Главная » ФОРЕКС » Обзоры индикаторов » Описание и применение индикатора Standard Deviation
Опубликовано: 24 октября 2020

Описание и применение индикатора Standard Deviation

Индикатор Standard Deviation: принцип работы, описание и сигналы

Данный индикатор вы можете найти в стандартном пакете инструментов платформы MetaTrader, а также на других популярных терминалах. Этот инструмент информирует пользователя об отклонении текущего значения цены от среднего в каком-то конкретном временном периоде. Большинству трейдеров Standard Deviation известен, как коэффициент отклонения сигнальных мувингов индикатора «Bollinger Bands». Давайте подробнее разберем работу данного инструмента.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

  • 1 Индикатор Standard Deviation: принцип работы и настройки
    • 1.1 Принцип работы инструмента
    • 1.2 Как правильно настроить индикатор
  • 2 Как правильно использовать инструмент при торговле
    • 2.1 Контртрендовая торговля
    • 2.2 Как пользоваться индикатором для того, чтобы определить тренд
    • 2.3 Как правильно работать со Standard Deviation при откатах
  • 3 Сочетание SD с другими индикаторами терминала
    • 3.1 Смотрите дополнительное видео по теме — Инструмент Standard Deviation и варианты его применения при торговле

Индикатор Standard Deviation: принцип работы и настройки

Если переводить название данного инструмента, то мы получим математический термин — среднеквадратичное отклонение. Это показатель, который описывает рассеивание параметров конкретной величины. В основе работы инструмента находится следующая формула:

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Формула Standard deviation

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Принцип работы инструмента

Можно говорить о том, что сигнальный мувинг инструмента – это показатель волатильности торгов. Здесь необходимо понимать, что кривая индикатора не связана с трендовыми движениями на рабочем графике. Она увеличивается по мере того, как сильный ценовый импульс в какую-то из сторон будет расти и уменьшается, как только ценовой диапазон графика будет сужаться. Однако, такая кривая будет немного запаздывать, как и любая другая средняя скользящая линия.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Давайте рассмотрим скриншот, представленный снизу. На нем вы можете увидеть две, выделенные цветом, зоны. Из-за очень сильного роста Евро кривая индикатора устремилась наверх. Однако, на следующий же день коррекционное движение убило этот восходящий тренд.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Торговля по Standard deviation

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Что касается волатильности, то она продемонстрировала падение из-за того, что среднее скользящее состояло из большого количества показателей предыдущего дня. Вчерашний диапазон движения графика был значительно больше нынешних. Сигнальная линия индикатора начала расти только после того, как в период двадцать попали свечи новой торговой сессии.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Как правильно настроить индикатор

В окне настроек находится один параметр, который влияет на показатели инструмента – это период. Трейдеру необходимо определить количество свечей, в диапазоне которых и будет рассчитываться волатильность. Стандартное значение – двадцать. Оно подойдет для работы с такими временными интервалами, как часовой и дневной. Если вы хотите работать с другими таймфреймами, то вам нужно протестировать разные значения периодов для разных временных отрезков.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Раздел «Уровни» вы можете использовать для того, чтобы закрепить на вашем рабочем графике минимальные и средние значения волатильности, чтобы реализовать две вышеописанные торговые техники рассматриваемого инструмента.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Данный инструмент наглядно показывает, что математические модели можно и нужно применять при работе с рынком Форекс, а в особенности — постулаты теории вероятности. Если вы научитесь торговать на основе вышеописанных формул, то тогда заметите их превосходство над классическими осцилляторами.

Соотношение между трендами и циклами волатильности может помочь более точно находить точки на графике, когда тренд меняется. Что интересно, такие рыночные ситуации индикатор Bollinger Bands не улавливает. Это еще один аргумент, чтобы пользоваться рассматриваемым инструментом.

p, blockquote 11,0,1,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться со стратегией BB RSI и индикатором для нее, который является комбинацией классического Bollinger Bands и Relative Strength Index.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Настойки Standard deviation

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Как правильно использовать инструмент при торговле

Как показывает статистика, большинство трейдеров не используют данный инструмент самостоятельно, а также в сочетании с другими индикатора, по той причине, что его формула лежит в основе Волн Боллинджера. Как мы выяснили раннее, сигнальный мувинг инструмента не успевает обновить свои значения в соответствии с постоянно появляющимися новыми данными. Волны Боллинджера помечают важные зоны отклонения цены прямо на вашем экране. Именно по этой причине многие трейдеры выбирают Волны Боллинджера, а не Standard Deviation.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Контртрендовая торговля

Рыночные игроки, которые предпочитают получать сигналы о состоянии волатильности от рассматриваемого индикатора, работают с инструментом только для того, чтобы определить моменты разворота на графике, которые появляются за время работы торговой сессии.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Контртрендовые позиции находится по математическому правилу о «трех сигмах», которое входит в раздел о теории вероятности. Согласно ему 99,73 процента значений случайно выбранной и нормально распределенной величины не превысят отклонения (умноженного на три) от средних значений выбранного промежутка.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Инструмент Standard deviation на графике

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Чтобы найти точку открытия контртрендовой позиции необходимо определить среднее значение волатильности. Для этого необходимо наложить на ваш рабочий график скользящую среднюю SD с периодом двести. Ее значение необходимо увеличить в два раза. Именно этот коэффициент вычислил и добавил в свой индикатор Д. Боллинджер. При условии, что сигнальный мувинг инструмента превышает среднее значение волатильности, умноженное на два, трейдер может выполнить следующие действия:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

  • Открыть Short, если на половине графика роста волатильности существует растущий тренд.
  • Открыть Long, если на половине графика роста волатильности существует нисходящий тренд.

Идея о нахождении разворота рыночных тенденции базируется на предположении, что резкое сокращение объемов волатильности до самых минимальных показателей зачастую совпадает с входом или выходом из рынка крупнейших игроков. Минимальные значения, часто располагаются на проведенной линии поддержки.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Для нанесения ключевых уровней и линий на график рекомендуем установить индикатор уровней Ганна.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Торговля по Standard deviation

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

При условии, что сигнальный мувинг рассматриваемого индикатора переходит за минимальные значения, то трейдер может выполнить следующие действия:

p, blockquote 22,1,0,0,0 —>

  • Открыть Short-позицию, если на половине графика роста волатильности существует падающий тренд.
  • Открыть Long-позицию, если на половине графика роста волатильности существует растущий тренд.

Money-Management двух выше разобранных торговых методик необходимо определять другими инструментами, которые необходимы трейдеру для воплощения полной идеи торговой техники. Необходимо понимать, что если трейдер открывает контртрендовую позицию, то ему необходимо быть готовым к тому, что придется удерживать позицию. Если же вы работаете с ранним обнаружением трендов, тогда позицию необходимо удерживать на более долгой дистанции, однако перевести сделку в безубыточно состояние необходимо при первой возможности.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Как пользоваться индикатором для того, чтобы определить тренд

Рассматриваемый индикатор является трендовым, то есть с его помощью вы можете определять направления рыночных трендов. Необходимо понимать, что методы работы с данным инструментом отличаются от других индикаторов этого же раздела.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Как мы уже выяснили, инструмент будет отображать отклонения цены от скользящего среднего. Здесь необходимо разобрать, что такое тренд. Это движение графика, которое направленно четко в одну сторону. При трендовом движение значение цены отличается от среднего значения. Если сигнальный мувинг инструмента начал двигаться вверх, то тогда можно говорить о том, что на рынке появился восходящий тренд.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Торговля по Standard deviation

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Безусловно вы можете определить формирование нового тренда и по графику индикатора, однако основная задача инструмента – это выявление и информирование пользователя об угасании тренда. Если сигнальный мувинг инструмента начнет движение в противоположном открытой сделке направлении, то тогда необходимо фиксировать прибыль и закрывать позицию.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Если же цена движется к среднему значению цены, то это свидетельствует о развороте графика или коррекционных движениях на рынке. В любом случае, при появлении таких ситуаций сделку необходимо закрывать, чтобы защитить свой депозит от убытков. Далее необходимо просто дождаться зарождения другого тренда и открывать новую позицию.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Нисходящие тенденции вы можете определить таким же образом. Необходимо понимать, что стандартное отклонение всегда будет расти и не важно какой на рынке сейчас тренд. Если отклонение на рынке низкое, то тогда это свидетельствует о том, что тренд находится во флете, после которого может сформироваться новый сильный тренд.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

На скриншоте снизу вы можете увидеть пример такой ситуации, когда после небольшого затишья образовался сильный тренд. В отмеченной цветом зоне график не очень активно двигался, однако после резкого движения вниз, сигнальный мувниг индикатора вырос соответственно.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Сигналы Standard deviation

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Необходимо понимать, что рассматриваемый инструмент информирует пользователя только о размерах волатильности, направление образующегося тренда он предугадать не может.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Это связанно с тем, что все вычисления инструмент производит по модулю. Учитывайте этот факт при торговле, чтобы не слить депозит.

Как правильно работать со Standard Deviation при откатах

Определение тренда с помощью отклонений – это первый способ работы с индикатором, который является самым надежным. Вы можете использовать инструмент для того, чтобы находить оптимальные точки для открытия позиции.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Как вы понимаете, не всякое отклонение можно использовать при открытии позиции. Именно по этой причине вам необходимо воспринимать сигналы только от серьезных отклонений.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

При работе с откатами этот инструмент необходимо применять таким образом:

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

  • Если на графике наблюдается восходящий тренд, а сигнальный мувинг индикатора пересек средний диапазон при падении цены, то тогда необходимо открывать позицию на повышение.
  • Если же на графике наблюдается нисходящий тренд, а сигнальный мувинг инструмента пересек средний диапазон при росте цены, то тогда можно заключать сделку на понижение.

Сигналы Standard deviation

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Существует трейдеры, которые подключают дополнительные индикаторы для того, чтобы определять коррекционные движения на графике. Это не совсем правильно, потому что если на графике существует возрастающий тренд, то тогда даже незначительное падение вызовет собой небольшое коррекционное движение.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Если вы не поменяете параметры рассматриваемого инструмента, то тогда вам необходимо работать с временными интервалами до часового, а актив вы можете выбрать любой.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Сочетание SD с другими индикаторами терминала

Данный инструмент легко сочетается с индикаторами из разных категорий. Например, при торговле по скальпингу вы можете скомбинировать Standard Deviation с классическим стохастиком или индексом относительной силы. При торговле по тренду SD можно сочетать с гистограммами Macd, Аллигатором, фракталами, или любыми другими инструментами, показывающими силу и тип текущего тренда.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Индикатор SD неплохо сочетается со своим «собратом» — Bollinger Bands. Инструменты будут фильтровать сигналы друг друга. При этом желательно, чтобы настройки их периодов не сильно отличались.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Standard Deviation не так популярен, как полосы Боллинджера, однако его сигналы ничуть не хуже. Этот инструмент можно применять при разных стратегиях. Чаще всего его выбирают в качестве дополнительного фильтра, и гораздо реже — в роли основного инструмента стратегии.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Рекомендуем почитать о применении часового таймфрейма на форекс и особенностях торговли на таком графике.

Индикатор Стандартное отклонение StdDev (Standard Deviation) — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Стандартное отклонение StdDev (Standard Deviation) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Что такое «Стандартное отклонение»

StdDev индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation) является инструментом теханализа, который применяется спекулянтами товарного или фондового рынка. Этот индикатор не слишком популярен среди инвесторов, он больше принадлежит к нишевым инструментариям.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Если вы интересуетесь секретами бинарных опционов, то необходимо ознакомиться с работой Standard Deviation индикатора. Он для понимания очень простой, спекулянты могут быстро разобраться с принципами его работы в цифровых опционах.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Что собой представляет индикатор?

В сравнении с иными инструментами аналитики, которые доступны на инвестиционных платформах, Standard Deviation индикатор имеет сравнительно простое строение, описание и принцип работы.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Инструмент демонстрирует, насколько стоимость закрытия отклоняется от средних значений стоимости закрытия за определенный N период. В виде N можно установить любой показатель, но инвесторы наиболее часто используют стандартное отклонение за прошедшие 20 периодов (рекомендуется устанавливать дневной интервал). Отображается индикатор в виде мувинга. Прямой мувинг говорит о низком отклонении, скачки мувинга – про высокое отклонение.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Получается, Standard Deviation предоставляет описание изменчивости (волатильности) стоимости относительно исторической информации про маневры стоимости. От высокой или низкой волатильности зависит дальнейшее построение тактики на цифровых опционах.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Опыт применения данного показателя в теханализе позволяет понять, что высокая волатильность (большое отклонение от прошлых стоимостей закрытия) способствует появлению локальных пиков, низкое значение волатильности (небольшие отклонения) способствуют образованию локальных минимумов. Чем больше отклонение текущей стоимости от средней стоимости закрытия, тем более высокий показатель индекса Стандартного отклонения. На скриншоте ниже приведена наглядная картинка.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Индикатор Стандартное отклонение StdDev (Standard Deviation) - описание и настройка

Низкие уровни Стандартного отклонения (на скриншоте ниже обозначены А1 и А2) могут предсказать предстоящее трендовое изменение. Тренд в нашем примере начинает расти (В1, В2).

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

Стандартное отклонение демонстрирует будущее изменение стоимости, но не может определять направление данной стоимости (вверх или вниз). Для этого в цифровых опционах применяются иные тактики и инструменты.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Изменение настроек ниже или более 20 меняет индикаторную чувствительность. Это не рекомендуется делать. Уменьшение значения Standard Deviation, к примеру, до 10 дней, сделает индикатор более чувствительным и увеличит число ложных сигналов. При увеличении настроек до 40 уровня, будет уменьшена чувствительность, а индикатор стане неэффективным.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Многие инвесторы считают, что StdDev индикатор в реальности демонстрирует то, что все видят невооруженным взглядом. Другие спекулянты используют индикатор при автоматической торговле (многие программы для автоматического трейдинга основаны именно на показателях волатильности рынка).

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Преимущества

Применять Standard Deviation индикатор на практике очень просто. Его основная проблема состоит в том, что многие инвесторы на данный инструмент перекладывают задачи, которые он не может решить из-за своей специфики. Этот инструмент хотя и относится к трендовым, но он не сможет указать направление самого тренда. Индикатор напрямую подсказывает инвестору, насколько сильная текущая тенденция или они теряет силу.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Standard Deviation прекрасно совмещается с разными трендовыми осцилляторами и индикаторами, его легко можно оптимизировать и настроить для вашего торгового стиля. Инструмент применяться очень редко разными инвесторами, но он достоин внимания, так как на бинарных опционах и на форексе отрабатывает себя превосходно.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

У каждого торгового актива своя специфика, поэтому настраивать индикатор необходимо индивидуально для каждого базового актива. Еще необходимо уделять внимание правилам манименеджмента.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Недостатки

Индикатор StdDev имеет следующие минусы:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

  • Риск формирования ложных сигналов.
  • Небольшая аналитическая ценность.
  • Невозможность применение Стандартного отклонения в виде отдельного индикатора.

Установка и настройка индикатора

Standard Deviation является классическим инструментом торговли цифровыми опционами. Он находится во многих популярных платформах торговли, в том числе в МТ4.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Для добавления индикатора к графику стоимости, необходимо выполнить:

p, blockquote 17,1,0,0,0 —>

  • Нажимаем на вкладку «Ставка» вверху платформы.
  • Там следует выбрать «Индикаторы», затем «Трендовые» и «Standard Deviation».
  • Теперь индикатор добавлен к графику и его можно использовать в работе.

Индикатор Стандартное отклонение StdDev (Standard Deviation) - описание и настройка

Главный параметр Standard Deviation – это период, который равняется 20.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Индикатор Стандартное отклонение StdDev (Standard Deviation) - описание и настройка

Если на вашей платформе отсутствует данный индикатор, его можно скачать по этой ссылке: http://www.investmagnates.com/wp-content/uploads/indicators/standard-deviation.zip .

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Для некоторых скрипт может показаться бесполезным, но для других он станет настоящей находкой. Много инвесторов в торговом процессе ориентируются на рыночную волатильность, но часть спекулянтов к данному вопросы подходит с визуальным способом, а не техническим.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Сигналы

StdDev подходит для торгового процесса внутри дня и для приобретения долгосрочных опционов. Индикатор базируется на таких правилах:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

  • Когда на старшем таймфрейме образуется восходящий тренд, а стоимость на младшем графике падает, то необходимо дождаться момента, когда индикаторный мувинг перейдет в аномально высокие значения, после чего следует приобретать опцион выше.
  • Когда основной тренд нисходящий, стоит приобретать опцион ниже, когда в итоге контртрендового импульса StdDev достигает критического показателя.

Индикатор Стандартное отклонение StdDev (Standard Deviation) - описание и настройка

Может появиться некоторая путаница, так как в двух ситуациях необходимо ожидать, пока увеличится индикаторное отклонение. Многие индикаторы работают по немного другой системе, при понижении стоимости падают, а при ее восстановлении растут.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

В формуле StdDev исключается модуль числа, поэтому знак «плюс» присваивается всем колебаниям. В алгоритме расчета этого уровня перепроданности/перекупленности можно обойтись обычными визуальными наблюдениями. Становится заметно при увеличении масштаба графика, какие именно отклонения считаются отклонениями от нормы.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Правила использования индикатора

Инструмент имеет только одну настройку, которая соответствует его периоду. Этот показатель по умолчанию равен 20. Значение говорит про то, что проведение всех нужных расчетов индикатор будет осуществлять 20 последних периодов. Получается, если инвестор использует временный интервал D1, то индикатор будет применять данные за прошедшие 20 дней.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

При увеличении показателя индикаторного периода, снизится его чувствительность, а возрастает при уменьшении чувствительности. На скриншоте ниже показан индикатор с 40 периодом.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Индикатор Стандартное отклонение StdDev (Standard Deviation) - описание и настройка

Со скриншота видно, что кривая индикатора стала более плавной. Инструмент не демонстрирует очень высокие или очень низкие показания. На следующем скриншоте показаны индикаторные показатели с 10 периодом.

p, blockquote 26,0,0,1,0 —>

Индикатор Стандартное отклонение StdDev (Standard Deviation) - описание и настройка

Индикатор с небольшим периодом образуем существенно больше сигналов для покупки опционов, но часть их становятся ложными. Большинство трейдеров предпочитают применять этот инструментарий со стандартным показателем, так как в данной ситуации StdDev формирует много сигналов с высоким уровнем достоверности.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

StdDev помогает определить рыночные тренды, но трактовка его значений имеет определенные отличия от индикаторов данной категории. Индикатор показывает среднее отклонение уровня стоимости от средней скользящей, а тренд, зачастую, это сильный импульс, выражаемый в виде отклонения уровня стоимости от среднего значения. Если индикаторная кривая растет вверх, то можно утверждать, что бычья тенденция зародилась на рынке.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Индикатор Стандартное отклонение StdDev (Standard Deviation) - описание и настройка

Увидеть процесс зарождения тренда можно по графику уровня стоимости, но главным предназначением инструмента стала возможность выявления угасания тренда. Когда мувинг индикатора развернется и будет идти в обратном направлении, то необходимо закрывать опционы.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Индикатор Стандартное отклонение StdDev (Standard Deviation) - описание и настройка

Когда ценовой уровень приближается к среднему показателю, это свидетельствует про консолидацию на рынке или про разворот стоимости. В этих случаях необходимо закрыть все опционы, чтобы не было убытков. После этого можно ожидать появления нового тренда, чтобы войти на рынок.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

По идентичному принципу определяются нисходящие тренды. Всегда увеличивается стандартное отклонение, поэтому не важно, какая именно тенденция на рынке. Про спокойный рынок говорит низкое стандартное отклонение, после которого может образоваться сильный тренд. На скриншоте ниже показано незначительное отклонения и произошедшее потом сильное изменение стоимости.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Индикатор Стандартное отклонение StdDev (Standard Deviation) - описание и настройка

В закрашенной области стоимость менялась не сильно, а после окончания закрашенной области стоимость резко устремилась вниз. В итоге индикаторная кривая также резко подскочила.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Выявление тенденции при помощи отклонений является первым способом использования индикатора, который считается наиболее надежным. Еще индикатор применяется для поиска точек входа на рынок.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Теперь рассмотрим случай со «значительным» отклонением стоимости. В виде торгового сигнала нельзя воспринимать любое отклонение, так как шумы наблюдаются на рынке. По этой причине нужно в торговле использовать только серьезные отклонения.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Индикатор Стандартное отклонение StdDev (Standard Deviation) - описание и настройка

Некоторые инвесторы для выявления коррекции применяют дополнительные инструменты. Но это может быть нецелесообразно, если на рынке бычья тенденция, а незначительное снижение стоимости говорит про возникновение коррекции.

https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/indikator-standard-deviation-printsip-raboty-opisanie-i-signaly.html
https://binarn.ru/indikator/standartnoe-otklonenie-stddev.html

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*

Яндекс.Метрика