Индикатор RSI – секреты “классики”! Как пользоваться и применять в торговле?

Форекс стратегии | Торговые системы

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня поговорим об индикаторе, который стал уже “классикой” на финансовых рынках!

RSI индикатор или индекс относительной силы – один из самых популярных инструментов трейдера. Он относится к осцилляторам. То есть его колебания происходят в определенном интервале – между уровнями от 0 до 100. В терминале MT4 данный индикатор можно найти под названием Relative Strength Index.

Индикатор демонстрирует, насколько быстро и сильно меняется цена в направлении своего движения:

• чем больше совокупная длина свечей зеленого цвета за конкретный период, тем стремительнее цена движется вверх и значения осциллятора приближаются к уровню (100);
• чем больше итоговая длина свечей красного цвета за анализируемый промежуток времени, тем стремительнее цена движется вниз и значения RSI приближаются к нулевой отметке (0).

Применение RSI индикатора позволяет трейдеру оценить силу рыночной тенденции и вероятность ее смены.

1. RSI индикатор: описание, характеристики, история создания
2. Настройка и использование индикатора
3. 1. Дивергенция.
4. 2. Графические паттерны.
5. 3. Зоны перекупленности и перепроданности.
6. Как интерпретировать сигналы
7. Заключение

RSI индикатор: описание, характеристики, история создания

Индекс относительной силы является разработкой Уэллса Уайлдера. В 1978 году он впервые был опубликован в журнале Commodities. Популярным данный инструмент стал за счет простой интерпретации торговых сигналов, генерируемых им, а также благодаря их качеству.

RSI самостоятельно и в совокупности с другими техническими инструментами определяет точки вхождения в рынок при оптимальном соотношении риска и прибыльности на рынках с высокой волатильностью.

RSI индикатор, формула которого очень проста, основан на анализе цен закрытия свечей за определенный временной промежуток и на их относительном расхождении.

При формировании графика учитываются только значения закрытия свечей без их теней.

Термином «относительная сила» по мнению автора индикатора является соотношение средних значений увеличения и снижения цены за определенный период. Данная величина помогает определить, кто из участников рынка повлиял на цену в этом периоде – медведи (продавцы) или быки (покупатели), а также спрогнозировать последующую ситуацию на рынке.

Чтобы вычислить относительную силу, необходимо выбрать все свечи анализируемого периода со значением закрытия, которое больше показателей предыдущей свечи. После этого вычисляется усредненное значение увеличения цены с использованием формулы Exponential Moving Average.

Аналогичным образом вычисляется значение для свечей, закрытие которых произошло ниже предшествующей. Соотношение полученных значений и является показателем относительной силы.

Настройка и использование индикатора

Настройка индикатора RSI абсолютно простая. Только один параметр настроен по умолчанию – это период. Он равен 14 и считается наиболее оптимальным, однако, когда рынок находится в определенных фазах, иные параметры могут дать лучшие результаты.

Новичкам лучше использовать стандартный вариант, а после приобретения навыков можно поэкспериментировать с настройками. Рекомендуется тестировать их на демо-счете.

Как и многие осцилляторы, лучше всего индекс относительной силы работает в широком боковом тренде. Если комбинировать индикатор с уровнями поддержки и сопротивления, можно построить эффективную и прибыльную стратегию торговли .

Для RSI индикатора период играет важную роль. Разработчик рекомендует применять инструмент на дневных графиках. Рыночный шум на малых таймфреймах влияет на достоверность показаний RSI. Лучше выбирать более старшие торговые периоды.

Каждый трейдер индивидуально определяет подходящий для его торговли период. Выбор зависит от таких факторов, как:

• собственная стратегия;
• волатильность актива;
• установленный таймфрейм;
• цели и задачи участника рынка.
• Сигналы индикатора RSI

Разобравшись, как настроить индикатор RSI, можно перейти к его торговым сигналам.

1. Дивергенция.

Это наиболее часто встречающийся сигнал. Дивергенцией называется несоответствие между направлением ценового графика и показаниями индикатора.

Например, если цена достигает двух возрастающих максимальных значений на пике тенденции, а RSI показывает их снижение, это свидетельствует о замедлении роста цены и формировании нового максимального экстремума за счет ослабления активности продавцов.

В результате может произойти временная коррекция или разворот рынка в другую сторону, то есть изменение тренда. Когда это происходит, от открытия сделок на покупку лучше воздержаться.

В это время лучше искать оптимальные цены, чтобы закрыть текущие сделки на покупку или рассмотреть возможность торговли на понижение.

Как работает индикатор RSI в данном случае? Учитывая, что дивергенция является трендовым сигналом, при ее появлении в момент, когда на рынке отсутствует выраженная тенденция, торговый сигнал лучше игнорировать. Если рассматривать ситуацию в долгосрочной перспективе, открытые в этот период позиции с большой вероятностью принесут убытки.

2. Графические паттерны.

Уникальность индекса RSI заключается в возможности эффективной отработки графических паттернов, даже если на самом графике цены их может не быть.

Зачастую, своевременное формирование паттерна на графике индикатора может означать, что в скором времени изменится (замедлится или ускорится) движение на ценовом графике.

Ниже пример пробоя трендовой линии:

Еще пример ниже. Пробой трендовой линии на индикаторе дает хорошую точку входа:

3. Зоны перекупленности и перепроданности.

Кроме сигналов, описанных выше, как и в случае со всеми осцилляторами, можно отслеживать области, в которых рынок перекуплен или перепродан. Сигналами в данном случае являются развороты линий индикатора или его выход из областей перекупленности и перепроданности.

Определить эти зоны несложно. Уровни от 0 до 30 являются областями перепроданности, а на отметках от 70-100 рынок находится в состоянии перекупленности.

Интервал 30-70 – это центральная зона.

Входить в рынок рекомендуется, когда кривая осциллятора выходит из данных областей, а не входит в нее.

Как интерпретировать сигналы

Рассмотрим, как интерпретировать RSI индикатор, как пользоваться его сигналами:

1. Если кривая долго находится в диапазоне 70-100, преобладает «бычий» тренд. Если она пересекает уровень 70 сверху-вниз, это говорит о том, что рынок перекуплен. Тогда стоит открывать сделку на продажу.
2. Если кривая долго находится в диапазоне 0-30, преобладает «медвежий» тренд. Если она пересекает уровень 30 снизу-вверх, это говорит о том, что рынок перепродан. Тогда стоит открывать сделку на покупку.

Сигналы индекса RSI важны при нахождении его кривой вне областей перекупленности и перепроданности. Дело в том, что цена может увеличиваться или падать, в то время как кривая осциллятора все еще задерживается в этих областях.

Если трейдер планирует применять этот осциллятор в своей торговле, нужно учитывать, что его сигналы свидетельствуют о вхождении в рынок против тенденции.

Такая торговля всегда сопряжена с высоким риском из-за возможной коррекции.

Однако с использованием Relative Strength Index возможна и торговля по тренду. Для этого в его свойства добавляется уровень 50. Такая торговая стратегия еще проще перечисленных. Осуществлять торговлю необходимо в сторону пробития уровня линией осциллятора:

• если он пробит по направлению снизу-вверх – открывается сделка на покупку;
• если он пробит по направлению сверху-вниз – открывается сделка на продажу.

Для торговли в период флэта такая стратегия не подходит, поскольку при частом пробитии уровня 50 осциллятор чаще генерирует ложные сигналы.

Заключение

Рассмотрев индикатор RSI, описание и применение его в торговле, можно прийти к следующим выводам. Этот инструмент может стать одним из основных, используемых во многих торговых стратегиях. Он может обеспечить трейдера точными сигналами и отчетливо информировать его о ситуации, происходящей на рынке.

Отличные комбинации получаются, если использовать инструмент в совокупности с канальными индикаторами, Moving Average, линиями поддержки и сопротивления.

Однако он имеет и недостаток – запаздывание сигналов. Также эффективность работы инструмента снижают сильные колебания цены, поскольку их анализ не заложен в его алгоритм.

Данный осциллятор может отлично дополнить любую торговую стратегию при его грамотном применении и правильной интерпретации сигналов. Однако руководствоваться только сигналами нецелесообразно. Важно грамотное сочетание Relative Strength Index с другими методами технического и фундаментального анализа.

Как пользоваться индикатором Relative Strength Index?

Один из проверенных осцилляторов, который позволяет предсказывать разворот тренда – это индикатор RSI. Математический алгоритм для него был рассчитан в конце 1970-х гг. С тех пор инструмент часто используется для анализа рынка, в том числе и криптовалюты. Рекомендуется применять его вместе с другими индикаторами, а также уровнями поддержки и сопротивления.

Определение и формула

RSI представляет собой один из классических осцилляторов, разработанный известным трейдером У. Уайлдером еще в 1978 г. Сокращение RSI переводится как «индекс относительной силы» (в оригинальном варианте «relative strength index»). Он показывает силу развития текущего тренда, т. е. его потенциал. Это легко понять на графике:

1. Если линия RSI находится вблизи нижнего уровня 30 (настройка по умолчанию), значит, потенциал нисходящей тенденции исчерпан, и вероятнее всего, она скоро сменится восходящей.
2. Если линия RSI находится вблизи верхнего уровня 70 (также по умолчанию), ситуация зеркальная: исчерпана сила восходящего тренда, а значит он с высокой вероятностью скоро сменится нисходящим.

В основе применения RSI лежит простая идея: цена криптовалюты, равно как и любого другого актива, не может бесконечно идти вверх или вниз. Длительный рост цены неизбежно сменится ее падением, которое также будет достаточно длительным, равно как и наоборот: падение все равно сменится ростом.

Графически это хорошо видно по приближению линии RSI к критическим уровням. Причем она даже может пересекать их, но в любом случае скоро развернется и пойдет в противоположном направлении.

Формула расчета алгоритма, лежащего в основе индекса RSI, также достаточно простая:

RSI = 100 – [100/(1+U/D)]

• 100 – период, за который измеряется цена;
• U – среднее арифметическое изменение цены (положительные значения, когда цена закрылась выше, чем открылась);
• D – среднее арифметическое изменение цены (отрицательные значения, когда цена открылась выше, чем закрылась).

Благодаря этому расчету есть возможность оценить силу тренда, т. е. спрогнозировать, насколько долго будет продолжаться его развитие. При этом сила называется относительной, поскольку она представлена относительно последних 100 периодов. Тем более говорить об абсолютной силе тренда зачастую сложно, поскольку рынок всегда в той или иной степени непредсказуем.

Обратите внимание! В большинстве случаев трейдеры не проводят теоретические расчеты и вычисления. Гораздо важнее научиться применять индикатор на практике, т. е. на конкретных примерах.

Правила входа: как применять RSI

Применение индикатора интуитивно понятно – он дает конкретные сигналы для входа, увидеть которые сможет не только опытный трейдер, но и начинающий пользователь.

Сигналы для входа

Описание базовой стратегии на основе индекса RSI выглядит так:

1. Сигнал на покупку BUY: линия индикатора находится ниже уровня 30 и выходит из этой зоны, двигаясь снизу вверх.
2. Сигнал на продажу SELL: линия находится выше уровня 70 и выходит из этой зоны, двигаясь сверху вниз.

Сигнал дивергенции RSI

Особо сильным сигналом считается дивергенция – ситуация, когда цена криптовалюты или другого актива и линия RSI движутся в противоположном направлении:

1. Цена образует последовательные максимумы, а RSI – минимумы.
2. Цена образует последовательные минимумы, а RSI – максимумы.

В результате текущий тренд зачастую сменяется противоположным, что хорошо видно и в представленном примере.

Важно! Сигнал дивергенции хорошо срабатывает и со всеми остальными осцилляторами – например, MACD, CCI, Stochastic и др. Часто он работает с опережением, что особенно удобно: можно дождаться подтверждения разворота с помощью других индикаторов, после чего уверенно открыть ордер.

Как установить stop-loss и take-profit

Успешная работа с индикатором предполагает и грамотную расстановку линий стоп-лосс и тейк-профит. На первых этапах для этого лучше использовать классические правила:

1. Стоп-лосс фиксируется по ближайшему минимуму или максимуму. Его можно провести прямо по свечам либо чуть ниже/выше, чтобы взять с запасом.
2. Тейк-профит можно установить на расстоянии нескольких десятков пунктов либо рядом с уровнем поддержки/сопротивления, который недавно проверялся криптовалютой (например, несколько часов или дней тому назад).

Важно! При фиксировании убытка следует исходить из основного правила риск-менеджмента: потеря с одной сделки не должна превышать 2%-3% от депозита. Например, если на балансе $100, максимальная потеря от 1 неверно открытого ордера может составить только $2-3.

Криптоботы для работы с индикатором

Список программ, в которых доступен Relative Strength Index:

RevenueBot — бот, работающий по стратегии Мартингейла. RSI отражает силу тренда, значения колеблются от 0 до 100. Если значение (>70), то говорят о перекупленности рынка, значения ( Как установить и настроить индикатор

Индикатор можно найти в любом терминале и на торговых платформах. Его также можно скачать в сети – на большинстве сайтов файл находится в свободном доступе. Ссылка на индикатор для MT5: https://www.mql5.com/ru/code/47.

Установка индикатора

Установка RSI в терминале MT4 или MT5 достаточно простая:

1. Необходимо зайти в раздел «Вставка».
2. Далее – в «Индикатор».
3. Затем – «Осцилляторы».
4. После этого нужно выбрать «Relative strength index».

В результате появится окно с индикатором:

На других платформах установка индикатора также очень простая. Например, на живом графике его можно добавить так:

1. Нажать на значок.
2. Выбрать RSI.
3. Добавить на платформу.

Также индикатор можно скачать в сети. Полученный файл следует скопировать в папку «Indicators». Чтобы найти ее, следует зайти в терминал и нажать «Файл». Далее пройти в «Открыть каталог», затем – в «MQL4», где и будет папка с индикаторами.

Обратите внимание! Есть улучшенная версия индикатора с алертом – это звуковой и графический сигнал, который подается, когда индикатор пересекает базовые уровни 30 или 70. Они помогают в торговле, однако окончательное решение трейдер все равно принимает сам. Скачать индикатор для MT4 (7 кБ).

Настройки RSI

В базовых настройках применяются такие параметры:

1. Верхняя линия 70: если RSI коснулся ее и пошел вниз, значит, на рынке формируется нисходящий тренд.
2. Нижняя линия 30: если RSI коснулся ее и пошел вверх, значит, на рынке формируется восходящий тренд.
3. Период 30 – оценка зон перекупленности и перепроданности за 30 последних периодов.

Их использование во многих случаях оправданно, хотя и необязательно. Например, известно, что криптовалюта отличается большой волатильностью: локальный тренд может меняться даже несколько раз в день. Поэтому для внутридневных стратегий целесообразно уменьшить период, например, до 10, а для недельных и месячных – увеличить до 50-60.

Аналогично можно поменять и базовые уровни 30 и 70 на 20 и 80 соответственно. Однако этот модифицированный вариант применяется реже, поскольку основная схема достаточно хорошо отработана на практике.

Обратите внимание! В случае уменьшения периода количество сигналов резко возрастает, но среди них будет много ложных. Поэтому следует дополнительно отфильтровывать их с помощью других индикаторов. Если же увеличить период, количество сигналов уменьшится, однако и точность их возрастет.

Стратегии на основе RSI

RSI почти никогда не применяется как сольный индикатор. Если использовать его по отдельности, он даст довольно много ложных сигналов, поэтому и торговая стратегия будет недостаточно эффективной.

Чаще всего трейдеры используют комбинацию нескольких индикаторов – например, RSI и MACD. Однако есть и более интересный вариант – нанесение уровней поддержки и сопротивления на основе самой линии RSI.

Система 4 линий

Стандартные уровни 30 и 70 используются во всех классических торговых системах. Однако на практике распространена и такая стратегия, как система четырех линий. Эти уровни трейдер прочерчивает самостоятельно (в терминале есть инструмент «линия»), по крайним точкам RSI – минимумам и максимумам (при этом базовые уровни 30 и 70 лучше удалить, чтобы они не усложняли картину).

Идеально точно начертить линии не получится, но это не имеет значения. Основное правило – соединить локальные максимумы и минимумы. После этого можно определить общее направление тренда на графике, а также предсказать точку разворота. Например, на рисунке видно, что несмотря на возрастающую тенденцию, RSI движется в противоположную сторону. Это явный сигнал дивергенции. При этом верхняя (первая) линия служит сопротивлением. Как только происходит пробой второго уровня, можно открывать ордер на продажу SELL.

Поэтому можно сказать, что 4 уровня, проведенные по фактическим минимумам и максимумам, более наглядно показывают, вверх или вниз пойдет цена криптовалюты. Причем необязательно использовать сразу 4 линии – часто можно обойтись и двумя (одна проводится по верхним точкам, вторая – по нижним).

Обратите внимание! Стратегия 4 линий – полноценная торговая система. Однако чтобы получить более надежные сигналы, лучше использовать дополнительные инструменты. Например, на график криптовалюты лучше нанести сильные уровни поддержки и сопротивления, которые неоднократно подтверждались за последнее время (часы, дни или недели, в зависимости от таймфрейма).

RSI + Alligator

Многие индикаторы применяются вместе со скользящими средними (МА) – причем сразу несколькими. Чтобы не устанавливать их по отдельности, можно добавить индикатор «Аллигатор», в котором есть сразу 3 МА – с периодами 13, 8 и 5. Сигналы для входа понятны:

1. Покупка BUY: свечи расположились над линиями, RSI пересек 30 и идет наверх.
2. Продажа SELL: свечи расположились под линиями, RSI пересек 70 и идет вниз.

Важно! Сигналы от 2 индикаторов могут поступить в разное время, что нормально. Трейдеру следует подождать подтверждения от всех инструментов анализа, иначе вход может оказаться неправильным.

RSI + MACD

Это одно из классических сочетаний 2 осцилляторов, благодаря которым можно определить направление, силу текущего тренда, а также момент его возможного разворота. Правила входа такие:

1. Покупка BUY: RSI коснулся линии 30 и идет вверх, MACD пересекает серединную (нулевую) линию и идет вверх.
2. Продажа SELL: RSI коснулся линии 70 и идет вниз, MACD пересекает срединную (нулевую) линию и также идет вниз.

RSI и линии поддержки/сопротивления

Любой индикатор желательно применять вместе с важными уровнями поддержки и сопротивления. Так называют определенное значение, вокруг которого цена начинает флэтить, т. е. двигаться в боковом направлении, формируя уровень или небольшое облако:

1. Нижняя линия считается поддержкой – от нее, вероятно, цена снова уйдет вверх.
2. Верхняя линия считается сопротивлением – от нее цена с большой вероятностью снова пойдет вниз.

Сила уровня зависит от нескольких показателей:

1. Насколько часто к нему подходила цена – например, за последние дни или недели.
2. Насколько долго он тестировался – т. е. был длинный флэт.
3. Имеет ли он целочисленное значение, например: 10500, 10250 и т.п. Круглые значения психологически важны, поскольку представляют собой своеобразный рубеж, за который цена должна выйти (или так и не сможет этого сделать).
4. Наличие рядом с уровнем большого количества свечей с длинными тенями – такие фигуры свидетельствуют о безуспешных попытках преодолеть эту линию.

Сигналы для входа вполне понятны:

1. Если цена приблизилась к уровню поддержки, а RSI выходит из нижней зоны и пересекает 30, значит, нужно покупать BUY.
2. Если цена находится рядом с уровнем сопротивления, а RSI выходит из верхней зоны и пересекает 70, значит, нужно продавать SELL.

Таким образом, применение RSI интуитивно понятно, поскольку осциллятор наглядно показывает экстремальные зоны, в которых наиболее вероятен разворот текущего тренда. Однако применять этот индикатор желательно вместе с другими инструментами технического анализа. К тому же его не стоит использовать во время длительного флэта, который часто наблюдается перед открытием биржи, во время азиатской сессии, а также накануне публикации важной новости.

https://trader-profi.ru/indicator-rsi/

Как пользоваться индикатором Relative Strength Index?