Главная » ФОРЕКС » Стратегии форекс » Стратегия на основе MACD и Parabolic
Опубликовано: 3 июля 2020

Стратегия на основе MACD и Parabolic

Стратегия на основе MACD и Parabolic

Многие эффективные стратегии на Форекс основаны на применении классических, давно известных индикаторов. Например, торговая система, в основе которой лежат известные индикаторы Parabolic и MACD, дает стабильную положительную статистику на разных парах. Благодаря этому ее можно задействовать для получения профита на ежедневной основе. Стратегия основана на применении простых правил, поэтому она подойдет как для профессионалов, так и для новичков.

Описание стратегии

Для применения этой стратегии необходимо добавить 2 индикатора с базовыми настройками:

  1. MACD (быстрая ЕМА 12, медленная ЕМА 26, SMA 9, цены по закрытию).
  2. Parabolic (0,02 и 0,2).

После установки индикаторов, график будет выглядеть примерно так.

Вид графика

Эти параметры применятся для любой валютной пары и для всех таймфреймов. Но можно протестировать и другие настройки. Сделать это лучше после того, как стратегия будет проверена с использованием изначальных данных.

Причем работать рекомендуется на фреймах не ниже 15-минутного М15. Срабатывает общее правило рынка: чем выше период графика, тем точнее сигналы, хотя и поступать их будет меньше. Это объясняется тем, что на младших фреймах (М1, М5) появляется много так называемого рыночного шума. Это непредсказуемые и незакономерные колебания цены, которые только вводят в заблуждение и практически не дают правильных точек для входа.

Что касается выбора валютной пары, подойдут только волатильные активы, цена которых проходит несколько десятков пунктов за день (нередко более 100-200). По опыту трейдеров хорошо подходят GBP/USD и EUR/USD. Что касается экзотических активов наподобие USD/RUB, их рассматривать не рекомендуется.

Описываемую систему используют только в той ситуации, когда на графике просматривается выраженный тренд. Если график движется по непредсказуемой траектории или «топчется» на месте (флэт), задействовать ее не получится, поскольку появится много ложных сигналов. Дело в том, что индикатор параболик работает в основном на участках трендового движения. Во время коррекции цены (откатов) он показывает ошибочные данные.

Торговые сигналы

Рассматриваемая торговая методика отличается довольно точными сигналами, которые легко определить визуально. Так, для входа на покупку BUY необходимо дождаться появления 2 признаков:

  1. Параболик сформировал 2 и более точек под свечами.
  2. Столбцы MACD пересекли нулевой уровень и идут вверх (на протяжении минимум 2 точек).

Для продажи SELL сигналы противоположные:

  1. Параболик сформировал 2 и более точек над свечами.
  2. Столбцы MACD пересекли нулевую отметку и идут вниз (также на протяжении минимум 2 точек).

Для примера можно рассмотреть сделку на продажу, которая проиллюстрирована рисунком.

Сигнал на продажу

В левой частив видно, что индикатор Parabolic уже дал 3 точки под свечами, что говорит о скором зарождении восходящего тренда. Однако столбцы MACD все еще находятся под нулевым уровнем, причем очевидно, что пересекут они ее не скоро. Поэтому подобную ситуацию стоит проигнорировать.

Далее видно, что MACD все-таки переходит выше нулевого уровня, но это случилось значительно позже. Тем временем Parabolic уже сформировал 2 точки в противоположном направлении, т.е. над свечами. И одновременно с этим MACD пересек нулевой уровень и пошел вниз. Это явный сигнал для продажи – можно открывать рыночный ордер SELL.

Это правильный вход, хотя в данном случае сделка не принесла профита. Дело в том, что на рынке наблюдается флэт – явного тренда нет, и цена просто ходит из стороны в сторону. Поэтому из рассмотренной ситуации можно увидеть сразу 2 распространенные ошибки начинающих трейдеров:

  1. Спешка с открытием ордера (все признаки не сформировались).
  2. Работа на флэтовом рынке.

В результате цена окончательно ушла во флэт. Поэтому трейдеру следовало в принципе не рассматривать график в это время. В этом случае пользователю лучше было бы перейти на график другой валютной пары или просто подождать более благоприятный момент для входа.

Как поставить stop-loss и take-profit

Практически во всех торговых стратегиях трейдеры применяют такие инструменты, как Стоп Лосс и Тейк Профит. Они позволяют заранее определить возможный доход и убыток, а также грамотно распределить риски, чтобы обезопасить себя от частичной или полной потери депозита.

Обычно стоп-лосс не превышает 30 пунктов от точки, в которой сделан вход. Но в данной стратегии его величина варьируется от 50 до 100 пунктов. Он устанавливается по ближайшему максимуму (для продажи) или минимуму (для покупки). Перед входом нужно найти ближайшее экстремальное значение цены и разместить там защитный стоп.

Хотя есть и другой способ – заранее определить уровни поддержки, а также сопротивления и поставить stop-loss в нескольких пунктах дальше них. Например, при входе на покупку нужно ориентироваться на уровень поддержки, а при продаже – на сопротивление.

Опытные трейдеры рекомендуют не определить стоп конкретным количеством пунктов, а использовать для расчета среднюю волатильность валютной пары за последнюю неделю.

При этом тейк-профит устанавливают так, чтобы его величина превышала стоп в 1,5-2 раза. Например, стоп поставлен в 50 пунктах от уровня входа. Тогда тейк-профит можно разместить в 75-100 пунктах по ходу движения цены.

Совет! Соотношение тейк профита к стоп лоссу рассчитываются перед каждой сделкой. И если трейдер за сессию совершает несколько десятков сделок, то потерянное время на расчеты прямо сказываются на результат торговли. Поэтому, рекомендуем для всех расчетов использовать утилиты. Например утилита Trade Panel рассчитает не только соотношение Tp/Sl, но и оптимальный размер лота для текущей сделки.

Есть и другие подходы к выходу из рынка:

  • применить трейлинг-стоп, который движется за ценой и автоматически закроет сделку в случае разворота (благодаря этому прибыль будет получена в любом случае);
  • закрыть вручную при достижении уровня сопротивления или поддержки;
  • закрыть вручную при получении противоположных сигналов хотя бы от одного из индикаторов – MACD или Parabolic.

Плюсы и минусы стратегии: стоит ли ее применять

Рассмотренная стратегия отличается рядом преимуществ:

  1. Она универсальна и может использоваться на разных валютных парах.
  2. Достаточно наглядна, освоить ее можно за несколько минут.
  3. Может приносить стабильную прибыль на трендовом рынке.
  4. Не требует покупки и установки дополнительных индикаторов (Parabolic и MACD есть в любой торговой программе).
  5. Глубокий анализ рынка не требуется, что особенно важно для начинающих трейдеров.

Хотя недостатки у стратегии тоже есть:

  1. Она не работает во время флэта.
  2. Ее можно задействовать только на трендовом движении графика (при откате будет потеря прибыли).
  3. Неизбежны ложные сигналы. Чтобы уменьшить их количество, лучше торговать на таймфрейме М30 и старше. При этом сигналы будут поступать реже, хотя их точность возрастает.

Наряду с этим нужно помнить о нескольких общих правилах, применение которых увеличивает прибыль и минимизирует убытки:

  1. Не торговать сразу после открытия рабочей недели (в понедельник утром) и накануне закрытия (в пятницу вечером).
  2. Не вкладывать в сделку более 3% от суммы текущего депозита.
  3. Не вести торговлю за 15 минут до и после публикации важных экономических новостей.
  4. Не рассматривать одновременно более 3 разных графиков – это приведет к путанице и принятию неправильных решений.
  5. Обращать внимание на сильные ценовые уровни сопротивления и поддержки. Их проводят заранее через 2-3 и более точек, в которых цена резко меняла направление, разворачиваясь в другую сторону.

Торговая система на основе MACD и Parabolic действительно обладает определенными преимуществами. Именно с нее можно приступить к освоению рынка и изучению закономерностей движения цены. Причем начать лучше с демо-счета с виртуальными деньгами, чтобы не рисковать собственными средствами. После получения положительных результатов на протяжении нескольких недель можно смело перейти к торговле на реальном депозите.

“Параболик плюс МАКД” – система торговли, основанная на Parabolic и MACD

Минимальное количество индикаторов в любой торговой стратегии составляет 2. Один из них является сигнальным, а другой – подтверждающим (фильтрующим). При выборе пары индикаторов следует учитывать их совместимость и достаточность для уверенной генерации истинных сигналов в заданных условиях торговли. Такой парой является «Параболик плюс МАКД», применяющейся как на форекс, так в бинарных опционах. Ее преимущество заключается в наличии используемых индикаторов в стандартной комплектации каждой торговой платформы.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Основан на скользящих средних нескольких периодов, которые рассчитываются в алгоритме, а затем над ними производится ряд математических действий. Их результат отображается в подвальном окне в виде кривой и/или гистограммы. Торговыми сигналами являются положения кривой и гистограммы относительно друг друга и горизонтальных уровней (в том числе, нулевого). Отличительная особенность MACD – заметное запаздывание сигнала. Подробнее об этом индикаторе можно прочитать здесь.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Parabolic

Предназначен для определения начала и конца тренда. В нем длительность запаздывания существенно меньше, что удалось реализовать использованием в вычислениях не только ценовых значений, но и времени. Их результаты отображаются непосредственно на ценовом графике в форме точек. При анализе используется положение точки относительно свечи.

p, blockquote 3,0,1,0,0 –>

Комбинация «Параболик плюс МАКД»

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Рисунок 1. Индикаторы MACD и Parabolic, установленные на ценовой график.

Рисунок 1. Индикаторы MACD и Parabolic, установленные на ценовой график.

Высокая волатильность и частая смена трендов большую часть времени наблюдается на периодах с таймфреймами порядка нескольких минут. Несмотря на сильный шумовой фон, при правильной настройке параметров индикаторов их подавляющую часть удается отфильтровать. В этом случае торговые сигналы генерирует Параболик – положение точки относительно цены указывает на преобладающий локальный тренд. Соответственно, при смене тенденции эти точки будут менять свое местоположение последовательно с верхнего на нижнее и наоборот.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Рисунок 2. Сигнал на покупку актива или открытие опциона Call по стратегии на 5 минут «Parabolic MACD».

Рисунок 2. Сигнал на покупку актива или открытие опциона Call по стратегии на 5 минут «Parabolic MACD».

Подтверждающим сигналом является следующая графическая комбинация на МАКД:

p, blockquote 6,1,0,0,0 –>

  • столбцы гистограммы в положительной зоне (рис. 2) – покупка на восходящем тренде (точки параболика переместились под цену);
  • столбцы гистограммы в отрицательной зоне – продажа на нисходящем тренде (точки Parabolic переместились выше цены).

Сигнал к выходу из сделки – нарушение одного из вышеуказанных условий.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

В случая использования стратегии на бинарных опционах, сделка совершается после завершения формировании второй точки Параболика. Длительность опциона – 1 свеча. Поэтому для экспирации в 5 минут по стратегии «Parabolic MACD» следует устанавливать эти индикаторы на график актива с таймфреймом M5. При смене локального тренда с нисходящего (точки Параболика над ценой) на восходящий (точки Parabolic под ценой) покупается опцион Call (рис. 2). При обратной смене тренда покупается опцион Put.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Дополнительные возможности пары «Параболика плюс МАКД»

p, blockquote 9,0,0,1,0 –>

А по Параболику можно определить относительную силу тренда в текущий момент времени – она пропорциональная расстоянию от цены до точки. Если это расстояние увеличивается, то тренд набирает силу, а если уменьшается, то тренд замедляется. Как правило, слишком интенсивное ускорение тренда быстро прекращается и наступает консолидация и постепенный откат.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Рисунок 3. Альтернативный способ торговли по стратегии «Параболик плюс МАКД».

Рисунок 3. Альтернативный способ торговли по стратегии «Параболик плюс МАКД».

Также можно использовать в качестве сигнального MACD, а в качеств подтверждающего – Parabolic (рис. 3). В этом случае Параболик будет указывать на текущий тренд, а МАКД – на моменты открытия позиций:

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

  • гистограмма пересекла «0» снизу вверх (точки Параболика под ценой и расстояние между ними не уменьшается) – покупка актива (опцион Call);
  • гистограмма пересекла «0» сверху вниз (точки Parabolic над ценой и не приближаются к ней) – продажа актива (опцион Put).

p, blockquote 12,0,0,0,1 –>

https://forexmq.ru/strategii/strategiya-na-osnove-macd-i-parabolic
https://forexxx4all.ru/parabolik-plyus-makd/

 

Оставить комментарий

X

Яндекс.Метрика