Выбираем эффективный мани-менеджмент

Начнем статью с вопроса: «Сколько денег вы готовы потерять в вашей следующей сделке?».

Если вы не знаете, что ответить, значит эта публикация специально для вас.

А если ваш ответ примерно такой: 2 процента; 30 пунктов; 16 $, то вам все равно следует прочесть эту статью, вы найдете в ней что-то новое.

Что такое мани менеджмент на рынке Форекс?

Когда мы задумываемся о своей торговле, всегда представляем прибыльные сделки, постоянный рост депозита, но никогда не вспоминаем об очень важном нюансе – убытках. Но, как известно, убытки неизбежны в торговле. Любой опытный трейдер вам скажет, что убытки – это нормально и самое лучшее, что мы можем сделать – это попытаться ограничить их размер. Именно для этого и был придуман мани-менеджмент.

Мани-менеджмент (ММ) – это стратегия управления размером торговых операций на счету трейдера. Проще говоря, мани-менеджмент определяет, с какой лотностью следует открыть вашу следующую сделку. В основном, ММ используют для того, чтобы достичь плавного роста депозита и при этом максимально ограничить убытки. Естественно, мани-менеджмент не может повлиять на успешность сделок, однако он может существенно снизить возможные потери в случае серии убыточных сделок.

Но это все теория, а что мы имеем на практике? Имеем мы то, что большинство трейдеров, в основном, сосредотачиваются на поиске точек входа и выхода, а мани-менеджменту отводят второстепенную роль. В принципе, это правильно, т.к. мани-менеджмент не способен превратить убыточную стратегию в прибыльную, но если у вас получается зарабатывать, эффективный и грамотный мани-менеджмент просто необходим.

Давайте рассмотрим самые популярные методы мани-менеджмента с таблицами и попытаемся выбрать самый эффективный из них:

Фиксированный лот

Наверное, самый простой и самый популярный (не путать с лучшим) метод ММ.

Суть его проста – выбираем фиксированный объем для своих позиций. Все последующие сделки мы будем открывать именно с таким объемом, вне зависимости от размера стоп лоса и тейк профита. Подробнее в таблице справа.

Данный метод хорош тем, что он прост и понятен, подойдет любому новичку.

К недостаткам этого метода мани-менеджмента можно отнести полное отсутствие какого-либо мани-менеджмента.

Кроме того, при увеличении депозита вы будете входить в рынок слишком маленьким лотом, тем самым теряя потенциал своей торговой стратегии. Но большинству трейдеров этого метода достаточно с головой, т.к. обычно дело до «роста депозита» не доходит. Такая вот печальная статистика.

Фиксированный процент от депозита

Этот метод уже немного интересней. Каждый раз открывая сделку, вы устанавливаете лотность таким образом, что при убыточной сделке потеряете конкретный процент от депозита. При расчете лотности обязательно учитывает размер стоп лосса.

Говоря о стоп-лоссах, здесь, в FXSSI, мы используем индикатор StopLossCLusters для определения лучших уровней размещения SL и TP.

Обычно, трейдеры готовы терять 1-2% от депозита при консервативной торговле. Для агрессивной торговли допускаются потери до 10% от депозита.

Фиксированный процент хорош тем, что учитывает рост депозита, а также «смягчает» просадку от серии убыточных сделок.

Но есть и недостатки. Например, при равном количестве прибыльных и убыточных сделок на счету получается убыток. В примере сверху это можно наглядно увидеть. Кроме того, большинству трейдеров данный метод не очень нравится, т.к. постоянно приходится высчитывать лотность сделки, которая зачастую получается примерно 0,7645 лот. Согласитесь, гораздо проще округлить до 0,8 и не усложнять себе жизнь.

Пошаговое увеличение лота

Устраняет ошибки/сложности двух предыдущих методов. Суть метода проще объяснить на примере. Допустим, у вас есть депозит 10000$. Начальная лотность, с которой вы будете торговать, равна 1. Через каждые 2000$ вы увеличиваете лотность, например на 0,2 лот. Соответственно, когда ваш депозит вырастет до 12000$, вы будете входить в рынок уже 1.2 лотом, когда депо будет 14000$ – 1.4 лота и т.д.

В случае уменьшения депозита, лотность можно так же пропорционально уменьшать.

Этот метод прост и понятен и не требует никаких математических расчетов, к тому же учитывает рост депозита.

Недостаток – при разных стопах он будет давать разные убытки в процентах от депо, то же самое касается и разных ТП.

Мартингейл

Ох, это страшное слово, которое так любят новички.

Почему они его так любят? Потому что метод создает иллюзию прибыльной стратегии, хотя сама стратегия в конечном результате убыточная.

Суть метода такова: каждый раз, когда вы закрываете сделку с убытком, следующую сделку вы открываете с лотностью предыдущей сделки умноженной на коэффициент (обычно коэф. равен 1,4-2). Таким образом, если сделка будет прибыльной, она позволит вам заработать и отыграть убыток от предыдущей. Подробнее принцип работы можно посмотреть в таблице справа.

Есть немного другое название, которое очень правильно передает суть этого метода – «метод отложенного проигрыша». То есть вы все равно проиграете рано или поздно, а, как известно, размер последней проигрышной сделки по методу мартингейла = 100% депозита.

К плюсам можно отнести высокую вероятность успешной сделки (серии сделок), т.к. ограничение убытков не применяется.

Минусы очевидны: высокая вероятность потери всего депозита.

Антимартингейл

Метод обратный предыдущему. Каждый раз, когда мы получаем прибыль, увеличиваем лотность, а когда убыток – сбрасываем лотность на начальную.

В основном, при использовании данного метода мы ожидаем сверхуспешную и прибыльную серию сделок. Такой метод имеет право на жизнь, но часто начального депозита просто не хватает, чтобы дождаться этой мега-сделки.

Как и метод мартингейла, антимартингейл не дает каких-то положительных математических закономерностей.

Семи-мартингейл

При всей схожести по названию с двумя предыдущими, данный метод у всегда вызывал интерес.

Суть метода такая: при каждой убыточной сделке мы увеличиваем лотность на определенную величину, а при каждой прибыльной – уменьшаем. Подробнее на этой схеме.

Этот метод интересен тем, что он «генерирует» дополнительные деньги, используя математическую закономерность.

На следующем графике отображено 20 убыточных сделок и 20 прибыльных с использованием метода семи-мартингейл:

Как видно, при равных SL и TP, 40 сделок по данному методу создали дополнительных 200 ед. денег.

Но, к сожалению, все наши попытки заработать с помощью данного метода провалились. У него есть одно уязвимое место – серии убыточных/прибыльных сделок. Если лотность «топчется» около начальной – вы зарабатываете. Но если попадется период, в котором большинство сделок убыточных, то попросту не хватит депозита, чтобы открыть новую сделку. А в случае прибыльной серии, лотность становится слишком маленькой, что сильно «срезает» прибыль.

Сравнение методов

О мани-менеджменте надо начинать думать только тогда, когда у вас есть протестированная прибыльная стратегия (закономерность). Иначе вы просто не будете знать, кто сбоит – стратегия или ММ.

Все методы имеют преимущества и недостатки, но нас интересует самый стабильный метод ММ. Под стабильным понимают нечто похожее на вот этот график:

В данном случае стабильность – это плавность линии, а ее изгиб – учет роста депозита. Соответственно, вид мани-менеджмента, который будет самым близким к этому, будет лучшим.

Попробуем сравнить графики роста депозита каждого метода при равных условиях. Всего сделок 3000, а успешность сделки 55%.

Сравнение эффективности разных методов мани менеджмента:

Какие можно сделать выводы?

• Отсутствие мани-менеджмента (фиксированный лот) подходит только на начальных этапах. При наличии прибыльной стратегии, выбор ММ обязателен.
• Все методы, которые не учитывают рост депозита, в длительной перспективе теряют потенциал.
• Все коэффициентные «мартингейлы» подвержены скачкообразным движениям, что является прямым признаком нестабильности.

Выбор довольно очевиден: если вы планируете работать на перспективу, выбирайте фиксированный процент или пошаговый рост лотности . При этом, мы бы порекомендовали второе, т.к. фиксированный процент надоедает своими подсчетами, а для пошагового роста можно распечатать табличку и работать по ней, не утруждая себя подсчетами объема сделки.

На этом все! Соблюдайте правильный мани-менеджмент!

Мани менеджмент (money management) в трейдинге на форекс: что это такое, как использовать в торговле

Многие трейдеры на рынке Форекс не могут добиться успеха, поскольку недооценивают такой аспект, как владение правилами управления капиталом .

Они являются важнейшей частью торговой стратегии. Знание, что такое мани менеджмент (ММ) и его применение, необходимо как новичкам, так и опытным трейдерам.

Что такое мани-менеджмент на Форекс

Money Management — это управление капиталом , направленное на его сохранение, а также получение и приумножение прибыли. Это неотъемлемая часть любых торговых систем, не только Форекса, но и других финансовых рынков.

С помощью манименеджмента возможно распределить средства так, чтобы риски потерь минимизировались, в каком бы состоянии не находился рынок. Руководствуясь системой правил, трейдер, пришедший на рынок Форекс, сумеет сохранить свой капитал и достигнуть положительного результата.

Используя мани менеджмент на Форекс, торговец получит прибыль даже в том случае, если число убыточных сделок примерно равняется количеству удачных.

Правила управления капиталом

Основные правила управления капиталом заключаются в следующих пунктах:

1. Принять факт возникновения ошибок и убытков . Все сделки не могут быть прибыльными, поэтому после нескольких удачных не стоит увеличивать риск, ожидая очередного успеха.
2. Руководствоваться правилом ограничения серийности убытков . Если несколько сделок подряд оказались неудачными, стоит на время прекратить торговлю, не стремясь отыгрываться или использовать стратегию мартингейла.
3. Использовать стоп-лоссы. Это поможет ограничить риски и позволит установить, сколько можно потерять без излишних убытков.
4. Работать со многими инструментами . Поскольку рынок изменчив, не стоит работать с единственным вариантом мани-менеджмента, следует анализировать ситуацию на бирже и ориентироваться на это.
5. Использовать разные стратегии . Стоит оперировать несколькими вариантами, чтобы в условиях волатильности рынка быть в состоянии оставить убыточную торговую тактику и воспользоваться иной, способной принести прибыль в изменившихся условиях.

Данные правила мани менеджмента работают как в трейдинге на Форексе, так и иных рынках.

Какие отложенные ордера нужно использовать для минимизации рисков

Отложенные ордера — это приказы, которые устанавливаются с целью ограничения рисков.

• стоп-лосс (Stop Loss, SL);
• трейлинг-стоп (Trailing Stop, TS);
• тейк-профит (Take Profit, TP).

Стоп-лосс — ордер , позволяющий ограничить убытки. Выставляется с целью заключить потери в рамках фиксированной суммы, которую трейдер готов принять в качестве убытка. Каждый участник рассчитывает эту сумму самостоятельно в зависимости от выбранной системы и стратегии. В некоторых системах предлагаются уже готовые решения, чаще в тех стратегиях, которые работают с уровнями.

Трейлинг-стоп — «следящий» стоп-ордер . Отслеживает цену с дистанции, а затем постепенно выводит сделку из убыточной зоны, вводя ее в прибыльную.

Тейк-профит — ордер, фиксирующий прибыль . Трейдер устанавливает отметку там, где, по его мнению, прибыль достигает максимального уровня, после которого следует закрыть сделку.

Если планируется долгосрочная торговля , стоит выставлять отложенные ордера на большой дистанции от текущей цены. Таким образом, есть возможность получить большую прибыль. Пример — ордера, выставленные при торговле на новостях:

Когда торговля краткосрочная , ордера выгоднее выставлять ближе к текущей цене, поскольку в краткосрочный период есть риск понести больше убытков, чем получить прибыли.

В мани менеджмент Форекс размер стоп-лосса должен быть в 2-5 раз меньше величины тейк-профита. Тогда одна прибыльная сделка окажется в состоянии покрыть потери от нескольких убыточных. При этом стоп-лоссы не стоит делать слишком плотными, так как это приведет к их частым ложным срабатываниям.

Какой ММ выбрать

Существует 3 вида мани менеджмента:

1. Консервативный.
2. Умеренный.
3. Агрессивный.

Консервативный ММ включает 1-2% риска на 1 сделку. Таким образом, при осуществлении сделки убыток не превысит данный процент, он будет меньше, но не больше. Это достигается посредством выставления стоп-лоссов , и если сделка окажется неудачной, потери составят 1-2% депозита.

А вот как думают многие начинающие трейдеры, при торговле — их психологический настрой:

Именно поэтому использование ММ — важный фактор в торговле ! Даже при таком эмоциональном напряжении, рассчитанный стоп-лосс позволит потерять лишь часть депозита.

Умеренный вид менеджмента составляет 3-5% риска на 1 сделку. С точки зрения доходности это более выгодный вариант, чем консервативный, но и потенциально более рискованный . Использовать его стоит в том случае, когда удается с большой точностью спрогнозировать дальнейшее движение цены.

Агрессивный тип менеджмента включает 5-20% риска на 1 сделку, допускается и более и более похож на торговлю по системе «Орел или решка» в неопытных руках новичков. Этот способ рискованный и опасный, достаточно лишь пары неудачных сделок, чтобы остаться без капиталовложений.

И вот интересное видео с забавным экспериментом, мы не рекомендуем его повторять на реале, но что получилось — вы и увидите в видео:

Кроме этого, существует еще РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ.

В нем выделяются 2 пункта:

• сколько лотов следует держать;
• сколько рисков брать.

Организация стратегии риск-менеджмента состоит из следующих этапов:

1. Постановка целей управления рисками.
2. Анализ риска:
   • качественный;
   • количественный.
3. Выбор методов воздействия на риск.
4. Анализ эффективности принятых решений и корректировка целей управления рисками.

В мани менеджмент Форекс использование риск-менеджмента распространено , поскольку стратегия хотя и рисковая, но прибыльная и выгодная.

Для новичков предпочтительнее выбирать консервативный вариант торговли . С накоплением опыта можно переходить и к остальным видам либо их сочетанию, но не забывать при этом о возможных рисках.

Секреты ММ, о которых не знают новички

Если начинающие трейдеры используют консервативный тип мани менеджмента, то все равно не смогут постоянно находиться в зоне без убытков . Размер депозита не останется неизменным, поскольку в процессе заработка придется платить комиссии брокера и за ввод и вывод средств. Чтобы не нести постоянные потери, следует учитывать соотношение риска к потенциальной прибыли.

Соотношение риска к прибыли

Чтобы рассчитать это соотношение, необходимо оценить, сколько процентов потеряется в случае проигрыша и сколько удастся приобрести в результате выигрыша. Процент, который приобретается, должен быть выше потенциальной потери.

Соотношение может быть как 1:3, так и 1:4, 1:5 и более, но не следует выставлять слишком высокое, не оценив заранее перспективы.

Как технически это реализовать

Реализация основывается на разнице между стоп-лоссом и тейк-профитом . Приказ, ограничивающий убытки, должен быть в несколько раз меньше, чем ордер, который фиксирует прибыль. Тогда в случае удачной сделки трейдер получит во столько раз больше, чем мог бы потерять, во сколько установил разницу в процентном соотношении.

https://ru.fxssi.com/mani-menedzhment

Мани менеджмент (money management) в трейдинге на форекс: что это такое, как использовать в торговле