Главная » ФОРЕКС » Стратегии форекс » Moving Average: описание, настройка, стратегии; ForexLab – Инструменты FOREX трейдеров
Опубликовано: 31 декабря 2020

Moving Average: описание, настройка, стратегии; ForexLab – Инструменты FOREX трейдеров

Moving Average: описание, настройка, стратегии

Как настроить Moving Average для торговли на Форекс

Индикатор скользящей средней, или Moving Average, — это, бесспорно, один из самых популярных индикаторов. Впрочем, его широкая распространенность основана не на пустом месте. Это простой, но вместе с тем мощный трендовый индикатор. Он наглядно демонстрирует, в какую сторону движется цена по тренду, насколько явно тренд выражен, когда происходит разворот. Сегодня мы рассмотрим, как настроить Moving Average, как им пользоваться, какие стратегии можно реализовать с помощью этого индикатора.

Как пользоваться индикатором Moving Average

МА — это трендовый индикатор. По описанию индикатор Moving Average очень прост — он всего лишь показывает усредненное значение цены за выбранный промежуток времени. Этот промежуток мы в дальнейшем будем называть периодом, чтобы не уточнять каждый раз, о каком промежутке идет речь.

Период — настраиваемая величина. Трейдер может самостоятельно указывать, за какое время ему нужно рассчитать скользящее среднее. Чтобы успешно торговать с помощью этого индикатора, нужно хорошо понимать, как настроить Moving Average для каждого конкретного случая.

Выделяют следующие виды индикатора Moving Average:

  • простое (SMA);
  • экспоненциальное (EMA);
  • сглаженное (SMMA);
  • линейно-взвешенное (LWMA).

Эти индикаторы Moving Average различаются между собой формулой расчета, однако принцип работы со всеми одинаков.

Как пользоваться индикатором Moving Average? Не так просто, как кажется! Итак, с помощью индикатора вы сможете распознать тренд и торговать в нем. На графике Moving Average выглядит, как простая волнистая линия, отражающая колебания цен и демонстрирующая тренды. Внешний вид графика будет зависеть от того, как настроить Moving Average. Чем больший период выбирает трейдер, тем более гладким и плавным будет график. Напротив, если трейдер выбрал маленький период, то график будет делать мелкие частые скачки. О том, как настроить Moving Average и его периоды, мы подробно поговорим ниже.

Moving Average: описание, настройка, стратегии 1

Мы рассмотрим, как настроить Moving Average в торговом терминале MetaTrader. Для доступа к настройкам откройте окно «Навигатор», найдите в списке индикаторов Moving Average и дважды кликните по нему. Откроется окно настроек. Посмотрите, какие параметры доступны для изменения, как можно настроить Moving Average. О входных данных для индикатора мы поговорим чуть ниже.

Moving Average: описание, настройка, стратегии 2

Правило подбора периода скользящей средней

Период скользящей средней — это, пожалуй, главный параметр в настройках этого индикатора. В идеале скользящая средняя должна представлять собой надежную динамическую линию поддержки или сопротивления. Это означает, что цена должна находиться как можно дольше над индикатором (если котировки растут) или под ним (если они падают). Ваша задача — понять, как настроить Moving Average так, чтобы цена не слишком часто пересекала график, но регулярно касалась его. Чтобы понять, о чем идет речь, внимательно изучите график.

Moving Average: описание, настройка, стратегии 3

Посмотрите, как цена несколько раз «упирается» в индикатор, не пересекая его, а затем возвращается на ту же сторону, где она и была. На графике такое происходит пять раз, прежде чем цена наконец пробивает индикатор и оказывается над ним. После пробоя мы наблюдаем ту же картину — цена шесть раз «отскакивает» от индикатора, не опускаясь ниже его, прежде чем наконец пробивает скользящую среднюю.

На этом примере показан правильный подбор периода. Именно с помощью таких маркеров можно распознать, насколько хорошо был подобран период — между каждым пробиванием индикатора цена несколько раз отталкивается от него и возвращается на исходную. Как настроить Moving Average, чтобы добиться такого результата?

На самом деле, никакого «секретного ингредиента» нет. Чтобы определить, как настроить Moving Average оптимально, достаточно простым перебором найти подходящий период. Меняйте значения периода, пока не добьетесь подходящего результата. Чем больший период вы установите, тем реже цена будет пересекать индикатор. Индикаторы с большим периодом трейдеры называют длинными. Цена редко пересекает такие индикаторы. Если установлен маленький период, индикатор называют коротким. Он пропускает множество ложных сигналов.

Как только индикатор станет линией поддержки и сопротивления, как на графике-примере, оставляйте значение и работайте с ним.

Moving Average: описание, настройка, стратегии 4

Отметим, что конкретная формула Moving Average, по которой рассчитывается значение, неважна — вы можете пользоваться SMA, EMA, SMMA… Подбор подходящего периода одинаков для всех типов индикатора.

Стратегии торговли по скользящим средним

Теперь, когда мы разобрались с настройкой Moving Average, перейдем непосредственно к торговле. Согласно описанию индикатора Moving Average, он отображает тренд и его развороты. Поэтому наиболее часто трейдеры используют самую простую стратегию — торговлю на пересечение цены и индикатора.

При торговле с помощью скользящей средней нужно помнить, что этот индикатор, как и все трендовые, способен давать ложные сигналы — иногда цена пересекает индикатор только для того, чтобы через небольшой промежуток времени снова вернуться обратно. Однако прибыль от верных сигналов практически всегда покрывает убытки от сделок, основанных на ложных сигналах.

Пересечение скользящей средней с ценой

Эта стратегия немного сложнее предыдущей. Направление торговли (покупка или продажа) определяется тем, в какую сторону цена пересекает индикатор. В этой стратегии всегда должны быть открытые заявки. Открытие одной позиции является закрытием предыдущей сделки, то есть трейдер постоянно должен иметь открытые позиции на бирже. Эта стратегия с использованием индикатора Moving Average по описанию является самой простой, но на практике она требует от трейдера хорошего понимания рынка.

Рассмотрите график ниже. На нем цена пересекает индикатор ровно 7 раз. Давайте подумаем, как трейдер должен реагировать на такие сигналы.

Moving Average: описание, настройка, стратегии 5

В точке 1 происходит пробой вниз — нужно открывать сделку на продажу. В точке 2 сделки на продажу закрывают, нужно открывать покупку. В точке 3 покупку закрывают, разворачиваясь в продажу. В точке 4 снова возвращаемся в покупку, в точке 5 — в продажу, в точке 6 — в покупку и в точке 7 — в продажу. Ничего сложного, верно?

Нетрудно заметить, что отрезки 2–3 и 4–6 выдают ложные сигналы, трейдер может потерпеть небольшие убытки из-за срабатывания индикатора. Однако более длительные тренды, выявленные индикатором, позволяют с лихвой покрыть этот ущерб. Частота ложных сигналов зависит от того, как настроить Moving Average. Если ложных сигналов слишком много, увеличьте период.

Комбинация из индикатора и свечного анализа позволяет трейдеру защититься от ложных срабатываний. Так, на этом графике трейдер мог бы распознать ложные сигналы, анализируя фигуры свечей. Также можно обратить внимание, что пересечение в точке 7 слегка запоздало — с помощью свечного анализа можно было бы заранее определить разворот тренда с помощью фигуры «Двойная вершина». Это позволило бы трейдеру увеличить свою прибыль.

Вы умеете прогнозировать цену по японским свечам? Прочитайте статью на эту тему: «Японские свечи: руководство для начинающих».

Пересечение скользящих средних

Для применения этой стратегии трейдер настраивает два индикатора — у одного настраивается длинный период, а у второго — короткий. Длинный индикатор будет взят нами за основу. Рассмотрим эту стратегию на основе индикатора Moving Average по описанию, а затем на графике.

Сигналом к открытию позиций является пересечение двух индикаторов. Если короткая скользящая пересекает длинную снизу вверх, нужно открывать сделки на покупки. Если же короткий индикатор опускается ниже длинного, открывают сделки на продажу. На графике ниже вы можете видеть эту стратегию с использованием двух индикаторов — у одного установлен период, равный 24, а у другого — 100. После того как вы настроите Moving Average на такие периоды, вы увидите, что индикаторы пересекаются сравнительно редко — по крайней мере реже, чем цена пересекает длинный индикатор (и уж тем более реже, чем она пересекает короткий). Преимущество такой стратегии в том, что она позволяет выявлять более долгосрочные тренды и в итоге получать большую прибыль при меньшем количестве сделок.

Moving Average: описание, настройка, стратегии 6

Стратегия торговли от длинной скользящей средней с короткой вспомогательной

Как настроить Moving Average для этой стратегии? Точно так же, как и для предыдущей, только в этот раз роль вспомогательного индикатора будет играть короткий MA, а не длинный. Длинный индикатор будет подсказывать, в какую сторону открывать сделки, а короткий — когда это делать.

Moving Average: описание, настройка, стратегии 7

Скользящая средняя с уровнями

Заглянув в описание индикатора Moving Average и его настройки, вы могли заметить, что есть такой параметр, как «Уровни». Как их использовать в торговле? Добавьте уровни в настройках, они находятся на второй вкладке. Часто трейдеры добавляют симметричные уровни сверху и снизу — для этого нужно ввести положительные и отрицательные числа, одинаковые по модулю.

Moving Average: описание, настройка, стратегии 8

Когда цена пересекает один из уровней, нужно открывать заявку против тренда, который показывает центральная линия индикатора. Пересечение уровня говорит о том, что тренд скоро развернется.

Moving Average: описание, настройка, стратегии 9

При использовании этой стратегии очень важно понимать, как настроить Moving Average. Период должен быть не слишком длинным — чрезмерное количество ложных сигналов не должно вас пугать. А уровни должны выступать в роли линий поддержки и сопротивления.

Стратегия торговли по массиву скользящих средних GMMA

Здесь используется формула экспоненциальных скользящих средних. Эта стратегия с индикатором Moving Average по описанию может показаться сложной, но на практике она очень простая.

Как настроить Moving Average для этой стратегии? Нам понадобятся 12 экспоненциальных МА — выбираем тип ЕМА в настройках. Создадим 6 коротких средних с периодами 3, 5, 8, 10, 12 и 15; затем настроим 6 длинных индикаторов: 30, 35, 40, 45, 50, 60. Это лишь пример; для каждой конкретной ситуации и актива вам нужно самостоятельно подбирать, как настроить Moving Average.

Сделки заключаются в периоды компрессии коротких скользящих средних в сторону группы длинных — то есть когда линии коротких индикаторов сближаются друг с другом в сторону длинных средних. Покупать или продавать? Это вам подскажут длинные скользящие средние — торговать по этой стратегии нужно в тренд. Такая стратегия позволяет получить с помощью индикатора Moving Average описание ситуации на рынке, причем описание очень точное.

Moving Average: описание, настройка, стратегии 10

Входные параметры Moving Average

Согласно описанию индикатора Moving Average, он использует в качестве входных параметров:

  • цены на выбранный актив;
  • период;
  • метод расчета;
  • сдвиг графика. Если вы хотите, чтобы индикатор находился ниже среднего уровня цены, пропишите отрицательный сдвиг.

Практическое применение

На практике Moving Average редко используют в одиночку. Обычно трейдеры применяют этот индикатор в качестве основы стратегии, а результаты «шлифуют» с помощью других индикаторов или методов технического анализа (как было описано выше в примере со стратегией на пересечение индикатора и цены). МА широко используется профессиональными трейдерами — они ценят этот индикатор за простоту, гибкость настройки и наглядность.

Вывод

Теперь вы знаете, как пользоваться Moving Average. Вы подробно познакомились с описанием индикатора Moving Average, с его практическим применением, со стратегиями, основанными на этом индикаторе и с тем, как настроить Moving Average. С этими знаниями вы сможете эффективно торговать практически любыми финансовыми инструментами. Индикатор подходит для работы на любой бирже, включая Форекс, и дает наглядное представление о трендах на рынке. На индикаторе основаны несколько стратегий, каждая из которых может приносить хороший доход.

Сам по себе индикатор скользящей средней достаточно информативен, но вкупе с другими методами технического анализа (например, свечным анализом) позволяет добиться более впечатляющих результатов. При работе с любыми индикаторами трейдер всегда должен не слепо доверять сигналам, а анализировать ситуацию на рынке самостоятельно, чтобы избежать избытка ложных сигналов. Хорошее понимание того, как настроить Moving Average, позволяет снизить количество ложных сигналов, но не избавиться от них вовсе. Как нетрудно догадаться по описанию индикатора Moving Average, это простой «маячок», а не волшебный помощник, который подсказывает, когда нужно покупать, а когда — продавать, чтобы получить максимальную прибыль.

Если эта статья оказалась полезной для вас, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.

Стратегии на скользящих средних работают и сегодня

strategii-na-skolzyaschih-srednih-rabotayut-i-segodnya

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы с вами поговорим про стратегии на скользящих средних, а именно, эффективны ли они на сегодняшний день. Если вы не первый раз знакомитесь с инструментами для трейдинга, то наверняка вы уже знаете о том, что такое скользящие средние. Для тех, кто немного подзабыл о том, что это такое, читайте тут.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Скользящая средняя – усредненное значение цены за определенный промежуток времени. Данный инструмент широко применяется для трейдинга как на рынке Форекс, так и на бинарных опционах. На сегодняшний день существует огромное количество различных торговых стратегий с их применением, некоторые из них вы сможете найти в моей рубрике «Стратегии Форекс».

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Сегодня мы не будем подробно рассматривать какую-то определенную торговую методику, а поговорим о том, работают ли сегодня стратегии на скользящих кривых.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Разновидности стратегий на скользящих средних

Все торговые системы на скользящих средних подразделяются на 2 вида:

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

  1. Трендовые.
  2. Контртрендовые.

Чаще всего используются трендовые торговые стратегии, в которых скользящие кривые немного отстают от цены. В то время как контртрендовые торговые системы позволяют выявлять на рынке развороты цены. Это вовсе не означает, что последние лучше первых. Открытие ордеров по направлению тренда считается более надежным, чем против тренда, пусть и с небольшим опозданием.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

На сегодняшний день создано огромное количество торговых систем на основе скользящих кривых, самая простая тактика торговли предполагает вход в рынок в момент пересечения двух скользящих кривых. Открытие сделок на покупку следует выполнять в момент пересечения быстрой кривой более медленной снизу вверх, в момент обратного пересечения рекомендуется открытие сделки на продажу.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Есть еще торговые стратегии, в которых применяются скользящие кривые со смещением, которое позволяет сократить количество неудачных входов. В этом случае используются пересечения скользящей кривой со скользящей со смещением. Принцип открытия сделок такой же: как только кривая снизу вверх пересечет линию со смещением, рекомендуется открыть сделку на покупку, при обратном пересечении – на продажу. Смещение скользящей кривой рекомендуется подбирать индивидуально для каждой конкретной валютной пары.

p, blockquote 8,0,1,0,0 –>

Есть некоторые индикаторы, которые используют несколько скользящих кривых со смещением, яркими примерами являются такие инструменты, как индикатор Ишимоку и аллигатор Билла Вильямса.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Некоторые торговые методики предполагают использование скользящих кривых в роли линий поддержки и сопротивления. Как только цена отскакивает от одной границы канала, рекомендуется осуществлять вход в рынок.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Опытные трейдеры провели тестирование всех описанных выше торговых методик, чтобы ответить на вопрос, эффективны ли стратегии на скользящих средних в настоящее время.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Пересечение цены и скользящей средней

strategii-na-skolzyaschih-srednih-rabotayut-i-segodnya

Суть данной торговой системы заключается в создании ордеров в момент пересечения ценой скользящей кривой. Если цена располагается выше скользящей кривой, рекомендуется открывать сделки на покупку, а если ниже – на продажу. Пересечения цены со скользящей кривой выступают в роли сигналов смены тренда.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Теоретически такая торговая методика должна приносить постоянно неплохую прибыль. Но давайте вспомним о том, что на рынке далеко не всегда наблюдаются трендовые движения, так что во время флета данная стратегия будет выдавать большое количество ошибочных сигналов, что может привести к сливу всей зафиксированной ранее прибыли.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

В ходе тестирования стратегии стопы и тейки не использовались. Сделки оставались открытыми до появления обратного сигнала.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

strategii-na-skolzyaschih-srednih-rabotayut-i-segodnya

В ходе теста трейдеры оптимизировали только период скользящей кривой. С полученными результатами теста вы можете ознакомиться ниже.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

strategii-na-skolzyaschih-srednih-rabotayut-i-segodnya

Важно осознавать тот факт, что данная тактика торговли работает и сегодня. Вы обязаны понимать, что увеличивая период скользящей кривой, уменьшается и число входов, но, тем не менее, для теста 150-200 сделок вполне подходят, чтобы делать какие-то выводы по поводу эффективности.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Самые высокие результаты стратегия показала на парах фунт/доллар, австралийский доллар/доллар США, причем независимо от типа скользящей кривой. На паре евро/доллар лучше всего проявила себя простая скользящая кривая, а на доллар/канадский доллар – сглаженная и экспоненциальная.

p, blockquote 17,1,0,0,0 –>

strategii-na-skolzyaschih-srednih-rabotayut-i-segodnya

Итоговые данные для простой скользящей кривой отображена на следующей картинке.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Для сокращения убытков стратегию можно дополнить дополнительными фильтрами, которые будут отсеивать ложные сигналы, но такой стиль трейдинга подойдет далеко не каждому трейдеру.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

В ходе тестирования трейдеры пришли к выводу, что эта стратегия работает и по сегодняшний день, так как тренды на рынке периодически появляются. Но далеко не каждый спекулянт сможет выдержать просадку, которая может затянуться на длительный промежуток времени.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Пересечение пары скользящих средних

Следующая торговая методика, которая была протестирована, предполагает вход в рынок на основе пересечений двух скользящих средних. Эта торговая тактика по сравнению с предыдущей избавляет от большого количества ошибочных сигналов, возникающих в момент отсутствия на рынке ярко выраженного тренда или шума.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

strategii-na-skolzyaschih-srednih-rabotayut-i-segodnya

Суть данной торговой стратегии заключается в создании ордеров в момент пересечения двух кривых с разными периодами. Как только более быстрая пересекает более медленную снизу вверх, рекомендуется открыть сделку на покупку, при обратном пересечении – на продажу.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Теперь смотрите результаты теста.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

strategii-na-skolzyaschih-srednih-rabotayut-i-segodnyaОпять же самые лучшие результаты были получены на паре фунт/доллар. Неплохой доход был получен и на паре евро/доллар. Остальные пары принесли примерно одинаковую прибыль, но заметьте, что она намного лучше, чем в первом тесте. strategii-na-skolzyaschih-srednih-rabotayut-i-segodnya

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Пристального внимания заслуживает тот факт, что просадки и в этом тесте оказались довольно крупными, но итог значительно лучше, чем в первом случае.

p, blockquote 25,0,0,1,0 –>

Скользящие средние со смещением

Другая торговая методика подразумевает использование 2ух скользящих кривых, одна из которых устанавливается со сдвигом. В этой системе открытие сделок на покупку рекомендуется в точке пересечения скользящей средней со средней со сдвигом снизу вверх, на продажу – в момент появления обратного сигнала. Правильно выбрав смещение, сокращается количество неудачных входов.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

strategii-na-skolzyaschih-srednih-rabotayut-i-segodnyaВ ходе теста было выявлено, что независимо от смещения, оптимальный период находится в диапазоне 90-150. strategii-na-skolzyaschih-srednih-rabotayut-i-segodnya

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

strategii-na-skolzyaschih-srednih-rabotayut-i-segodnya

Убыточных сигналов составляет 30 процентов, что говорит о том, что и эта торговая система является рабочей. С результатами теста вы можете ознакомиться на следующем фото.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

strategii-na-skolzyaschih-srednih-rabotayut-i-segodnya

Обратите внимание, что результаты несколько хуже предыдущего теста. Суммарный результат вы можете увидеть на следующем фото.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Итак, результаты теста похожи на работу торговой системы пересечения пары скользящих кривых, но общее число прибыльных сделок меньше, а вот величина среднего прибыльного ордера в 3 раза больше среднего убыточного. Обратите внимание, что здесь более длительная просадка. Делаем вывод, что предыдущая торговая методика является более эффективной.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Стратегия на основе индикатора Аллигатор

strategii-na-skolzyaschih-srednih-rabotayut-i-segodnya

Автором индикатора Аллигатор является Билл Вильямс, которым восхищаются многие трейдеры. Стратегия торговли Билла Вильямса предполагает проведение комплексного анализа и соблюдение целого ряда правил. Мы же с вами поговорим только про индикатор Аллигатор, который лежит в основе стратегии.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Данный инструмент работает на основе трех скользящих кривых со сдвигами. Этот индикатор пользуется большой популярностью особенно среди начинающих спекулянтов.

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Тестирование Аллигатора было проведено со стандартными настройками и, к сожалению, он не принес положительного результата ни на одной валютной паре.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –> p, blockquote 34,0,0,0,1 –>

strategii-na-skolzyaschih-srednih-rabotayut-i-segodnya

Итак, из всего сказанного выше можно сделать вывод, что стратегии на скользящих средних работают и по сегодняшний день. В ходе тестирования было выявлено, что самую высокую результативность показывают торговые системы, подразумевающие пересечение 2ух скользящих кривых. Несмотря на то, что машек периодически ругают, их можно использовать при создании эффективной торговой методики.

https://forexlab.ru/moving-average-opisanie-nastrojka-strategii/
https://womanforex.ru/strategii-foreks/strategii-na-skolzyaschih-srednih-rabotayut-i-segodnya.html

 

Оставить комментарий

X

Яндекс.Метрика