Индикаторы фондового рынка

Что представляют собой индикаторы фондового рынка? Как использовать их в торговле, какие виды этих инструментов бывают и как правильно выбрать оптимальный для конкретной торговой стратегии? Рассмотрим также их положительные и слабые стороны, с какими инструментами их лучше сочетать для эффективной и прибыльной торговли.

Предназначение индикаторов

Индикаторы на фондовом рынке представляют собой математические формулы, основанные на анализе доступной информации о процессе торговли, визуально представленные на графике в виде линий или гистограмм.

Данные инструменты тех. анализа предназначены для упрощения и ускорения процесса обработки информации участниками торговли, а также для оценки трендов на фондовом рынке.

Принцип работы

Индикаторы состояния фондового рынка основаны на определенных данных, ими могут быть средние значения котировок, объемы торговли, отклонения либо корреляция между торговыми инструментами.

Зависимо от того, что изучает какой-либо инструмент технического анализа, можно определить, какие индикаторы лучше использовать в выбранной стратегии.

Поскольку любая информация представляется в визуальном отображении, участник торговли, используя индикатор для конкретного актива, может оперативно выявить зоны перекупленности/перепроданности, изменение тренда, нестандартные импульсы и активность других трейдеров. После чего полученную информацию он может применить в собственной торговой стратегии, чтобы принять правильное решение.

Положительные стороны и недостатки

Преимуществами индикаторов фондового рынка являются:

• простота и универсальность использования;
• доступность;
• многообразие инструментов.

Слабые стороны индикаторов заключаются в субъективности их показателей и сравнительно невысокой степени надежности.

Виды индикаторов

Основные индикаторы фондового рынка в плане предоставления данных подразделяются на:

• трендовые;
• индикаторы-осцилляторы;
• объемные;
• информационные.

Рассмотрим каждый вид более подробно.

Трендовые

Индикаторы для внутридневной торговли на фондовом рынке чаще всего применяют для точного определения текущего тренда. То есть их показатели основаны именно на изучении прошлых котировок актива. Построение большей части рассматриваемых индикаторов происходит в том же окне, в котором строится цена базового актива.

Самым популярным и универсальным инструментом среди индикаторов тренда является скользящая средняя (Moving Average). Он используется почти во всех торговых стратегиях и основан на простом принципе. Скользящая средняя обеспечивает сглаживание рыночной активности по отношению к конкретному торговому периоду. В результате этого формируется линия, демонстрирующая среднее направление ценового движения без учета избыточной волатильности актива.

Осцилляторы

Осцилляторы исследуют рыночную активность одновременно с прочими факторами, которые изменяются в течение определенного времени.

В торговой практике они предназначены для выявления силы тенденции и стадий ее формирования в конкретном торговом периоде. Наибольшей популярностью среди осцилляторов пользуются Stochastic Oscillator, Price Rate of Change и Relative Strength Index.

Большая часть осцилляторов отражается в отдельном окне ценового графика. Они формируются в виде ограниченного интервала. Участникам торговли осциллятор сигнализирует о переходе к активным действиям в момент, когда он попадает в точки перекупленности/перепроданности рынка.

Индикаторы объемов

Индикатор объема на фондовом рынке включает в себя алгоритмы, которые анализируют объемы торгов по торгуемым активам. Цель таких инструментов – определение момента, когда на рынке наблюдается повышенная активность.

Самым популярным является индикатор On Balance Volume. Он демонстрирует средние данные по объемам за конкретный период. Индикатор объема продаж и покупок на фондовом рынке отображается в отдельном окне ценового графика. Визуально он представляет собой линию или гистограмму.

Информационные

Данный нестандартный вид инструментов технического анализа является достаточно популярным и часто применяется участниками рынка в торговле. Информационными индикаторами являются экономический календарь, определенные виджеты, которые содержат сводки новостей, сведения об открытых сделках и выставленных ордерах.

Экономические индикаторы фондового рынка дают возможность участнику торговли на основании реальных данных выявить моменты, когда на рынке происходит рост волатильности или меняется тренд в результате воздействия фундаментальных факторов. Они позволяют отслеживать трейдерские депозиты, открытие и окончание торговли в различных часовых поясах и т.д.

Принцип работы с рассматриваемыми инструментами

В первую очередь, применяя в своей работе технические индикаторы фондового рынка, необходимо отчетливо понимать устройство и принцип работы выбранного трейдером инструмента.

Немаловажно знать, что индикаторы не предоставляют точный прогноз цен торговых инструментов. Они только отображают в упрощенной и доступной форме сведения о текущем процессе торговли.

Если рассматривать эффективность применения рассматриваемых индикаторов, то суть заключается в том, чтобы правильно их скомбинировать. Чтобы получить максимально логичные результаты, необходимо применять в своей стратегии сразу несколько инструментов. Однако выбор их нужно сделать так, чтобы в набор трейдера были включены индикаторы фондового рынка, относящиеся к разным вышеперечисленным видам.

То есть нет необходимости и никакого смысла перегружать интерфейс терминала десятком трендовых индикаторов, не учитывая другие факторы. Тогда и сделки будут результативными и более прибыльными, если трейдер будет получать одновременно несколько сигналов в едином направлении.

Рейтинг наиболее популярных инструментов технического анализа

На рисунке ниже можно увидеть рейтинг самых популярных технических инструментов, используемых в торговле на фондовом рынке:

Заключение

Если рассматривать вопрос, есть ли возможность заработка с использованием только лишь индикаторов, то можно сразу сказать, что вероятность мала.

В торговле на ограниченном периоде времени это еще возможно, однако, практический опыт и статистические данные являются подтверждением того, что в долгосрочной стратегии применение только лишь индикаторов может привести к потерям.

В заключение следует отметить, что рассматриваемые инструменты фондового рынка могут быть полезными помощниками в оценке ситуации на рынке, однако, не более. Ни один индикатор не может отчетливо и правильно спрогнозировать, в каком направлении будет двигаться цена.

По этой причине, чтобы торговля была более эффективной, необходимо помнить о базовых правилах мани-менеджмента и использовать методы фундаментального анализа, поскольку он изучает факторы, создающие движение цены. Одним из основных является индикатор настроения публики. Также к фундаментальным факторам относятся денежные потоки, анализ спроса и предложения, влияние рынков друг на друга и многие другие.

Индикаторы фондового рынка

Что представляют собой индикаторы фондового рынка? Как использовать их в торговле, какие виды этих инструментов бывают и как правильно выбрать оптимальный для конкретной торговой стратегии? Рассмотрим также их положительные и слабые стороны, с какими инструментами их лучше сочетать для эффективной и прибыльной торговли.

Предназначение индикаторов

Индикаторы на фондовом рынке представляют собой математические формулы, основанные на анализе доступной информации о процессе торговли, визуально представленные на графике в виде линий или гистограмм.

Данные инструменты тех. анализа предназначены для упрощения и ускорения процесса обработки информации участниками торговли, а также для оценки трендов на фондовом рынке.

Принцип работы

Индикаторы состояния фондового рынка основаны на определенных данных, ими могут быть средние значения котировок, объемы торговли, отклонения либо корреляция между торговыми инструментами.

Зависимо от того, что изучает какой-либо инструмент технического анализа, можно определить, какие индикаторы лучше использовать в выбранной стратегии.

Поскольку любая информация представляется в визуальном отображении, участник торговли, используя индикатор для конкретного актива, может оперативно выявить зоны перекупленности/перепроданности, изменение тренда, нестандартные импульсы и активность других трейдеров. После чего полученную информацию он может применить в собственной торговой стратегии, чтобы принять правильное решение.

Положительные стороны и недостатки

Преимуществами индикаторов фондового рынка являются:

• простота и универсальность использования;
• доступность;
• многообразие инструментов.

Слабые стороны индикаторов заключаются в субъективности их показателей и сравнительно невысокой степени надежности.

Виды индикаторов

Основные индикаторы фондового рынка в плане предоставления данных подразделяются на:

• трендовые;
• индикаторы-осцилляторы;
• объемные;
• информационные.

Рассмотрим каждый вид более подробно.

Трендовые

Индикаторы для внутридневной торговли на фондовом рынке чаще всего применяют для точного определения текущего тренда. То есть их показатели основаны именно на изучении прошлых котировок актива. Построение большей части рассматриваемых индикаторов происходит в том же окне, в котором строится цена базового актива.

Самым популярным и универсальным инструментом среди индикаторов тренда является скользящая средняя (Moving Average). Он используется почти во всех торговых стратегиях и основан на простом принципе. Скользящая средняя обеспечивает сглаживание рыночной активности по отношению к конкретному торговому периоду. В результате этого формируется линия, демонстрирующая среднее направление ценового движения без учета избыточной волатильности актива.

Осцилляторы

Осцилляторы исследуют рыночную активность одновременно с прочими факторами, которые изменяются в течение определенного времени.

В торговой практике они предназначены для выявления силы тенденции и стадий ее формирования в конкретном торговом периоде. Наибольшей популярностью среди осцилляторов пользуются Stochastic Oscillator, Price Rate of Change и Relative Strength Index.

Большая часть осцилляторов отражается в отдельном окне ценового графика. Они формируются в виде ограниченного интервала. Участникам торговли осциллятор сигнализирует о переходе к активным действиям в момент, когда он попадает в точки перекупленности/перепроданности рынка.

Индикаторы объемов

Индикатор объема на фондовом рынке включает в себя алгоритмы, которые анализируют объемы торгов по торгуемым активам. Цель таких инструментов – определение момента, когда на рынке наблюдается повышенная активность.

Самым популярным является индикатор On Balance Volume. Он демонстрирует средние данные по объемам за конкретный период. Индикатор объема продаж и покупок на фондовом рынке отображается в отдельном окне ценового графика. Визуально он представляет собой линию или гистограмму.

Информационные

Данный нестандартный вид инструментов технического анализа является достаточно популярным и часто применяется участниками рынка в торговле. Информационными индикаторами являются экономический календарь, определенные виджеты, которые содержат сводки новостей, сведения об открытых сделках и выставленных ордерах.

Экономические индикаторы фондового рынка дают возможность участнику торговли на основании реальных данных выявить моменты, когда на рынке происходит рост волатильности или меняется тренд в результате воздействия фундаментальных факторов. Они позволяют отслеживать трейдерские депозиты, открытие и окончание торговли в различных часовых поясах и т.д.

Принцип работы с рассматриваемыми инструментами

В первую очередь, применяя в своей работе технические индикаторы фондового рынка, необходимо отчетливо понимать устройство и принцип работы выбранного трейдером инструмента.

Немаловажно знать, что индикаторы не предоставляют точный прогноз цен торговых инструментов. Они только отображают в упрощенной и доступной форме сведения о текущем процессе торговли.

Если рассматривать эффективность применения рассматриваемых индикаторов, то суть заключается в том, чтобы правильно их скомбинировать. Чтобы получить максимально логичные результаты, необходимо применять в своей стратегии сразу несколько инструментов. Однако выбор их нужно сделать так, чтобы в набор трейдера были включены индикаторы фондового рынка, относящиеся к разным вышеперечисленным видам.

То есть нет необходимости и никакого смысла перегружать интерфейс терминала десятком трендовых индикаторов, не учитывая другие факторы. Тогда и сделки будут результативными и более прибыльными, если трейдер будет получать одновременно несколько сигналов в едином направлении.

Рейтинг наиболее популярных инструментов технического анализа

На рисунке ниже можно увидеть рейтинг самых популярных технических инструментов, используемых в торговле на фондовом рынке:

Заключение

Если рассматривать вопрос, есть ли возможность заработка с использованием только лишь индикаторов, то можно сразу сказать, что вероятность мала.

В торговле на ограниченном периоде времени это еще возможно, однако, практический опыт и статистические данные являются подтверждением того, что в долгосрочной стратегии применение только лишь индикаторов может привести к потерям.

В заключение следует отметить, что рассматриваемые инструменты фондового рынка могут быть полезными помощниками в оценке ситуации на рынке, однако, не более. Ни один индикатор не может отчетливо и правильно спрогнозировать, в каком направлении будет двигаться цена.

По этой причине, чтобы торговля была более эффективной, необходимо помнить о базовых правилах мани-менеджмента и использовать методы фундаментального анализа, поскольку он изучает факторы, создающие движение цены. Одним из основных является индикатор настроения публики. Также к фундаментальным факторам относятся денежные потоки, анализ спроса и предложения, влияние рынков друг на друга и многие другие.

http://masterfutures.ru/indikatory-fondovogo-rynka/
http://masterfutures.ru/indikatory-fondovogo-rynka/