Индикатор EMA
Пожалуй, самым популярным среди всех трейдеров и аналитиков техническим индикатором на любом рынке, в любом торговом терминале можно считать Скользящую Среднюю или Moving Average.
По своим особенностям расчёта, способу обработки рыночных данных по цене, на которых строится этот индикатор, скользящая средняя подразделяется на несколько видов.
И среди этих видов наиболее распространённым, наиболее часто используемым, наверное, можно считать экспоненциальный вариант скользящей средней или EMA — Exponential Moving Average.
Информацию о том, что такое индикатор ema, в чём его особенность построения и использования для анализа рыночной ситуации, вы получите, если прочитаете эту статью до конца.
Особенности построения EMA
Прежде чем говорить об этих особенностях построения, скажем в общем о том, что такое скользящая средняя.
Скользящая средняя — это индикатор в виде плавной линии, который показывает среднее значение цены за выбранный период времени.
Под периодом понимается количество свечей, которые вы укажите в настройках индикатора.
Например, если укажите период 20, то скользящая будет на текущий момент показывать среднюю цену за предыдущие 20 свечек.
Если вы на дневном таймфрейме, где одна свеча — это один день, то скользящая покажет среднюю цену за 20 дней. Если переключитесь на часовой таймфрейм, скользящая автоматически пересчитает и покажет среднюю цену за 20 часов.
Когда текущая свеча закроется и откроется новая, то закрывшаяся свеча тоже станет учитываться в расчёте среди этих 20 свечей.
А со свечек могут для расчёта браться те цены, которые вы выберете в настройках индикатора в пункте «Применить к». Вы можете указать брать цены закрытия или Close, и скользящая с предыдущих 20 свечек будет брать цены их закрытия и считать по ним среднюю их цену и рисовать её в виде крайней точки скользящей на одном уровне с текущей ценой.
Но среднее значение можно считать по-разному.
Можно считать как среднеарифметическое, то есть брать цены с 20 свечек, складывать и делать на 20. При таком подходе каждой цене, независимо от её удалённости от цены текущей, будет присваиваться одинаковая значимость.
А можно, например, ближайшим к текущей рыночной цене ценам с прошлых свечек присваивать больший вес, так как они были недавно, а дальним присваивать меньший вес. Логика такая, что старые цены были давно и оказывают на текущие котировки меньше влияния, чем цены недавние.
Такое присвоение разного веса достигается за счёт использования различных по величине коэффициентов у этих цен в формуле расчёта.
Вот как раз на таком принципе и основана скользящая средняя, построенная по методу экспоненциальному.
Кстати, метод расчёта скользящей выбирается в пункте «Метод» в настройках индикатора. Его вы можете увидеть на скриншоте выше.
Сам же индикатор ема рассчитывается по формуле:
EMA(t) = EMA(t — 1) + 2 * (P(t) — EMA(t — 1)), где
EMA(t) — экспонента в текущем моменте времени,
EMA(t — 1) — экспонента за предыдущий момент времени,
P(t) — цена закрытия прошлого периода.
Для сравнения внешнего вида, и чтобы увидеть разницу, как метод расчёта влияет на построение скользящей, посмотрим на скриншоте ниже на 3 скользящие с периодом 20. Синяя будет нашей экспоненциальной, красная построена по методу Простой или Simple, а зелёная будет Линейно-Взвешенной или Linear-Weighted.
Кстати, по поводу периодов. Они подбираются индивидуально под каждый инструмент.
Чем период больше, тем более плавная скользящая. Чем период меньше, тем она более чувствительна к цене. Если, например, построить скользящую с периодом 1 по ценам закрытия, то это получится линейный график.
В качестве периодов можно брать значения, которые близки к каким-либо календарным периодам. Например, для дневных графиков часто используют периоды от 20 до 25, которые приближённо равны количеству рабочих дней в месяце.
Также числа Фибоначчи широко используются для скользящих. Кто незнаком, ряд чисел Фибоначчи — это числовой ряд, в котором каждое новое число равно сумме двух предыдущих. Например, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и т. д. В этом ряду числа, начиная с 21, как раз часто используют для построения скользящих с любым методом расчёта.
Способы применения EMA
Как и любую другую скользящую, ema для mt4 можно использовать следующим образом:
- для определения тренда;
- для подтверждения областей поддержки и сопротивления;
- для получения торговых сигналов от пересечения с ценой или другой скользящей.
Для определения тренда
Скользящая показывает среднюю цену. Если график цены находится выше скользящей, значит, цена растёт, значит, тренд восходящий. И наоборот, если цена под скользящей, значит, на рынке нисходящий тренд.
Если сравнивать график со скользящей с малым периодом, то тогда можно определять только локальные небольшие движения. Ведь цена будет такую скользящую пересекать часто.
А если брать moving с большим периодом, то по нему можно определять глобальные тренды.
На скриншоте дневной график пары USDCAD. Видно, что цена пересекает довольно часто ema с периодом 20. Мы видим, как часто происходит смена локальных трендов.
Но глобально график находится выше ema 200, что говорит о наличии восходящего тренда большой силы. И пока цена выше этого мувинга, тренд сохраняет свою актуальность. И предпочтительнее искать сделки на покупку.
Для подтверждения областей поддержки и сопротивления
Цена часто разворачивается от тех областей, где проходят скользящие преимущественно с большим периодом. Чем этот период больше, тем надежнее скользящая в качестве подтверждения области поддержки и сопротивления.
На скриншоте тот же USDCAD и та же скользящая ema с периодом 233 (число Фибоначчи). И мы видим, что график цены часто от неё отскакивает то, как от поддержки, то как от сопротивления.
Конечно, только от одной скользящей лучше не торговать. Лучше и на самом графике находить зоны поддержки и сопротивления, и если там ещё оказывается и скользящая, можно с большей уверенностью брать точки входа.
Для получения торговых сигналов от пересечения с ценой или другой скользящей
При таком подходе смотрят на то, как либо сам график цены пересекает скользящую, либо скользящая с меньшим периодом, которая имитирует сглаженную цену, пересекает скользящую с большим периодом.
Если скользящая с большим периодом пересекается сверху вниз, значит, высока вероятность нисходящего движения. Ведь цена становится ниже своего среднего значения.
Если пересекается снизу вверх, наоборот, есть вероятность восходящего движения, и стоит искать покупки.
Что лучше брать: пересечение ценой или пересечение быстрой скользящей, — однозначного ответа нет.
Цена пересекает раньше, раньше даёт сигнал, то есть потенциал больше заработать при таком подходе. А скользящая пересекает позже, запаздывая. Но при пересечении цены больше ложных сигналов, ложных пробоев, которых помогает избежать более плавная скользящая. Бывает, что цена пересекла, а скользящая нет. И потом цена разворачивается резко и пересекает обратно, а скользящая плавно закругляется, даже не сделав пересечения. И пользовались бы мы ей, она бы нас уберегла от ненужной сделки.
Но тут каждый должен сам протестировать свои скользящие на том торговом инструменте, который он торгует, чтобы найти оптимальный вариант под свою торговую систему.
Но какой бы способ вы ни выбрали, стоит помнить, что скользящая по своей природе сильно отстаёт от цены, запаздывает. Поэтому её лучше использовать как вспомогательный индикатор, подтверждающий уровень поддержки или сопротивления или другие ваши точки входа.
Заключение
Индикатор EMA хороший вспомогательный инструмент трейдера, который помогает отстраниться от рыночных шумов, определиться с трендом и подтвердить уровни поддержки и сопротивления.
Есть системы, которые основаны только на скользящих. Но всё-таки лучше использовать этот индикатор как дополняющий к другим правилам вашей торговой системы.
Экспоненциальная скользящая средняя (индикатор EMA): особенности, стратегии торговли
Начинающие трейдеры нередко интересуются, что это такое – индикатор EMA? Расшифровывается эта аббревиатура как экспоненциальная скользящая средняя – один из самых популярных индикаторов, использующийся в колоссальном количестве торговых систем. Он считается лучше простой MA, потому что позволяет уменьшить ее недостатки. Его показаниям можно доверять в большей степени, поскольку наиболее ценными являются последние ценовые значения.
Рисунок 1. Окно кратких настроек индикатора
Скользящая средняя является трендовым индикатором: помогает определить устойчивое движение цены в определенном направлении и на основе этих данных узнать, в каком направлении открывать сделку.
Формула расчета
Формула расчета экспоненциальной скользящей средней значительно сложнее, чем простой, что неудивительно. На практике значения EMA рассчитываются по такой формуле:
Где a – весовой коэффициент, который может варьировать от 0 до 1. От него зависит, насколько быстро будут устаревать данные. При максимальном значении последние свечи будут наиболее ценными, в то время как появившиеся чуть раньше уже почти не будут влиять на показания индикатора.
T – это временной период, выставленный трейдером, а P – это значение случайной величины в данный временной отрезок. Видим, что расчет индикатора EMA – процедура несложная. А с помощью торгового терминала этот процесс можно автоматизировать.
Специфика использования индикатора EMA
Если вы думаете, где можно скачать индикатор EMA, то ответ следующий: нигде. Ведь он входит в стандартную поставку MT4, и для того, чтобы его найти, необходимо зайти в меню «вид», и пройти по цепочке «навигатор – индикаторы – трендовые – Moving Average», и в появившемся окошке найти разворачивающийся список «метод MA». Там выбрать «Exponential».
Доступ к индикатору можно получить также через меню «Вставка». После этого нужно ввести настройки. Главный параметр – «период». Также можно установить смещение (нужно в некоторых стратегиях), а также цвет, уровень и другие параметры.
Одно из главных преимуществ индикатора EMA, описание методик торговли с которым приводим в этой статье, – возможность использовать на разных временных отрезках и для торговых стилей разной степени агрессивности (в том числе, и для скальпинга). Открывать позицию следует, как только свеча пересекает скользящую. В каком направлении она при этом движется, в таком и заключаем сделку. Если она пробила линию вверх, то покупаем, вниз – продаем.
Наклон кривой указывает на силу тренда. Фактически чем круче угол, тем больше можно заработать с этой тенденции. Естественно, случаются ложные пробои, поэтому обязательно подтверждать сигнал с помощью других индикаторов. Например, пересечение EMA в совокупности с дивергенцией говорит о более сильной точке входа.
Стратегия торговли по индикатору EMA
Основные моменты, касающиеся торговли по этому индикатору, были рассмотрены в предыдущей части статьи. Дело в том, что нет какой-то специальной стратегии для торговли именно по этому инструменту. Экспоненциальная скользящая средняя обычно используется как составная часть других индикаторов или сочетается с ними для усиления сигналов ко входу или выходу из рынка.
Также нередко профессиональные трейдеры совмещают экспоненциальные скользящие с разными периодами.
Возьмем для примера стратегию, где сочетается 200 EMA и 15 EMA. Первая выступает фильтром, позволяющим отсеять ложные пробои. На нее нужно ориентироваться: если цена оказывается выше 200 EMA, то покупаем валютную пару, если ниже – продаем.
Итак, правила покупки по этой стратегии:
- Дожидаемся момента, когда цена станет выше 200 EMA.
- Экспоненциальная скользящая с периодом 15 должна пересекать по направлению вверх мувинг с периодом 200.
- Дожидаемся коррекции цены и ее касания линии 15 EMA.
- Находим бычью разворотную свечу и выставляет отложенный ордер минимум на 2 пункта выше ее максимума.
- В свою очередь, стоп-лосс выставляется на 2 пункта ниже самого близкого колебания в нисходящем направлении.
Допускается использование соотношения риска к прибыли 1:2 или больше.
Исходя из правил покупки понять, когда продавать несложно, но все равно приведем правила открытия медвежьей сделки:
- Дожидаемся, когда цена будет ниже линии 200 EMA.
- Экспоненциальная скользящая с периодом 15 движется в нисходящем направлении и пересекает 200 EMA.
- Дожидаемся коррекции и дальнейшего касания 15 EMA.
- Находим медвежью разворотную свечу и открываем короткую отложенную позицию как минимума на два пункта ниже минимума этой свечи, как только произойдет ситуация, описанная в прошлом пункте.
- Стоп-лосс выставляется на два пункта выше ближайшего бычьего колебания.
Ну и в случае с заключением медвежьей сделки также можно выставить соотношение риска к прибыли 1:2 или выше. В общем, все аналогично заключению ордера на покупку, только наоборот.
Рисунок 2. Пример входа на покупку и продажу
Эта торговая система имеет два существенных недостатка. Во-первых, высокая волатильность может приводить к ложным сигналам. Определить ее можно не только по амплитуде колебаний рынка, но и с помощью полос Боллинджера.
Во-вторых, экспоненциальная скользящая сама по себе может запаздывать и давать иногда неактуальные сигналы, поскольку она формируется уже после движения котировки.
Несмотря на эти недостатки, она легка для понимания. Волатильность рынка может также приводить и к хорошей прибыли, если фильтровать сигналы.
Совмещение EMA с другими индикаторами
Существует множество стратегий, предусматривающих совмещение экспоненциальной скользящей средней с другими индикаторами. Нередко она применяется одновременно с осцилляторами, выступающими фильтрами сигналов.
Рассмотрим две стратегии более подробно.
EMA + ADX
Эта система предусматривает применение двух экспоненциальных скользящих средних (с периодами 5 и 6), а также осциллятора ADX с периодом в 14. На индикаторе выставляется уровень 20.
Рисунок 3. Пример графика с индикаторами, используемыми в этой стратегии
Торговля осуществляется на часовом таймфрейме, что позволяет торговать на среднесрочных и долгосрочных временных отрезках. Рыночные шумы в этом случае минимальны.
Если 5-периодная скользящая пересекает 6-периодную по направлению вверх, заключается сделка на покупку. При этом осциллятор должен находиться выше уровня 20.
Идеальным подтверждением сигнала служит направление вверх графика осциллятора.
Рисунок 4. Направление вверх графика осциллятора говорит о том, что сигнал особо сильный
Недостаток стратегии в том, что сигналы обоих индикаторов запаздывают. Поэтому профессиональные трейдеры дополнительно подтверждают сигналы соответствующими свечными паттернами или графическими фигурами.
Некоторые трейдеры для более точного определения глобального тренда добавляют еще две экспоненциальные скользящие – с периодами в 55 и 89 свечей. В этом случае покупать нужно, когда котировка находится выше этих линий, а также соблюдены все описанные выше требования.
В случае с короткими позициями все так же, только наоборот.
EMA+WMA+RSI
Здесь, как можно догадаться, используются экспоненциальная и взвешенная скользящая средние, а также осциллятор RSI. Нам требуется два Форекс индикатора EMA (с периодами 18 и 28) и две WMA (5,12), а также RSI, настроенный на 21 период.
Уровень осциллятора выставляется на 50.
Две экспоненциальные скользящие образуют канал, с помощью которого можно определять зарождение и затухание долгосрочного тренда. Взвешенные указывают на точки выхода из рынка, а также позволяют установить силу краткосрочного тренда.
Торговать нужно на часовом или 30-минутном таймфрейме. Чем он больше, тем меньше вероятность появления ложных сигналов. Торговать можно на любой валютной паре.
Рисунок 5. График в терминале трейдера, торгующего по этой стратегии
Входить в рынок нужно, когда образованный двумя экспоненциальными скользящими коридор сужается или его пересекает любой взвешенный мувинг. Если он это делает, двигаясь снизу вверх, открываем длинную позицию при условии, что RSI находится выше уровня 50. Особо сильным является сигнал, если при этом взвешенный мувинг с периодом 5 пересекает линию с периодом 12.
Соответственно, с короткой позицией все наоборот: осциллятор находится ниже 50, а пересечение осуществляется сверху вниз.
Выходы из рынка осуществляются на окончании тренда и сигналами служат следующие события:
- Приближение цены к верхней границе коридора при нахождении WMA 5 ниже WMA 12 при бычьем тренде.
- Приближение цены к нижней границе коридора, а WMA 5 находится выше WMA 12 при медвежьем тренде.
Также на точку выхода указывает пересечение экспоненциальных мувингов.
Пересечение 5 WMA и 12 WMA коридора, образованными EMA, указывает на срочный сигнал к закрытию позиции, пусть даже с минимальными прибылями.
Выводы
Мы рассмотрели несколько эффективных способов, как пользоваться индикатором EMA. Но вы можете найти и свое применение. Не стоит руководствоваться готовыми трафаретами. На финансовых рынках победить можно только, когда вы придумываете что-то новое. Эти стратегии стары, как мир, и прибыль будут приносить не всегда.
https://forexgid.ru/indikator-ema/
https://howtotrade.biz/eksponentsialnaya-skolzyashhaya-srednyaya/