Торговля по Stochastic: стратегии и правила

Открой содержание статьи

Стохастик – это один из классических осцилляторов, который можно использовать на большинстве валютных пар и на разных таймфреймах. С его помощью можно определить точки смены тренда и выгодно войти в рынок. Но алгоритм нередко дает неправильные сигналы. Поэтому его стоит использовать не сам по себе, а в комбинации с другими алгоритмами.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Торговля по stochastic: основные и дополнительные сигналы

Стохастик – это осциллятор, созданный экспертом по имени Джордж Лейн почти 70 лет назад. За эти годы алгоритм прочно вошел в трейдинг. Он применяется в качестве основного или дополнительного индикатора в разных торговых стратегиях. С помощью Stochastic можно определить фазу развития тренда и предугадать его разворот.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Основные сигналы

Инструмент есть в каталоге программы МТ4 и версии МТ5. Для добавления алгоритма на график пройдите путь, как показано на рисунке.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В результате график будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Как видно, индикатор состоит из 2 линий:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

1. Главная (обозначают %К) – синего цвета.
2. Сигнальная (обозначают %D) – красного цвета.

Их пересечение и дает торговые сигналы:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

1. В области над отметкой 80 (перекупленность) – можно продавать.
2. В области под отметкой 20 (перепроданность) – можно покупать.

Важно дождаться полного завершения формирования сигнала. Например, линии Стохастика заходят в зону перекупленности, поднимаясь над линией 80. Здесь они пересекаются и разворачиваются назад. Открывать сделку нужно только в том случае, когда эти линии снова пересекут уровень 80 и пойдут соответственно вниз.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Дивергенция

Также Stochastic, как и остальные осцилляторы, дает сигнал дивергенции. Так называют расхождение (противоречие), при котором индикатор формирует минимумы, а график – максимумы. Либо наоборот: Стохастик обновляет максимумы, а график – минимумы. Это сильный сигнал разворота тренда. В обоих случаях сделку открывают в соответствии с направлением, в котором движется осциллятор.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Дивергенция бывает 2 видов:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

1. Бычья – график идет вниз, а Стохастик – вверх. Соответственно нужно открывать ордер BUY.
2. Медвежья – график вверх, а Стохастик – вниз. Поэтому нужно открывать ордер SELL.

Для справки. Настройки Стохастика можно оставить в базовом варианте. Хотя в некоторых случаях периоды лучше увеличить для поступления более точных сигналов. Для этого кликните правой кнопкой на любую область Стохастика и пройдите в подраздел «Свойства». Там будут доступны все параметры алгоритма.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Плюсы и минусы Стохастика

Стохастик как индикатор обладает несколькими преимуществами:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

• он прост для понимания;
• есть в МТ4 и других программах;
• показывает зоны перепроданности и перекупленности;
• помогает определить разворотные точки.

Хотя у этого инструмента есть и недостатки:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

• сигналы поступают с запаздыванием;
• много ложных сигналов из-за рыночного шума.

Решить последнюю проблему можно разными способами. Например, рекомендуется использовать старшие таймфреймы, а также применять дополнительные индикаторы. Существуют и другие способы фильтрации, благодаря которым точность показаний Stochastic значительно увеличивается.

p, blockquote 16,0,1,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с различными модификациями стохастика. Большинство из них дополнены алертом и другими дополнительными функциями.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Торговля по стохастику: лучшие стратегии форекс

Рассмотрим несколько торговых стратегий, где одним из основных инструментов будет являться осциллятор Стохастик.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Стратегия на основе Moving Average, RSI и Stochastic

Наиболее эффективные стратегии основаны на применении 2-3 индикаторов. В данном случае используются такие инструменты:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

1. Стохастик – все параметры оставляют по умолчанию.
2. RSI – период 7, уровни по умолчанию 70 и 30.
3. Moving Average (MA) – период 21 (тип: простая Simple).

Для этой стратегии лучше всего использовать 4-часовой таймфрейм. Причем работать можно на любой валютной пары из группы Forex Major. Сигнал для продажи:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

1. Стохастик пересекается с отметкой 80 и далее идет ниже.
2. RSI пересекает линию 70 и тоже идет вниз.
3. Линия MA «смотрит» вниз, а свечи располагаются под ней.

Соответственно для покупки сигнал такой:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

1. Стохастик пересекается с отметкой 20 и далее идет выше.
2. RSI пересекает линию 30 и тоже идет вверх.
3. Линия MA «смотрит» вверх, а свечи располагаются над ней.

Совет. Вместо MA можно использовать такой известный инструмент, как Bollinger Bands. Если свечи будут находиться над средней линией этого индикатора, то тренд восходящий, а если ниже нее – то нисходящий.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Стохастик и индикатор Уильямса

В этом случае основным инструментом является Стохастик, а индикатор Уильямса (Awesome Oscillator) служит для фильтрации некорректных сигналов. Настройки алгоритмов стандартные, но для Stochastic нужно добавить уровень 50, зайдя в раздел «Свойства».

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Открывать ордер BUY можно при поступлении таких сигналов:

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

1. Стохастик движется выше уровня 50, но при этом не достиг линии 80.
2. Awesome сформировал зеленый столбец.

Соответственно ордер SELL открывают, если:

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

1. Стохастик движется ниже уровня 50, но при этом не достиг линии 20.
2. Awesome сформировал красный столбец.

Это одна из самых простых и понятных систем, которая успешно используется опытными и начинающими трейдерами. Причем применять ее рекомендуется на интервале не ниже М15.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Стратегия на основе 2 Стохастиков

В трейдинге есть и такой подход, когда применяются 2 одинаковых индикатора, но с разными настройками. Например, можно добавить 2 инструмента Stochastic с такими параметрами.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

настройки	первый индикатор	второй индикатор
%К	5	21
%D	3	9
замедление	3	9
уровни	70 и 30	80 и 20

Трейдерами давно замечено, что чем меньше период индикатора, тем реже он дает сигналы. Хотя и точность их повышается. Поэтому в данном случае основным индикатором будет условно второй (с большим периодом). А первый (с меньшим) будет использоваться для фильтрации.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Порядок действий такой:

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

1. Сначала нужно дождаться сигнала от медленного Стохастика.
2. Затем увидеть подтверждение от evtrynfбыстрого (обычно это происходит немного позже).
3. Затем открыть сделку в соответствующем направлении.

Выход с рынка возможен в том случае, когда Стохастики покажут зеркальный сигнал, как видно на схеме. Таким образом, сигнал на покупку будет таким:

p, blockquote 32,1,0,0,0 —>

1. Медленный Stochastic вошел в зону ниже 20.
2. Затем быстрый вошел в зону ниже 30.
3. Как только он покинул ее, пересекая этот уровень и двигаясь вверх, нужно открывать сделку.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Открывать ордер на продажу нужно, если:

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

1. Медленный Stochastic вошел в зону выше 80.
2. Затем быстрый вошел в зону выше 70.
3. Как только он покинул ее, пересекая этот уровень и двигаясь вниз, нужно открывать сделку.

Важно! Дожидаться момента, когда второй (быстрый) Стохастик, выйдет из зоны ниже 30 или выше 70, необязательно. В агрессивных стратегиях, когда трейдеры готовы рискнуть, допускается войти в рынок и раньше. Но если торговать консервативно с минимальными издержками, нужно придерживаться классических правил, описанных выше.

Более подробные инструкции к стратегии «Два стохастика» мы уже публиковали ранее. Рекомендуем ознакомиться с этой информацией.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Стратегия по Стохастику и RSI

Даже если использовать всего 2 индикатора, можно разработать достаточно эффективную стратегию. Например, можно применять 2 алгоритма – это Стохастик и RSI. Оба относятся к осцилляторам: они показывают как силу тренда, так и возможные разворотные точки. Но в основе лежат разные формулы. Поэтому оба инструмента дополняют друг друга, что дает хорошие результаты.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Сначала нужно добавить оба индикатора с такими настройками:

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

1. Стохастик: %К 9, %D 3, параметр замедления тоже 3.
2. RSI: период 7, уровни по умолчанию.

Открывать ордер BUY нужно в том случае, когда поступит комбинация сигналов:

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

1. Стохастик находится ниже 20.
2. RSI под центральной линией.
3. При этом график сформировал свечу на рост (бычью). Причем она закрылась выше предыдущего бара или хотя бы посередине.

Соответственно сделку на продажу можно заключить, если:

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

1. Стохастик находится выше 80.
2. RSI над центральной линией.
3. При этом график сформировал свечу на падение (медвежью). Причем она закрылась ниже предыдущего бара или хотя бы посередине.

Закрыть сделку можно в тот момент, когда оба индикатора покажут противоположную картину. При этом стоп-лосс размещают на расстоянии минимум 50 пунктов от точки входа. В остальных стратегиях можно использовать те же правила.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Торговля по Stochastic и Bollinger Bands

Эта торговая система используется только на трендовом рынке. Для нее подойдет инструмент Bollinger Bands или другой трендовый индикатор (его можно найти в соответствующем разделе терминала).

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

За основу берут 15-минутный таймфрейм, а валютную пару можно выбрать из списка Forex Major – например, EUR/JPY, USD/CAD и другие. После добавления всех индикаторов на график нужно дождаться поступления торговых сигналов на покупку:

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

1. Цена пробила нижнюю границу канала.
2. Стохастик находится ниже линии 20 и идет вверх.

Для продажи сигналы будут такими:

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

1. Цена пробила верхнюю границу канала.
2. Стохастик находится выше линии 80 и идет вниз.

При этом открывать позицию можно только в тот момент, когда линии Stochastic как минимум пересеклись друг с другом. После этого дожидаются начала открытия следующей свечи и сразу входят в рынок. Стоп-лосс устанавливают ровно по ценовому экстремуму, который находится ближе всего к точке открытия.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Прибыль фиксируют разными способами:

p, blockquote 48,0,0,1,0 —>

• после прохождения ценой 40-50 пунктов;
• когда индикаторы дадут противоположные сигналы;
• после того, как график «упрется» в уровень сопротивления или поддержки;
• с помощью трейлинг-стоп.

Система на основе Stochastic и MACD

Оба этих индикатора относятся к осцилляторам. Поэтому их вполне можно сочетать друг с другом. Более того – комбинация 2 инструментов позволяет отфильтровать ложные сигналы. Для этого нужно добавить на график оба алгоритма, оставив настройки по умолчанию.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Торговые сигналы для покупки такие:

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

1. Стохастик покидает область под линией 20 и идет вверх.
2. Столбцы MACD увеличиваются под нулевой отметкой и тоже идут вверх.

Для продажи условия следующие:

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

1. Стохастик покидает область над линией 80 и идет вниз.
2. Столбцы MACD уменьшаются над нулевой отметкой и тоже идут вниз.

Как видно на рисунке, момент, когда MACD пересекает нулевой уровень – это окончательный признак формирования тренда. Причем дожидаться его необязательно – можно открыть сделку и раньше. Но трейдеры с консервативной стратегией стараются получить максимальное количество сигналов. В этом случае точность увеличивается, но размер профита уменьшается.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Торговля по Стохастику, ADX и Moving Average

Индикаторы ADX и Moving Average (MA) относятся к группе трендовых. Их можно добавить на график любой программы для торговли, в том числе терминала МТ4. Настройки Стохастика оставляют без изменений, но добавляют уровень 50. Далее нужно нанести 3 MA (все они будут экспоненциальными – EMA) с разными периодами:

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

• 5;
• 15;
• 30,

Стратегию можно использовать в 2 вариантах. В первом случае правила такие. Ордер BUY открывают, если:

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

1. Стохастик пересекает уровень 50 и идет вверх, но не достигает линии 80.
2. ADX находится выше отметки 20%.
3. Все EMA выстроились под свечами.

Ордер SELL можно открыть в случае, когда:

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

1. Стохастик пересекает уровень 50 и идет вниз, но не достигает линии 20.
2. ADX находится ниже отметки 20%.
3. Все ЕМА выстроились над свечами.

Во втором случае условий такие же, но нужно дождаться, чтобы ЕМА не просто встали под или над свечами, но еще и выстроились в определенном порядке:

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Тогда сигналы от них будут такими:

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

• EMA 30 идет ниже всех, далее 15, а выше всех 5 – тренд восходящий, можно открывать ордер BUY;
• EMA 30 идет выше всех, далее 15, а ниже всех 5 – тренд нисходящий, можно открывать ордер SELL.

Стратегии со Stochastic на бинарных опционах

Бинарные опционы – более простой способ заработка по сравнению с форекс, поскольку трейдеру нужно угадать только направление движения цены (вверх или вниз относительно текущего уровня). Поэтому именно с них можно начать осваивать рынок.

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

Причем стратегии на основе Стохастика и других инструментов вполне реально использовать и на бинарных опционах. В этом случае правила такие:

p, blockquote 61,0,0,0,0 —>

1. Сигналы для ордера BUY использовать для открытия опциона CALL на повышение цены.
2. Сигналы для ордера SELL использовать для открытия опциона PUT на понижение цены.

Срок экспирации (длительности) сделки определяют как величину таймфрейма, умноженную на 5. Например, если вы работаете на М5, то 5*5 = 25 минут. Именно таким и должен быть срок экспирации.

p, blockquote 62,0,0,0,0 —>

Таким образом, индикатор Stochastic – это простой и эффективный инструмент, позволяющий зарабатывать и на форекс, и на бинарных опционах. Однако сам по себе он часто дает ложные сигналы. Поэтому применять его рекомендуется вместе с другими индикаторами.

p, blockquote 63,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с подробной инструкцией о том, как настроить стохастик для разных таймфреймов.

Индикатор Stochastic RSI: как им пользоваться?

Огромное количество торговых индикаторов для финансовых рынков существует на данный момент. Тем не менее, процесс не останавливается на этом. Из года в год появляются все новые и новые улучшенные и адаптированные под нынешний рынок инструменты для торговли. Происходит даже их скрещивание между собой.

Таким весьма успешным результатом скрещивания является осциллятор Stochastic RSI. Данный инструментарий пользуется популярностью у многих трейдеров Форекс.

Описание индикатора Stochastic RSI

Стохастик RSI или Стохастический индикатор был изобретен в 1994 году специалистами по техническому анализу Стенли Кроллом и Тушаром Чанда. По своей сути он является гибридом двух осцилляторов индикаторов: Индекса относительной силы, или RSI и Стохастика. Оба инструмента поодиночке показывают неплохие результаты, но объединив их в единый инструментарий удалось намного повысить точность, достоверность и надежность сигналов. А ведь этого так не хватает всегда на Форекс.

Рисунок 1. Stochastic RSI на графике

Данный инструмент является самым обыкновенным стохастиком. Стратегия по Stochastic RSI осуществляется не по ценовым показателям, а по значениям, выдаваемым RSI. В процессе работы RSI ведет сравнение среднего показателя наивысшей цены с наименьшей ее величиной за какой-либо промежуток времени. В свою очередь Stochastic проводит оценку уровней закрытия свечей в максимальном и минимальном ценовом диапазоне. Таким образом, он вычисляет уровни RSI в некотором ценовом диапазоне за определенное время. Другими словами, индикатор принимает RSI за основу и затем к его показаниям добавляет формулу стохастика.

По внешнему виду индикатор тоже выглядит как классический обыкновенный осциллятор. Однако в нем, в отличие от базовых моделей подобных инструментов, отсутствуют зоны с наибольшей перепроданностью и перекупленностью. Стоит так же отметить, что он очень чувствителен к изменениям цен.

Использование Stochastic RSI

Для выяснения того, как пользоваться инструментом Stochastic RSI, следует понять основные моменты его работы.

Следует отметить, что принцип его работы аналогичен работе обыкновенного стохастика, за исключением лишь того, что он использует другие данные для своих расчетов. Основа расчета базируется не на ценовом показателе, а на значениях, определяемых индикатором RSI. Перепроданность и перекупленность будут характеризовать значения «0» и «100». «0» будет показывать минимальный уровень цены, а «100» – максимальный.

Индикатор Stochastic RSI крайне чувствителен в наивысших точках, поэтому торговать лучше всего в моменты, когда график разворачивается в другую сторону, и достигает отметок «20» и «80». В эти моменты и следует заключать сделки.

Есть и еще один способ использования Стохастика в работе. На индикатор устанавливается центральная линия на уровне «50». Все сделки с опционами в таких случаях связаны не с зонами перепроданности и перекупленности валюты, а только с зоной пересечения центральной линии. Входить на рынок в данном случае лучше всего как можно дальше по тренду.

Для более наглядного представления работы инструмента, лучше рассмотреть пример его работы.

Пример торговли по индикатору

Рисунок 2. Так работает Стохастик RSI

Моменты возвращения кривой линии из зоны перепроданности валюты (область ниже 20-ого уровня), является сигналом к тому, что необходимо открывать опцион «Call». В том случае, когда кривая возвращается из зоны перекупленности (из области выше 80-ого уровня), возникает наиболее благоприятный период для открытия «Put»-опциона.

Поскольку индикатор чутко реагирует на любые изменения на рынке, он может формировать очень много ложных сигналов. Поэтому применять в работе его лучше всего с другим индикатором.

Инсталляция и настройка Stochastic RSI

Установка инструмента

Стохастик является классическим индикатором, а потому он имеется практически во всех торговых платформах. Для таких пользователей необходимость в скачивании полностью отпадает.

Однако, для тех платформ, в которых нет данного инструмента, следует предварительно скачать индикатор Stochastic RSI и установить его. Процесс инсталляции протекает стандартным образом. Проблем здесь возникнуть никаких не должно.

После установки Стохастика RSI необходимо будет его добавить в торговую платформу. Для этого в самой платформе следует последовательно выбирать: «Вставка» – «Индикаторы» м «Осцилляторы» – «Stochastic RSI». Далее необходимо перезагрузить торговую платформу и вновь запустить ее.

Настройка

Основные настройки Stochastic RSI и как следует их подбирать.

В общих параметрах есть возможность настроить:

• «Замедление». Параметр, влияющий на период «К». Служит для отсеивания посторонних шумов. При значении «1» график получается с частыми изломами. Показатель «3» позволит сделать линии плавными.
• «Метод МА». Служит для настройки уровня средней скользящей с периодом «D».

Рисунок 3. Настройки Stochastic RSI

Меню «Входные параметры»

• «RSI_Periods» – период подсчетов стохастика.
• «Percent_К» – сплошная индикаторная линия зависящая от используемого таймфрейма. При установке, например, значения «4», индикатор продемонстрирует данные за четыре последних минуты.
• «Percent_D» – пунктирная линяя индикатора. Является средней скользящей.
• «NumOfBars» – число баров, которые будут включены в историю.

Рисунок 4. Оптимальные уровни торговли

Здесь трейдер может настраивать зоны перепроданности и перекупленности. По умолчанию здесь стоят следующие настройки:

• Величина перепроданности – ниже отметки «20».
• Перекупленность – «80» и выше.

Итоги

Стохастик хорош больше в роли вспомогательного элемента. Не следует слепо доверять всем его данным. При работе на Forex следует применять его совместно с прочими индикаторами и методиками по техническому анализу. Ведь любому индикатору, даже самому верному и надежному, свойственно ошибаться.

https://popecon.ru/torgovlya-po-stochastic-strategii-i-pravila.html
https://howtotrade.biz/indikator-stochastic-rsi/