Главная » ФОРЕКС » Стратегии форекс » Стратегии на основе корреляции валютных пар для Форекс
Опубликовано: 14 июля 2020

Стратегии на основе корреляции валютных пар для Форекс

Стратегии корреляции валютных пар

Открой содержание статьи

График движения цены актива является обычным геометрическим выражением числовых значений. Именно поэтому для его анализа можно использовать различные математические методы и формулы. Один из таких способов – это корреляция торговых активов. Это сравнение динамики торговых активов по отношению друг к другу на заданном отрезке времени. Иными словами, корреляция отображает влияние одних активов на другие.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Торговля по принципу корреляции распространена не так широко, как торговля по техническим индикаторам. Однако этот метод можно считать одним из самых достоверных. Эффективность корреляционных стратегий можно сравнить с эффективностью методики Price Action. Находя сигналы, основанные на корреляции, можно делать достоверные прогнозы изменения цены того или иного актива.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Yen Trader – стратегия на основе корреляции валютных пар

Корреляция – это зависимость стоимости одних активов от стоимости других. Эта зависимость может быть прямой, либо косвенной. Для поиска сигналов корреляции подходят валютные пары, у которых совпадает хотя бы одна валюта. Например, для торговли по корреляции долларовых активов подойдут пары EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD и так далее.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Торговля по кроссу GBP/JPY

Методика Yen Trader основана на сигналах корреляции. Она подходит для любых валютных пар, где одним из активов является японская йена – JPY (GBP/JPY, AUD/JPY. EUR/JPY, CHF/JPY и так далее).

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Торговать можно в любое время суток. Рекомендуемый таймфрейм графика – от h1 до d1. Стратегия является среднесрочной, то есть, одну сделку можно держать открытой в течение нескольких дней, в зависимости от ситуации на рынке.

Основная идея стратегии заключается в сравнении динамики цены мажорных пар с активом USD/JPY. При этом сделки будут открываться на кросс-паре, основанной на «мажорах».

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Например, при нисходящем тренде на GBP/USD и USD/JPY мы будем открывать сделку на продажу на паре GBP/JPY. Пара британский фунт/японская йена является кроссом для мажоров USD/JPY и GBP/USD. Чтобы найти кросс для других пар, возьмите валюты, стоящие до и после слеша и соедините их в одну пару (GBP + JPY = GBP/JPY). Валюта, которая совпадает в обеих парах, не учитывается в новом кросс-активе. В нашем случае это американский доллар.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Существует ошибочное мнение, что пары всегда коррелируют по одинаковым правилам. Однако это далеко не так. На динамику цен может влиять внутренняя и внешняя политика стран, цены на нефть и многие другие важные факторы. Поэтому открывать сделку на кросс-паре нужно только в том случае, если сигнал корреляции действительно подтвержден.

Для поиска корреляции выполните следующие действия:

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

  • Откройте графики обеих мажорных пар – GBP/USD и USD/JPY. Таймфрейм графиков должен быть одинаковым, например, H1.
  • Дождитесь, когда направление тренда на обеих парах будет совпадать. Определить тенденцию можно «на глаз», либо с помощью скользящей средней линии, стохастика или Macd.
  • Откройте график кросс-пары – GBP/JPY. Если тренд на основных парах движется вниз, то открывайте сделку на продажу. Если графики фунт/доллар и доллар/йена движутся по восходящему тренду, то открывайте ордер на покупку.
  • Прибыль фиксируется по тейк-профиту или трейлинг-стопу, в зависимости от ситуации на рынке. Чем сильнее и длиннее тренд – тем выгоднее использовать трейлинг-стоп вместо фиксированного ордера TP.

Точно такая же зависимость прослеживается и в обратном направлении. Если пара GBP/JPY растет, то скорее всего, на графиках мажоров тоже будет наблюдаться восходящий тренд.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Стратегия корреляции валютных пар

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Торговля по кроссам других валютных пар

Точно по такому же принципу корреляции можно работать и с кроссами других валютных пар. Например, рассмотрим активы с евро – EUR/USD и USD/JPY. Кросс-парой для этих мажоров будет являться EUR/JPY. Если основные пары растут, то и на кроссе должен наблюдаться восходящий тренд. То же самое и при падении цены.

p, blockquote 13,0,1,0,0 –>

По аналогичному принципу можно искать кроссы для любых других активов. Например, для австралийского доллара – AUD. Если использовать мажоры EUR/AUD и AUD/JPY, то их кроссом также будет являться пара EUR/JPY.

Стратегия корреляции EURUSD и USDCHF

Многие трейдеры являются приверженцами простой корреляционной стратегии на основе двух пар – EUR/USD и USD/CHF. Как видим, общей валютой в этих парах является доллар. Однако здесь наблюдается обратно пропорциональная, а не прямая корреляция, так как доллар находится в разных частях активов (для EUR/USD доллар находится в знаменателе, а для USD/CHF – в числителе).

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Варианты торговли

В данном случае можно использовать два варианта стратегии:

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

  1. Торговля по кроссу этих мажорных пар – EUR/CHF. Направление тренда на кроссе будет находиться в прямой зависимости от цены мажоров евро/доллар и доллар/франк. То есть, если тренд на мажорных парах падает, то на кроссе входим в сделку на продажу. Если тренд на мажорах растет, то на графике кросса открываем позицию на покупку.
  2. Торговля только на графиках мажоров по принципу обратной корреляции.

Так как торговлю по кроссу мы уже рассмотрели выше, перейдем к сигналам обратной корреляции.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Обратная корреляция на EUR/USD и USD/CHF

Корреляция называется обратной, если зависимость между двумя активами является обратно пропорциональной. То есть, если на одном графике цена падает, то на другом она будет расти, и наоборот.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Стратегии на основе корреляции валютных пар

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Такую связь легко заметить, если открыть графики евро/доллар и доллар/франк в разных окошках, но на одном таймфрейме. Например, на ТФ H1. Масштабируйте окна с графиками таким образом, чтобы они находились рядом друг с другом.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Теперь обратите внимание на тренды обоих графиков (как глобальные, так и микро-тренды). Если на графике EUR/USD наблюдается восходящий тренд, то на графике USD/CHF цена будет идти вниз. И наоборот, если евро/доллар падает, то доллар/франк будет расти.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

При торговле по сигналам обратной корреляции большое значение имеет таймфрейм графиков. Если выбрать слишком низкий интервал, то сигналы будут запаздывать, так как полного совпадения по свечам, естественно, быть не может. Поэтому на минутных графиках такая стратегия будет плохо работать.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Рекомендуем ознакомиться с индикаторами и стратегиями для минутного таймфрейма.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

На пятиминутном таймфрейме ситуация более оптимистичная, однако и здесь задержка будет составлять примерно 2-3 свечи. Для краткосрочных трендов такое запаздывание может быть критичным. Начиная от ТФ M15 и старше уже можно найти более точные сигналы.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Правила заключения сделок при торговле на обратной корреляции между USR/CHF и EUR/USD будут следующими

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

  • При появлении на графике EUR/USD нескольких длинных медвежьих свечей открываем сделку на покупку на графике USD/CHF.
  • При появлении на EUR/USD длинных бычьих свечей открываем ордер на продажу на графике USD/CHF.

Перед открытием сделки на паре доллар/франк обязательно проанализируйте последние несколько свечей. Возможно, ответное корреляционное движение уже произошло и сделку открывать уже поздно.

p, blockquote 26,1,0,0,0 –>

Стратегия корреляции валют

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Почему нельзя торговать только по сигналам корреляции?

При торговле по корреляции следует учитывать и то, что цена актива может зависеть не только от других валют, но и от таких факторов, как:

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

  • Динамика изменений стоимости сырья на мировом рынке (например, цены на нефть).
  • Важные экономические новости, затрагивающие внутреннюю и внешнюю экономику различных государств.
  • Политическая ситуация в странах.
  • Общее геополитическое положение в мире.
  • Спекуляции крупных финансовых игроков на рынке.

Эти и многие другие факторы зачастую сложно предсказать с высокой точностью. Именно поэтому не стоит целиком и полностью полагаться на сигналы корреляционных стратегий. Необходим комплексный анализ рынка.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Стратегия торговли на корреляции валютных пар

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Индикатор для торговли по стратегии корреляции валютных пар

Отслеживание сигналов корреляции пар вручную – довольно трудоемкая задача. Приходится постоянно переключаться между графиками, анализируя динамику цен на каждом из них. Для упрощения этой задачи был создан специальный индикатор – Overlay Chart. Он предназначен для поиска корреляции между двумя любыми торговыми активами.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Описание

Инструмент работает по простому принципу. Он определенным образом накладывает один график на другой, а затем проводит сравнение их динамики.

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Overlay Chart – это пользовательский инструмент, поэтому после скачивания его придется добавлять в терминал отдельно. Для этого скопируйте все установочные файлы в папку с индикаторами, находящуюся в корневой папке каталога данных. После установки перезагрузите терминал и добавьте инструмент на график через панель «Навигатор».

После добавления индикатора на график необходимо выбрать пары, котировки которых будут сравниваться. Например, мы будем искать корреляцию между EUR/USD и USD/JPY. Введите название обеих пар без слеша в настройках индикатора.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

Инструмент покажет в одном окне сразу два графика, которые будут как бы наложенными друг на друга. Для удобства пользователя свечи графиков будут окрашены в разные цвета, контрастирующие друг с другом. Это позволит не запутаться в сигналах.

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Для торговли по сигналам обратной корреляции можно воспользоваться функцией «Mirroring», включив ее в настройках инструмента. Данный параметр отвечает за отзеркаливание нижнего графика. После активации «Mirroring» нижний график отразится по горизонтали.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

Правила торговли

Чтобы было удобнее торговать по сигналам индикатора, рекомендуется создать сразу несколько шаблонов. Для этого откройте отдельно графики обеих валютных пар, используемых для поиска сигналов и нанесите на каждом из них трендовые линии. Установите на каждый из них индикатор Overlay Chart со включенной функцией отзеркаливания. Когда нижний график будет отражен, нанесите на него аналогичную трендовую линию.

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

Для определения тренда также можно использовать индикатор QQE без перерисовки.

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

Стратегия корреляции eurusd и usdchf

p, blockquote 39,0,0,1,0 –>

Теперь остается лишь дождаться момента появления корреляции. Как только такой сигнал появится, можно открывать соответствующую сделку на любом из графиков.

p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

Важно! Чем сильнее обратная корреляция – тем сильнее разворотный сигнал. Дождитесь момента, когда трендовые линии графиков максимально разойдутся в разные стороны и только потом открывайте ордер.

p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

  • Тренд одного графика идет вверх. По принципу обратной корреляции график связанной пары должен наоборот, пойти вниз. Устанавливаем на нем ордер на продажу.
  • Тренд одной из пар движется вниз. На втором графике тенденция должна наоборот, пойти вверх. На этом графике мы ставим ордер на покупку.

Направление тенденции можно определять не только по трендовым линиям. Для этого можно использовать любые технические индикаторы, например, гистограмму macd.

При торговле по сигналам корреляции важно учитывать правила фундаментального анализа рынка. Например, в разные периоды времени некоторые валютные пары перестают быть тесто связанными друг с другом. Яркий пример – пары EUR/USD и GBP/USD.

p, blockquote 44,0,0,0,0 –>

По всем стандартным правилам анализа рынка эти пары должны находиться в прямой корреляции друг с другом, так как и в одном и в другом активе доллар стоит в знаменателе после слеша. Однако в данное время наблюдается ослабевание этой взаимосвязи. Это вызвано экономической и политической ситуацией в Великобритании, в том числе, выходом данной страны из Евросоюза.

p, blockquote 45,0,0,0,0 –>

Рекомендуем также попробовать торговлю на новостях. Эти стратегии основаны на фундаментальном анализа рынка.

p, blockquote 46,0,0,0,0 –>

Разница между прямой и обратной корреляцией валютных пар

Большинство начинающих трейдеров не понимают разницы между прямой и обратной корреляцией активов. Чтобы было легче разобраться, давайте сравним две группы валютных пар:

p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

  • Первая группа – EUR/USD и AUD/USD.
  • Вторая группа – EUR/USD и USD/JPY.

Обратите внимание на то, какая валюта входит в обе пары одной группы. В нашем случае это американский доллар (USD). Теперь посмотрите на положение этой валюты в паре. В первой группе доллар находится в знаменателе обеих пар. То есть, эти группы активов находятся в прямой взаимосвязи друг с другом.

p, blockquote 48,0,0,0,0 –>

Во второй группе доллар меняет свое положение. В первой паре он стоит после слеша и является знаменателем, а во второй паре – уже перед слешем и является числителем. Таким образом мы наблюдаем обратную взаимосвязь между парами это группы.

p, blockquote 49,0,0,0,0 –>

При прямой корреляции сигналы на обоих графиках будут совпадать, то есть, находиться в прямой зависимости. Если тренд на EUR/USD упадет, то же самое произойдет и на графике AUD/USD.

p, blockquote 50,0,0,0,0 –>

При обратной корреляции сигналы будут расходиться, то есть, находиться в обратной зависимости друг от друга. Если тренд на евро/доллар пойдет вниз, то на графике USD/JPY цена наоборот, должна двинуться вверх.

p, blockquote 51,0,0,0,0 –>

Поиск корреляции между парами – это еще один способ получать опережающие сигналы для торговли как на Форекс, так и на бинарных опционах. Несмотря на кажущуюся сложность, эта стратегия очень проста в действии. Рекомендуем вам протестировать ее на демо-счете, а затем переходить к реальной торговле.

Валютные корреляции

Мы уже неплохо углубились в искусство корреляций и теперь займемся непосредственно валютными парами. Вы наверняка не раз замечали, что когда одна валютная пара идет вверх, то вторая стремится вниз. Либо взаимосвязь между ними и вовсе прямая — падает курс одной пары, вместе с ней падает и курс другой.

Так и выглядит корреляция валютных пар — взаимосвязь, что нередко используется в торгах.

Как валютные пары взаимодействуют друг с другом

Корреляция отображает лишь то, как именно два актива двигаются по отношению друг к другу. В случае валютной корреляции абсолютно та же петрушка. Пары могут двигаться вместе, в разных направлениях или вообще никак не взаимодействовать.

Не забывайте, что мы торгуем не просто валюту — а валютную пару, где каждый участник пары влияет на другого. Поэтому корреляция может стать полезным инструментом и чуть ли не единственным, если вы хотите успешно торговать сразу несколькими валютными парами одновременно.

Валютная корреляция основана на так называемом коэффициенте корреляции, который находится в простом диапазоне между -1 и +1.

  • Идеальная позитивная корреляция (коэффициент +1) означает, что две валютные пары двигаются в одном направлении в 100% случаев.
  • Идеальная негативная корреляция (коэффициент -1) подразумевает ровно противоположное. Пары постоянно двигаются в разных направлениях.

Если же корреляция равна 0, следовательно корреляции нет вообще, она нулевая и пары никак не связаны.

Где искать корреляцию валют

Уж точно не самому на графике, вот еще, время тратить. Мы воспользуемся замечательным инструментом Oanda, что называется Currensee. Он нам покажет, как именно валютные пары смещаются по отношению друг к другу. Находится он по адресу:

Как видите, все сравнения осуществляются по отношению к исходной и самой популярной паре EUR/USD. По умолчанию предлагается «пузырьковый» формат, где чем больше синий кружок — тем больше отрицательная корреляция, а чем больше красный — тем ярче выражена позитивная связь.

oanda currensee

Вариант с таблицей корреляции валютных пар более наглядный:

oanda currensee table

Тепловая карта — расширенный вариант пузырькового графика

oanda currensee heatmap

Риски валютных корреляций

Если вы одновременно работаете с несколькими валютными парами, вы должны сразу осознавать, насколько такая торговля подвержена риску. Иногда люди выбирают сразу несколько пар чтобы свои риски минимизировать, но забывают про позитивную корреляцию, когда пары идут в одном и том же направлении.

Предположим, мы взяли две пары на 4-часовом таймфрейме, EUR/USD и GBP/USD:

корреляция валют

Коэффициент корреляции составляет 0.94, очень мило. Это значит, что обе пары следуют буквально друг за другом, как маньяк и его жертва. Как видим, обе идут вниз, практически зеркально.

Если открыть сделки на обе пары — мы, тем самым, сразу же удваиваем нашу позицию — и риски. Они увеличиваются! Потому что если вы окажетесь неправы с прогнозом — вы будете неправы сразу вдвойне, поскольку что пары зеркальны.

Поставили вверх, цена пошла вниз — двойной убыток. Вот вам и корреляция. Также нет смысла продавать один инструмент и покупать другой, ведь даже при точном прогнозе, один из них принесет вам убыток. В бинарных одна успешная сделка не перекрывает неудачную — выплаты-то меньше 100%. А в форексе стоимость пунктов для разных валютных пар тоже разная.

Различается и волатильность. Одна пара может подскочить на 200 пунктов, вторая — только на 180. Поэтому играться с одновременными сделками на разных парах нужно предельно аккуратно и без фанатизма, корреляция здесь решает все.

Теперь сравним противоположный вариант, пары EUR/USD и USD/CHF. У них все наоборот, сильная обратная корреляция, где коэффициент нередко достигает абсолютного значения -1.00.

Пары как два магнита с противоположными полюсами, постоянно отталкиваются друг от друга.

корреляция валютных пар

Если открыть противоположные сделки по двум парам с негативной корреляцией, это будет тоже самое, как две одинаковые сделки на парах с позитивной корреляцией — снова удвоение вашего риска.

Самое разумное, безусловно, работать только с одной парой и не играться в противоположные парные сделки, ибо можно очень быстро доиграться до некрасивых показателей.

Коэффиценты корреляции

Теперь посмотрим, как можно рассматривать коррелирующие коэффициенты.

  • -1.0. Идеальная обратная корреляция.
  • -0.8. Очень сильная обратная корреляция.
  • -0.6. Сильная обратная корреляция
  • -0.4. Умеренная обратная корреляция.
  • -0.2. Слабая обратная корреляция
  • 0. Корреляция отсутствует
  • 0.2. Слабая, незначительная корреляция
  • 0.4. Слабая корреляция
  • 0.6. Умеренная корреляция
  • 0.8. Сильная корреляция
  • 1.0. Идеальная корреляция

Так что делать с корреляцией, ее можно использовать или как?

1. Устранение риска

Если вы любите открывать одновременные сделки на разных парах, знание об их корреляции поможет не попасться в описанную ситуацию, когда вы удваиваете риски, если две пары идут в одинаковом направлении.

Либо вы ставите в разных направлениях, не понимая, что у пар — обратная корреляция и это снова удваивает ваш риск.

2. Удвоение доходов или убытков

Если уж вы решили поиграться с одновременными сделками на разные пары, удачная сделка с парами, что имеют прямую корреляцию, удвоит ваши доходы. Или убытки, естественно, если что-то пошло не так и прогноз оказался неверным.

3. Диверсификация рисков

Рыночные риски можно распределять по двум валютным парам. Если вы, безусловно, понимаете, что делаете и если между парами не идеальная корреляция. Для этого берутся пары с прямой корреляцией в районе 0.7 (не выше), скажем, EUR/USD и GBP/USD.

Допустим, вы ставите на рост USD. Вместо двух ставок на понижение курса EUR/USD, можно поставить на понижение EUR/USD и GBP/USD. Если доллар упадет, то евро будет затронуто меньше, нежели фунт.

4. Хеджирование рисков

Этот прием используется уже на форексе, где во внимание берется то, что у каждой валютной пары своя стоимость пункта. Если вы открыли позицию на повышение EUR/USD, а цена идет против вас, то позиция на понижение в противоположной паре, такой как USD/CHF может вас выручить.

Не надо забывать про разную стоимость пунктов в форексе. Скажем, между EUR/USD и USD/CHF почти идеальная корреляция, вот только при торгах минилотом в 10000 долларов, один пункт EUR/USD стоит 1 доллар, а USD/CHF – 0.93 доллара.

В результате, приобретение минилота EUR/USD позволяет хеджировать свои риски при одновременной покупке минилота на USD/CHF. Если EUR/USD упадет на 10 пунктов, вы потеряли 10 долларов. Однако, доход по USD/CHF составит 9.30. А значит, вместо 10 долларов вы потеряете лишь 70 центов, прекрасно.

Хеджирование в форексе выглядит замечательным, однако, недостатков тоже хватает. Ибо при бешеном росте EUR/USD вы одновременно теряете деньги на USD/CHF. Кроме того, корреляция редко бывает идеальной, она постоянно плавает, поэтому вместо хеджирования вы можете все потерять.

5. Корреляция, пробои и ложные пробои

Корреляцию можно использовать и для прогнозирования поведения цены у значимых уровней. Предположим, что EUR/USD тестирует значимый уровень поддержки. Мы это дело изучили и решили входить на пробое уровня. Поскольку EUR/USD позитивно коррелируется с GBP/USD и негативно — с USD/CHF и USD/JPY, необходимо проверить, двигаются ли три другие пары в такой же волатильности, как EUR/USD.

Скорее всего, GBP/USD тоже «трется» около уровня сопротивления, а USD/CHF и USD/JPY около ключевых уровней сопротивления. Все это указывает на то, что балом здесь правит доллар и есть все указания на пробой для EUR/USD, поскольку все три пары двигаются синхронно. Остается дождаться пробоя.

А теперь представим, что эти три пары не двигаются синхронно вместе с EUR/USD. Скажем, GBP/USD и не думает падать, USD/JPY не растет, а USD/CHF вообще «тошнит» в боковом движении. О чем это говорит? Лишь о том, что падение EUR/USD не связано с долларом и явно вызвано негативными новостями из еврозоны.

Цена может находится и ниже ключевого уровня поддержки, однако, если у трех коррелирующих пар нет достаточно синхронного движения с EUR/USD, ждать пробоя не стоит. Мало того — вполне может быть и всеми нами нелюбимый ложный пробой уровня сопротивления.

Да, без корреляционного подтверждения все равно можно входить на пробой, но тогда сделайте объем сделки поменьше, ибо нужно снизить свои риски.

Валютная корреляция постоянно меняется

Валютный рынок не хочет нас порадовать стабильностью и находится в постоянном состоянии возбуждения, как и работающие с ним трейдеры. В результате, даже самые сильные корреляции, что могут держаться месяцами и годами, порой изменяются, причем в самый неподходящий момент. То, что является корреляцией в этом месяце может стать совсем другой историей в месяце новом.

Проиллюстрируем это на примере нескольких пар, выделив USD/CHF:

форекс корреляция валютных пар

Как видите, корреляция меняется регулярно, причем зачастую на совершенно полярные значения. Так что они не просто подвержены изменениям — но эти изменения могут быть кардинальными. Следовательно, чтобы использовать эффект корреляции в свою пользу, его банально нужно регулярно проверять и не лениться это делать.

Предположим, целую неделю корреляция между USD/JPY и USD/CHF составляла 0.22. Это весьма низкий коррелирующий коэффициент, который нельзя считать достаточным. Однако, 3-месячный период мы видим, что это число выросло до 0.52, затем 0.78 для 6 месяцев и, наконец, 0.74 для годового таймфрейма.

Другими словами, у пар наблюдается долгосрочная корреляция, но она может сильно изменяться на небольших таймфреймах. Сильная годовая корреляция может превращаться в слабую в краткие периоды времени.

Сравним EUR/USD и GBP/USD, чтобы продемонстрировать и вовсе несусветное поведение.

таблица корреляции валютных пар

Неделя — отлично, коэффициент составляет 0.94, пары двигаются практически зеркально. Однако, за месяц это значение падает… до 0.13. В 3-месячный период подскакивает до значимого 0.83 и снова падает в период 6 месяцев.

Как насчет USD/JPY и NZD/USD? Годовая корреляция — -0.69, недельная — аж 0.07, то есть отсутствует. Поэтому такие факторы нужно учитывать.

usdjpy nzdusd correlation

Почему корреляция меняется? Причин масса. Изменение ключевых ставок и монетарной политики, политические и экономические события, любые фундаментальные факторы, что влияют на настроение трейдеров и их отношение к определенной валюте.

Как подсчитать корреляцию в Excel

Если вам не нравится инструмент Oanda и вы все хотите сделать ручками, Excel позволит вам это сделать без каких-либо проблем, прям как калькулятор. Однако, для получения достоверных результатов нужно взять архив котировок минимум за 6 месяцев, иначе вы не заметите сильные колебания в значениях.

Эти данные затем копируются в таблицу:

excel currency correlation

В таблице корреляции используются ежедневные значения, что наиболее разумно, хотя, конечно, никто не мешает вам импортировать хоть минутные. Хотя, боюсь, это «повесит» ваш Excel и весь компьютер заодно с ним.

Для примера, возьмем ежедневные данные за месяц.

excel monthly currency correlation

Теперь, в первой пустой клеткой под нужной парой (в нашем случае, EUR/USD, которую мы будем сравнивать с USD/JPY) вводим значение “=correl(“ (без кавычек). Либо, для русской версии Excel, значение “=КОРРЕЛ(“. Как видим, никаких сложных формул не понадобится.

excel correl

Остается выбрать столбец с диапазоном данных (появится прямоугольник с пунктирными границами). Ставим запятую.

excel correl currency

После запятой, аналогичным образом выбираем ценовой диапазон для USD/JPY. Нажимаем Enter и получим наш коэффициент корреляции для выбранной пары.

calculated currency correlation

Это повторяется для других пар, после чего можно сделать удобную табличку с этими коэффициентами для каждого периода, от недели до года.

excel currency multiframe correlation

Обновлять такие данные можно раз в неделю, едва ли разумно делать это чаще — вы устанете намного раньше.

Корреляция: плюсы и минусы

Здесь все очевидно. Минусы — ваши риски удваиваются, если вы открываете сделки для двух зеркально коррелирующих пар. Кроме того, корреляция регулярно меняется в разные временные промежутки, что следует учитывать в работе.

Из плюсов — корреляция дает возможность диверсифицировать риски, хеджировать свои сделки и, в форексе, зарабатывать благодаря кредитному плечу.

Также помните, что:

  • коэффициенты рассчитываются на основе дневных цен закрытия;
  • позитивный коэффициент означает, что две пары двигаются в одном направлении;
  • негативный — в противоположных направлениях;
  • чем ближе коэффициент к значениям +1 и -1, тем сильнее корреляция.

Примеры пар, что двигаются синхронно:

  • EUR/USD и GBP/USD;
  • EUR/USD и AUD/USD;
  • EUR/USD и NZD/USD;
  • USD/CHF и USD/JPY;
  • AUD/USD и NZD/USD.

Пары с негативной корреляцией:

  • EUR/USD и USD/CHF;
  • GBP/USD и USD/JPY;
  • USD/CAD и AUD/USD;
  • USD/JPY и AUD/USD;
  • GBP/USD и USD/CHF.

Не забываем использовать все то, чему вы уже научились, помните про риск менеджмент и тогда корреляция валютных пар может стать достойным инструментом в вашем торговом арсенале. А самое главное — позволит избежать ошибок, когда вы торгуете сразу две пары, и даже не понимаете, что удваиваете ваши риски, если между выбранными парами есть полная синхронная корреляция.

https://popecon.ru/strategii-korrelyatsii-valyutnyh-par.html
https://binguru.net/valyutnye-korrelyacii-4481

 

Оставить комментарий

X

Яндекс.Метрика