Ценовой канал: индикаторы для MT4 и торговая стратегия “на пробой”

Прибыльность любых торговых стратегий, предполагающих графический анализ ценовой динамики, напрямую зависит от правильности построения графических фигур. В случае с канальными торговыми стратегиями такой графической фигурой является ценовой канал, представляющий собой диапазон, ограниченный двумя линиями, внутри которого большую часть времени находится цена. Чтобы избежать ошибок при его построении, целесообразно воспользоваться индикаторами ценового канала, различные варианты которых описаны ниже.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Использование ценового канала в торговле основано на предположении, что ценовая динамика на рынке форекс протекает в пределах конкретного ценового диапазона. При этом также предполагается, что цена стремится удержаться в данном диапазоне и выходит из него лишь при воздействии сильных внешних факторов. Именно на этих принципах основаны две основные канальные торговые стратегии (рис. 1):

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

• «на пробой» – сигналом является выход цены за пределы канала (при этом возможно как ее возвращение внутрь него, так и ее дальнейшее движение от него, что определяется дополнительными аналитическими инструментами);
• «на отбой» – сигналом является тестирование ценой границы канала с последующим ее разворотом внутрь него.

Рисунок 1. Три отбоя от границ нисходящего канала (точки 1, 2 и 3) и один пробой его нижней границы (точка 4).

Поскольку в обеих этих стратегиях используются границы канала, то к их построению следует подходить ответственно. От точности этого процесса напрямую зависит величина общей прибыли к общему убытку за все совершенные сделки. Использование для построения каналов технических инструментов позволяет сделать этот процесс быстрым, точным и объективным.

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Индикаторы ценового канала для MT4

Они представляют собой математические алгоритмы, осуществляющие различные комбинации преобразований над ценами, а результаты этих преобразований отображают на графике в виде линий. В зависимости от типа преобразований различается и представление этих линий, являющихся границами ценовых каналов. Например, они могут состоять из одного или нескольких прямолинейных участков, а могут быть криволинейными.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Встроенные в MT4 канальные индикаторы

Они расположены в меню «Вставка» (пункт «Каналы») и называются:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• Фибоначчи
• Линейной регрессии
• Равноудаленные
• Стандартного отклонения

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Изменить параметры этих каналов можно, выбрав в контекстном меню (открывается щелчком на графике правой кнопкой мыши) список объектов, выделив в нем нужный канал и нажав кнопку свойства, после чего откроется окно параметров.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Индикатор ценового канала SHI_Channel (скачать)

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

Рисунок 2. Так выглядит канал индикатора SHI_Channel.

Основной параметр SHI_Channel – BarsForFact. Он задает длину «плеча» при вычислении фракталов. Чем больше его величина, тем более важные фракталы ищутся на графике.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Индикатор ценового канала KeltnerChannels (скачать)

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Рисунок 3. Ценовой канал построенный индикатором KeltnerChannels.

Имеет 3 важных параметра:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

• MAPeriod – расчетный период для скользящих средних;
• ModeMA – способ расчета скользящих средних (0 – SMA, 1 – EMA, 2 – RMA, 3 – WMA);
• PriceType – цена, используемая в расчете алгоритма (1 – Open, 2 – High, 3 – Low, 4 – средняя, 5 – типичная, 6 – взвешенная).

Индикатор ценового канала DonchianChannel (скачать)

p, blockquote 13,0,0,1,0 —>

Рисунок 4. Ценовой канал, построенный индикатором DonchianChannel.

Имеет один важный параметр – период расчета. Чем больше его величина, тем более долгим будет горизонтальный участок от последнего глобального экстремума при условии его не обновления.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Торговая стратегия на пробой ценового канала

Классической стратегией, основанной на ценовых каналах, считается торговля «на отбой» цены от границы канала. При этом в момент подхода цены к границе ищутся сигналы, указывающие на ее вероятный разворот, для чего используются вспомогательные технические инструменты. Как только такой сигнал получен открывается:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

• длинная позиция, если цена находится рядом с нижней границей;
• короткая позиция, если цена находится рядом с верхней границей.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Рисунок 5. Способ входа в длинную позицию по пробитию верхней границы канала.

В трендовом канале пробой следует искать в направлении, противоположном тренду. Т. е. на восходящем тренде следует искать пробой нижней границы, а в нисходящем – верхней. Если свеча закрылась за границей канала, то следует перейти на старший таймфрейм и искать там разворотный сигнал. Помочь в их поиске могут свечные паттерны или дивергенции индикатора MACD (рис. 6) или других осцилляторов.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Рисунок 6. Дивергенция MACD, указывающая на возможный пробой нижней границы восходящего канала.

Индикатор Mean Reversion – готовая канальная стратегия

Добрый день, друзья!

Уровни поддержки и сопротивления — прекрасный инструмент технического анализа. Однако, иногда бывает сложно определить действительно ли произошел пробой, или же цена просто тестирует уровень. Индикатор Mean Reversion помогает в определении ложных пробоев, увеличивая качество анализа.

Как известно, цена обладает способностью всегда возвращаться к среднему. Индикатор эксплуатирует эту особенность, используя не совсем стандартный математический подход. В основе лежит регрессионный анализ, а конкретно — полиномиальная регрессия, на основе которой формируется так называемый “центр гравитации” цены. Индикатор позволяет с достаточной степенью вероятности определить, пробьет ли цена уровень поддержки/сопротивления, продолжив движение в намеченном направлении, либо отобьется от него. Сегодня индикатор Mean Reversion – герой нашего обзора.

Характеристики индикатора

Платформа: MetaTrader4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Время торговли: любое
Тип индикатора: индикатор канала
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Roboforex, Amarkets

Описание индикатора

Индикатор устанавливается по стандартной инструкции и представляет собой ценовой канал, состоящий из 7 линий. Штриховая линия в центре называется “центром гравитации”. Собственно, все остальные линии рассчитываются на основе стандартного отклонения от центральной. Канал имеет зоны перекупленности и перепроданности, расположенные между серыми и крайними линиями канала. На эти две зоны стоит обращать особое внимание.

Настройки индикатора включают в себя 4 пункта:

• Включает, либо отключает ценовые метки в правой части графика;
• Количество баров для расчета;
• Коэффициент стандартного отклонения — влияет на раздвижку всех линий;
• Относительное положение средних линий (серого цвета) — принимает значения от 0 до 1.

Сигналы индикатора

Главная задача — определить, находится ли рынок в зоне перекупленности или перепроданности. Давайте рассмотрим простой пример. Допустим, цена пробивает некоторый уровень сопротивления. Как в таком случае определить, что пробой ложный? Общепринятый метод, дождаться подтверждения — закрытия свечи за уровнем. Однако, такой способ не дает 100% верного результата.

Индикатор Mean Reversion рисует канал, определяющий крайние зоны для цены. Крайние линии канала определяют зону перекупленности и перепроданности. В данном случае цена касается верхней линии, что является сильным признаком истощения покупателей — рынок просто не способен справиться с давлением.

Еще один способ применения индикатора – для определения точки выхода из позиции. Допустим, вы открыли ордер на продажу, следуя нисходящему тренду. Задача определить, когда тренд закончится и цена развернется в обратную сторону. Достаточно надежным сигналом служит выход цены в зону перепроданности — касание нижней границы канала. Это означает, что рынок выдохся, скорее всего, произойдет отбой и это самое время фиксировать прибыль.

Следуя тому же принципу, можно входить по выгодной цене на откатах тренда. Например, в случае восходящего тренда входим, либо добавляемся при касании нижней границы трендового канала.

Как торговать

Открытие ордера на покупку:

• Канал направлен вверх;
• Цена находится около важного уровня поддержки;
• Одновременно цена касается нижней линии канала.

Открытие ордера на продажу:

• Канал направлен вниз;
• Цена находится около важного уровня сопротивления;
• Одновременно цена касается верхней линии канала.

Порядок действий такой:

1. Отмечаем ближайшие уровни;
2. Определяем направление канала;
3. Ждем одновременного касания ценой уровня и крайней линии канала.

Стоп лосс ставим немногим ниже уровня поддержки. Также, за уровень стоп лосса можно взять значение крайнего уровня канала несколькими барами назад.

Выходим из позиции при касании обратной стороны канала. При появлении обратного сигнала снова входим в позицию.

Примеры

Одно из главных преимуществ индикатора — независимость от конкретной торговой пары и таймфрейма. Индикатор одинаково хорошо себя показывает как на кроссах, так и на мажорах. Единственное, при первой установке необходимо подогнать параметры под волатильность инструмента, так чтобы цена большую часть времени находилась внутри канала.

Пример типичной сделки — цена касается внешней стороны канала, некоторое время (обычно непродолжительное) движется горизонтально, после чего выстреливает в сторону противоположной границы. Стоп лосс в таком случае нужен на случай форс-мажорных обстоятельств, когда рынок начинает действовать непредсказуемо.

В том случае, если цена, не дойдя до противоположной линии, формирует еще один сигнал на вход в ту же сторону, разрешается использовать доливки. Стоп лосс в таком случае можно переместить на уровень безубытка первого ордера.

Само собой, лучшие результаты стратегия показывает в канале. В таком случае, размечать уровни не требуется, так как это и есть границы горизонтального канала. Профит на таких движениях, конечно, не самый большой, но почти гарантированный.

Заключение

Mean reversion — это многоцелевой инструмент, который можно использовать как для подтверждения входа в позицию, так и для нахождения лучшей точки выхода из нее. Гораздо более лучших результатов можно добиться путем подбора параметров индикатора под уровень волатильности торговой пары, так, чтобы цена более 90% времени находилась внутри границ канала. В таком случае определение зон перекупленности и перепроданности будет наиболее точным.

https://forexxx4all.ru/indikator-tsenovogo-kanala/

Индикатор Mean Reversion — готовая канальная стратегия