Торговая стратегия Импульс – используемые индикаторы и трактовка их сигналов

Оглавление. Жми для простмотра

Тренды на форекс состоят из двух участков, на которых котировки двигаются в противоположных направлениях – импульсов (цена движется по тренду) и откатов (цена движется против тренда). Эти участки различаются не только направлением ценовой динамики, но и амплитудой и длительностью. Далее будет рассмотрена стратегия Импульс, позволяющая за короткое время получить на трендовом движении внушительный профит.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Комплекс индикаторов для торговой стратегии Импульс

Сигналы генерируются следующими аналитическими техинструментами:

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

• Parabolic SAR мультитаймфреймовой версии 2.01;
• Filter;
• RenkoScalpMSAlert;
• MBFX_Timing;
• Impulse.

Все они отсутствуют в стандартном комплекте инструментов теханализа МетаТрейдера, поэтому мы предлагаем их скачать архивом . Извлеченные из него файлы формата .ex4 и .mq4 помещаются папку MQL4/Indicators, локализованную в каталоге данных торговой платформы. Также в архиве есть шаблон Impulse.tpl, помещаемый в директорию Temlates каталога данных.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Индикатор Parabolic SAR отображается на графике котировок в виде красных и синих точек, расположенных над или под свечами. Он используется для идентификации текущего тренда.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Индикатор Filter отображается в верхнем подвальном окне в виде горизонтальной пунктирной прямой, пунктиры которой окрашены либо в красный, либо в синий цвет. Формула его расчета аналогична осциллятору RSI.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Индикатор RenkoScalpMSAlert отображается в верхнем подвальном окне как пунктирная горизонтальная прямая с пунктирами, окрашенными в красный, синий или оранжевый цвет. Он является модификацией ренко графиков, обеспечивая их альтернативную визуализацию.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Индикатор MBFX_Timing отображается в верхнем подвальном окне и имеет форму кривой, состоящей из участков, окрашенных красным, синим или оранжевым цветом. Он является модификацией, демонстрирующей положение цены относительно ценового канала.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Индикатор Impulse отображается в нижнем подвальном окне как вертикальные отрезки красного или синего цвета. Его формула основана на расчете пройденного за период расстояния и его сравнении со значениями за предыдущие периоды.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Таким образом, необходимо, чтобы в одном (верхнем) подвальном окне находились сразу 3 индикатора. Делается это следующим образом:

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

• сначала устанавливается один из индикаторов верхнего подвального окна;
• названия остальных двух индикаторов перетягиваются мышкой в сформированное подвальное окно.

Как торговать по стратегии Импульс

На первом этапе необходимо идентифицировать одновременное (с разницей не более чем на одну свечу) выполнение таких двух условий:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

• окраска MBFX_Timing изменилась на синий (красный) цвет при нахождении его кривой под уровнем 55 (над уровнем 45);
• окраска Impulse изменилась на синий (красный).

Условия без скобок указаны для покупки, а в скобках – для продажи.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Лишь при выполнении описанных условий следует переходить к анализу сигналов следующих индикаторов. Для покупки по торговой стратегии Импульс требуется:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

• расположение Parabolic SAR под свечой (синие точки);
• синяя окраска пунктиров Filter и RenkoScalpMSAlert.

Для продажи необходимо:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

• расположение Parabolic SAR над свечой (красные точки);
• окрашивание пунктиров Filter и RenkoScalpMSAlert красным.

Соответствующая позиция открывается сразу после закрытия свечи, на которой выполнились все перечисленные условия для конкретной сделки (продажи или покупки).

p, blockquote 16,0,0,1,0 —>

Примеры торговли по стратегии Импульс

В следующих примерах через свечу, на которой сформировались необходимые для совершения сделки условия, проведена красная вертикаль, а зеленой горизонталью обозначен уровень открытия позиции.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

На рис. 1 показан пример для покупки. На обозначенной красной вертикалью свече выполнились сразу все условия:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

• Impulse окрасился синим спустя одну свечу после окраски синим кривой MBFX_Timing при ее расположении под уровнем 55;
• Parabolic SAR переместился под свечу;
• Filter и RenkoScalpMSAlert окрасились синим.

После открытия длинной позиции в начале следующей свечи котировка на протяжении 4-х свечей двигалась в боковике, а затем начала стремительный рост, который принес бы несколько сотен пунктов прибыли при выборе правильного уровня ТейкПрофита.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Пример для продажи изображен на рис. 2. Необходимые условия выполнились на свече, обозначенной красной вертикалью:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

• Impulse окрасился красным одновременно с окраской красным MBFX_Timing при расположении его кривой над уровнем 45;
• Parabolic SAR переместился выше свечи;
• Filter и RenkoScalpMSAlert окрасились красным.

После совершения продажи цена в течение двух свечей колебалась в узком диапазоне, а затем за 6 свечей опустилась на несколько сотен пунктов, что принесло бы неплохую прибыль.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

В среднем по каждому активу на часовом таймфрейме стратегия Импульс дает один сигнал в течение торгового дня. Повысить частотность совершения сделок можно, как переходом на меньшие таймфреймы, так и анализом нескольких финансовых инструментов.

Торговля импульсных и коррекционных движений

Трендовые движения цены можно разделить на две основные составляющие — импульсное и коррекционное движение. Анализ рынка на основе этих двух компонентов трендового движения отдалённо напоминает методику волнового анализа, однако более прост в плане практического использования.

Данный метод рассматривает цену, как величину, зависящую от другой величины — активности участников торгов. Чем выше активность участников торгов (рыночная активность), тем большую скорость движения имеет цена.

Торговля на основе анализа рыночных импульсов и коррекций по сути представляет собой торговлю разворотов, т.к. в обоих случаях точки входа в рынок ищутся в зонах трендовых сломов.

Тренды сложно остановить

Наверняка вы слышали данное выражение. Почему это так? Чтобы ответить на этот вопрос, выделим основные факты, касающиеся зон трендовых сломов.

• В зонах трендовых сломов присутствует большое число отложенных ордеров самого широкого спектра участников торгов. Можно сказать, что здесь собирается весь цвет биржевой богемы. Здесь и спекулянты, и хеджеры, и инвесторы (более характерно для фондового рынка). При этом каждый вид участников биржевой игры преследует свои собственные интересы. Каждый, так сказать, тянет одеяло на себя. Вследствие этого «перетягивания» и происходит замедление тренда.
• Все участники биржевых торгов ориентируются на график слева (спасибо, КЭПу). Других ориентиров для них нет. Если тренд слева восходящий, то и основная масса участников будет подсознательно искать покупки, если нисходящий — будет пытаться продавать. Такая вот биржевая инерция, понимаешь, как говорил Ельцин. Для того, чтобы «рынок согласился на смену тренда», требуется время. Анализ именно этого временного отрезка и проводится трейдером при торговле с использованием анализа импульсных и коррекционных движений.

Как остановить тренд? Скачать бесплатно без регистрации и СМС

Всё когда-нибудь заканчивается. И даже самые сильные тренды когда-нибудь да иссякают. Коррекционное движение цены является графической иллюстрацией биржевого способа формирования цены. К, примеру, растущий ценовой импульс формируется в периоды исполнения большого числа заявок на покупку биржевого актива. При уменьшении числа исполняемых заявок за некоторый фиксированный период времени, происходит завал графика вправо. Если число исполняемых заявок на покупку и продажу примерно равно, происходит «завал цены на бок» — на рынке развивается флэт.

Итак, развитие тренда останавливается, когда число быков и медведей на рынке уравнивается. Если число медведей на рынке растёт и далее, то происходит развитие нисходящего тренда (напомню, что мы рассматривали случай, остановки восходящего тренда, процесс остановки медвежьего тренда будет диаметрально противоположным).

Хватит теории, примеры давай!

Действительно, пора бы уже наконец перейти к разбору примеров. Поведение цены в период коррекционного движения будем рассматривать с использованием анализа цены по Price Action, как наиболее наглядного и удобного для применения на практике.

Пример 1. Флэт после импульса вверх

Не слишком красивый пример, однако достаточно часто встречающийся на практике. Здесь у нас имеется сразу две точки входа в сделку после формирования импульса вверх и флэта.

Под цифрой «1» у нас, собственно сильный бычий импульс после которого цена уходит во флэт, обозначенный цифрой «2». Обратите внимание на отсутствие каких-либо характерных паттернов Price Action. Данные 2 фазы рынка мы используем исключительно для наблюдения! Сидим на заборе и считаем ворон (ой, сорри, то есть свечи).

Итак, у нас есть сильное движение вверх и флэт. Теперь нам необходимо дождаться каких-либо паттернов на вход. После трёх бычьих свечей происходит формирование медвежьего Пин-бара, который мы используем для входа в Шорт. Стоп ставим на уровне максимума пин-бара. Соотношение риск-прибыль в данной сделке можно получить на уровне 1:3.

Обратите внимание, что три бычьих бара можно расценить и как продолжение импульсного движения и зайти в Лонг. Однако такой вход будет менее грамотным, т.к. является олицетворением горе-методики «растёт-покупаю, падает-продаю». Не делайте так! В данном случае даже одиночный Пин-бар несёт больше информации, нежели три бычьих свечи.

Запомните: сильное импульсное движение вверх — это повод для поиска сделок в Шорт.

Рассмотрим бонусом и другую сделку в этом же примере. Посмотрите на второй Пин-бар, выделенный жёлтым цветом (первый справа). Методика входа здесь аналогичная: входим в Шорт на одиночном Пин-баре после небольшой коррекции. Перед коррекцией также наблюдается небольшой флэт, который, к слову, можно расценивать как подтверждение завершения бычьего импульса (обозначен цифрой «1»). В этой сделке соотношение риск-прибыль можно получить даже большим — порядка 1:3 и выше, в зависимости от точки выхода. Кстати, выход из сделок мы как-нибудь рассмотрим более подробно.

Пример 2. Импульс, коррекция и бычий Пин-бар

Здесь вы можете наблюдать практически хрестоматийный случай. Бычий импульс завершается двумя медвежьими свечами, что означает замедление роста цены. Последующая коррекция подтверждает остановку роста цены, однако отсутствие сигналов на вход в Шорт говорит о необходимости нахождения вне рынка.

Сформировавшийся бычий Пин-бар в рамках коррекции стоит расценивать как сигнал на вход в Лонг, т.к. говорилось выше, сигналов на вход в Шорт сформировано не было. Вход осуществляем на нашем Пин-баре. Стоп ставим на уровне его минимума. Соотношение риск прибыль в данной сделке можно получить вплоть до 1:10 и выше.

Пару слов скажу о сигнале на вход. Несмотря на то, что фактически вход был выполнен по факту формирования Пин-бара, при открытии сделки были также приняты во внимание две медвежьих свечи, сформированные в конце нашего бычьего импульса. Общая логика здесь такая: две медвежьи свечи расцениваются как окончание бычьего импульса, бычий Пин-бар используется в качестве сигнала на вход в Лонг после предполагаемого окончания коррекции.

Итого: для входа в сделку мы использовали информацию, полученную от формирования двух медвежьих свечей и бычьего Пин-бара. Рыночный контекст при этом представлял собой бычий импульс и коррекцию.

Запомните: все сигналы на вход мы рассматриваем на фоне рыночного контекста.

Пример 3. Два импульса и одна коррекция

Иногда коррекция может разделять тренд на два импульса примерно равной величины. Рассмотрим пример сделки, использующий этот случай.

На рисунке вы видите импульсное движение вниз (обозначено цифрой «1»). Интерес для нас здесь представляет «свеча неопределённости» (обозначена цифрой «2»). Несмотря на своё название, данные свечи формируются в моменты равенства количеств продавцов и покупателей на рынке. В контексте импульсов и коррекций данная свеча представляет особую ценность. Практически всегда её появление говорит о замедлении тренда и начале флэтового либо коррекционного движения. В нашем случае мы наблюдаем вариант развития коррекции. В рамках коррекции мы также можем наблюдать медвежью свечу (цифра «3» на рисунке). Эту свечу можно интерпретировать следующим образом: временно захватившие инициативу быки теряют силу, что означает — коррекция подошла к концу. Данную свечу мы используем как сигнал на вход. Стоп выставляем на уровне максимума данной свечи. Соотношение риск-прибыль в данном случае составляет порядка 1:7.

Пример 4. Импульс, Флэт и Пин-бар

В ряде случаев формирование импульса и последующего флэта приводит к ещё более сильному импульсу. Такие моменты встречаются нечасто, но при этом способны принести очень неплохую прибыль.

На рисунке выше вы можете наблюдать бычий импульс, обозначенный цифрой «1». Далее следует флет «2», формирование которого обусловлено большим числом лимитных ордеров на продажу, которое сдерживает рост цены — быки наткнулись на серьёзный уровень сопротивления.

В точке 3 медведям удаётся снизить цену, что говорит о малом числе лимитных ореров на покупку.

Следующий следом пин-бар, можно объяснить снижением активности медведей (медведи теряют интерес к продажам на данном уровне) и возрастанием активности быков — лимитники продавцов активно выкупаются рыночными покупателями.

Пин-бар, следующий за двумя бычьими свечами, говорит о скором окончании коррекции и может расцениваться как сигнал на вход. Стоп в данном случае можно установить на уровне минимума пин-бара. Соотношение в данной сделке получается на уровне 1:15.

Пример 5. Последний рывок

Иногда коррекция на рынке после импульса может предшествовать развороту тренда. Подобные ситуации могут эффективно использоваться для открытия нескольких сделок в рамках одной рыночной ситуации. Рассмотрим одну из таких ситуаций.

На рисунке вы видите бычий импульс (выделен жёлтым цветом), который сформировался в рамках общего бычьего тренда. На вершине импульса происходит формирование медвежьей свечи, которая в данном случае может расцениваться как начало коррекции. Начало коррекционного движения начинается с формирования аналогичной свечи (выделена синим цветом), что является нетипичным для структуры коррекционных движений. В подобных случаях наилучшим решением будет нахождение вне рынка.

Дальнейшее движение цены сменяется противоположным движением вверх, однако его структура уже не носит импульсный характер.

Формирование медвежьего Пин-бара (выделен зелёным цветом) на вершине этого растущего микро-тренда уже может расцениваться как сигнал на вход в Шорт.

Причины принятия, данного решение следующие:

1. Качество Пин-бара (маленькое тело и большая верхняя тень).
2. Максимум Пин-бара практически равен максимуму Пин-бара коррекционного движения (выделен синим цветом).

Стоп выставляется на уровне максимума Пин-бара. Соотношение риск-прибыль в сделке составляет порядка 1:10.

Заключение

Анализ импульсных и коррекционных движений является хорошим методом определения рыночного контекста. Данный вид анализа может быть использован в качестве «чернового» анализа рынка. При этом поиск точек входа должен происходить посредством одного из методов анализа цены (не контекста). Анализ импульсных и коррекционных движений хорошо сочетается с методикой Price Action и на мой взгляд лучше всего подходит для совместного использования.

Данный вид анализа существенно повышает успешность торговли даже при использовании классических паттернов Price Action (в том числе и состоящих из одной свечи). А в сочетании с авторскими паттернами позволяет строить качественные и высоко-прибыльные торговые системы.

https://deipara.com/strategii-foreks/strategiya-impuls.html
https://forexlis.ru/torgovlya-impulsnyix-i-korrekczionnyix-dvizhenij