Торговля по фракталам на Форекс: правила и стратегии

Фрактал – это индикатор максимальных и минимальных значений цены. С помощью фракталов опытные трейдеры могут определить основную тенденцию рынка, а также «разделить» один глобальный тренд на несколько локальных трендов. Научившись торговать по такому индикатору, можно существенно приумножить прибыль без увеличения рисков.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

• 1 Торговля по фракталам и ее особенности
  • 1.1 Фракталы и индикатор Б. Вильямса
  • 1.2 Преимущества и недостатки
  • 1.3 Особенности анализа рынка
• 2 Стратегии торговли на Форекс по фракталам
  • 2.1 Стратегия «Пробойный фрактал»
    • 2.1.1 Настройки стратегии
    • 2.1.2 Торговые сигналы
  • 2.2 Торговля по фракталам на дневном графике – безрисковая стратегия
  • 2.3 Стратегия «Молния» на основе фракталов и уровней Фибоначчи
    • 2.3.1 Настройка графика
    • 2.3.2 Правила торговли
  • 2.4 Торговля по аллигатору и фракталам
    • 2.4.1 Принцип торговли по стратегии
    • 2.4.2 Сигналы для открытия сделок
    • 2.4.3 Особенности стратегии
  • 2.5 Смотрите также видео – Фрактальный анализ

Торговля по фракталам и ее особенности

Фракталом также называют какую-либо максимальную или минимальную точку на графике, после достижения которой цена разворачивается и начинает движение в обратную сторону. Различают верхние и нижние фракталы. Их примеры вы видите на рисунке ниже.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Фракталы и индикатор Б. Вильямса

Самый известный инструмент для автоматического поиска фракталов на графике был разработан трейдером Биллом Вильямсом. Индикатор наглядно показывает на графике верхние и нижние фракталы, сопровождая их надписями «Fractal Up» и «Fractal Down» соответственно.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Изначально инструмент создавался для анализа графиков изменения цены на рынке акций и ценных бумаг. Однако постепенно его стали также успешно применять при торговле на Форекс и бинарных опционах.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Преимущества и недостатки

Первое время могут возникать сложности с поиском и определением фракталов, толкованием фрактальных стрелок и линий. Чаще всего с этим сталкиваются новички. Поэтому перед торговлей по такой технике на реальном депозите рекомендуется потренироваться в заключении сделок на демо-счете.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Фракталы на графике часто меняются, тем самым создавая некую путаницу. Это особенно ярко выражено при торговле на невысоких таймфреймах вроде M1 или M5. Поэтому применять фрактальную теорию лучше на пятнадцатиминутных и более старших графиках.

Торговля на основе фракталов имеет и свои преимущества. Во-первых, такие сигналы отличаются высокой точностью. Например, в 80% случае после появления на графике верхнего фрактала цена разворачивается и движется в сторону медвежьего тренда. И наоборот, если на графике сформировался нижний фрактал, то цена, скорее всего, пойдет наверх.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Во-вторых, фрактальная методика торговли является универсальной. Ее можно применять при торговле по тренду, когда сделки открываются в момент зарождения новой тенденции. Также вы можете использовать фракталы для заключения контр-трендовых сделок, когда трейдер получает прибыль в моменты коррекции или отката цены.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Особенности анализа рынка

При торговле по фрактальному анализу рынка необходимо обращать внимание на следующие факторы:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

• Чем дольше формируется фрактал – тем сильнее сигнал, который он дает.
• Чем меньше таймфрейм рабочего графика – тем больше ложных сигналов будет поступать. В этом случае необходимо использовать дополнительные способы фильтрации фракталов.
• Если на графике друг за другом появились несколько фракталов разной направленности, то это признак зарождения нового сильного тренда. Направление тенденции будет соответствовать направлению пробоя.

В целом фрактал можно считать точкой начала/конца локального или глобального тренда. Следовательно, последовательное образование верхних и нижних фракталов можно рассматривать как волновое движение рынка. Торговля по фракталам может быть не только трендовой, но и скальпинговой, когда трейдер попеременно заключает сделки то на покупку, то на продажу, в зависимости от типа фрактала.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Важно! Эффективность сигналов при торговле по фрактальной методике напрямую зависит от величины таймфрейма рабочего графика. Чем выше ТФ – тем надежнее сигналы, и наоборот.

Стратегии торговли на Форекс по фракталам

Напомним следующие моменты:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

• Верхним фракталом называют пиковую восходящую свечу на графике. Обычно она появляется в конце восходящего тренда, при этом ее максимум выше максимумов двух крайних свечей. Такой фрактал является признаком разворота рынка вниз. Это сигнал на продажу (при торговле на разворотах тренда)
• Нижним фракталом называют нисходящую свечу графика, расположенную на конце медвежьего тренда. Ее минимум находится ниже минимума двух других крайних свечей. Данный фрактал считается признаком смены нисходящей тенденции на восходящую. Это сигнал на покупку (при торговле на разворот).

Фрактал может находиться внутри какого-либо разворотного паттерна и быть как бы его частью. Это усиливает его сигнал.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Если торговля ведется на пробой уровня, то направление сделки будет соответствовать направлению фрактала. Например, цена дошла до линии сопротивления и образовала верхний фрактал, пробивающий этот уровень. Это говорит о том, что цена выходит из старого канала и на графике формируется новый бычий тренд. В этом случае верхний фрактал будет являться сигналом на покупку.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Рассмотрим основные торговые стратегии на основе верхних и нижних фракталов.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Стратегия «Пробойный фрактал»

Данная методика больше всего подходит для торговли на мажорной валютной паре EUR/USD. Таймфрейм графика должен быть часовым. На более низком ТФ количество прибыльных сигналов может быть ниже.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Настройки стратегии

Фильтрация фракталов будет осуществляться с помощью инструмента Moving Average (скользящие средние линии).

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Стратегия отличается гибкостью и универсальностью. Вы можете адаптировать ее для любой другой валютной пары, либо дополнить другими инструментами для более точной фильтрации сделок.

Перед торговлей откройте график EUR/USD на таймфрейме H1. Установите на график индикатор «Фракталы Билла Вильямса» — он находится в списке стандартных инструментов терминала. Значения настроек оставьте по умолчанию.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

После этого добавьте на график инструмент Moving Average. Значение периода установите в размере 135-ти баров. В графе «Применить к» установите значение «Close». Тип линии MA – Smoothed. Это значит, что на графике будет показываться кривая SMA (Smoothed Moving Average).

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Торговые сигналы

Для открытия сделки на покупку необходимо выполнение следующих условий:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

• Линия цены движется выше мувинга SMA 135
• На графике появился верхний фрактал, расположенный выше SMA.

В этом случае необходимо установить отложенную заявку Buy-Stop на уровне сформировавшегося фрактала.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Средний размер тейк-профита должен быть 100-115 пунктов. Стоп-лосс должен быть в 1,5-2 раза меньше тейк-профита (50-60 пунктов).

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Условия для открытия позиции на продажу:

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

• Линия цены опустилась ниже кривой SMA.
• Сформировавшийся на графике нижний фрактал находится ниже мувинга SMA.

Если оба условия совпали, можно устанавливать отложенный Sell-Stop ордер. Точка установки – на уровне нижнего фрактала.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Соотношение тейк-профита и стоп-лосс также должно быть как 1,5 к 2 или 1 к 2. Например, если Take-Profit равен 120 пунктам, то стоп-лосс должен быть около 60-70 пунктов.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Данная стратегия приносит наибольшую прибыль в период активности лондонской и американской торговой сессии, поэтому лучшее время для открытия сделок – с 6.00 утра до 12.00 дня.

Торговля по фракталам на дневном графике – безрисковая стратегия

Данная стратегия является одной из самых простых фрактальных торговых методик. Она подходит для любых волатильных пар, однако наибольшая прибыль была зафиксирована при торговле на EUR/USD.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Таймфрейм графика должен быть дневным (D1). Рекомендуем вам также ознакомиться другими дневными и прибыльными стратегиям Форекс.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

В работе будет использоваться только один инструмент – классический индикатор фракталов Б.Вильямса со стандартными настройками.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

При торговле по данной методике сделки будут открываться в момент разворота рынка. Рассмотрим основные сигналы:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

• На графике появился верхний фрактал. Открывайте позицию на продажу.
• На графике сформировался нижний фрактал. Это сигнал к открытию позиции на покупку.

Важно! Сделку следует открывать сразу же после появления фрактала на графике. В противном случае вы можете упустить основной трендовый импульс.

Если тренд сильный, то сделку можно держать открытой в течение нескольких дней. Закрывать активные позиции лучше в конце рабочей сессии.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

В зависимости от силы и продолжительности тренда данная стратегия может принести от 100 и более пунктов за одну сделку.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Стратегия «Молния» на основе фракталов и уровней Фибоначчи

Техника «Молния» была разработана для торговли на валютной паре EUR/USD. Таймфрейм графика может быть любым, начиная от пятиминутного и заканчивая четырехчасовым. На более высоких интервалах сигналы будут поступать очень редко, что негативно скажется на прибыльности торговли.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Настройка графика

Для торговли установите на график следующие инструменты:

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

• Фрактальный индикатор Б.Вильямса со стандартными значениями настроек.
• Уровни Фибоначчи. В настройках измените параметры зон, установив для них следующие значения – 0,15 и -0,15, 0,85 и -0,85.

Стратегия подходит для торговли по тренду. Точки разворота цены и зарождения новой тенденции на графике будут определяться с помощью фрактального индикатора.

Правила торговли

Торговый сигнал поступает в тот момент, когда на графике формируется двух-фрактальная тенденция, то есть, друг за другом появляются два фрактала одной направленности. При этом расстояние между нижним и верхним фракталом должно находиться в диапазоне между 20 и 100 пунктами. Это оптимальный показатель для получения хорошей прибыли с рынка.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

После появления двух однонаправленных фракталов необходимо построить на графике канал Фибоначчи. Далее следует дождаться формирования третьего фрактала. Как только он появится на графике, необходимо переместить канал Фибоначчи таким образом, чтобы 3-ий фрактал совпал с его центральной параллельной линией.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

После этого наносим на график еще два дополнительных уровня:

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

• Первый уровень должен быть горизонтальным и проходить через второй фрактал.
• Второй уровень должен быть вертикальным. Его следует установить на точке пересечения первого горизонтального уровня с 15%-ой линией Фибоначчи.

На первый взгляд такие вычисления кажутся сложными, но со временем построение всех этих линий будет занимать у вас не более одной минуты.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Торговля ведется отложенными ордерами. Если новый тренд восходящий, то необходимо установить отложенную заявку Buy Stop (на покупку). Стоп-лосс в этом случае должен быть расположен ниже 3-го фрактала. Если же тренд нисходящий, то устанавливаем ордер Sell Stop (на продажу), а стоп-лосс, соответственно, выше третьего фрактала.

p, blockquote 46,0,0,1,0 —>

Тейк-профит должен быть расположен между 1-м и 3-м фракталом, при этом его размер должен быть больше размера стоп-лосса минимум в 1,5 раза.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Торговля по аллигатору и фракталам

Индикатор «Аллигатор» и фракталы Билла Вильямса в сочетании друг с другом могут стать основой для мощной и прибыльной стратегии. При совместной работе они дают точные и качественные сигналы.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Принцип торговли по стратегии

Индикатор «Аллигатор» состоит из трех скользящих мувингов, которые накладываются поверх основного рабочего графика. Мувинги изображают «зубы», «губы» и «челюсть» аллигатора, благодаря чему и появилось такое название инструмента. Фракталы, в свою очередь, играют роль мини-паттернов, сигнализирующих о развороте цены.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

«Аллигатор» показывает волатильность рынка и направление тренда. Ранее мы уже писали о применении индикатора «Аллигатор» на бинарных опционах. Если линии двигаются параллельно и на небольшом расстоянии друг от друга, то это признак низкой волатильности рынка. Цена движется во флете, аллигатор «спит». Если линии начинают расходиться, это признак зарождения новой тенденции. Аллигатор «просыпается», наступает время открывать новые позиции. Сочетание «проснувшегося аллигатора» с фракталами на графике является сильным сигналом для входа в рынок.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Оба инструмента входят в стандартный набор терминала, поэтому установить их на график можно через главное меню «Вставка» вашего торгового терминала. Стратегия предполагает торговлю на стандартных настройках индикаторов, поэтому изменять входные параметры нет необходимости.

Сигналы для открытия сделок

Сигналы для оформления Buy-ордера:

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

• Волатильность рынка повысилась, линии индикатора расходятся друг от друга.
• На графике появился нижний фрактал (минимум центральной свечи ниже минимумов свечей по бокам).
• Сигнальный фрактал находится ниже оранжевой линии «Аллигатора».

Если все три условия соблюдены, можно оформлять сделку на покупку.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Условия для открытия Sell-ордера:

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

• Расстояние между линиями «Аллигатора» увеличивается, волатильность цены повышается.
• На графике сформировался верхний фрактал (максимум центральной свечи выше максимумов боковых свечей).
• Фрактал расположен выше оранжевого мувинга «Аллигатора».

При совпадении всех условий можно открывать позицию на продажу.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

Стоп-лосс устанавливается на несколько пунктов ниже/выше крайней точки фрактала, в зависимости от направления тренда. Тейк-профит должен быть равен 2-м стоп-лоссам. Альтернативный вариант фиксирования прибыли – с помощью трейлинг-стопа с небольшим шагом.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Особенности стратегии

Фрактальный индикатор Б.Вильямса и «Аллигатор» всегда идут вслед за ценой, поэтому часто отстают от рынка.

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

Повысить качество сигналов можно путем увеличения периода. Количество сигналов в этом случае сократится, но число прибыльных сделок возрастет. Чтобы компенсировать этот недостаток, можно торговать сразу на нескольких валютных парах.

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

Стратегия является трендовой, поэтому подходит только для волатильных валютных пар. По этой же причине не рекомендуется вести торговлю в ночное время суток, когда цена уходит во флет.

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

Торговля по фракталам может стать основным источником дохода. Ее можно сочетать с другими торговыми методиками и индикаторами, например, со стратегией «Два стохастика» для бинарных опционов. Так как фракталы указывают на разворот рынка, они отлично сочетаются с различными осцилляторами (RSI, Stochastic и т.п.).

https://binaryfox.ru/obuchenie/torgovlya-po-fraktalam-na-foreks-pravila-i-strategii.html