Индикатор Индекс силы Элдера (Elder’s Force Index, EFI) — как пользоваться осциллятором
Сила движения актива характеризуется не только ценой, но и фактическим объемом завершенных сделок. Технический индикатор нового поколения, индекс силы (Force Index), позволяет учесть при исследовании и факторы ценовой динамики, и торговый объем . Индикатор выявляет благоприятные точки входа и потенциальные цели для открытия позиций.
Описание индикатора индекса силы элдера
Скорость движения цены наряду с величиной объема торгов дают возможность составить представление о действующих на рынке тенденциях и общем направлении развития ситуации.
Три составляющих индекса силы как индикатора: вектор изменения цены, т.е. направление, размер ее движения и объем торгов. Их совокупность представляется в виде графика. Разница текущей и предыдущей цен закрытия позволяет определить преобладание покупателей или продавцов, а объем торгов служит для уточнения полученной информации.
Индекс силы Элдера (Elder`s Force Index) демонстрирует настроения игроков рынка в зависимости от направления ценового движения и объема торгов. Показатель позволяет предсказать вероятные корректировки ценовой динамики в будущем и ее развороты.
Характеристики
Это сравнительно новый индикатор , быстро получивший распространение среди трейдеров благодаря универсальным возможностям применения.
Среди основных характеристик финансового инструмента следующие:
История создания индикатора
Создатель этого индикатора — А. Элдер, опытный американский трейдер , автор бестселлера «Как играть и выигрывать на бирже», разработавший ряд финансовых инструментов нового поколения, в частности, «Систему трех экранов». Его книга вышла в 1993 г.
Настройки
Индикатор Элдера прост в использовании и требует задать всего три параметра:
- Период усреднения , который будет определять диапазон колебаний на графике.
- Метод сглаживания , который задает вид средней.
- Выбранную для расчета цену .
По умолчанию используют следующие параметры: период 13, метод сглаживания — simple, цена закрытия свечи. Такие настройки задают т.н. «медленный» индекс, определяющий общее направление рыночных тенденций. Установив период 2, получают «быстрый» индекс, который функционирует как осциллятор и подходит для выявления преимущественных точек входа на рынок или закрытия позиций на безубыточном уровне.
Расчет и формула
Индекс рассчитывается по следующей формуле: разность текущей (Pi) и предыдущей (Pi-1) цен закрытия, помноженная на объем торгов (Volume).
(Pi — Pi-1) * Volume
Вычисленный по формуле «сырой» индекс (Raw Force Index) колеблется, давая большое количество всплесков, которые не имеют значения в общей динамике.
Преимущества и недостатки
Универсальность делает индекс привлекательным для целей технического анализа . Он способен работать и как осциллятор, и как классический индикатор тренда на любых рынках и временных периодах.
Комбинированный учет разницы цен закрытия и объема торгов делает инструмент предельно точным. С его помощью трейдеры анализируют направление ценовых тенденций, определяют благоприятные точки входа, делают выводы о настроении продавцов и покупателей.
Комплексный характер индикатора помогает обнаруживать несколько видов сигналов и применять их в различных стратегиях, для любых торговых объемов. Эти сигналы поступают с опережением. Логика индикатора проста и доступна.
Среди недостатков инструмента отмечают его излишнюю чувствительность , за счет которой он реагирует на рыночный шум.
Как пользоваться force индексом
Для оптимальных результатов в торговле применяют быстрый и медленный индикаторы одновременно . Медленный индекс силы позволяет оценивать общую динамику восходящего тренда. Показания быстрого индикатора выявляют выгодные точки входа на рынок.
- Если индикатор из отрицательной области совершает разворот в сторону тренда, имеет смысл открывать длинные позиции .
- Если индикатор формирует пик выше осевой линии, это служит сигналом к началу продаж .
Определения текущего тренда
Для определения тенденций текущего тренда применяются показатели индикатора Force Index Trend Direction .
Его продолжительное нахождение выше нулевой линии свидетельствует об оптимизме на рынке по отношению к восходящему тренду и о преобладании покупателей. Наоборот, его падение в отрицательную область указывает на нисходящий тренд и господство продавцов.
Колебания показаний индекса около нуля демонстрируют неопределенность на рынке. В это время рекомендуется воздержаться как от покупок, так и от продаж.
Определения силы тренда и вероятности его завершения
Характер динамики медленного индекса позволяет сделать выводы о силе движения.
Если индикатор EFI формирует максимумы , находясь в положительной области, это свидетельствует об устойчивости развития восходящего тренда и об увеличении силы движения. Эту тенденцию оценивают как стабильную и ожидают дальнейшего повышения цены при растущих торговых объемах.
Снижение показателей Force Index на фоне роста цены демонстрирует спад интереса к активу со стороны участников рынка. При этом возрастает вероятность разворота в динамике тренда или его консолидация.
Сигналы на совершение сделок
Точки локального отката являются наиболее благоприятными моментами для входа на рынок . Для их поиска используют как быстрый, так и медленный индекс силы.
Торговля с краткосрочным индексом
Снижение быстрого индекса на восходящем тренде отмечает благоприятные моменты для покупки, а взлет вверх на нисходящем тренде — для продажи. Когда индикатор движется вниз и переходит под нулевую линию , можно дополнительно покупать. Каждый раз, когда он преодолевает ее, двигаясь вверх, выгодно совершать добавочные продажи.
Достижение индикатором месячных пиков , будь то минимум или максимум, свидетельствует об устойчивости тенденции и о силе позиций какой-либо из сторон рынка: покупателей или продавцов.
Торговля со среднесрочным индексом
Медленный индекс демонстрирует долгосрочные перспективы тренда . Если показатель растет, обновляя ежедневные максимумы, значит, динамика восходящего тренда устойчива. Это сигнал к покупке.
Принятие решений по любому виду индекса соответствует выбранной торговой стратегии трейдера. При краткосрочной стратегии продажи и покупки происходят сразу при пересечении индикатором нулевой линии. Трейдер, рассчитывающий на долгосрочные перспективы , закрывает позиции только при очевидном развороте или при наличии явных расхождений индекса и движения тренда.
Определение локальных откатов для добавления к существующей позиции
Локальные откаты — наиболее благоприятные точки входа на рынок . Определить их помогает быстрый индекс.
Начинать покупать следует при наличии следующих показателей:
- Если трендовый индикатор подтверждает тенденцию к росту.
- Показатель идет вниз, пересекая нулевую линию.
- Индикатор создает локальный минимум, указывая на завершение отката.
Те же закономерности действуют и для коротких позиций . Входить на рынок нужно, если быстрый индекс отмечает максимум в плюсовой области и разворачивается в сторону глобальной трендовой тенденции.
Сигналы закрытия позиции
Локальные пики быстрого индекса позволяют также определить оптимальное время для закрытия позиций . Формирование пика в положительной области на восходящем тренде демонстрирует краткосрочное падение интереса участников рынка к покупке. Это подходящий момент для закрытия длинной позиции.
Наоборот, пик на минимуме в отрицательной области и последующий разворот быстрого индекса предупреждают о коррекции в будущем . Это означает, что сделки на продажу пора закрывать.
Сигналы дивергенций
Дивергенция (расхождение в показателях) возникает , когда ценовая динамика падает до очередного минимума, а индикатор продолжает движение вверх. Это свидетельствует о скором развороте и прекращении текущей тенденции. Имеет смысл начать покупать, если данные подтверждаются другими инструментами технического анализа . Наоборот, рост цены, сопровождающийся снижением показателей индекса, — это сигнал начинать продажи.
Заключение
Итак, индикатор Force Index позволяет оценить направление динамики тренда и ее устойчивость , а также силу движения. Этот универсальный инструмент помогает анализировать ситуацию в комплексе, учитывая главные переменные: движение цены и объем торгов. Он работает как осциллятор, представляя настроения трейдеров в графическом виде.
https://strategy4you.ru/forex-indicators/indeks-sily-eldera.html