Управляющая компания «Райффайзен Капитал» запустила систематическую активно управляемую стратегию биржевых фондов, — говорится в пресс-релизе компании. Долларовая стратегия основана на долгосрочном инвестировании в широкий круг биржевых фондов (ETF), представляющих разные классы активов. Это первая стратегия «Райффайзен Капитал» в рамках нового направления Quantitative Investment Strategies (QIS). QIS — направление количественных стратегий управления инвестициями. Оно основано на алгоритмической систематизации инвестиционных идей, использовании финансовых моделей, которые базируются на фундаментальных принципах.
Данная стратегия может быть доступна в форме интервального фонда для квалифицированных инвесторов, а также индивидуальной стратегии ДУ, что позволяет инвесторам, как физическим, так и юридическим лицам выбрать для себя максимально комфортный способ инвестирования.
Стратегия полностью состоит из ценных бумаг зарубежных биржевых фондов, включая фонды на акции, облигации, золото. Веса ETF устанавливаются на этапе формирования стратегии, исходя в том числе из фундаментального анализа. При этом веса изменяются согласно оптимизационным алгоритмам в зависимости от рыночных событий.
Согласно ретроспективному анализу и проведенным тестам, средняя историческая доходность стратегии составляет 4,2% годовых, что значительно превышает ставки по долларовым депозитам. При этом уровень просадки стратегии даже в кризисные годы сильно ограничен благодаря использованию статистических шаблонов, диверсификации и оптимизации.
«Мы непрерывно обновляем линейку инвестиционных продуктов для удовлетворения растущих потребностей клиентов. Мы решили, что наша первая стратегия в рамках направления QIS будет предлагать клиентам простой, надежный и долгосрочный способ инвестирования долларовых активов. Стратегия подходит консервативным инвесторам, для которых важно преумножать свое состояние, выбирая инструменты с ограниченным риском», — прокомментировала Ольга Сумина, генеральный директор УК «Райффайзен Капитал».