Форекс — стратегии на основе мувингов на рубле

Если говорить о возникновении и начале активной работы технического анализа с целью прогнозирования дальнейшего движения какого – либо актива, трудно не вспомнить о Скользящей Средней. По сути, вся «техника», настолько популярная сейчас среди миллионов трейдеров, началась именно с мувинга. Независимо от того, что данный индикатор настолько стар, он остается признанным и применяется в большинстве торговых стратегий.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Эффективность торговли на пересечении Скользящих Средних

Moving Averageнаносится на сам график и образует кривую линию на нем. Работать по нему просто даже «не посвященному» трейдеру. Скользящую стоит воспринимать как линию поддержки и сопротивления, тем самым используя для определения тренда. А именно, если цена располагается над ним, то тенденция преобладает восходящая. Если же наоборот, это свидетельствует о том, что большинство инвесторов настроены «по-медвежьи». Это дает трейдеру хорошее предположение о том, как протекает тренд и в какие позиции (в какую сторону) предпочтительнее будет открываться. Такая тактика действительно работает, но, к сожалению, часто не отфильтровывает неэффективные сигналы. В принципе, это ожидаемо, особенно на валютном рынке, которому характерно ежедневное движение на значительные дистанции. Опять же, чем больше волатильность, тем больше ложных сигналов будет образовываться. Конечно же, это большой недостаток, который стоит искоренить для успешной и долговременной торговли.
Разумеется, полностью исключить неудачные сигналы невозможно. Но вполне реально их свести к минимуму. Для этого придется искать более точные входы в рынок.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Обычно для получения более достоверного сигнала стоит отталкиваться от показаний сразу двух индикаторов Moving Average. Притом принципиально важно их значительное отличие друг от друга по периодам.

Важное преимущество, которым может похвастаться далеко не каждый индикатор, состоит в том, что Скользящая Средняя – инструмент очень гибкий. В зависимости от заданных характеристик, он может быть использован на любом активе и таймфрейме.
В последние несколько лет (или даже десятков лет) трейдеров особенно интересует курс доллара США по отношению к Российскому рублю. Вокруг этой валютной пары стабильно ходят разного рода обсуждения и прогнозы. Эта заинтересованность инвесторами из России очевидна, так как движение этого актива напрямую влияет на экономику страны и все вытекающие из этого последствия. Тем не менее, многие трейдеры предпочитают на этой паре не торговать, так как считают ее подверженной более фундаменту, нежели техническому анализу. И все же, во многом этот фактор является надуманным, а торговать на активе USD/RUR можно даже на основе мувингов. Так как спред здесь сравнительно большой, можно рассмотреть тактику торговли на дневном графике.

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Моменты входа в рынок по мувингам

Для технического анализа были выбраны два МА с параметрами периодов «20» и «50». На рисунке «быстрый» мувинг изображен линией оранжевого цвета, а «медленный» — бирюзового. Очевидно, то двадцатый с большей точностью повторяет движение графика, чем пятидесятый. В зависимости от волатильности, они то приближаются друг к другу, то располагаются на заметном удалении. Однако наибольшее значение имеет момент, когда происходит их пересечение, ведь это служит точкой возможного входа в рынок. На данном временном отрезке инвестор имел два очень хороших сигнала на покупку, следуя которому, он бы мог получить неплохую прибыль. По общему правилу анализа мувингов, каждое их пересечение является сигналом. Если конкретизировать, расположение быстрого МА сверху информирует о бычьем тренде, а снизу – о медвежьем.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Но Скользящие Средние, как и любой технический индикатор, имеют свои недостатки. И это количество ложных сигналов. Вернее, не столько ложных, столько низкодоходных.

Подобная ситуация вырисовывается на графике доллар/рубль дальше. Противостояние покупателей и продавцов снижается, волатильность становится в разы меньше и тренд уже не такой четкий, все больше поход на флет. В таких условиях индикатор Moving Average работает гораздо хуже, что подтверждает появление менее успешных сигналов. Желтым цветом выделена зона консолидации, во время которой торговать по мувигнам не стоит.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Пересечение трех Средних Скользящих

Как же избавиться от непродуктивных сигналов, спровоцированных шумовым движением? Как вариант, следует рассмотреть торговую стратегию уже с тремя мувингами. При этом можно оставить Скользящие «20» и «50», а к ним уже добавить дополнительный индикатор.
Стоит понимать, что ложные сигналы генерируют МА, которые слишком чувствительны к графику. Разумеется, чтобы этот фактор минимизировать, третий мувинг должен быть еще старше. Например, с периодом «100». На графике его просто отличить от остальных, ведь он самый плавный. Цена пересекает его в несколько раз реже, чем другие.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Три Скользящих Среднихх

Если проанализировать тот же участок графика, но уже с тремя Скользящими Средними, то картина будет выглядеть уже совсем иначе. Теперь трейдер получает сигнал на открытие ордера не при пересечении двух индикаторов, а при их совместном пробитии третьего, сотого мувинга. Теперь сделки стали заметно долгосрочнее, но прибыльнее и участок небольшого диапазона движения уже не несет опасности в виде убыточных или малодоходных сделок. Данная ТС подразумевает «классический» вариант фиксации прибыли с помощью Moving Average. Открытая покупка закрывается в точке, где мувинги пересекли друг друга в обратную сторону, и образовался сигнал на продажу. Стоп-лосс предпочтительнее расположить чуть ниже Скользящих при покупке и немного выше при продаже.

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

Пересечение Скользящих Средних на малых таймфреймах

В принципе средне- и долгосрочные стратегии торговли сами по себе являются более стабильными и надежными. Причиной тому является меньшее число ложных сигналов и шума. Кроме того, последствия сильных экономических новостей не так заметно сказываются, если сказываются вообще. Но, все же, временной аспект торговой стратегии должен соответствовать психологии трейдера. А не все «любят» долгосрок. Огромное количество участников рынка предпочитают внутридневные тактики. Это в основном обусловлено их интересом находиться в рынке больше времени и, в тот же момент, выходить из терминала с отсутствием текущих позиций. Часто короткие временные интервалы больше подходят малоопытным трейдерам, но есть и профессионалы, которые работают на них на протяжении многих лет.
Существует ряд торговых стратегий, направленных на разгон депозита. В некотором роде они считаются более рискованными, но зато дают хороший прирост счета ежемесячно. Для подобных тактик свойственно большое количество сделок и, соответственно, осуществлять их возможно только на коротком ТФ. Так как минутный и пятиминутный графики благоприятны скорее для скальпинговоговида торговли, для ускоренного роста депозита внутридневным трейдингом лучше остановиться на таймфрейме M15.
Для начала работы по системе на пятнадцатиминутный график пары доллар/рубль сначала наносятся три мувинга. Так как изменен временной интервал, параметры Скользящих Средних тоже следовало бы отредактировать. Оптимальными будут следующие индикаторы:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

• Simple Moving Average с периодом «10» (на рисунке оранжевого цвета);
• SMA – 25, бирюзового цвета;
• SMA – 50, фиолетового цвета.

Стратегия мувингов с Параболиком

А для того, чтобы будущие сделки были еще более надежными, рекомендуется добавить еще один трендовый индикатор – Параболик. Palabolic SAR визуализируется в виде точек, которые в свою очередь формируются на некотором расстоянии друг от друга, тем самым информируя о том, насколько волатилен текущий участок рынка. Чем больше расстояние между соседними точками, тем больше диапазон движения. В моменты же консолидаций они настолько приближаются друг к другу, что чуть ли не образуют линию. Индикатор предназначен для определения локальных трендов. Как только на рынке зарождается новая волна, он сигнализирует об этом. Если Параболик стал формироваться под ценовыми свечами, то, значит, ожидается движение, направленное вверх. Точки индикатора, возникающие сверху, напротив свидетельствует о приближении нисходящего тренда. В этой стратегии Parabolic не является главным инструментом и даже не всегда берутся в расчет все его показатели. Он больше выполняет предупреждающую функцию. Например, точки индикатора образовались под ценой, теперь инвестор предполагает скорое восходящее движение. Но открываться на buy он будет только после того, как два «быстрых» мувинга («10» и «25») пересекут медленный («50»).

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

На рассмотренном движении валютной пары было сформировано два довольно качественных сигнала на покупку и два на продажу. Причем, в обоих случаях при появлении второго сигнала первая сделка все еще остается открытой. По итогу сначала у трейдера висит две однонаправленных позиции на покупку, которые закрываются одновременно, при возникновении противоположного сигнала. Так как один ордер был открыт раньше, он будет закрыт с большей прибылью, нежели второй. Дальнейшая ситуация со сделками на продажу аналогична. Первоначально была открыта одна позиция, позже к ней прибавилась вторая, а закроются они так же вместе, после образования противоположного сигнала.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Торговля на пересечении Скользящих Средних

Независимо от того, настолько эффективна стратегия с применением мувингов, слишком короткий таймфрейм, особенно на достаточно волатильной паре USDRUR, очень чувствителен для трудно прогнозируемых движений и сильных новостных движений. А, так как, фундаментальный фактор периодически «ломает» технический анализ, это может негативно сказаться на торговле и состоянии баланса. Для того чтобы экономические импульсные движения не так сильно сказывались на торговле, можно работать на таймфрейме от Н1. Естественно, это не ограничивает полностью от непредсказуемого «поведения» графика, но здесь последствия новостей все же не так «страшны». Индикатор Moving Average обязательно подгонять под каждый вид стратегии и, особенно, временной интервал. Для оптимальной работы на активе доллар/рубль с часовым ТФ следует выбрать мувинги с периодами:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

• 4;
• 13;
• 50.

В принципе, работа по ним будет строиться так же, как в предыдущих тактиках. Ключевой фактор – это пересечение двух быстрых МА с третьим, самым медленным. Но, как и в любой надежной системе торговли, необходимо добавить инструмент другого характера. Зачастую им выступает осциллятор. Например, такой широко известный, как Стохастик. Он популярен своими зонами перекупленности и перепроданности. Каждый из них говорит о том, что баланс продавцов и покупателей сильно сместился в одну сторону. А это не может продолжаться долго, поэтому каждый из этих уровней предвещает скорый разворот.

p, blockquote 14,0,0,1,0 —>

Условно можно разделить рабочую зону Stochastic на две части, одна из которых становится задействована когда активизируются медведи, а другая – когда преобладают на рынке быки.

Если же линия индикатора достигает пиковых значений, значит, одних участников рынка стало слишком много и текущая цена скоро перестанет их интересовать. Но данный осциллятор способен работать еще и под другим углом. То есть, не только предвещать разворот, но и подтверждать выбранное валютной парой направление. При работе исключительно с зонами перекупленности и перепроданности принято использовать два уровня – «20» и «80». Именно их пробой и обратное пересечение провоцирует сигналы для сделок. Если же речь идет о том, чтобы удостовериться в направлении зарождающегося движения, необходимо установить еще два уровня – «40» и «60». Они будут расположены ближе к центральной области.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Тактика торговли со Скользящими и осциллятором

Трейдер будет открывать позиции при возникновении двух сигналов:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

• Пересечение мувингов;
• Пробитие одной из зон осциллятором.

В целом, не имеет особого значения то, какой сигнал образуется первым. Часто Стохастик опережает Скользящие Средние, но не всегда. Главное условие – чтобы сформировалось два сигнала, подтверждающих друг друга. Для сигнала на покупку осциллятор должен пересечь сороковой уровень снизу вверх. Это говорит о том, что число покупателей в рынке активно увеличивается и у них хватит сил для относительно продолжительного движения. В случае с короткой позицией (на sell) линия инструмента пробивает сверху вниз зону «60» и устремляется вниз до зоны перепроданности. Фиксировать прибыль можно несколькими способами, в зависимости от личных предпочтений. Это может быть как обратное пересечение мувингов, так и пробой осциллятором противоположной зоны или даже его расположение на пике.
Из представленных примеров можно сделать вывод, что любая валютная пара, даже такая по-своему непредсказуемая как USDRUR, может торговаться прибыльно, если использовать качественные и адаптированные инструменты.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —> p, blockquote 19,0,0,0,1 —>

Стратегия торговли по валютной паре EUR/USD

В сегодняшней статье рассмотрим столп спецификации на рынке Форекс – валютную пару EUR/USD. Это самая ликвидная пара на сегодняшний день на рынке, которая состоит из двух валют – доллара и Евро. Данная пара наравне с парами по фунту и йене являются моими любимыми валютными парами.

В статье рассмотрим лучшее время для торговли по валютной паре EURUSD, фундаментальные факторы, которые оказывают наибольшее влияние на данную валютную пару, общие стратегии, построенные на техническом анализе применительно к паре EURUSD, а также рассмотрим, как новости влияют на ценовое движение EURUSD.

Обзор валютной пары EURUSD

Доллар США – это самая мощная на сегодняшний день валюта, нравится это нам или нет. Количество долларов в обращении находится под контролем Федерального резервного банка и самые мощные движения происходят во время проведения плановых заседаний FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США).

Евро в свою очередь – это вторая наиболее торгуемая валюта, официальная денежная единица Европейского союза. Евро принят 19 из 28 членов ЕС. Из 19 стран, в которых в общении ходят Евро, преобладающими являются Германия и Франция как страны с крупнейшими экономиками в блоке ЕС. Например, в 2016 году ВВП Германии от общего ВВП ЕС составило 21%, Франции – 16%.

Хотя США состоит из 50 штатов, большинство экономических данных собраны и агрегированы на национальном уровне, т.е. как единое целое по всем США. Тоже самое и с данными для этих 19 стран, входящих в ЕС. Данные собираются и публикуются на государственном уровне, и из данных, которые выпущены Германией и Францией, можно взять много чего полезного для Евро. ВВП Германии и Франции в Евросоюзе составляет почти половину ВВП всего ЕС. Вот почему именно эти две страны являются локомотивом для направления движения Евро.

Лучшее время для торговли EURUSD

Как и все остальные валютные пары, EURUSD торгуется 24 часа в сутки, 5 дней в неделю и эстафетная палочка передается из Лондона в Нью-Йорк, а затем в Токио. Это непрерывное движение гарантирует ликвидность, вопрос только в том, что нужно войти и выйти вовремя. Для интрадей трейдера будут представлять интерес дни, когда будет наблюдаться высокая волатильность на рынке.

Вопрос только в том, что важный нюанс – где вы находитесь географически. От этого будут зависеть и торговые возможности на паре EURUSD. Потому что в определенные часы внутри дня волатильность будет существенно выше.

Наиболее привлекательное для трейдера время дня – это сразу после выхода экономических новостей или заявлений по денежно-кредитной политике после заседания центральных банков. Наиболее важные экономические данные выходят для Евро в 10:00 часов утра по GMT. Но чаще всего Германия и Франция выпускают эти данные несколько раньше. Время выхода экономических релизов по Евро обычно совпадает с открытием Лондонской торговой сессии (см. торговые сессии на Форекс), которая начинается в 07:00 часов GMT.

Экономические данные в США выходят на протяжении всего дня. Наиболее важные данные в штатах выходят перед открытием рынков в 08:30 часов утра по EST. Другие данные выходят уже после этого, но не позднее чем 16:30 по EST (установить точное время с учетом вашего географического положения можно при помощи сайтов https://time.is/ или http://www.timebie.com/).

Заседания центральных банков проводятся практически ежемесячно, хотя не все такие заседания означают принятие каких-то важных решений в денежно-кредитной политике, что в свою очередь исключает высокую волатильность на рынке. Смотреть анонсы этих событий можно на разных сайтах, я чаще всего смотрю на https://ru.investing.com/ .

На графике выше вы видите 7 торговых сессий за период с 29 июня 2017 года на H1. На графике видно, что в периоды, которые я выделил синими прямоугольниками, рынок был более волатильный в сравнении с периодами, обозначенными желтыми прямоугольниками.

Синие прямоугольники последовательно повышаются, образовывая более широкий диапазон торговли во время этой торговой сессии. Синие прямоугольники идут c 10:00 GMT +3, т.е. со времени открытия Лондонской сессии, до её закрытия в 18:00 GMT +3. Это время пересекается с открытием Нью-Йорка в 15:00 GMT +3. Желтые треугольники показывают остаток торгов на Нью-Йоркской и Токийской сессии, которая начинается в 02:00 часов по МСК GMT +3.

Фундаментальные факторы движения цены EURUSD

Любая валютная пара (см. Выбор валютной пары) в основе своего движения имеет дисбаланс в экономиках стран, чьи валюты представлены в соответствующей паре. Это определяется сравнением темпов роста ВВП, безработицы, и других важных экономических метрик. Как правило, валюта страны, в которой происходит быстрый экономический рост и снижается безработица, будет иметь тенденцию к укреплению по отношению к своему «коллеге».

Инфляция и процентные ставки тоже играют существенную роль в определении курса пары Евро Доллар. Рост инфляции и снижением темпов ВВП ослабит валюту в долгосрочной перспективе. Вместе с тем, если, например, прогнозируется повышение процентных ставок вместе с ростом ВВП, это будет способствовать укреплению валюты по сравнению с валютой, по которой стабильная или падающая процентная ставка. Поэтому по паре EUR USD, думаю, будет правильным отслеживать показатели ВВП, безработицу и инфляцию. Возможно, вам будет интересна статья на эту тему — Учимся правильно пользоваться экономическим календарем Форекс.

Так вот, ВВП, безработица и инфляция – это главные драйверы роста валютной пары EURUSD. Есть хороший сайт, где эти данные сразу выводятся в виде таблицы — https://ru.tradingeconomics.com/ . Я сам часто использую данный сайт, т.к. здесь много полезной информации. Например, есть возможность сравнить исторические данные одной страны по отношению к другой и посмотреть прогноз. Давайте сравним темпы роста ВВП США и Евросоюза ( https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth )

Для среднесрочных трейдеров, которые держат открытыми позиции от одного до нескольких дней или недель, это хороший вариант получить достоверную информацию о базовых основах для каждой валюты. На графике выше вы видите сравнение темпов роста ВВП двух стран – США и Еврозоны за период с 2012 года по настоящее время.

Для внутридневных трейдеров есть ряд релизов из США и Европы, которые могут повлиять на уровень волатильности, что в свою очередь может дать хорошие возможности для торговли. В данном случае один из самых важных дней для трейдеров – это так называемый Non-Farm Payrolls day (NFP — количество новых рабочих мест в США, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики). Эти данные очень ожидаемы многими трейдерами, выходят они ежемесячно в первую пятницу в 15:30 часов по МСК (GMT +3).

Привлекательность этих данных в том, что после их публикации могут возникать большие движения на рынке, особенно тогда, когда опубликованные данные расходятся с прогнозными. Иногда эти бешеные движения могут длиться всего несколько минут, поэтому нужно держать ухо востро.

Идем дальше. Следующим драйвером роста валютной пары EUR/USD является монетарная политика центральных банков. Заседания центральных банков – крайне ожидаемые события, по результатам чего может быть вспышка волатильности. Более высокие процентные ставки имеют, как правило, положительный, бычий эффект на валюту, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. С другой стороны, снижение процентной ставки ожидаемо приведет к обесцениванию валюты.

Это объясняется тем, что инвесторы предпочитают держать валюту, по которой платят более высокие процентные ставки, чем ту, по которой процентные ставки меньше. Многие крупные финансовые учреждения и хедж фонды используют разницу в процентных ставках для так называемого Carry trade (см. Стратегия Carry Trade). Тут суть проста. Взяли, например, 50 евро под 0%, конвертировали их в доллары США и купили долговые облигации США под 5% годовых. Если курс евро по отношению к доллару будет неизменным, то в идеале мы зарабатываем 5%. На больших объемах это интересная тема, поэтому она очень живучая и оказывает большое влияние на стоимость той или иной валюты.

Европейский центральный банк собирается примерно два раза в месяц, и на одном из этих двух заседаний обсуждаются вопросы монетарной политики. Заседания ФРС примерно 1 раз в месяц. Более подробно о процентных ставках, устанавливаемых ФРС, я уже писал — Процентные ставки, устанавливаемые федеральной резервной системой (ФРС) США.

Как правило, наиболее важные заявления ФРС происходят в марте, июне, сентябре или декабре, когда ФРС проводит пресс-конференцию.

Заседания центральных банков и последующие заявления для прессы могут также увеличить волатильность и дать возможность краткосрочным трейдерам хорошую возможность для торговли. Если в заявлениях для прессы используются формулировки, которые не ожидали, которые подразумевают изменения в денежно-кредитной политике, цена пары EURUSD может сделать серьезное движение буквально за несколько минут.

Так как валютная пара EURUSD является самой торгуемой в мире, большое количество трейдеров следят за каждым важным экономическим событием, которое может повлиять на курс.

Типичные технические стратегии по EURUSD

Теперь посмотрим самые распространенные технические стратегии по валютной паре EURUSD. Не готов сказать, что эти стратегии нужно воспринимать буквально, но в качестве отправной точки для своих каких-то наработок вполне может сгодиться.

Тройное пересечение скользящих средних

Первая техническая стратегия по паре евро/доллар, которую я рассмотрю, называется «тройное пересечение скользящих средних». Простая скользящая средняя берет 21 день и вычисляет среднее значение цен закрытия в течение этого периода, т.е. в течение 21 дня. С каждым следующим шагом скользящей средней она опять рассчитывает эти же данные за 21 день. В этой стратегии используются также скользящие средние: одна >21 и одна

01.11.2017 в 10:19

Автор: Admin

https://www.blotter.ru/1/l7/foreks-strategii-na-osnove-muvingov-na-ruble/
https://tempofox.com/strategiya-torgovli-po-valyutnoj-pare-eur-usd/