Стратегия торговли по фракталам с фильтром RSI
Фракталы представляют собой локальные экстремумы, которые регулярно появляются на свечном графике. Их формирование предшествует движению цены в определенном направлении. Фракталы сами по себе позволяют находить оптимальные точки входа в рынок. Однако точность сигналов не слишком высокая. Повысить проходимость прогнозов можно путем использования дополнительных индикаторов (советуем эти обзоры индикаторов и осцилляторов с сайта InvestMagnates.com) и инструментов. В данной статье будет рассмотрена стратегия торговли по фракталам с применением фильтра RSI.
Что такое фракталы
Данный термин был введен известным трейдеров, Биллом Вильямсом (Википедия), который является автором теории хаоса и создателем нескольких очень популярных индикаторов. Фракталы в сфере биржевого трейдинга не имеют ничего общего со схожим понятием из математики. Как уже говорилось выше, это экстремумы, т.е. точки минимума и максимума цены за определенный временной период. Каждый фрактал состоит из 5-ти свечей, центральная из которой направлена либо вверх, либо вниз.
Две одинаковые свечи могут представлять собой часть составную конструкции разных фракталов, находящихся в непосредственной близости друг от друга. В редких случаях возможно образование двух экстремумов на одном временном интервале. На реальном графике фракталы выглядят следующим образом:
Разработан специальный индикатор под названием Fractals, он включен в стандартный список терминала Meta Trader (официальный сайт). Однако в торговой платформе Биномо он отсутствует. Взамен предлагается равноценная альтернатива — «Аллигатор» Билла Вильямса, в который встроена опция показа экстремумов цены.
Индикатор RSI
Этот осциллятор позволяет определять активную фазу на рынке — тренд, флэт, перекупленность или перепроданность. Инструмент является универсальным, из-за чего широко применяется в различных торговых системах. Индикатор состоит из одной сигнальной линии, которая отклоняется в пределах от 0 до 100. На уровнях 20/80, либо 30/70 располагаются уровни. Если цена попала в эти области, то это говорит о том, что активный в настоящее время тренд исчерпал себя, тенденция начала ослабевать — следует ждать скорый разворот.
Правила входа на рынок
Стратегия основана на торговле в условиях прекращения выраженного тренда и зарождения новой тенденции. Определять подобные моменты можно с помощью осциллятора RSI. Покупка опциона осуществляется сразу после появления фрактала. Если рынок выходит из состояния перекупленности, то открытие сделки должно проводиться после формирования первого экстремума, направленного вверх. Появляется он уже после пересечения линией RSI сигнального уровня.
Торговля на развороте нисходящего тренда осуществляется аналогичным образом. Осциллятор должен выйти из зоны 20–30 (перепроданность), а сразу после формирования фрактала осуществляется открытие сделки на повышение курса актива. Индикатор «Аллигатор» в данной торговой системе не играет ключевой роли, его сигналы не учитываются — внимание уделяется только экстремумам цены. Пример приведен на картинке ниже.
В начале статьи говорилось, что каждый фрактал состоит из 5-ти свечей. Поэтому она появляется с небольшим запаздыванием. Для наглядности точки входа и выхода из рынка отмечены указателями. Согласно требованиям рассматриваемой стратегии требуется выбирать срок экспирации, которые превышает длительность одной свечи в 4–5 раз.
Трейдерам рекомендуется входить на рынок только при условии формирования фрактала правильной формы — в виде «пирамидки» из свечей, направленной вниз, либо вверх. Если в непосредственной близости от точки выхода рынка из состояния перепроданности/перекупленности наблюдается хаотичная последовательность из разноцветных свечей, то данный экстремум рекомендуется пропустить.
Пример торговли на реальном депозите
Для торговли был выбран актив CRYPTO IDX. Он отлично подходит для малых таймфреймов, т.к. цена хорошо «слушается» сигналов технического анализа. Ранок находился в состоянии перепроданности, о чем сигнализировал RSI с настройками уровней 30 и 70. Оставалось ждать сигнала о развороте тренда.
Линия осциллятора вышла из зоны 30. Начала зарождаться восходящая тенденция. Сразу после формирования направленного вниз фрактала была открыта сделка на срок 1 минуту (4 свечи по 15 секунд).
Сигнал фрактального индикатора, отфильтрованный осциллятором RSI, оправдал ожидания — опцион закрывается с прибылью. На рынке наблюдается отчетливый откат цены. Было заработано 79% прибыли от инвестиции всего за 1 минуту.
Заключение
В связке «Аллигатора» с отображением фракталов и RSI ключевым звеном является именно осциллятор, т.к. торговля ориентирована на разворот тренда. Если использовать индикаторы по отдельности, то процент прибыльных сделок по сигналам будет существенно ниже.
https://eto-razvod.ru/blog/strategy/fractals-filter-rsi/