Стратегия «Три экрана Элдера»: описание, настройки, отзывы

Открой содержание статьи

Стратегия «Три экрана Элдера» впервые была представлена широкому кругу трейдеров в далеком 1986 году. Первые упоминания о ней появились в газете того времени «Futeres». Методика названа в честь своего создателя – Александра Элдера, известного трейдера и аналитика.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Торговая стратегия Три экрана Элдера

Особенность данной стратегии заключается в поиске сигналов сразу по трем графикам (экранам), которые отличаются друг от друга величиной таймфрейма. Анализ графика проводится с помощью трендовых инструментов и осцилляторов. Благодаря такому набору алгоритмов трейдер может получать максимально точные сигналы и фильтровать невыгодные точки входа в рынок.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Экраны Элдера и таймфреймы

На графике стратегия выглядит примерно так, как показано на рисунке выше. Валютная пара открыта сразу на трех экранах, каждый из которых имеет свои настройки и выполняет свою функцию.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Таймфреймы для торговли по трем экранам Элдера выбираются не в случайном порядке. Каждый из них должен быть минимум в 5 раз меньше предыдущего. Причем выстаиваться они должны по порядку, начиная от самого большего и двигаясь к меньшему. Основным всегда будет считаться средний таймфрейм (центральный экран). Два крайних экрана используются для фильтрации и поиска точек входа.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Например, в качестве основного вы решили выбрать дневной график. Значит, на первом экране будет расположен график ТФ W1 (недельный). Следом за ним во втором экране расположится основной дневной ТФ. Самым маленьким ТФ будет H4 – он будет в третьем экране.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Стандартные и нестандартные ТФ

Мы рассмотрели в качестве примера стандартные таймфреймы терминала, поэтому они отличаются друг от друга более, чем в 5 раз (разница в большую сторону возможна, в меньшую – ни в коем случае). Если у вас есть возможность использовать нестандартные таймфреймы, то можно настроить экраны точно по правилам. В этом случае первый экран будет D5 (пятидневный таймфрейм), второй экран — D1 (дневной), третий экран – H4 (четырехчасовой).

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Так как нестандартными ТФ трейдеры пользуются достаточно редко, мы рассмотрим стратегию на основе базовых таймфреймов:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

• Для долгосрочной торговли подойдут таймфреймы W1, D1, H4.
• Среднесрочную торговлю можно вести на H4, H1 и M15.
• Для внутридневных сделок и краткосрочного скальпинга можно использовать таймфреймы M30, M5 и M1.

Вы можете выбрать любой наиболее удобный для себя вариант.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Как работает система трех экранов Элдера

Многие трейдеры предпочитают анализировать рынок только по одному таймфрейму, тем самым упуская массу важной информации. Однако не редко встречаются неприятные ситуации, когда трейдер вместо тренда попадает на простой откат или коррекцию цены и открывает заведомо убыточную сделку.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Например, на часовом графике цена показывает стойкий восходящий тренд и трейдер уверенно открывает сделку на покупку. Однако в это же время основной тренд графика является нисходящим, а бычий тренд на часовом ТФ – это не более чем временный откат цены, после окончания которого цена вновь продолжит движение вниз. Открыв в этой ситуации позицию на покупку, трейдер рискует словить стоп-лосс и получить убытки.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Стратегия трех экранов лишена этого недостатка. Перед входом в рынок трейдер проверяет ситуацию сразу на трех временных периодах, тем самым перестраховывая себя от заведомо ложных прогнозов.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

По системе Элдера сначала определяется основной тренд по старшему ТФ, затем ищется его подтверждение на среднем экране. Вход в рынок осуществляется уже на третьем экране.

Первый экран Элдера для поиска основного тренда

По словам Александра Элдера, рынок движения цены напоминает океан, так как график подобно волнам имеет свои взлеты и падения. Рекомендуем вам также ознакомиться с теорией волнового анализа и индикатором Walt для построения волн Эллиотта на графике.

p, blockquote 15,0,1,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Для определения направления и силы тенденции на первом экране используются любые трендовые индикаторы. В классическом варианте стратегии это гистограмма Macd, либо скользящая средняя линия Moving Average.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

При использовании Macd обратите внимание на угол наклона гистограммы по отношению к нулевому горизонтальному уровню, а также на расположение баров относительно этого же уровня:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

• Если бары расположены над уровнем 0 и продолжают подъем, то на рынке восходящий тренд.
• Если столбики упали ниже уровня 0 и продолжают снижаться, то на рынке нисходящий тренд.

Угол наклона баров Macd также может косвенно указывать на смену тренда. Яркий пример этому – дивергенция. Это ситуация, когда угол движения цены на графике прямо противоположен углу наклона баров гистограммы. Иными словами, показания индикатора и графика полностью расходятся.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Например, линия цены движется вверх, показывая восходящее движение. В это же время бары Macd опускаются вниз, рисуя совершенно противоположный угол наклона. В такой момент следует прислушиваться к индикатору, так как намечается смена тренда и цена в итоге пойдет в том направлении, в котором движутся бары macd.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Определить тренд можно и по скользящей линии Moving Average с периодом 21. Если цена движется выше линии MA, то перед вами восходящий тренд. При движении цены ниже MA тренд будет нисходящим.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Чтобы отфильтровать ложные пробои, откаты и флэт создатель стратегии Элдер рекомендовал использовать Macd в комплексе с Moving Average, установив оба индикатора на первый экран.

Поэтому первый этап анализа рынка будет выглядеть так:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

• Отрыть первый экран с самым высоким ТФ.
• Добавить на график гистограмму со стандартными настройками.
• Добавьте Moving Average со значением «Period» = 21.
• Определить основную тенденцию и барам Macd и положению цены относительно MA. Сигналы обоих алгоритмов должны совпасть.

После этого переходим ко второму этапу.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Второй экран для подтверждения сигнала первого экрана

Второй экран используется для подтверждения показаний индикаторов старшего ТФ и предварительного поиска точки входа в рынок.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

На второй экран Элдер рекомендует устанавливать осцилляторы, показывающие точки «перегретости» рынка, когда цена готова развернуться в направлении нового тренда. Если актив перепродан, то это сигнал для открытия Buy-ордера, так как силы продавцов на исходе и рынок развернется в бычьем направлении. Перекупленность актива, наоборот, будет являться сигналом на продажу.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Мы рекомендуем установить на график среднего ТФ стандартный осциллятор Стохастик. О том, как настроить стохастик для разных таймфреймов, мы уже писали ранее.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

При поиске сигналов на среднем экране учитывайте положение цены на старшем ТФ. Если на первом экране восходящий тренд, то на втором экране рассматриваются только сигналы на покупку. И наоборот, при нисходящей тенденции на первом экране должны рассматриваться исключительно Sell-сигналы.

p, blockquote 30,1,0,0,0 —>

Подтверждающие сигналы Stochastic Oscillator:

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

• Если обе кривые осциллятора пробили уровень 20 (границу зоны перепроданности) по направлению снизу вверх, то это подтверждение сигнала на покупку. В случае если на старшем графике тоже восходящий тренд, можно переключаться на третий экран для поиска точки входа.
• Если оба мувинга стохастика пробили уровень 80 (границу зоны перекупленности) по направлению сверху вниз, то вам поступило подтверждение сигнала на продажу. Если ТФ старшего графика нисходящий, можно смело переключаться на последний экран для открытия позиции.

Торговля по стратегии Элдера ведется исключительно по направлению главного тренда. Это самый доходный и наименее рискованный вариант.

Третий экран для входа в рынок

Последний экран с самым маленьким таймфреймом используется для поиска точек входа в рынок и установки ордеров. Торговать лучше отложенными ордерами:

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

• Если тренд первых двух ТФ восходящий, то установите отложенный ордер buy Limit на 3-4 пункта выше максимального значения предшествующей свечи.
• Если тренд старшего и среднего ТФ нисходящий, то установите ордер Sell-Limit на 3-4 пункта ниже минимального значения прошлой свечи.

Если по какой-то причине отложенный ордер не сработал, и цена на младшем графике продолжила движение в направлении, обратном основному тренду, то следует еще раз проверить ситуацию по двум предыдущим экранам.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Если сигнал на 1 и 2 экранах не поменялся, то дождитесь закрытия текущего бара и передвиньте отложенные заявки на минимумы/максимумы следующей свечи. Таким образом заявки можно двигать до тех пор, пока не закончится откат и цена не двинется в нужном направлении.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Защитный стоп-лосс следует установить на 2-3 пункта ниже локального экстремума. В том случае, если сработает ордер на покупку, Stop-Loss ставится на уровне ближнего минимума. Если же активируется заявка на продажу, Stop-Loss следует установить на 2-3 пункта выше ближайшего максимума.

Фиксировать прибыль можно тремя способами:

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

• Вручную в момент смены тенденции. Контролировать тренд следует по второму или первому экрану.
• Установить фиксированный тейк-профит. В этом случае прибыль будет ограничена, так как ордер закроется по достижению ценой определенной точки, в независимости от того, закончится текущий тренд или нет. Фиксированный тейк должен быть не менее чем в 2 раза больше стоп-лосса.
• Перевести сделку в безубыток и использовать трейлинг-стоп. Наиболее выгодный и безопасный вариант.

Среднесрочная стратегия Три экрана Элдера с SMA

Рассмотрим среднесрочный вариант стратегии, где экраны будут настроены на таймфреймы H4, H1 и M15.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Первый этап

Откройте четырехчасовой график и установите на него индикатор Macd. Настройки оставьте без изменений (12, 26, 9). Установите на график скользящую простую среднюю линию Simple Moving Average (SMA) с периодом 21.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

С помощью индикаторов проанализируйте основной тренд графика. Если гистограмма Macd в положительной зоне, а цена находится выше SMA, то перед вами восходящий тренд. Если цена упала ниже SMA, а Macd находится ниже 0, то перед вами нисходящий тренд.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Если на рынке флэт, то переключитесь на график другой валютной пары, либо отложите торговлю.

При наличии тренда на h4 переключайтесь на второй экран для поиска подтверждения сигнала.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Второй этап

Откройте часовой график (второй экран) и добавьте на него индикатор Stochastic Oscillator. Настройки оставьте базовыми (5, 3, 3).

p, blockquote 45,0,0,1,0 —>

Если тренд графика H4 нисходящий, то дождитесь момента, когда линии стохастика пересекут уровень 80 сверху вниз и выйдут из зоны перекупленности. Это сигнал на продажу.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Если тренд первого экрана восходящий, то дождитесь, чтобы линии осциллятора пробили уровень 20 снизу вверх и покинули область перепроданности. Это сигнал на покупку.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

В момент выхода индикатора из экстремальной зоны переключитесь на последний – третий экран для установки ордеров.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Важно! Если стохастик не подтверждает сигнал первого экрана, входить в рынок нельзя.

Третий этап

Откройте последний экран. Таймфрем графика – M15. В зависимости от направления тренда на первых двух экранах, установите на графике M15 отложенный Buy (при бычьей тенденции) или Sell (при медвежьей тенденции) ордер. Ордера устанавливаются на расстоянии 3-4 пунктов выше/ниже экстремума сигнальной свечи. Как только цена коснется данной точки, ордер автоматически активируется.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

После активации ордера установите стоп-лосс и выберите способ фиксирования прибыли. Stop-Loss ставим на пару пунктов дальше от ближайшего экстремума.

Стратегия «Три экрана Элдера»: подводные камни на примерах

Как и любая другая торговая система, стратегия трех экранов имеет свои особенности и подводные камни. Рассмотрим их подробнее.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Первое, на что нужно всегда обращать внимание – это основной тренд. В рынок можно входить только при условии, что на самом старшем графике наблюдается явный тренд, а не обычный откат или консолидация. Поэтому первый экран необходимо анализировать минимум по двум индикаторам.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

В дополнение к macd и скользящей средней кривой можно использовать стандартный инструмент теханализа – трендовую линию. Она отлично показывает завершение тренда. Для бычьего тренда ее строят по последним 2-3 ценовым минимумам графика. При медвежьем тренде для построения такой линии берут последние 2-3 максимума графика. Чтобы линия была более точной, расстояние между экстремумами должно составлять хотя бы 10-12 свечей.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Входить в рынок можно только в направлении главного тренда. Если пренебречь этим правилом, можно получить сильные убытки и «словить» несколько минусов подряд.

Стратегия «Три экрана Элдера»: отзывы

Данная стратегия используется трейдерами уже не один десяток лет и получила большое количество различных отзывов. Большинство трейдеров отзываются о методике положительно, считая ее одной из самых простых, безрисковых и в то же время прибыльных стратегий. Однако встречаются и такие трейдеры, которые считают систему трех экранов достаточно устаревшей и предпочитают пользоваться другими, более современными торговыми техниками.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Определить, подходит ли данная стратегия конкретно вам можно лишь одним способом – протестировав ее. Если у вас имеется достаточно времени, то вы можете провести тест в режиме реального времени на демо-счете.

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

Большинство трейдеров желают получить более быстрые результаты, поэтому используют для анализа тестеры стратегий для MT4. Ни проверяют методику на исторических данных и за считанные минуты дают отчет о ее эффективности, прибыльности, убыточности и т.д. Заменить обычный тестер можно советником Forex Strategy Builder, так как он тоже позволяет тестировать стратегии на временных исторических отрезках.

https://popecon.ru/strategiya-tri-ekrana-eldera-opisanie-nastroyki-otzyvy.html