Главная » ФОРЕКС » Стратегии форекс » Уровни Фибоначчи, расширения, временные зоны, советник
Опубликовано: 8 января 2021 / Обновлено: 24 апреля 2021

Уровни Фибоначчи, расширения, временные зоны, советник

Уровни Фибоначчи на Форекс

Закономерности найденные математиком Фибоначчи нашли свое применение в трейдинге и заслуженно занимают почетное место среди инструментов трейдера.

Инструмент это интереснейший. Давайте с ним разбираться.

  • Что такое числа Фибоначчи и последовательность Фибоначчи
    • Золотое сечение и его суть
    • Видео «Золотое сечение и числа Фибоначчи»
    • Числа Фибоначчи в трейдинге
  • Торговля по уровням Фибо
    • Коррекции Фибоначчи
    • Как правильно построить уровни
    • Стратегия по уровням Фибо
    • Где скачать инструменты Фибоначчи
    • Расширение
    • Временные зоны
    • Веер
  • Автоматический индикатор Фибо
  • Советник по уровням Фибоначчи
  • Подведём итог

Что такое числа Фибоначчи и последовательность Фибоначчи

Нашел эту последовательность известный итальянский математик Леонардо Пизанский в XIII веке, он обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144

В частности, эта модель, в которой:

  • каждое следующее число является суммой пары предыдущих: 0-1-1-2-3-5-8-13-21-34 и далее до бесконечности;
  • если разделить любое число в ряду (кроме самых младших) на предыдущее, получится результат, близкий к 1,618. Это «золотое сечение».

Золотое сечение и его суть

В этом месте обычно мне говорят:

– Ну, хорошо, это круто. Но при чем тут Форекс-трейдинг?

При том, что «золотое сечение» – не просто результат деления циферок.

При помощи этой последовательности можно описать многие законы природы – от толщины кругов на панцире мельчайшей улитки до удаленности планет Солнечной системы от светила.

Та же последовательность применима ко многим законам искусства, архитектуры и т.д., а также к развитию множества объективных процессов.

Видео «Золотое сечение и числа Фибоначчи»

Скриншот Уровни Фибонначи на Форекс с помощью индикатора Манхэттен

Числа Фибоначчи в трейдинге

Мы уже говорили про значение 1,618, к которому стремится соотношение следующей цифры в ряду к предыдущей.

На основании этого коэффициента были рассчитаны другие растущие и убывающие коэффициенты, и они тоже коррелируют со множеством закономерностей.

Вот так выглядит эта последовательность коэффициентов: 0,236-0,382-0,618-1,618 и т.д.

В трейдинге все уровни Фибоначчи представляются в процентах, а так же добавляется промежуточный в 50%.

Скриншот уровни Фибоначчи в Метатрейдер

Все, что описано выше, – базовые идеальные модели.

На практике несогласованность между свечными моделями и уровнями Фибоначчи возникает относительно часто.

– Что делать, если возникают несоответствия? – волнуются трейдеры, которые только начали использовать этот инструмент.

Отвечаю. В этом случае торговать в данный момент не стоит, так как из-за разногласий будут убыточные сделки.

А вот если наблюдается подтверждение между Фибоначчи и графической свечной моделью, значит, вероятность разворота намного выше.

Собственно, сами по себе уровни Фибоначчи руководством к действию не являются.

Они помогают трейдеру выбирать правильный момент и в целом понимать, что происходит сейчас: начинается новый тренд или происходит коррекция к предыдущему.

Расширение

– Вовремя войти в рынок – это хорошо, – справедливо отмечают трейдеры, – но и выйти из него тоже нужно своевременно.

Всё правильно! Поэтому вот еще один интересный инструмент, который также входит в большинство стандартных платформ.

Он применяется для установки тейк-профитов в торговле по трендам.

Установить его очень легко – нужно протянуть сетку от начала тренда до первого эксртемума и после к точке коррекции:

  1. точка зарождения тренда;
  2. экстремум до первой коррекции;
  3. момент завершения коррекции.

Когда закончим, увидим на графике целевые уровни.

По умолчанию это 161,8, 100 и 61,8.

Можно добавлять другие значения по вашему усмотрению, некоторые трейдеры ставят еще 200.

Расширение

Теперь на графике будут видны области, в которых наиболее вероятна коррекция.

Зашли в эту ценовую зону – фиксируйте прибыль и следите, как разовьется ситуация дальше, сменится ли тенденция, будут ли новые тренды.

Временные зоны

Очень простой инструмент, который наглядно показывает самые вероятные периоды изменения тенденций.

Чтобы построить временную зону, вам потребуются два экстремума, и первый – непременно разворотный.

Временные зоны

Соединив эти экстремумы, трейдер увидит прогноз, где с наибольшей вероятностью будет либо коррекция либо разворот рынка.

Еще один полезный и элементарный в построении инструмент.

Он используется, когда нужно определить канал движения цены.

Устанавливается на ценовой график путем соединения начальных и пиковых точек тренда.

Получается канал, через него проводят линию, на которой выставлены значимые уровни Фибоначчи: 38,2, 50 и 61,8%.

Веер

Самодостаточен ли веер Фибоначчи?

Если бы это было так, то любой начинающий трейдер мог бы стать героем дня.

Фибоначчи – удобный и простой в использовании графический инструмент, который поможет определить диапазон колебания цены, места коррекции и смены тренда.

Но все-таки – только инструмент, один из многих, который эффективен в совокупности с другими инструментами трейдера.

Автоматический индикатор Фибо

Для использования графических инструментов Фибоначчи нужен наметанный глаз.

Используя в своей работе инструменты Фибоначчи в течении нескольких месяцев вы будете легко определять правильные точки отсчета.

В новой версии Форекс индикатора «iМанхэттен» встроена такая функция!

Советник по уровням Фибоначчи

Советник натягивает большую сетку Фибоначчи (красные линии) от минимума и максимума свечей на Д1 — количество свечей указывается в параметрах советника.

пример сетки Фибо

Далее между каждым «большим» строится малая сеть Фибо (синие линии)

Получаем двойную сеть одну вложенную в другую.

Подведём итог

Метод Фибоначчи используют трейдеры во всем мире. Кто-то ориентируется на него как на основной инструмент, кто-то – как на один из вспомогательных.

Знать о нем, понимать его возможности и уметь применять на практике стоит каждому уважающему себя трейдеру.

Инструменты Фибоначчи позволят лучше понимать, что происходит на рынке, взвешенно оценивать ситуацию и отсеивать многие ложные сигналы, делая свою торговлю гораздо более успешной.

Как правильно пользоваться коррекцией по Фибоначчи

Одним из важных инструментов технического анализа являются технические уровни. Это определенное значение цены, которое при приближении к нему курса будет препятствием для дальнейшего продвижения. Графически это выглядит как область, куда цена подошла, а далее цена на графике откатила, потом подошла еще раз и снова не смогла преодолеть сопротивление. Таких возвратов может быть несколько, и чем их больше, тем сильнее уровень.

Различают уровни поддержки и сопротивления. Поддержка находится в нижней части ценового диапазона, она не дает курсу обвалиться дальше вниз, а сопротивление препятствует продвижению цены вверх. Для текущего значения всегда есть уровни поддержки и сопротивления. Главное правило – цена от уровня скорее оттолкнется, чем уровень будет пробит.

fob1

Пробитие уровня возможно, по-этому будьте осторожны: оно обычно происходит на каком-то сильном импульсе, например, выход важных новостей, и тогда цена вылетает за уровень на большое количество пунктов. На этом основаны техники на пробой, но они считаются достаточно агрессивными.

Уровни коррекции Фибоначчи при движении цены тоже оказывают сопротивление или поддержку, но это уже частично компьютерный индикатор. В его раскладку заложена определенная зависимость, которая была выведена еще задолго до появления Форекса.

История создания

Леонардо Фибоначчи (12-13 века) – итальянский математик, который открыл ряд натуральных чисел, находящихся между собой в определенной зависимости. Смысл зависимости Фибоначчи – каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Начинается ряд с нуля, и продолжать его можно до бесконечности: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 188…

Сам же Фибоначчи изначально разрабатывал свою зависимость для нахождения формулы размножения кроликов.
Также между собой числа Фибо связаны и «золотой пропорцией». Это коэффициент 0,618. Начиная с 4 члена, каждое предыдущее число меньше последующего в 0,618 раз. Если любой член ряда Фибо разделить не на следующее число, а на число через один, то получим соотношение, приближенное к 0,382. А если возьмем третий член ряда после исходного, то соотношение между ними будет приблизительно 0,236.

Математик не открыл эту пропорцию, он только напомнил ее человечеству, ведь эти зависимости знали и использовали еще древние греки при строительстве Парфенона, египтяне для своих знаменитых пирамид.

Именно приближенность ряда Фибоначчи к «золотому сечению» обусловила создание на его основе набора инструментов для анализа и прогнозирования динамики рынка: веерные линии, дуги, уровни коррекции и временные периоды Фибоначчи.

Чаще всего используют 5 уровней коррекции. Между ними тоже наблюдается «золотая пропорция». Если мы уровень 61,8 умножим на 0,618, то получим уровень 38,2. В сумме они дают 100%. Уровни 23,6 и 76,4 тоже в сумме составляют 100%. Но сам я пользуюсь уровнем 78.6, получается он извлечением корня из 0.618.

Ключевые уровни – 38,2%, 50%, 61,8%, они будут оказывать наибольшее сопротивление и поддержку при изменениях курса.

fob2

Значения коррекции Фибоначчи: определение и схемы

Уровни коррекции Фибоначчи были адаптированы для трейдинга на бирже в соответствии с трудами Леонардо Фибоначчи – это известный итальянский математик, который вывел уникальный ряд чисел, которые впоследствии стали носить его имя. Он написал три великих работы. Благодаря одной из этих книг Европа узнала о индо-арабской системе чисел, которая не вписывалась в принятые рамки. Фибоначчи стал толчком для многих математиков и физиков.

Числа Фибоначчи – это числовая последовательность, в которой следующее число равняется суме двух предыдущих.

Числа Фибоначчи:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 188 (далее до бесконечности).

Основной особенностью этих чисел является постоянная связь между элементами ряда. Любопытных взаимосвязей множество.

Так, основными свойствами этой последовательности являются:

  • Любое число — сумма двух предыдущих.
  • Соотношение следующего и предыдущего чисел в ряду стремится к 1,618.
  • Соотношение предыдущего и последующего чисел стремится к 0,618 и т.д.

Числа Фибоначчи принято считать математическим обоснованием «золотого сечения»: если отрезок разделить с помощью коэффициента 0,618, то соотношения отрезков сохранятся.

На фондовых площадках принято считать, что коррекция в большинстве случаев останавливается на числах Фибоначчи. Поэтому они так популярны в техническом анализе.

Когда происходит коррекция, рынок или разворачивается на уровнях Фибоначчи или демонстрирует отскок. Уровни Фибоначчи при этом — 23,6, 38,2, 50, 61,8, 76,4. Последний практически никогда не используется.

fob3

Чтобы построить уровни коррекции Фибоначчи нужно от минимальной точки трендового движения до максимальной провести линию, на которой нужно отметить уровни Фибоначчи 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 76,4%. По теории это и есть уровни самых вероятных коррекций тенденции.

Некоторые трейдеры проводят через эти уровни дополнительные горизонтальные линии. В результате получается «веер Фибоначчи». Эти проведенные линии принято считать линиями поддержки и сопротивления.

Существует два основных способа применения:

Для определения глубины коррекции.

fob4

Для определения возможных ценовых уровней при продолжении движения, после завершения коррекции.

fob5

Все остальное, модификации и наработки, например как у меня. По глубине коррекции, с помощью дополнительных уровней, я определяю цели. При достижении целей, цена, как правило, откатывает.

Но обо всем по порядку

Основными уровнями в стандартной линейке являются уровни 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%. Но только три последних являются ключевыми уровнями и оказывают наибольшее сопротивление и поддержку при изменениях курса цены. Но с большей популяризацией дополнительныхуровней, таких как 76,4% или 78,6%, 86.0%, я бы не стал называть выше указанные уровни ключевыми. Да, они по-прежнему оказывают наибольшее влияние, но и маркет-мейкеры тоже «хитрят» и стали играть на прорыв 3 основных уровней.

Если начинается коррекция, то откат может быть на треть тенденции (38,2%), может быть наполовину (50%), на две трети (61,8%) во многих источниках это указывается как максимальный размер коррекции. Но по моим наблюдениям максимальный размер – это уровень 86,0%. Если цена откатывает больше, чем на 86,0 % – это уже не коррекция, а разворот движения в другую сторону. Это из личных наблюдений, говорить о чистой математике здесь бесполезно.

Определить точку завершения коррекции, очень сложно, я бы сказал практически невозможно. Коррекция выполняет свою задачу (приводит рынок в относительное равновесие) либо за счет глубины, либо за счет продолжительности. Заранее определить каким способом, это будет происходить, не возможно, а ведь от этого зависит определение цели. Так что, если цена не остановилась на одном из уровней, то, вероятно, дойдет до следующего.

Поговорим, о том, как необходимо все же правильно использовать и строить линейку Фибоначчи.

Линейка раскладывается между двумя ключевыми точками, на рисунке точки (1) и (2).

fob6

Как правило, за ключевые точки берутся локальные экстремумы, т.е. high и low за какой то период, к примеру, внутри дня. Я для этого включил отображение разделителей периодов. Но, бывают моменты, когда один экстремум находится в прошлом периоде, а второй в действующем. Это допускается.

fob7

Если цена выходит за уровни 0% и 100%, то для Фибо нужно искать другие ключевые точки.

fob8

На рисунке, я пометил крестиком, что построение синей линейки Фибо, неверно. Строить лучше так, как построена оранжевая на рисунке. Будет надежнее

Ниже еще один пример:

fob9

Но будьте внимательны, очень часто при таких ситуациях, происходит смена направления движения.

Если нам необходимо измерить глубину коррекции к волне (А), то используем предыдущую тенденцию, потому что движение сейчас – это коррекция к тому, что было раньше. Т.е если сейчас курс идет вниз (В), то раскладывать фибо мы будем по предыдущему восходящему движению и наоборот. Всегда работаем от прошлого к будущему.

fob10

Раскладываем линейку так, чтобы уровень 0% находился в точке (2), точка завершения движения и начала коррекции, а уровень 100% в точке (1), точка начала движения, и тогда уровни будут располагаться по возрастающей. (Если Вы используете только три ключевых уровня 38,2; 50,0; 61,8, то принципиальной разницы не будет, как вы разложите линейку).

Строить можно на любых ТФ (таймфреймах, временных периодах). Все будет зависеть от того, какой ТФ у вас является рабочим. Например, для 15-ти минутных движений разложить уровни в таймфрейме 30 минут или 1 час. Если же Вы работаете с движениями, происходящими в часах, то фибо можно поставить на 4-х часах или днях, т.е. в периодах, которые по любому охватят нужное нам движение.

Использование Фибо в торговле

Техника на отбой

При движении курса может не сформироваться никакого четкого тренда, может не быть технических фигур, но уровни есть всегда. И Вы должны понимать где необходимо выйти из сделки.

Уровни коррекции Фибо в этом смысле очень удобны в использовании. Во-первых, они показывают области сопротивления и поддержки, во-вторых, возможный размер коррекции. При этом на них распространяются все правила уровней.

Если вы видите, что цена подходит к уровню, то высока вероятность разворота, так как цене легче откатить, чем пытаться преодолеть какое-то препятствие. Соответственно, вы можете планировать уже следующую сделку после отскока курса от уровня. При этом в чем большем таймфрейме построена эта линейка, тем более сильное сопротивление уровни будут оказывать.

Предлагаю рассмотреть это на текущей (на момент написания статьи) ситуации по евродоллару. Для построения Фибо мы используем сильную восходящую тенденцию, которая образовалась в начале марта. Вторая ключевая точка стоит на историческом максимуме, за которым начался откат, что естественно после такого стремительного движения. Зная, что коррекция может быть больше, чем на треть движения, мы можем прогнозировать, что падение еще может продолжаться приблизительно до значения 1,3245, так как до этого движение цены ничего не сдерживает.

fob11

Далее, когда цена подойдет к уровню 38,2 (а это один из самых сильных), по классическим правилам теханализа с большей вероятностью курс оттолкнется и развернется вверх. Можно планировать сделку на покупку, и фиксировать прибыль перед уровнем 23,6, где-то в значении 1,3420-1,3430. Мы не закладываем в цель количество пунктов до самого уровня, потому что это все-таки исторический экстремум. Это общее правило для всех сделок – не рассчитывать в Тейк Профит тенденцию на все 100%, а брать на 70-80%, потому что рынок непредсказуем, и угадать его до пункта невозможно. Если мы поставим на покупку от уровня 38,2, то наша прибыль составит около 120-150 пунктов. То же самое и по поводу остальных уровней, но Вы должны понимать, что такая техника, с очень большим риском. Т.к. курс цены не всегда отбивается от каждого уровня, а при сильном импульсе проскакивает уровень до следующего.

Техника на пробой

Основное правило при работе с уровнями Фибо – работать в сторону пробоя. Хотя сам я работаю немного по-другому, я обычно вхожу в рынок после завершения коррекции, т.к. немного модифицированная мною линейка уже дает определять цели.

Итак, если уровень 38,2% будет пробит, и курс обвалится ниже, то, конечно, будем продавать. И тогда цель будет уже возле 50%, в значении 1,3100. Нужно учитывать и ситуацию «ложного» пробоя, т.е. когда цена вроде бы опускается ниже уровня, но потом идет возврат, и пробития как такового нет. Пробоем считается ситуация, когда новая свеча полностью открылась и закрылась за ключевым уровнем. Если за уровень вышел только шип, то здесь на пробой мы не работаем (смотрите свечу от 8 апреля).

Поэтому сделки мы открываем, если цена опускается ниже предыдущих шипов, в нашем примере это ниже 1,3157 (цена, которая находится за уровнем 38,2 и за шипом, который на этот уровень пробивался 9 апреля). В этом случае прибыль может составить порядка 50-60 пунктов. В данном примере сделку можно было начать и раньше,

Определение возможных ценовых уровней

Третий метод интереснее. Как я писал в начале, линейку фибо также применяют для определения возможных ценовых уровней при продолжении движения, после завершения коррекции. Как это работает?

В первую очередь, для этого линейку раскладывают наоборот. Т.е. уровень 0 не в точке завершения движения, а наоборот, в точке его начала.

fob12

И тогда в работу включаются дополнительные уровни 161,8%, 261,8%, 423,0% часто добавляют уровень 200,0%.

Эти уровни, дают возможные цели, если существующая тенденция сохранится. Вы видите, как на рисунке, курс цены, после того как завершил корректироваться, продолжил восходящее движение и достиг сначала уровня 161,8%, а затем и 200,0%. Но, увы, это бывает не всегда. Не зря, все таки, называют, возможные ценовые уровни.

fob13

Этот метод хорошо сочетать с техникой на отбой от уровней фибо. Но, Вы также должны понимать, что, пытаясь войти на каждом уровне на отбой, Вы также рискуете, если не знаете, на каком уровне завершится коррекция.

Как это можно использовать. Ждете подтверждения, что коррекция завершилась и входите либо на отбой на самом уровне, либо уже после того, как видно, что коррекция действительно закончилась, и по целевым уровням выставляете тейк-профит и ждете. Главное не забывайте перемещать стоп-лосс в безубыток.

fob14

Дополнительные уровни

Читая форумы, постоянно вижу, что большинство трейдеров использует лишь основные уровни – 38.2%, 50% и 61.8% линейки фибо. Поэтому хочу поделиться своими наблюдениями…. Я в торговле использую не только основные уровни, но и дополнительные, такие как 78.6%, 86% и 94.2%.

Что они дают?

Итак, дополнительные уровни, так же указывают на уровень завершения коррекции, и, как правило это далеко не самые слабые уровни, как считают многие, присваивая основным уровням силу по нарастанию.

Об этих мало используемых уровнях мало написано, но они упоминаются в работах Гартли и Пессавенто…. И довольно успешно работают…

Но, как говорят многие, и я в том числе, торговать необходимо по тренду, ловить коррекции дело неблагодарное. Большинство трейдеров видя, что цена пробила 62 уровень фибо, думают, что коррекция переросла в новое движение. И поэтому не входят в рынок, либо открываются по направлению пробоя. Но цена, дойдя до дополнительных уровней, начинает консолидироваться либо совершает обратный прыжок и уходит по направлению предыдущего движения. Это касаемо 78.6% и 86% уровней.

fob15

fob16

А 94.2% уровень я использую как уровень, который говорит, что уже точно не коррекция…Итак.

Все уровни фибо, можно использовать как точки входа. Можно входить от каждого уровня, но это не безопасно, увеличивается возможность получения убытка. Поэтому, используйте линейку фибо, как дополнение к своей торговой тактике, и если на каком либо уровне фибо есть еще и дополнительные индикаторы – средние скользящие, пивот поинты, то такие входы будут более безопасными. И определяйте цели по своей ТС.

https://profxtrader.ru/urovni-fibonacci-na-forex/

Как правильно пользоваться коррекцией по Фибоначчи

 

Оставить комментарий

X

Яндекс.Метрика