Главная » ФОРЕКС » Стратегии форекс » Торговля в первый час торговой сессии: простые стратегии для стабильной прибыли
Опубликовано: 14 сентября 2020

Торговля в первый час торговой сессии: простые стратегии для стабильной прибыли

Торговля в первый час торговой сессии: простые стратегии для стабильной прибыли

Если вы уже торгуете внутри дня или собираетесь этим заняться, то данная статья потрясет вас. То, что мы опишем ниже, поможет сэкономить вам несколько месяцев в процессе вашего роста как трейдера. Недавние исследования выявили, что большая часть торговой активности приходится на первый и последний час торгов. Мы облегчим вам задачу еще больше, сконцентрировавшись на первом часе; вы увидите, насколько все просто.

Зачем торговать в первый час

Если сказать просто, то торговля в первый час дает необходимую ликвидность для входа и выхода из сделки. В среднем, цена находится в тренде в течение всего дня менее чем в 20% случаев. Большинство начинающих трейдеров думают, что рынок – это неистощимый механизм, который целый день движется то вверх, то вниз. На самом деле, рынок довольно скучен. Единственное время в течение дня, когда есть резкие движения с объемом, – это утро. Если вы занимаетесь этим, чтобы зарабатывать на жизнь, то вам нужны хорошие деньги. Дейтрейдинг – это не то, что можно предпринять с деньгами, сэкономленными на завтраке. Если бы вы в одну сделку собирались вложить 10000$, как вы думаете, какой объем должен быть в вашей акции? Допустим, вы прикинули, что требуется объем в несколько десятков тысяч акций за каждый 5-минутный период времени. Дело в том, что нужен не только достаточный объем, чтобы войти в сделку, но также и достаточный объем, чтобы через несколько минут выйти из нее.

Давайте подробней рассмотрим, что мы подразумеваем под первым часом

Первые 5 минут

Первой после открытия рынка отметкой времени, которая достойна внимания, являются 5 минут. Подтвердить это исследованиями невозможно, так как они не проводились, но любой опытный трейдер вам скажет, что 5-минутный таймфрейм является наиболее популярным. В течение первых 5 минут вы увидите несколько всплесков цены и объема, если цена открылась с гэпом вверх или вниз относительно закрытия предыдущего дня. Часто это является следствием выхода отчетов или новостей на премаркете. Первые пять минут, возможно, – самое волатильное время дня. Еще не установлены High и Low дня, и возможно, что диапазон предыдущего дня потерял значение из-за гэпа. При отсутствии четких границ и направления движения, покупка или шорт в первые 5 минут, будут являться чисто азартной игрой. Если вы серьезно относитесь к своей карьере в торговле, не открывайте сделки в первые 5 минут.

Ниже приведен график NII Holdings (NIHD), одной из наиболее волатильных акций на Nasdaq. Обратите внимание, как NIHD открылась с гэпом вверх, сформировав High на 9.05, а затем упала до 8.73. Как вы думаете, какой тренд показала NIHD в следующий час?

Первый 5-минутный бар

Не будем томить вас ожиданием. Любой из вас, продвинутых дейтрейдеров, скажет, что акция продолжила идти ниже, потому что первая 5-минутная свеча имеет такой ужасный вид. И знаете, в данном конкретном случае вы были бы правы.

Разворотный 5-минутный бар

Вы, вероятно, говорите себе: “Я могу поставить ордер на покупку выше первой 5-минутной свечи и ордер на продажу ниже лоу этой свечи”. Можно пойти еще дальше, поставив стоповый ордер сразу за High/Low первой свечи, чтобы ограничить свои риски. Звучит довольно просто, не правда ли? Не правда! Это все равно, что азартная игра в определенном диапазоне. Хотя максимальная простота торговли – лучшее средство заработать состояние, но данный подход слишком прост и непредсказуем.

9:30 – 9:50

Отрезок времени 9:30 – 9:50 покажется вам странным, потому что он такой и есть. Большинство трейдеров ждут, когда пройдут первые полчаса и установится четкий диапазон цены. Есть интересное наблюдение, которое заключается в том, что если акция хочет вас обмануть, то она зачастую делает это в 10 утра. Еще одна причина, почему можно считать завершением формирования диапазона High-Low отметку 9:50 – на этот момент еще не сформировались вторая 15-минутная свеча (для тех, кто торгует на этом таймфрейме) и первая 30-минутная (для тех, кто торгует по ним).

После формирования диапазона 9:30 – 9:50, нужно определить значения High и Low утреннего периода. Определить High и Low утреннего периода важно, потому что вы получаете четкие уровни цены, при пробитии которых можно искать возможность для входа в направлении первичного тренда, Либо вы можете идти против первичного тренда, если ожидаете, что при достижении этих уровней произойдет резкий разворот.

Ниже приведен еще один пример NIHD после того, как она установила диапазон High-Low в течение первых 20 минут.

В этот момент у вас есть два варианта. Первый: купить на пробое свечи 9:50 и идти в направлении первичного тренда. Однако, когда вы видите подобное взрывоопасное поведение в акции в первые 20-30 минут, вероятность, что это движение будет продолжаться в таком же духе, очень низкая. Лучше дождаться ситуации, когда акция колеблется в небольшом диапазоне и показывает какую-то идею, прежде чем выйдет за пределы диапазона High-Low.

Второй вариант: взять акцию в шорт в надежде, что NIHD развернется около 10 часов. Безусловно. можно найти множество сторонников и такого подхода, но нужно осознавать, что при этом мы просто надеемся, что акция развернется, но не имеем для этого реальных оснований.

Итак, глядя на NIHD, чтобы вы сделали в этот момент? Правильный ответ – нужно оставаться вне рынка.

Как видите на приведенном выше графике, NIHD перешла в боковое движение, которое продолжалось до окончания первого часа. Видите, как правильная оценка ситуации позволила бы избежать неприятностей.

9:50 – 10:10

Период времени с 9:50 до 10:10 – это время, когда нужно входить в сделку, основываясь на пробитии или тестировании High и Low первых 20 минут. Выше мы уже рассмотрели ложное движение, давайте рассмотрим и удачное.

Пробой вниз

Это хороший пример из акции Newmont Mining . Посмотрите, как акция выстрелила вниз и нашла силы, чтобы пойти ниже. Согласно теории, вход на пробое диапазона после внутреннего бара или проторговки в узком диапазоне часто дает стабильную прибыль. Главное, что нужно помнить в период времени с 9:50 до 10:10, что это – единственное окно возможностей для открытия новых сделок. Если вы открываете сделку, скажем, в 10:15 и торгуете в первый час, то до закрытия позиции у вас есть только 15 минут.

10:10 – 10:30

В последние двадцать минут вы просто даете акции идти в вашу сторону. Кажется, что времени не много, но если задуматься на секунду, то это все-таки 40 минут с момента вашего первого потенциального входа в сделку в 9:50. Никто не запрещает вам удерживать акцию после 10:30. Можно спокойно позволить своим позициям идти вплоть до 11:00, прежде чем начать поиск выхода. Главная идея, которую мы хотим донести, – исходите из того, что надо давать прибыли расти. Но нужно понимать, что акции больше не ходят линейно, чтобы можно было сидеть, поставив сделку на круиз-контроль. Количество ложных движений и обманных маневров превышает все мыслимые границы. Поэтому лучше всего ставить четкие ценовые цели, чтобы гарантированно и стабильно забирать деньги с рынка.

Итак, последние 20 минут первого часа – не время, чтобы просто сидеть и смотреть, что происходит. Это время, когда нужно быть в готовности закрыть позицию. Нужно иметь какую-то идею относительно того, где вы хотите ее закрыть. Очень хорошо, когда трейдер имеет заранее установленную в процентном отношении цель, или может корректировать цель в зависимости от волатильности акции. Но в долгосрочной перспективе это не имеет значения, потому что вы будете адаптировать свою стратегию торговли в соответствии с результативностью. Главное – исходить из желания забирать прибыль с рынка.

Почему 11:00 – плохое время

Большинство из тех, кто читает эту статью, скажут, что это имеет смысл. Мы рекомендуем для торговли первый час, потому что в течении этого времени больше всего возможностей получить прибыль, поскольку на рынке присутствует максимальное число участников. Среди новичков более чем достаточно тех упрямцев, которые считают, что могут зарабатывать в течение всего дня. С одной стороны это тоже правильное суждение. Вы можете зарабатывать в течение всего дня. Проблема только в том, что подавляющее большинство – не может. В районе 11:00 вы увидите, как объемы на рынке иссякают. Это потому, что институциональные инвесторы и хедж-фонды осознают, что количество труда и риска в средине дня превышает потенциальные прибыли. В результате, когда те, кто действительно двигает акцию, покидают свое рабочее место, цена начинает боковое движение. Акции совершают пробои только для того, чтобы быстро вернуться. Акции начинают движение в каком-то направлении с обычным объемом и без видимой причины. И наконец, хотя движения могут происходить, они все же настолько малы, что, после вычета комиссий, не оправдывают головной боли и проведенного в борьбе с рынком времени.

Просто успокойтесь

Помните, в любой работе нужно придерживаться методов и стратегий, используемых наиболее успешными людьми. Не пытайтесь бороться с рынком просто ради того, чтобы иметь возможность сказать близким и друзьям, что вы торговали весь день. Это бизнес, здесь надо зарабатывать, а не работать долгими часами. Компания Thomson Reuters провела исследование и пришла к выводу, что 58% всех объемов на NYSE имеют место в первый и последний часы торговли. Основная доля, конечно, приходится на первый час. Поэтому, хотя один час составляет всего около 15% длительности торговой сессии, на него, в среднем, приходится 35%-40% всех сделок. Отсюда возникает вопрос: “Зачем нужно торговать в любое время дня, кроме первого часа?” Если после прочтения данной статьи ваше желание быть вовлеченным в рынок всю торговую сессии по-прежнему осталось, то хотя бы сделайте перерыв с 11:00 до 14:00. Хотя утром нет таких объемов, как в первый час, можно все же поймать хорошие развороты цены.

Надеемся, что эта статья была для вас полезной и пролила дополнительный свет на первый час торговли и некоторые основные подходы, которые вы сможете применить в своих стратегиях торговли, чтобы зарабатывать на повышенных объемах в начале торговой сессии.

Часовые стратегии торговли на Форекс

Для торговли на рынке Форекс в торговых терминалах эффективность стратегии связана с понятием таймфрейм графика, на основе которого разворачивается торговая стратегия. Сколько времени отводится на сделку и сколько времени рекомендуется выделить контролю по рабочей сделке — все это зависит от «временного интервала котировок» применяемого в торговой системе. Время и значение аналитических ресурсов напрямую зависят от интервала графика. На старших графиках превалирует техническая аналитика, чем график мельче тем сильнее влияние факторов фундаментального анализа.

Как быть трейдеру еще не до конца определившему «свой стиль торговли», тому кто пытается найти подходящий баланс работы на рынке Форекс и при этом суметь не перегореть или не потерять интерес… Здесь и стоит обратить внимание на понятие таймфрейм и найти середину значений и это будет значение H1. Построенные на основе этого интервала системы определяются как часовые стратегии форекс, так как интервал H1 становится основным котировочным уровнем в ТС.

Вместе с этим следует понимать правильный баланс применения таймфрейма. Часовой интервал принимается как базовый — к которому трейдер обращается для общей стратегической картины. Контроль и отслеживание дополнительных паттернов входа и закрытия по позициям допустимо просматривать на графиках с меньшим интервалом. В статье предложено познакомиться с классическим вариантом часовой стратегии.

Классическая часовая торговая стратегия

Предложенная стратегия с часовым графиком работает по классическому методу определения тенденций ценового развития с уровнем графика близкому к значениям часового графика H1. Оптимизированный набор кривых ЕМА позволит анализировать рынок не прибегая к помощи других видов индикаторов. Торговая система подойдет как «начинающим Форекс-трейдерам», так и приверженцам технического анализа.

Экспоненциальные кривые (ЕMA) считаются четким индикатором превалирующих настроений рынка. В случае движения цены над линиями MA, это означает, что рынок превосходит ожидаемый результат, и наоборот. Пересечения МА с графиком цены предупреждает о смене трендовой направленности.

Использование значений скользящих средних делает возможным торговлю по направлености самых сильных тенденций на рынке. Традиционная задержка ЕМА по рассматриваемой стратегии с интервалом h1 предупреждается при помощи использования ЕМА с разной настройкой периода, тем самым «меньший период» функционирует как фильтр для «кривых большего периода».

Принципы действия системы часовой стратегии

В расчете ЕМА каждой кривой присваивается определение «весомости значения», и средние значения ближайших колебаний цены (меньший период настройки ЕМА) менее важны, тогда как запаздывающие средние значения (больший период в настройке) будут иметь вес в принятии решений по сделкам.

ЕМА с меньшей настройкой периода выдает большее количество «ложных сигналов», в то время как ЕМА с большим периодом сильнее задерживается от значений графика цены. Предложенная в стратегии сочетание позволит отслеживать основные тенденции рынка, внутридневной настрой и направления в течение разных сессий. Кривые малого периода действуют как динамические уровни стоп-лоссов по открытой сделке.

Важно: торговля проводится только по основной тенденции и откатам в соответствии направленности старшего тренда.

Настройка параметров часовой стратегии

Значения кривых

Значения кривых

Настроенные по стандартам ЕМА для ценового графика с периодом котировок Н1 с условными цветовыми обозначениями:

  • ЕМА (8) желтый;
  • ЕМА (12) фиолетовый;
  • ЕМА (24) синий;
  • ЕМА (72) красный.

Рекомендуется торговля по следующим валютным парами: EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, USD / CAD, USD / CHF.
Уровни графика для поиска точки входа M30, для торговли H1. Оптимальный период времени для входа европейская американская сессии, табу на вход за полчаса до и после выпуска сильных новостей, после открытия необходим обязательный контроль транзакции в периоды возможной нестандартной волатильности. «Срок действия» открытой транзакции составит: одни сутки и до нескольких дней (редко больше двух недель).

Применение системы часовой стратегии в торговле на Форекс

Расчет, в наборе показателей:

  • ЕМА (72) отображает старший тренд (трехдневное усредненное направление цены (24×3));
  • ЕМА (24) индикация внутридневного настроя по рынку, отсеивает шумы в течение дня, принимается как базовый индикатор оценки мощности потенциального прорыва, также возможных откатов или изменения тренда;
  • ЕМА (8) указывает на объемы торгов («оборот фондов»), часто служит ориентиром поддержки в условиях сильного ценового движения;
  • дополнительная ЕМА (12) рекомендована под настройку трейлинг-стопа по открытой позиции.

В то время как ЕМА (8), ЕМА (12), ЕМА (24) движутся над ЕМА (72), тенденция будет восходящей открывать позиции по покупке.

В случаях движении цены в противоположном направлении старшей тенденции к области линий ЕМА (12)-(24), появляется шанс словить сильный откат с вероятным последующим изменением основного ценового движения.

Тренд 72

Тренд 72

Три способа по входу на рынок

Метод №1:

Классический метод. Расположение ЕМА (72) относительно ЕМА (8), ЕМА (12), ЕМА (24): ниже трех линий рассматриваем покупку, выше продажу. Котировки возвращаются ближе к линии ЕМА (12) или ЕМА (24).

Предполагается открытие сделок по направлению основной тенденции с минимальной прибылью около 30 пп. Дальнейшее удерживание позиций при переносе стоп-лосса по усмотрению.

Метод 1

Метод 1

Метод №2:

Поиск точек входа ведется по М30. Ключевые моменты:

  • цена пробивает ЕМА (72) (свеча закрывается выше покупки, ниже продажи);
  • Средние с настройками 8, 12 и 24 «смотрят» по направлению основной тенденции и упорядочены в соответствии с направлением возможных сделок, что значит расположение ЕМА по порядку 8,12,24: при нисходящих настроениях вверх, а при восходящей тенденции вниз).

Важно: в соответствии со стратегией, рекомендуется подождать еще одну свечу по интервалу M30, чтобы предупредить «ложный» прорыв перед входом на рынок.

Метод №3:

С помощью данной системы возможно также работать с отложенными ордерами по интервалу h1. В условиях пересечений и разворота линий ЕМА (8), ЕМА (12) и ЕМА (24) в непосредственном приближении к линии котировок на графике возможно размещение отложенных ордеров за линию ЕМА 72, предупреждая вероятность упустить прорыв.

Надежность этих сигналов требует условий устойчивого движения цены за кривой ЕМА (8) вслед за пересечением трех ЕМА. Дальше открытые позиции отслеживаются в обычном порядке.

Важно: для всех трех методов в случае вероятности профита меньшее 20 пп, такие сигналы лучше проигнорировать.

Стопы можно будет расположить по линиям ЕМА (72) и ЕМА (24) прибавив 3-4 пункта. Поскольку никаких других индикаторов не используется, тейк-профит размещается в индивидуальном порядке. Трейлинг-стоп открытых позиций позволит выдержать позицию по максимуму, а ориентиром по закрытию сделок лучше использовать пересечение линии кривых ЕМА(12) и ЕМА(24) противоположного направления.

Заключение

Рассмотренная система не предполагает сверхвысокой прибыли, но дает возможность словить почти все основные тенденции. Проводится отработка глобального тренда, которая часто срезается сильными внутридневными движениями цены (при условии наличия таковых). Несмотря на минусы, популярность часовой стратегии не падет благодаря простоте в применении, использования простых ЕМА и повышенному контролю убыточных сделок. При дисциплинированном соблюдении инструкций, возможно отрабатывать до 3 надежных сигналов в день по инструментам средней волатильности, что позволит начинающим трейдерам безопасно осваивать торговлю на рынке Форекс, а также возможно станет дополнительным вариантом практикующих внутридневную торговлю.

Интервал H1 закономерно считается базовым для среднесрочной торговли. Часто случается слышать рекомендацию опытного трейдера, направленную новичкам: «лучше начинать со среднесрочного трейдинга». Как известно, среднесрочная торговля уходит своими корнями в начало семидесятых годов прошлого столетия. Такая торговля всегда оставалась размеренной и даже несколько вялотекущей до появления интернета. Так и до сих пор «среднесрочка» считается самой спокойной и сбалансированной с отточенными торговыми стратегиями, отъюстированными десятилетиями и несколькими поколениями трейдеров. Вот почему часовой интервал котировок будет считаться самым удобным для знакомства с торговлей на рынке форекс.

https://utmagazine.ru/posts/12832-torgovlya-v-pervyy-chas-torgovoy-sessii-prostye-strategii-dlya-stabilnoy-pribyli

Часовые стратегии торговли на Форекс

 

Оставить комментарий

X

Яндекс.Метрика