Главная » ФОРЕКС » Стратегии форекс » Индикатор cluster delta volume profile для мт4 – Forex Info Trade
Опубликовано: 28 июня 2020

Индикатор cluster delta volume profile для мт4 – Forex Info Trade

Индикатор cluster delta volume profile для мт4

Индикатор профиля рынка для МТ4

Большинство участников рынка Форекс, перед принятием решений сначала анализируют рынок по стандартному шаблону.

Это проведение технического анализа посредством встроенных в МТ4 стандартных индикаторов Форекс. Ниже мы рассмотрим индикатор профиля рынка для МТ4.

Так они прогнозируют курс направления цен активов изо дня в день. Это неплохое начало, но чтобы зарабатывать действительно много, понадобиться что-то большее, чем стандартные инструменты. А как же биржевая информация? Без неё сейчас никак.

В этом материале мы рассмотрим прогнозирование ценовых уровней, где с большой вероятностью могут происходить развороты цены. Определять такие зоны хорошо умеет индикатор профиля рынка. Ведь его построение зависит от биржевых объемов.

Что такое профиль рынка?

Этот торговый индикатор условно можно разделить на две составляющие: профиль объема и цены.

Если интерпретировать этот индикатор в виде классического инструмента, то профиль цены выглядит, как горизонтально расположенная гистограмма. Её столбики показывают время нахождения цены на отдельно взятом ценовом участке.

Что касается графического отображения профиля объема, то оно точно такое же, как и профиль цены. Отметим, что для построения гистограммы объемов, который отображает индикатор профиля рынка, у нас будут использоваться именно фьючерсные объемы, а не тиковые.

Если бы можно было отобразить сразу два профиля поочередно на графике, каких-то больших отличий мы не увидим. Однако картина будет полной при объединении двух профилей в один.

Биржевые данные по объемам наиболее точно отображают ситуацию на рынке. В результате, именно они смогут правдиво отображать, на каких уровнях боролись между собой продавцы и покупатели. В дальнейшем эту информацию можно применять для поиска точек входа и анализа рынка в целом.

Кстати, индикатор рыночного профиля, который передает биржевые данные, можно найти на портале Cluster Delta. Данный торговый инструмент распространяется на платной основе. Доступ на месяц стоит $4,5.

Согласитесь, это не много, если принимать во внимание, что это достоверная информация, взята непосредственно с реальной биржи.

Также есть возможность применить несколько других индикаторов, которые также предоставят в МТ4 полезные информацию, взятую из опционных уровней биржи CME.

Рисунок 1. Профиль рынка, построенный на основе профиля цены и объема.

Настройки индикатора Cluster Delta Volume Profile

Перед началом использования индикатора профиля рынка для МТ4, сначала предстоит выполнить его настройку. Если не сделать этого, на графике будут отображаться не совсем верные данные. Естественно, что под каждый отдельно взятый подход к торговле, необходимы свои настройки. Но в пределах нашей торговой системы, настройки будут актуальными. Они будут указаны ниже.

Отметим, что нам не нужно менять настройки кардинально, понадобиться всего лишь изменить несколько параметров в профиле рынка для МТ4.

К примеру, Update Time изначально имеет параметр 30, для поступления наиболее свежей информации понадобиться указать значение 2. Исходное число у параметра Amount of Profiles стоит 1. Чтобы получать полную картину, нужно выставить не менее 10 профилей.

Настройка Forex Auto Shift влияет на обновление показателей Forward Point (FP). Проще говоря, FP – это показатель разницы между ценой фьючерса и ценой базового актива.

Для корректного отображения индикатора профиля рынка для МТ4 необходимо выполнить эту корректировку. Сделать это нужно руками.

Поскольку не раз наблюдались во время импульсных скачков цены перерисовка неточная профиля.

Forex Shift – тут понадобиться ввести число, которое имеет FP. Для определения этих значений, понадобиться пройти регистрацию на cme-equotes.com.

Этот сайт отправить на указанную в регистрационной форме электронную почту параметры доступа. После этого можно проходить авторизацию на этом сайте. Только после этого трейдеру станут доступны значения FP.

Как использовать этот параметр в своих целях, мы рассмотрим ниже.

Поскольку нашей задачей является анализ маркет профиля, в рамках внутри дня, тогда параметр Profile Period изменению не подлежит. Остальные настройки параметров можно не трогать.

Рисунок 2. Параметры настроек индикатора “профиль рынка”.

Применение Forward Point (FP)

Для корректного отображения профиля рынка, понадобиться ввести правильные значения FP. Первым делом следует пройти авторизацию на Интернет-ресурсе cme-equotes.com. Затем смотрим на значение в столбце справа. На рисунке ниже его пометили цифрой 1.

Отметим, что данные значения не являются постоянными, они могут меняться. Надеюсь, теперь вам понятна актуальность данных FP для индикатора профиля рынка для МТ4.

Следует подчеркнуть, что на протяжении нескольких дней эти изменения нельзя назвать существенными.

Иными словами, для корректной работы индикатора правки в настройках параметра FP понадобиться вносить не чаще чем один раз за двое суток.

Рисунок 3. Использование значения Forward Point.

Если взглянуть на фото выше, можем наблюдать текущие значения FP. Они будут справедливыми для валютных пар из мажорного ряда. Там указано два значения: для offer и bid. Нас интересует исключительно значение bid.

Чтобы лучше понимать профиль рынка для МТ4, разберем ситуацию с евро. Значение FP по bid равно 8.00 points. Иными словами значение Forward Point равняется 8 пунктов (если котировки четырехзначные). При 5-знаке этот показатель следует умножить на 10. Получается 80 пунктов.

Затем необходимо решить, что делать с полученным значением. Имеется в виду: прибавлять или отнимать от спот-цены на Форекс. Тут нет никаких сложностей.

Если мы получаем FP с положительным знаком, то есть без знака «–», значит, от текущей цены следует отнимать значение FP.

Ведь профиль рынка для МТ4 должен отображать достоверные биржевые данные, поэтому перепутать операции плюс с минусов – недопустимая роскошь.

Рассмотрим пример. Пусть пол паре EUR/USD наблюдается цена 1.06620. Наши котировки пятизначные. Отнимаем от базовой цены 80, получается цифра 1.06540. Данный пример, мы привели для понимания. Не забываем ввести в специальную ячейку параметра Forex Shift цифру -80.

Бывают ситуации, когда FP имеет отрицательный знак и нужно вводить FP без какого-либо знака. Рассмотрим пример на иене. Если взглянуть в таблицу на bid, то видим, что значение FP для этой валюты составляет -7.20. Инымси словами в Forex Shift вводим 72 без знака «-». Если придерживаться этих правил профиль рынка для МТ4 будет показывать правильную информацию.

Зона контроля в Cluster Delta Volume Profile

На фото ниже показан часовой график EUR/USD с профилем рынка. Данный инструмент отображается в трех цветах. Но мы, прежде всего, должны обращать внимание на красный цвет, так как это в этих зонах наблюдался самый большой объем.

Эта ценовая область в терминологии рынка Форекс именуется Point Of Control или (POC). Её ещё называют зоной контроля. Те, кто применяет профиль рынка для МТ4, знают о чем идет речь. Конкретно в этих зонах мы будем смотреть, в какую сторону открывать сделки, чтобы заработать на коррекции. Всегда нужно стремиться заключать сделки в сторону глобального тренда.

Рисунок 4. Индикатор Cluster Delta Volume Profile на графике EUR/USD.

Взгляните на фото выше. На нем мы цифрами 1 и 2 пометили POC одного и второго уровней. В этом диапазоне цена двигалась продолжительное время. Не трудно сделать вывод, что там происходила борьба медведей и быков. Через некоторые время медведи оказались сильнее, и цена пары последовала вниз.

Прямоугольником мы отметили зону сопротивления, в который вошли две зоны POC, отмеченные цифрами 1 и 2. Именно в этом ценовом диапазоне следует искать точки для открытия шортовых позиций.

Если хотите, то можете скачать индикатор профиля рынка по ссылке ниже.

Скачать бесплатно советник профиля рынка для MT4

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт

Индикатор объема

Полное название индикатора: ClusterDelta_PremiumVolume_<версия>
Разновидности индикатора:
ClusterDelta_PremiumVolume_<версия>_Alert
ClusterDelta_PremiumVolume_<версия>_CandleColor
ClusterDelta_PremiumVolume_<версия>_Chart
Версии терминалов: MetaTrader 4, MetaTrader 5

Индикатор объема предоставляет информацию о суммарном объеме по каждому бару. Информация по объемам предоставляет реальную картину биржевых торгов визуально отображая зоны повышенного спроса на рыночный инструмент. Как правило, серьезный всплеск рыночной активности предполагает окончание текущей тенденции движения актива (окончание текущего тренда). Признаком разворота может быть добой цены (пробой предыдущего пика) на меньших объемах, что визуально может выглядеть как дивергенция пиков цены и пиков гистограммы объема.

Это описывается один из вариантов как использовать индикатор, но это далеко не единственное описание применения индикатора объема. Применяйте его также с паттернами VSA.

Индикатор объема в пакете Premium использует дополнительные библиотеки, что дает возможность загружать данные в фоновом режиме, а также получать данные в режиме Online без задержки с моментальной отрисовкой на графике. Кроме этого, в отличии от индикаторов пакета Standart в настройках есть возможность настроить длину истории в днях, что позволяет делать бэктесты на исторических данных, склеенных более, чем за 2 года.

Описание параметров индикатора:

  • HELP_URL (значение по умолчанию “http://my.clusterdelta.com/volume”) – это текстовый коментарий со ссылкой, по которой можно найти описание настроек индикатора. На работу индикатора никак не влияет.
  • Instrument (значение по умолчанию “AUTO”) – так как многие дилинговые центры (ДЦ) на одних и тех же инструментах могут использовать разные названия фьючерса этот параметр позволяет указать название фьючерса с которого будет происходить импорт данных. При значении “AUTO” сервер пытается распознать необходимый фьючерс анализируя название инструмента от ДЦ
  • MetaTrader_GMT (значение по умолчанию “AUTO”) – так как каждый ДЦ персонально настраивает сервер данных для корректного отображения данных в индикаторе необходимо указать часовой пояса сервера ДЦ. К сожалению, встроенных методов определения этого параметра нет, по этому в режиме AUTO сервер сравнивает время последней котировки на клиенте. В выходные дни и в перерывах торговли рекомендуется устанавливать это параметр вручную.
  • Comment_History (значение по умолчанию “— Premium Settings “) – это текстовый коментарий, на работу индикатора никак не влияет
  • Days_in_History (значение по умолчанию “0”) – этот параметр определяет длину отображаемой истории в индикаторе в днях. При значении “0” сервер выбирает оптимальные параметры.
  • Custom_Start_time (значение по умолчанию “2017.01.01 00:00”) – если Custom_Start_Time и Custom_End_Time отличаются от значения “2017.01.01 00:00” сервер загружает историю периода обозначенного этими параметрами.
  • Custom_End_time (значение по умолчанию “2017.01.01 00:00”) – см. Custom_Start_Time
  • Current_Volume (значение по умолчанию clrRed (красный)) – цвет текста объема последнего (текущего) бараОбращаем внимание, что цветовая настройка гистограммы находятся во вкладке “Цвета”

Скачать индикаторы Premium в Download зоне

Обзор индикаторов объема для форекс от ClusterDelta

Большинству трейдеров, которые торгуют акции и фьючерсы не нужно объяснять важность торгового объема и его степень его влияния на оценку ситуации на рынке. Однако на рынке форекс наблюдается другая ситуация.

Так как этот рынок изначально внебиржевой, то и поставщика данных об объемах всех сделок на форекс быть просто не может. В результате, индикатор Volume из стандартного пакета индикаторов МТ4 показывает всего лишь число изменений котировок брокера за период времени.

И хотя косвенно этот параметр указывает на активность торговли, использовать его в торговых системах представляется мне совершенно невозможным.

Однако основные валюты торгуются также и на организованных биржах (таких, как CME – Чикагская товарная биржа) в виде фьючерсов, что позволяет получать официальные данные об объемах торгов от организаторов. Разумеется, эти данные не учитывают сделки непосредственно на рынке форекс, и могут служить лишь ориентиром того оборота, который проходит на всем валютном рынке.

На данный момент мне не удалось найти более удачной реализации индикатора объемов для форекс, чем сервис ClusterDelta. Если вдруг Вы знаете что-то более удобное – напишите в комментариях, а я пока расскажу, что из себя представляет названный выше сервис.

Сразу скажу, сервис платный, хотя и очень дешевый – стандартный пакет стоит всего $4.40 в месяц. После регистрации (подтверждение мыла не требуют) можно бесплатно оформить временный доступ.

Хотя на сайте написано, что дают демо на два дня, у меня работало целых четыре – мелочь а приятно! Для использования индикаторов нужно запустить специальную программу «ClusterDelta Авторизатор» (установки не требует) и ввести в ней логин/пароль от личного кабинета на сайте проекта.

В стандартном пакете представлено несколько индикаторов. Самый полезный, на мой взгляд, — ClusterDelta Volume. Это стандартный индикатор объема, только объем отображается текущего фьючерсного контракта. А это значит, что для экзотических валютных пар или кроссов индикатор работать не будет.

Для основных валют стандартные настройки работают очень хорошо – нужно лишь добавить индикатор на график и он сам поймет, с какого фьючерсного контракта нужно взять данные. С золотом или серебром так не проходит – названия контрактов нужно вбивать руками. Часовой пояс распознается индикатором автоматически.

Глубина истории на дневных графиках – около трех месяцев, что, на мой взгляд, маловато.

Второй, заслуживающий внимания индикатор из пакета отображает разницу между объемом, прошедшим по Ask и отдельно — по Bid.

На мой взгляд, было бы куда грамотнее нормировать эту разницу на савокупный объем, чтобы выразить ее в процентах, а не в абсолютных значениях, которые сильно изменяются в течение суток.

Тем не менее, ничто не мешает использовать показания этого для своего индикатора, уже с нормировкой.

Следующий индикатор из пакета отображает то же самое в накопительной форме и называется CumDelta.

Он показывает разницу объема между покупками по рынку и продажами по рыночной цене с начала периода до текущего момента. По задумке создателей, дивергенция этого индикатора и графика цены может являться признаком разворота.

Однако, просмотрев несколько графиков, я не нашел этому подтверждения. Может быть, это удастся сделать Вам?

Следующий индикатор будет полезен, пожалуй, лишь адептам VSA. Учитывая, что он не отличается ни удобством настойки, ни наглядностью и вряд ли найдет применение в терминалах большинства трейдеров. Ну а о том, чтобы использовать его в автотрейдинге речи и вовсе не идет.

А вот следующий индикатор, на мой взгляд, куда более интересен. Называется он Volume Weighted Average Price, а если по-русски, то средневзвешенная по объему цена. Одно из самых очевидных применений индикатора — обозначение уровней входа в сторону тренда во время коррекций.

Volume Weighted Average Price

И последний индикатор в пакете под названием dPOC рисует на графике линию наибольшего объема. Возможно, кому-то будет полезно, но лично я применения ему не нашел.

Раз уж продукт коммерческий, то стоит сказать пару слов о недостатках этого пакета индикаторов. В первую очередь, это качество истории. На некоторых инструментах встречаются «дыры» размером в несколько дней. Во вторую очередь, это размер самой истории: он явно недостаточен.

Для полноценного использования этих индикаторов в торговле нужно иметь хотя бы пару лет исторических данных. Существующий же на сегодняшний день массив истории слишком мал для грамотного тестирования стратегий, использующих сигналы этих индикаторов.

Тем не менее, присмотреться к ним стоит, тем более, что исторические данные имеют свойство накапливаться:).

Скачать пакет индикаторов можно по . Для их использования необходимо будет зарегистрироваться на сайте, оплатить подписку (либо подключить демо) и скачать специальную программу для авторизации.

Индикатор Дельта и Кластер Дельта для MetaTrader4 и 5 версий

Индикатор Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5, отражают объемы торговли на валютном рынке. Другими словами, используя ClusterDelta трейдеры видят, насколько активны игроки и какое количество средств задействовано этими игроками в торговле.

В свою очередь, объемы торгов можно сравнить с голосованием трейдеров, отдающих свое предпочтение определенному ценовому движению. Зная данный показатель, отражающий рыночное настроение, Вы можете читать рынок и наблюдать за спекулятивным поведением его участников.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА

Сертификат: ЦРОФР | Лицензия: FinaCom | Брокер не требующий верификации! |

Зачем нужны индикаторы Дельта и Кластер Дельта (ClusterDelta)?

Скорее всего, большинство из трейдеров знакомы с таким понятием, как объем торгов на фьючерсных и фондовых рынках. Здесь объемы означают количество приобретенных и проданных в течение дня контрактов либо акций. Если сказать проще то, объемы на этих рынках показывают биржевой внутри дневной оборот.

Валютный рынок, коренным образом отличается и от фондовых и от товарных бирж. На рынке валют, показатели объемов фактически отсутствуют, здесь в основном доступен только тиковый объем. Как раз индикатор Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5, скачать который можно ниже, и предназначен для его определения и показывает количество транзакций за определенное время.

Индикатор Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5 и ему подобные на графике имеет вид гистограммных столбиков, длина которых имеет зависимость от количества сделок или транзакций. То есть, чем больше это количество, тем длиннее будет столбик.

Скачать индикаторы всех видов Cluster Delta + инструкцию

Для чего же нужны эти данные, выдаваемые индикатором Кластер Дельта? Взаимосвязь объемов и алгоритма Дельта на Форекс

Чтобы было понятнее – начнем со второго вопроса. На валютном рынке объем является суммой всех количественных данных, взятых за конкретное время по каждой цене. То есть, объем за какой-то из периодов времени будет являться суммой объемов, которые прошли за рассматриваемый период по цене «Bid» и «Ask» (Объем = «Bid» + «Ask»).

Дельта же, наоборот является разницей между значениями объема «Ask» и объема «Bid» (Дельта = «Ask» — «Bid»).

Другими словами, данная формула дает нам информацию о том, какова разница суммарного объема участников рынка, которые либо продают, либо приобретают свои активы.

Получается, что дельта объема является как бы показателем рыночного настроения в конкретно определенное время, в пределах которого рыночные участники либо активно покупают, либо также активно продают. Если наблюдать за дельтой, то можно определить, кто в настоящее время преобладает на рынке (покупатели/продавцы) и тем самым понять – имеет ли данный импульс определенную силу.

Как раз это и был ответ на первый вопрос: «Зачем нужны данные, которые выдает индикатор Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5?».

Устанавливаем индикаторы Cluster Delta в терминал MetaTrader

Скачать обновленный индикатор Дельта и Кластер Премиум

Общие данные и настройки бесплатного индикатора Дельта и Кластер Дельта для MT4 и 5 версий

Итак, индикатор Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5, имеет несколько модификаций (серий):

  • ClusterDelta_Volume,
  • Кластер Дельта,
  • ClusterDelta_CumDelta
  • и VolumeProfile

Начнем с алгоритма ClusterDelta Volume

Общая концепция данного индикатора проста – он отображает суммарный объем каждой из свечей на определяемом трейдерами таймфрейме.

Все объемы по сделкам за конкретное время (вне зависимости от цен исполнения) индикатор суммирует и выводит данные в отдельном окне в виде гистограммы.

Касательно настроек индикатора серии ClusterDelta, то необходимо обратить внимание, что в любой из рассматриваемых серий, переменная «Comment» является простым описанием допустимых параметров и на функционал алгоритма влияния не оказывает.

Переменная «Instrument» может быть «AUTO» или значением торгового тикера, то есть обозначать инструмент и срок его экспирации либо в цифровом (например, 05-16 – май 2016 года), либо в буквенном (Н6 – май 2015) формате.

Параметры необходимо указывать исключительно латиницей.

Переменная «Update_in_sec» является временем обновления ClusterDelta, выраженным в секундах. Эту переменную рекомендовано выбирать в зависимости от используемого таймфрейма и поставленных перед индикатором задач.

Параметр «MetaTrader_GMT» применяется, чтобы рассчитывать часовые пояса, используемые Вашим торговым терминалом. Если рынок активен, то в «AUTO» режиме система будет высчитывать их автоматически. При неактивном рынке данный параметр устанавливается вручную принудительно.

Дополнительные параметры в настройках индикатора ClusterDelta для MetaTrader

Теперь немного о других сериях, которые имеет индикатор Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5. Итак, индикатор ClusterDelta_Delta используют с целью отображения на графике разницы объема, прошедшего в ленте по ценам «Ask» выше рыночных объемов и по ценам «Bid» ниже рыночных продаж.

При этом следует помнить, что каждый ордер рынка имеет обратный лимитный ордер. Пользовательские данные индикатора, Вы можете видеть в отдельном окне в виде гистограммы.

ClusterDelta_CumDelta является индикатором накопительной дельты. Алгоритм его работы схож с предыдущим, с той лишь разницей, что он отображает сумму дельт в накопительном состоянии от начала выбранного трейдером периода времени до настоящего момента. Данные этого индикатора, так же выводятся в отдельном окне, только в виде кривой.

ClusterDelta_VolumeProfile, считается алгоритмом профиля объема. Он представляет собой сравнительную гистограмму, которая строится на основе суммы объемов по каждой из цен в выбранном временном периоде. Как правило, максимальное значение профиля объема в будущем может стать важным уровнем, то есть поддержкой или сопротивлением.

Все перечисленные серии индикатора ClusterDelta, Вы можете скачать здесь.

Как использовать индикатор Дельта и Кластер Дельта для MT5?

Как правило, индикатор Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5 используют параллельно с VSA паттернами. Помимо этого специалисты рекомендуют не забывать о паттернах всплеска дельты и объема, а также дивергенции на объемах, когда наблюдается их снижение с пробитием ценой волнового пика.

Итак, какую же выгоду можно извлечь от использования индикаторов серии ClusterDelta?

Дельта обладает своей градацией, поэтому она вполне может принимать разные значения внутри бара:

  • умеренное,
  • нормальное,
  • а также критическое.

Если говорить об умеренном значении дельты, то она характеризует нормальное ценовое движение в направлении тренда. Критическое значение указывает нам на то, что тренд в ближайшее время прекратиться.

Но самая большая польза от использования ClusterDelta, это определение нормального значения дельты (период смены градаций от умеренной к нормальной).

Итак, большинство специалистов валютной торговли так используют индикатор Дельта и Кластер Дельта для MT5:

рост торговых объемов говорит о повышенном интересе спекулянтов к какой-либо из конкретных валютных пар. Это может означать, что тренд либо развернется, либо наоборот усилится;
снижение объемов указывает на падение интереса к конкретной паре валют, что может привести к флэту или смене трендовой тенденции;
пики объемов указывают на большую вероятность трендового разворота.

В заключение хотим отметить, что дельта не является самостоятельным элементом, используемым самим по себе.

Поступающие от индикатора ClusterDelta данные, обязательно должны быть использованы в синтезе с иными данными и сигналами графического анализа.

Настраиваем и используем индикаторы КластерДельта

Индикатор clusterdelta volume. Применение clusterdelta

Здравствуйте! В данной статье мы с вами рассмотрим индикатор clusterdelta volume, что это за инструмент, и как применять его на практике.

На сайте уже есть статья, которая была посвящена проекту Clusterdelta.

Конечно же отмечу, что они делают очень полезное дело для всех тех трейдеров, которые используют в своей торговле элементы VSA.

Дело в том, что данная методика анализирует объем и движение цены.

Основная загвоздка состоит в том, что на рынке форекс у нас есть показания только тикового объема. Уже ни один раз говорилось, что тиковые показания объема далеко не такие точные. В глобальном контексте они могут показать настроение рынка, но для побарного анализа лучше не использовать.

Провожу бесплатное обучение на ФорексЯ ВебМастерМаксим провожу консультирование по заработку на Форекс! Вы с легкостью повторите мой путь! Интересует?Форекс обучение

Но ведь на форекс нет реального объема, откуда же его брать.

И на помощь всем форексникам пришел объем с фьючерсов, но дело в том, что этот объем не доступен в терминале.

И тут можно пойти двумя путями: скачать полноценный биржевой терминал и смотреть объемы оттуда, или же скачать индикатор для терминала МТ4.

Индикатор clusterdelta для mt4 как раз является тем самым индикатором, который вы можете установит в свой привычный терминал. При всем при этом, вам не нужно заморачиваться с установкой другого терминала, а так же с регистрацией аккаунта. Кроме того, если регистрировать демо у той же Thinkorswim, то объемы будут транслироваться с отставанием в 20 минут.

В принципе, для трейдера, который работает на крупном интервале, данное отставание не особо будет давать о себе знать. Но, например, если вы работаете на низком интервале, то такого рода отставание будет создавать для вас настоящую катастрофу. Индикатор clusterdelta volumes дает же нам возможность за символическую плату получать объемные данные с фьючерсов без какой либо задержки.

Многие сейчас могли напрячься, мол, за плату? Да, вы не ослышались, чтобы получить доступ к данному индикатору, необходимо будет ежемесячно платить. Но, насколько известно, сумма очень небольшая – буквально 5 долларов в месяц.

Согласитесь, это не такая уж и большая плата за то, чтобы получить действительно эффективный инструмент. Но тут вы должны четко понимать, что сам по себе подход VSA не является четкой системой, где известно, когда происходит ситуация А, мы делаем действие Б. Нет, в данном случае такого не будет, ибо каждая ситуация уникальна, и рассматривать ее стоит соответствующе.

Само по себе VSA основано на логике. Всякий раз, когда вы будете видеть всплеск объема, вы должны смотреть на цену и мысленно задавать себе вопрос, кто был активен в этот момент? Например, если вы видите восходящее движение и появляется ап бар с узким спредом, но объем у него велик. Что это для нас значит?

В данном случае, это восходящее движение проявляет слабость. Почему? Ну давайте судить логически, если этот самый крупный объем в ап баре был направлен на рост цены, то тогда почему спред у этого ап бара очень мелкий. Из этого следует вывод, что, скорее всего, внутри этого бара крупный продавец активно поглощал покупки розничных покупателей.

Еще раз нужно понять, что в рамках VSA работает именно логика. Вам нужно смотреть на объем, и что цена делала в рамках этого объема. В свою очередь, cluster delta volume индикатор дает нам доступ к этому самому реальному объему.

Индикатор профиль рынка (market profile) для MetaTrader 4(5)

Вернемся немного к основам. Классический профиль рынка (market profile) строит горизонтальные уровни, исключительно только по ценовым данным. В тех местах, где скопление цены (проторговка) больше, там уровень будет длиннее и сильнее. Но, в современном трейдинге, использование только цены, для построения рыночного профиля, явно мало.

Для того, что бы видеть полноценный профиль рынка, требуются совсем иные производные, а точнее: объем, дельта, бид/аск. Только по этим биржевым данным можно построить полноценный и реальный market profile.

Как вы сами понимаете, что бы строить такие рыночные профиля в MetaTrader 4(5), требуются реальные биржевые данные. Зато, построенный по этим данным, профиль будет отображать реальную расстановку сил на рынке, а не просто красивую картинку.

ClusterDelta – это единственная компания, которая предлагает трейдерам индикаторы для построения полноценного профиля рынка в МТ4 и МТ5.

Представляем вам индикатор профиля рынка от ClusterDelta для МТ4 и МТ5. Это не просто профиль, построенный по ценам, здесь используются реальные биржевые данные онлайн. Для трейдера предлагается три различных варианта построения: по объему, по дельте, по сделкам бид и аск.

Чем хорош такой профиль? Тем, что вы будете видеть реальные горизонтальные уровни, построенные с использованием проторгованных объемов и сделок с биржи, и все это транслируется непосредственно в ваш терминал МТ4, МТ5.

Компания предлагает три индикатора, точнее индикатор профиля один, но прямо в нем можно переключать профиля, без переустановки на график:

  1. Volume Profile;
  2. Delta Profile;
  3. Profile Ask / Bid.

Ниже мы их все рассмотрим, но сначала остановимся на панели индикатора.

Панель управления выводится непосредственно на график МТ4, МТ5. После включения нужных функций она может быть свернута, что бы не мешала.

Рассмотрим управление панелью по пунктам (сверху вниз):

  • Volume Profile, Delta Profile, Ask/Bid Profile – кнопки переключения профилями;
  • Daily, Weekly, Contract, Globex, Custom, Hour, Asia, Europe, Nyse, CME – выбор периода построения;
  • Left Side, Chart, Right Side – место расположения на графике;
  • Цифры 1-31 – количество профилей на графике.

Как вы видите, управление панелью очень простое и удобное, можно настроить все под себя. Далее, перейдем к рассмотрению непосредственно каждого профиля в отдельности.

Индикатор профиль объема (volume profile) позволяет строить различные профили накопления объемов. Горизонтальные объемы помогут визуально определить места наибольшего скопления проторгованных реальных объемов. Данный инструмент считается наиболее реальным отображением профиля рынка.

Индикатор дельта профиль (delta profile) позволяет строить профиль, используя такой биржевой инструмент, как дельта. Он будет полезен трейдерам, которые активно используют рыночную дельту и умеют с ней работать.

Индикатор аск/бид профиль (profile ask bid) формирует профиль на графике, используя биржевые сделки прошедшие по ценам бид и аск.

Выше, мы рассмотрели очень интересные и качественные инструменты для терминалов МТ4 и МТ5. Все данные, при формировании выше рассмотренных профилей, поступают непосредственно с биржи в режиме онлайн, что дает уверенность в подлинности и реальности таких профилей.

Индикатор профиля объема

Концепция

Индикатор профиля объема это гистограмма суммарного объема по каждой цене за выбранный период времени. Обратите внимание на гистограмму профиля объемов

Чтобы было понятно откуда берутся значения для профиля объемов, посмотрите на картинке ниже, где Вы увидите тот же кусок графика за который был расчитан профиль, но в кластерном представлении (на скрине выше сам график частично обрезан с правой стороны, но суть вопроса это не меняет – профиль расчитывается во временном диапазоне, мы в качестве примера рассматриваем профиль объема за сутки). Вы увидите, что профиль объема представлен слева (на зеленом фоне рядом с ценой) в виде цифровых значений.

Соответственно, максимальные значения на цифровом профиле (на красном фоне) соответствуют максимальным линиям на гистограмме (тоже красного цвета).

Как Вы обратили внимание, данные профиля всегда выводятся на график. Чаще всего используются профиль объема за сутки, за текущую и предыдущую(ие) неделю, а также за весь контракт.

Настройки индикатора:

  • Instrument – торговый тикер или значение AUTO. Тикер должен обозначать фьючерс и желательно срок экспирации в буквенном формате (H3 – март 2013) или цифровом (06-13 – июнь 2013). Все параметры должны быть указаны латиницей.Примеры:
    • 6E 03-13 – фьючерс на EUR/USD с экспирацией в марте 2013 года
    • ESH3 – фьючерс E-Mini S&P 500 с экспирацией в марте 2013 года
    • CL – нефть (Crude Oil), так как экспирация не указана, будет взят наиболее активный контракт
    • AUTO – на основании тикера инструмента, который подставляет ваш ДЦ система попытается подобрать эквивалентный фьючерс (EUR/USD = 6E, GBPUSD = 6B)
  • MetaTrader_GMT – параметр для расчета часового пояса времени, которое использует терминал. На активном рынке в режиме AUTO система высчитает его автоматически. На закрытом рынке этот параметр надо принудительно ставить вручную.
  • ONLINE – необходимость обновления индикатора в режиме онлайн. Значения true (если нужно обновлять) или false. Также, с целью экономии ресурсов, функция автоматического обновления выключается если все необходимые профили построены в прошлых периодах (и, соответственно, в обновлении не нуждаются).
  • If_ONLINE_is_TRUE_set_update – время обновления индикатора в секундах. Рекомендуется увеличивать в зависимости от задач. Возможно, что обновление профиля раз в 2-3 минуты будет более чем достаточно, но решать Вам.
  • Profile_Period – тип профиля, описанный в коментарии. В зависимости от выбора типа участвуют или не участвуют в построении различные переменные. Перед тем, как описать возможные варианты этого параметра, стоит отметить, что индикатор может строить не один профиль, а серию при указанных временных параметрах. Количество профилей определяется переменной Amount_of_Profiles, но о ней чуть ниже.
    Итак возможные значения Profile_Period:
    • (Custom) – пользовательский выбор. В связи с многогранностью вариантов, рассмотрим этот вариант отдельно ниже.
    • 1 (Hour) – профили будут строиться за час.
    • 2 (Day) – профили будут строиться за сутки. Началом суток условно считаем начало торгов после перерыва. Как правило это 01:00 по Киеву (gmt+2) или 03:00 мск (gmt+4) и именно это время используется в качестве начального периода для расчета.
    • 3 (Week) – профили будут строиться за неделю с понедельника от начала суток и до конца торгов в пятницу (если быть точнее, то расчет идет до начала суток субботы)
    • 4 (Asia) – профили будут строиться за азиатскую сессию (00:00 – 09:00 GMT+2)
    • 5 (Europe) – профили будут строиться за европейскую сессию (09:00 – 15:00 GMT+2)
    • 6 (NYSE) – профили будут строиться за американскую сессию (15:00 – 24:00 GMT+2)
    • 7 (CME) – профили будут строиться за американскую сессию работы Чикагской бирже (16:30 – 23:30 GMT+2)
    • 8 (Contract) – профиль будут строиться за весь торгуемый контракт
  • Amount_of_Profiles – количество профилей в серии. С целью корректной работы индикатора и оптимизации нагрузки на сегодняшний день стоит принудительное ограничение в серию из 10 профилей.
  • Custom_Start_time, Custom_End_time – если Profile_Period=0, то необходимо устанавливать эти параметры. Внимание: это должен быть период последнего профиля в Вашей серии (даже если этот период пока еще в будущем). Периоды построения остальных профилей в серии будут вычисляться путем отнимания временных характеристик (количество минут параметра Minutes_Between_Profiles) от значения “Custom_Start_time”.
  • Minutes_Between_Profiles – время в минутах, которое будет отниматься каждый раз от значения “Custom_Start_time” при построения пользовательских профилей (при Profile_Period=0). Период профиля (длина по времени между началом и концом периода) вычисляется как разница между значениеми “Custom_End_time” и “Custom_Start_time”, по этому рекомендуется, чтобы параметр “Minutes_Between_Profiles” был не меньше временного периода самого профиля (но не обязательно, при условии, что Вы понимаете, что Вы делаете и с какой целью).То есть если Вы ставите Custom_Start_time=’2012.01.05 01:00′ и Сustom_Stop_time=’2012.01.06 01:00′, то “Minutes_Between_Profiles” напрашивается в значение 1440 (24 часа * 60 минут) – таким образом мы получим серию из нескольких суточных профилей. Если “Profile_Period” не “0” – этот параметр игнорируется.
  • VP_Position – размещение профиля объемов. Профиль объема может размещаться как на графике так и примагниченным к левой или правой границе.
    • – размещение профиля (или серии профилей) на графике.
    • 1 – размещение в левой части окна графика. Только для Profile_Period > 0 и Amount_of_Profiles принудительно установливается в значение “1”.
    • 2 – размещение в правой части окна графика. Только для Profile_Period > 0 и Amount_of_Profiles принудительно установливается в значение “1”.
    Нажмите сюда для увеличения размера картинкиОригинал в новом окне
  • Forex_Shift – количество пунктов, на которые график будет сдвигаться вверх или вниз. Переменная может быть как больше так и меньше ноля. Предназначена, чтобы учесть форвадные пункты (разницу между ценой фьючерса и спота) при размещении профиля объема на инструментах форекс.
  • ZOOM_scale_in_percent – размер максимальной линии профиля по отношению к длине его периода (весь период = 100). Параметр не может быть более 300. Также детально почитайте об особенностях визуализации профиля под описанием параметров.
  • Correlate_Volume_To – часто в серийных профилях появляется необходимость в визульном сравнении не только внутри профиля, но также и самих профилей между собой. Параметр “Correlate_Volume_To” выполняет именну эту задачу. Его значение является эталонным на длину периода с учетом параметра ZOOM_scale_in_percent. Соотвественно все линии всей серии профилей будут рисоваться в соотношении с этим эталоном. Если к примеру масштаб (ZOOM_scale_in_percent) = 50%, а Correlate_Volume_To = 5000, то линия профиля в 7000 лотов займет 70% области построения, в то время как линия в 1000 лотов – только 10%. При этом подразумеваем, что в режиме серии области построения для каждого профиля одинаковые. Будьте внимательны, так как чрезмерно высокие отношения (15000 лотов в отношении к эталону в 500 лотов) могут привести к непонятным результатам ( 15000 / 500 = 30, что даже при масштабе в 30% займет 9 диапазонов области построения).
  • Line_Color_in_VA – цвет линий внутри зоны Value Area (70% объема от всего профиля). Границы между зонами представляют собою VAH и VAL значения и могут использоваться именно в этих целях.
  • Line_Color_Max_Volume – цвет линий максимальных объемов профиля.
  • Line_Color_out_VA – цвет линий за пределами зоны Value Area.
  • LineColor_Width – ширина линий профиля объемов (от 1 до 5, но больше 2 уже практически не имеет смысла)
  • Draw_as_Background – при прорисовке линии профиля будут помечаться (=true) как фоновые объекты (чтобы не заслонять другие объекты).
  • Max_Volume_k – коэфициент максимальных уровней объема с точки зрения цвета, которым он будет прорисовываться. Максимальным уровнем объема считается не самый большой объем по одной цене, а значения объемов, которые больше произведения “самый максимальный объем” х “Max_Volume_k”. При значении 0.85 подразумевается, что все объемы, которые больше, чем 85% от самого-самого максимального (по одной цене) будут прорисованы линиями цвета “Line_Color_Max_Volume”. Это мы называем диапазоном максимальных объемов профиля, так как, как правило, “правильный” максимальный объем формируется не точечно, а диапазоном в несколько пунктов (в рейндже, от англ. – range). Обратите на это внимание на кластерном графике вверху этой страницы.
  • Draw_POC_Continious – по-английски макс. объем называется Point Of Control, сокращенно POC. А параметр Draw_POC_Continious – указывает на то, что максимальный уровень объемов надо прорисовывать до правой границы окна графика.
  • Continious_Line_Style – стиль линии параметра Draw_POC_Continious. 2 – это крупный пунктир.
  • Information_Corner – угол в котором будет размещаться информационная надпись с сервера КД. 1 = правый верхний угол. Допустимые параметры от 0 до 3.

Обратите внимание: во всех индикаторах серии ClusterDelta название переменной, которая выглядит как “Comment_переменная”, подразумевает описание, подсказку или допустимые параметры ниже следующей переменной с аналогичным названием. На функционал программы переменная “Comment_…” никак не влияет и соответственно описывать ее отдельно не имеет смысла.

Важные особенности визуализации профиля:Особенностью графических функций МТ4 является то, что линии профиля строится не по пикселям, а по барам, и координатой по оси Х является время в зависимости от ТФ (точнее даже не время, а количество баров в этом промежутке времени). Вообщем, если Вы хотите строить дневные профили на Н1, для того, чтобы визуализировать профиль, индикатору будет представлена техническая длина линий от 1 до 24 точки. При масштабе в 50(процентов) подразумеваем использование только половины – т.е. 12 точек. Соответственно, если максимальный объем будет равен, допустим, 2000 лотов и прорисован в 12 точек, то визуально разницу в 500 и 600 лотов Вы просто не заметите, так как обе линии будут построены физической длиной в 5 точек. Оптимальное решение – строить графики на мелких ТФ максимально уменьшая масштаб.

Как использовать

Профиль объема используется для поиска максимальных и рейтинговых уровней, которые могут впоследствии стать поддержкой или сопротивлением (или уже отработались).

FAQ:

1. Как использовать Profile_Period=0 ?

– пример 1: сегодня 03.01.

2013 23:00, мы хотим увидеть профили каждого дня с 01:00 до 01:00 за несколько последних дней с перспективой ничего не менять ближайшие пару дня (для справки: Вам надо указывать терминальное время, учитывая его ГМТ)
устанавливаем параметры: Profile_Period=0, Custom_Start_time=’05.01.

2013 01:00′, Custom_End_Time=’06.01.2013 01:00′ (потом оказалось, что это суббота, но не важно), Amount_of_Profiles=10 (читай ниже как считаются профили), Minutes_between_Profiles=1440 (сутки, то есть все профили должны строиться с 01:00 меняются только даты), VP_Position=0

Нажмите сюда для увеличения размера картинкиОригинал в новом окне

– пример 2: сегодня 03.01.2013 23:00, мы хотим поставить профиль объемов с 9 утра до 18 часов за те же несколько дней. Устанавливаем Profile_Period=0, Custom_Start_time=”05.01.2013 09:00″, Custom_End_time=”05.01.2013 18:00″, Amount_of_Profiles=9, Minutes_Between_Profile=1440, VP_Position=0

Нажмите сюда для увеличения размера картинкиОригинал в новом окне

Обратите внимание на несколько моментов на скрине:

– второй по-порядку профиль построен не с 9:00, а с начала периода, но при детальном рассмотрении оказывается, что в тот день (02.01) рынок открылся в 13:00 – это (начало торгов в 13:00 02.01.2013) никак не повлияло на период построения дальнейшей серии профилей

– общее количество построенных профилей всего 3 (на скрине этого однозначно не видно, но это так), так как Amount_Of_Profiles пытается построить профили в выходные и праздники.

2. Почему количество построенных профилей не соответствует Amount_Of_Profiles?

– Amount_Of_Profiles, это не количество нарисованных профилей, а количество попыток их построить. При этом не учитываются отсутствие данных в выходные и праздники. Соответственно, если подсчитать из второго примера предыдущего пункта количество показанных профилей из 9 сформированных получится: 1-ый профиль: 5.01 суббота (будущее, данных еще нет), 2-ой: 4.

01 пятница (будущее, напомню, что в примере дата 03.01.2013), 3-ий: 3.01 четверг – присутствует на экране! раз! 4-ый: 2.01 среда – присутствует! два! 5-ый: 1.01 вторник – отсутствует (выходной) 6-ой: 31.12 понедельник – отсутствует (выходной) 7-ой: 30.12 воскресенье – отсутствует (выходной) 8-ой: 29.12 суббота – отсутствует (выходной) 9-ый: 28.

12 пятница – присутствует! три!

Таким образом из 9 попыток построить профиль, согласно указанным параметрам данные были только для трех .

3. Почему на экране возле профиля много непонятных букв, мещающих просмотру? Как их убрать?

– в свойствах МТ4 (вызывается по кнопке F8) необходимо выключить опцию: “Показывать описания объектов”

4. Иногда запаздывает обновление профиль или он не обновляется на тонком рынке, как принудительно обновить профиль?

– для того, чтобы перерисовать профиль (особенно это касается профилей прижатых к левому или правому краю), достаточно нажать правую кноку на графике и выпадающем меню выбрать пункт “Обновление” – чтобы обновить сам профиль (информацию по нему) достаточно войти в параметры индикатора и нажать OK. Это заставит МТ4 переиницализировать данный индикатор.

Вводный курс обучения торговли на рынке Форекс ————————————— Стратегия “Пылесос” ———————————————————————————–
Полезные индикаторы не вошедшие в терминал ————————————-
Метод торговли бинарными опционами ———————————————————— Локовая торговля в канале тренда ———————————————————– Стратегия Форекс Сигнал ———————————————————————

Индикатор объема: классификация и отображение в терминалах

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Сегодня я решил продолжить тему торговли на финансовых рынках и подробнее остановиться на объемах. Этой информацией многие трейдеры пренебрегают, максимум – используется стандартный индикатор объема из набора МетаТрейдера4.

Этим они просто лишают себя мощнейшего аналитического инструмента, ведь именно от проторгованного объема зависит поведение цены.

Я рекомендую не отказываться от использования этой информации, а для начала ознакомиться с основами VSA и уже потом для себя решать, стоит ли включать ее в свою ТС.

Классификация объемов

В зависимости от того, как они отображаются на графике, выделяют:

  • horizontal volume – показывают информацию по ценовым уровням, отображаются в виде гистограммы с левой части терминала. Ценны тем, что показывают действительно важные уровни для крупных игроков. Подробнее о том, как использовать профиль объема поговорим чуть позже, пока что отмечу, что эти уровни можно использовать как своего рода водораздел. То есть учитывать положение графика относительно уровня;
  • vertical volume – данные отображаются уже под графиком в виде гистограммы, каждый столбец которой соответствует свече. О важных уровнях представления этот тип индикаторов не дает, то есть то, что происходило внутри свечи остается для нас с вами неизвестным.

В торговле можно сочетать оба типа volumes или ограничиться только одним из них. Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо. Индикатор горизонтальных объемов в стандартном наборе отсутствует, есть только пара инструментов для отображения вертикальных объемов.

Есть еще одна классификация в зависимости от того, откуда данные берутся:

  • реальные – с Чикагской биржи. Информация по валютным фьючерсам с достаточной степенью точности отражает картину происходящего на валютном рынке;
  • тиковые. Напомню, под тиком понимается изменение цены, так что трейдер увидит не реальную информацию по заключенным контрактам, а всего лишь количество изменений цены. В МетаТрейдере4 все представленные значения тиковые, например, на индикаторе Volumes значение каждого столбца показывает, сколько раз менялась цена при формировании свечи, которой этот столбец соответствует.

Несмотря на то, что индикаторы объема для МТ4 дают только тиковые данные, их можно использовать в работе.

Если сравнить гистограммы для реальных данных с СМЕ и тиковых данных в МТ4, то выяснится, что очертания обеих гистограмм очень похожи. Нас не интересует конкретное значение объема на каждой свече, эта информация бесполезна.

В работе важна динамика изменения объёмов, всплески активности на рынке, то есть очертания гистограммы в целом.

В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы.

Например, в ATAS есть возможность поработать с футпринтом. Вообще в терминале неплохо реализован кластерный анализ графика. Минус только в том, что демо выдается на ограниченное время. После его истечения придется заново регистрировать учебный аккаунт.

Для QUIK есть неплохие индикаторы горизонтального/вертикального объемов. На sb-professional.com масса информации, правда, их терминал теперь платный. Из терминалов отмечу еще NinjaTrader и ToS.

Смотреть данные по фьючерсным объемам можно и здесь. Правда, работать с информацией не особо удобно, да и временная задержка присутствует.

Раньше в свободном доступе был отличный набор индикаторов от Кластер Дельта, но с 2013 года они стали платными. Причем сами индикаторы можно и скачать, но работать они будут только если вы пополните счет на сайте clusterdelta.com, в противном случае доступ к информации будет запрещен.

Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. Тут и обычные, и горизонтальные объемы, и дельта объема.

В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит.

Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта. Взломанный индикатор просто не получит к ней доступа.

Если вы только начали знакомство с объемами, то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов.

Краткий обзор индикаторов

В этом разделе я очень коротко пройдусь по основным индикаторам, которые каждый может скачать бесплатно и опробовать в МТ4. В принципе, все они однотипные, равно как и методы работы с ними.

Настроек у него нет никаких, можно только менять толщину линий гистограммы и их цвет. На графике индикатор вертикального объема строится в «подвале».

Цвет столбца гистограммы указывает на то, в каком направлении было больше тиков (то есть изменений цены). Если столбец красный, то при формировании свечи цена чаще понижалась, чем повышалась.

Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора.

Better Volumes

Относится к категории пользовательских индикаторов. Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes.

Основное преимущество Better Volumes в том, что столбцы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке, потому его и называют “лучший индикатор для вертикальных объемов в МТ4”. На скриншоте ниже видно, что гистограммы совпадают с точностью до пункта.

Расшифровка цветов столбцов гистограммы выглядит так:

  • красный – появляется на восходящей свече (тело может быть черного цвета, но с крупной тенью снизу). Обязательное условие – большой проторгованный объем. Такие сигналы брать в работу нужно, если они появляются на пике, часто это говорит либо о грядущей смене тенденции, либо о начале коррекционного движения;
  • коричневый – появляется в конце нисходящего движения на свече с крупным проторгованным объемом и большим диапазоном. Если коричневый столбец гистограммы появился в конце растущего движения, его игнорируем;
  • зеленый – еще один мощный разворотный сигнал, соответствует свечам со сравнительно небольшим диапазоном и крупным объемом. Это ключевой момент в развитии тренда на форекс, в это время из рынка выходят крупные игроки, передавая свои позиции мелким трейдерам;
  • желтый столбец – вспомогательный сигнал, соответствуем очень малому проторгованному объему. Также появляется в конце трендов/коррекций. Физический смысл – на рынке отсутствуют желающие покупать/продавать;
  • голубые столбцы – на них внимания не обращаем, они просто указывают количество изменений цены в тиках.

В настройках индикатора есть такой пункт как MAPeriod – период скользящей средней.

Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема. Если столбец гистограммы находится над ней, считается, что значения индикатора выше среднего.

Индикатор VWAP

О нем упомяну вскользь, так как объем в нем используется только опосредованно, для расчета положения линий на графике. Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя, просто объем используется в расчетной формуле. На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем.

На графике получаем конверт линий, их можно использовать, например, как замену полос Боллинджера и работать на отбой от них. В сети этот индикатор есть и для терминала МетаТрейдер4, и для МТ5.

Индикаторы для работы с горизонтальными объемами

В сети есть много алгоритмов такого типа. Одни строят профиль рынка по заданным периодам, другие показывают общую проторговку за выбранный промежуток времени. Смысла подробно расписывать особенности каждого не вижу, потому приведу несколько таких алгоритмов в виде списка. В принципе, показывают они одно и то же, а значит являются взаимозаменяемыми:

  • HighVolumeBar – по дням строятся горизонтальные объемы. Использовать можно для определения наиболее значимых для графика уровней, на них на гистограмме наблюдается максимальное значение;
  • level sensor – подходит для отображения общей проторговки по всему графику. Просто добавляете его на график, и с левой части экрана появится гистограмма на весь график. Инструмент удобен для определения уровней, они могут использоваться, например, при трендовой торговле. Работе по тренду я уделяю особое внимание, удобно входить в рынок на окончании коррекции, а этот момент как раз и могут подсказать уровни по level sensor. Этому методу работы я даже посвятил отдельный материал – статья о торговле по тренду целиком посвящена вопросу торговли в направлении движения рынка;
  • level sensor new – то же самое, но гистограмма расположилась уже в правом углу. Показывает то же самое, что и предыдущий алгоритм;
  • market profile trend lines – рыночный профиль строится по дням. Главная особенность заключается в дополнительных возможностях индикатора. Он выделяет на графике РОС (point of control) – ключевые уровни, на которых наблюдался максимальный проторгованный объем. Также на графике выделяются зоны, в которых наблюдались максимальные объемы, и даже строятся трендовые линии. Впрочем, точность их построения оставляет желать лучшего.

Насчитать можно еще с десяток индикаторов такого типа. Большинство показывает одно и то же, а отличаются они только дополнительными возможностями, количеством настроек, расположением гистограммы.

Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. Вы можете сочетать оба типа индикаторов.

Работа со стандартным индикатором Volumes

Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике. Но и стандартный индикатор Volumes, отображающий не реальный market volume, а тиковые данные, может неплохо работать.

В любом материале, посвященном VSA, вы будете сталкиваться с такими фразами как «значимый или большой объем». При этом в окне с гистограммой нет никаких критериев, которые бы помогли ранжировать данные и определить, какой столбец гистограммы можно считать большим, а какой не выходит за пределы нормы.

Я рекомендую нанести уровень/уровни на индикатор самостоятельно. Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней. Таким образом мы отсечем действительно значимые колебания цены от обычного ценового шума.

При работе обращайте внимание на:

  • формирование свечей с малым диапазономи крупными объемами. Крупные игроки из рынка выходят, так что может готовиться разворот;
  • крупные объемы на пике тренда при которых цене не удалось двинуться в направлении тренда. В примере на скриншоте ниже попытка быков двинуть график выше не удалась, медведи наступление отбили, а крупный объем говорит о том, что они всерьез настроены защитить этот уровень. Следующая черная свеча с крупным диапазоном и таким же значением на Volumes подтверждает этот вывод;
  • можно попробовать использовать Volumes как критерий истинности пробоя уровней. Если пробой не ложный, то на индикаторе должен быть резкий рост гистограммы. Этот критерий можно использовать, например, при выходе графика из флэта либо при пробое трендовых линий.

Рекомендую сочетать объемные индикаторы с другими методиками анализа рынка и индикаторами.

Например, если добавить к той ситуации, что разобрана на скриншоте выше, MACD, то увидим, что незадолго до пробоя была дивергенция по MACD, что усиливает вероятность истинности пробоя. Подробнее о том, как пользоваться индикатором MACD, я рассказывал ранее.

Использование горизонтальных объемов

Они используются главным образом для того, чтобы определять РОС (point of control) – прямая линия чертится через максимальное значение гистограммы и получаем уровень. Как правило, такие уровни отрабатывают всегда. Не с точностью до пункта, цена может немного не дойти до него, выполнить заброс за него, но остановка на нем все же происходит.

Как вариант, при работе внутри дня можно строить несколько РОС и торговать на отбой либо на пробой получившихся горизонтальных каналов. Уровни отрабатывают даже если на рынке появится ГЭП, цена все равно будет учитывать положение РОС – ключевых уровней для крупных игроков. Подробнее о том, что такое ГЭП читайте в отдельной статье.

Теперь небольшой пример использования объемов в работе внутри дня:

  • добавляем на график любой индикатор горизонтальных объемов;
  • теперь нужно выявить диапазон, в котором движется цена. Получаем канал, в котором график движется большую часть времени;
  • торговать можно как на пробой его границ, так и на отбой от них. Если не жадничать и при отбое от границ канала ставить цель на уровне РОС, то процент отработавших сделок увеличится.

Как и при торговле на отбой от стандартных уровней поддержки/сопротивления, рекомендую учитывать разворотные свечные паттерны, это важный элемент в понимании происходящего на рынке. Статья про анализ комбинаций японских свечей рассматривает этот вопрос досконально, рекомендую ознакомиться с ней.

Не забывайте, что на истории работать с таким инструментом как горизонтальный/вертикальный объем легко, без проблем можно обосновать любой вход в рынок.

Настоящие сложности начинаются, когда нужно спрогнозировать поведение графика в ближайшее будущее, определить истинным ли является пробой поддержки/сопротивления.

Помочь с этим может только постоянная практика.

Выводы

Объемы в торговле важны, использоваться могут и как основа торговой стратегии, и как один из дополнительных фильтров (пример – оценка истинности пробоя уровня). Я не призываю вас отказываться от собственных торговых методов и тут же начинать торговать только на основании VSA, но присмотреться к этому методу анализа рынка стоит.

Стратегии Форекс (FOREX) — обзор ТОП-15 прибыльных торговых стратегий на валютном рынке для начинающих трейдеров

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Александр Бережнов.

Эта статья посвящена стратегиям торговли на валютном рынке Форекс. Я сам торговал на FOREX более 3-х лет и на практике убедился насколько важно следовать четко выработанной стратегии.

Эта статья поможет вам разобраться в огромном количестве стратегий, которыми пестрит сейчас Интернет. Я опишу самые популярные из них и помогу вам выбрать самую лучшую, учитывая ваш индивидуальный психотип личности.

Вы готовы к успешной торговле? Тогда поехали!

Обзор прибыльных стратегий-Форекс

1. Что такое стратегии форекс и для чего они нужны

Представьте, что вы входите в тёмное и незнакомое помещение. Если не включить свет, можно наткнуться на предметы, упасть, удариться или сломать что-нибудь. Если зажечь свет, можно спокойно обойти все предметы и добраться до нужного места.

Стратегия на Форексе в данном контексте – это свет. Применяя её, мы освещаем и «видим» рынок, предсказывая его движение.

Без стратегии мы находимся в полной темноте, совершаем ошибки, теряем деньги и не видим дальнейшего пути. Теперь подумайте, что выгоднее: оставаться в темноте или включить свет? Что же такое стратегия?

Стратегия — это выработанная система правил, которой строжайше должен следовать трейдер, стремящийся приумножить свои деньги на валютном рынке.

Она даёт уверенно войти и выйти из сделки, а не хаотично открываться-закрываться, в конечном итоге теряя весь капитал на депозите.

Стратегия подобна светофору: вы всегда знаете, что на зелёный вы открываете сделку, на жёлтый – ожидаете, а на красный находитесь вне рынка, даже не рассматривая возможности входа.

Матерые трейдеры знают эти принципы, а пренебрегают ими в основном начинающие. Для таких ребят я уже писал статью как заработать на форекс новичку.

Поверьте, имея приличный реальный депозит, самое сложное – это открыть сделку. Стратегия же сразу избавляет вас от этих тяжких раздумий: вы просто входите в рынок, когда видите определённую ситуацию (сигналы). Но по каким таким правилам открываться?

Правилами открытия сделок могут быть следующими:

  • пересечение установленных на график индикаторов;
  • достижение ценой определённых уровней;
  • форма свечи или свечная комбинация;
  • образование графиком знакомых паттернов (фигур) и многое другое.

Можно следовать чужой стратегии Форекс, можно сочетать их между собой, можно выработать собственную, основанную на множестве чужих. Главное – это её наличие.

Тестирование торговой стратегии на валютном рынке производится исключительно на демо-счете. Период тестирования: не менее полугода.

Если за полгода стратегия показывает подходящие вам результаты, её можно использовать на реальном счете.

Теперь немного размышлений. Если у вас нет стратегии, то количество убыточных и прибыльных сделок должно быть равным, так? Но на практике получается, что бессистемная торговля катастрофически быстро ведёт к обнулению счета.

Парадокс

Если вы целенаправленно будете стараться слить депозит, то у вас мало что получится: он будет крайне медленно убывать. Но почему так происходит?

Секрет прост: фиксация маленькой прибыли и больших убытков; покупка там, где нужно продавать и продажа там, где нужно покупать.

Какой же вывод? Торговать с прибылью должно быть так же легко, как и «сливать» – следует лишь соблюдать правила. Если вы еще недостаточно опытны, то не спешите. Перед тем, как перейти непосредственно к стратегиям, ознакомьтесь со статьей как играть нa рынке Forex с нуля.

Искать вход в рынок по конкретным правилам просто, но 90% трейдеров почему-то пренебрегают следованию своей стратегии, навсегда покидая рынок и теряя возможность быть успешными. Надеюсь, вы хотите войти в 10% успешных трейдеров? — тогда едем дальше.

2. От чего зависит выбор стратегии Forex — 3 главных критерия

Итак, вы нацелены применять стратегию. Но даже прибыльных стратегий на Форексе существует огромное множество. Как же выбрать подходящую именно вам?

Представьте, что вам нужно купить телевизор. Вы знаете, что это такое и какой вы хотите. Куда вы пойдёте за покупкой? Всё верно, в магазин, где продаётся бытовая электроника.

Но, придя в магазин, вы обнаружите множество моделей телевизоров. Ваша задача – выбрать.

Выбранный вами телевизор будет ничем не хуже других моделей, оставшихся в магазине. Просто это будет тот телевизор, с которым комфортнее всего именно вам.

Думаете, на рынке Форекс всё по-другому? Нет, всё точно также как в примере с телевизором. Мы знаем, что нам нужна самая прибыльная стратегия Форекс, и теперь наша задача сделать выбор из предложенных вариантов. И этот выбор будет ничем не хуже. Просто это будет та стратегия, которая вас заинтересует.

Только покупать её не нужно – я уже подготовил для вас самые эффективные их них в этой статье.

Существует всего три критерия отбора Форекс-стратегий:

  1. Длительность удержания открытых позиций.
  2. Подход к анализу рынка.
  3. Способ анализа графиков.

Теперь подробнее о каждом.

Критерий 1. Длительность удержания открытых позиций

Кто-то любит марафон, а кто-то – спринт. Со стратегиями то же самое.

В соответствие с этим критерием выделяют следующие:

  • краткосрочные;
  • среднесрочные;
  • долгосрочные.

Ниже о каждом типе стратегий я расскажу подробнее :

  1. Краткосрочные. Подойдут для опытных трейдеров. Предполагается агрессивная торговля: за день может быть открыто порядка 100 сделок. Сюда же относятся скальпинговые и интрадей.
    • Скальпинговые — подходят для трейдеров с небольшим капиталом. Открытая позиция может удерживаться от 5 секунд до получаса. В день может быть открыто до 200 сделок. Но больше, не значит лучше. Среди трейдеров скальпинг считается одним из самых сложных подходов к торговле. Скальпинговые стратегии на Форексе используются независимо от направления цены (short или long).
    • Интрадей (intraday) — это торговля внутри дня. Сделка открывается и закрывается в течение дня. Такие стратегии являются несложными, понятными, подходящими для всех трейдеров. Может быть открыто несколько сделок за день по различным валютным парам. Обычно при этом подходе открывается от 2 до 5 сделок.
  2. Среднесрочные. Здесь не обойдётся без знания технического анализа. Открытая позиция может удерживаться от 1 до 45 дней.
  3. Долгосрочные. Такие стратегии Форекс подходят и для новичков, и для опытных трейдеров. Открытая позиция удерживается до пары месяцев, что позволяет вести наблюдение за рынком в спокойном режиме и не переживать за текущее состояние открытой сделки. Не нужно сидеть у монитора постоянно, достаточно открывать график раз в день. При верном прогнозе прибыль получается значительная (до нескольких тысяч пунктов).

Критерий 2. Подход к анализу рынка (фундаментальный и технический)

Чтобы спрогнозировать направление цены с наибольшей вероятностью, нужно знать о фундаментальном и техническом анализе. Кто-то наивно полагает, что можно освоить лишь какой-то один вид анализа. К сожалению, рынок не терпит дилетантства. Хотите прибыли? Постигайте всё.

Фундаментальный анализ – это прогноз поведения цены на основе новостей и общей экономической ситуации в мире.

Зачем анализировать новости? Именно выход какой-то важной новости может привести к резкой смене тренда и развороту цены, к чему вы можете оказаться неготовыми.

По значимости новости разделяют на 3 вида:

  • малозначительные;
  • важные;
  • самые важные.

Основное правило опытных трейдеров – не торговать при выходе важных новостей! Почему? Да потому что ваши стоп-ордера (stop loss и take profit) почти со 100% вероятностью сработают. Самый лучший выход – закрыть позицию до выхода новости.

Технический анализ – это подход к анализу рынка при помощи анализа графика цены.

Такой прогноз составляется на основе движения рынка в прошлом. В качестве инструментов для анализа выступают индикаторы, сам график цены и его элементы: фигуры свечи (бары).

Технический анализ хорошо подходит для краткосрочной торговли на неагрессивном рынке.

Критерий 3. Способ анализа графиков (фигурный, индикаторный, свечной)

Технический анализ сводится к трём основным способам прогнозирования:

  1. По фигурам.
  2. По индикаторам.
  3. По свечам.

Фигурный анализ предполагает визуальное обнаружение фигуры (паттерна) на ценовом графике и чёткое знание того, куда дальше пойдёт цена. Направление цены определяется точными правилами, которые трейдер должен знать.

Всего есть две группы устоявшихся графических моделей (паттернов): фигуры разворота цены и фигуры продолжения текущего тренда.

К моделям разворота относиться:

  • тройное основание;
  • двойное основание;
  • двойная вершина;
  • двойное основание;
  • голова и плечи;
  • перевёрнутая голова и плечи;
  • алмаз.

К моделям продолжения тренда относиться:

  • прямоугольник;
  • вымпел;
  • флаг;
  • клин;
  • треугольник.

Пример. На графике вы обнаружили двойную вершину. Это значит, что цена два раза пыталась пробить уровень, но не смогла. Вам остаётся лишь искать точку входа на продажу.

Пример фигуры продолжения тренда Флаг

Индикаторный анализ предполагает установку на график различных технических индикаторов, которые будут давать сигналы к покупке или продаже. Изобилие индикаторов может не принести прибыли, поэтому нужно выбирать несколько подходящих и понятных именно вам.

Опытные трейдеры как правило использует не более 2-3 индикаторов одновременно.

Всего выделяют две группы индикаторов:

  • осцилляторы;
  • трендовые.

Осцилляторы обычно указывают на возможный разворот тренда и отлично работают во флэте * .

Флэт (flat) (от слова «плоский») – это ситуация на рынке, когда цена находится в коридоре и не имеет выраженного направления.

Трендовые индикаторы «следят» за трендом и отлично работают, когда он присутствует на рынке.

Но даже самые знаменитые и точные индикаторы рынка не являются золотым граалем.

Запомните два важных правила:

  1. Максимальную прибыль вы получите тогда, когда несколько индикаторов будут давать вам одинаковые сигналы.
  2. Ни один технический индикатор не может учесть поведение рынка при выходе важных новостей!

Пример

Стохастический осциллятор находится в зоне перепроданности. Значит, больше продавать нельзя, рассматриваем лишь вариант покупки.

Свечной анализ предполагает изучение всех знакомых комбинаций из японских свечей для того, чтобы определять смену тренда или его продолжение. Пожалуй, свечной анализ является самым простым и понятным.

Японские свечи – это отображение графика в виде прямоугольников, тело которых окрашено в разные цвета в зависимости от типа свечи. Если свеча тёмная, значит, цена открытия выше цены закрытия. Если свечка не окрашена, значит, цена открытия ниже цены закрытия.

По свечным моделям можно спрогнозировать продолжение или разворот тренда. Пример смотрите на картинке ниже.

Свечные модели разворота тренда

Различают бычьи свечи (у них цена закрытия выше цены открытия) и медвежьи свечи (цена закрытия ниже цены открытия).

Взглянув на японскую свечу, можно сразу определить настроение на рынке: в данный промежуток времени (таймфрейм) преобладают покупатели или продавцы.

Торговать с помощью японских свечей удобно – стоит отыскать лишь знакомую комбинацию.

Например

Мы видим «Падающую звезду» — свечку с очень маленьким телом , длинной верхней тенью и маленькой нижней тенью. Данная свеча сразу говорит нам о том, что нужно продавать.

Просто, не правда ли?

3. Как правильно выбрать СВОЮ стратегию — 3 простых шага

Скажу сразу: лучшая стратегия Форекс – это та, которая подходит именно вам.

Я искал свою стратегию Форекс около года. Сначала я тренировался торговать на простых и понятных стратегиях, постепенно добавляя в них что-то своё. Так и получилась моя стратегия.

Просто выбирайте и сочетайте те, которые уже работают.

Для выбора своей стратегии от вас потребуется:

  • определить свой психологический тип;
  • реально оценить свой профессиональный уровень;
  • установить, сколько времени вы будете уделять торговле.

Теперь о каждом пункте подробнее.

Шаг 1. Определите свой психотип (сравнительная таблица)

Итак, давайте выясним кто вы?

ПсихотипПоведение на рынкеОптимальные стратегии
1СангвиникЖаждет зарабатывать и прикладывает к этому все силы. В торговле последователен, не огорчается проигрышамДля сангвиника подойдут взвешенные по соотношению риска и прибыли стратегии
2ХолерикХочет быстро заработать, не может открывать долгосрочные позиции, спешит. Может быстро слить депозит из-за своей торопливости и безалаберностиНе рекомендуется торговля на коротких тайм-фреймах, лучше выбрать для себя среднесрочную междневную торговлю на интервалах H1-H4
3ФлегматикСамый удачливый на Форексе. Умеет ждать, принимает взвешенные решения, всегда невозмутимТак как флегматик относится к торговле со всей ответственностью, у этого психотипа нет органичений по выбору подходящей стратегии
4МеланхоликСлишком непоследователен, излишне осторожен, принимает хаотические решенияРекомендуются стратегии с короткими стоп-лоссами и тейк-профитами

Переходим к следующему шагу.

Шаг 2. Оцените свой профессиональный уровень

Понятное дело, что без прочтения нескольких книг не обойтись. Торговать без каких-либо знаний на Форексе просто бесполезно!

Рекомендую вам прочесть несколько хороших книг для трейдеров. В свое время они помогли мне понять основные принципы торговли и найти рабочие стратегии форекс:

  • Нассим Талеб — «Черный лебедь».
  • Эдвин Лефевр — «Воспоминания биржевого спекулянта».
  • Эрий Найман — Малая энциклопедия трейдера.
  • Александр Элдер — «Трейдинг с доктором Элдером».

Эти книги по Форекс помогут вам понять суть биржевой игры, рисков и прибыльных стратегий.

Шаг 3. Определите, сколько времени вы можете уделять торговле

Торговля на Форексе доступна всем: от домохозяек до бизнесменов. Заработать возможно, уделяя хоть 1 минуту в день, хоть целый день. Никаких временных ограничений не существует.

Для более продуктивной и успешной торговли, устраивайте себе «день без торговли». Это значит, что в этот день вы вообще не вспоминаете про Форекс, не читаете тематические форумы, книги, не общаетесь на тему бирж с друзьями.

4. Лучшие стратегии Форекс (FOREX) — обзор ТОП-15 самых прибыльных

Вот мы и добрались до самого долгожданного и «вкусного» раздела. Здесь мы рассмотрим непосредственно сами стратегии с подробным и понятным их описанием.

Простые стратегии для начинающих трейдеров

Данные торговые стратегии подойдут для краткосрочной и внутридневной торговли.

Стратегия 1. Скользящие средние

Эта стратегия Форекс подойдёт для любых валютных пар. Работать будем на 2 таймфреймах:

  • Недельном (W1).
  • Четырёхчасовом (H4).

Недельный график понадобится для определения тренда, а четырёхчасовой – для открытия позиций и нахождения точек входа.

На W1 выставляем две скользящие: экспоненциальную (EMA) и простую (SMA). EMA берём с периодом 21, SMA с периодом 5. Если график цены находится выше двух скользящих средних, то тренд восходящий, и наоборот.

Недельный график форекс для скользящих средних

На H4 выставляем две простые скользящие средние с периодом 55 и 7.

Скользящие средние на H4

Правила. Если на W1 наблюдаем нисходящий тренд, то на H4 рассматриваем только продажи, а покупки игнорируем.

Здесь два варианта входа в рынок :

  1. Первый вариант. Когда линии пересекаются сверху вниз, выставляем отложенный ордер на покупку ровно на уровне скользящей средней с периодом 55. Если уровень сдвинулся, перемещаем и отложенный ордер. Ждём, пока цена не откроет его. Стоп-лоссы выставляются на предыдущих локальных экстремумах (минимумах и максимумах).
  2. Второй вариант. Дожидаемся, когда произойдёт пересечение средних снизу вверх, а свеча закроется выше данной точки пересечения. Теперь открываем ордер на покупку по рынку. Стоп-лоссы ставим как и в предыдущем варианте.

Как выставлять тейк-профит? Тяните от скользящей средней с периодом 55 уровни Фибоначчи. В настройках выставьте только следующие уровни: 144, 233, 377, -144, -233, -377.

Если мы увидели сигнал на покупку, открываем три сделки (лот у всех одинаковый). Профит будет располагаться соответственно на всех этих трёх линиях Фибоначчи. Не забывайте переводить сделку в безубыток (перетаскивать stop-loss).

Стратегия 2. Три свечки

Данная торговая стратегия подходит для скальпинга. Торговый таймфрейм – М1. Подойдёт любая валютная пара.

Правила. Ждём образования двух свечей, идущих в одном направлении. Лучше, чтобы они были без длинных теней. После появления третьей открываемся. В качестве дополнительного сигнала на вход используем Стохастический осциллятор (Стохастик).

Например, если три свечки идут вверх, а индикатор указывает на нисходящий тренд, то сделка не совершается. Сигнал к покупке будет тогда, когда Стохастик будет в зоне перепроданности.

Стратегия 3. Лондонская сессия

Это, пожалуй, самая простая стратегия на Форексе. Торговый таймфрейм – М30. Время торговли – Лондонская сессия, начало которой стартует в 10 утра по Москве. Лучше всего подходит для пары, в которой присутствует GBP. Например для популярной валютной пары GBP/CHF (Британский фунт/Швейцарский франк).

Правила. Вход в рынок ежедневный, но единоразовый. Сигналом к открытию в ту или иную сторону будет закрывшаяся первая свечка. На её максимуме ставим отложенный ордер на покупку, а на минимуме – на продажу.

Стратегия Лондонская сессия

Стоп-лосс располагаем на максимуме или минимуме этой же свечки в зависимости от того, какой ордер открылся: на покупку или на продажу. После открытия ордера и прохождения ценой 15 пунктов, ставим безубыток.

Второй отложенный ордер не удаляем. Если цена развернётся, то вы всё равно заработаете. В данной стратегии вы окажетесь либо в плюсе, либо выйдете в ноль. Таким образом, эта стратегия Форекс безубыточная.

Если в этот день выходят важные новости – торговлю не ведём!

Стратегии скальпинга для краткосрочной и внутридневной торговли

Скальпинг предполагает большую прибыль в очень короткий промежуток времени. С ним же связывают и очень большие риски. Если вы уверены, что не хотите ждать, а хотите зарабатывать сейчас, то этот способ торговли для вас.

Помимо стратегий, описанных ниже, рекомендую вам мастер-класс по скальпингу от профессионального трейдера из компании Альпари Марата Газизова. Запись доступна на Youtube в открытом доступе.

Методика очень простая и при этом эффективная. Марат ежедневно ведет обзоры рынков, с ними можно ознакомиться на сайте брокера в разделе «Обучение».

Стратегия 4. Простая

Тому, кто любит рисковать, стратегия скальпинга на 1 минуте будет по душе. Для работы берём пару GBP/JPY и устанавливаем на график цены индикатор BollingerBands (Линии Боллинджера) с параметрами:

  • период 50, Отклонение 2 (красная линия).
  • период 50, Отклонение 3 (оранжевая линия).
  • период 50, Отклонение 4 (жёлтая линия).

Правила. Оптимальное время торговли – между открытием лондонской сессии и завершением японской. Также нельзя вести торговлю на флэтовом рынке и во время выхода новостей.

Рассмотрим покупку. Открываемся в тот момент, когда цена находится между оранжевой и красной нижними линиями. Стоп-лосс выставляем в зависимости от вашего личного процента потерь в одной сделке. Обычно это не более 3%.

Продажа осуществляется аналогичным способом, если наблюдается зеркальная ситуация.

Простая стратегия Форекс с линиями Боллинджера

Стратегия 5. Быстрая прибыль

«Быстрая прибыль» позволяет применять скальпинг на Форексе эффективно, оставаясь при этом простой стратегией. Подойдёт для любой валютной пары.

Работать будем на минутном таймфрейме, установив для анализа экспоненциальные скользящие средние (EMA), Parabolic SAR и MACD. EMA берём с периодами 25, 50 и 100. Остальные два индикатора берём со стандартными параметрами.

Правила. Лучшее время для сбора прибыли – открытие торгов в Лондоне и Нью-Йорке. Сделку на покупку или продажу открываем тогда, когда цена пересечёт все EMA. Фильтрами будут служить Parabolic SAR и MACD.

Если цена собирается пересечь все EMA снизу вверх, Parabolic SAR находится под ценой, а гистограмма MACD поднимается вверх, то это верный признак покупки.

Тейк-профит составим не более 10 пунктов, так как цена может развернуться в обратную сторону. Как только цена отошла от открывшейся сделки, переводите её в безубыток. Стоп-лосс размещайте на предыдущих локальных минимумах или максимумах.

Стратегия 6. Аутсайдинг

Чтобы торговая стратегия «Аутсайдинг» работала с высокой вероятностью успеха, нужно чётко следовать всем пунктам правил.

Работаем на М15 с валютной парой GBP/USD. Можно опробовать и на других инструментах. На график устанавливаем EMA с периодом 9.

Правила. Рассматриваем только те свечки, которые не касаются скользящей средней. Идеальная свечка – та, минимум или максимум которой расположен приблизительно в 1 пункте от индикатора.

Если мы рассматриваем покупку, то цена закрытия нашей сигнальной свечи должна быть выше, чем предыдущий максимум. Стоп-лосс ставим под минимум предыдущей свечки. Профит ставим по количеству пунктов предыдущей свечи. Если цена резко пошла на 20 пунктов вверх, лучше поставить безубыток.

Трендовые стратегии независимо от направления цены

Данная группа стратегий направлена обнаружение тренда и торговлю в его направлени. Для спокойного и бокового движения они не подойдут. Зато здесь возможно получить хорошую прибыль.

Стратегия 7. Соковыжималка

Эта стратегия Форекс подходит для интервала D1. Валютные пары могут быть любые.

Правила. Рассмотрим условия открытия на покупку. Ищем на дневном графике комбинацию из свечки с чёрным телом (медвежья свеча), после которой идут подряд две белые свечи.

Важно!

Закрытие второй свечи должно быть выше, чем максимум предыдущей белой свечи. Если это условие не выполнено, ждём следующего сигнала.

Устанавливаем отложенный ордер на покупку в 5 пунктах от максимума второй белой свечки. Стоп-лосс ставим под минимумом этой же свечи. Он должен быть не менее 45 пунктов, но и не более 80 пунктов. Тейк-профит ставим размером в 500 пунктов.

Стратегия Форекс соковыжималка

Если через 4 дня сделка находится в плюсе, ставим безубыток. Если сделка в минусе, закрываем ее по рынку.

Когда вы уже имеете 200 пунктов прибыли, ставьте трейлинг-стоп с шагом в 50 пунктов в размере 200 пунктов.

Стратегия 8. Каналы и конверты

С этой торговой стратегией Форекс будем работать на Н1 с валютной парой EUR/USD. Понадобятся два индикатора: Envelopes и BollingerBands.

Параметры Envelopes: Период — 288; Сдвиг — 1; Метод MA – Exp; Применить к – Close; Отклонение – 0.15%.

Параметры BollingerBands: Период – 24; Сдвиг — 0; Отклонения – 2; Применить к – Close.

Правила. Рассмотрим условия открытия на покупку. Ждём, когда свеча пересечёт синюю линию Envelopes и закроется выше неё.

Открываем позицию на покупку с началом нового часа. Стоп-лосс ставим на нижней красной линии. Размер стоп-лосса не должен быть более 50 пунктов!

Когда цена пройдёт 40 пунктов в зону прибыли, переводим сделку в безубыток. Чтобы получить максимальную прибыль, подтягивайте ваш безубыток по нижней линии BollingerBands.

Стратегия 9. Точный вход

Данную торговую стратегию используют профессиональные трейдеры, потому что она даёт хорошие сигналы и прибыль. Валютная пара для торговли может быть любой.

Поиск сигналов будет производиться на двух таймфреймах: H1 иM15. Установим на график PivotWeekly, ParabolicSAR (шаг – 0.02, максимум – 0.2) и три EMA c периодами 7, 14, 21. Скользящие средние ставим на M15 для поиска более точного входа.

Правила. Рассмотрим пример покупки. Открываем часовой график и смотрим на уровни Пивот. Ждём, когда цена подойдёт к какому-то уровню и отскочит от него.

Должно быть не более 1-2 свечей! Когда свеча или две свечки отскочили и закрылись ниже уровня, переходим на график М15.

Дожидаемся, когда самая быстрая скользящая средняя с периодом 7 пересечёт снизу вверх другие две средние. Теперь входим в рынок.

Стоп-лосс ставим на ближайшем минимуме, а тейк-профит ставить не будем. Закрывать сделки лучше у следующего разворотного уровня Пивот. Когда цена уйдёт в прибыль, можно переместить стоп-лосс в безубыток, а далее перемещать его вниз каждый час.

Пробойные стратегии без индикаторов

Безиндикаторные торговые стратегии Форекс являются самыми простыми для понимания и торговли. Они учитывают важные уровни поддержки и сопротивления, к которым стремится и от которых отбивается цена.

Стратегия 10. Снайпер

Стратегия Форекс «Снайпер» основана на работе с уровнями. Рабочий таймфрейм – М5 или М15. Можно торговать любой валютной парой.

Правила. Открытие ордера происходит только при отбое или пробое уровня. За 20 минут до выхода важных новостей новые ордера не открываются. За один день нельзя набирать более 40 пунктов. Если 40 пунктов уже набрано, торговля прекращается.

Есть три варианта входа:

  1. Открываемся после пробоя, закрепления цены на импульсном уровне или откате.
  2. Открываемся после ложного пробоя, когда происходит откат к импульсному уровню.
  3. Открываемся при выходе цены из торгового канала.

Вход осуществляем двумя ордерами равных лотов. У первого ордера тейк-профит равен 15 пунктам. У второго ордера тейк-профит выставляется на ближайшем тотальном импульсном уровне. Проще говоря, это уровень поддержки или сопротивления.

Торговля отбоя от уровня

Когда 15 пунктов взято, один ордер закрываем. По второму ордеру можно выставить безубыток.

Стратегия 11. Проще некуда

Данная торговая стратегия Форекс идёт для дневных графиков. Наиболее подходящие валютные пары: GBP/USD, USD/CHF, NZD/USD, AUD/USD, USD/JPY, EUR/USD, USD/CAD.

Правила. Рассмотрим пример на покупку. Ищем на дневном графике определённую свечу: она должна формировать локальный максимум, иметь сверху длинный хвост и маленькое тело любого цвета.

Проводим горизонтальную линию по максимуму свечи. Далее ожидаем, когда любая последующая свеча пробьёт эту горизонтальную линию более чем на 10 пунктов и закроется выше нашей линии. Ставим отложенный ордер на 5 пунктов выше от максимума образовавшейся подходящей нам свечи.

Тейк-профит ставим 100 пунктов, а стоп-лосс 50.

Если после открытия прошло 3 дня, а цена не достигла цели, сделку переводим в безубыток.

Когда движение явно боковое, точки входа искать нельзя!

Стратегия 12. Гениальная

Стратегия Форекс «Гениальная» работает на GBP/USD.

Правила. Открываем дневной график и смотрим на количество пунктов, которые прошла цена. Если это 140 пунктов в одном направлении, то это уже сигнал к скорому открытию позиции. Такое однонаправленное движение случается около 7 раз в месяц.

Далее на следующий торговый день ждём, чтобы цена ещё прошла как минимум 70 пунктов в том же направлении. Теперь можно входить.

Стоп-лосс устанавливаем на 60 пунктов от входа. Выход из рынка на 100 пунктах или в 11:30 (GMT) на следующий день. Для уверенности установите минимальный трейлинг-стоп на 50 пунктах.

Стратегии на основе фигур и свечного анализа

Фигуры и свечи – классика Форекса. Их легко найти на графике и легко определить в какую сторону будет двигаться цена. Точно определив нужный паттерн, вы с большой вероятностью получите вашу прибыль.

Стратегия 13. Паттерн D

Данная торговая стратегия Форекс стабильная и классическая, основанная на паттерне «Двойная вершина» и «Двойное дно». Работаем на таймфрейме H4 с валютной парой EUR/USD. Для помощи будем использовать индикаторы SMA, EMA и MACD.

  • Параметры для MACD: LowEMA=13, FastEMA=5.
  • Параметры для SMA: период 89.
  • Параметры для EMA: 365, 21, 7.

Правила. Рассмотрим покупку. Для образования сигнала нужно найти два минимума. Второй минимум должен быть чуть выше первого. Обе вершины обязаны быть ниже уровня — 0.0045 по гистограмме MACD. Стоп-лосс располагается на 10 пунктов ниже второго минимума.

Ваш привычный лот, которым вы торгуете, разбиваем на 3 сделки. Для первой 30% позиции от общего лота тейк-профит фиксируем выше линии 21-периодной EMA.

Для второй 50% позиции от общего лота тейк-профит расположен между достижением ценой 89 и 365-периодной EMA. Третья 20% позиция от общего лота закрывается, когда вблизи есть сильный уровень сопротивления.

Стратегия 14. Прибыльный клин

Данная внутридневная стратегия является простой. Ее можно использовать на любых таймфреймах и торговать любыми валютными парами.

Правила. Вначале строим важные линии поддержки и сопротивления. Теперь можно искать на графике фигуру «Клин». Но данный паттерн может свидетельствовать и о продолжении, и о развороте цены.

Рассмотрим пример на покупку. После обнаружения Клина, ставим стоп-лосс на 20 пунктов ниже самой нижней стороны. Тейк-профит ставим равным двойному расстоянию между сторонами Клина.

Фигура клин

Выход из сделки осуществляем при появлении разворотных комбинаций свечей, если цена не дошла до тейк-профита.

Стратегия 15. Ключевой разворот

Эта ещё одна стратегия внутридневной торговли на Форекс, показывающая потрясающие результаты по прибыли. Работа будет вестись на Н4, а валютную пару берём GBP/USD. Для фильтрации ложных сигналов дополнительно установим индикатор Стохастик. Параметры следующие: 14, 3, 3.

Правила. Правила открытия сделки на покупку. Ищем нисходящий тренд. Нас интересует свеча, образующая локальный минимум и имеющая цену закрытия выше цены закрытия предыдущей свечи. Смотрим на Стохастик: он должен быть в зоне перепроданности, то есть ниже уровня 20. Сигнальная линия индикатора находится ниже основной линии, либо её касается (сливается).

Открываем покупку на следующей свече, а стоп-лосс ставим ниже локального минимума. Тейк-профит выставляем в два раза больше стоп-лосса. Когда цена ушла в прибыль на расстояние, равное стоп-лоссу, ставим безубыток + ещё 10 пунктов.

Если сделка в течение трёх дней колеблется около нуля или находится в убытке, то следует её закрывать по рынку.

5. Какие торговые системы используют успешные трейдеры

Теперь хочется сказать об успешных трейдерах и их неких «секретах торговли».

ТрейдерСтратегия
1Джордж СоросПолучение инсайдерской информации, спекулятивное распускание слухов, интуиция. Любит продавать активы, поскольку точно чувствует начало кризиса
2Ингеборга МоотцРаботает только с банковскими акциями. При принятии решений опирается на интуицию. Основное правило – удерживать акции более года, но не более двух лет
3Ричард ДеннисЗаработал на рынке состояние, имея лишь 400 долларов, торгуя фьючерсами. Утверждает, что заработать может каждый, поскольку обучить возможно любого
4Ларри ВильямсКороль фьючерсов. Заработал состояние на анализе баров без индикаторов. Главный его принцип в урезании убытков и возможности роста прибыли
5Уоррен БаффетОснователь доверительного управления Форекс, поскольку являлся долгосрочным инвестором. Самой удачной сделкой, принёсшей ему миллиарды, стало инвестирование в страховой бизнес
6Пол Тюдор ДжонсУспешно применяет в торговле разворотные точки, а торговлю по тренду считает убыточной. К удивлению, его соотношение убыточных сделок к прибыльным равно 75% против 15%, что не помешало заработать ему миллиарды. Считает, что успех трейдера зависит от грамотного управления своими рисками
7Джордж ЛейнТорговал с помощью своего созданного индикатора – Стохастика. Самым прибыльным сигналом на протяжении всей его 60-летней торговли являлась дивергенция около уровней 20 и 80
8Стивен КоэнПриверженец краткосрочной торговли, заключавший до 300 сделок за день, вообще не читая экономических новостей
9Эд СейкотаПолностью автоматизировал торговлю. За 15 лет он сумел превратить 5000 долларов в 15 миллионов на одном счете

Также гуру биржевой торговли и инвестирования (Джордж Сорос, Александр Герчик, Александр Элдер, Ларри Вильямс) дают новичкам следующие советы относительно правил совершение сделок и выработки стратегии Форекс.

Лучшие советы от профессионалов:

  1. Любая новая стратегия Форекс не должна быть сложной. Чем она будет проще и понятнее, тем лучше.
  2. Обилие индикаторов не прямо пропорционально прибыли. Лучше использовать одновременно не более 2-3 индикаторов.
  3. Профессионал никогда не будет торговать на последние деньги. Он использует только те средства, которые может позволить себе потерять.
  4. Торговля без стоп-лосса – верный путь быстрого обнуления счета.
  5. Примените метод «1-2-3» для своей стратегии: выберите 1 валютную пару и протестируйте её на 2 таймфреймах с максимум 3 индикаторами. Если за 100 сделок вы вышли в прибыль, значит, тест успешный.
  6. Всегда измеряйте свой заработок в пунктах, а не в деньгах.
  7. Присмотритесь к уровням поддержки и сопротивления. Они могут принести вам очень приличные заработки.
  8. Профессионалы никогда не утраивают свои торговые счета за месяц – это мифические и нереальные данные. Их стратегии торговли на Форексе без потерь направлены на медленный прирост депозита, а не на безумные неоправданные риски. Максимум, на что рассчитывает успешный трейдер за месяц – это 10% при самой рискованной стратегии.
  9. Если вы оцениваете возможность входа в рынок более 3 секунд при скальпинге, вы упускаете прибыль. Молниеносная оценка ситуации – залог прибыльных пунктов на счету.
  10. Если размер стоп-лосса меньше или равен тейк-профиту, такие сделки заключать нельзя. Размер потенциальной прибыли обязан быть как минимум в два раза больше убытков.

Берите и внедряйте эти рекомендации в свою торговую систему.

6. Реальные истории успеха известных трейдеров в мире

По своей сути рынок Форекс – это готовый бизнес, который абсолютно бесплатно доступен каждому. Единственное, что нужно в него вложить – это время.

Теперь кратко хочу познакомить вас с биографиями людей, которые заработали на Форекс миллионы долларов и стали миллионерами, благодаря своему упорству в изучении рынка. Их имена известны всему миру, на их счетах лежат большие деньги, а их стратегии просты и понятны.

Некоторые из них благодаря биржевой игре обрели состояния в миллиарды долларов и сейчас своим успехом эти спекулянты вдохновляют тысячи трейдеров по всему миру.

Знаменитые трейдеры

  1. Александр Герчик. Родился в СССР, окончил институт пищевой промышленности и иммигрировал в США. Работал таксистом. Случай свел его с успешным биржевым трейдером, которого Александр Герчик подвозил в Нью-Йорке на Wall Street. Этот день изменил его жизнь. Герчик стал успешным трейдером и сейчас является управляющим партнером крупной инвестиционной компании, преподает биржевое дело новичкам.
  2. Джордж Сорос. Успешный трейдер, инвестор, финансист. Родился в семье среднего достатка, после 1970 года активно занялся биржевой торговлей и прославился своим феноменальным заработком на британском фунте. В этой сделке Сорос заработал миллиард долларов за 1 день! Позже финансист выпустил свою знаменитую книгу, которую он знавал «Алхимия финансов». Там он описал собственную стратегию Форекс, которая помогла ему стать одним из богатейших людей планеты.
  3. Александр Элдер. Окончил медицинский университете и работал судовым врачом. Затем стал редактором в одном из журналов по психиатрии. в 1970-х годах доктор Элдер познакомился с возможностью инвестировать на бирже и с тех пор развернул свою профессиональную деятельность в сторону трейдинга на финансовом рынке. Сейчас Александр Элдер известный во всем мире эксперт в обрасти биржевых операций. Его книга «Как играть и выигрывать на бирже» стала мировым бестселлером и была переведена на 12 языков.

Если хотите узнать больше о корифеях Форекса – смотрите онлайн-трансляции и записи клубных дней в Alpari. На собственном опыте убедился, что это просто сокровищница ценнейшей информации.

7. Заключение

Друзья, думаю после прочтения статьи вы еще раз убедились в том, что следование определенной стратегии на рынке Форекс очень важно для прибыльной торговли.

Если вы новичок, то описанные торговые системы помогут вам сделать первые шаги на валютном рынке. Со временем вы можете создать свою стратегию для торговли. А если пока у вас нет идей, то просто можете позаимствовать уже готовые.

Здесь я описал популярные стратегии Форекс, ими пользуются как начинающие трейдеры, так и профессионалы, «допиливая» их под себя.

Как видите, сделать такую «докрутку» не так сложно, стоит просто попрактиковаться в торговле несколько недель. Желаю вам успехов и попутного тренда на бирже.

Если вам понравилась статья, оставляйте свои комментарии ниже, делитесь мнениями и опытом по теме.

Для нашей команды это очень важно. Заранее благодарим!

Виталий Цыганок

Разработчик сайтов, фрилансер. Учился в МГУПИ города Ставрополя по специальности “Прикладная информатика в экономике”, но бросил институт на третьем курсе. Имеет опыт работы официантом, почтальоном, грузчиком.

Рассматривает сайты как источник постоянного пассивного дохода. С партнером запустил с нуля более 25 интернет-ресурсов.

Сооснователь и редактор ХитёрБобёр.ru до 2019 года, на сайте отвечал за семантическое ядро и SEO-продвижение.

https://znanie16.ru/drugoe/indikator-cluster-delta-volume-profile-dlya-mt4.html

Стратегии Форекс (FOREX) — обзор ТОП-15 прибыльных торговых стратегий на валютном рынке для начинающих трейдеров

 

Оставить комментарий

X

Яндекс.Метрика