Стратегии MACD – работа с индикатором на 4-часовом и других таймфреймах

MACD – это инструмент технического анализа, генерирующий торговые сигналы высочайшей степени точности. Во многих системах торговли он используется в качестве основного или дополнительного средства анализа рынка. Некоторые из стратегий работы по индикаторам MACD будут рассмотрены ниже.
Но предварительно разберемся, какие же торговые сигналы предоставляет MACD трейдеру. На графике этот индикатор рисуется в виде гистограммы и кривой, вращающихся вокруг горизонтального нулевого уровня. Высота столбцов гистограммы пропорциональна разности значений EMA, рассчитанных с разными периодами, а положение столбцов относительно нулевого уровня определяется знаком вычисленной разности. Кривая, называющаяся сигнальной, представляет собой простую скользящую среднюю, рассчитанную по вершинам гистограммы.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Исходя из свойств скользящих средних и их разности, можно определить сигналы индикатора MACD следующими:

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

• пересечения гистограммой или сигнальной кривой нулевого уровня (отмечены на рис. 1 желтыми прямоугольниками);
• относительное положение вершин гистограммы и сигнальной кривой;
• последовательное увеличение (отмечено на рис. 1 зелеными прямыми) или уменьшение (отмечено на рис. 1 голубыми прямыми) длины столбцов гистограммы;
• разный знак динамики гистограммы и цены (отмечено на рис. 1 сиреневыми прямыми).

В описываемых далее стратегиях MACD использующиеся сигналы этого индикатора будут описаны подробнее.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

4-часовая MACD-стратегия

Параметры MACD для нее должны быть следующими:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• быстрая EMA – 5;
• медленная EMA – 13;
• SMA – 1.

Дополнительно задаются 2 уровня – ±0,0045 (желтые).

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

В дополнение к MACD на график котировок с ТФ H4 устанавливаются:

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

• EMA(21) – зеленая;
• SMA(89) – желтая.

Пример открытия сделки на продажу приведен на рис. 3. Сначала гистограмма поднялась выше уровня +0,0045, образовав над ним два максимума (первый выше второго), а затем пересекла его сверху вниз (на свече, через которую проведена сиреневая вертикаль). Сразу после этого можно открывать короткую позицию (на уровне сиреневой горизонтали) со СтопЛоссом на уровне ближайшего максимума (отмечен белой горизонталью). ТейкПрофит можно размещать на уровне одной из скользящей средней (отмечены голубыми горизонталями).

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

На рис. 4 показан пример открытия сделки на покупку. Сначала гистограмма опустилась ниже уровня +0,0045, образовав под ним два минимума (первый ниже второго), а затем пересекла его снизу вверх (на свече, через которую проходит сиреневая вертикаль). На следующей свече можно открывать длинную позицию (на уровне сиреневой горизонтали). СтопЛосс располагается на уровне ближайшего минимума (отмечен белой горизонталью). Для размещения ТейкПрофита используется уровень одной из скользящих средних (выделены голубыми горизонталями).

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Стратегия Double MACD

В ней используются два индикатора MACD со следующими настройками:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

1. быстрая EMA – 30, медленная EMA – 60 (верхнее подвальное окно);
2. быстрая EMA – 6, медленная EMA – 12 (нижнее подвальное окно).

Период SMA в них равен 1 (т. е. сигнальная кривая не используется).

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

Дополнительно на график с ТФ D1 (именно на нем производится торговля) устанавливается SMA(60) голубого цвета (рис. 5).

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Чтобы совершить покупку необходимо выполнение следующих условий:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

• столбцы медленного MACD должны быть в положительной зоне и последовательно повышаться;
• котировки должны располагаться выше SMA(60);
• столбцы быстрого MACD должны перейти из отрицательной зоны в положительную.

Как только описанные условия выполнились (на свече, выделенную сиреневой вертикалью на рис. 6), на следующей свече совершается покупка (на уровне сиреневой вертикали на рис. 6). СтопЛосс располагается на ближнем минимуме (желтая горизонталь). При формировании более низкого по сравнению с предыдущим столбца медленного MACD (на свече, выделенной белой вертикалью на рис. 6) или при пересечении ценой SMA(60) сверху вниз сделка закрывается (на уровне белой горизонтали на рис. 6).

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Продажа совершается при выполнении следующих условий:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

• на медленном MACD столбцы должны быть в отрицательной зоне и последовательно понижаться;
• котировки должны располагаться под SMA(60);
• на быстром MACD столбцы должны перейти из положительной зоны в отрицательную.

p, blockquote 17,0,0,0,1 —>

При выполнении описанных условий (на свече, отмеченной на рис. 7 сиреневой вертикалью), на следующей свече совершается продажа (на уровне сиреневой вертикали). СтопЛосс размещается на ближнем максимуме (желтая горизонталь на рис. 7). Если сформируется более низкий в сравнении с предыдущим столбец медленного MACD (на выделенной на рис. 7 белой вертикалью свече) или цена пересечет SMA(60) снизу вверх, то сделка закрывается (на рис. 7 на уровне белой горизонтали).

Стратегии торговли на форекс с индикатором macd

MACD считается одним из основных индикаторов теханализа, возможно, вторым по популярности после Moving Average. Этот инструмент применяется как в простых стратегиях для начинающих трейдеров, так и в продвинутых системах профессионалов. В чем преимущество MACD перед другими индикаторами, как настроить его на график и как правильно использовать в торговле?

Суть и особенности индикатора

MACD – это осциллятор хотя его часто называют трендовым индикатором, или даже «трендовым осциллятором». Происходит это потому, что MACD строится на основе показаний двух скользящих средних, наложенных непосредственно на график (этих мувингов на графике с MACD не видно, берутся только их показания).

Сам MACD выводится в отдельном окне под графиком, и выглядит как гистограмма с вспомогательной линией. Гистограмма отображает степень расхождения двух скользящих средних: если одна удаляется от другой, то растут и столбики гистограммы, если мувинги сближаются, столбцы уменьшаются. Таким образом, при сильном движении столбцы гистограммы MACD будут длинными, при флете – короткими.

Если гистограмма строится выше нулевой линии, это значит, что быстрая скользящая средняя поднимается над медленной, постепенно удаляясь – то есть, тренд восходящий. Если столбцы выстраиваются от нулевой отметки вниз – быстрая скользящая находится ниже медленной, тренд нисходящий.

Вспомогательная линия, периодически пересекающаяся с гистограммой в окне индикатора – это скользящая средняя, построенная уже на показаниях гистограммы MACD, а не графика цены. Эта линия строится для получения от индикатора дополнительных сигналов. Чтобы не было путаницы, назовем ее «скользящей MACD».

Настройка индикатора

Индикатора MACD входит в стандартный пакет инструментов торговой платформы MetaTrader 4, и его установка производится всего в несколько кликов мыши. Проще всего это сделать через кнопку «Индикаторы» в верхнем меню терминала:

После этого откроется окно настройки индикатора:

Здесь можно настроить основные параметры индикатора:

1. Быстрое и медленное МА – это те самые скользящие, которые наносятся на график и дают показания для построения гистограммы. Чем больше будет разница их периодов, тем более резкой будет гистограмма. В большинстве случаев эти параметры остаются по умолчанию (если условия конкретной стратегии не требуют иного).
2. MACD SMA – это параметр скользящей самого MACD. Чем больше параметр, тем сильнее скользящая будет отдаляться от гистограммы, и тем реже они будут пересекаться.
3. Далее настраивается параметр (открытие, закрытие, минимум или максимум свечи), по которому будут проводится остальные построения.
4. Напоследок минимум и максимум гистограммы можно закрепить на определенном уровне, выше или ниже которого она заходить не будет.

В других вкладках можно настроить цветовую гамму, изменить настройки таймфреймов или добавить уровни. Дополнительные уровни могут понадобиться для отслеживания сигналов рамках какой-то конкретной торговой системы.

После того, как индикатор настроен и установлен на график, можно приступать к торговле. Существуют как простые, так и сложные стратегии торговли с помощью MACD. Чтобы понять принцип работы индикатора на практике, разберем несколько таких ТС.

Простая стратегия торговли по MACD

Самая простая стратегия торговли по MACD не требует установки никаких дополнительных индикаторов. Сигналов одного инструмента вполне достаточно, чтобы найти точки входа в рынок.

Сделки по этой ТС открываются следующим образом:

1. Если гистограмма MACD пересекает скользящую снизу вверх – открывается сделка на покупку.
2. Если гистограмма пересекает мувинг сверху вниз – открывается позиция на продажу.

Стоп лосс выставляется ниже минимума свечи, на которой осуществлялся вход в рынок (при покупке), либо выше максимума (при продаже). Тейк профит устанавливается в три раза больше, чем стоп лосс, либо на ближайший ключевой ценовой уровень.

Торговля по конвергенции/дивергенции MACD

Конвергенция (дивергенция) MACD – один из самых сильных сигналов, которые подает этот индикатор. Выражается в расхождении направления движения гистограммы MACD и графика цены. Чтобы определить дивергенцию, нужно соединить две соответствующих вершины (или впадины) на графике и индикатора. Выглядит это следующим образом:

На графике видно, как после сильного нисходящего тренда цена замедлилась, скорректировалась вверх, а затем снова пошла вниз, обновив минимум. В этот же момент на MACD также образовался локальный минимум, но выше, чем предыдущий. Это стало сигналом о том, что движение «выдохлось», и велика вероятность разворота цены вверх. Хотя на самом графике этого не видно, индикатор дает опережающий сигнал, и именно в этом заключается его ценность.

Торговля по дивергенции ведется следующим образом:

1. Когда индикатор «рисует» второй минимум выше первого, нужно готовиться ко входу на покупку.
2. Вход в рынок происходит при подтверждении разворота пробоем верхней линии тренда (сопротивления).

Конвергенция отличается от дивергенции тем, что линии, построенные на графике и по вершинам гистограммы не сходятся, а расходятся (линия на графике направлена вверх, а в окне индикатора – вниз).

В этом случае, если цена пробивает линию поддержки ценового канала на графике, открывается сделка на продажу.

Стратегия MACD + МА

Для того, чтобы повысить эффективность торговли, в связке с MACD можно использовать другие индикаторы. Так как сам MACD – осциллятор, вторым инструментом оптимально сделать трендовый индикатор, и самым простым и эффективным будет использование МА.

Сигналы на покупку и продажу по такой системе будут выглядеть следующим образом:

1. Если график цены пересекает скользящую сверху вниз, и гистограмма пересекает свою скользящую в этом же направлении, открывается сделка на продажу.
2. Если оба пересечения происходят снизу вверх – открывается сделка на покупку.

Благодаря тому, что индикаторы фильтруют сигналы друг друга, уменьшается количество ложных входов в рынок. Несмотря на то, что и эта система может давать убыточные сделки, они компенсируются взятием большой прибыли от мощного тренда.

Сложная стратегия с добавлением МА и RSI

Правило «чем больше индикаторов, тем лучше» работает далеко не всегда, но эксперты теханализа сходятся во мнении, что на график вполне допустимо добавлять до пяти индикаторов. Мы пока остановимся на трех: MACD, МА и еще одно осцилляторе, RSI.

В данном случае использование сразу двух осцилляторов вполне оправдано: пока MACD помогает определить направление открытия сделки, RSI определяет оптимальные точки входа. Это позволяет не только войти в правильном направлении, но и взять от движения максимальную прибыль. Или вообще воздержаться от открытия позиции, если момент уже упущен, и тренд ослабевает.

Сделки на покупку по комплексной стратегии открываются при следующих условиях:

• График цены пересекает МА снизу вверх.
• Гистограмма MACD пересекает скользящую среднюю в этом же направлении.
• RSI заходит в зону перепроданности (ниже уровня 30), а затем пересекает его снизу вверх.

Сделки на продажу открываются в зеркальной ситуации.

В данном случае RSI играет роль мощного фильтра, не позволяя входить в рынок слишком поздно, а МА и MACD, в свою очередь, фильтруют ложные входы в зоны перекупленности и перепроданности самого RSI.

Заключение

Индикатор MACD может стать отличным помощником в торговле по теханализу, однако его неэффективно использовать без других инструментов. В связке с двумя-тремя правильным индикаторами MACD образует систему с правильным соотношением верных и ложных входов в рынок, что обеспечит прибыльную торговлю дисциплинированным трейдерам.

Попробовать данные стратегии Вы можете бесплатно, открыв демо счет на сайте AVA Trade.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

https://deipara.com/strategii-foreks/strategiya-raboty-po-indikatoram-macd.html
https://www.avatrade.ru/education/professional-trading-strategies/macd-trading-strategies