Индикатор MACD

Один из самых популярных в мире индикаторов технического анализа — это MACD, что расшифровывается, как moving average convergence/divergence (схождение и расхождение скользящих средних).

Этот замечательный инструмент, созданный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), знает каждый трейдер любыми активами, от золота до акций, фьючерсов или, конечно же, бинарок.

Большинство сверхуспешных и простых в использовании индикаторов создавались крутыми трейдерами, которые и заработали с их помощью свои миллионы. В этом плане, история Аппеля весьма показательна.

Создатель MACD

Индикатор Макди был создан Джеральдом в далеком 1979 году. Но Джеральд не сразу стал таким продвинутым чуваком. В действительности, изначально он работал… психоаналитиком. Кроме того, он также был весьма известным фотографом. Короче говоря, весьма творческая личность.

И вот знание человеческой психологии и помогло ему создать один из самых успешных индикаторов в истории финансов. К немалому удивлению самого автора, который и не предполагал, что его детище ждет столь блестящее будущее.

Вот такой чувак. На вид – типичный психоаналитик (хехе).

Но, видимо, работа психологом с нервными домохозяйками не приносила достаточно дохода, и Джеральд ударился во все тяжкие. И весьма успешно — миллионер, автор более 15 книг, общепризнанный эксперт технического анализа. Короче говоря, типичный путь успешного трейдера и управляющего клиентскими активами. Владелец двух инвестиционных компаний.

Кстати, жив-здоров и по прежнему работает с акциями, опционами, биржевыми инвестиционными фондами (ETF) и тому подобным. Постоянно тусит с Элдером (и его близкий друг). Человек — успех. И все благодаря своему индикатору. Уж коли мы не можем пока создать свой — давайте воспользуемся тем, что сделано до нас.

Краткая история MACD

Кто эти человеки, создавший индикатор, что покорил трейдерский мир?

• В 1979 году Аппель создал индикатор, который и стал линиями MACD.
• В 1986 году Томас Эспрей (Thomas Aspray) добавил к MACD гистограмму.

Благодаря Томасу, индикатор стал еще более точным. Гистограмма дополнила пересечение двух линий — основной сигнал MACD.

Чтобы открыть индикатор в живом графике, щелкните на кнопке Indicators и выберите MACD.

Ну, с историей разобрались, к делу.

Формула

Как всегда, одним глазком глянем на формулу. Да, в живом графике она вычисляется автоматически, но иметь общее представление о том, что же мы используем, не помешает. Индикаторы такого класса, как MACD, всегда основаны на скользящей средней.

Линий в индикаторе, собственно говоря, две. Плюс, есть и гистограмма.

• Линия MACD: EMA 12 дней — EMA 26 свечей.
• Сигнальная линия: EMA за 9 свечей.
• Гистограмма: линия MACD — сигнальная линия.

Как видите, ничего сложного.

Описание MACD

Индикатор весьма прост — не удивительно, что он столь популярен. Ну кто же любит мозговыносящие инструменты, после которых не знаешь, то ли плакать навзрыд, то ли истерически биться головой об стену? С MACD все намного проще. Принцип его использования показан на рисунке ниже.

У индикатора всего три простых компонента:

• линия MACD;
• сигнальная линия;
• гистограмма.

Вкратце о каждом.

Линия MACD

Эта линия делается очень просто. Берется длинная средняя скользящая (EMA) и вычитается из более короткой EMA. Длинная, как правило, равна 26 дням, короткая — 12 дням. Впрочем, никто не мешает вам указать собственные значения.

Сигнальная линия

Это EMA из линии MACD. Здесь вы тоже можете выбрать, какой именно длины должна быть средняя скользящая. Как правило, это значение равно 9.

Гистограмма

По мере развития цены, расстояние между линией MACD и сигнальной линией будет изменяться. Вот это и показывает гистограмма. Ее задача — указать, как именно две линии MACD далеко или близко друг от друга.

Кроме того, гистограмма может быть выше или ниже нулевой (базовой) линии. И когда гистограмма выше — цена, как правило, идет вверх. И наоборот. Ниже? Цена падает.

Общий принцип использования таков. Когда гистограмма выше нулевой линии и ее значение увеличивается, значит, цена растет. И напротив — если гистограмма под нулевой линией, цена падает.

Стратегия

В MACD есть всего 3 ситуации, что нам нужны. Это:

• пересечение сигнальной линии;
• пересечение нулевой линии;
• дивергенция.

Теперь вкратце рассмотрим каждый из них.

Пересечение сигнальной линии

Это самый популярный, актуальный и востребованный (вот сколько преимуществ) сигнал индикатора MACD. Помните о том, что сигнальная линия, фактически, представляет собой индикатор для индикатора. Поэтому сигнальная всегда несколько отстает от линии MACD.

Следовательно, если линия MACD пересекает сигнальную линию — ждите резкого изменения цены вверх или вниз. Чтобы научиться правильно использовать индикатор, нужно не только выявлять пересечения, но и стараться не попадать на ложные сигналы. Это не трудно и приходит с опытом.

В примерах линия MACD выделена синим цветом. сигнальная линия – красным.

Это, по сути, основные сигналы индикатора:

• линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх: цена готова пойти вверх;
• линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз: цена готовится пойти вниз.

А вот и на реальном примере.

Пересечение нулевой линии

Ну а это еще один сигнал. В данном случае линия MACD пересекает нулевую линию и всегда идет вверх либо вниз.

• Если MACD пересекает нулевую линию снизу вверх — курс пойдет вверх.
• Пересечение нулевой линии сверху вниз — курс пойдет вниз.

Дивергенция

Дивергенция с MACD ничем не отличается от таковой для Стохастика. Принцип абсолютно тот же. Если MACD идет вверх, а цена — вниз, то слушать нужно MACD: цена изменится и тоже пойдет вверх.

Позитивная дивергенция (цена вверх)

К примеру, на рисунке ниже, мы видим, что цена за выделенный стрелкой период падает, а вот MACD, напротив, стремится вверх. Индикатор прав и видит ситуацию заранее — цена пойдет вверх. Так и происходит.

Негативная дивергенция (цена вниз)

Те же яйца, только в профиль. MACD стремится вниз и скоро за ним последует и цена.

Торговля по MACD в бинарных опционах

Как видите, индикатор макди не только простой, но и более чем эффективный. По сути, это индикатор и стратегия в одном флаконе. Он не только позволяет выявить тренд, но и поможет определить силу, с которой движется цена (так называемый “моментум”).

Используйте MACD только на рынке с хорошей волатильностью. Это когда цену “колбасит” по графику: она резво идет то вверх, то вниз. Если же топчется на одном месте и движется вбок – актив игнорируйте и найдите другой.

Как же по нему торговать? Смотрите на пересечения и на дивергенции. Особенно на последнюю – именно дивергенция всегда точно показывает на изменение тренда. Это великолепный сигнал.

Не забывайте смотреть на поведение валютной пары или другого актива в разных таймфреймах и, исходя из этого, корректировать свою стратегию.

Золотой момент в бинарных опционах – разумеется, пересечение линий. Главное – не ошибиться с временем экспирации.

• Если работаете с 5-минутным графиком – ставьте экспирацию на 5-25 минут (мой любимый промежуток).
• Часовой таймфрейм – экспирация хороша на конец дня.
• Ну а 1-минутный график только для краткосрочных турбо-опционов на 1-3 минуты.

Есть ли недостатки?

Безусловно, несмотря на все свои преимущества, есть у макди и определенные недостатки. Но они точно такие же, как и любого другого индикатора. Слепо верить индикатору — нельзя. Ни один индикатор не дает 100% успешных сделок. Рассматривать его нужно только вместе с анализом движения цены.

Вы должны понять, движется ли цена вверх, вниз или же находится в боковом движении. Используйте разные таймфреймы, оценивайте обстановку в целом. И только затем полагайтесь на MACD. Кроме того, не особенно желательно использовать его на 1-минутном графике . Впрочем, это относится к большинству трендовых индикаторов.

При надлежащей практике, MACD покажет замечательные результаты — для того он и создан, поэтому и популярен. Но запаситесь терпением, практика не одобряет суеты.

Как настроить MACD

Для настройки индикатора, щелкните на значке в виде шестеренки.

Откроется окно с тремя вкладками. Все настройки делаются на первой вкладке — Inputs.

Изменять эти параметры не обязательно. По умолчанию, там выбраны типовые варианты, которые подходят для любых валютных пар или акций. Тем не менее, кратко пройдемся по основным показателям.

• Fast Length. Период короткой EMA. По умолчанию 12 дней
• Slow Length. Период длинной EMA. По умолчанию 26 дней.
• Source. Указывается, какая цена свечи используется для расчетов. По умолчанию Close – цена закрытия.
• Signal Smoothing. Временной период для сигнальной линии. По умолчанию 9 дней.
• Simple MA (oscillator). Сильное сглаживание графика. Хорошо для больших таймфреймов.
• Simple MA (signal line). Небольшая коррекция сигнальной линии.

Никто не ударит вас по рукам, если вы покликаете по разным параметрам и посмотрите, что изменяется. Но — не слишком с этим усердствуйте. Вам нужно практиковаться, а не пытаться найти супер-параметры, которые сразу сделают вас богатыми.

Меню Style и Properties – стандартные для графика. В первом можно поменять цвет линий и гистограммы, во втором поправить отображение индикатора. Можно ничего не трогать — изменения не существенные.

Вот такой вот он, индикатор MACD, он же макди. Классный, удобный, проверенный десятилетиями торговли. Добавьте к нему линии поддержки/сопротивления и получите прекрасный инструмент, с помощью которого можно добиться отменных результатов.

Ну и у нас ребята часто MACD допиливают под себя, отчего он изменяется до неузнаваемости. Так что не сдерживайте себя — такие индикаторы поощряют творческий подход, помноженный на тщательное тестирование.

Cтратегии Macd + Stochastic для форекс

Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ

Практически все стратегии на форекс предполагают использование минимум двух, а не одного индикатора. Одна из классических пар – это осцилляторы MACD и Stochastic. Их применяют для определения тренда, его возможного разворота, а также конкретных точек входа в рынок и закрытия сделки. Сигналы от алгоритмов вполне понятны, поэтому изучить их на практике можно достаточно быстро. При этом осцилляторы допускается комбинировать со скользящими средними. О том, как это сделать, рассказывается ниже.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Стратегия «Macd + stochastic» и ее особенности

Макди и стохастик – это классические осцилляторы, с помощью которых можно определить:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

• текущий тренд;
• его силу;
• точки разворота;
• флэт.

В основе математической модели этих алгоритмов лежит один из главных законов рынка – цена не движется все время в одну сторону. Направления тренда регулярно меняются, причем движение идет волнообразно (с импульсами по тренду и коррекциями против него).

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Индикаторы Stochastic и MACD можно найти в любом терминале МТ4 и МТ5, а также на других сервисах (например, живой график). Чтобы добавить их, необходимо перетянуть инструмент с панели навигатора, нажав на него левой кнопкой и удерживая ее. Либо зайти в раздел «Вставка» и далее «Индикаторы» – «Осцилляторы».

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Stochastic

Этот индикатор представляет собой 2 линии:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• сплошная – красная
• сигнальная – синяя.

Они двигаются то вверх, то вниз. Если линия пересекает уровень 80, рынок находится в состоянии перекупленности. Восходящий тренд с высокой вероятностью ослабнет, после чего начнется разворот. Открыть сделку следует в тот момент, когда красная линия пересечет уровень 80 и пойдет вниз.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Если линия пересекает уровень 20, рынок находится в состоянии перепроданности. Тогда можно ожидать ослабления нисходящего тренда и открывать ордер на покупку, когда красная линия пересечет 20 и пойдет вверх.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

MACD также показывает разворотные точки. Он состоит из гистограмм, которые располагаются то выше, то ниже нулевой отметки. Сигналы от него тоже интуитивно понятны:

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

1. Если гистограмма проходит уровень 0 и идет вверх, можно покупать актив.
2. Если гистограмма проходит уровень 0 и идет вниз, можно продавать актив.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

В чем преимущества стратегий на основе Stochastic и MACD

Оба индикатора применяются трейдерами уже несколько десятилетий. Стратегии на их основе обладают рядом преимуществ:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

1. Индикаторы не перерисовываются, поэтому сигналы достаточно точные.
2. Комбинация двух алгоритмов позволяет отсеять рыночный шум и другие некорректные данные.
3. Стратегии могут применяться как на мелких таймфреймах (для скальпинга), так и на крупных (для среднесрочных сделок). При этом точность сигналов увеличивается начиная с часового интервала H1.
4. Стратегии универсальные, но их рекомендуется использовать на основных валютных парах Forex Major.

Внимание! Торговые системы на основе Stochastic и MACD хорошо работают только на трендовом рынке. Оптимальное время для торговли – с 10:00 до 0:00 ч по МСК. Это соответствует европейской и американской торговой сессии, когда на рынке наблюдаются выраженные тренды.

Рекомендуем использовать эти инструменты при торговле по трендовым стратегиям для форекс, несколько примеров которых мы уже публиковали ранее.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Скальпинг на основе MACD, Stochastic

Скальпинг представляет собой стратегию, при которой трейдер открывает достаточно много сделок – например, 10 или даже 20 в день. При этом он фиксирует небольшую прибыль, но поскольку сделок много, суммарный доход достаточно ощутимый.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Для применения этой системы нужно добавить оба индикатора. Настройки MACD такие:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

1. Fast EMA 12.
2. Slow EMA 26.
3. SMA

Для Stochastic выбирают такие опции:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

1. Периоды K и D 3.
2. Замедление тоже 3.
3. Расчет цены – по закрытию свечей.

При этом уровни нужно поменять – в стандартном варианте это 20 и 80, но установить нужно соответственно 40 и 60.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Также на график добавляют 2 EMA:

p, blockquote 19,1,0,0,0 —>

1. С периодом 4 (красного цвета).
2. С периодом 8 (синего цвета).

Торговлю по стратегии скальпинга рекомендуется вести на небольших интервалах – М5 либо М15. За основу берут основные валютные пары из Forex Major – например, GBP/USD или EUR/JPY. Экзотические пары, например, USD/ZAR рассматривать не следует.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Сигналом для покупки будет такая ситуация:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

1. Стохастик пересекает отметку 40 и идет вверх.
2. Столбцы MACD находятся выше нулевой линии.
3. Линия 4 пересекает линию 8 и идет вверх.

Стоп-лосс нужно установить ниже ближайшего минимума, а прибыль фиксируется вручную, когда EMA снова пересекутся.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

В случае с продажей правила зеркальные:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

1. Стохастик пересекает отметку 60 и идет вниз.
2. Столбцы MACD находятся ниже нулевой линии.
3. Линия 4 пересекает линию 8 и идет вниз.

Соответственно стоп-лосс нужно установить выже ближайшего максимума, а прибыль фиксируется вручную, когда EMA снова пересекутся.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Важно! Эта стратегия скальпинговая, она использует рыночный шум, а не глобальные тренды. Поэтому фиксировать прибыль нужно уже после того, как цена прошла 15-20 пунктов.

Индикаторы Стохастик и Макди можно использовать и для торговли по среднесрочным стратегиям форекс, о которых мы уже писали раньше. Рекомендуем протестировать их на практике или прогнать в тестере стратегий с добавлением любого из этих инструментов.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Stochastic и MACD на интервалах H1 и H4

Для этой стратегии применяют MACD (настройки стандартные) и EMA с большим периодом 200 для игнорирования некорректных сигналов. Также на график нужно добавить стохастик. Но его линиями будут не 20 и 80, а соответственно 0 и 100. Также нужно поменять параметры периода К – значение должно быть в диапазоне 9-21 (выбрать самостоятельно). Причем сначала лучше поставить минимальный период, а затем постепенно увеличивать.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Инструкция по применению стратегии:

p, blockquote 28,0,0,1,0 —>

1. Сначала нужно проанализировать таймфрейм H4 (4-часовой). На него добавляют MACD со стандартными настройками. Если столбцы формируются выше отметки 0, можно только покупать актив, а если ниже – только продавать.
2. Затем переключаются на график H1 (часовой). Сюда добавляют стохастик с параметрами 13, 5 и 3. Как только его линии пересекутся на уровне 100, можно войти SELL. Если они пересекутся на уровне 0, можно войти BUY.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Стоп-лосс устанавливают на 15-20 пунктов выше или ниже сигнальной свечи (после которой принято решение о входе). Прибыль фиксируют такими способами:

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

• столбцы MACD пошли в обратном направлении (уменьшаются для сделки на покупку или увеличиваются в случае сделки на продажу);
• по уровню сопротивления (при покупке) или поддержки (при продаже);
• с помощью трейлинг-стоп, который идет за графиком и сразу закрывает ордер, если цена пошла в обратном направлении.

Альтернативная стратегия Stochastic + macd

Есть и другая стратегия, в которой используются те же индикаторы – Stochastic и MACD с базовыми параметрами и 2 EMA с одинаковым периодом 5. Отличия между ними будут только в способе расчета:

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

• первая EMA – цены по закрытию свечей;
• вторая EMA – цены по открытию свечей.

Рекомендации по открытию сделок точно такие же – стохастик и MACD должны показать соответствующие сигналы, а 2 EMA – пересечься друг с другом. При этом для стохастика используют классические уровни 20 и 80.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Как заработать еще больше: 4 проверенных совета

Стратегии на основе MACD и Stochastic отличаются простотой и наглядностью. Однако чтобы получить максимальную прибыль, важно не только изучить описанные выше сигналы, но и учесть несколько практических рекомендаций:

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

1. Необходимо внимательно следить за гистограммами MACD. Если они уменьшаются и пересекают уровень 0, идя вниз, это говорит о скором зарождении падающего тренда. Если же они увеличиваются и пересекают уровень 0, идя вверх, это говорит, наоборот, о зарождении восходящего тренда.
2. Если столбцы MACD лежат рядом с нулевым уровнем, это говорит о флэтовой ситуации – открывать сделки не стоит. Следует дождаться такого момента, когда гистограммы будут заметно выше или ниже 0.
3. EMA с крупным периодом 200 следует нанести только на график H4. Именно его нужно использовать для определения глобального тренда. Более мелкие таймфреймы чаще всего реагируют только на рыночный шум, который не имеет особого значения.
4. MACD иногда показывает дивергенцию. Это сильный сигнал, который увеличивает вероятность правильного входа.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Для справки. При дивергенции показания MACD и графика противоположны по отношению друг к другу: если MACD идет вверх, то свечи, наоборот, – вниз. Но учитывать нужно именно данные индикатора: например, если он показывает направление вверх, следует открывать сделку на покупку.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Таким образом, стратегии на Stochastic и MACD достаточно эффективны и просты. Их можно использовать для скальпинга на М5 и М15. Хотя более качественные результаты можно получить на интервалах H1 и H4. Наряду с этими индикаторами рекомендуется задействовать и другие инструменты анализа – например, уровни Фибоначчи и ценовые линии сопротивления и поддержки.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Для отсеивания ложных сигналов при торговле по данным стратегиям можно использовать трендовый пользовательский индикатор Power Fuse. Он основан на двух инструментах — Bollinger Bands и Macd.

https://binguru.net/macd-2360
https://pammfix.ru/forex-strategy/ctrategii-macd-stochastic-dlya-foreks/