Торговая стратегия Черепах

Торговая стратегия Черепах — это полная торговая система. Ее правила охватывают все аспекты торговли и не оставляют фактически никаких вопросов для субъективного решения трейдером. Она имеет все компоненты полной торговой системы.

Данный обзор призван познакомить трейдеров с торговой системой Черепах и предоставить им альтернативу как внутридневным, так и долгосрочным аналитическим системам. В данной статье мы рассмотрим основные правила системы и приведем несколько примеров работы по ней.

Кратко о правилах торговой системы Черепах

Вход в рынок

Вход в рынок осуществляется, когда цена выходит на один тик за границы high или low предыдущих 20 дней (для визуализации используется индикатор price channel).

• Если цена превышает 20-дневный high, то открывается длинная позиция по соответствующему финансовому инструменту.
• Если цена падает на один тик ниже 20-дневного low, то открывается короткая позиция.
• Сигнал на вход игнорируется в случае, если последний прорыв привел к прибыльной сделке (см. примечание).

Примечание: Для проверки последний прорыв рассматривался независимо от того, произошел ли реальный вход в позицию при этом прорыве или прорыв был пропущен из-за этого правила. Считалось, что этот сигнал привел к убыточной сделке, если цена после прорыва прошла расстояние в две среднедневные волатильности (индикатор ATR с периодом 20) в направлении, противоположном прорыву, до того, как произошел прибыльный 10-дневный выход.

Направление последнего прорыва не имеет значения для этого правила. Таким образом, «убыточный длинный» или «убыточный короткий» прорыв позволяет войти в позицию на следующем прорыве, независимо от того будет он «длинным» или «коротким». Однако, в случае, когда прорыв был пропущен из-за того, что предыдущий был «прибыльным», вход будет сделан на 55-дневном прорыве, чтобы не пропустить большое движение.

Выходы

Фиксация прибыли слишком рано — это одна из наиболее распространенных ошибок при торговле по трендовым системам.

Цены никогда не идут прямо вверх; необходимо позволять ценам идти против вас, если вы собираетесь проехаться на тренде. В раннем тренде это часто может означать, что 10-30-процентная прибыль может смениться небольшим убытком. В середине тренда 80-100-процентная прибыль может упасть на 30-40%. Искушение облегчить позицию, зафиксировав прибыль, может быть очень велико.

От точки фиксирования прибыли зависит прибыльность или убыточность всей торговли.

Выход осуществлялся при достижении 10-дневного low для длинных позиций и 10-дневного high для коротких. Все юниты выводились из рынка, если цена шла против открытой позиции к 10-дневному прорыву.

Примеры работы по системе Черепах

Рассмотрим несколько примеров работы по системе на исторических данных. В качестве рабочих инструментов выберем валютную пару EUR/USD, фьючерсный контракт на свинец и акции компании BMW. Это очень разные активы, что доказывает прибыльность работы стратегии.

Рис. 1. Отработка торговой стратегии по системе Черепах на евро.

Как видно на рисунке 1, предыдущая длинная позиция по инструменту EUR/USD оказалась убыточной, что позволяет нам ожидать входа при преодолении ценой 20-тидневного high или low. В случае наличия трендового движения удачная позиция способна покрыть убытки от нескольких убыточных сделок и принести значительную прибыль.

Рис. 2. Отработка торговой стратегии по системе Черепах на фьючерсе на свинец.

Как видно на рисунке 2, после убыточной длинной позиции по фьючерсу на свинец, мы открыли короткую позицию, которая принесла нам значительную прибыль. Следующее преодоление ценой 20-дневного канала мы должны пропустить (см. примечание), однако вполне возможно продолжение тренда, в случае чего будет осуществляться вход по пробитию 55-дневного минимума (темно-синяя линия)

Рис. 3. Отработка торговой стратегии по системе Черепах на акциях BMW.

Как видно на рисунке 3, предыдущий вход в короткую позицию оказался убыточным, что позволило нам открыть противоположную позицию на следующем пробитии 20-дневного максимума, которая на данный момент не закрыта и является прибыльной. Будем надеяться, что продолжение тренда принесет нам значимую прибыль, однако не стоит забывать об активной защите позиции стоп ордерами, которые следует передвигать вслед за 10-дневными минимумами (голубой канал).

Читайте нас на канале Facebook и Telegram. Подписаться!

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Тише едешь — дальше будешь.Стратегия Черепах Форекс

Как медленно, но верно сколотить капитал на валютном рынке Форекс. Стратегия торговли под названием “метод черепах”. В чем ее особенность? Данная статья посвящена очень популярной стратегии трейдинга . Эта система в своё время взорвала весь рынок, и в нижеприведённой статье мы попробуем разобраться в ней подробнее. Стратегия черепах Форекс – секреты и нюансы заработка.

Медленно, но верно к успешной торговле

Придумана эта популярная стратегия была известным американским трейдером Ричардом Деннисом. Деннис считал, что не обязательно являться прирождённым финансистом – любой желающий сможет достичь необходимого результата, просто чутко следуя своему плану.

Данная система позволила достигать отличных успехов в торговле на форекс, открыв для многих людей важные правила успешного трейда. Эксперимент с «черепахами» показал всему миру, что постичь трейдинг могут не только математики, учёные или же богачи, но и любой человек, усидчиво следуя данной схеме. В результате многие торговцы применяют результаты сего эксперимента в работе.

История

Однажды, в районе 35 лет назад, старые приятели и партнёры по бизнесу Ричард Деннис и Уильям Экхард заключили пари. Спор заключался в том, возможно ли любого обычного человека сделать успешным трейдером, просто дав ему урок торговли, или же для этой деятельности необходим определённый склад ума, врождённое качество, позволяющее оценивать доход от сделок. Ричард полагал, что если любой желающий изучит определённые правила и будет беспрекословно их соблюдать, то он сможет достичь успеха на финансовом рынке, вне зависимости от его знаний и деятельности.

Спор не был разрешён несколько лет, тогда как Экхард и Деннис решили устроить эксперимент. Они взяли людей, не знакомых с рынком и торговлей и начали обучать их бирже. Своих новых клиентов они как раз и прозвали «черепахами». По окончанию обучения части людей был выделен бюджет в 1 млн. долларов, и спустя уже 5 лет они смогли принести доход свыше 150 млн. Стоит отметить, что далеко не все кандидаты смогли достичь финальной стадии данного эксперимента, также при работе уже с настоящими деньгами некоторые стали приносить убыток. Но всё-таки остальная часть «черепах» продолжила успешно приносить прибыль и зарабатывать существенные деньги.

Все ученики ежедневно работали на одном рынке, пользуясь одними и теми же инструментами для торговли. Они постоянно совершали однотипные сделки с чётко установленными правилами входа, а так же выхода из позиции. Дисциплинированный подход позволил обеспечить стабильный рост дохода.

Основные правила

Особенностью стратегии является то, что при наличии определённого плана и его строго соблюдения обеспечивается прибыльная торговля. Система является механической, что позволяет автоматизировать процесс. Таким образом, чёткая последовательность действий, дисциплина и вера помогают достичь успеха, минуя эмоциональное напряжение.

Стратегия работает с использованием любых волантильных и ликвидных инструментов, она предполагает получение немалой прибыли за короткий срок. Стратегия черепах не имеет множество точек входа, за один год может появиться всего несколько новых входов. По этой причине для трейдеров не выгодно торговать активами, проходящими небольшое движение.

В своём классическом варианте в стратегии используется концепция N (или ATR) – это 20-дневная скользящая средняя от Истинного Диапазона. Однако можно так же использовать другие индикаторы, способные улучшить торговый процесс.

Открытие позиций

Основой описываемой торговой стратегии являются две системы: 20-ти дневная и 55-дневная. Создатели предоставили свободу действий в распределении суммы между этими счетами.

1. Первая, краткосрочная, заключается в 20-ти дневном прорыве. Пробой в данном случае совершается сразу же, когда цена достигает своего минимума или максимума. В данном случае обязательным критерием являются убытки с предыдущей сделки. В случае прибыли с прошлой сделки, необходимо соблюдать условия 55-дневного прорыва.
2. Вторая же система является более простой и долгосрочной. В данном случае вход осуществляется при пробитии 55-дневного значения соответственно.

«Черепахи» всегда вели торговлю в течении всего дня в случае прорыва, не дожидаясь открытия следующего дня. Торговля велась большими объёмами во время экспериментов. Кандидаты при приближении сделки к отметке всегда завершали её самостоятельно, просто придерживаясь изначально заданного значения стоп-цены. На современном валютном рынке брокеры не могут передвинуть рынок к заданным стопам.

Стопы Черепах всегда устанавливались по следующей формуле: ATR (20) x 2. Это значит, что необходимо внимательно следить за ATR показателем, умножая его на 2, для установления стопа на данном расстоянии. Чтобы выполнить данную схему, потребуется установить соответствующий индикатор.

Для выхода, так же как и входа, необходимо следить за ценой весь день и выходить из позиции только тогда, когда произойдёт прорыв. Сделка по 20-ти дневному каналу закрывается, когда цена идёт к 10-дневному прорыву, соответственно по 50-дневному каналу юниты выводятся с рынка при подходе цены к 20-дневному прорыву.

Дополнительные способы входа

Черепахи для успешной работы использовали различные простые индикаторы.

1. Дончиана (Donchian). Придуман Ричардом Дончианом. При использовании не нужно изменять уровни вручную. Данный индикатор самостоятельно устанавливает цену, соответствующую необходимой отметке.
2. Черепаха (The Classic Turtle Trader). Индикатор значительно упрощает и улучшает торговлю, сигнализируя при пробитии установленного канала.

Особенности

Вход в длинную позицию осуществляется на прорыве и увеличивается, когда цена прошла расстояние 1/2 ATR. Это расстояние отсчитывается от цены предыдущего ордера.

Особенностью системы является то, что «черепахи» всегда торговали суммой, не превышающей 1% от всего бюджета. Помимо поддержания данного правила, трейдеры, которые используют стратегию, должны вести уверенный спокойный процесс, не рискуя.

Описанная в статье стратегия черепах на форекс подойдет к “неспешным” трейдерам. Тем, кто предпочитает никуда не торопиться, но уверенно получать доход, торгуя на финансовых рынках. Некоторые участники наоборот, выбирают “быструю” тактику и торгуют внутри дня. Есть множество стратегий и инструментов, с помощью которых трейдеры зарабатывают на форекс. И какой метод подойдет идеально Вам – решать самостоятельно.

Если Вы делаете свои первые шаги в трейдинге, не поленитесь, изучить вопрос досконально. Разберитесь с методами анализа и прогнозирования рынка. На нашем сайте Вы найдете много полезной информации как для новичков, так и для профессионалов.

https://fortrader.org/forex-strategy/simple-strategy/obzor-rynka-po-torgovoj-sisteme-cherepax.html
https://news-hunter.pro/important/tishe-edesh-dalshe-budesh-strategiya-cherepah-foreks.pro