Главная » ФОРЕКС » Обзоры советников » Три лучшие торговые стратегии Билла Вильямса
Опубликовано: 14 июня 2020

Три лучшие торговые стратегии Билла Вильямса

Стратегии Билла Вильямса: Три мудреца, Profitunity, фракталы

Открой содержание статьи

Билл Вильямс является известным трейдером и автором многих книг по финансовому анализу и торговле на валютных рынках. Он разработал более десятка различных технических индикаторов, которые сегодня применяются трейдерами со всего мира и встроены почти во все торговые платформы. Кроме индикаторов. Билл Вильямс также разработал несколько авторских методик для торговли на Форекс. Рассмотрим наиболее популярные из них.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Стратегия Билла Вильямса Profitunity

Данная торговая методика была одной из первых, которые создал Билл Вильямс. Для получения сигналов используются два индикатора – Fractals и Alligator. Оба алгоритма были разработан Вильямсом для определения направления и интенсивности тренда, а также разворотных точек графика.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Стратегия Билла Вильямса

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Преимущества и недостатки методики

Стратегия Profitunity имеет следующие преимущества:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

  • Дает отличные результаты на любых таймфреймах, в независимости от выбранного торгового актива.
  • Является универсальной и подходит как для краткосрочного скальпинга, так и для среднесрочных и долгосрочных сделок.
  • Может приносить от 10% прибыли в месяц при торговле на таймфреймах h4-d1.
  • Считается высокоприбыльной методикой, так как всего одна удачная сделка может компенсировать сразу 5 убыточных.
  • Эффективно работает даже во время движения цены в консолидации.

При торговле по Profitunity одну из главных ролей играет правильный мани-менеджмент. Максимально допустимая сумма ставки на одну сделку – 2% от депозита. Также крайне не рекомендуется пользоваться системой Мартингейл для увеличения размера ставок.

Правила торговли по Profitunity

Откройте график нужной валютной пары или другого торгового актива (стратегия одинаково эффективно работает как при торговле валютой, так и при работе с акциями, драгоценными металлами, криптовалютой, фьючерсами и т.п.). Таймфрейм графика также можно выбрать любой. Мы рекомендуем торговать на интервалах не ниже 30-минутного, так как на таких графиках меньше рыночного шума.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Добавьте на график индикаторы Alligator и Fractals. Настройки входных параметров оставьте без изменений.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Сигналы для открытия Buy-сделки:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  • Свечи графика находятся выше зеленого мувинга Аллигатора. При этом Alligator не должен находиться в состоянии «спячки», то есть, его скользящие линии не должны быть расположены слишком близко друг к другу.
  • На графике появился нижний фрактал, под минимальной точкой которого индикатор Fractals нарисовал стрелку «вверх».

Если оба условия выполнены, то можно открывать ордера на покупку. Стоп-лосс ставится на несколько пипсов ниже min-точки фрактала. Прибыль фиксируется вручную, по тейк-профиту или по трейлинг-стопу, в зависимости от выбора трейдера.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Сигналы для оформления Sell-ордера:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

  • Линия цены опустилась ниже зеленой кривой Alligator. При этом все три мувинга находятся на достаточном расстоянии друг от друга, что говорит о повышающейся волатильности графика.
  • На пике графика сформировался верхний фрактал. Fractals нарисовал стрелку «вниз», давая сигнал на продажу.

При совпадении обоих условий открываем ордер на продажу. Stop-Loss для защиты депозита установите на 3-5 пунктов выше «пика» верхнего фрактала. Для фиксации прибыли используйте тейк-профит или трейлинг-стоп, либо закрывайте сделку вручную при появлении обратного сигнала.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с подробным руководством о правилах торговли по фракталам.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Торговая система на основе индикаторов Билла Вильямса

Данная стратегия основана всего на одном индикаторе Вильямса – Fractals. При торговле по методике фракталы будут использоваться в качестве опорных точек. То есть, сделки будут открываться не в направлении пробоя графика, а на отскоках цены.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,1,0,0 —>

Торговля будет вестись по направлению тренда в моменты окончания отката цены. Это позволит взять хорошую прибыль с рынка даже в том случае, если цена уже прошла часть трендового движения.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Суть поиска сигналов такова: трейдер находит главный тренд, дожидается, пока цена откатится от него, затем в момент завершения отката входит в рынок в направлении главного тренда. Об окончании отката будет сигнализировать разворотный паттерн – верхний или нижний фрактал.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Пример заключения сделки на покупку:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

  • Основной тренд графика – бычий (восходящий).
  • Цена совершила небольшой откат в сторону продаж.
  • В конце отката на графике появился нижний фрактал. Алгоритм Fractals дал сигнал на повышение.

Сразу после появления фрактала и окончания отрисовки сигнальной свечи можно открывать позицию на покупку. Защитный стоп-лосс следует установить на несколько пунктов ниже точки открытия сделки. Take-Profit лучше заменить трейлинг-стопом, либо зафиксировать прибыль вручную в момент окончания тренда. Это позволит взять больше прибыли с рынка.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Правила открытия ордера на продажу:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

  • На графике наблюдается стойкая нисходящая тенденция.
  • Цена пошла на небольшой откат в сторону покупок.
  • В точке окончания отката сформировался верхний фрактал. Индикатор Fractals отправил сигнал на понижение.

После того, как фрактал завершится, можно открывать позицию на продажу. Стоп-лосс ставится немного выше точки открытия ордера. Тейк-профит должен быть в 2 раза выше стоп-лосса. Еще один вариант – использовать вместо Take-Profit трейлинг-стоп.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Недостаток этой стратегии в том, что она не работает во флэте. Если цена ушла в боковик и движется в узком диапазоне, то индикатор Fractals может подавать хаотичные сигналы, которые будут говорить лишь о попеременной смене сил продавцов и покупателей на коротком промежутке времени, а вовсе не об изменении направления тенденции.

Торговая система Билла Вильямса «Три мудреца»

Рассмотрим еще одну торговую стратегию, полностью основанную на индикаторах Билла Вильямса – «Три мудреца». Называется она так неслучайно. Каждый «мудрец» — это индикатор, который дает сигнал на открытие новой сделки. В системе используется три инструмента – Awesome Oscillator, Fractals (фракталы Вильямса) и Alligator.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Торговая система Билла Вильямса «Три мудреца»

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Торговая система Билла Вильямса: описание

Для анализа тренда и флэта используется индикатор Alligator, который может находиться в одном из трех состояний:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

  • «Спячка», когда на рынке флэт и мувинги движутся рядом друг с другом.
  • «Пробуждение», когда тренд только начинает зарождаться и мувинги расходятся в разные стороны.
  • «Голод», когда пасть аллигатора широко раскрыта и мувинги движутся на большом расстоянии друг от друга. Сила тренда растет.

Поиск разворота и точки открытия сделки будет осуществляться с помощью Awesome Oscillator. Подтверждение медвежьего и бычьего разворота будут давать фракталы.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Рассмотрим подробнее тактику торговли и этапы сделок.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Первый мудрец и поиск тренда

В роли первого мудреца выступает индикатор Alligator. Он состоит из трех мувингов:

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

  • Голубая линия с периодом 13 баров. Величина сдвига – 8 единиц.
  • Красная кривая с периодом 8 баров и сдвигом, равным 5-ти.
  • Зеленый мувинг с периодом 5 баров. Сдвиг равен трем.

При появлении нового тренда все три скользящие линии начинают расходиться друг от друга в разные стороны. При этом зеленый мувинг движется несколько быстрее, чем голубой и красный.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Торговая система Билла Вильямса

p, blockquote 29,1,0,0,0 —>

Для получения точки входа в рынок на первом этапе трейдеру необходимо:

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

  • Дождаться появления бычьего или медвежьего разворотного бара.
  • Получить подтверждающий сигнал от Аллигатора – ангуляцию.

Рассмотрим подробнее каждый тип сигнала. Бар бычьего разворота имеет наименьшею точку Min, а его точка Close находится в верхней части. Бар, дающий медвежий разворотный сигнал выглядит наоборот – его Max-цена находится на самой высокой точке, а Close-цена расположена в его нижней части. То ест, бычий и медвежий разворотные бары – это своеобразные точки пиков и впадин, от которых цена отталкивается и идет в обратном направлении.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Важно! И медвежий и бычий бар разворота должен находится за пределами текущего канала движения цены, при этом точки их закрытия должны лежать за пределами мувингов Аллигатора. Чем сильнее они будут удалены от тех цветных линий Alligator – тем надежнее сигнал.

После появления такого разворотного бара можно приступать к поиску сигнала от «Первого мудреца» — Аллигатора. Искать мы будем такое явления, как ангуляция. Это ситуация, когда линия индикатора и цены расходятся в разные стороны.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Торговая система на основе индикаторов Билла Вильямса

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Для определения ангуляции необходимо дождаться, пока свечи графика пересекут линии Alligator. После этого нужно провести прямую линию по направлению красного или синего мувинга. Она укажет направление индикатора. Далее чертится точно такая же прямая линия, но уже по краям свечей. Затем нужно определить, как будут расположены эти линии относительно друг друга:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

  • Линии расходятся друг от друга – на графике присутствует ангуляция. Сигнал Аллигатора подтверждается.
  • Линии движутся параллельно или пытаются соединиться – ангуляция отсутствует. Сигнал не подтвержден.

Сделка открывается на уровне верхней части свечи медвежьего разворота или нижней половине свечи бычьего разворота (в зависимости от типа сделки). Защитный Stop-Loss устанавливается на противоположной стороне этого же бара.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Вы также можете более подробно ознакомиться с правилами и стратегиями торговли по индикатору Аллигатор.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Стратегии Билла Вильямса

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Второй мудрец

Анализ «Второго Мудреца» тесно связан с системой мани-менеджмента. К нему переходят сразу после того, как была найдена точка входа в рынок по «Первому Мудрецу».

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Билл Вильямс предложил для данной стратегии свой вариант мани-менеджмента, основанный на принципе обратной пирамиды. К примеру, вы планируете ставить на одну сделку не более 2% от суммы депозита. В этом случае вам нужно сумму, равную этим двум процентам, разделить на 15 равных частей.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Одну сделку Вильям предлагает делить на 5 частей, то есть, входить в рынок пятью ордерами. Сумма входа для первого ордера будет равна 1 части, для второго ордера – пяти частям, для третьего ордера – 4, для четвертого – трем частям и для пятого – 2-м частям. Такое распределение дополнительно защитит депозит.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Сигнал «Второго мудреца» обычно используется для наращивания позиций, открытых по первому сигналу, но только при условии продолжения тренда. Основным индикатором на этом этапе является Awesome Oscillator, который считается одним из лучших инструментов для определения моментума.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Торговая система Билла Вильямса «Три мудреца»

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Awesome Oscillator основан на сигнале медленного скользящего мувинга SMA с 34-м периодом, который вычтен из быстрого мувинга SMA с периодом 5. Данный инструмент может использоваться и в одиночку для поиска торговых сигналов.

p, blockquote 44,0,0,1,0 —>

Индикатор Awesome сравнивает моментумы крайних пяти свечей и моментумами последний 34-х свечей, и затем на основе этих вычислений указывает на предстоящие изменения на рынке.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Awesome имеет вид гистограммы с зелеными и красными барами разной высоты. Столбцы гистограммы расположены над и под горизонтальным нейтральным уровнем. Высота столбцов указывает на объем торговых сделок. Например, длинный зеленый бар над нулевым уровнем говорит о повышении объемом покупок. Длинный красный бар, наоборот, сигнализирует о повышении объемов продаж.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

При появлении зеленого бара над нулевом отметкой поступает сигнал на покупку актива. При появлении красного бара поступает сигнал на продажу. Если столбцы короткие и движутся рядом с нулевым уровнем, то на рынке флэт и открывать новые позиции не рекомендуется.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

После того, как вы нарастили позиции и закончили анализировать рынок по первым двум мудрецам, можно приступать к поиску сигналов из третьей группы – за них будет отвечать индикатор Fractals.

Более подробно о сигналах и стратегиях торговли по индикатору Awesome Oscillator мы уже писали ранее. Рекомендуем вам ознакомиться с данным материалом.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Третий мудрец

Третий мудрец – индикатор фракталов Билла Вильямса. Основатель стратегии не раз упоминал, что торговать можно и только на основе фрактальных сигналов. Однако, как показывает практика, на коротких таймфреймах это весьма проблематично и большая часть сигналов оказывается ложной. Поэтому лучше все же придерживаться основного варианта стратегии и использовать Fractals в комплексе с Fractals и Alligator.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Фрактальный сигнал указывает на прорыв цены после того, как рынок сменил свое направление после появления разворотного медвежьего или бычьего бара (сигнал «Первого мудреца»).

Появление фрактала на графике будет указывать на точку заключения третьей сделки. Это значит, что после открытия первой сделки (сигналы «Первого мудреца) и наращивания позиций (сигналы «Второго мудреца») у вас еще должен оставаться запас депозита.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Фрактальная структура не только указывает на третью точку открытия сделки, но и подтверждает сигналы первого и второго этапа. Всего различают два типа фракталов:

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

  • Верхний. Расположен на пике графика и указывает на понижение цены. В данной стратегии он должен появиться при завершении отката цены во время основного медвежьего тренда. На графике такой фрактал обозначается стрелкой, направленной вниз.
  • Нижний. Появляется в нижней точке «впадины» графика и дает сигнал на повышение цены. В стратегии «Три Мудреца» такой паттерн должен появиться в момент окончания отката графика против главного бычьего тренда.

Фрактал состоит из пяти свечей. Центральная из них является тем самым «пиком» или «впадиной», то есть, минимальной или максимальной точкой отката цены против основного тренда.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Правила открытия сделок по «Третьему мудрецу» следующие:

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

  • Если верхний фрактал появился выше красного мувинга Alligator, то ордер на продажу устанавливают на 1-2 пункта выше максимальной точки фрактала.
  • Если нижний фрактал сформировался ниже красной линии Alligator, то Buy-ордер ставится не 1-2 пункта ниже минимальной точки паттерна.

Стоп-лосс для обеих сделок устанавливается по классическим правилам – на уровне локальных экстремумов. Прибыль фиксируется любым удобным для трейдера способом – вручную, трейлинг-стопом или тейк-профитом.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Стратегии Билла Вильямса являются достаточно простыми и в то же время эффективными. Большинство методик известного трейдера основаны на торговле по разворотным сигналам. Основное преимущество всех его стратегий в том, что они универсальны, то есть, легко могут быть подстроены под требования трейдера или добавлены другими индикаторами. Рекомендуем вам протестировать каждую из них, чтобы найти для себя наиболее выгодный и удобный способ торговли.

Торговые стратегии Билла Вильямса: описание и примеры

Билл Вильямс – известный аналитик, трейдер и разработчик многих популярных технических индикаторов для анализа графика. На его счету не одна тысяча успешных сделок, а за плечами – не один год опыта торговли. Кроме индикаторов, известный стратег разработал еще и несколько торговых систем, которые до сих пор продолжают приносить трейдерам прибыль. Рассмотрим три главные методики, автором которых является Вильямс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Торговая система Билла Вильямса «Три мудреца»

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

  • 1 Стратегия Билла Вильямса «Фрактальный сигнал»
    • 1.1 Настройка графика
    • 1.2 Торговля по сигналам
  • 2 ProfitUnity — система торговли Билла Вильямса по Аллигатору и Fractals
    • 2.1 Особенности стратегии
    • 2.2 Настройка графика и торговые сигналы
  • 3 Торговая система Билла Вильямса: Три мудреца
    • 3.1 Первый мудрец Alligator: ищем тренд
      • 3.1.1 Этапы поиска тренда
      • 3.1.2 Понятие ангуляции
      • 3.1.3 Второй мудрец Awesome Oscillator: ищем точки входа в рынок
      • 3.1.4 Третий мудрец Fractals: подтверждаем разворот
    • 3.2 Смотрите также видео — Торговые стратегии Билла Вильямса

Стратегия Билла Вильямса «Фрактальный сигнал»

Начнем с самой простой торговой методики Вильямса, которая основана на сигналах всего одного индикатора – Fractals. Инструмент встроен в торговую платформу Meta Trader и все, что вам нужно для начала торговли – это запустить терминал и выбрать валютную пару.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Настройка графика

Стратегия работает на всех активах. Принцип заключения сделок очень простой: как только цена касается одного из ключевых уровней и отбивается в обратную сторону – вы открываете новый ордер.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Сигнал разворота будет давать индикатор Fractals. Данный инструмент был разработан Б.Вильямсом на основе теории фрактального анализа рынка. Инструмент находит на графике один из сильнейших разворотных паттернов – фрактал, и указывает на него стрелкой.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Ранее мы уже писали обо всех индикаторах Билла Вильямса. Рекомендуем вам изучить эти материалы.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Напомним, что фрактал – это фигура, состоящая минимум из пяти баров. Экстремумом паттерна является центральный бар, который образует главный пик или впадину. Соседние бары с обеих сторон имеют плавно повышающиеся или понижающиеся крайние точки.

Торговля по сигналам

Перед началом торговли вам необходимо выбрать актив, добавить на него инструмент Fractals через основную панель индикаторов Meta Trader и нанести на график уровневую разметку. Для нанесения разметки постройте уровень сопротивления по ценовым максимумам графика и уровень поддержки по ценовым минимумам графика.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Все сделки должны заключаться только в направлении основного тренда. Чтобы понять, куда идет рынок, проанализируйте график за последние сутки (если вы торгуете на ТФ от M15 и ниже), или за последнюю неделю (при торговле на ТФ H1 и выше). Обратите внимание, куда направлена линия графика – вверх или вниз:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

  • Если график идет вверх, то основной тренд – восходящий. Учитываются только сигналы на покупку в момент отбоя цены от линии поддержки. Сигналы на продажу игнорируются.
  • Если график направлен вниз, то главный тренд – нисходящий. Учитываются исключительно Sell-сигналы, поступающие в момент отскока цены от уровня сопротивления. Buy-сигналы игнорируются.

Отскок цены от уровня обязательно должен сопровождаться появление фрактала. Если паттерн не появился, сигнал считается недействительным.

Стратегия Билла Вильямса

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Рассмотрим на примере Buy-ордера:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

  • Цена идет вверх, на рынке бычий тренд.
  • В рамках основного тренда происходит небольшой откат цены вниз, во время которого график касается линии поддержки.
  • Рядом с уровнем, которого коснулась цена, появляется фрактальный сигнал на покупку от Fractals – серая стрелка вверх.

Если все условия выполнены, открываем Buy-сделку. Стоп-лосс ставим чуть ниже ключевого уровня. Тейк-профит устанавливаем на линии сопротивления.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Пример сигнала на продажу:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

  • Основной тренд графика – медвежий, цена идет вниз.
  • В рамках этой тенденции начинается откат, при котором график возвращается к линии сопротивления и касается ее.
  • Рядом с этим же уровнем появляется сигнал на продажу от Fractals – стрелка вниз.

При выполнении всех условий можно входить в короткую позицию. Защитный SL устанавливаем немного выше уровня сопротивления. Take-Profit размещаем на линии поддержки.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Минус методики в том, что она не приносит прибыли при движении цены в очень узком коридоре. При таком флете индикатор Fractals может выдавать ложные сигналы, поэтому от торговли лучше воздержаться.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

ProfitUnity — система торговли Билла Вильямса по Аллигатору и Fractals

Данную стратегию Билл Вильямс создал одной из первых. Аналитик соединил сигналы двух разработанных им индикаторов – Alligator и Fractals и на их основе вывел правила новой методики, которую впоследствии назвал «ProfitUnity».

p, blockquote 17,0,1,0,0 —>

Особенности стратегии

Стратегия основана на двух индикаторах – Fractals и Alligator. Первый инструмент дает разворотные сигналы, указывая на точки смены тренда или начала/завершения отката цены. Аллигатор, в свою очередь, указывает направление и силу главного тренда, а также точки разворота цены. Кроме того, инструмент отлично отфильтровывает флет.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Торговые системы Билла Вильямса

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Автор выделил следующие преимущества своей методики:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

  • Стратегия универсальна и работает на графиках любых периодов и торговых активов.
  • Подходит для внутридневного скальпинга и среднесрочной/долгосрочной торговли.
  • При работе на высоких ТФ h1-d1 может давать от 15% профита в месяц.
  • Является высокоприбыльной. Одна профитная сделка способна покрыть убыток от 3-5 неудачных сделок.
  • Работает даже при консолидации рынка, чем может похвастаться далеко не каждая торговая методика.

Одна из главных ролей в методике Profitunity отводится грамотному мани-менеджменту. Сумма лота для одной сделки не должна быть выше 2% от размера общего депозита.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Не рекомендуется прибегать к повышению ставок по системе Мартингейла, так как это повысит риск слива депо. К тому же, в этом нет необходимости. Даже в случае неудачного прогноза вы сможете вернуть убыток, просто «словив» хороший тренд на следующей сделке.

Настройка графика и торговые сигналы

Откройте график нужного актива на графике с ТФ M30 или выше. Стратегия работает и на более низких таймфреймах, но из-за большого количества рыночного шума на таких графиках число ложных сигналов может увеличиваться.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Через главное меню установите на график индикаторы Fractals и Alligator (Вставка – Индикаторы – Инструменты Билла Вильямса – Название). Настройки оставьте стандартными.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Сигналы для сделки на покупку:

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

  • Alligator вышел из состояния покоя, его линии находятся на большом расстоянии друг от друга.
  • Крайние свечи графика закрываются выше зеленой скользящей линии Alligator. Это признак бычьего тренда.
  • Fractals дал сигнал на повышение (серая стрелка вверх), определив на графике нижний фрактал.

Сделку можно открывать сразу же после того, как будет закрыта сигнальная свеча, на которой появился фрактальный сигнал.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Защитный ордер SL ставится чуть ниже нижнего фрактала. Прибыль фиксируем по тейк-профиту, установив его на ближайший ключевой уровень сопротивления.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Если уровень расположен слишком далеко, то ставим фиксированный тейк, размером в 2-2,5 раза больше SL, либо подключаем трейлинг-стоп.

Сигналы на продажу:

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

  • Аллигатор вышел из состояния «спячки», кривые разошлись в стороны друг от друга.
  • График движения цены упал под зеленую линию Аллигатора, свеча закрылась ниже мувинга. Это говорит о развитии медвежьего тренда.
  • Fractals отправил сигнал на понижение, обнаружив на графике верхний фрактал.

Торговая стратегия Билла Вильямса

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Ордер на продажу можно оформлять сразу же, как закроется сигнальная свеча. Stop-loss ставим на 3-5 пипсов выше пика сигнального фрактала. Тейк-профит устанавливаем на локальном ключевом уровне поддержки.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Если расстояние до уровня слишком большое, можно установить фиксированный Take-Profit в размере 2-2,5 SL. При сильном тренде используйте трейлинг-стоп, постепенно передвигая стоп-лосс к точке безубыточности.

Торговая система Билла Вильямса: Три мудреца

Данная система основана на трех индикаторах – AO (Awesome oscillator), Alligator и Fractals. Каждый инструмент Вильямс назвал «мудрецом». Поиск сигналов проходит в три этапа путем анализа каждого индикатора.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Определять тренд и отфильтровывать флет будет Аллигатор, для поиска точек открытия сделок будет использоваться осциллятор Awesome. Индикатор фракталов будет давать подтверждение на разворот рынка.

Первый мудрец Alligator: ищем тренд

Первым этапом необходимо проанализировать показания Аллигатора. Инструмент наносит на график три скользящие линии разных цветов, каждая из которых имеет свой период вычислений:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

  • Период первого мувинга должен быть 13 баров. Это синяя линия. Сдвиг равен восьми.
  • Для красного мувинга Period равен 8, а сдвиг – 5.
  • Зеленая линия имеет период 5 баров, сдвиг – 3.

Если линии идут врозь друг от друга – на рынке повышается волатильность, начинается тренд. Чем шире «пасть» Аллигатора и чем больше расстояние между линиями – тем сильнее тенденция. При этом зеленая линия обычно немного обгоняет красный и голубой мувинг.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам также ознакомиться с правилами применения индикатора Аллигатор для бинарных опционов.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Этапы поиска тренда

Если линии инструмента идут рядом вдоль друг друга и переплетаются между собой, то на рынке флет, Аллигатор «в спячке».

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Первый этап поиска сигнала – это определение тренда. Для этого нужно:

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

  • Дождаться, пока на графике появится медвежий или разворотный бар разворота.
  • Линии Аллигатора начнут расходиться в разные стороны, волатильность повысится.
  • Alligator подтвердит тренд, отправив сигнал ангуляции.

Разворотная бычья свеча характеризуется наименьшим значением Min-точки. Close-точка является локальным экстремумом (пиком) графика. Разворотная медвежья свеча, наоборот, характеризуется наибольшим значением max-точки. Ее Close-точка считается локальным максимумом (впадиной) графика.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Важно! При получении сигнала от Fractals точки разворотных баров часто становятся экстремумами фрактала.

Как бычий, так и медвежий бар разворота, должны располагаться за границами диапазона колебания цены. Close-точки свечей должны располагаться за пределами линий Alligator. Чем дальше они от мувингов – тем сильнее сигнал.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Торговая система на основе индикаторов Билла Вильямса

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Понятие ангуляции

Как только разворотный бар был найден, начинайте искать ангуляцию. Таким термином принято называть расхождение линий индикатора и графика в противоположные стороны.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Важно! К поиску ангуляции можно приступать только после появления разворотного бара. Если ангуляция не найдена – сигнал считается не подтвержденным.

Чтобы найти подтверждение разворота, дождитесь момента, когда ценовая линия вновь пересечет мувинги Alligator. Затем определите направление красной или синей линии Аллигатора.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Для удобства можно провести вдоль одной из них прямую трендовую линию. После этого проведите точно такую же трендовую прямой по направлению движения графика.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Если направления обеих линий будут совпадать – ангуляции нет. Если линии расходятся в разные стороны – на рынке ангуляция, можно приступать к анализу второго мудреца – индикатора Awesome.

При подтверждении сигнала можно открывать сделку в направлении тренда.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Второй мудрец Awesome Oscillator: ищем точки входа в рынок

На втором этапе поиска сигналов большое внимание уделяется правилам мани-менеджмента. В данной стратегии Билл Вильямс предложил использовать принцип перевернутой пирамиды.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Например, вы решили использовать для одной сделки не больше 3% от общего счета. Полученную сумму вам необходимо поделить на 15 частей и входить в рынок не одним, а пятью лотами.

p, blockquote 51,0,0,1,0 —>

Распределение лотов выглядит следующим образом:

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

  • 1-ый лот – 1 часть.
  • 2-ой лот – 5 частей.
  • 3-ий лот – 4 части.
  • 4-ый лот – 3 части.
  • 5-ый лот – 2 части.

В сумме все лоты образуют ту самую сумму, равноценную трем процентам депозита.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Такой подход дополнительно обезопасит ваш депозит от непредвиденных ситуаций на рынке и понизит торговые риски.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Сигналы Awesome используют либо для запуска новой сделки, либо для наращивания ордеров, открытых по Аллигатору на первом этапе.

Индикатор Awesome Oscillator – это гистограмма, бары которой движутся над и под нулевым горизонтальным уровнем. Цвет и длина баров характеризуют направление и объемы рынка. Например, длинный зеленый бар говорит о том, что на рынке происходит рост объема сделок на покупку. Красный длинный бар сигнализирует о росте объемов сделок на продажу. Если бары начинают укорачиваться – это признак падения объемов.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

Более подробно об индикаторе Awesome Oscillator мы уже писали ранее. Рекомендуем вам ознакомиться в этим руководством.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Подтверждением сигнала Аллигатора на покупку будет являться появление длинного зеленого столбца выше нулевой отметки. Сигнал на продажу подтвердит длинный красный бар ниже нулевого уровня.

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

Торговые системы Билла Вильямса

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

Важно! Если бары гистограммы слишком короткие и находятся вблизи нулевой линии, это говорит о снижении рыночных объемов и флетовом движении рынка. С открытием новых позиций лучше повременить.

В момент появления сигналов от Awesome следует либо открыть новую сделку в направлении тенденции, либо нарастить уже существующие.

p, blockquote 61,0,0,0,0 —>

Третий мудрец Fractals: подтверждаем разворот

Последний этап анализа заключается в поиске подтверждающего разворотного сигнала от индикатора Fractals. Напомним, что этот инструмент ищет на графике верхние и нижние фракталы и указывает на них серой стрелкой.

p, blockquote 62,0,0,0,0 —>

При появлении фрактала по стратегии «Три мудреца» принято либо открывать третью позицию, либо доращивать уже существующие.

Индикатор Fractals дает два вида сигналов:

p, blockquote 64,0,0,0,0 —>

  • На покупку указывает серая стрелка «Вверх» рядом с нижним фракталом.
  • На продажу указывает стрелка «Вниз» рядом с верхним фракталом.

Сам фрактал состоит из пяти свечей (нестандартные паттерны могут состоять всего из трех свечей). Центр фрактала – пик или впадина на графике. Его экстремум обязательно должен выходить за пределы крайних баров фигуры. Часто центром фрактала становится разворотный медвежий или бычий бар, обнаруженный на первом этапе поиска сигналов.

p, blockquote 65,0,0,0,0 —>

Правила установки ордеров:

p, blockquote 66,0,0,0,0 —>

  • Ордер на продажу открываем в том случае, если экстремум верхнего фрактала появился над красной линией Аллигатора.
  • Ордер на покупку открываем при условии, что нижний фрактал появился под красным мувингом Аллигатора.

Защитный стоп-лосс должен быть установлен недалеко от ближайшего экстремума. Прибыль фиксируется по тейк-профиту или трейлинг-стопу.

p, blockquote 67,0,0,0,0 —>

Торговые стратегии Б.Вильямса отличаются своей простотой и эффективностью. Все они основаны на инструментах, разработанных самим автором, и могут быть легко адаптированы для торговли на любых активах. Рекомендуем вам протестировать каждую из вышеописанных методик.

https://popecon.ru/strategii-billa-vilyamsa-tri-mudretsa-profitunity-fraktaly.html
https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/torgovye-strategii-billa-vilyamsa-opisanie-i-primery.html

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика