Главная » ФОРЕКС » Стратегии форекс » Стратегии на корреляции активов для любых трейдеров
Опубликовано: 4 декабря 2020

Стратегии на корреляции активов для любых трейдеров

Самые прибыльные стратегии на корреляции форекс

Преимущественное большинство трейдеров выбирают для работы среднесрочные стратегии. Причин этому довольно много. Начиная с временных затрат, которые являются оптимальными по сравнению с внутридневными тактиками, и заканчивая соотношением продолжительности и прибыльности сделки. Однако при торговле на средних таймфреймах инвестору часто становится мало одного актива, ведь в таком случае сигналы образуются не слишком часто, а, значит, не позволяют иметь большой заработок. Торгуя сразу на нескольких активах, трейдер на самом деле только улучшает результаты ТС, разумеется, только в том случае, если он все делает правильно. Чтобы не приходилось постоянно менять компоненты стратегии и адаптировать их к каждому активу в индивидуальном порядке, лучше остановиться на популярных (не экзотических) валютных парах. Характер их движений схож, они имеют близкую волатильность и стоимость пункта прибыли. Тем самым инвестор получает возможность ничего не менять в своей ТС и получать в несколько раз больше сигналов, чем при работе с одним инструментом.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Стратегия на основе корреляции

В мире финансового анализа существует интересное определение, которое способно описать то, насколько два конкретных актива зависят друг от друга, а, вернее, насколько их движения схожи. Неопытные трейдеры, наверняка, заметили, что формирование цены разных активов имеет общие черты, но еще не знают о существовании значительно большей связи между некоторыми валютными парами. Сильная взаимосвязь между двумя активами, которая делает их движения практически идентичными, называют корреляцией. Более того, корреляцию разделяют на два вида:

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

  • Прямая;
  • Обратная.

О корреляции прямого типа можно говорить в том случае, когда два графика находятся в одном направлении. Они оба находятся, например, в бычьем тренде, после чего практически одновременно совершают коррекцию вниз. Конечно же, не стоит говорить о том, что буквально каждый ценовой бар на одном активе идентичен сформированной свече на другом. Но их движения повторяются с высокой точностью. Корреляция обратного типа так же важна для трейдера и его системы, ведь может быть не менее интересной. О ее наличии может свидетельствовать ситуация, когда движения двух активов зеркальны. То есть, когда на первом графике образуется нисходящая тенденция, второй находится в бычьем тренде и наоборот. Что же это качество дает инвестору?

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Несмотря на то, что корреляцией называют тесную взаимосвязь в поведении двух активов, разница между формированием цены все равно присутствует. Более того, имеет место быть разница во времени реакции цен. Например, первая валютная пара уже отреагировала на выход экономической новости и показала первые колебания, а вторая сделает это с небольшой задержкой. На этом трейдер может получить дополнительную прибыль.

Выявить наличие корреляции между определенными парами трейдер может одним из двух способов:

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

  • Анализируя лично активы попарно, и наблюдая за тем, насколько велики сходства в движении;
  • Использовать таблицу корреляции, которую можно легко найти в интернете.

Конечно же, второй способ проще и, скорее всего, эффективнее. Вот так выглядит таблица корреляции валютных пар:

p, blockquote 6,0,1,0,0 –>

Стратегия на основе корреляции

Таблица корреляции основных валютных пар

Здесь представлены основные валюты и коэффициент их корреляции между собой. Коэффициент положительной корреляции, то есть прямой, изображен положительным значением, а отрицательная корреляция (обратная) обозначается цифрами со знаком минус. Что же дают сами значения трейдеру? Принято считать, что высокая корреляция, которая подходит для определенного типа стратегий, обозначается числом, близким к единице. Соответственно, сильная обратная корреляция должна отмечаться показателем близким к «-1».

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Таким образом, если две валютные пары имеют коэффициент корреляции, например, «95», это означает, что они тесно связаны друг с другом и падение цены одного актива приведет так же к снижению цены второго.

Настолько же интересным для торговли будет коэффициент, равный «-90», ведь он информирует о том, что активы практически «зеркалят» друг друга и на этом тоже можно постараться заработать. Стратегии, основанные на корреляции довольно просты и доступны для работы даже новичку трейдинга. Главное, что нужно сделать для их осуществления, — правильно выбрать торговые инструменты.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Стратегия торговли на корреляции eurusd и usdchf

Получается, для успешной работы по стратегиям , базирующимся на свойстве корреляции, инвестору нужно найти валютные пары с подходящим коэффициентом. Таким образом, два актива, значение которых в таблице не так близки к единице (со знаком плюс или минус), например, «0,34» или «-0,5» будут плохо подходить под такую тактику и их применение может стать непродуктивным. Если проанализировать всю таблицу с основными валютными парами, можно найти несколько активов, показатели которых позволяют их использовать для качественной торговли. Как многим известно, «лучшим» значением отличается пара активов EUR/USD и USD/CHF. Только их пересечение в таблице дает коэффициент «-1», самый высокий показатель из возможных. И все же прежде чем открывать первые торговые позиции, необходимо обратить внимание еще на одно свойство валютных пар.
В таблице представлено сразу четыре временных диапазона:

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

  • 1 месяц;
  • 3 месяца;
  • 6 месяцев;
  • 1 год.

Коэффициента корреляции для каждой пары активов так же сразу четыре. Причем, они несколько отличаются. О чем это может говорить?
Каждая валютная пара состоит из двух валют, каждая из которых является национальной валютой определенной страны. В свою очередь каждая страна имеет свои экономические ситуации и показатели, которые оказывают непосредственное влияние на экономику страны в целом и, безусловно, на отношение валюты ко всем остальным. Все эти обстоятельства невозможно игнорировать, ведь они воздействуют на цену валюты. Так, какими бы схожими не казались два графика частному инвестору, за каждым из этих активов стоит нечто большее, чем просто формирование свечей. Все это приводит к тому, что полностью идентичных валютных пар просто физически не может существовать.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Постоянные изменения экономических показателей стран приводит к тому, что два актива могут иметь практически «идеальную» корреляцию на протяжении месяца, а анализ их поведения на старшем интервале предоставит уже несколько иную информацию.

Такая же ситуация коснулась и двух пар — EUR/USD и USD/CHF. Самый высокий отрицательный коэффициент на интервале в 1 месяц незначительно снижается, если говорить о 3 месяце или 1 годе, а самый низкий показатель приходится на период в полгода. На самом деле, в данной ситуации, когда речь идет о самом низком значении, трейдер столкнется с числом «-0,9», что само по себе остается показателем высоким и приемлемым для торговли. Однако, в таблице есть другие примеры, где отличия корреляции в зависимости от временного промежутка уже велики. На них обязательно стоит обращать внимание, прежде чем решать, на каком таймфрейме производить торговые операции.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Первая стратегия достаточно противоречива и нельзя сказать о ее гарантированной доходности, но она будет полезна трейдерам-новичкам, которым не придется проводить сложных аналитических действий. Более того, они поймут, как отражается на активах корреляция и научатся лучше чувствовать движение цены. Начнется торговля с открытия одновременно двух позиций:

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

  • EUR/USD на buy;
  • USD/CHF на buy.

Сделки открываются по текущим ценам, причем графики могут быть открыты на любом комфортном таймфрейме. Теперь трейдер имеет две одинаковых позиции, открытых на валютных парах с отрицательной корреляцией. Казалось бы, в чем смысл торговли, если один из ордеров будет приносить прибыль, а второй убыток? На самом деле даже активы с таким высоким коэффициентом отрицательной корреляции не будут вести себя зеркально друг другу на протяжении всего движения. Наступит момент, когда корреляция снизится и оба актива будут нести прибыль. Вероятнее всего, доходность по одной позиции будет гораздо выше, чем по другой, но это не имеет значения. Здесь инвестору стоит закрыть сделки, зафиксировать прибыль и ожидать следующего момент для нового входа в рынок. Или же осуществить его сразу.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Высокодоходная стратегия на корреляции валют

Данная торговая стратегия в корне отличается от предыдущей, ее анализ более сложен и подобная тактика подойдет скорее уже для трейдеров с неким опытом работы на рынке. Она не основана на вероятностном подходе, для осуществления сделок по такой ТС необходимо качественно произвести прогноз цены. Следует выбрать те же валютные пары – EUR/USD и USD/CHF, так как они и их свойства максимально подходят для получения прибыли. Стратегия является среднесрочной, поэтому необходимо открыть четырехчасовые графики обоих активов.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Высокодоходная стратегия на корреляции валют

Анализ валютной пары eur/usd

Для проведения технического анализа первого инструмента (пары евро/доллар) трейдер может использовать любые привычные ему индикаторы. Главное, чтобы сигналы по ним обладали высокой вероятностью отработки. Что бросается в глаза при оценке текущей ситуации на графике? Очевидно, что глобальный тренд имеет нисходящее направление. Здесь нужно провести линию тренда по максимумам, тогда станет заметно, что текущая цена коснулась этого уровня, а, значит, следует ожидать отката в обратную сторону. Кроме того, можно отметить сильную горизонтальную зону, от которой так же периодически происходили отскоки. По сути, трейдер уже имеет два сильных основания, позволяющих предполагать скорую смену движения. Но, чтобы сигнал стал еще более надежным и качественным, инвестор применяет третий вид анализа, например, MACD. Осциллятор, давно заслуживший внимание, на данном участке показывает дивергенцию – расхождение между показанием индикатора и направлением цены. Здесь имеет место быть медвежья дивергенция, которая, как и ожидалось, подтверждает сигнал на продажу.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

По итогу инвестор имеет три сопутствующих сигнала, причем каждый из которых является довольно качественным.

Но стратегия основана на корреляции, а, значит, теперь стоит проанализировать второй актив – USD/CHF.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Высокодоходная стратегия на корреляции валют

Высокодоходная стратегия на корреляции валют

Проведя такой же технический анализ на второй валютной паре, результаты оказались не совсем предсказуемыми. Несмотря на то, что выбранные активы имеют высокий показатель отрицательной корреляции, она заметно снижается при оценке глобального тренда. Четырехчасовой график валютной пары Американский доллар/Швейцарский франк должен был выглядеть зеркально по отношению к EUR/USD, то есть показывать восходящую тенденцию. Но этого не произошло, так как корреляция имеет свойство снижаться, и актив так же находится в медвежьем тренде. Казалось бы, это уже противоречит сделке на покупку, которую здесь «ищет» трейдер, но стоит продолжить анализ. Линия тренда, которая все-таки имеет нисходящее направление, находится как раз в месте текущей цены. Точнее, цена коснулась этого уровня, что по сути уже является сигналом на покупку, хоть и против глобального тренда.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Тем не менее, индикатор MACD так же показывает дивергенцию, в данном случае бычью, что подтверждает сигнал на покупку.

Открывать сделки можно по текущей цене. Эти позиции в отличие от предыдущей тактики будут разнонаправленными. Для EUR/USD – на sell и для USD/CHF – на buy. Так как на краткосроке корреляция активов велика, вероятнее всего, или обе сделки будут нести прибыль или обе в первое время станут причиной просадки. Поэтому рекомендуется открыть первые позиции с достаточно низким объемом. Это обезопасит от больших убытков в случае, если цена не развернется в нужном направлении сразу. Далее можно использовать сетку ордеров, которая выстраивается в зависимости от поведения цены. Если движение продолжается «не в ту» сторону, трейдер может открывать новые позиции каждые несколько пунктов до тех пор, пока цена не начнет корректироваться. Такой подход может быть рискованным и опасным, если пренебрегать правилами мани-менеджмента и входить слишком большим объемом. В противном случае инвестор просто откроется нужной лотностью не за один раз, а наберет необходимый объем постепенно.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Второй вариант для тех ситуаций, где цена практически сразу начала разворот в нужную сторону. Чтобы нарастить недостающий объем, инвестор может выставить сетку отложенных ордеров по ходу движения на расстоянии всего в пару пунктов. Таким образом, цена, совершая коррекцию постепенно «соберет» за собой все ордера, тем самым позиция будет иметь объем, позволяющий хорошо заработать.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Еще одно преимущество именно таких ордеров состоит в положительном свопе. Дело в том, что такие позиции, как продажа евро/доллар, так и покупка доллар/франк имеют положительный своп. Поэтому даже если сделки закроются не сразу, а вытерпят некоторую просадку, трейдер ничего не потеряет и даже получит дополнительную небольшую прибыль.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –> p, blockquote 25,0,0,0,1 –>

Топ-7 торговых стратегий на Форекс 2021

Правильно подобранная торговая стратегия – залог успешной работы на Форекс. Мы рассматривали много торговых стратегий в блоге RoboForex – от самых простых до многогранных и многоступенчатых, стратегии для новичков и опытных, индикаторные и безиндикаторные. Сегодня я постарался составить свой топ основных торговых стратегий 2021, на которые точно стоит обратить внимание, особенно если вы ещё не работали с ними.

Важно помнить, что какой бы красивой ни казалась стратегия не стоит сразу бросаться в бой и использовать её на реальных средствах. Начните с демо-счета, где можно отточить все навыки, возможно, найти сильные и слабые стороны метода. Уже после хороших результатов можно переходить на реальный счет и следовать выбранному варианту торговли.

1. Торговая стратегия “Рыбалка”

Торговая стратегия “Рыбалка” предлагает работать на дневном графике, однако можно пробовать и более мелкие временные промежутки, но не снижать таймфрейм за пределы часового графика. Здесь используются специальные индикаторы, которые можно скачать, перейдя к подробному описанию работы системы “Рыбалка”.

Торговая стратегия

Торговая стратегия “Рыбалка”

Стратегия даёт два основных сигнала к открытию позиций: пробой линии тренда, которую выстраивают индикаторы, и пробой специальных уровней для продажи и покупок. Если кратко – вся работа с “Рыбалкой” строится на данных, получаемых от индикаторов стратегии.

Несомненным плюсом метода выступает трейдинг на дневных графиках, так как здесь нет необходимости постоянно проводить время у торгового терминала, а также то, что торговля ведется в сторону тренда. К минусам можно отнести невозможность проверить сигналы на истории, так как индикатор выстаивает линии только на текущий момент.

2. Торговая стратегия Woodies CCI

Торговая стратегия Woodies CCI основана на работе с индикатором, давшим ей своё название – Woodies CCI. Такой вариант торговли уже больше подойдет для любителей самостоятельного анализа графика цены. Здесь автор стратегии предлагает различные варианты торговли именно по индикатору Woodies CCI: пробои линий тренда, прорывы через графические уровни, а также отскоки от нулевой линии.

Торговая стратегия Woodies CCI

Торговая стратегия Woodies CCI

Автор стратегии предлагает нам интересный вариант торговли по графику индикатора, по сути, нам и не нужен график цены, можно открывать позиции только по сигналам от Woodies CCI. К минусам можно отнести сложность восприятия такой системы торговли для начинающего трейдера, где все же будут нелишними знания основ технического анализа для полноценной работы по стратегии. С другой стороны, все сигналы можно протестировать на истории и тем самым получить хороший опыт работы с индикатором.

3. Стратегия “3 Скользящих cредних”

Скользящие средние (Moving Average) — это старейший инструмент технического анализа. Как только начинается сильный тренд, сложно представить, какой из индикаторов будет давать более качественные сигналы в сторону этой тенденции, чем сами Скользящие cредние.

Торговая стратегия

Торговая стратегия “3 Скользящих cредних”

В стратегии “3 Скользящих средних” используется сразу три линии, с разными параметрами: EMA (65), EMA (15), EMA (5). EMA (65) выступает индикатором тренда, в зависимости от того, в каком положении относительно неё находится цена инструмента. Линии EMA (15) и EMA (5), пересекаясь, дают сигналы на покупку или продажу.

Есть мнение, что такие сигналы будут сильно запаздывать, однако здесь используются очень маленькие периоды Скользящих средних. Более того, в торговле по тренду не столь важен момент входа, ведь сильное движение вытянет такую сделку. Но все же это действительно минус Скользящих, которые не опережают движение цены, а сильно запаздывают. К плюсам стратегии можно отнести простоту правил работы, а также возможность оценить все сделки на истории графика.

4. Торговая стратегия “Серфинг”

Автор торговой стратегии “Серфинг” предлагает нам также использовать Скользящие средние, но с периодами 20, однако метод построения выбирается по минимальной и максимальной цене. Тем сам мы получаем своеобразный канал: сигналы в покупку будем получать, как только цены поднялась над этим каналом, а если цены ниже данного канала, тогда нужно ждать формирования сигнала в пользу продаж.

Торговая стратегия

Торговая стратегия “Серфинг”

Дополнительным плюсом стратегии выступает использование индикатора RSI с добавлением на его график простой Скользящей средней с периодом 10. Сочетание положения значений индикатора относительно своей Скользящей средней и цены относительно ценового канала и будут давать сигналы на покупку или продажу.

Сильной стороной стратегии выступает комбинация трендового индикатора, которым выступают две Скользящие средние, а также осциллятора. Многие трейдеры отмечают, что такие системы дают очень качественные сигналы в сторону тренда. Также очень просто все сигналы протестировать на истории графика.

5. Стратегия Alligator + Fractals

В стратегии Alligator + Fractals предлагается использовать индикатор для определения тренда от Билла Вильямса под названием Alligator и индикатор Fractals, который обозначает локальный экстремум в виде стрелки над свечой на графике цены.

Торговая стратегия Alligator + Fractals

Торговая стратегия Alligator + Fractals

Суть стратегии сводится к поиску момента бокового движения на графике, когда линии индикатора Alligator расположены горизонтально. Сигналы на покупку или продажу мы получаем, когда цена пробивает ближайший Fractals вверх или вниз.

Сложностью для новичка может стать поиск боковой движений, однако уже после нескольких таких коридоров искать их становится все проще. Несомненным плюсом выступает возможность поймать самое начало тенденции, что в конечном итоге может дать хорошую прибыль с минимальными для трейдера рисками.

6. Торговая стратегия “Снайпер”

Стратегия “Снайпер” очень популярна в русскоязычном интернете. Здесь от нас требуется искать коридоры, которые рынок обозначил во время азиатской торговой сессии. Пробой такого коридора по определенным правилам и даст вход в рынок. Далее, мы можем открывать новые позиции в направлении текущего движения, пока рынок не развернется. В основе системы лежит классический подход к анализу рынка на основе уровней и определения тенденции.

Торговая стратегия

Торговая стратегия “Снайпер”

К плюсам можно отнести торговлю с небольшими стопами в сторону прорыва рынка в момент низкой волатильности, что может дать хорошее движение. Однако от трейдера требуется умение работать на мелких таймфремах и четко отслеживать ночные коридоры.

7. Торговая стратегия “Победа”

Стратегия “Победа” представляет собой скальпинг, так называемую торговлю на минутных графиках с быстрыми входами и выходами из рынка. От нас требуется быстрая реакция и психологическая подготовка к торговле с маленьким прибылями, но очень частыми сделками. Здесь нам нужно установить набор индикаторов, которые и будут сигнализировать о входах в рынок.

Торговая стратегия

Торговая стратегия “Победа”

Может показаться, что нужно отлеживать множество параметров, таких, например, как ширина канала TMA или же сила Евро против Доллара США, которую показывает индикатор Currency Power Meter, и формирование стрелок на SSRC. Однако, как показывает практика, в дальнейшем позиции открываются довольно просто и дают возможность поторговать максимально быстро с близкими Стоп Лоссами.

К плюсам можно отнести четкие правила для входа и выхода из рынка, минимальный размер риска. С другой стороны, нужно быстро отслеживать большое количество информации, которую предоставляют индикаторы, а также уметь быстро открывать и закрывать позиции.

Заключение

Все рассмотренные стратегии уникальные и требуют внимания и более детального изучения. В моем топе торговых стратегий есть как очень простые (3 Скользящих средних), так и очень сложные с множеством индикаторов (“Победа”).

Важно помнить, что даже потенциально прибыльный метод работы не может гарантировать получение положительного результата для разных трейдеров. Кто-то пропустит сигнал, кто-то войдет в рынок слишком большим лотом и так далее. Можно попробовать и рассмотреть несколько вариантов работы и уже в дальнейшем выбрать только один, который подошел вам психологически. После чего переходить к полноценной работе по выбранному методу.

https://www.blotter.ru/1/l6/samye-pribylnye-strategii-na-korrelyatsii-foreks/

Топ-7 торговых стратегий на Форекс 2021

 

Оставить комментарий

X

Яндекс.Метрика