Стратегия на основе корреляции валютных пар

Обычно, корреляция валютных пар – это то, о чем все слышали, но никто толком не знает, как ее правильно использовать.

Хотим рассказать о простой и логичной стратегии применения корреляции на практике, которая действительно работает. Но сперва давайте разберемся с терминами.

Что такое корреляция валютных пар на Форекс

Не будем углубляться в теорию о расчетах корреляции, при желании вы сами сможете найти эту информацию в сети.

Итак, если говорить простым языком, то корреляция на Форекс – это показатель синхронности движения валютных пар. Причем, чем больше значение корреляции, тем больше пары двигаются в унисон.

Существует и обратная корреляция, когда пары двигаются синхронно, но в противоположных направлениях, например, EUR/USD и USD/CHF.

Корреляция на Форекс возникает из-за небольшого количества валют, которые могут входить в состав пары. Например, если рассматривать EUR/JPY и AUD/JPY, мы видим, что в обоих случаях присутствует йена, которая и является источником корреляции. Таким образом, если валюта йена начнет укрепятся, обе пары будут двигаться в одном направлении.

Но еще большим источником корреляции является сам доллар (USD). Практически все пары зависят от него и, если он начнет расти, другие пары (даже те, у которых нет доллара в составе) будут прямо или обратно коррелировать к нему.

С чем вообще коррелируют валюты:

• Между собой за счет совпадения валюты в составе пары.
• Корреляция валют и индексов, например, индекс доллара или индекс S&P 500.
• С товарными активами. Широко известна корреляция канадского доллара с нефтью и австралийца с золотом.

Рассуждая логично, нам, как трейдерам, эта корреляция только вредит, т.к. она существенно ограничивает количество рабочих инструментов.

Например, вы же не будете одновременно продавать EUR/USD и покупать GBP/USD.

Стратегия на основе корреляции валютных пар

Понять эту стратегию легко, но реализовать на практике получается не у всех, т.к. она требует строгого соблюдения дисциплины и усидчивости.

Что нам нужно? Практически ничего, только само понимание наличия корреляции между парами. Мы также не будем использовать таблицы корреляции, и так очевидно, что AUD/USD, EUR/USD и GBP/USD коррелируют между собой.

Суть стратегии такова: используем корреляцию валютных пар, как источник кросс-валютных сигналов. Например, если у вас есть сигнал по евро/доллару, вам следует провести дополнительный анализ фунта/доллара (и др. пар) на наличие подтверждающих сигналов. Если фунт сигнализирует в том же направлении, вы с большей уверенностью можете покупать евро.

Еще лучше эта стратегия проявляет себя в качестве фильтра сигналов. Например, не стоит покупать евро, какой бы там сильный сигнал не был, если фунт пробил важный уровень и дорога ему только вниз.

Пример 1. Уровень

Анализируя свою основную пару, вы не всегда можете выделить какой-то уровень, но проанализировав другие коррелирующие инструменты, вы наверняка найдете что-то интересное.

Разберем этот случай подробнее. Индекс доллара (DXY) пробил важный уровень, а потом откатился к этому уровню, это так называемый «ретест». Это обычная картина в техническом анализе и, как мы знаем, сигнал о покупках. Так как индекс доллара имеет обратную корреляцию с фунтом, для нас это сигнал о продаже фунта и, как видно, фунт отреагировал соответствующе.

Пример 2. Другое

Искать сигналы по стратегии корреляции валютных пар можно не только на графике, но и в других источниках.

Это может быть абсолютно любой сигнал по инструменту, который коррелирует с вашей парой. Например, торгуя евро, следует быть осторожным, когда выходят новости по фунту, т.к. волатильность по паре GBP/USD обязательно отразится и на EUR/USD.

Также не стоит продавать фунт, когда по евро 58% продавцов.

Разберем этот пример. Допустим, мы торгуем GBP/USD и у нас есть сигнал о покупках. Анализируя соотношение позиций трейдеров, мы видим некую «неопределенность» по фунту, если посмотреть на коррелирующие валютные пары, ситуация кардинально меняется. Все коррелирующие валютные пары сигнализируют о покупках, поэтому сигнал на покупку Фунта подтверждается.

Пример 3. Паттерн

В этом случае источником сигнала является любой рыночный паттерн.

Очень хороший пример. Бывало ли у вас такое, что вы видите паттерн, но не уверены в его качестве? Так вот, проверка других пар – отличная возможность подтвердить качество найденного вами паттерна, а если паттерн «кривой» на всех парах, его лучше не торговать.

Обобщим

Стратегия «Корреляция валютных пар» на Форекс дает отличную возможность взглянуть на рыночную ситуацию с разных сторон. Например, то, чего не видно на евро/долларе, можно отчетливо увидеть на фунте или на индексе доллара.

Рекомендуем ознакомиться с похожей темой: эффект домино на Форекс.

Читая статью, скорее всего, у вас возник вопрос, почему бы не торговать тот инструмент, на котором сигнал четче?

• Во-первых, не все брокеры предоставляют возможность торговать индексами, нефтью и т.д.
• Во-вторых, трейдеры обычно имеют свой любимый инструмент, к которому они привыкли, и торговать другие инструменты им не удобно.
• Ну и последнее, сигнал по корреляции может быть с нескольких пар, тогда какую выбрать?

Так что лучше торговать привычную вам пару и не метаться лишний раз между инструментами, а корреляцию применять в качестве подтверждения сигнала.

Стратегии корреляции валютных пар

График Форекс отображает стоимость актива в графическом виде. Иными словами, числа превращаются в фигуры – свечи и паттерны на их основе. Поэтому любой такой график можно анализировать с помощью математических формул. Один из видов такого анализа – это поиск взаимосвязи между ценами разных активов. С помощью этого метода трейдер определяет и сравнивает влияние цены одной валюты на цену другой, а затем на основе этих данных делает прогноз о дальнейших событиях на рынке.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Несмотря на высокие результаты при торговле по данным стратегиям, такой способ анализа применяется не так часто, как работа с индикаторами и прочими инструментами для теханализа. Однако те трейдеры, которые все же сумели разобраться с правилами корреляции валютных пар, имеют большое преимущество перед спекулянтами, работающими только по теханализу.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Рассмотрим основные стратегии, основанные на корреляции активов.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

• 1 Стратегия корреляции валютных пар с йеной
  • 1.1 Анализ графика
  • 1.2 Определение кросса
• 2 Обратная и прямая корреляция
• 3 Стратегия корреляции EURUSD и USDCHF
  • 3.1 Способы заключения сделок
  • 3.2 Обратная корреляция на EUR/USD и USD/CHF
• 4 Опасность торговли только по корреляции
• 5 Overlay Chart для стратегии на основе корреляции валютных пар
  • 5.1 Принцип работы и установка
  • 5.2 Настройка
  • 5.3 Как торговать по Overlay Chart?
  • 5.4 Смотрите также видео — Стратегия корреляции валютных пар

Стратегия корреляции валютных пар с йеной

Корреляцией называют взаимосвязь валютных пар друг с другом. Чтобы обнаружить ее, необходимо анализировать пары, имеющие в составе одну одинаковую валюту. К примеру, если такой валютой будет американский доллар, то для поиска сигналов следует брать пары, где USD расположен до или после слеша – EUR/USD, USR/JPY и т.п.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

В данной методике рассматривается корреляция с японской йеной (JPY). Поэтому для анализа подойдут любые активы с йеной в составе – GBP/JPY, EUR/JPY и другие.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Время торговли можно выбирать любое, вне зависимости от торговой сессии. Временной интервал выбирайте средний, в противном случае количество ложных сигналов может оказаться высоким. Оптимальный вариант – не ниже часового, но и не выше дневного, иначе сигналов будет поступать очень мало.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

О том, что такое таймфреймы на Форекс и как их выбирать, мы уже писали ранее. Рекомендуем вам ознакомиться с этим руководством.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Анализ графика

Данная методика относится к среднесрочным, поэтому открытые сделки могут быть перенесены на следующие сутки. В связи с этим лучше выбирать брокеров с низкой комиссией (свопом).

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Принцип торговли очень простой. Вам необходимо взять актив USD/JPY и использовать его для сопоставления динамики изменения цен на других мажорных парах. Входить в рынок мы будем на графике кросс-пары.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

К примеру, рассмотрим пару USD/JPY и сравним ее с мажором – GBP/USD. Как видим, одинаковый актив здесь доллар. В паре USD/JPY он находится до разделительной линии, то есть, в числителе. В GBP/USD доллар стоит после линии (в знаменателе). Исключаем из пар USD и соединяем оставшиеся валюты в одно целое. В результате получаем кросс — GBP/JPY.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Сначала проанализируем движение тренда на главных графиках – GBP/USD и USD/JPY. Если он нисходящий, то на кроссе мы заключаем Sell-сделку. Если же тренд бычий, то на кросс-графике открываем Buy-сделку. Суть торговли в том, чтобы определить тренд на основных парах, а затем открыть позицию в том же направлении, но уже на кросс-паре.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Определение кросса

Первая сложность, которая возникает у большинства новичков – это определение кросса. Вам нужно взять две основные пары, которые имеют одну общую валюту. При этом у одной пары она должна стоять в числителе, а у другой – в знаменателе. Затем мы убираем общую валюту и соединяем оставшиеся в одну пару. Так, если мы уберем доллар из пар EUR/USD и USD/JPY, то у нас останутся валюты EUR и JPY. Соединяем их в одну пару и получаем кросс для USD/JPY и EUR/USD.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Корреляция валютных пар не всегда проходит по единому сценарию. Изменение цен может вызвать любое событие в экономике страны. Именно поэтому необходимо всегда сверяться с данными экономического календаря.

Процесс поиска корреляции:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

• Сначала необходимо открыть графики мажорных пар на одном и том же таймфрейме. Например, возьмем GBP/USD и USD/JPY. ТФ – H1.
• Поймайте момент, когда тенденция на основных графиках двинулась в одну сторону.
• Когда тренды мажоров совпадут, переключитесь на кросс-пару (GBP/JPY) и откройте сделку в сторону этой тенденции.
• Зафиксируйте прибыль удобным способом.

Корреляцию по кроссам и мажорам можно использовать и в обратном направлении, то есть, сначала определить тенденцию на кросс-паре, а затем переключиться на основные пары и заключить соответствующие сделки. Если тенденция на GBP/JPY находится в состоянии роста, то и на графиках GBP/USD и USD/JPY также будет наблюдаться перевес сил в сторону быков.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Стратегия подходит для работы с любыми кроссами, где в составе пары присутствует йена. Например, проанализируем мажорные пары EUR/USD и USD/JPY. В обеих вновь присутствует доллар. Значит именно его мы убираем, и в результате у нас остаются только евро и йена, а кросс-парой для указанных активов станет EUR/JPY.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Для определения корреляции необходимо найти направление, по которому идет тренд на основных парах. Если он восходящий, то на кроссе тоже можно открыть Buy-Ордер. Если тенденция нисходящая, то и на кросс-паре цена должна падать. Следовательно, открываем Sell-ордер.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

По аналогичному принципу можно использовать любые кроссы. Например, с «австралийцем» — AUD. Для пар EUR/AUD и AUD/JPY это будет EUR/JPY.

Обратная и прямая корреляция

Неопытные трейдеры нередко путают эти понятия, не видя между ними разницы. Чтобы предотвратить эту путаницу, рассмотрим простые примеры. Проанализируем две категории пар:

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

• AUD/USD и EUR/USD.
• USD/JPY и EUR/USD.

Посмотрите, где расположен USD в каждой из них. В первом случае он стоит после слеша. Это говорит о том, что пары EUR/USD и AUD/USD напрямую зависят друг от друга. Значит, и корреляция также будет прямой.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Во 2-ой группе USD стоит на разных позициях: сначала он перед слешем, а затем – после. Данная связь называется обратной, так как валюта расположена в противоположных частях пар.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Прямая и обратная корреляция дают совершенно разные сигналы. При прямой зависимости тенденции графиков будут одинаковыми. Если цена на EUR/USD пойдет вверх, то и на AUD/USD будет наблюдаться такая же картина.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Обратная корреляция работает совсем по-другому. Если тренд на первом графике начнет падать, то на втором он пойдет вверх, и наоборот.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Стратегия корреляции EURUSD и USDCHF

Рассмотрим еще одну систему, базирующуюся на корреляции. В этом случае основными парами будут евро/американский доллар и американский доллар/швейцарский франк.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Общая валюта – USD, доллар расположен в разных частях пар.

Способы заключения сделок

Использовать группу USD/CHF и EUR/USD можно двумя способами:

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

• Торговать по кроссу EUR/CHF, который напрямую зависит от основных пар. Если тенденция на главных графиках будет медвежьей, то и на графике кросс-актива должна наблюдаться такая же картина. При бычьем тренде цена на кросс-графике тоже двинется вверх.
• Искать обратную корреляцию. Кросс здесь не понадобится, вся работа будет вестись только с основными парами.

Так как первый способ торговли мы уже подробно рассмотрели на примере стратегии, приступим к описанию второго.

p, blockquote 30,1,0,0,0 —>

Обратная корреляция на EUR/USD и USD/CHF

Если при обратной корреляции цена на EUR/USD идет вниз, то на USD/CHF напротив, будет растущий тренд. Если же на EUR/USD нисходящий тренд, то на USD/CHF преимущество будет у быков.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Вы можете легко проследить эту закономерность, если откроете оба графика одновременно, расположив их рядом в одном окне. ТФ при этом должен быть одинаковым. Определите тенденцию для обоих активов. Вы сразу же заметите, как графики идут вразрез друг с другом, давая противоположные сигналы.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Очень важно правильно выбирать рабочий таймфрейм. Не используйте слишком маленькие интервалы вроде M1 или M5, так как корреляционные сигналы на таких графиках обычно запаздывают на 2-3 свечи. Для краткосрочных сделок даже минимальная задержка может оказаться критичной. А вот на пятнадцатиминутном таймфрейме сигналы буду уже качественнее.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Торговля по обратной корреляции пар EUR/USD и USD/CHF:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

• Если на евро/доллар медвежий тренд и появилось хотя бы 2-3 крупные красные свечи, то следует переключиться на USD/CHF и открыть длинную позицию.
• Если на EUR/USD стоимость растет и сформировалось несколько крупных зеленых свечей, то следует перейти на USD/CHF и войти в короткую позицию.

Важно! Перед тем, как заключать сделку, необходимо проанализировать крайние бары второго графика. Иногда происходят ситуации, когда корреляция уже случилась и открывать новый ордер уже поздно.

Опасность торговли только по корреляции

Несмотря на высокую прибыльность корреляционных стратегий, работать только по таким сигналам опасно. Стоимость актива зависит от многих факторов, в том числе и от:

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

• динамики колебаний цен на нефть и золото;
• значимых событий из сферы экономики стран, чьи валюты используются в торговле;
• важных политических событий;
• действий крупнейших игроков на рынках (банков, фин.компаний и т.д.).

Перечисленные факторы могут резко повлиять на стоимость активов и направление тренда. Именно поэтому при работе по корреляции нужен комплексный подход.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Overlay Chart для стратегии на основе корреляции валютных пар

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Вручную отслеживать корреляционные сигналы довольно трудно, особенно если вы работаете с несколькими активами одновременно. Приходится все время переключать графики и следить за динамикой цен.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Чтобы упросить этот процесс, разработчики создали алгоритм под названием Chart Overlay. Его функция заключается в поиске взаимосвязи между любыми активами, указанными в настройках входных параметров.

Принцип работы и установка

Принцип работы индикатора заключается в сравнении графиков двух активов, между которыми нужно найти корреляцию. Инструмент накладывает графики друг на друга, а затем анализирует разницу между ними.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Алгоритм не входит в стандартный пакет инструментов Meta Trader и требует отдельной установки. Для инсталляции необходимо скачать все установочные файлы на рабочий компьютер, а затем скопировать их в папку «Indicators», расположенную по пути «Каталог данных – MQL». Для открытия самого каталога нужно нажать комбинацию Ctrl+D+Shift при запущенном терминале.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

После копирования файлов не забудьте перезагрузить платформу, чтобы все изменения вступили в силу. Индикатор появится в списке пользовательских алгоритмов в меню «Навигатор» и «Вставка».

Настройка

После установки Overlay Chart необходимо открыть панель настроек и указать пары, графики которых будут анализироваться. Названия пар вводятся без разделительного слеша. Например, для поиска корреляции между GBP/USD и USD/CHF необходимо указать в настройках GBPUSD и USDCHF.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

В одном рабочем окне индикатор будет показывать оба графика, наложив первый из них поверх второго. Чтобы трейдер не запутался в показаниях, свечи будут выделены контрастными цветами.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

С помощью Overlay Chart можно увидеть как прямые, так и обратные корреляционные сигналы. При поиске обратной корреляции рекомендуется активировать функцию «Mirroring» (отзеркаливание) в настройках. При включении данной функции индикатор будет отражать нижний график по горизонтали.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Как торговать по Overlay Chart?

Удобнее всего торговать сразу по нескольким шаблонам. Сначала откройте графики обоих активов, между которыми нужно найти корреляцию, и добавьте на каждый из них Overlay Chart. Включите функцию «Mirroring».

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Для поиска корреляции необходимо определить локальные тренды. Для этого нанесите трендовые линии на оба графика. После этого проведите точно такие же трендовые линии и по экстремумам отзеркаленного графика.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Сигнал корреляции поступит в тот момент, когда трендовые линии основного и отзеркаленного графика разойдутся в разные стороны. Чем сильнее будет расхождение – тем сильнее сигнал о предстоящем развороте рынка.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Когда расхождение линий будет максимальным, можно открывать новый ордер в сторону разворота. Например, если на графике GBP/USD тренд идет вверх, то открываем сделку на понижение на USD/CHF. И наоборот, если на USD/CHF тренд пошел вниз, то открываем ордер на повышение на GBP/USD. Устанавливать ордера можно на обоих графиках.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Правила установки ордеров:

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

• Если на основном графике бычий тренд, то тренд связанного графика должен двинуться вниз. На нем и необходимо установить Sell-Ордер.
• Если на главном графике нисходящий тренд, то на втором графике цена должна пойти вверх. Не нем следует установить Buy-Ордер.

Для поиска направления тренда можно использовать не только трендовые линии, то и индикатор Macd.

Торгуя по корреляционным стратегиям необходимо знать основы фундаментального анализа и следить за развитием экономики стран, с валютами которых вы работаете. Периодически связь между некоторыми валютами может ослабевать.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

Например, после выхода Великобритании из Европейского Союза связь между парами EUR/USD и GBP/USD сильно ослабла, хотя по правилам все должно быть иначе, так как в обеих парах присутствует одинаковая валюта – американский доллар.

Сигналы корреляции можно применять в качестве основы для своей торговой стратегии. Такой принцип торговли подходит для всех финансовых рынков. Методика очень простая, но требует внимательности и умения анализировать и сопоставлять данные разных графиков.

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также протестировать несколько торговых стратегий Билла Вильямса. Они подходят для любых таймфреймов и могут приносить до 80% прибыльных сделок.

https://ru.fxssi.com/strategiya-korrelyaciya-valyut
https://binaryfox.ru/strategii/strategii-korrelyatsii-valyutnyh-par.html