Стратегия Moving Average – какие они бывают

Оглавление. Жми для простмотра

Хаотичность рыночной динамики во многом кажущаяся и в ней можно выделить самые различные закономерности, позволяющие извлекать прибыль. Одна из таких закономерностей заключается в преимущественном движении котировки в одном из направлений в течение определенного времени. Называется такое движение трендом, и он может быть использован в стратегии Moving Average, предполагающей использование для анализа рынка одной или нескольких скользящих средних.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Существует множество стратегий Moving Average, но в этой статье будут рассмотрены только самые популярные. При этом указываться будут только торговые правила, а подбор оптимальных значений входных параметров мувингов будет опущен (общая рекомендация такая – генерируемые торговые сигналы на ближайшей истории должны быть максимально достоверными).

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Стратегия Moving Average по наклону линии

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Направление движения мувинга по вертикали является признаком тренда:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

• повышающийся мувинг указывает на восходящий тренд;
• понижающийся мувинг указывает на нисходящий тренд.

На восходящем тренде надо искать моменты для покупок, а на нисходящем – для продаж. Таким моментом можно считать приближение котировки к мувингу. На рис. 1 такой момент показан белым крестиком (в качестве критерия приближения можно считать сближение мувинга и котировки на расстояние средней амплитуды нескольких последних свечей). Поэтому покупку можно было совершать примерно на уровне голубой горизонтали. СтопЛосс можно размещать чуть ниже мувинга (уровень желтой горизонтали), а ТейкПрофит целесообразно устанавливать не менее удвоенного СтопЛосса (уровень красной вертикали). При этом, по мере вертикального перемещения мувинга СтопЛосс передвигается вслед за ним.

p, blockquote 6,1,0,0,0 —>

Следующий момент для покупки сформировался на свече, отмеченной красным крестиком. Однако эта сделка была на ней же закрыта по СтопЛоссу. Таким образом, на показанном восходящем тренде было совершено по одной прибыльной и убыточной сделке, однако трейдер остался в прибыли из-за большего размера ТейкПрофита, чем СтопЛосса.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Стратегия Moving Average по пресечению мувинга и котировки

В качестве примера рассмотрим тот же участок графика, что и на рис. 1 (рис. 2). Скользящие средние на них различаются периодом в несколько раз (мувинг на рис. 2 более быстрый). Белыми крестиками отмечены ложные пробои, являющиеся сигналами к покупке (поскольку тренд восходящий). Признак ложного пробоя:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

• для восходящего тренда – закрытие свечи под мувингом и быстрое закрытие одной последующих свечей над мувингом;
• ля нисходящего тренда – закрытие свечи над мувингом и быстрое закрытие одной последующих свечей под мувингом.

Такие ложные пробои отмечены на рис. 2 крестиками. Все они состоят из двух свечей, поэтому на закрытии второй свечи можно совершать покупку (сделку на ложном пробое, отмечено красным крестиком лучше не совершать, поскольку вторая свеча закрылась довольно далеко от мувинга). СтопЛосс в этом случае устанавливается несколько ниже мувинга (на нисходящем тренде – несколько выше мувинга), а ТейкПрофит также принимается равным не менее удвоенного СтопЛосса.

p, blockquote 9,0,0,1,0 —>

Рассмотрим в качестве еще одного примера нисходящий тренд (рис. 3), ограниченный красными вертикалями. Ложный пробой отмечен белым крестиком и состоит из трех свечей. После того, как третья свеча закрылась под мувингом, совершается продажа (на уровне голубой горизонтали). СтопЛосс и ТейкПрофит устанавливаются примерно на уровнях желтой и красной горизонталей. В итоге сделка закрылась в прибыли.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Стратегии Moving Average на пересечениях мувингов

Такие ТС предполагают установку на график двух скользящих средних с разными настройками. При этом возникают моменты, когда их линии пересекаются в ту или иную сторону. Чаще всего используют мувинги, различающиеся только периодом (при этом их метод, сдвиг и расчетная цена одинаковые) – мувинг с меньшим периодом называется быстрым, а другой называется, соответственно, медленным. Торговые сигналы в этом случае следующие:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

• для покупки быстрый мувинг должен пересечь медленный вверх;
• для продажи быстрый мувинг должен пересечь медленный вниз.

p, blockquote 12,0,0,0,1 —>

В качестве примера рассмотрим рис. 4, на котором белая линия обозначает быстрый мувинг, а красная – медленный. Отрезками желтого и фиолетового цвета показаны динамики сделок (соответственно, прибыльных и убыточных), предполагающих постоянное нахождение в рынке (т. е. при поступлении противоположного сигнала сделка просто переворачивается). Как видно, на данном участке прибыль в несколько раз превысила убыток. Однако хорошо видна и низкая эффективность стратегии постоянного нахождения в рынке при невысокой волатильности рынка и слабом тренде. Поэтому в нее целесообразно ввести правила установки СтопЛосса и ТейкПрофита (а возможно и ТрейлингСтопа).

Moving average стратегия, легендарная скользящая средняя

Для торговли на биржевых площадках придумано огромнейшее количество различных средств анализа, но каким бы офигительным индикатором Вы не обладали, при его неправильном использовании он будет приносить только убытки. Исходя из этого, если Вы даже пользуетесь самой простой и ставшей уже легендарной скользящей, то Вам все равно необходима определенная торговая система, которая будет указывать на конкретные сигналы для открытия торговых позиций, а так же правила для закрытия сделок, ну и конечно же правильно высчитанный риск-менеджмент.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Одно из важнейших правил рынка, которые трейдер должен впитать в себя с «молоком матери» — это то, что любой биржевой актив уникален по своей ценовой динамике. Более того, любой биржевой инструмент подвержен такому понятию как цикличность рынка, поэтому спустя какой-то определенный отрезок времени, любые настройки необходимо немного подправлять, так сказать делать небольшую «поправку на ветер».

Особенно сильно смена цикличности заметна на смене торговых сессий, к примеру Европейская и Американская сессии позиционируют себя как трендовые, именно во время торгов Европы и Америки через рынок проходят самые большие объемы. А вот если рассматривать Тихоокенаскую и Азиатскую сессии, то на них волатильность значительно ниже и они уже больше позиционируют себя как флетовые сессии.Кроме этого на цикличность и ценовую динамику может повлиять временной интервал, каждый временной интервал, точно так же, как и биржевые активы, по своему уникален. Поэтому для каждого таймфрейма, в идеале подбирать индивидуальные настройки, путем автоматической оптимизации или же путем ручного экспериментального метода.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Сегодня в нашем обзоре очень простой, но проверенный временем индикатор Moving average, в этом посте мы будет беседовать именно о скользящей и конечно же рассмотрим несколько классных торговых стратегий, с четкими правилами для открытия торговых ордеров. При этом стоит отметить, что все стратегии будут только на открытие позиции, а вот с закрытием Вы уже должны разобраться сами, конечно же мы дадим несколько вариантов, но как их использовать уже решать Вам. Кроме этого мы так же поговорим о минусах и плюсах данного индикатора, как не крути, но все же они есть и утаивать от Вас чего то мы не собираемся.

1. Стратегия Moving average. По углу касательной
2. Стратегии moving average. По пересечению
3. Moving average стратегии. Две скользящие
4. Плюсы и минусы скользящих
5. Подведем итоги

Стратегия Moving average. По углу касательной

Давайте начнем просмотр с одной достаточно интересной торговой системы, которая построена на основе высчитывания угла мувинга. Вся суть данной стратегии состоит в следующем;

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

• Если последующее значение мувинга будет больше, чем предыдущее, то при таком раскладе, касательная будет смотреть вверх и это будет значить то, что на рынке явное восходящее движение.
• Если последующее значение мувинга будет меньше, чем предыдущее, то при таком раскладе, касательная будет смотреть вниз и это будет значить то, что на рынке явное нисходящее движение.

Исходя из вышеперечисленных факторов, можно вывести простые алгоритмы открытия торговых позиций, он будет выглядеть как;

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• Открытие длинной позиции при появлении сигнала на восходящее рыночное движение
• Открытие короткой позиции при появлении сигнала на нисходящее рыночное движение

Если для кого-то объяснение было достаточно сложным, то Вы можете посмотреть на рисунок выше. Как Вы видите на нем отображена желтая кривая скользящая, начало тренда мы отметили началом фиолетовой прямой линии, его окончание находится в конце кривой линии. Таким образом, как только цена пробивает желтую скользящую, можно открывать торговую позицию «на покупку», а вот в конце фиолетовой линии можно заметить, что был подан противоположный сигнал, который указывает на продажу финансового актива.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

Стратегии moving average. По пересечению

Второй вариант торговли по скользящей средней относится к выявлению пересечения цены и самого мувинга, данный метод так же считается одним из самых простейших и классических вариантов спекуляций. Самая главная суть данной торговой системы состоит в следующем;

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• Если котировка будет находиться под скользящей средней с определенным расчетным периодом, то это будет указывать на то, что на рынке нисходящая тенденция
• Если котировка будет находиться над скользящей средней с определенным расчетным периодом, то это будет указывать на то, что на рынке восходящая тенденция

Таким образом мы получаем следующий алгоритм открытия торговых ордеров;

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

• Если сигнальная свеча делает пересечение скользящей вверх и цена закрытия находится над мувингом, то это будет сигналом на открытие торговой позиции
• Если сигнальная свеча делает пересечение скользящей вниз и цена закрытия находится под мувингом, то это будет сигналом на закрытие торговой позиции

Давайте рассмотрим стратегию на конкретном примере, который показан ни рисунуе ниже;

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Мы отметили сигнальную свечку на картине выше красненьким крестиком, именно в этом месте японская свеча сделала пересечение скользящего мувинга снизу к вверху. В конце графика можно увидеть уже красненькую галочку, это место уже для того, чтобы закрыть длинную позицию. При этом можно сразу же открывать противоположный ордер, так как это так же будет считаться сигналом на продажу актива.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Таким образом, данная торговая стратегия предусматривает постоянное нахождения спекулянта в рынке, по сути дела, одна торговая позиция будет просто заменяться другой. Если быть откровенным, то я не очень люблю такую торговлю, но это вовсе не значит то, что она не прибыльная. Просто мне нравится торговать с фиксированными страховочными стопами и уровнями фиксации прибыли. Кроме этого на графике можно заметить наклонную фиолетовую прямую, именно она указывает на то, какой был потенциал у данной длинной позиции.

Если мы приведем сравнение первого варианта стратегии, со вторым вариантом то можно заметить полное сходство, оно и понятно, так как график мы скринили один и тот же, но все же если приглядеться более подробно к точкам входа, то можно заметить, что стратегия по пересечению отрабатывает себя немного лучше, чем стратегия по касательной. Заметно, что второй вариант стратегии более чувствителен к рынку и меньше запаздывает, таким образом вход и выход получается немного раньше чем в первом варианте, как следствие всего этого, трейдер получает в качестве прибыли больший промежуток цены.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Справедливости ради стоит отметить, что на другой фазе рынка могли бы получиться совершенно другие показатели, к примеру легко могло случиться так, что стратегия «по касательной» может на другом рынке отработать намного эффективнее. А стратегия по пересечению скользящих могла бы принести массу убыточных сделок, поэтому трейдеру необходимо подбирать стратегию торговли по скользящим исходя из рыночного цикла.

Moving average стратегии. Две скользящие

Еще одной торговой стратегией которая заслужила огромную популярность среди трейдеров, считается торговля с помощью нескольких скользящих средних. Для этого необходимо нанести на график два индикатора Moving Average, при этом надо настроить расчетные периоды так, чтобы они отличались друг от друга. Таким образом на графике мы увидим несколько кривых, которые время от времени будут пересекаться между собой.

p, blockquote 16,1,0,0,0 —>

Но перед тем, как мы начнем описание данной стратегии, мы изначально ознакомимся с таким понятием как расчетный период. Расчетный период необходимо для того, чтобы правильно настроить индикаторы, к примеру если расчетный период будет на уровне переменной десять, то это будет означать, что скользящая будет показывать среднюю цену за последние десять свечек, если у нас был выбран часовой интервал, то при таком варианте скользящая будет показывать среднюю цену за десять часов, а если выбрать дневной интервал, то показания будут за последние десять дней.

Продолжим, так как у нас на графике будут несколько скользящих с разными периодами, то они будут пересекаться, данные пересечения мувингов и будут сигналами для открытия позиций;

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

• Если быстрая скользящая делает пересечение медленной скользящей снизу к вверху, то такой вариант будет, то это будет считаться сигналом к покупкам
• Если быстрая скользящая делает пересечение медленной скользящей сверху к низу, то такой вариант будет сигналом к открытию коротких позиций

Так же хотелось бы отметить то, что быстрой скользящей будет называться тот мувинг, у которого меньший расчетный период, а медленной скользящей уже будет называться индикатор с более высоким расчетным периодом. Это классические выражения трейдеров, запомните их, они наверняка пригодятся Вам в будущем.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Давайте рассмотрим конкретный пример торговли по данной стратегии. Мы накинули на график две скользящие, для быстрого мувинга мы выбрали расчетный период двадцатого уровня, а для медленной скользящей выставили сороковой уровень переменной расчетного периода. При этом быструю мы окрасили в красный цвет, а медленную в желтый. Первая сделка образовалась после пересечения красной скользящей желтого мувинга вниз, этот момент отмечен на графике первой красненькой стрелочкой, которая смотрит по своему вектору вниз, данный момент будет сигналом к открытию короткой позиции. Вторая красненькая стрелочка, которая смотрит по своему вектору вверх уже указывает на сигнал к открытию длинной позиции.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Давайте рассмотрим еще один пример, но уже с другими скользящими, если в первом случае они были экспоненциальными, то в данном варианте один из мувингов строится по линейно-взвешенному расчету. Если Вы посмотрите на рисунок ниже, то при более внимательном изучении сможете заметить, что он немного отличается от варианта указанного выше;

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Таким образом мы имеем красную линейно-взвешенную скользящую и желтую экспоненциальную, на длинной дистанции мы уже будем иметь совершенно другой результат. А вот суть сигналов будет точно такой же, трейдеру необходимо дождаться момента, когда кривые пересекутся между собой.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

По итогу, мы имеем очень универсальную торговую стратегию на основе двух скользящих, которая может быть гибко настроена под любой финансовый актив и любой временной интервал. Как следствие всего этого, мы можем стабильно зарабатывать всего лишь с помощью двух простейших инструментов, при этом не забывая делать поправку на «рыночный ветер» перемен.

Плюсы и минусы скользящих

Как мы и обещали, в этой главе мы с Вами поговорим о преимуществах и недостатках скользящих средних, давайте начнем с преимуществ и постепенно будет переходить к минусам, к сожалению, как не крути, у любого техническо аналитического инструмента есть свои слабые места.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

К преимуществам можно отнести то, что данный инструмент очень прост в использовании, его слава о надежности идет далеко впереди него. Эффективность данного инструмента проверена не одним десятком лет и использовалась огромнейшим количеством самых известных трейдеров. Так же стоит отметить, что при помощи мувинга можно узнавать такие важнейшие показатели как, средняя цена за квартал, год или любой другой временной отрезок выставленный в расчетном периоде.

Еще одним плюсом скользящей считается то, что он не перерисовывается, а это очень и очень важно, особенно для начинающих трейдеров. Вы даже представить не можете, какое количество новичков слили свои деньги именно из-за перерисовки. Сама суть перерисовки состоит в следующем, к примеру у нас появился четкий сигнал на продажу, мы открыли сделку, после чего цена не пошла в сторону «медведей», а развернулась и сделала новый максимальный пик в сторону «покупашек», трейдер увидит как ранее поданный сигнал просто переместился на новое экстремальное значение и так будет происходить до тех пор, пока цена не пойдет в сторону продавцов.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Если в индикаторе отсутствует такой минус как перерисовка, то в нем обязательно будет хотя бы небольшое запаздывание. Вообще, все индикаторы, которые построены на скользящих мувингах считаются запаздывающими. Суть запаздывания состоит в том, что сигнал появляется только на открытии новой свечи, таким образом трейдеру необходимо дождаться, когда закроется сигнальная свеча, за это время цена может существенно убежать от правильной точки входа и весь потенциал может быть полностью исчерпан, ну или частично исчерпан.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Многие трейдеры при сильно большой свече ждут такого эффекта как «Откат» и входят уже на откате, любая котировка не может вечно расти или вечно падать, в любом случае, рано или поздно произойдет коррекционное движение, которое будет направлено в противоположную сторону тренда именно такие моменты и считаются отличными точками для открытия правильной торговой позиции.

Подведем итоги

Сегодня мы рассмотрели достаточно популярный и я бы сказал даже легендарный индикатор как скользящая средняя. На этом алгоритме построено огромнейшее количество техническо-аналитических индикаторов, сосчитать их достаточно сложно, но их точно не менее парочки сотен.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

При правильной работе с мувингами, трейдер может обеспечить себе стабильный профит, который будет исчисляться приличным количеством денег. На последок мне бы хотелось Вам напомнить, что правильная торговая система состоит не только из индикаторов, а четко проработанного риск-менеджмента. Профессиональные трейдеры рекомендуют очень простую формулу, которая состоит в том, чтобы открывать торговые позиции с потенциалом рисков и прибыли один к двум. Другими словами, любая сделка должна приносить в два раза больше прибыли, чем потенциальный убыток.

На этой прекрасной ноте мы будем заканчивать нашу публикацию, осталось только пожелать Вам побольше терпения, немного удачи и конечно же финансового роста. Не забывайте заходить на наш сайт и постоянно обучаться чему то новому, ведь ключ к стабильному заработку лежит в постоянно профессиональном росте.

https://deipara.com/strategii-foreks/moving-average-strategiya.html
https://investicii-v.ru/moving-average-strategiya-legendarnaya-skolzyaschaya-srednyaya/