Тестирование торговой стратегии

Разработав торговую систему, встает вопрос в ее эффективности. В этом деле вам поможет тестирование торговой стратегии в условиях аналогичным реальным. В статье вы узнаете какие существуют способы протестировать торговую систему и оптимизировать ее под ваши нужды.

• Способы тестирования торговой системы
• Тестирование на истории
• В реальном времени
• Сервисы по тестированию
• Рекомендации

Способы тестирования торговой системы

Для тестирования доступны следующие способы:

• Ручной, вы тестируете стратегию на истории;
• Ручной, в режиме реального времени, самый эффективный;
• Автоматическое тестирование, при помощи стороннего ПО (например метасток или платные скрипты для терминалов разных разработчиков);

Тестирование торговой стратегии на истории

Ручной способ тестирования стратегии на истории, даст вам первичные результаты и поможет выявить грубые ошибки. Исправив их, вы будете на шаг ближе к рабочей торговой системе.

Тестирование на истории, в самом простом варианте происходит так:

• Открываете терминал МТ4/5;
• Выбираете нужную валютную пару;
• Вешаете на график нужные индикаторы;
• Отматываете график в прошлое;
• Анализируете обстановку на рынке, если есть сигналы на вход, делаете пометки на графике и записи в журнал;
• Жмете F12, график начинает смещаться на одну свечу, смотрите поведение цены, делаете отметки;
• После отработки сделки, делаете выводы;

Пометки на графике можно делать линиями, словами и другими символами. Найти их можно тут:

Тестирование стратегии в реальном времени

Это самый эффективный метод тестирования, но он требует много времени и сил. Для тестирования можно воспользоваться демо счетом у проверенных мной брокеров.

• Roboforex
• Amarkets
• FxPro

Для безопасного тестирования, открывайте демо счета, настраивайте терминал и начинайте тестирование вашей торговой системы. Проверка торговой системы может затянутся и исчислятся неделями. Но это лучше, чем потерять реальные деньги, не проверив свою торговую стратегию.

Тестирование на стороннем программном обеспечении

Такой способ тестирования подойдет трейдерам с большим опытом работы. При задействовании стороннего програмного обеспечения вам потребуется набор знаний для интеграции вашей торговой системы.

Сегодня в сети можно найти большое количество сайтов предлагающих скрипты для тестирования вашей торговой системы, самые популярные из них:

• Метасток,
• Forex Tester для MT4/5,
• FX Blue Trading Simulator,
• Simple Forex Tester.

MetaStock – это программное обеспечение, предназначенное для проведения технического анализа различных финансовых инструментов. Так же в функционал встроено много уникальных фишек, включая тестирование торговых стратегией. Для полного ознакомления с сервисом, рекомендую ознакомиться с функционалом на оффициальном сайте https://www.metastock.com.

Forex Tester – программа созданная трейдерами для трейдеров. Позволяет вести торговлю на исторических данных, имитируя реальные условия. Отличная, гибкая, функциональная программа прекрасно подойдет как новичкам, так и проффесионалам. Скачать программу можно на официальном сайте . Стоимость подписки стартует от 75 долларов. Есть несколько тарифов.

FX Blue Trading Simulator – бесплатный аналог Forex Tester, позволяет так же проверять торговую систему. Функционал программы немного меньше чем у платного аналога, но для многих трейдеров его будет достаточно.

Simple Forex Tester – программа для тестирования стратегий в ручном режиме. В целом функционал программы неплохой, но уступает вышеописанным аналогам. Программа находится в открытом доступе.

Рекомендации по тестированию стратегии

От себя добавлю несколько важных моментов:

• Тестируйте как минимум 30 сделок, для более точной статистики;
• При возможности используйте тестирование на истории + в реальном времени;
• Обязательно фиксируйте все сделки в журнале + комментарии;
• Для более широкого теста, используйте разные валютные пары;
• По окончанию тестирования, выводите общий % прибыльных, убыточных сделок;

На блоге обязательно выйдет статья, по тестированию стратегий при помощи стороннего ПО.

Пять ключевых причин, почему результаты тестирования торговых стратегий отличаются от реальной торговли

Тестирование стратегий, советников и роботов, является необходимой и неотъемлемой частью работы трейдера.

Тот, кто считает, что можно просто посмотреть результаты или спросить о прибыльности стратегии или робота и получив положительный ответ, взять инструмент и начать стричь бабло, уже изначально обречен на потерю всех своих средств!

Но речь сегодня пойдет не об этом, а о том почему так случается, что трейдер вроде бы старается, пытается оптимизировать советник, гоняет стратегию в тестере, а в реале получается не совсем то, что было при этих тестах.

Да, путь реального трейдера очень сильно отличается от той яркой, красивой картинки, которую нам рисуют рекламные компании брокеров. Вместо ноутбука и отдыха, где-то на Гавайских островах, начинающий трейдер постоянно обучается, борется со своими страхами и привычками.

И все это происходит в четырех стенах, нет не виллы, а простой квартиры, где помимо перечисленного, еще и масса других отвлекающих факторов -)

Конечно, успешные трейдеры могут себе позволить отдохнуть где захотят, вот только мало кто из них расскажет о том, какой изнурительно сложный путь пришлось пройти для того, чтобы стать тем, кто они есть теперь!

И одной из подготовительных ступенек каждого профессионала, является тестирование, причем оно может проходить как на истории, с помощью бумажки и ручки, так и в тестере, если речь идёт о советниках. И даже в режиме реального времени на демо счетах.

Но зачастую появляются проблемы, когда трейдер, имея отличные результаты предварительного тестирования, получает неудовлетворительные результаты в торговле на реальном счете.

Казалось бы, уйма времени потрачена на подготовку, тестирование торговой стратегии положительное, а результат оказался совсем не таким, как ожидалось, негативным! В чем же причина? К сожалению, большинство не умеет мыслить практично и тут же начинает строить схемы заговора, обвинять во всем брокера и даже того, кто поделился этой стратегий или советником с ними!

Но на практике, такое может происходить лишь потому, что условия тестирования не совпадают с реальными условиями торговли -)

Итак, давайте рассмотрим ключевые косяки в подготовке, из-за которых можно получить далеко не то, что мы ожидали. Понимание причин поможет избежать, как фатальных ошибок, так и необоснованных разочарований!

Факторы, из-за которых результат тестирования стратегий торговли не совпадает с реальной торговлей

Скорость открытия, закрытия и обработки сделок

Как бы не хотелось обратного, но так бывает, что торговля на демо счете или анализ в тестере стратегий может значительно отличаться от реальной торговли.

Несмотря на то, что мы видим идентичные котировки, существует одно кардинальное отличие между реальным рынком и предварительным тестом – ваши сделки не принимают участия в процессе выхода на межбанковскую площадку. Как следствие, все демо счета просто идеальны с технической точки зрения, ведь на них всегда высокий процент выплат, а сделки открываются и закрываются молниеносно.

Но вот в режиме реальной торговли, брокер либо выводит вашу сделку на рынок в одиночку, либо суммирует ее с другими попутными участниками рынка, что несомненно отнимает время на обработку и реализацию вашего приказа.

Поэтому идеальные точки входа, которые мы видим на истории или на демо счете, могут быть не столь красивыми на реальном счете. Более подробно об отличие демо счета от реального я уже писал в этой статье.

Особенно эту проблему следует учитывать скальперам!

Плавающий спред или процент выплат

В процессе реальной торговли бинарными опционами иногда можно заметить, что процент выплат изменяется в зависимости от тех или иных сложившихся условий. Особенно это будет происходить, если вы выбрали брокера, типа этого.

Когда же тестируем стратегию, как правило, берем во внимание какой-то единый процент выплат, например, 75 или 80%. Таким образом в процессе предварительного тестирования мы попросту не учитываем того факта, что процент выплаты по опциону может стать и 65% или даже 45%.

Поэтому, кроме результатов теста, стоит особое внимание обратить на условия брокера, которые регулируют процент выплаты по опционам. К примеру, брокер, ссылка на статью о котором дана немного выше, специально занижает процент выплаты, когда трейдер начинает успешно торговать. Думаю и так понятно, что если такое происходит, то стоит задуматься о смене брокера? -)

Но есть и другие нюансы. Например, процент выплаты по определенным активам может быть изменен из-за предстоящих экономических новостей. Большинство брокеров сообщают об этом на своем сайте или в рассылках. Кроме того, процент может быть разным в разные торговые сессии.

С торговлей на рынке Форекс и CFD ситуация похожа, ведь в тестере мы проверяем стратегию или советник с одним спредом, а в режиме реальной торговли, в процессе расширения, он может становиться на порядок большим. Не стоит забывать и про свопы, то есть оплату за перенос сделки на следующий торговый день.

Зная эти нюансы вы сможете действовать уже более разумно, например, выбрать брокера, который честен со своими клиентами, имеет бессвоповые счета, предупреждает об изменениях в торговле и не ставит трейдерам палки в колеса!

Сомнительная история

Думаю, кто работал, тот замечал, что по результатам предварительного тестирования советника в тестере стратегий или же после теста стратегии БО с помощью тренажера в МТ4, достоверность указывается 90%, а не 100%?

Естественно, выпавшие 10% истории могут просто незначительно повлиять на ваши реальные результаты, но если полнота истории оказывается еще меньше, то об объективности тестирования даже и речи идти не может!

Зачастую так происходит из-за ошибок при загрузке котировок. Думаю понятно, что нужно сделать? Еще раз загрузить котировки в терминал и сделать повторный тест -)

Зависание терминала, платформы, реквоты

В процессе тестирования довольно редко происходят какие-либо зависания терминала, ведь вы не прыгаете с пары на пару, не наносите и не удаляете индикаторы и т.д. Да и скорости даже слабого интернета вполне хватает для бесперебойной работы тестера.

Однако во время реальной торговли:

• Медленный интернет и перепады в скорости, могут приводить к глюкам, как МТ4, так и платформы брокера;
• Стратегия может быть энергоемкой и терминал начнет зависать при переключении терминала, из-за слабости компьютера;
• Масса стратегий, которые вы устанавливали и про которые возможно уже забыли, подразумевают массу индикаторов, которые однозначно будут тормозить ваш терминал;
• Выход новостей и повышенная волатильность обязательно будут приводить к реквотам и проскальзываниям. Об этом подробнее читайте в этой статье.

Ну, как бороться с описанным выше, думаю догадаетесь сами? -) Так же не мешало бы проверить и скорость платформы брокера у которого торгуете. Как это сделать? Смотрите здесь.

Психологический фактор

К сожалению, торговля фантиками никогда не заставит вас вздрогнуть, ощутить горечь потери и почувствовать весь тот букет эмоций, который наполняет трейдера во время реальной торговли. Только работа с реальными деньгами позволяет по-настоящему прочувствовать всю тяжесть и ответственность за принятые решения!

Если на демо счете вы откроете сделку по сигналу стратегии почти не задумываясь, то в реальной торговле думы перед входом в рынок уже совсем другие -) Особенно, если в процессе тестирования пару раз обожжетесь.

К сожалению, относительно психологии трейдера довольно сложно давать какие-то советы, так как все люди разные и каждый своих тараканов должен знать лучше, чем кто бы то ни было -) Но можете прочитать эту статью и эту, возможно почерпнете что-то полезное для себя.

Итак, как мы сегодня рассмотрели, большинство проблем с различием в тестировании и реальной торговлей вполне понятны и разрешимы, было бы желание! Главное, что нужно понять любому новичку — профессия трейдера, это не пляж с ноутбуком, а работа, зачастую тяжкая.

Но эта работа, если ей обучиться и добросовестно трудиться, рано или поздно, обязательно приведет вас на пляж, с ноутбуком -) Кстати, я через неделю как раз туда и лечу. Чего и вам желаю!

https://livetouring.org/testirovanie-torgovoj-strategii/
https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/obuchenie-treiding/testirovanie/