Форекс в реальном времени – где брать информацию? Котировки форекс.

Из статьи ты узнаешь :

Приветствую вас на блоге WebMasterMaksim.ru, сегодня обсудим форекс котировки или где брать информацию по форекс в реальном времени.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Аналитика Форекс в реальном времени проводится по двум направлениям: техническому анализу и фундаментальному анализу. В свою очередь последние имеют определенное число подмножеств, однако для успешной торговли на валютном рынке проводить их следует руководствуясь оперативными данными.

Форекс в реальном времени - где брать информацию

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Информация – важная составляющая.

Важность оперативной информации заключается в том, что Форекс котировки имеют свойство изменяться, причем происходит изменение в ту или иную сторону довольно часто в короткий промежуток времени.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Так, успешные люди зарабатывают на форекс значительные денежные суммы на анализе и прогнозировании движения тренда на валютном рынке.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Конечно, одной оперативной информации недостаточно, следует также применять фундаментальный анализ. Форму системы и методы анализа начинающий трейдер, так и вполне успешный, выбирает для себя самостоятельно. Это нужно для успешной торговли на рынке.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Форекс в реальном времени – где брать информацию.

Есть несколько способов отслеживать Форекс котировки в режиме реального времени.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

1. Торговые терминалы.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Самый распространенный, удобный и практичный – это специальные терминалы. Одним из популярных и отлично себя зарекомендовавших является MetaTrader 4. Для того чтобы иметь возможность успешно работать, анализировать Форекс в реальном времени, нужно его установить на своем компьютере. Котировки отслеживаются в режиме онлайн. Появляется возможность торговлю вести даже на минимальных отрезках времени.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Вот смотрите видео:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Не только MetaTrader 4 может быть использован при работе на бирже форекс, есть и другие торговые терминалы, которые можно скачать с любого дилингового центра, а после установить у себя на компьютере. Сразу после этой нехитрой процедуры появится возможность следить за котировками.

p, blockquote 12,1,0,0,0 —>

Вот сайты, где можно после регистрации бесплатно скачать метатрейдер 4 и другие терминалы:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Кроме того, терминалы дают возможность за любой отрезок времени загрузить и просмотреть архив котировок. Для чего это нужно? Для тестирования советника или собственной стратегии. Чтобы котировки успешно загрузить, нужно выбрать определенный период времени и интересующую валютную пару, используя специальную вкладку «сервис».

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

2. Специальные сайты.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Посмотреть оперативную информацию можно не только при использовании торгового терминала. Самые разнообразные сайты готовы предоставить интересующую информацию в любой момент времени. Нужно только иметь компьютер под рукой, коммуникатор или другое подходящее устройство, а также доступ к сети Интернет. Удобно пользоваться сайтами дилинговых центров.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Вам будет интересно Брокеры форекс с MT4: рейтинг лучших компаний

Есть и целый ряд центров, которые также готовы предоставить информацию. Такие центры работают круглосуточно, отслеживают информацию, которую и выкладывают на собственных сайтах. Для удобства пользователей данные выкладываются в табличной форме.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

3 . Мобильный телефон.

p, blockquote 18,0,0,1,0 —>

Такая услуга, как информирование трейдера посредством мобильного телефона, предоставляется многими дилинговыми центрами. Это очень удобно, поскольку не всегда участник торгов может находиться рядом с компьютером, подключенным к сети Интернет. Форекс в реальном времени – удобная услуга, доступная даже без подключения к торговому терминалу.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Информация будет поступать на телефон абонента посредством смс-информирования. Какие именно данные должны быть оперативно доставлены на мобильный телефон, трейдер выбирает самостоятельно. Необходимо лишь в свое личном онлайн-офисе сделать соответствующие настройки.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

4. Специальные программы.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Существуют специальные программы, которые нужно установить себе на компьютер, и они будут вас снобжать информацией форекс в реальном времени, о них я рассказывал в статье – программа новостей форекс и индикатор форекс новостей.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Основные нюансы аналитики Форекс в реальном времени

Поскольку любое движение на валютном рынке Форекс отражает состояние целого региона или отдельного государства, «локомотивом» торгов являются новости. Ходы направления движения тренда имеют основные составляющие:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Макроэкономические показатели, которые влияют на движение курса валют. Форекс котировки отражают реальное состояние экономики на данный момент времени у определенного государства или региона.
Выступление глав государств и Центральных банков. Как правило, после таких выступлений происходит движение курса валюты в ту или иную сторону. Именно решения первых лиц государства определяют экономическую и государственную политику. Опытные трейдеры даже из самых сдержанных выступлений могут выделить нить и вовремя среагировать на ситуацию.
Непредвиденные ситуации также учитываются трейдерами. Это могут быть стихийные бедствия, к примеру, наводнения, землетрясения, и прочее. Все это отражается на котировках. Кроме того, в подобных ситуациях немалое значение имеет опыт и знания игрока рынка. Иной раз даже профессионалы не приходят к единому мнению по сложившейся ситуации.
Ожидания валютного рынка. По этому поводу у дрейдеров в ходу поговорка, которая гласит, что покупать нужно слухи, а продавать факты. К слухам у участников рынка особенное отношение, поскольку чаще всего они предвестники самих новостей, причем новостей важных. Именно поэтому в текущую цену закладываются ожидания. Именно на этом базируется аналитика Форекс в реальном времени.

p, blockquote 24,0,0,0,1 —>

ECN или MTF – выбираем агрегатор ликвидности

Поставщиками котировок (или поставщиками ликвидности) принято считать крупные финансовые организации (банки и прайм-брокеры), формирующие собой международный валютный рынок форекс. Крупные игроки объединяются в сети для совместной торговли, откуда брокеры могут транслировать котировки своим клиентам на розничный рынок.

Поставщики котировок, агрегаторы и никаких манипуляций!

На форексе нет единственно верного поставщика котировок, каждый участник рынка может стать маркетмейкером и организовать собственную биржу. То, что вы видите в терминале, лишь текущий срез рынка, индикативные котировки, реальное наличие ликвидности по которым никогда не гарантируется.

Вам будет интересно Как торговать на Форекс с кредитным плечом

Поступающие в терминал котировки формируют стакан котировок – цены лимитных заявок в связке с объемом. Лучшие цены стакана отображаются на графике в виде уровней Bid и Ask. Ордера, отправленные по рынку, как раз означают сделки по лучшим ценам из стакана. Ниже пример стакана заявок из MetaTrader 5.

Стакан котировок

Стакан заявок

Все, надеюсь, понимают, что основной целью торговли как банков, так и обычных православных трейдеров является заработок. Обладая наибольшим капиталом, банки имеют преимущественное положение на рынке и могут диктовать условия сотрудничества. С другой стороны, это вряд ли станет проблемой, пока вы не достигните особо высоких оборотов. Современные агрегаторы уже научились маскировать поток заявок отдельных прибыльных клиентов, что, в какой-то мере, делает рынок более честным и обеспечивает безопасность против манипуляций со стороны банка.

Перед крупными агрегаторами встает проблема сведения заявок из разных источников и поддержания актуальной картины рынка. Грубо говоря, чем чаще обновляется стакан котировок, тем более актуальные цены получает трейдер. При такой схеме, вполне возможна ситуация, когда на момент отправки ордера цена уже является устаревшей. Такая несправедливость частично компенсируется возможностью купить котировки у другого поставщика, что и является одним из главных преимуществ агрегатора.

Принципы работы агрегаторов – ECN и MTF

Агрегатором ликвидности может выступать как сам брокер, так и отдельная организация. В первую очередь, агрегаторов нужно различать по принципу работы. Сейчас на рынке есть две основные развивающиеся платформы: ECN и MTF. Обе системы сводят ордера банков, брокеров и отдельных клиентов, и обе предлагают высокую скорость исполнения.

Крупные провайдеры, вроде LMAX и CFH Clearing работают по схеме MTF. Currenex и Integral, в свою очередь, являются одними из крупнейших ECN-провайдеров. В случае с платформой MTF трейдер получает практически равные права с банками, так как все заявки сводятся в одном стакане. Однако, тенденция ведет к тому, что крупные MTF-провайдеры отказываются от розничного форекса, ориентируясь на предоставление ликвидности организациям. Причина – те же банки и их нежелание делиться прибылью. Хотя, некоторые ECN-сети также включают в себя и MTF-провайдеров.

ECN-агрегатор

Начнем с определения принципа работы ECN-агрегатора. Сеть ECN объединяет ликвидность многих поставщиков, и в теории позволяет получить лучшие цены и более узкий спред.

Схема работы ECN агрегатора

Как это работает:

Брокер формирует стакан из котировок поставщиков ликвидности и лимитников клиентов.
Далее возможно два исхода событий:

Когда трейдер отправляет лимитный приказ, брокер может перекрыть объем заявкой от другого трейдера из стакана. Если подходящей встречной заявки нет, ордер добавляется в стакан.
В случае отправки рыночного ордера, брокер выясняет, кому из поставщиков принадлежала лучшая котировка и отправляет ему запрос на подтверждение сделки.

Вам будет интересно Маркетинг для он-лайн брокера

Если поставщик подтверждает сделку, ордер исполняется. В том случае, если поставщик не может исполнить ордер по указанной цене, ордер перенаправляется другим поставщикам, либо возвращается трейдеру с новой ценой (в зависимости от логики конкретного агрегатора).

MTF агрегатор

MTF агрегатор принципиально отличается тем, что имеет централизованный стакан заявок, на который могут ориентироваться как банки, так и обычные трейдеры. В теории, это дает практически гарантированное исполнение по установленной цене, так как сделка не требует подтверждения от контрагента.

Схема работы MTF агрегатора

Как это работает:

Брокер формирует стакан ордеров из заявок поставщиков и лимитников трейдеров.
Рыночный ордер исполняется автоматически на бирже MTF, лимитный ордер добавляется в стакан.
Обе стороны (поставщик ликвидности и трейдер) получают уведомление об успешной сделке.

Плюсы и минусы ECN и MTF

По сути, заявки самих трейдеров в системе ECN матчатся по подобию MTF, позволяя проводить оборот в пределах одной компании. Но настоящий MTF дает некоторые преимущества в плане качества исполнения, так как трейдер получает равные с другими участниками права. Грубо говоря, ценам в стакане MTF можно доверять, когда в ECN котировки целиком индикативные.

Гарантия исполнения – это явное преимущество, но цены, как правило, в MTF будут похуже. Для примера, сравните средний спред по EUR/USD между FXOpen ECN и LMAX.

Разница спредов у счетов MTF и ECN

Реальные спреды у счетов ECN

Как по мне, разница в два раза довольно существенная. Может быть с небольшими проскальзываниями в ECN можно смириться?

Реальные спреды в агрегаторе MTF

Выбор поставщика

На самом деле, трейдеру не так важно знать наличие конкретного поставщика в ленте котировок. На качество исполнения в большей степени будет влиять логика работы агрегатора. Выбор технологии также не принципиален, тем более что для розничного рынка форекс это почти всегда ECN. Единственный фактор, который нужно учитывать, – это прибыльность торговой системы у конкретного брокера.

Например, если для вашей системы критично четкое исполнение, то брокер с выходом на LMAX скорее всего будет предпочтительным. Хотя разница будет практически незаметна, если вы торгуете вручную или с большой периодичностью. И все же любой агрегатор дает одно очевидное преимущество перед брокерами с внутренним диллингом. Дело в том, что ваши ордера поступают поставщикам в анонимном виде, смешиваясь с общим потоком. Это позволяет маскировать прибыльных клиентов от взгляда маркетмейкеров, поэтому не стоит ставить себя под удар, работая с непрозрачными компаниями.

Форекс в реальном времени — где брать информацию? Котировки