Главная » ФОРЕКС » Стратегии форекс » Торговые объемы на Форексе — что это такое и как их использовать
Опубликовано: 18 октября 2020 / Обновлено: 24 апреля 2021

Торговые объемы на Форексе — что это такое и как их использовать

  • Стратегии Форекс начинающим
  • Простые стратегии Forex
  • Скальпирующие стратегии (Скальпинг)
  • Индикаторные стратегии
  • Стратегии по методу Скользящих Средних
  • Японские Свечи – Стратегии
  • Стратегии Боллинджера
  • Стратегии Мартингейла
  • Стратегия Ишимоку
  • Паттерн стратегия
  • Экономический Календарь Трейдера
  • Советники Форекс
  • Индикаторы для трейдинга (скачать)
  • Обучающее видео
  • Доверительное управление и Инвестиции
  • Аналитика рынка Форекс на сегодня
  • Прогноз форекс на сегодня
  • Бонусы

Исследование рынка с помощью Форекс объемов — это еще один метод прогнозирования, который используют для определения направления и силы тренда, истощения тенденции и ее разворота. По эффективности способ ничуть не уступает техническому и фундаментальному анализу, однако принципы объемного анализа в корне отличаются от других методов прогнозирования. Разберемся, что такое Форекс объемы, где их найти и как использовать в торговле.

Объемы на Форексе и бирже — в чем разница

Изначально объемный анализ присутствовал только на фондовых биржах, у которых есть реальная статистика по количеству и объемам проводимых операций. На Форексе такие данные недоступны, поскольку у этого рынка нет единого центра.

Объемами на бирже называют торговые обороты, которые совершили трейдеры за день. Они исчисляются в лотах. У каждой биржевой площадки есть своя статистика, которая попадает в «стакан» цен. Здесь трейдеры могут увидеть, сколько лотов и по какой цене было куплено и продано за торговый день.

На рынке Форекс невозможно вычислить реальный торговый оборот. Здесь есть похожий инструмент — тиковые объемы. Они показывают количество тиков — изменений цены в единицу времени. Принято считать, что каждый тик соответствует новой сделке. При таком подходе не учитываются Форекс объемы ордеров. Десять трейдеров могут открыть десять сделок по 1 лоту, в то время как крупные банки и инвестиционные фонды могут войти в рынок одной позицией, объем которой превышает суммарный объем десятков тысяч ордеров мелких игроков рынка.

Чтобы отобразить на графике цены тиковые объемы в платформе МетаТрейдер 4, необходимо вызвать контекстное меню правой клавишей мыши и нажать на строку «Объемы». Они появятся под рабочим графиком валютной пары.

Тиковые объемы не отражают реального положения дел. Они лишь косвенно указывают на настроения рынка.

Для анализа рынка также используют данные Чикагской биржи (CME) по валютным фьючерсам, цены которых в точности соответствуют ценам валютных пар на спот рынке. Эти объемы называются фьючерсными.

Влияние Форекс объемов на цену валютной пары

С точки зрения объемного анализа основной движущей силой на рынке являются большие деньги. Считается, что крупные участники рынка в виде инвестиционных фондов, банков, международных корпораций способны развернуть или усилить тренд. Чтобы зарабатывать на рынке, достаточно просто идти вслед за большими деньгами, то есть открывать позиции в ту же сторону, что и крупные игроки.

Если в рынок входят участники с большими объемами, следует ждать сильного направленного движения. Если объемы растут, растет и цена. Падение приводит к снижению стоимости актива.

Умение работать с Форекс объемами позволяет трейдерам находить слабые и сильные уровни, отслеживать ценовые области, к которым проявляют интерес крупные фигуры рынка.

Горизонтальные и вертикальные объемы

Форекс объемы бывают нескольких видов. Выше описаны тиковые объемы, которые показывают количество изменений цены. Еще есть горизонтальные и вертикальные. Разберемся, в чем между ними разница.

Вертикальные объемы располагаются под графиком цены. В отличие от тиковых они показывают общее число наторгованных лотов за временной период, однако для сбора статистики используется только одна конкретная площадка. Данные предоставляет ECN-брокер. Например, такую статистику ведет компания Ducascopy.

Горизонтальные объемы более интересны для трейдеров. Они отображаются в правой или левой части экрана в виде горизонтальных полос, длина которых соответствует количеству наторгованных лотов по конкретной цене. С их помощью можно определить интерес трейдеров к определенным уровням и просчитать поддержку и сопротивление для валютной пары.

объемы на Форекс

Где найти информацию об объемах

Информацию о количестве совершенных сделок по тому или иному инструменту можно получить от индикаторов объема Форекс. Стандартный инструмент, который показывает тиковые объемы в МТ4, вызывается клавишами CTRL+L.

Существует еще 2 популярных индикатора горизонтальных объемов:

  • Better Volume (от предыдущего он отличается еще и тем, что выделяет красным цветом критические объемы);
  • Система VSA Trader (комплекс индикаторов для объемного анализа с платным доступом).

Для анализа горизонтальных объемов чаще всего используют инструмент Market Profile, сервис Cluster Delta, аналитическую платформу Ninja Trader или торговую программу Atas, бюллетени биржи CME.

Следует понимать, что у каждого вида Форекс объемов на рынке есть свои преимущества и недостатки. Тиковые показывают только информацию по количеству сделок в отрыве от их фактического объема, у биржевых слишком маленький набор фьючерсов, а объемы ECN- сети располагают данными одной конкретной площадки. Перед применением любых инструментов, узнайте все о входящих источниках информации, которые программа использует для расчета.

Для работы с индикаторами объема на Форексе рекомендуем пользоваться услугами проверенных брокеров: компании Alpari, RoboForex или Forex4You.

Стратегии торговли по объемам и уровням

Форекс – это самый ликвидный рынок из существующих. Для каждой позиции здесь всегда моментально найдется свой контрагент. Желающий купить актив по определенной цене всегда получит такую возможность, так как обязательно появится участник, планирующий по этой цене продать. Именно это качество, такое важное для любого инвестирования, привлекает и заинтересовывает огромное количество людей. И действительно, на финансовом рынке с целью заработать на разнице курсов валют находится столько участников, что обеспечивается самая высокая волатильность относительно акций и ценных бумаг практически круглосуточно. И силами этих участников и происходит движение в принципе. Поэтому и говорят, что «движение цены – это психология масс». Но дает ли понимание сути рынка какое-либо преимущество при работе и получении стабильного заработка с него?

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Форекс торговля на объемах

В целом, человек, который понимает суть рынка, имеет больше шансов на успешную торговлю. С другой стороны, чтобы ее сделать прибыльной именно в долгосрочной перспективе, необходимо разобраться с чуть более глубокими аспектами его работы.
Существует особенный вид инструментов технического анализа, который предназначен для выявления рыночного интереса. Он необходим для того, чтобы информировать трейдера о текущей ситуации на рынке. А именно, насколько данная цена может быть интересна трейдерам для открытия торговых позиций. Даже несмотря на то, что на рынке Forex подобные индикаторы отображают не реальный объем сделок, а объем тиковый, они могут быть весьма полезны для фильтрации сигналов на вход. Торговый терминал Metatrader 4 имеет несколько индикаторов вертикального объема по умолчанию. Это:

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

  • Volumes;
  • On Balance Volume;
  • Money Flow Index;
  • Accumulation/Distribution.

Причем, первый индикатор является самым популярным и применяется в большом количестве трендовых и пробойных стратегий. Его отличие от остальных в методе построения. Все перечисленные инструменты вертикального объема отображаются в отдельном окне под графиком актива. Но только Volumes имеет вид гистограммы и показывает объем и интерес трейдеров буквально на каждой свече. Это очень удобно, так как дает не размытое представление о том, в какой период стоило войти в рынок, а конкретный и точечный сигнал. В принципе стоит обращать внимание на два сигнала от индикатора. Это показания гистограммы заметно выше или ниже средних значений, преобладающих большую часть времени. При этом первый случай подтверждает текущее движение и говорит о том, что оно еще продолжится. Второй же вариант нужен больше для предостережения, так как свидетельствует о затихании тренда.
Остальные три индикатора сильно отличаются от Volumes, но схожи между собой. Представляя собой кривую линию, каждый из них имеет свои особенности построения и правила применения в торговле.

p, blockquote 3,0,1,0,0 –>

Индикатор объема On Balance Volume для торговли форекс

Инструмент OBV строится в отдельном окне в виде линии. Визуально он может напомнить некоторые осцилляторы, но принцип его работы, разумеется, абсолютно иной. Индикатор On Balance Volume стал известен в широких кругах более полувека назад и был одним из первых способов идентификации настроения рынка и его участников. В формуле расчета индикатора присутствуют такие данные, как объемы торгов и цены закрытия за определенный временной период.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Если посмотреть на график цены и сам индикатор OBV, то можно заметить высокую синхронизацию. Пока цена растет, кривая индикатора тоже возвышается. Если график актива постепенно снижается, то инструмент вертикального объема тоже направлен вниз.

Индикатор объема On Balance Volume для торговли форекс

Синхронизация индикатора объема с графиком цены

Несмотря на то, что на рисунке индикатор отображает движение GBP/USD довольно точно, даже на этом небольшом отрезке есть моменты несовпадения. Расхождение направлений цены и индикатора и будет первым и качественным сигналом на вход в рынок.
Для каждого профессионального (и полупрофессионального) трейдера понятие «дивергенция» — это не пустой звук. Оно и предполагает то самое расхождение цены. Дивергенция может рассматриваться при работе с несколькими индикаторами, в том числе один из самых популярных и заслуживших уважение – MACD. В любом случае, с каким бы инструментом не работал аналитик, общее правило дивергенции предполагает, что следует придерживаться именно показаний (направления) индикатора, нежели ценового графика. Например, евро/доллар находится в бычьем тренде и текущее движение ему соответствует. Индикатор объема On Balance Volume формирует противоположное направление, то есть нисходящее. Это может говорить о том, что, даже если не произойдет смена тренда, то в скором времени ожидается коррекция. Тем самым трейдер получает важную информацию о том, что входить в длинные позиции как минимум рано, а возможно и в принципе не стоит. Здесь он должен стать продавцом или же ожидать завершения коррекции и покупать актив только после этого.

p, blockquote 6,1,0,0,0 –>

Стратегии торговли с индикатором On Balance Volume

Для выявления наличия дивергенции по OBV необходим только график цены и сам индикатор. Расхождение между ними и сигнал на вход в сделку может возникнуть на любом торговом инструменте и таймфрейме. Поэтому данная стратегия подойдет многим трейдерам, как долгосрочным, так и внутридневным. Первым этапом работы по тактике будет визуальный анализ движения. Если заметна очевидная разница в поведении кривой индикатора и графика, нужно провести прямые по максимальным или минимальным ценам, в зависимости от характера движения.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Стратегии торговли с индикатором On Balance Volume

Пример дивергенции по индикатору объема

В данном случае, на четырехчасовом графике валютной пары доллар/канадец цена образовала совсем небольшой угол наклона. Тренд не так очевиден, но если сравнить ближайшие максимумы, то второй будет уступать. В принципе, на этом участке сформирован боковик, имеющий небольшой наклон вниз. На том же временном отрезке, индикатор вертикального объема постепенно проецирует плавный, но стабильный рост. Это явный пример дивергенции. Сигнал по «диверу» по праву считается сильным, ведь он отличается высокой вероятностью отработки, причем на любом временном интервале. Однако далеко не все могут грамотно определить точки открытия сделки. В связи с этой неуверенностью трейдеры входят в рынок позже, чем нужно или даже пропускают сигнал вовсе.
В стратегии торговли дивергенции с индикатором On Balance Volume стоит придерживаться уровня поддержки/сопротивления. А точнее, контролировать его пробитие. Ведь здесь и будет располагаться «правильный» и эффективный вход в рынок. При бычьей дивергенции, когда инструмент показывает рост, а цена ему противоречит и не обновляет максимумы, ключевое значение будет иметь линия сопротивления, расположенная на верхах. Причем, при ее построении используются две предыдущих цены «hight» и линия хорошо даст представление, где должна появиться следующая вершина. Но она так и не появляется, так как происходит пробой уровня. Здесь инвестор открывается на покупку, отдавая предпочтение показаниям индикатора. Существует несколько способов подсчета «правильного» тейк-профита при торговле дивергенции. Пожалуй, самый оптимальный из них это отталкиваться от расстояния, равного ширине (диапазону) пробитого канала цены. В ситуации на рисунке, движение могло бы принести прибыль в большее количество пунктов. Тем не менее, так происходит далеко не всегда и не стоит лишний раз повышать риски.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Торговля с помощью объемов по ценовому каналу

Как бы качественно не отрабатывалась дивергенция, она не настольно частое явление на рынке, чтобы ежедневно получать с этого прибыль. В отличие от тенденции. Тренд – это то, что всегда преобладает на рынке. И даже если один актив временно находится во флете, много других, показывающих четкое и направленное движение. В какой-то мере это тоже может быть причиной такой большой заинтересованности трейдеров в тактиках торговли по тренду.
Базовые правила таких ТС знакомы всем, причем чуть ли не с первых дней знакомства со сферой финансовых рынков. По сути, это и есть сама классика технического анализа. Опять же, не может не привлекать простота и лаконичность такой торговли. Для выявления «торгового» направления необходимо просто построить ценовой канал. Для этого применяются цены «max» и «min», через которые и проводятся линии поддержки и сопротивления. В дальнейшем эти линии и поведение цены вокруг них будут играть главную роль. В случае приближения или их касания трейдер рассматривает одну их торговых операций. Если цена находится далеко от уровней, где то между ними, то данный момент не подходит для совершения сделок. И, наконец, жизненный цикл каждого тренда заканчивается его пробитием. Это один из самых весомых моментов, так как является началом зарождения новой тенденции.
С такой задачей, как фильтрация сигналов по тренду, легко справляется индикатор On Balance Volume. Для того чтобы открытые по тенденции сделки приносили только прибыль, а отрицательный результат был сведен к минимуму, нужно убедиться в «качестве» тренда. А точнее, его силе. Как один из вариантов можно обратить внимание на линии поддержки и сопротивления. Если касания к ним происходили с некой регулярностью, можно говорить о качественном тренде, который не изменит «просто так» своего направления. Другим способом, не менее простым и понятным будет применение индикатора OBV. Если он ведет себя аналогичным цене образом, повторяет его движение с высокой точностью, то тренд может считаться сильным.

p, blockquote 9,0,0,1,0 –>

Торговля с помощью объемов по ценовому каналу

Сильный и подтвержденный тренд

Другой сигнал, сформированный в тренде, это пробой линии тренда. На рынке такая ситуация так же происходит довольно часто, но не всегда приносит хороший результат для трейдеров. По сути, пробой – это всегда момент повышенного риска. Это связано с тем, что происходит он всегда немного по-разному и пробой нуждается в подтверждении. А скорее, в идентификации. Зачастую на рынке происходит ложный пробой. Он, в отличие от истинного, не приводит к развороту тренда. А, значит, и торговля по нему будет скорее убыточной, нежели приносящей доход. Трейдер, который выставляет отложенные ордера на пробитие ценового канала за его пределами, чуть выше и ниже уровней поддержки/сопротивления, в итоге получает позицию, которая будет закрыта по стоп-лоссу. Для того чтобы выявить реальный пробой и открывать продуктивные сделки, стоит использовать индикатор вертикального объема. Он способен быстро и качественно отфильтровать сигнал.
Таким образом, сначала на графике следует определить текущий тренд. Нужно построить канал или просто провести трендовую линию. Плюс установить на график индикатор On Balance Volume.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Торговля с помощью объемов по ценовому каналу

Торговля на пробой линии тренда

На графике AUD/USD очевиден четкий восходящий тренд. Индикатор объема полностью подтверждает это движение, что говорит о силе тренда. Тем не менее, позже, как и любой сильный уровень, трендовая линия пробивается ценой вниз. На рисунке индикатор фильтрует сигнал. Так как на нем тоже образуется пробой, трейдер может с уверенностью открываться на продажу. Стоп-лосс при этом следует разместить чуть выше линии тренда. Что касается тейк-профита, его можно установить фиксированного размера или использовать трейлинг-стоп, чтобы максимально обезопасить свою позицию от потенциального убытка.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

p, blockquote 12,0,0,0,0 –> p, blockquote 13,0,0,0,1 –>

https://forex-invest.tv/technicheskiy-analiz-rinka/torgovye-ob-emy-na-forekse-chto-eto-takoe-i-kak-ikh-ispolzovat.html
https://www.blotter.ru/1/l7/strategii-torgovli-po-obemam-i-urovnyam/

 

Оставить комментарий

X

Яндекс.Метрика