Технический анализ на рынке форекс

Технический анализ на форекс

Технический анализ на форекс является одним из двух основных видов, используемых для прогнозирования дальнейшего движения цены. В отличие от фундаментального , в котором зачастую возможна двоякая трактовка событий, в техническом исследовании применяются методы, построенные на шаблонах и числовом изучении движений, применяются математические алгоритмы расчёта, выявление закономерностей и их описание. Всё это даёт возможность видеть статистику по отработавшим и сломавшимся моделям, делать выводы об успешности торговли на forex по какому-либо методу, и принимать решение о его применении в дальнейшем.

Технический анализ на рынке форекс | 5 видов анализа |

9,9

Технический анализ на рынке форекс | 5 видов анализа |

9,8

Технический анализ на рынке форекс | 5 видов анализа |

9,6

Технический анализ на рынке форекс | 5 видов анализа |

9,4

Технический анализ на рынке форекс | 5 видов анализа |

9,3

Технический анализ на рынке форекс | 5 видов анализа |

Технический анализ на форекс: основные постулаты
Методы технического анализа: 5 основных видов
Индикаторный метод
Графический метод
Методы Price Action в техническом анализе
Свечной метод
Волновой метод
Заключение

Технический анализ на форекс: основные постулаты

Весь технический анализ на рынке форекс базируется на 3-х основных принципах , которые были позаимствованы из теории Чарльза Доу, созданной более 100 лет назад, и описывающей поведение рынка. Кратко их можно сформулировать следующим образом:

Котировка в данный конкретный момент времени полностью отражает текущую конъюнктуру рынка, учитывает абсолютно все факторы, и является отражением баланса спроса и предложения . Она может измениться уже через долю секунды, так как изменится ситуация на рынке, и все эти движения, колебания, простаивания на месте прекрасно согласуются со следующим постулатом.
Абсолютно все ценовые движения происходят в рамках разного масштаба тенденций . Это означает, что на протяжении некоторого времени можно выделить основное направление, в котором изменяются котировки финансового инструмента. Это могут быть минутные тренды, дневные, недельные – всё зависит от рассматриваемого промежутка времени. Даже длительное пребывание цены в боковике всё равно можно разложить с помощью технического анализа на составляющие его, пусть и бесконечно малые, колебания.
Все события, происходящие на рынке форекс, со временем имеют свойство снова происходить в том или ином виде, но с сохранением общей схожей структуры. Это так называемые паттерны, шаблоны, по которым происходит движение. История повторяется, меняются только масштабы . При этом речь не идёт только об одном инструменте. То, что произошло на недельном графике нефти, может практически в том же виде произойти впоследствии на графике какой-нибудь акции или валютной пары и наоборот. Таким образом, с помощью тех. анализа связь можно увидеть практически где угодно.

Технический анализ

Эти 3 простых правила в полной мере описывают базовые принципы функционирования рынков, причём применимы они на разных секторах биржевой торговли – фондовом рынке , валютном, сырьевом и так далее. И если есть такие закономерности, соответственно, на них можно зарабатывать, нужно лишь научиться их находить. Такой поиск и является главным методом технического анализа финансовых рынков , который, в свою очередь, можно разделить на отдельные подвиды, каждый из которых рассматривает модели с разных точек зрения, но в целом объект изучения остаётся всё тот же – цена .

Рассмотрим каждый из них по отдельности и выясним, какие преимущества они могут дать в определении будущего движения котировок.

Технический анализ на рынке форекс | 5 видов анализа |

Азы технического анализа

Основные постулаты технического анализа можно изучить в видеоролике. Если Вы новичок в форекс трейдинге, то советую обязательно посмотреть.

Методы технического анализа: 5 основных видов

Весь технический анализ финансовых рынков включает в себя 5 главных методов, посредством которых трейдеры анализируют графики в терминале, и делают определенные выводы о возможном движении цены в будущем. Это такие методы как:

Индикаторный. Анализ графиков с помощью математики, посредством программных средств — индикаторов.
Графический (еще называют «классический»). Здесь в дело вступают геометрические фигуры и линии, их рисование на ценовом графике, и последующий анализ увиденного.
Методы Price Action (перевод с англ. «движение цены»). Сторонники этого метода не пользуются индикаторами, не анализируют новостные сводки, а просто читают график напрямую, получая из него море необходимой информации.
Свечной. Это ответвление от предыдущего метода, позволяющее анализировать график только путем анализа японских свечей , и образующихся из них паттернов на разворот или на продолжение тренда.
Волновой. Представление рынка как последовательность развития ценовых волн, которые повторяются.

Индикаторный анализ

Данный метод технического анализа на форекс как правило представляет собой некоторую формулу расчёта, которая использует ценовые значения за некоторый период времени. Эта формула представлена в виде программы (до развития компьютерной сферы всё делали руками на бумаге), которая оценивает поведение цены по заложенным в неё критериям и выдаёт конечный результат в числовом виде. Это позволяет оценить дальнейшие перспективы, текущее состояние рынка, а также предполагает наличие определённых сигналов, по которым и производятся какие-либо торговые действия, либо же они могут указывать на неопределённость, и предотвращать вход в рынок. Это сугубо математическая трактовка происходящего в данный момент.

Индикаторы также можно поделить на разные виды, у них отличаются задачи и области применения. Поскольку направлений движения у нас всего два – вверх или вниз, то и сигналы также могут быть на продолжение тренда или же на разворот . Это простая логика, которая вместе с основами технического анализа позволяет находить оптимальное решение. Рассмотрим индикаторы по видам и задачам, а также их сигналы и предписания по торговле для каждого из них.

Осцилляторы

Это группа индикаторов, которая оценивает изменение цены не только по направлению, но и по интенсивности, давая, таким образом, возможность ловить развороты. На данный момент существует не один десяток подобных разработок, но в стандартный набор торгового терминала обычно входят классические осцилляторы форекс, хорошо себя зарекомендовавшие на протяжении десятилетий. Дело в том, что основную их часть разработали ещё во второй половине ХХ века, и с тех пор придумать что-то новое, и при этом работоспособное, достаточно сложно. Поэтому рассмотрим их работу на примере 2-х самых популярных осцилляторов в техническом анализе, реализованных даже для самых экзотических торговых программ:

Осциляторы Stochastic Oscillator и MACD

Stochastic Oscillator. Это крайне простой осциллятор, основным сигналом которого является разворот двух базовых линий с пересечением в зонах перекупленности и перепроданности . Эти области означают чрезмерное ускорение цены в том или ином направлении, после которого должен произойти разворот. Этот же сигнал свойственен многим индикатором этой группы. Вход в сделку осуществляется после того, как сигнальные линии покинули указанные области. В качестве главного правила выступает основа трейдинга – торгуем только по направлению текущего движения рынка . То есть, если тренд восходящий, то вход в сделку только по сигналам из зоны перепроданности.
MACD. Второй популярный осциллятор в техническом анализе, который прекрасно показывает подтверждение тренда и развороты . В первом случае необходимо пересечение диаграммой нулевой отметки в каком-либо направлении (если для покупки – то снизу вверх, для продажи наоборот). Но конкретно этот сигнал используется обычно в качестве дополнительного или же фильтра по другим торговым методам. А вот основную ценность MACD представляет за его очень точные дивергенции и конвергенции . Это ситуации, при которых новому экстремуму на графике не соответствует новый экстремум на осцилляторе. То есть при росте на диаграмме будет новый пик, но он будет ниже предыдущего. При падении, соответственно, наоборот, он будет выше.

Осциляторы Stochastic Oscillator и MACD

Трендовые индикаторы

Как и следует из названия, основной задачей этой группы индикаторов является указание текущего преобладающего направления на финансовых рынках. В основном они используют либо оценку изменения цены относительно предыдущего момента времени, либо же усреднение за какой-либо период. Наиболее распространёнными в техническом анализе на данный момент можно назвать следующие трендовые форекс индикаторы:

Индикаторы скользящая средняя и ADX

Moving Average. Скользящая средняя имеет очень простой алгоритм вычисления – она представляет собой усреднённое значение цены за последнее некоторое количество баров, которое указывается в настройках индикатора. Чем больше период, тем более масштабный тренд она указывает, но при этом и увеличивается запаздывание реакции на его смену (поэтому очень удобно использовать комбинации разного рода индикаторов для информации не только о тренде, но и о возможном развороте, например осцилляторы). Есть разные варианты усреднения – простое среднее арифметическое, экспоненциальное или линейно взвешенное. В последних двух вариантах используется распределение веса баров в общей формуле, делая эти методы более чувствительными к текущим изменениям.
ADX. Это довольно информативный индикатор в техническом анализе, отображающий текущее состояние рынка по двигательной активности , а также оценивающий колебания каждого из двух направлений – отдельно бычьего и медвежьего. Представляется в виде 3-х линий, 2 из которых описывают интенсивность колебаний роста и падения, а третья показывает общую силу тренда в данный момент. Это позволяет определять моменты, когда тренд начинает набирать силу и его угасание, снижение активности и возможный разворот в краткосрочной перспективе. Также очень удобен в сочетании с другими индикаторами для подтверждения сигналов как самого ADX , так и других.

Индикаторы скользящая средняя и ADX

Индикаторы Билла Вильямса

Это несколько авторских индикаторов, разработанных очень известным трейдером Биллом Вильямсом , которые в настоящее время входят в арсенал для технического анализа валютных рынков большинства трейдеров. Наиболее популярные из них:

Индикаторы Билла Вильямса

Alligator. Состоит из трёх скользящих средних, и представляет собой уже практически готовую торговую систему, носящую такое же название. Основными сигналами является пересечение этих линий. Из-за того, что они имеют разный период и величину сдвига, получается довольно точная система, реагирующая на появление тренда . Поэтому входы в рынок осуществляются на уже подтверждённом трендовом движении. В общем, одна из основ начального уровня трейдинга, и технического анализа в целом, которая пригодится всем новичкам.
Awesome Oscillator. Некоторое подобие рассмотренного ранее индикатора MACD. Строится также в виде диаграммы, и используется в основном для определения разворотов всё по тем же дивергенциям и конвергенциям . Имеет окраску столбиков в два цвета, что немного упрощает определение текущего направления движения диаграммы.
Fractals. Очень полезный помощник в определении локальных экстремумов в данный момент времени. В алгоритм заложено минимальное число баров для определения такого экстремума, что значительно повышает его актуальность, поэтому часто используется в торговле на пробой уровней. На графике по умолчанию обозначается серыми галочками.

Индикаторы Билла Вильямса

Объёмы

Индикаторы этой группы ведут подсчёт колебательных движений в составе бара, и таким образом, показывают их в виде диаграммы под графиком. Не слишком информативный вид технического анализа на рынке forex, так как сами колебания могут происходить на очень тонком малоликвидном рынке. Гораздо больше пользы приносят всяческие разработки, имеющие доступ к данным крупных пулов, например, чикагской товарной бирже. В качестве ещё одного примера использования реальных объёмов контрактов можно назвать Cluster Delta , однако, это коммерческие решения, которые либо предлагают оплату, либо предоставляют данные с задержкой, что значительно снижает их эффективность.

Пользовательские индикаторы

За всё время существования валютной торговли участники рынка непрерывно пытаются найти новые способы технического анализа графиков, придумать идеальный алгоритм. Это выливается в тысячи новых индикаторов, некоторые из которых являются уникальными разработками, другие же в качестве основы имеют какой-нибудь классический индикатор, переработанный или улучшенный. Нередко такие разработки становятся универсальными методами анализа, и предлагаются к использованию в виде уже готовой стратегии. Часто в их состав входят несколько более простых моделей, которые дополняют и фильтруют сигналы друг друга.

Вам будет интересно Применение индикатора Forex Insider для оценки настроений рынка

Одной из таких прекрасных разработок является индикатор ZUP . , который имеет важное значение в техническом анализе финансовых рынков. Он основан на базовом ZigZag, в который добавили методы определения гармонических паттернов. В конечном виде это полноценная торговая система с указанием уровней вероятного разворота цены для входа в сделку и выхода из неё. Работа над ним велась не один год и до сих пор в каждой новой версии добавляется что-то новое, инструментарий постоянно расширяется. Таких примеров очень много, так что разбираться придётся основательно, если есть желание найти что-то действительно полезное. Либо можно использовать то, что предлагается в стандартном наборе, этих индикаторов с лихвой хватит для проведения этого вида технической оценки на форекс.

Autochartist

Графический анализ

Основным объектом изучения этого вида форекс-исследования является сам график . Это относительно простой метод, построенный на оценке поведения графика в двух основных направлениях – по времени и по цене. Это даёт возможность чёткого определения координат графических точек, а также прогнозирования. В качестве основного инструмента используется проведение линий, которые оказывают воздействие на цену . Первопроходцем, поднявшим графику на новый уровень, можно назвать Эллиотта , который в середине прошлого века предположил и обосновал наличие зависимости между положением цены в пространстве графика сейчас от положения и движения в прошлом. Это, в свою очередь, положило начало развитию этого направления.

На сегодняшний день практически все графические методы теханализа на форекс входят в необходимый минимум знаний для успешной торговли. Далее рассмотрим самые распространённые приёмы графического исследования рынка , необходимые для понимания происходящего в данный момент времени, а также позволяющие с достаточно высокой вероятностью предсказать движения в ближайшем будущем.

Трендовая линия

Графический инструмент технического анализа, имеющийся в каждом торговом терминале. Предложенная Эллиоттом идея определения тренда на рынке путём нанесения прямой, проходящей через экстремумы таким образом, чтобы не пересекаться с самим графиком . На растущем рынке ищем два последовательно образованных минимума, отстоящих друг от друга хотя бы на 5-7 баров, и проводим через них прямую, как показано на следующем примере графика. Для медвежьего рынка всё, соответственно, наоборот – ищем последовательные максимумы.

Трендовая линия

Трендовая линия

Эта линия обозначает динамическую поддержку цены во времени , то есть является опорой для неё. Это визуально представленная зависимость между активностью участников рынка (совокупному результату интереса покупателей и продавцов) и временем. Для особо крупных периодов используется полулогарифмический масштаб, но в современном трендовом анализе этим мало кто пользуется, разве что сторонники позиционного трейдинга на форекс.

Тренд может иметь разные масштабы, и относиться к разным периодам. Например, на недельном графике EUR/USD имеет понижательную тенденцию, а на H4 цена растёт. При дальнейшем уменьшении можно выделить тренды на получасовом и минутном тайм-фреймах, которые также могут отличаться. Базовыми методами работы с трендовой линией являются следующие:

Торговля на отбой от трендовой. Здесь всё достаточно просто – при подходе цены к линии в большинстве случаев можно ожидать как минимум локального разворота. При этом высока вероятность того, что цена отобьётся, и продолжит движение по тренду. Такие точки удобно использовать для добавления позиции.
Торговля на пробой. Если после первичного отбоя происходят новые попытки, то, скорее всего, линия будет пробита. Можно сразу вставать в противоположном направлении, и ждать развития нового тренда. Но также вероятен ретест линии – возврат к трендовой, касание и снова разворот. Многие специалисты по техническому анализу считают, что входить нужно именно после ретеста, так как это будет лишним подтверждением того, что новое направление наберёт силу.

Каналы и консолидации

Канал по сути представляет собой трендовую линию, параллельно которой проведена ещё одна через экстремум , который находится посередине между теми, которые служат основой для построения нашей трендовой линии. Встречаются не так часто в техническом анализе, но если образуются, то становятся прекрасными ориентирами для торговли. В этих случаях цена может много раз отбиваться от обеих границ, постепенно продвигаясь по основному направлению. Построение происходит с использованием соответствующего инструмента в панели терминала.

Торговля, как правило, ведётся либо с удержанием одной позиции и возможными добавлениями на отбоях от основной границы, либо же с открытием позиции по тренду на отбое от одной границы, и закрытием на подходе к противоположной. Это позволяет брать гораздо большее количество прибыли, так как из-за колебательного характера движения общий путь цены сильно увеличивается, особенно, если эти колебания имеют высокую частоту. При удержании позиции выходить из неё следует при тех же условиях, что и в работе с трендовой – на пробое или ретесте . Эту же точку можно использовать и для входа в противоположном направлении.

Канал

Канал

Консолидация – это частный случай канала. Представляет горизонтально направленное движение с относительно чёткими границами. Встречается на всех тайм-фреймах, и используется для краткосрочных сделок в обоих направлениях, то есть торговля ведётся от границы до границы, но цели стоит использовать размером с примерно 2/3 от всего диапазона. По мере продвижения графика вбок, согласно правилам технического анализа, нужно продолжать торговлю только в направлении имеющегося тренда, который предшествовал образованию консолидации. В некоторой степени можно назвать частным случаем паттерна “флаг”, о котором речь пойдёт далее.

Фигуры и паттерны

Основная задача заключается в нахождении на графике определённых последовательностей движений, которые образуют фигуры. Поначалу их не так просто отличать, поэтому рекомендуется использовать графические инструменты, и проверять каждую на соответствие шаблону модели. Впоследствии, после того, как будут найдена 2-3 десятка фигур, глаз сам будет их видеть, но до тех пор будет сложновато. Из инструментов нам понадобится всего один – прямая линия , такая же, как используется при проведении тренда.

Все модели графического раздела технического анализа на форекс можно разделить на 2 основополагающие категории:

свидетельствующие о продолжении тренда;
те, что предвещают скорый разворот.

Это статистически выделенные паттерны, использующиеся в техническом анализе уже на протяжении многих десятков лет, и характеризующие определённые рыночные состояния, такие как, например, загрузка актива, разгрузка, преодоление сопротивления с большими объёмами, разворот разной интенсивности и динамики. Каждая модель имеет свои собственные черты и признаки, по которым её можно выделить и отличить от других.

После того, как найдена ситуация на валютном рынке, соответствующая по своим критериям какому-либо шаблону, нужно дожидаться окончания её формирования и дальше действовать по инструкции, имеющейся к каждому из них. Есть определённые условия и точки входа, соблюдая которые, на протяжении относительно небольшого периода времени можно получить положительную статистику работы с общим прибыльным результатом. Модели технического анализа не работают в 19-ти случаях из 20-ти, но зато имеют хорошее соотношение тейка к стопу, и при этом, отрабатывают более, чем в половине случаев, что уже автоматически даёт совокупный доход на выборке из, например, 10-ти входов в рынок по конкретному паттерну.

Фигуры продолжения тренда

К ним относятся все паттерны, после которых подразумевается возобновление движения по направлению, предшествовавшему остановке. По форме разделяются на следующие виды:

Прямоугольные. Это обычный канал, который имеет наклон против тренда либо же представляет собой обычный горизонтальный боковик. Образуется обычно перед уровнями с большим отложенным интересом, то есть такие зоны, где нет возможности пройти сходу, а требуется время, при этом давление со стороны трендового движения сохраняется на высоком уровне, что не даёт цене сильно откатится. Вследствие этого образуются колебания в границах канала, показывающие попеременный успех продавцов и покупателей. Также может быть следствием активного размещения капитала крупного участника рынка, который пользуется благоприятной конъюнктурой и набирает большую позицию без сильного смещения котировок. Такие паттерны в техническом анализе называются “флаг” .
Паттерн флаг
Треугольные. Практически тот же смысл, что и у прямоугольных с той лишь разницей, что происходит сильное сужение торгового диапазона, из-за чего в дальнейшем может наблюдаться существенное увеличение динамики движения, то есть прорыв провоцирует увеличение средних диапазонов баров после того, как они были заметно меньше внутри треугольника. Модель на глаз не всегда легко определима в плане технического анализа, но стоит только провести образующие линии, как всё сразу становится очевидным. Есть интересная особенность, которая может навредить неопытным трейдерам – изначально возможен ложный прорыв треугольника не в том направлении, которое подразумевается, поэтому при работе с ними нужно запастись терпением. С волновой точки зрения, треугольник всегда является предпоследним рывком в модели. Рабочее название – “вымпел”.

Паттерн вымпел
Отдельного упоминания заслуживает наклонный треугольник, “клин” . У него обе образующие имеют наклон в одну сторону. Если он образовался против тренда, то это будет модель продолжения. Если же по тренду, то это, скорее всего, конечная диагональ, ещё одна модель из волнового технического анализа, о котором речь пойдёт дальше. После неё обычно происходит динамичный разворот с солидным откатом примерно в 60%, а зачастую и более от всего диапазона клина.

Обоснованием сильного продолжения тренда в этих фигурах служит тот факт, что все проторгованные ордера внутри них, имеют достаточно большой совокупный объём, “запертый” в относительно узком диапазоне, за пределами которого расположены стоп приказы и покупателей, и продавцов. Соответственно, при прорыве происходит срабатывание огромного количества закрывающих убыточные позиции распоряжений, что значительно ускоряет продвижение цены, формируя следующий виток трендового направления.

Фигуры разворота

Это, в свою очередь, разворотные модели , после которых движение меняет направление . Обычно это сложные фигуры технического анализа на форекс, состоящие из нескольких компонентов. Предположение о том, что перед нами отрисовывается какая-либо из них, обычно появляется после того, как образуется больше половины всей модели. К основным относятся следующие:

V-образное дно или вершина. Возникает при резких разворотах. Основной отличительной особенностью можно назвать равномерность обоих составляющих её движений. То есть падение и рост занимают примерно одно и то же время. Более того, очень часто совпадают даже размеры баров, которые появлялись на текущих уровнях при противоположном перемещении графика. В общем, в техническом плане напоминают букву V из латинского алфавита, отсюда и такое название.
Двойные и тройные дно или вершина. Последовательные движения в конце тренда, которые после откатов снова останавливаются на уровнях предыдущих разворотов. Так может повторяться два или три раза. Если более – то вероятно появление простой консолидации или более сложного разворота, особенно при формировании на дневном графике и крупнее. Разница в цене между этими экстремумами не должна превышать 3-5% от диапазона всего предшествующего ценового перемещения, иначе высок риск развития другой формации. Также стоит отметить, что двойное дно и вершина входят в состав паттерна “дракон” , который в теханализе обычно рисуют в сценарии разворота вверх. Но, как и в случае “чашки с ручкой”, есть обратный вариант.
Двойная вершина
Голова и плечи. Не очень сложный разворотный паттерн, получивший своё название в техническом анализе на forex из-за схожести с указанными частями тела. Идентифицируется данная фигура достаточно просто, пример на картинке с графиком ниже. Нередко сопровождается дополнительным сигналом о развороте с осцилляторов – дивергенцией или конвергенцией.
Паттерн голова и плечи
Бриллиант (алмаз). Сложная конструкция, состоящая из последовательно образующихся расходящегося и сходящегося треугольников. Для новичков как технического в целом, так и графического анализа, фигура достаточно трудно идентифицируемая, поэтому следует до последнего момента сомневаться в том, что перед нами именно она. К тому же, образуется не так и часто. Отличительной чертой является, как правило, присутствующее мощное центральное движение, которое служит разделяющей чертой между этими треугольниками. В целом, форма напоминает ромб, который торгуют после прорыва и выхода из него.

Вам будет интересно Как снизить уровень риска, используя индикаторы MA, RSI и BB

Методы Price Action в техническом анализе

Поскольку весь технический анализ валютных рынков построен на исследовании закономерностей, совсем не удивительно, что в него включены торговые методы из этого вида. В переводе с английского это “ценовая активность”. В целом характеризует отдельные аспекты поведения цены и по большей части относится к локально-разворотным моделям . Главными положительными чертами можно назвать высокую эффективность паттернов, а также очень простую технику работы, которая заключается в нанесении на график ключевых уровней , либо же вообще в простом наблюдении и работе с образовавшимися формациями.

Поддержки и сопротивления

Очень часто на графике можно встретить ситуации, когда цена внезапно останавливается, и начинается откат. Предпосылок к этому никаких не видно, однако, чувствуется, что есть какое-то сопротивление движению. В техническом анализе уровни, где цена меняла направление в прошлом, впоследствии имеют очень большое значение. Это так называемые сопротивления. Суть заключается в том, что в этом месте остался достаточно большой проторгованный объём и вполне вероятно, что произойдёт как минимум коррекционное движение, а то и вовсе разворот. Это не какой-то конкретный ценовой уровень, а скорее некоторая зона, и сказать заранее, где будет новый локальный экстремум практически невозможно.

Уровни сопротивления

Уровни сопротивления

Чтобы избежать таких сюрпризов необходимо смотреть на старшие периоды . Например, если торговля ведётся по М30, то нужно отмечать зоны разворота на Н4, то есть смотреть период намного крупнее. Это позволит либо зафиксировать прибыль и потом зайти по более выгодной цене, либо же заблокировать позицию, и ждать удобного момента для закрытия замка, и продолжения движения по тренду. Такие ситуации могут происходить не два и даже не три раза – сильные уровни могут образовывать консолидации перед ними с множеством подходов и откатов. Поэтому самым правильным вариантом будет дожидаться подтверждения пробоя и закрепления цены над ним (под ним в медвежьем сценарии).

Аналогичная история и с поддержками. Сильный уровень сопротивления, который был преодолён, в дальнейшем начинает оказывать отталкивающее действие на цену при подходе к нему. То есть если начался откат к прошлому сопротивлению, то можно ждать разворота после того, как цена подойдёт к его диапазону. Этим фактом часто пользуются для того, чтобы нарастить объём, увеличить совокупную позицию, так как вход по этой методике получается очень надёжным. Здесь есть также связь с волновой теорией – четвёртая волна крупного уровня часто заканчивается на уровне четвёртой волны уровня поменьше , то есть четвёрки в составе третьей волны.

Пин бар

Это особый вид свечи, она обладает очень длинной тенью и не очень большим телом. То есть диапазон тени в несколько раз превышает диапазон тела (больше, чем в три раза, иначе это может быть моделью из свечного раздела). Наибольшую ценность в техническом анализе, а особенно для начинающих трейдеров, представляют пин бары на тайм-фреймах Н4 и дневном, так как предполагают серьёзный откат. Вход осуществляется обычно на следующем баре, прямо на открытии.

Если рассматривается дневной или недельный фреймы, то можно подождать небольшого движения в направлении длинной тени пин бара, и далее входить по ещё более удобной цене. Как правило, откат составит половину длины тени и более. В качестве страховки лучше использовать безубыток при отходе цены в нужную сторону, либо частично фиксировать прибыль.

Пин бар

Пин бар

Пин бар образуется при подходе к зоне, где встречный интерес многократно превышает тот, что двигал цену по тренду. Это может быть мощное сопротивление или же такое своеобразное завершение сильного трендового движения, когда резко начинается фиксация прибыли, стремительно разворачивающая направление. Так или иначе, пин бар позволяет неплохо заработать, при этом вероятность получить стоп крайне низка.

Стоп размещается за диапазоном тени с запасом в 5-7 пунктов, так как есть возможность формирования паттерна “пинцет” , но, происходит это достаточно редко. Часто бывает так, что один пин бар старшего периода имеет в составе ещё один младшего, например М15 имеет одну из трёх своих пятиминуток также в таком виде. Такие ситуации позволяют входить в рынок ещё раньше, повышая профитность.

Свечной анализ

Представление графика в виде свечей было придумано более 100 лет назад. Это универсальный метод, позволяющий значительно повысить общую информативность графика и убрать излишне большое количество не очень нужной информации. По форме свечи можно очень многое сказать, есть определённые устоявшиеся модели, которые используются в техническом анализе на форекс, поэтому их со временем стали выделять в отдельные категории, также как и фигуры из графического раздела. Это позволяет прогнозировать движение в дальнейшем, при этом по каждому паттерну есть своя статистика, собранная за много лет наблюдений. Единственным ограничением является тайм-фрейм, свечи хорошо работают от дневного и выше.

Модели разворота

Наиболее популярными свечными моделями разворота являются “Падающая звезда” и “Молот” . Это в некоторой степени напоминающие пин бары свечи, у которых диапазон тени больше тела примерно два-три раза. Достаточно надёжная модель, которую иногда можно встретить на дневных графиках основных валютных пар. Допускается применение и на Н4, но статистика отрабатываемости сильно хуже. Также применяются “Вечерняя звезда” и “Утренняя звезда”, состоящие из трёх баров, крайние примерно одинаковые и разнонаправленные, а тот, что посередине имеет очень маленький диапазон – в три и более раз меньше соседних.

Вечерняя звезда

Вечерняя звезда

И, наконец, самая часто встречающаяся в техническом анализе на форекс модель – “Поглощение” . Это разворотный паттерн, при котором свеча против тренда полностью перекрывает диапазон предыдущей свечи. Это означает, что пошла масштабная фиксация прибыли и противоположный интерес в значительной степени превышает трендовый. Как правило после этого начинается сильное движение на несколько баров. Вход после поглощения и утренней/вечерней звезды осуществляется на открытии следующего после модели бара.

Модели продолжения тренда

Поскольку свечные модели пришли на форекс из фондового рынка, большая часть моделей предполагает наличие гэпов, которых на форексе из-за круглосуточного доступа к торгам попросту нет (только на выходных), то большая часть моделей продолжения тренда здесь работает не совсем так, к тому же их непросто распознать. Соответственно, популярностью пользуются всего две – “Три белых солдата” и « Три вороны” . Это последовательности из трёх однонаправленных баров для бычьего и медвежьего рынков соответственно. Свечи должны быть схожего размера, желательно с короткими тенями. Это хорошая предпосылка к тому, что устойчивый тренд продолжится.

Паттерн Три белых солдата

Паттерн Три белых солдата

Волновой метод

Теория, предложенная Ральфом Эллиоттом , не только прижилась в трейдерской среде, но и с каждым годом набирает всё большую популярность. Этот вид технического анализа на форекс в полной мере содержит в себе все 3 основы, перечисленные в самом начале статьи. Эллиотт выделил два типа движений, которые бесконечно повторяются, образуя всё новые масштабы. Кроме того, он написал большой свод правил, чёткое следование которым позволит максимально исключить двоякость трактовки тех или иных форм. На 100% точно предсказать рынок практически невозможно, но волны дают хорошее представление об общем направлении и возможных остановках, а также часто дают хорошую точность в предсказании разворотов.

Основная польза этого метода заключается в том, что все модели фрактальны, то есть в составе крупной можно выделить меньшего масштаба, в них, в свою очередь, ещё более мелкие и так вплоть до тикового графика. Конечно, искать волны на минутках – затея провальная из-за рыночных шумов, но их успешно выделяют и на часовом тайм-фрейме, что даёт возможность торговать даже интрадей. Все движения принято делить на два типа – импульсы и коррекции . Рассмотрим характерные черты каждого из них:

1. Импульсы состоят из 5 движений: три в направлении тренда и два в противоположную сторону . Как правило, это мощные, быстрые рывки, дающие возможность хорошо заработать. Согласно правилам, импульсу присущи некоторые ограничения:

третья волна не может быть самой короткой среди первой, третьей и пятой;
волна 4 не заходит на территорию волны 1;
волна 2 не заходит за начало волны 1;

Это простые правила технического волнового анализа помогут правильно размечать и отличать импульсы новичкам трейдинга, для более глубокого понимания, конечно, придётся изучать книгу, написанную по теории Эллиотта со всеми выкладками. Но на начальном этапе простого выделения импульсов будет вполне достаточно, это можно использовать в качестве фильтра в трендовых стратегиях.

2. Коррекции – движения из трёх волн, направленные против тренда. Сложные и не всегда очевидные конструкции в техническом анализе на форекс, которые не рекомендуется торговать. С приобретением достаточного опыта это возможно, но поначалу очень трудно разобраться в этих комбинациях волн. Они делятся на следующие типы:

Треугольники

плоскость, коррекция, в которой три волны укладываются в плоском направлении, часто простой боковик;
зигзаг, волны расположены в таком виде, что две явно направлены против основного тренда с откатом посередине, в целом название полностью отражает суть формы;
треугольники, рывки цены состоящие из 5 волн с сужающимся диапазоном, в редких случаях последняя волна в треугольнике также принимает вид треугольника и тогда общее количество движений достигает 9, обычно это предпоследняя конструкция во всем перемещении цены, волны в составе обозначаются a, b, c d, e;
Треугольники
сложные коррекции, большие конструкции, составные части которой состоят из выше перечисленных, например, плоскость с треугольником и зигзагом.

Гармонические паттерны

Это волновые формы , состоящие из четырёх, в крайнем случае пяти движений, имеющих чёткие параметры соотношений между собой. Были открыты в прошлом веке и прекрасно применяются в техническом анализе по сей день. Многим они известны под названием “бабочек” из-за своей напоминающей это насекомое формы.

Вам будет интересно Индикаторы для внутридневной торговли

Самой надёжной является бабочка Гартли , которая очень хорошо показывает зону потенциального разворота цены, после чего происходит мощный рывок. Для поиска в ручном режиме придётся постоянно отслеживать, и измерять соотношения между движениями, поэтому лучше воспользоваться упомянутым ранее специальным индикатором ZUP, который есть в свободном доступе. Он сам всё найдёт и разметит, укажет зону потенциального разворота и уровни, до которых цена может дойти, а также конечную цель.

Бабочка

Бабочка

Гармонические паттерны не ограничиваются одними лишь бабочками. Относительно недавно был разработан паттерн 5-0 , который имеет другую форму, но при этом также обладает всеми признаками гармонического – важные соотношения и разворотный характер. Как и бабочки, его лучше применять на периодах хотя бы от часового, наиболее надёжными являются дневной и недельный, но они больше подходят для позиционного трейдинга. В целом, это одни из самых надёжных торговых методик, основанных на паттернах. В этом можно убедиться, просто добавив индикатор на графики разных инструментов, и посмотрев на историю (возможно, придётся в настройках увеличить количество участвующих в обработке данных баров, то есть продлить его назад).

Заключение

Для достижения наибольшей эффективности можно и даже нужно сочетать разные методы технического анализа на форекс. Это позволит взглянуть на ценовое движение под разными углами, предположить разные варианты развития событий и торговать в направлении наиболее вероятного из них. Зачастую бывает так, что один метод даёт подсказку относительно остановки, второй о форме отката и третий о том, где этот откат закончится. Типичный пример – первая и вторая волны Эллиотта в составе нового импульса, которые вместе образуют гармонический паттерн, дающий зону разворота для начала третьей волны. А она может оказаться не только очень динамичной, но и продолжительной, больше первой волны согласно правилам.

Чем больше трейдер знает о методах анализа, тем ему проще ориентироваться на рынке. Сигналы и паттерны могут формироваться на любом периоде либого инструмента, что даёт весьма большой простор для исследований рынка и торговой деятельности, зачастую предоставляя возможность даже выбирать, какой сигнал торговать из имеющихся.

Технический анализ на рынке форекс | 5 видов анализа |