Мартингейл на Форекс. Как работает стратегия?

Многие опытные трейдеры уделяют большое внимание управлению капиталом, причем порой даже ставят эти методы на уровне с качественной торговой системой. В целом, даже новички понимают, что если входить в рынок всем капиталом, то можно довольно быстро потерять все средства. Однако, если разбить средства на счете, например на 10-20 входов в рынок, то в этом случае трейдер останется на рынке гораздо дольше и вероятность потерять все за одну сделку здесь полностью отсутствует. Методов управления капиталом существует огромное множество. Среди самых популярных можно выделить, метод Мартингейла, метод Анти-мартингейла и метод фиксированной фракции.

Торговля по Мартингейлу

Чаще всего использование метода Мартингейла на Форекс сводится к простому удвоению размера позиции после убытка. Действительно, сложно представить, чтобы десять паттернов «Голова и плечи» подряд не сработали.

Торговля по Мартингейлу

Конечно, может и выпасть десять «Орлов» подряд, когда мы бросаем монету, но сделать это порой очень сложно. Поэтому после убыточной позиции скалывается впечатление, что вероятность следующей убыточной снижается. Некоторые трейдеры даже пробуют использовать демо-счет для торговли пока не получат две убыточные позиции подряд и только после этого открывают сделку на реальном счете в надежде, что вероятность получить убыток довольно низкая. Однако математики оценивают каждую следующую вероятность отработки такого сигнала равной 50%. Поэтому если трейдер использует метод Мартингейла, то после убытка лотом 0.1, следующую позицию он должен открывать размером лота уже 0.2, если опять убыток, то далее позиция будет равна 0.4.

Торговля по Мартингейлу

Здесь, конечно же, многое упирается в размеры капитала и важно понимать, что риски серьезные, особенно если трейдер просто усредняет позицию против тренда, а не фиксирует убыток и ждет формирование нового сигнала.

Виды Мартингейла

Мы можем несколько разнообразить данный подход, как и любую торговую стратегию. Консервативно, можно не просто удваивать размер лота, а двигаться меньшими темпами. К примеру, после убытка лотом 0.1, берем размер лота уже 0.2, следующую позицию открываем лотом 0.3.

Другим вариантом выступает удвоение размера позиции после прибыльной сделки, а не против убыточной. Опять же, есть мнение, что трейдер может потерять большую часть средств, когда попадает в серию убыточных позиций. К примеру, рынок растет, а система дает сигналы в продажу и трейдер может несколько дней продавать, постоянно наращивая объем лота, он быстро потеряет свои средства. Однако если он не будет наращивать объем позиции, а оставит его на прежнем уровнем и даже начнет снижать, то это даст возможность переждать серию отрицательных сделок. Если же сделка оказалось прибыльной при торговле 0.1 лота, то следующую позицию трейдер открывает уже 0.2 лота, и далее если опять получает прибыль, можно открывать 0.4. Если же позиция закрывается с убытком, мы возвращаем размер лота до уровня первоначального, т.е., 0.1 лота. В серии убыточных сделок трейдер испытывает эмоциональное давление и хочет быстро отыграть часть потерь, однако данный метод, как разновидность Мартингейла, позволяет снизить риски потерь.

Если же сделка оказалось прибыльной при торговле 0.1 лота, то следующую позицию трейдер открывает уже 0.2 лота, и далее если опять получает прибыль, можно открывать 0.4. Если же позиция закрывается с убытком, мы возвращаем размер лота до уровня первоначального, т.е., 0.1 лота. В серии убыточных сделок трейдер испытывает эмоциональное давление и хочет быстро отыграть часть потерь, однако данный метод, как разновидность Мартингейла, позволяет снизить риски потерь.

Некоторые трейдеры также применяют хитрости. К примеру, если мы используем в торговле паттерн «Голова и плечи», то открываем позиции с уровня «правого плеча» и ставим стоп чуть выше, и когда цена уже подходит к уровню стопа, трейдеры могут открывать еще одну позицию с двойным размером, но с близким стопом.

Торговля по Мартингейлу

Если же цена движется дальше, то будет получен минимальный убыток большим лотом. А если же цена откатывается, то данное удвоение позволяет максимизировать прибыль. Такой подход также можно отнести к разновидности метода Мартингейл. Однако плюсом здесь выступает наличие метода торговли с четкими правилами входа и выхода из рынка. Большинство же торгует советником, на основе подобных методов, только в одну сторону и наращивает объем позиций после определенного количества пунктов. Нельзя сказать, что такой метод всегда неправильный, но риск серьезных потерь в сильном тренде присутствует. Но если рынок с низкой волатильностью и в боковом тренде, такие советники могут давать большие проценты прибыли.

Безопасный Мартингейл

Если мы говорим о таком подходе, но пробуем его сделать максимально безопасным, то здесь нужно иметь вариант торговли, который будет позволять входить в рынок с четкими правилами входа и выхода из него как с убытком, так и с прибылью. Не лишним будет изучить свою историю торговли и посмотреть сколько подряд убыточных позиций было. К примеру, если таких позиций было максимум десять подряд, а в среднем их пять, тогда увеличивать лот стоит с четвертой убыточной позиции. Либо наращивать лот не после каждой убыточной позиции, а только после двух или трех таких позиций, когда вероятность прибыльной сделки максимально близка.

Стоит ли использовать Мартингейл?

Важно понимать, что при использовании такой стратегии трейдер сильно может нагрузить депозит, а высокие риски ведут к серьезным потерям в конечном итоге. Если же трейдер имеет четкую стратегию с входами и выходами из рынка, имеет большой опыт торговли и эмоционально стабилен, можно пробовать наращивать размер лота, но всегда контролировать риски. Как в представленном примере с разворотным паттерном, где новая позиция открывается близкой к основному стопу, и потеря слабо повлияет на общую сумму средств на счете. Консервативным трейдерам больше подойдет метод Фиксированной фракции, где под риск ставится процент от торгового счета, к примеру 2%, по мере роста депозита растет размер стопа, если же трейдер теряет, то и размер стопа также уменьшается. Любой способ и вариант торговли можно улучшить и подстроить под себя и свои методы работы на рынке, использовать ли именно метод Мартингейла, здесь решение остается за каждый отдельным трейдером. Возможно, стоит попробовать, чтобы получить опыт использования такого подхода и взвесить все за и против.

Мартингейл – теоретически беспроигрышная форекс стратегия

Содержание

Эта торговая тактика в теории обеспечивает беспроигрышную торговлю, но только в теории, на практике имеем ряд серьезных ограничений. Мартингейл – стратегия форекс, пришедшая на валютный рынок из казино, коротко смысл выглядит так: «постоянно увеличиваем ставку до тех пор, пока не повезет». Сегодня будем разбираться, насколько такой метод работы применим на рынке форекс.

Теория мартингейла

Впервые стал применяться при игре в рулетку. Смысл мартингейла заключается в том, что при неудачной ставке следующая увеличивается в 2 раза (классический подход), прибыль окупает все риски. Согласно теории вероятности игроку должно повезти:

• если ставки увеличивались в 2 раза, то прибыль просто окупала потери;
• если же коэффициент увеличения ставки больше 2, то после одной сработавшей ставки игрок компенсировал все потери и получал прибыль.

На форекс ситуация та же, но за счет регулирования коэффициента увеличения лота есть пространство для маневра. Трейдер не закрывает убыточные сделки, а строит сетку из нескольких ордеров, если по ним нарастает убыток. Расчет делается на то, что во время отката на трендовое движение за счет увеличенного лота даже скромное движение графика перекроет убытки.

Главная опасность мартингейла в том, что тренд будет сильным и без серьезных откатов. В таком случае ордера открываются один за одним, размер позиции постоянно растет, в итоге нагрузка на депозит увеличивается, и происходит слив.

В этом и заключается главный недостаток этой торговой тактики. Размер капитала трейдера конечен, чем больше стартовый капитал, тем большее движение против позиции переживет депозит.

Опасны форекс советники, использующие этот подход. Если при ручной торговле трейдер сам выбирает расстояние между ордерами, то робот использует фиксированный шаг (есть варианты и с динамическим шагом). Если он попадет на участок рынка, когда цена делает резкий рывок, то слив происходит за пару минут.

На скриншоте выше – реакция рынка на повышение процентной ставки канадским регулятором, развился даже не тренд, а импульсное движение. Мартингейловый советник на таком рывке мог слить депозит за несколько минут.

Этот метод применим в любой торговой стратегии. Не важно, ведется торговля с помощью индикаторов, паттернов Price Action или на основе графического анализ. Не рекомендуется входить в рынок наугад, полагаясь только на удвоение ставки. Желательно работать по ТС, а мартингейл на форекс применять для увеличения доходности ТС.

Влияние мартингейла на депозит

Если решили использовать эту тактику, то нужно сразу оценить насколько будет загружен депозит. Практика показывает, что заканчивается все сливом большей части стартового капитала. Чаще всего трейдер решает положиться на удачу и сливает весь стартовый капитал.

Как приручить мартингейл?

Несмотря на опасность, способ снизить риски есть, для этого нужно:

• при работе с мартингейлом использовать стоп-лосс;
• давать прибыли расти – если при закрытии сетки удалось выйти в ноль, не спешите закрывать все сделки. Попробуйте использовать трейлинг-стоп или фиксировать прибыль частями. Если тренд сменился или началась коррекция, есть шанс не только перекрыть убытки, но и выйти в плюс;
• использовать коэффициенты меньше 2,0. Если стратегия рассчитана на работу против тренда, этот пункт особенно важен;
• не использовать фиксированный шаг между ордерами, если планируете использовать советник, выбирайте только те, в которых реализован динамический шаг между коленами сетки;
• не выбирать максимальное кредитное плечо, это даст большее пространство для маневра. Чем меньше кредитное плечо, тем депозит за время тренда выдержит большую просадку. На величину прибыли и убытка кредитное плечо не влияет;
• придется решить проблему психологии – сложно наблюдать за тем, как нарастает убыток по предыдущим ордерам.

Можно не использовать сетку ордеров, использование стопов снижает просадку при использовании мартингейла.

Для примера на скриншоте выше (для простоты расчетов стоимость 1-го пункта равна $1):

• 1-я сделка дает убыток $70;
• 2-я сделка – депозит уменьшается еще на 54 п, за счет того, что лот увеличен вдвое, убыток составляет уже $108;
• 3-я сделка еще один убыток – 43 п, стоимость 1-го пункта равна $4, убыток составил $172;
• 4-я сделка удачная, к этому моменту суммарный убыток составил $350. Лот на 4 колене уже 0,8, стоимость пункта $8. Чтобы прибыль компенсировала полученный убыток нужно, чтобы цена прошла в нужном направлении 350/8 ≈ 44 п. Каждый следующий пункт будет приносить прибыль.

В примере потенциальная прибыль – $1000 (при использовании трейлинг-стопа). За счет того, что использовались стопы, убыток был сокращен по сравнению с удержанием первых 3-х сделок открытыми. Это позволило снизить нагрузку на депозит.

Анализ торговой стратегии

Перед введением мартингейла в свой арсенал изучите статистику по ТС. Потребуются данные о максимальном количестве убыточных сделок подряд. Что касается временного интервала для сбора статистики, учитывайте рабочий таймфрейм. Если торговля ведется на m15, достаточно будет изучения ее работы на нескольких месяцах истории, H4 – от полугода до года и т. д. Отдельно изучите ее поведение во время тренда.

Предположим, капитал трейдера составляет $1000, количество убыточных сделок подряд – 3, средний убыток по каждой – 30 п. Нужно вычислить допустимую величину стартового лота при использовании мартингейла (коэффициент увеличения лота 2,0). Рассуждаем следующим образом:

• по первой сделке потери будут равны 30 п, по второй вдвое больше (60 п, если представить, что лот тот же, но потери исходя из условий задачи вдвое больше), по третьей – 120 п. Вопрос прибыли пока что не затрагиваем;
• суммарные потери – до 210 п. Предположим, что потери равны 10% от капитала, не более $100. Цена 1 пункта при этом условии $100/210 ≈ $0,48, округляем в меньшую сторону и получаем стоимость пункта $0,4;
• этому соответствует стартовый лот 0,04. При таком лоте убыток по 3 сделкам не превысит 0,44 х 210 = $84, что составит 8,4% от депозита, условие выполняется.

Расчет выполнен исходя из того, что по статистике на 4-й сделке стратегия приносит прибыль. По той же схеме выполняется расчет для других коэффициентов увеличения лота, иного количества колен и т. д.

Заключение

Мартингейл при грамотном применении способен повысить КПД торговой стратегии и увеличить прибыль. Ключевое в этой фразе – «в умелых руках», новичкам применять эту тактику категорически противопоказано. Даже если в теории начинающий трейдер все изучил, на практике ему сложно будет совладать с эмоциями.

Независимо от того, по какой ТС работает трейдер (на основе индикаторов, паттернов РА и т. д.) рекомендуем сперва поработать со статистикой. Это необходимо для расчет таких величин как количество колен сетки, коэффициент увеличения лота.

https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/09/24/martingejl-na-foreks-kak-rabotaet-strategiya/
https://www.kalita-finance.ru/obuchenie/strategii-foreks/martingeyl-teoreticheski-besproigrishnaya-foreks-strategiya