Стратегии MACD

MACD — moving average convergence divergence, что переводится как схождение -различие или конвергенция — дивергенция скользящих средних.

MACD разработал Джеральд Аппель – издатель журнала «Systems and Forecasts». Индикатор помогает определить направление тренда и момент его изменения.Больше всего MACD является эффективным в условиях, когда рынок колеблется с сильной амплитудой. Macd рассчитывают как различие между 12-ти и 26-ти дневными экспоненциальными скользящими средними. Сам индикатор имеет две линии экспоненциальных скользящих средних и одну нулевую линию. Их колебания между собой и положительности (или отрицание) разницы сигнализируют о смене тренда, перекупленности или перепроданности акций

Из экспоненциальной скользящей средней (exponentially moving average – EMA) с меньшим периодом (12) вычитается экспоненциальная скользящая средняя с большим периодом (26), и результаты еще раз сглаживаются с помощью EMA для устранения случайных колебаний:

MACD = EMA (9) [A], где

A = EMA (12) [i] − EMA (26) [i];

Первая линия. Ее называют быстрой линией MACD. Она показывает разницу между коротким и длинным скользящим средним цен. Обычно также на него применяют зглажування.

Вторая линия называется медленной линией MACD или сигнальной линией. Она является экспоненциальным скользящим средним первой линии MACD. Для ее построения используют фактор сглаживания равный 9 дням.

Использование MACD

Когда расстояние между быстрым движением среднего и медленного движения средней увеличивается, то сила тренда также увеличивается.

А когда они сходятся, то скорость движения уже уменьшается и тренд близок к развороту.

Так вот на этом факте расстояния между движущимися средними и основывается индикатор MACD.

Когда в настройках добавляется MACD — гистограммы, то снизу появляется дополнительное окно. Более неровная линия иллюстрирует расстояние между верхними движущимися средними. Также, одновременно с этой линией дополнительно появляется ее более усредненная модель с периодом 9. Теперь уже расстояние между этими линиями во втором окне создает те столбцы на графике, которые есть в виде гистограммы. Если первичная линия пересекает свою среднюю и находится над ней, то сила тренда велика. Когда расстояние между ними падает, и они пересекаюсь в обратную сторону, то в данном случае происходит замедление тренда или его разворот.

Сигналы MACD

Сигнал к продаже возникает,когда быстрая линия MACD пересекает медленную линию сверху вниз, и обе они находятся выше нулевой линии, рисунок ниже. Чем выше над нулевой линией происходит пересечение —тем больший сигнал к продаже. Вообще, когда быстрая линия находится ниже сигнальной, то рекомендуется покупать.

Сигнал к покупке возникает, когда быстрая линия MACD пересекает медленную линию снизу вверх, и обе они находятся ниже нулевой линии, рисунок ниже. Чем ниже под нулевой линией происходит пересечение тем более сильным считается сигнал к покупке.Вообще, когда быстрая линия находится выше сигнальной, то рекомендуется продавать.

Что неудивительно, потому что если 12-ти дневное скользящее среднее больше чем 26-ти дневное скользящее среднее — это признак «бычего» рынка. Если такая тенденция начинает меняться — следует продавать. И наоборот, если MACD меньше нуля, то рынок «медвежий». Как только тенденция начинает меняться – следует покупать.

В чем преимущество MACD как индикатора?

В том, что MACD пересекается действительно задолго до того как цена, например, пойдет вниз. В этом случае столбец гистограмма практически находится на уровне 0. В такие моменты MACD предполагает разворот тренда. В этом и заключается физический смысл данного индикатора MACD.

Особенно для начинающих в сфере трейдинга более понятно и просто ориентироваться в данном индикаторе можно благодаря столбцам. Если столбцы находятся сверху от нулевой линии, то это означает, что тренд ускоряется, а если столбцы уменьшаются, то он начинает притормаживать. Платные версии представления графиков на торговых платформах могут также предложить улучшенную версию иллюстрации индикатору MACD. Там, когда тренд увеличивается, то столбцы изображены зелеными, а когда уменьшается – красными. Также, в данной версии, когда линия, иллюстрирующая расстояние между верхними подвижными средними, находится выше нулевого уровня, вся зона окрашена в зеленый цвет, а, если ниже нулевого уровня – красным.

Наилучшие результаты MACD — гистограмма показывает при анализе ее на отрезках времени от суток и более. Периоды менее часа дают много ложных сигналов.

Считается, что гистограмма MACD дает более глубокое понимание баланса сил между «быками» и «медведями». Использование MACD-гистограммы дает возможность оценить не только кто сильнее на данный момент — покупатели или продавцы, но и тенденцию их силы, каким образом и с какой скоростью меняется преимущество между ними.

Недостатки MACD

Проблема метода МАСD в том, что он следует за тенденцией и неизбежно отстает от рынка.Он отлично работает при относительно длинных ценовых тенденциях. МАСD не предвидит, а извещает о направлении движения цен. Этого вполне достаточно для принятия решений по покупке или продаже. У трейдеров, торгующих по MACD, нет возможности раннего выхода на рынок. Зато использование МАСD значительно сокращает риски от ошибочного предположения, так как трейдер всегда будет покупать или продавать в направлении движения главной тенденции

Итак, как можно торговать по MACD?

Во-первых, смотреть по дивергенциям. Если в окне с индикатором MACD второй пик ниже предыдущего, а цена выше, то есть типичная дивергенция: разница между пиками цены и пиками индикатора. В таких можно предполагать, что скоро наступит разворот трендового движения. Краткосрочный это будет разворот или долгосрочный — неважно. По крайней мере на текущую ситуацию трейдерам это может сказать о падении или об обычной коррекции.

Как только столбцы гистограммы становятся зелеными, то есть находятся в плюсовой зоне, происходит локальный подъем. Нужно сразу покупать, по возможности на первом баре, и ждать развития событий. Продавать нужно тогда, когда линия расстояния между верхними движущимися средними глубоко направляется вниз, но еще находится над нулевой линией. Это в случае краткосрочной торговли. В случае долгосрочной можно продавать тогда, как только линия расстояния между верхними движущимися средними пересечет нулевой уровень. Однако, это можно делать в том случае, если основной тренд является растущим.

Стратегия MACD + ADX приносящая прибыль

Индикатор MACD (схождение / расхождение скользящих средних) используется для проверки силы тренда, возможного направления тренда и потенциальных точек разворота. Настройки этого индикатора по умолчанию — 12, 26, 9. MACD нравится многим трейдерам и, следовательно, является широко используемым индикатором из-за его простоты и четких сигналов о точках входа в сделки.

Основное назначение индикатора ADX — измерение тренда. Итак, если вы ищете индикатор, чтобы увидеть, движется ли тренд или истощается, это не тот индикатор, который подходит — он только показывает, является ли тренд сильным или рынок консолидируется.

Тренд сильный и не заканчивается если индикатор выше 25. Напротив, если индикатор опускается ниже 25, тренд слабый или рынок не трендовый, поэтому в этот период лучше не торговать.

Сигналы ADX выше 30 показывают сильный тренд — это, безусловно, лучшее время для входа в рынок.

Некоторые трейдеры предпочитают использовать все три линии индикатора: сам ADX, линии + Di и -Di, рассматривая пересечение этих линий как дополнительный сигнал о приближающемся спаде и развороте тренда. Именно эту точную интерпретацию индикатора ADX мы будем использовать при тестировании принятой стратегии на исторических данных.

Короче говоря, MACD обнаружит для нас разворот тренда, в то время как ADX покажет, является ли тренд сильным или, возможно, исчезающим. Это хорошее сочетание.

Стратегия MACD — ADX — установка и описание

Временной интервал (таймфрейм): 15 минут и выше (обратные тесты основаны на 30-минутном интервале).

Валютная пара: любая.

• MACD (настройки по умолчанию 12, 26, 9);
• ADX (с настройками по умолчанию).

Stop Loss / Take Profit: установите SL / TP выше / ниже ближайшей вершины / впадины свинга (колебания).

Правила входа для длинных позиций:

• MACD растет над линией 0
• Подтверждение сигнала: — линия + DІ индикатора ADX, пересекает линию -DI.
• Линия ADX также движется вверх.

Сделка на покупку открывается на свече, где выполняются оба условия.

В случае, если один из индикаторов дает сигнал на покупку, а другой нет, сделку не открываем и ждем появления двух сигналов, чтобы получить сильное подтверждение восходящего тренда.

Правила входа для коротких позиций:

• MACD опускается ниже линии 0.
• Подтверждением сигнала является линия -DI индикатора ADX, пересекающая линию +DI и расположенная над ней
• Линия ADX также движется вверх

Сделка на продажу открывается на свече, где выполняются оба условия.

В случае, если один из индикаторов дает сигнал продажи, а другой нет, в рынок не входим и ждем появления двух сигналов, чтобы получить сильное подтверждение нисходящего тренда.

Результаты бэк-тестирования

Рынок	Таймфрейм 1	Таймфрейм 2
Бычий	589,45 pips	390,55 pips
Медвежий	53,39 pips	12,67 pips
Консолидация	126,7 pips	185 pips

Рынок	Таймфрейм 1	Таймфрейм 2
Бычий	01/03/2011 – 22/04/2011	09/06/2010 – 02/07/2010
Медвежий	01/01/15 – 19/02/2015	01/09/2014 – 17/09/2014
Консолидация	01/09/2016 – 29/10/2016	04/05/2015 – 21/05/2015

Время, необходимое для входа в 50 транзакций в таймфрейм 1 и 20 транзакций в таймфрейм 2.

Напоминание: чтобы сэкономить ваше драгоценное время и усилия, мы внедрили систему обратного тестирования, где вы делаете только 50 сделок на 3 разных типах рынков (бычий, медвежий и флэт), а затем снова 20 сделок на тех же рынках, но в другие периоды. Затем с помощью простых математических расчетов мы можем сделать выводы об эффективности или несущественности выбранной стратегии.

Посмотрите результаты тестирования на бычьих рынках. Они выглядят значительными. Однако, чтобы заработать эту сумму, потребовалось почти два месяца. Потребовалось немного больше времени, чтобы совершить сделку 50/20 в период флетовых рынков, возможно, потому, что это стратегия ловли тренда. Однако результаты все равно удовлетворительные.

Улучшение стратегии, подборка других параметров

Существует несколько способов чтения индикатора ADX, автор метода указывает, что если ADX превысит уровень 20 – тогда тренд будет сильнее, а если ADX превысит 30 — тренд приобретет еще большую силу.

Некоторые предлагают выйти на рынок, когда ADX находится ниже линии 20, поэтому это дает возможность захватить восходящий тренд и не пропустить его начало. Основная идея заключается в том, что чем зрелее тенденция, тем более вероятным становится ее разворот;
Другие трейдеры используют все три линии индикатора: ADX, линии +DI и – DI видя скрещивания этих линий, как дополнительный сигнал (), в то время как некоторые трейдеры игнорируют эти линии и торгуют непосредственно на ADX.

Кроме того, следует упомянуть несколько мнений о том, что пересечение линии 20 не так важно, как наклон индикатора и его направление.
Мы не можем утверждать, что эти отзывы являются ложными или правдивыми, потому что, конечно, каждый трейдер находит свой способ читать популярные индикаторы и адаптировать их к своим потребностям. Опять же, лучший способ узнать это — проверить любые из этих настроек индикаторов и выбрать те, которые будут лучше для вас.

Тестирование стратегии проводилось в программе в Forex Tester с историческими данными, включенными в программу.

Чтобы проверить эффективность этой (или другой) стратегии, вы можете бесплатно скачать Форекс тестер.

Источник стратегии MACD + ADX — блог на сайте Forex Tester

Стратегия MACD + SMA

Основным инструментом, используемым в стратегии, является индикатор MACD. MACD генерирует сигналы на основе двух экспоненциальных средних (EMA).

В этой стратегии индикатор показывает разницу между средним 15-периодным EMA и 26-периодным EMA. Наложив осциллятор на окно графика, мы получим гистограмму, движущуюся вокруг нулевого уровня, с пересекающимися друг с другом гистограммой MACD и сигнальной линией.

Сигнальная линия представляет собой 9-периодное среднее значение EMA, обозначенное из линии MACD. Индикатор MACD идеально подходит для анализа динамики цен, входов, соответствующих тренду, и пребывания в нем до истечения момента. Наилучшие результаты достигаются на графиках H1, H4 и D1.

Другим инструментом, используемым в стратегии MACD + SMA, является простая скользящая средняя. Она получается путем расчета средней арифметической цены закрытия из заданного числа прошлых периодов. Используя эту стратегию, вы должны использовать SMA 100, простую скользящую среднюю, рассчитанную из 100 прошлых значений цен. Это полезно в этой стратегии, поскольку она обозначает линию поддержки или сопротивления нашего инструмента. Такой же метод определения этих уровней используют многие мировые банки и финансовые учреждения.

Стратегия MACD + SMA — вход в позицию

Торгуя по стратегии MACD + SMA, мы торгуем только по тренду. Как его идентифицировать? В этом случае очень легко:

Длинные позиции открываем только в том случае, если:

• Текущие цены выше скользящей средней SMA 100
• Гистограмма MACD пробивает нулевой уровень снизу и находится над сигнальной линией

Короткие позиции открываем:

• Текущие цены ниже скользящей средней SMA 100
• Гистограмма MACD пересекает нулевой уровень сверху и находится ниже Сигнальной линии

Пример входа в длинную позицию:

У нас есть вход здесь в соответствии с вышеописанными условиями, цена открытия 1.28787 (расходы на распространение должны быть добавлены).

https://forex-method.ru/strategii-macd