Стратегия Стохастик

Индикатор Stochastic входит, пожалуй, в пятёрку самых популярных технических индикаторов.

Stochastic помогает находить подтверждающие сигналы разворотов трендов и указывает на перекупленность и перепроданность текущей рыночной ситуации.

С того момента, как финансист Джордж Лейн разработал и сделал этот индикатор достоянием общественности, уже появилось множество его версий и модификаций.

Он обладает теми же достоинствами и недостатками, что и все осцилляторы. И, как и у других представителей этой группы индикаторов, у него есть свои особенности и сильные стороны, на основе которых строятся разнообразные торговые системы.

О том, какие подходы в построении торговых систем с помощью стохастика наиболее часто применяются мы и поговорим в рамках этой статьи, разбирая конкретные примеры их использования.

Принцип построения и торговля по стохастику

Если коротко описать принцип построения и работы индикатора, то он будет следующим.

Берётся за какой-то выбранный промежуток времени диапазон цен открытия и закрытия, и рассчитывается линия, которая носит название %K, показывающая как текущая цена закрытия соотносится со значениями этого диапазона.

Затем строится линия %D, которая представляет собой простую скользящую среднюю от %K. Эти две линии мы и видим на графике индикатора, который размещается под графиком цены в так называемом подвале.

По вертикальной шкале диапазон идёт от 0 до 100, в рамках которого и показывается отношение текущей цены закрытия к значениям заранее определённого диапазона.

Обычно берутся крайние значения ниже уровня 20 и выше 80. Но значения уровней, относительно которых будут рассматриваться варианты тех или иных торговых действий, можно менять в настройках индикатора. Такая гибкость даёт возможность регулировать количество ложных сигналов, которые неминуемо будут возникать.

По умолчанию от стохастика рассматривают 3 типа сигналов:

1. Пересечение линий стохастика между собой. Когда быстрая пересекает медленную сверху вниз — это сигнал на продажу, когда снизу вверх — это сигнал на покупку. Из всех сигналов этот самый ненадёжный. Поэтому его стоит учитывать только, когда он возникает в благоприятном контексте, и только как дополнительный сигнал.
2. Сигнал в зонах перекупленности и перепроданности . Вот если предыдущий сигнал возникает в зонах выше уровня 80 и ниже 20, он будет иметь большую силу. Это основной сигнал от этого индикатора. Выше уровня 80 нужно смотреть продажи, а ниже 20 покупки. Потому что это экстремальные зоны, в которых рынок обычно достигает своих крайних значений, где происходит разворот. Но нужны ещё подтверждающие сигналы, например, свечные паттерны на уровнях поддержки и сопротивления.
3. Дивергенция. Некоторые трейдеры используют стохастик и для таких сигналов, но всё же это не самая сильная его сторона.
   Если торговать только по вышеперечисленным сигналам, то результаты будут далеко не самые лучшие. Сигналы от индикатора лучше использовать как дополнительные к прочим, чтобы они выступали не как основные, а как уточняющие точку входа.

Но есть и системы, где сигналы стохастика выступают ядром всей стратегии. И их мы и рассмотрим ниже.

Стратегия «стохастик и стохастик»

Все индикаторы работают с запаздыванием.

Если уменьшать их периоды, чтобы добавить больше чувствительности, то неизбежно сталкиваешься с массой ложных сигналов.

Поэтому трейдеры стали использовать два стохастика : один с быстрыми настройками для высокой скорости реагирования на изменение цены, другой с медленными, который показывает более глобальные тенденции, выступая в качестве фильтра.

Например, возьмём один с параметрами 5,3,3, а другой с периодами 21, 9, 9. для быстрого индикатора берём уровни 30 и 70, а для медленного 20 и 80.

Как видно, быстрый даёт сигнал раньше. И сигналы от него на продажу стоит рассматривать только, когда медленный находится выше уровня 80, показывая, что глобально рынок в зоне перекупленности .

Входить в сделку можно сразу при появлении сигнала, устанавливая стоп выше локального максимума или минимума.

Но всё же лучше использовать дополнительные источники подтверждения сигнала. Ведь могут быть такие ситуации, как в случае с покупкой, которая отмечена зелёными прямоугольниками.

Медленный стохастик был ниже уровня 20, быстрый ниже 30 и дал сигнал на вход. Но цена ещё какое-то время падала, пусть и не резко. Здесь рынок уже был перепродан, видимо, продавцы выходили из сделок, а покупатели набирали позиции. И безопаснее было бы входить, как пошёл рост, и произошёл пробой, который отмечен зелёной стрелкой.

То есть всё-таки точку входа лучше находить с помощью инструментов графического анализа, а стохастики использовать как дополнительные индикаторы, которые позволяют убедиться, что область входа, контекст действительно подходящий и есть смысл здесь открывать сделку.

Система «стохастик и трендовый индикатор»

В этом случае вход происходит, когда появляется сигнал от пересечения линий стохастика. И лучшие сигналы получаются там, где пересечение происходит под уровнем 20 для покупок и над уровнем 80 для продаж.

Но по этой системе сигналы не берутся все подряд. В качестве их фильтра выступает трендовый индикатор, который помогает отслеживать тренд и брать только сигналы в его сторону. Кроме того, трендовый индикатор можно использовать как способ определения динамических уровней поддержки и сопротивления.

Например, рассмотрим вариант такой системы с использованием стохастика с периодами 5, 3, 3 и индикатора Bollinger Bands со стандартными настройками.

Тут стоит придерживаться следующих правил:

1. Открывать сделки исключительно по тренду.
2. Покупать, когда линии стохастика пересекаются под уровнем 20 и пересекают уровень снизу вверх. Продавать, когда линии индикатора пересекаются над уровнем 80 и пересекают сам уровень сверху вниз. Но открывать эти сделки только, если выполняется и следующее условие.
3. Покупаем, когда цена на нижней границе индикатора Bollinger Bands как на поддержке, а продаём, когда цена у верхней границы этого индикатора, которая будет выступать в качестве сопротивления.

Выходить из сделки можно по-разному. Можно, когда цена достигает противоположной границы линий Боллинджера . Или на ближайшем уровне поддержки и сопротивления. Или как показано на скриншоте выше, выходить, когда появляется противоположный сигнал.

Стратегия « cтохастик и осциллятор»

В такой связке используется любой другой осциллятор, чтобы просто получать аналогичные сигналы от другого индикатора, который уже рассчитывается по иной формуле, нежели стохастик.

Лучше такую связку использовать на старших временных интервалах. Можно и на часовых, но лучше ниже Н1 не опускаться.

Вот пример использования стохастика и индикатора RSI.

Здесь классический подход. Заходим в сделку на покупку, когда оба индикатора показывают сигнал на покупку, а именно когда их линии пересекают уровень перепроданности снизу вверх.

Продаём же тогда, когда и стохастик, и RSI пересекают сверху вниз линию перекупленности .

Выходить из сделки желательно на ближайшем сильном историческом уровне, или когда на обоих индикаторах появляется противоположный сигнал.

Стоп-лосс необходимо ставить за ближайшим локальный максимум или минимум.

Система « cтохастик и ADX»

В этой связке ADX должен подтверждать сигналы от индикатора стохастик. Сигналы стохастика берём классические, когда его линии пересекаются в зонах перекупленности и перепроданности .

При этом ADX должен показывать признаки начала движения бычьего или медвежьего, в сторону которого у стохастика возник сигнал.

Если ADX показывает, что на рынке практически баланс и нет перевеса в сторону покупателей или продавцов, то сигнал от стохастика нужно пропустить.

Заключение

Индикатор stochastic получил достаточно широкое распространение в разных торговых системах благодаря наглядности и простоте своих сигналов.

Но, как и любой другой индикатор, он обладает и недостатками, которые можно нивелировать, используя этот индикатор в связке с другими.

Так и строятся торговые системы, когда берутся разные инструменты, соединяются вместе, их сильные и слабые стороны начинают дополнять друг друга.

Чтобы выбрать один из вариантов торговли с помощью стохастика, нужно попробовать каждый и выбрать наиболее удобный для себя. Лучшего среди них нет. Каждый чем-то хорош. Но какой будет удобен именно вам, никто кроме вас не решит.

Индикатор Стохастик: использование и настройки

Один из самых популярных индикаторов в мире трейдеров – это Стохастик, он же Stochastic. Этот один из самых популярных осцилляторов в мире поможет нам понять, когда начнется изменение цены и появится возможность для входа. Он используется в бинарных опционах, форексе, при торговле акциями, фьючерсами и так далее.

Индикатор Stochastic позволяет нам выявить несколько ключевых вещей:

• чрезмерно низкий или высокий уровень цены;
• дивергенции;
• сигналы на подъем или снижение цены.

Выглядит на живом графике он вот так:

Ну а теперь разберемся, что это за чудо такое и почему с его помощью процент ваших удачных сделок резко вырастет.

История Стохастика

Осциллятор Стохастик был разработан аж в 1950х годах, так что он очень старый, с бородой. Создал его знаменитый экономист Джордж Лейн (George Lane). Основная идея, что лежит в его основе – это измерение так называемого “моментума” (momentum) – того, насколько сильно меняется цена актива.

Как правило, за изменением моментума следует изменение цены – а значит, рождается отличная возможность для торговли.

Моментум – это разница между текущей ценой и ценой, что была определенное число периодов назад.

Лейн дал несколько интервью, в которых отмечал, что Стохастик отображает, в первую очередь, изменение цены. Представьте себе ракету, которая несется ввысь. Прежде чем она сможет развернуться, ей нужно притормозить, верно? Вот так и моментум всегда меняется перед тем, как меняется и сама цена.

Формула

Знать эту формулу вам вообще не обязательно, ведь на живом графике Стохастик, как и любые другие индикаторы, вычисляется автоматически. Но, взглянуть на нее, для общего понимания, не помешает.

У Стохастика всего 2 линии, назовем их %K и %D. Вычисляются они вот так:

(Текущая цена закрытия – Наименьшая цена) / (Наивысшая цена – Наименьшая цена) * 100 = линия %K
Простая скользящая средняя (SMA) за 3 дня от %K = линия %D

Как пользоваться Стохастиком

Стохастический осциллятор состоит из двух линий, которые отображаются в шкале от 0 до 100.

• Первая линия, она же %K, отображает текущую цену закрытия по отношению к выбранному вами диапазону цены.
• Вторая линия (%D) – это обычная простая скользящая средняя (SMA), вычисляемая на основе линии %K.

Параметры Стохастика можно изменять по вашему желанию. Но об этом мы поговорим чуть позже.

Все еще непонятно, что к чему? Не удивительно – ведь это теория, и она довольно скучна. Теперь выбросьте ее из головы – мы переходим к практике.

Стратегия Стохастика для бинарных опционов

Давайте рассмотрим на конкретных примерах, чем нам может помочь Стохастик в нашей веселой бинарной торговле. По статистике, это один из самых популярных индикаторов на платформе того же Олимп Трейда, что не удивительно.

Такие осцилляторы и просты для понимания, и при нужной настойчивости дают хорошие результаты.

Перекупленность и перепроданность

Основной сигнал, который генерирует Стохастик – это перекупленность или перепроданность.

• Все что выше 80 – перекупленность.
• Все что ниже 20 – перепроданность.

Эти значения, окрашенные сиреневым, кстати, можно поменять. Второй популярный вариант после 80/20 – это 70/30.

Лучшее применение Стохастика – когда линии выходят за зону перекупленности или перепроданности на этапе роста или падения цены (тренда). А вот если тренд отсутствует, то выход линий за пределы вовсе не всегда означает соответствующего движения цены.

Помните: в сильном тренде выход линий Стохастика за границы окрашенной области лишь подтверждает тренд, а не опровергает его.

Вот как на этих скриншотах, смотрите.

Тренд идет вверх

Тренд идет вниз

Дивергенция

А эта интересная ситуация встречается частенько. В ней цена идет в одну сторону, а Стохастик – в другую. Это сигнал о том, что движение цены очень скоро кардинально изменится.

Цена вниз, Стохастик вверх

Видите – цена идет вниз, а Стохастик рвется вверх. Это и есть дивергенция. И Стохастик прав – доверяйте ему. Как видим, совсем скоро цена начинает движение вверх.

Цена вверх, Стохастик вниз

Зеркальная ситуация – цена идет вверх, а индикатор упрямо клонится в противоположном направлении. И он сработает.

Минимальная цена, максимальный Стохастик

Еще одна схема, что встречается очень часто. Цена идет вниз, Стохастик показывает движение вверх – типичная дивергенция. Теперь, остается дождаться, пока цена не дойдет до минимального уровня и не начнется рост – вот здесь-то и покупайте опцион Call (“Вверх”).

Максимальная цена, минимальный Стохастик

Здесь все наоборот. Цена доходит до максимального значения, а Стохастик, напротив, до минимального. Такое расхождение – признак того, что цена развернется.

Стохастик RSI (РСИ)

Стохастический осциллятор RSI – это более сглаженная разновидность обычного индикатора Стохастик. Она вобрала в себя все лучшее от базового стохастика и индикатора RSI – индекса относительной силы.

В результате, получается более ровная и сглаженная картинка, которая хорошо работает на таймфреймах от 15 минут. А вот для более детализированных лучше все же использовать базовую версию.

Разница между двумя стохастиками проста и очевидна:

Принцип использования точно такой же: необходимо обращать внимание на выход линий за пределы закрашенной области во время тренда.

Каждый такой выход будет означать подтверждение существующего тренда и представляет собой отличную точку для покупки опциона PUT или CALL.

Тренд вверх

Тренд вниз

Торговля по Стохастику в бинарных опционах

Для нас, любителей бинарников, Стохастик – то, что доктор прописал. Я люблю этот индикатор, он весьма хорош.

Основное его использование — перекупленность и перепроданность. Не менее важной является и дивергенция.

Принцип использования на спокойном рынке очевиден. Опционы PUT или CALL выбираются в зависимости от того, в какой зоне находится стохстик:

Важно понимать. Стохастик — это лишь простая математическая формула. Он может использоваться только как дополнение к техническому анализу. Как помощь — но не как основа для торгов.

Не работайте со стохастиком при очень низкой волатильности. Когда рынок находится не просто в боковом движении, а буквально «умер», а свечи имеют чрезвычайно малый размер.

Настройки и параметры

Выбрать Стохастик или Стохастик RSI на живом графике элементарно. Щелкните на кнопке Indicators и выберите Stochastic или Stochastic RSI.

Щелкните на значке в виде шестеренки, чтобы открыть параметры индикатора.

Популярные значения выглядят так:

• Length = 14;
• %D = 3;
• %K = 1.

А это популярные значения для версии RSI:

• %K = 3;
• %D = 3;
• RSI Length = 14;
• Stochastic Length = 14.

Изменять эти параметры я бы не советовал. Умные люди уже настроили все, как надо, так что ваша задача не пытаться найти секретные числа, которые вас сразу обогатят – а практиковаться и еще раз практиковаться.

Итак, подведем итоги. Стохастик – один из самых популярных индикаторов, далеко не только для бинарных опционов. Но не используйте его слепо. Он должен дополняться основами технического анализа. И тогда, с его помощью, можно добиться хороших результатов.

https://xn—-8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai/forex-strategii/strategiya-stoxastik.html
https://binguru.net/stochastic-2343