В новом году еще не писал статей в рубрике Форекс, хотя сумма на торговом счету занимает существенную часть в ленивом портфеле. Поэтому в этой статье решил продолжить освещать основные понятия форекса и сегодня поговорим о том, что же это такое стоп лосс и тейк профит.

Стоп лосс и тейк профит используют абсолютно все профессиональные трейдеры, в том числе и управляющие ПАММ счетами, поэтому знание механизмов работы этих понятий будет полезно не только трейдерам, но и инвесторам ПАММ счетов, работающих на валютном рынке.

При грамотном использовании этих инструментов, торговля на валютных рынках может стать пассивным источником дохода. Тейк профит и стоп лосс освобождают трейдера от необходимости постоянного присутствия в торговом терминале. Понятия стоп лосс и тейк профит имеют похожий механизм действия, и отличаются лишь тем результатом, который ожидает инвестора в итоге.

В этой статье я буду говорить об этих инструментах в рамках валютного рынка, но также они используются практически на всех финансовых рынках. Для начала разберемся, что такое тейк-профит и стоп лосс, а затем как правильно их устанавливать.

Тейк профит (take profit) — что это такое?

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Говоря простым языком, тейк-профит (take profit) — это некое значение цены, при котором происходит автоматическое завершение сделки. При этом будет зафиксирован доход, потому его еще называют уровнем фиксации прибыли. Уровень тейк профита может задаваться как перед, так и после открытия позиции, т.е. изменять его можно без каких-либо ограничений. Важно понимать, что от грамотного определения уровня take profit напрямую зависит прибыльность ордера, поэтому уровень тейк профита по каждой открытой сделке определяется индивидуально. Немного забегая вперед, расскажу о том, как правильно выставить тейк профит и стоп лосс.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Описанные ниже действия я привел на примере брокера Амаркетс, через которого я долгое время торговал на форексе. Для полноценной работы нужно пройти простую регистрацию, после чего можно в один клик открыть торговый счет, произвести пополнение и скачав торговый терминал начать торговлю.

Для того чтобы выставить уровни тейк профита и стоп лосса при открытии позиции, необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть торговый терминал Meta Trader и авторизоваться. Если не знаете, как это сделать, рекомендую прочитать мою статью о том, как начать самостоятельно торговать на форексе.

2) В панели инструментов нажать кнопку «Новый ордер»

3) В открывшемся окне «Ордер», указать значения предполагаемых уровней.

Для того, чтобы выставить или изменить уровни стоп лосса и тейк профита после открытия сделки, необходимо в нижней панели торгового терминала Meta Trader дважды кликнуть на строчку с открытой сделкой.

Как правильно установить уровень тейк-профит

Надеюсь все в курсе, что позиции (сделки, ордера, кому как нравится), открываемые на форексе, различаются по направлению торговли и бывают длинными (long, buy, покупка) и короткими (sell, продажа). Для каждой из них механизм выставления тейк профита будет разным. Предлагаю разобрать на примерах, как правильно устанавливать уровень тейк профита для различных направлений.

• Как выставить тейк профит (take-profit) для длинных позиций

Для сделок открытых в направлении buy take-profit устанавливается выше стартовой цены. Предположим мы провели анализ и сделали вывод о грядущем росте котировок по паре евро-доллар (EUR/USD). Мы решаем войти в рынок при цене 1,3685. Анализ и интуиция подсказывает нам, что цена вырастет минимум на 30 пунктов, т.о. ставим уровень тейк профита 1,3715.

Прогноз сбывается, и цена растет, достигнув заданного уровня, сделка завершается автоматически. В итоге мы получим прибыль 30 пунктов, в независимости от того, где мы были в момент закрытия позиции.

• Как выставить тейк профит (take-profit) для коротких позиций

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

В этой ситуации наоборот, уровень take-profit должен быть ниже стартовой цены. И снова для того, чтобы понять действие этого инструмента на короткой сделке, рассмотрим пару евро-доллар (EUR/USD). Предположим, мы вошли в рынок при цене продажи 1,3725 и выставили тейк профит — 1,3685. Если через некоторое время цена снизилась и достигла установленного нами уровня, то сделка закроется с прибылью 40 пунктов.

Перед тем, как перейти к рассмотрению стоп-лосса, хочу обратить ваше внимание на один важный момент: в большинстве случаев не стоит изменять уровень тейк-профит в процессе сделки, лучше придерживаться изначально заданного значения. Жадность — не лучший советчик в работе с любыми инвестиционными инструментами.

Стоп лосс (stop loss) — что это такое?

Стоп-лосс (stop loss, еще называют стоп лимитом или лосем), как и тейк-профит — это инструмент для фиксации сделки по достижению определенной цены, с той лишь разницей, что стоп-лосс служит для минимизации убытков трейдера.По сути стоп-лосс — это средство обеспечения безопасности торгов на финансовых рынках. Когда уровень стоп-лосс достигнут, сделка автоматически завершается, только в отличие от take-profit здесь будет зафиксирован убыток. Однако принцип работы обоих инструментов идентичный.

• Как выставить стоп-лосс (stop loss) для длинных позиций

Разбираться будем на той же паре евро-доллар (EUR/USD). Допустим, мы открыли сделку по цене 1,3725 на покупку. Указываем стоп-лосс ниже этой цены (для примера возьмем 30 пунктов), на тот случай, если прогнозы наши окажутся ошибочными, и цена будет падать. Когда котировка достигнет показателя в 1,3695, сработает стоп лосс и система в автоматическом режиме завершит сделку с убытком 30 пунктов. По графику видно, что после срабатывания стоп лимита цена продолжила падать, т.о. выставив стоп лосс мы минимизировали убытки, а может быть и вовсе спасли депозит.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

• Как выставить тейк профит стоп-лосс (stop loss) для коротких позиций

В коротких позициях stop-loss имеет тот же механизм действия, но его уровень должен быть выше, чем цена при открытии сделки.

И снова пример: пара евро-доллар (EUR/USD) на 5 минутном графике. Допустим, мы решаем открыть сделку на продажу при 1,3685, поскольку думали, что цена будет снижаться. Но на всякий случай мы устанавливаем стоп-лосс (выше первоначальной цены) на уровне 1,3725. В итоге, цена ушла далеко за 1,3725 и сделка автоматически закрылась с убытком 40 пунктов.

После того, как вы узнали, что такое тейк-профит и стоп-лосс, следующим вопросом, который должен возникнуть в голове начинающего трейдера — как рассчитывать уровень стоп лосса и тейк профита для каждой сделки? Но в рамках одной или нескольких статей ответит на этот вопрос невозможно. На подобные расчеты влияют многие факторы, к примеру:

• особенности валютной пары;
• интуиция трейдера и анализ;
• продолжительность сделки;
• стратегия трейдера;
• сумма на торговом счете и пр.

Что касается моей стратегии торговли и инвестирования, я ставлю уровень стоп лосса только в тех случаях, когда я знаю, что меня долгое время не будет доступа к терминалу, т.о. я страхую свой депозит от неконтролируемого слива. Не использование стоп лосса несколько повышает риски в торговле, но на моем торговом счету сейчас около 2000$, а торгую я небольшими лотами, поэтому депозит может выдержать чудовищные просадки.

Для закрепления информации предлагаю попробовать попробовать поймать лося и тейк профит на демо счете брокера Амаркетс.

Стоп лосс и тейк профит — что это такое? Как правильно выставить стоп лосс и тейк профит

Стоп Лосс и Тейк Профит являются одними из самых важных понятий в трейдинге. Данные инструменты применяют во время совершения сделок профессиональные трейдеры. У них имеются определенные механизмы работы, с которыми должны быть знакомы не только пользователи, торгующие на рынке, но и инвесторы.

Следует отметить, что, если правильно пользоваться Стоп Лоссом и Тейк Профитом, можно превратить трейдинг в пассивный источник получения стабильного заработка.

Оглавление:

Что такое Стоп Лосс

Стоп Лосс или Stop Loss трейдеры нередко называют стоп лимитом. Он используется для фиксации сделки при достижении определенного уровня стоимости актива. Трейдерам нравится его использовать для того чтобы сократить свои убытки. Данный вид инструмента применяется пользователями для обеспечения безопасности торгов на любом из существующих финансовых рынков. Как только уровень сделки дошел до установленной отметки Стоп Лосса, она завершается. В итоге благодаря данному инструменту фиксируется убыток.

На рынке Форекс трейдеры не пренебрегают использованием стоп лосса. Во время каждой сделки имеется риск потерять свои денежные средства. Стоп Лосс помогает сократить такие потери. Он может быть открыт, как в самом начале проводимой сделки или же после открытия позиции.

Стоп Лосс — в переводе с английского Stop Loss — ограничивать убыток. Это инструмент, используемый трейдерами для определения уровня цен активов, когда позиция может быть закрыта. Завершение сделки при достижении стоп лосса осуществляется брокером.

Для чего нужен Стоп Лосс

Многие новички, которые осваивают Форекс для начинающих, ошибочно полагают, что Стоп Лосс является исключительно надежной защитой от потерь. Данный инструмент предназначен главным образом для того чтобы убытки не был большими. Стоп Лосс ограничивает количество финансовых потерь во время сделки. Основными целями использования Stop Loss являются:

• сокращение количества убытков
• сохранение нормального психологического здоровья трейдера.

При открытии позиций Sell или Buy пользователи порой не могу предугадать, какие потери они могут понести. С Стоп Лоссом они будут знать, какими могут быть их максимальные убытки.

Если заранее будет установлена точка выхода с рынка, то эмоциональное состояние трейдера практически не пострадает. И даже, несмотря на то, что инструмент используется для фиксации убытка, нагрузка на его психику будет минимальной. А ведь именно во многом благодаря нормальному психическому состоянию трейдеры в дальнейшем могут и дальше принимать взвешенные и эффективные решения для торговли.

Как установить Stop Loss

Современный валютный рынок предлагает устанавливать Стоп Лосс в качестве страховки от появления слишком больших убытков. И так, как это своего рода страховка, то очень важно правильно воспользоваться. Необходимо обладать знаниями, где его лучше всего установить. Стоп лосс следует располагать следующим образом, если принимать во внимание технический анализ рынка:

• для сделок на продажу стоп лосс устанавливается выше уровня максимальных котировок выбранного инструмента
• для сделок на покупку стоп лосс располагается ниже уровня котировок торгового актива

Разворот тренда обычно производится на максимуме и минимуме. Основной задачей стоп лосса является то, что он должен сработать именно в тот момент, когда рынок уже продемонстрировал, в каком направлении будет двигаться дальше стоимость актива. И это направление отличается от того, которое было предсказано участником рынка. Также еще одним надежным расположением Стоп Лосса станут точки значимых уровней, линий и графиков технического анализа. Если работа производится на платформе MT 4 или MT 5, то есть возможность установить индикатор арт и стоп лосс. После установки всех индикаторов, если сам рынок демонстрирует необходимость в закрытии сделки, то это нужно сделать.

Как посчитать Stop Loss

Для расчета Стоп Лосса сегодня трейдерами используется два способа:

• В каждой сделке соблюдается правило соотношения риска к прибыли 1:3. Это означает, что на каждый один пункт стоп лосса должны приходиться три пункта прибыли. В некоторых случаях пользователи поступают следующим образом: берут точку прогнозируемой прибыли и делят этот отрезок на три части. Далее они переходят к установке стоп лосса. Обычно он располагается на противоположном конце от открытия позиции уровня. Если профит составляет сто пунктов, то стоп лосс устанавливается на тридцати пунктах противоположного уровня от открытия сделки.
• Стоп Лосс устанавливается по наиболее значимым уровням поведения рынка. При этом очень важно принимать во внимание спред, который форекс брокеры устанавливают при торговле некоторыми валютными парами.

Что такое Тейк Профит

Если говорить простыми словами, то Тейк Профит представляет собой один из способов защиты цены актива. Когда трейдеры пользуются данным видом инструмента, то происходит досрочное закрытие позиции. Во время завершения открытой пользователем сделки, осуществляется фиксация дохода. Тейк профит может быть установлен как перед открытием позиции, так и после этого. Преимуществом использования такого инструмента является то, что устанавливать уровень профита можно в любое время и в неограниченном количестве раз.

Некоторые начинающие трейдеры порой путают такие понятия, как Стоп Лосс и Тейк Профит. Однако они являются разными понятиями. Основное их отличие заключается в том, что Стоп Лосс позволяет фиксировать убытки, а Тейк Профит — прибыль трейдера.

Тейк профит это в переводе с английского (Take Profit) получить прибыль. Он позволяет зафиксировать прибыль трейдера и автоматически закрыть позицию. Он устанавливается на том уровне, на котором пользователю хотелось бы получить свой доход.

Одной из основных характеристик тейк профита является защитный спред. Она представляет собой фиксированную разницу между ценой Take Profit и стоимостью заявки. Она используется, когда колебания стоимости актива на рынке отличаются высоким уровнем скорости. Спред закрепляет ценовую разницу и не позволяет из-за сильных колебаний трейдеру столкнуться с большими убытками.

Для чего нужен Тейк Профит

Когда речь идет о торговле на валютном рынке, то тут без волатильности не обходится. Волатильность это тенденция изменения стоимости выбранного для торговли актива. Цены на финансовом рынке постоянно меняются и это надо принимать во внимание во время совершения сделок. Обычно пользователи больше уделяют внимание тому, в каких точках установить стоп лосс, а вопросы установки прибыльных приказов становятся не важными. Однако случается и такое, что без тейк профита просто невозможно обойтись. Он необходим в следующих ситуациях:

• Торговля отложенными ордерами. Порой сложно становится предположить, когда такой ордер может сработать и нет гарантии, что это не случится, именно когда тренд будет повернут не в ту сторону, которая требуется трейдеру для получения прибыли. Поэтому чтобы сохранить свои инвестиции и уменьшить риски наступления убытков, лучше воспользоваться тейк профитом.
• Быстрый тренд. В некоторых ситуациях движение тренда производится очень быстро, что трейдер даже физически не успевает закрыть сделку.
• Нерешительное поведение трейдера. Пользователи могут и не решиться устанавливать индикаторы закрытия сделки на определенном уровне прибыли, если они могут получить больше в случае ее продолжения. Ведь маржа или разница между стоимостью валют может менять свое поведение из-за постоянного движения рынка.

Как установить Take Profit

Когда открывается новая сделка, то можно установить параметры приказа на прибыль. Именно такое поведение трейдеров может стать идеальным. В специальном окошке программы необходимо установить цену, при достижении уровня которой позиция автоматически будет закрыта. Прибыльный ордер может быть открыт:

• На продажу. Тогда индикатор устанавливается ниже уровня текущей цены.
• На покупку. В этом случае индикатор устанавливается выше имеющегося на данный момент значения цены.

Минимальное значение Тейк Профита обычно задается практически каждым брокером. В большинстве случаев оно устанавливается на уровне 10-15 пунктов. Ближе к имеющейся на данный момент стоимости актива установить Take Profit не удастся.

Как посчитать Take Profit

Фондовая биржа, валютный рынок позволяют трейдерам получать большую прибыль, если правильно пользоваться предлагаемыми инструментами. Важным из них является Take Profit его нужно выставить правильно. Следует во время подсчета помнить о том, что чем продолжительней является сделка, тем больше должна быть сумма для открытия Тейк Профита. Это показатель зависит от динамичности рынка и от времени, в течение которого будет действовать открытая трейдером позиция. Для расчета используется значение увеличения цены за час, например. Если цена растет на двадцать пунктов, то именно это значение и берется за основу приказа.

Важным моментом является то, что у трейдера имеется полное право для досрочного закрытия сделки. Например, это может случиться и при изменении цены на 15 пунктов, даже если им было установлено значение 20 пунктов. При использовании тейк профита имеется один положительный момент, который заключается в снятии психологического давления с пользователя.

Во время торговли на валютном рынке важно не пренебрегать инструментами, которые могут быть представлены Стоп Лоссом и Тейк Профитом. Необходимо внимательно изучить все их особенности, узнать, где их лучше устанавливать и как рассчитывать. Многие профессиональные трейдеры уже с их помощью получают стабильный пассивный доход. Эти два понятия являются на рынке Форекс совершенно разными, но оба они обладают одинаковым уровнем важности.

Как правильно рассчитать стоп-лосс?

По мнению профессионалов, стоп-лосс является обязательным в любой сделке. И это оправдано. Вы можете даже поставить его достаточно далеко, но самое главное, чтобы он был. Иначе однажды можно «нечаянно» потерять весь депозит. Просто из-за внезапно вышедших новостей.

Однако одного лишь наличия стоп-лосса недостаточно. Если вы не будете выставлять его правильно, то риск потери депозита будет присутствовать всегда. Сколько бы вы ни старались, счёт может быть постепенно «съеден» неверно выставленными стоп-лоссами. Поэтому нужно знать хотя бы в общих чертах, как их рассчитывать.

Методы выставления стоп-лосса, которыми пользоваться нельзя

В основном трейдеры, у которых недостаточно знаний, ставят защитный ордер наугад. А потом ещё и бесконечно его передвигают. Естественно, что это неправильно.

Но в некоторых стратегиях, размещённых в интернете, авторы предлагают не менее глупый подход (а может и более). Два самых распространённых варианта:

• Стоп-лосс больше тейк-профита, иногда во много раз. Например, t/p равен 50 пунктам, s/l — 200 пунктам. Это заведомо убыточный подход, и, если стратегия не даёт возможности изменить ситуацию, её лучше игнорировать.
• Стоп-лосс равен тейк-профиту. Это лучше, чем описанный выше вариант, но всё равно он далек от идеала. С таким раскладом выйти на хорошую прибыль вам будет сложно.
• Выставляется 50 пунктов в обе стороны. Это очень распространённый подход. Если вы видите такое в стратегии, значит, автор просто не знал, куда бы поставить защитные ордера. То же касается 100/100 и тому подобных, просто они встречаются гораздо реже.

Для примера возьмём стратегию, где используются популярные индикаторы RSI и Стохастик. Вход в рынок по сигналам перекупленности и перепроданности и только во время флета, поскольку это осцилляторы.

Во всех этих случаях вам нужно самостоятельно определить, где будет разумным выставить стоп-лосс. Если вы не можете этого сделать, то откажитесь от стратегии… либо научитесь правильно определять такие границы.

Правильные методы выставления стоп-лосса

Когда вы ставите s/l, нужно следовать двум главным правилам:

1. Он должен располагаться на каком-то уровне, где может произойти отскок. Если цена для достижения s/l должна пересечь значимую линию, лучше сделать его чуть побольше.
2. Он должен быть хотя бы в 2 раза меньше тейк-профита. Если вам это кажется невыполнимым, знайте: истинное правило мани-менеджмента предполагает другое соотношение – в 3-5 раз.

На самом деле задача эта не является простой. Чтобы соответствовать вышеописанным правилам, размер защитных ордеров нужно продумать ещё до открытия позиции. При этом вы должны быть готовы к тому, что из-за высоких требований от нескольких сделок придётся отказаться. Просто из-за того, что соотношение не удастся соблюсти.

Когда вы наметили сделку по каким-то сигналам, предварительно нужно проверить, где будут располагаться защитные ордера, а потом уже открываться.

Уровни для определения стоп-лосса ищем следующим образом:

• Расчерчиваем нынешний тренд и/или канал.
• Прочерчиваем диагональные линии.
• Выставляем горизонтальные уровни и исторические.

Уменьшаем график, расчерчиваем исторические уровни, расположенные близко к нынешней цене.

Обозначаем границы канала. В случае с флетом или рэнджем их может быть несколько и они могут совпадать с историческими уровнями. Также можно выставить горизонтальные уровни, взятые из предыдущих трендов.

При появлении сигнала открываем сделку и ставим стоп-лосс на значимой линии – там совпадают исторический уровень и граница канала. S/l получается совсем небольшим – около 30 пунктов, что для Н1 является минимумом. Поэтому можно (и даже лучше) поставить его чуть за границей уровня. Берём 50 пунктов стоп-лосса – в этом случае тейк-профит должен составлять не менее 100 пунктов. В данном случае это нормальное требование, поскольку до нижних уровней расстояние достаточно большое. Однако жадничать тоже не нужно – нет никакой гарантии, что цена дойдёт до самого низа.

Стоп-лосс должен совпадать с какой-либо из этих линий или находиться чуть дальше неё. Это нужно потому, что на любом из уровней может произойти отскок. Если s/l выставлять именно так, вероятность того, что он будет правильным, очень высока.

Есть ещё одно правило, о котором часто заявляют трейдеры XX века. По их мнению, стоп-лосс должен составлять не более 2 % от объёма сделки. На современном рынке, особенно если вы не увлекаетесь долгосрочными позициями и предпочитаете дейтрейдинг, соблюсти это правило практически невозможно. Поэтому нынешние специалисты указывают на 2 % от депозита, а не от объёма сделки. Это тоже одно из правил мани-менеджмента, которое нужно стараться соблюдать.

Если вы будете оставлять на стоп-лосс не более 2 % от депозита, то потребуется не меньше 50 убыточных сделок подряд, чтобы его слить. То есть шансы потери всех денег будут приближены к нулю.

Соотношение тейк-профита и стоп-лосса

Когда вы определили возможные уровни, на которых позицию допустимо закрыть в убыток, можно перейти к вопросу завершения сделки в плюс. Независимо от того, будете ли вы и здесь ставить защитный стоп-ордер или решили отслеживать этот момент вручную, количество пунктов для тейк-профита должно хотя бы в 2 раза превышать их количество для стоп-лосса.

И здесь к выставлению ордера или определению примерного уровня закрытия нужно подойти так же ответственно. Если для этого вы просто решите умножить s/l на 2, есть вероятность, что цена просто не дотянет до выбранного уровня и пойдёт в обратную сторону. Поэтому тейк-профит определяется так же, как и стоп-лосс – по уровням поддержки/сопротивления, а также по вспомогательным и историческим.

При этом помните, что:

• трендовые линии более значимы, чем другие;
• крайне желательно открываться в направлении тенденции, а не против неё;
• даже в тренде цена может не дойти до противоположной линии, поэтому снимать прибыль лучше, не доходя до этого уровня. Здесь можно использовать ½ или 1/3 диапазона выбранного канала (если вести отсчёт от другой его стороны).

Подводя итоги, можно обозначить два основных правила стоп-лосса:

1. Он должен быть меньше тейк-профита в 2 раза или более.
2. Не желательно, чтобы он превышал 2 % от депозита.

*Под депозитом имеется в виду сумма, которая в данный момент имеется на счёте, а не та, которая была внесена когда-то на начальном этапе.

Будьте готовы к тому, что для соблюдения данных правил придётся отказываться минимум от половины сделок. Но результат того стоит: прибыльность резко увеличится. Вполне возможно, что за счёт замены количества качеством вырастет и доход.

А что же делать тем, кто не хочет разбираться в премудростях выставления стоп-лосса по уровням, или просто не имеет времени на то, чтобы этому научиться? В таком случае корректируйте рекомендуемые параметры стратегий под вышеперечисленные правила. Эффект будет менее впечатляющий, но и это лучше, чем ничего. И всё равно помните, что стоп-лосс не должен быть меньше 30-50 пунктов. Исключение можно делать только для скальпинга.

Разбираемся со стоп лоссом и тейк профитом

http://www.gq-blog.com/investicii/forex/all/stop-loss-i-tejk-profit.html
http://tradingfin.com/internet-trading/tipy-orderov/kak-pravilno-rasschitat-stop-loss