Торговые стратегии на основе скользящих средних (Форекс)

Один из наиболее популярных инструментов технического анализа — это Moving Averages (МА, Скользящие средние).

Скользящим средним называют среднюю цену валютной пары за определенный временной интервал, называемый периодом скользящей средней. К примеру, МА(20) по цене закрытия покажет средню цену закрытия в течении 20 торговых дней.

Таким образом, скользящие средние показывают уровень ожидания инвесторов. Если цена выше, чем график МА, то преобладают бычью настроения и рынок получает восходящий импульс движения. Если сегодня цена ниже, чем график МА — на рынке преобладают медвежьи настроения.

С помощью скользящих средних хорошо определять текущее состояние рынка: тренд или консолидация. Так же можно торговать, используя скользящие средние как динамические уровни поддержки и сопротивления. К примеру, торговая система Base150.

В этом разделе собраны наиболее прибыльные торговые стратегии, на основе скользящих средних.

Как и какие скользящие средние применять в торговле?

Скользящие средние являются одним из наиболее универсальных и часто используемых технических индикаторов. Они просты для понимания, просты в использовании. Скользящие средние — это инструмент для изучения существующего тренда.

Скользящая средняя — определение

Каждый тип скользящей средней (сокращенно MA — Moving Average ) получается путем расчета средней цены за прошлые периоды.

Пример:

Чтобы рассчитать скользящую среднюю цен закрытия за 8 дней (МА с периодом 8), цену закрытия последних 8 дней складывают друг с другом и делят на 8. Аналогично, для расчета скользящей средней за последний 21 час цены закрытия складываются из последних 21 часов и делятся на 21.

4 8 6 7 9 11 10 15 12 13

(6 + 7 + 9 + 11 + 10 + 15 + 12 + 13) / 8 = 83/8 = 10 375

С добавлением нового периода самая старая цена (6) удаляется из расчетов и учитывается самаяновую (15):

4 8 6 7 9 11 10 15 12 13 15

(7 + 9 + 11 + 10 + 15 + 12 + 13 + 15) / 8 = 92/8 = 11,5

В примерах использовались цены закрытия, которые также являются наиболее популярным и наиболее часто используемым типом цен для расчета скользящих средних. Следует отметить, однако, что мы могли бы также использовать цены открытия, минимальную цену или максимальную .

Какое скользящее среднее лучше?

К сожалению, однозначного ответа нет. Если трейдеру требуется более быстрое среднее значение, которое лучше адаптируется к рыночным изменениям, он выберет ЕМА. Это дает сигналы покупки или продажи быстрее. С другой стороны, стоит отметить, что слишком частые сигналы могут оказаться неправильными, например, в случае консолидации. В случае простого скользящего среднего ситуация выглядит противоположной. SMA дает меньше сигналов, что, с одной стороны, может ограничить прибыль, но если они все же произойдут, они будут гораздо более эффективными.

На фьючерсных рынках чаще всего используется комбинация средних (4 и 9), (9 и 18), (5 и 20) и (10 и 40). 50-дневное среднее (10 недель) на фондовом рынке является наиболее популярным, а 200-дневный (40-недельный) среднее используется для долгосрочного анализа.

Применение скользящих средних

Скользящие средние являются чрезвычайно полезным инструментом для технического анализа. Помимо определения текущего тренда, они могут указывать на его силу, а также служить поддержкой или сопротивлением и указывать потенциальные сигналы на покупку или продажу.

Первое возможное применение — применить скользящее среднее на графике. Ее интерпретация очень проста. Если график находится выше среднего и график направлен вверх, восходящий тренд действует, и аналогично, если график находится ниже среднего, а график направлен вниз, действует нисходящий тренд.

Второе возможное применение — использование двух разных (более быстрых и медленных) скользящих средних. Если средняя быстрая (синия) выше медленной (красной) средней, то — восходящий тренд. Если средняя быстрая (синяя) ниже м медленной (красной) средней, то — нисходящий тренд. Подтверждение смены тренда происходит при пересечении скользящих средних. В зависимости от того, сколько периодических средних мы будем использовать, потенциальные сигналы могут быть более или менее надежными.

Третий способ использования скользящих средних — создать канал. Интерпретация точно такая же, как для одного среднего.

Стоит также отметить, что в дополнение к направлению, по наклону скользящий средних определяют силу тренда. Средние используются также в качестве уровней поддержки/сопротивления.

Стратегия Скользящие средние для Форекс

Определение тенденции рынка Forex очень важно для успешной торговли. Индикаторы помогают трейдерам определить ценовое направление рынка. Одним из наиболее часто используемых индикаторов, доступных в Metatrader 4 и Metatrader 5, является скользящая средняя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Этот индикатор помогает определить направление тренда, его возможные развороты, а также плоский рынок (когда цена не растет и не падает).

Скользящие средние стратегия

Скользящая средняя (MA) – это индикатор тренда, который по сути является кривой, рассчитанной на основе изменений цены.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Таким образом, скользящая средняя помогает трейдерам, подтверждая тренд. На графике эта кривая отражает направление цены, но ее движения более плавные.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В приведенных ниже примерах вы найдете полезную информацию о том, как этот индикатор определяет тренд.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Определение восходящего тренда с МА

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• тенденция к повышению
• максимумы постоянно обновляются
• SMA (красный) отражает рост активов

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Первый пример демонстрирует, как растущий актив сформировал восходящий тренд, а скользящая средняя подтверждает это. Нисходящий тренд показан на следующем графике.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Определение нисходящего тренда с МА

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• тенденция к понижению
• минимумы обновляются
• SMA (красный) отражает снижение активов

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

В каждой точке значение MA является индикатором средней цены за определенный период времени.
Иногда это среднее арифметическое, в других случаях используются более сложные формулы.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Период является основным параметром индикатора, t определяет количество временных рядов, которые должны учитываться при установке параметра скользящего среднего.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Четыре основных типа МА:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

1. Simple MA – его значения являются простым арифметическим средством изменения цены.
2. Экспоненциальная MA – здесь больше веса придается последним данным. Вес рассчитывается в арифметических рядах.
3. Линейно взвешенный MA – больше веса дано по последним данным, однако, вес рассчитывается по экспоненте.
4. Сглаженная скользящая средняя – больший вес придается последним данным, она учитывает значения цен за период времени (их влияние незначительно).

Добавить этот индикатор на график MetaTrader 4 довольно просто. Это можно сделать, выбрав «Индикаторы» – «Тренд» – «Скользящее среднее» на вкладке «Вставка» в верхнем меню или просто щелкнув соответствующий значок на панели инструментов.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Чтобы установить индикатор, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Параметры».

p, blockquote 17,0,1,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Вы увидите окно, где вы можете установить следующие параметры:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

• период;
• сдвиг;
• метод МА (тип МА, например, простой или сглаженный);
• подать заявку (рассчитать на основе цены открытия / закрытия и т. д.);
• МА стиль (цвет, толщина).

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Вы также можете выбрать таймфреймы в окне «Параметры». Например, если ваша торговая стратегия предусматривает только 14 МА на графиках H4 и H1, вам необходимо указать это в настройках:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

В большинстве стратегий используется простая скользящая средняя. Как правило, она устанавливается по умолчанию, если иное не требуется торговой системой.

EMA индикатор был разработан для противодействия отстающей слабости индикатора SMA путем более тяжелого взвешивания последних цен. Его происхождение неизвестно, но его использование было разработано, чтобы сгладить влияние волатильности цен и создать более четкую картину изменения ценовых трендов.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Стратегии на скользящих средних

В бычьем тренде МА ниже текущей цены, а в медвежьем – выше. Трейдеры могут использовать много типов скользящих средних. Экспоненциальное скользящее среднее (EMA), простое скользящее среднее (SMA) и даже скользящие средние, которые учитывают объем, торгуемый в финансовом продукте.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Пересечение скользящих средних может помочь вам определить, когда тренд подходит к концу и разворачивается.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Скользящая средняя – это универсальный инструмент. Подходит для любых таймфреймов и активов.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Существует множество различных торговых стратегий и подходов, в которых используются скользящие средние. Ниже приведены самые основные из них.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Торговля с одной МА

Это самый основной и универсальный подход. Поскольку для анализа необходим только один индикатор, позиция должна быть открыта, когда цена пересекает МА:

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

1. Если цена пересекает МА вверх, открывается длинная позиция.
2. Если цена пересекает МА вниз, лучше всего продавать.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Одним из недостатков стратегии является то, что существует много ложных сигналов. Одна МА может помочь уловить основной тренд, но перед этим вам, возможно, придется открыть несколько убыточных позиций.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Вот почему вы должны установить стоп-лосс для каждой позиции и позволить прибыли расти, компенсируя тем самым предыдущие убытки.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Торговля с двумя скользящими средними

Этот подход аналогичен предыдущему, но здесь на графике есть две МА с разными параметрами. Сигнал будет пересечением двух МА:

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

1. Если быстрая МА пересекает медленную вверх, открыта длинная позиция.
2. И наоборот, лучше всего продавать.

p, blockquote 34,1,0,0,0 —>

Как видно из примера, вторая МА позволяет отфильтровывать множество ложных сигналов.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Опять же, есть еще одна проблема, связанная с отставанием. Часто бывает, что две МА пересекаются только тогда, когда половина тренда уже позади.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Скользящая средняя + MACD

MACD – это осциллятор, который использует данные двух МА и их взаимодействия. Вместе с МА он действует как фильтр.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Алгоритм стратегии MA + MACD выглядит следующим образом:

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

1. Рекомендуется открывать длинную позицию, когда цена пересекает МА вверх и бары MACD также пересекают линию вверх.
2. Лучше всего открывать короткую позицию, когда цена пересекает МА вниз, а бары MACD движутся в одном направлении.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Если сигнал одного из индикаторов запаздывает и они не синхронизированы, лучше не открывать позицию.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

1. Объем торгов – это общее количество транзакций за фиксированный период времени, обычно за одну торговую сессию.
2. Открытый интерес – это общее количество невыполненных фьючерсных контрактов. Если новая длинная покупка у новой короткой, открытый интерес увеличивается на единицу.

Стратегия скользящие средние на 15 минут

Учитывая единообразие, идентичный набор скользящих средних будет работать для стратегии скальпинга, а также для покупки утром и продажи днем. Трейдер реагирует на различные периоды удержания, используя только длину графика, при этом скальперы и традиционные дневные трейдеры изучают 15-минутные графики.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Этот процесс даже распространяется на ночные трюмы, что позволяет свинг-трейдерам использовать эти средние на 15-минутном графике.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

1. Автоматическое определение фона и цветовой схемы.
2. Существует возможность показать уровни и их значения, которые находятся ближе всего к цене.
3. Теперь можно изменить яркость уровня и показывать только фоновые уровни.
4. Численные значения открытого интереса вызовом Пут является необязательным.
5. Исторические уровни не являются обязательными.

Стратегия отбой от скользящей средней

Кто сказал, что скользящие средние не годятся? Эта стратегия доказывает обратное. MAD Rebound – одна из торговых стратегий. Эта стратегия, как представляется, дает стабильно хорошие результаты с течением времени. Он имеет несколько оригинальных функций, MAD_Exit вместо традиционной остановки. MAD_Exit имеет тенденцию избегать ненужных стоп-аутов и уменьшает размер потерь по сравнению с традиционным стопом.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Торговая стратегия MAD Rebound предлагает множество преимуществ:

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

1. Она может генерировать хороший доход без использования кредитного плеча.
2. Она не использует традиционную остановку, что позволяет избежать ненужных остановок.
3. Она не использует традиционную остановку, тем самым уменьшая размер потерь.
4. Она может торговаться вручную, полуавтоматически и автоматически. Это особенно подходит для рынков, движущихся вверх и вниз в диапазоне.
5. У нее высокая доля выигрышных сделок, что ограничивает умственную нагрузку на трейдера.

Стратегия менее подходит для рынков, которые сильно движутся в четком устойчивом направлении. Следует избегать ранних утренних торгов либо из-за расхождений в средних ценах, либо из-за сильного направленного движения.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Первым компонентом стратегии MAD Rebound является MAD Filter. Фильтр MAD окрашивает фон графика в зеленый цвет, если сигналы на покупку приемлемы, и в красный цвет, если сигналы на короткие продажи приемлемы.

В этом примере показан фильтр MAD. Зеленый фон указывает на приемлемые сигналы на покупку. Красный фон указывает на приемлемость коротких сигналов на продажу. Если фон графика белый, сигналы не будут приниматься.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Второй компонент – MAD Signal. Сигнал MAD – синяя линия и соответствующие полосы. Третий стратегический компонент – MAD Exit. Выход MAD частично управляет открытой позицией. Он состоит из красной линии и соответствующих серых полос.

p, blockquote 51,0,0,1,0 —>

В этом примере показана линия MAD Signal и ее полосы (синие), а также линия MAD Exit и ее полосы (красные).

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Долго позиция покупается, когда фон диаграммы зеленого цвета и когда рыночная цена закрытия точного количества тиков ниже средней рыночной цены.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Позиция короткой продажи открывается, когда фон диаграммы красного цвета и когда рыночная цена закрытия на точное количество тиков выше средней рыночной цены.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Этот пример показывает два сигнала на покупку будущего DAX. Фильтр MAD окрашивает фон графика в зеленый цвет, и рынок закрывается на 15 тиков ниже средней рыночной цены (синяя линия сигнала MAD). Позиция покупается на открытии следующей свечи.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Этот пример показывает две короткие продажи сигналов о будущем DAX. Фильтр MAD окрашивает фон графика в красный цвет, и рынок закрывается на 15 тиков выше средней рыночной цены (синяя линия сигнала MAD). Короткая позиция на продажу продается при открытии следующей свечи.

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

Стратегия MAD Rebound использует цель прибыли и стоп. Цель прибыли мала. Стоп далеко от рыночной цены и служит защитной сеткой. Стоп не часто срабатывает.

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

Этот пример показывает короткую позицию на продажу, которая была закрыта стопом.

p, blockquote 61,0,0,0,0 —>

p, blockquote 62,0,0,0,0 —>

Цель определения небольшой прибыли, по определению, часто достигается. Торговая стратегия с очень высокой долей выигрышных сделок является обнадеживающей и психологически терпимой для многих трейдеров. Риск такой стратегии заключается в том, что время от времени цель по прибыли не достигается, и один убыток может уничтожить значительную часть прибыли, накопленной с течением времени. Вот где появляется уникальный MAD Exit.

p, blockquote 63,0,0,0,0 —>

Философия традиционного стоп-лосса и MAD Exit сильно отличается. Стоп-лосс закрывает позицию при достижении максимально допустимого убытка. MAD Exit более тонкий. Он основан на том принципе, что когда рынок движется против трейдера, он, в большинстве случаев, делает это не по прямой линии, а поднимаясь и опускаясь. MAD Exit закроет позицию, когда рынок временно вернется в правильном направлении. Это может позволить трейдеру уменьшить потери.

p, blockquote 64,0,0,0,0 —>

Отсутствие традиционного стоп-лосса вблизи цены входа также может дать возможность потерять позиции перед достижением цели.

p, blockquote 65,0,0,0,0 —>

MAD Exit – красная линия с серыми полосами. Когда рынок закрывает точное количество тиков выше (ниже) красной линии, позиция закрывается. Скользящая средняя – это универсальный индикатор, который используется для анализа графиков на всех финансовых рынках.

p, blockquote 66,0,0,0,0 —>

Специалисты по техническому анализу используют скользящие средние для торговли не только торговыми парами Форекс; они также используют их с CFD, товарными фьючерсами и даже в торговле биткойнами.

p, blockquote 67,0,0,0,0 —>

Базовые торговые стратегии MA помогут вам получить опыт и оттачивать свои навыки. Кроме того, вам придется больше узнать о других индикаторах и попытаться использовать их, чтобы сделать вашу торговлю более эффективной.

p, blockquote 68,0,0,0,0 —> p, blockquote 69,0,0,0,1 —>

Однако единственный способ получить по-настоящему существенную прибыль – это разработать собственную стратегию, основанную на вашем опыте торговли.

https://forex-method.ru/torgovye-strategii/strategii-na-osnove-skolzyashchih-srednih
https://blogtactics.ru/strategiya-skolzyaschie-srednie-dlya-foreks/