Стратегии торговли по объемам и уровням

Форекс – это самый ликвидный рынок из существующих. Для каждой позиции здесь всегда моментально найдется свой контрагент. Желающий купить актив по определенной цене всегда получит такую возможность, так как обязательно появится участник, планирующий по этой цене продать. Именно это качество, такое важное для любого инвестирования, привлекает и заинтересовывает огромное количество людей. И действительно, на финансовом рынке с целью заработать на разнице курсов валют находится столько участников, что обеспечивается самая высокая волатильность относительно акций и ценных бумаг практически круглосуточно. И силами этих участников и происходит движение в принципе. Поэтому и говорят, что «движение цены – это психология масс». Но дает ли понимание сути рынка какое-либо преимущество при работе и получении стабильного заработка с него?

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Форекс торговля на объемах

В целом, человек, который понимает суть рынка, имеет больше шансов на успешную торговлю. С другой стороны, чтобы ее сделать прибыльной именно в долгосрочной перспективе, необходимо разобраться с чуть более глубокими аспектами его работы.
Существует особенный вид инструментов технического анализа, который предназначен для выявления рыночного интереса. Он необходим для того, чтобы информировать трейдера о текущей ситуации на рынке. А именно, насколько данная цена может быть интересна трейдерам для открытия торговых позиций. Даже несмотря на то, что на рынке Forex подобные индикаторы отображают не реальный объем сделок, а объем тиковый, они могут быть весьма полезны для фильтрации сигналов на вход. Торговый терминал Metatrader 4 имеет несколько индикаторов вертикального объема по умолчанию. Это:

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

• Volumes;
• On Balance Volume;
• Money Flow Index;
• Accumulation/Distribution.

Причем, первый индикатор является самым популярным и применяется в большом количестве трендовых и пробойных стратегий. Его отличие от остальных в методе построения. Все перечисленные инструменты вертикального объема отображаются в отдельном окне под графиком актива. Но только Volumes имеет вид гистограммы и показывает объем и интерес трейдеров буквально на каждой свече. Это очень удобно, так как дает не размытое представление о том, в какой период стоило войти в рынок, а конкретный и точечный сигнал. В принципе стоит обращать внимание на два сигнала от индикатора. Это показания гистограммы заметно выше или ниже средних значений, преобладающих большую часть времени. При этом первый случай подтверждает текущее движение и говорит о том, что оно еще продолжится. Второй же вариант нужен больше для предостережения, так как свидетельствует о затихании тренда.
Остальные три индикатора сильно отличаются от Volumes, но схожи между собой. Представляя собой кривую линию, каждый из них имеет свои особенности построения и правила применения в торговле.

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Индикатор объема On Balance Volume для торговли форекс

Инструмент OBV строится в отдельном окне в виде линии. Визуально он может напомнить некоторые осцилляторы, но принцип его работы, разумеется, абсолютно иной. Индикатор On Balance Volume стал известен в широких кругах более полувека назад и был одним из первых способов идентификации настроения рынка и его участников. В формуле расчета индикатора присутствуют такие данные, как объемы торгов и цены закрытия за определенный временной период.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Если посмотреть на график цены и сам индикатор OBV, то можно заметить высокую синхронизацию. Пока цена растет, кривая индикатора тоже возвышается. Если график актива постепенно снижается, то инструмент вертикального объема тоже направлен вниз.

Синхронизация индикатора объема с графиком цены

Несмотря на то, что на рисунке индикатор отображает движение GBP/USD довольно точно, даже на этом небольшом отрезке есть моменты несовпадения. Расхождение направлений цены и индикатора и будет первым и качественным сигналом на вход в рынок.
Для каждого профессионального (и полупрофессионального) трейдера понятие «дивергенция» — это не пустой звук. Оно и предполагает то самое расхождение цены. Дивергенция может рассматриваться при работе с несколькими индикаторами, в том числе один из самых популярных и заслуживших уважение – MACD. В любом случае, с каким бы инструментом не работал аналитик, общее правило дивергенции предполагает, что следует придерживаться именно показаний (направления) индикатора, нежели ценового графика. Например, евро/доллар находится в бычьем тренде и текущее движение ему соответствует. Индикатор объема On Balance Volume формирует противоположное направление, то есть нисходящее. Это может говорить о том, что, даже если не произойдет смена тренда, то в скором времени ожидается коррекция. Тем самым трейдер получает важную информацию о том, что входить в длинные позиции как минимум рано, а возможно и в принципе не стоит. Здесь он должен стать продавцом или же ожидать завершения коррекции и покупать актив только после этого.

p, blockquote 6,1,0,0,0 —>

Стратегии торговли с индикатором On Balance Volume

Для выявления наличия дивергенции по OBV необходим только график цены и сам индикатор. Расхождение между ними и сигнал на вход в сделку может возникнуть на любом торговом инструменте и таймфрейме. Поэтому данная стратегия подойдет многим трейдерам, как долгосрочным, так и внутридневным. Первым этапом работы по тактике будет визуальный анализ движения. Если заметна очевидная разница в поведении кривой индикатора и графика, нужно провести прямые по максимальным или минимальным ценам, в зависимости от характера движения.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Пример дивергенции по индикатору объема

В данном случае, на четырехчасовом графике валютной пары доллар/канадец цена образовала совсем небольшой угол наклона. Тренд не так очевиден, но если сравнить ближайшие максимумы, то второй будет уступать. В принципе, на этом участке сформирован боковик, имеющий небольшой наклон вниз. На том же временном отрезке, индикатор вертикального объема постепенно проецирует плавный, но стабильный рост. Это явный пример дивергенции. Сигнал по «диверу» по праву считается сильным, ведь он отличается высокой вероятностью отработки, причем на любом временном интервале. Однако далеко не все могут грамотно определить точки открытия сделки. В связи с этой неуверенностью трейдеры входят в рынок позже, чем нужно или даже пропускают сигнал вовсе.
В стратегии торговли дивергенции с индикатором On Balance Volume стоит придерживаться уровня поддержки/сопротивления. А точнее, контролировать его пробитие. Ведь здесь и будет располагаться «правильный» и эффективный вход в рынок. При бычьей дивергенции, когда инструмент показывает рост, а цена ему противоречит и не обновляет максимумы, ключевое значение будет иметь линия сопротивления, расположенная на верхах. Причем, при ее построении используются две предыдущих цены «hight» и линия хорошо даст представление, где должна появиться следующая вершина. Но она так и не появляется, так как происходит пробой уровня. Здесь инвестор открывается на покупку, отдавая предпочтение показаниям индикатора. Существует несколько способов подсчета «правильного» тейк-профита при торговле дивергенции. Пожалуй, самый оптимальный из них это отталкиваться от расстояния, равного ширине (диапазону) пробитого канала цены. В ситуации на рисунке, движение могло бы принести прибыль в большее количество пунктов. Тем не менее, так происходит далеко не всегда и не стоит лишний раз повышать риски.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Торговля с помощью объемов по ценовому каналу

Как бы качественно не отрабатывалась дивергенция, она не настольно частое явление на рынке, чтобы ежедневно получать с этого прибыль. В отличие от тенденции. Тренд – это то, что всегда преобладает на рынке. И даже если один актив временно находится во флете, много других, показывающих четкое и направленное движение. В какой-то мере это тоже может быть причиной такой большой заинтересованности трейдеров в тактиках торговли по тренду.
Базовые правила таких ТС знакомы всем, причем чуть ли не с первых дней знакомства со сферой финансовых рынков. По сути, это и есть сама классика технического анализа. Опять же, не может не привлекать простота и лаконичность такой торговли. Для выявления «торгового» направления необходимо просто построить ценовой канал. Для этого применяются цены «max» и «min», через которые и проводятся линии поддержки и сопротивления. В дальнейшем эти линии и поведение цены вокруг них будут играть главную роль. В случае приближения или их касания трейдер рассматривает одну их торговых операций. Если цена находится далеко от уровней, где то между ними, то данный момент не подходит для совершения сделок. И, наконец, жизненный цикл каждого тренда заканчивается его пробитием. Это один из самых весомых моментов, так как является началом зарождения новой тенденции.
С такой задачей, как фильтрация сигналов по тренду, легко справляется индикатор On Balance Volume. Для того чтобы открытые по тенденции сделки приносили только прибыль, а отрицательный результат был сведен к минимуму, нужно убедиться в «качестве» тренда. А точнее, его силе. Как один из вариантов можно обратить внимание на линии поддержки и сопротивления. Если касания к ним происходили с некой регулярностью, можно говорить о качественном тренде, который не изменит «просто так» своего направления. Другим способом, не менее простым и понятным будет применение индикатора OBV. Если он ведет себя аналогичным цене образом, повторяет его движение с высокой точностью, то тренд может считаться сильным.

p, blockquote 9,0,0,1,0 —>

Сильный и подтвержденный тренд

Другой сигнал, сформированный в тренде, это пробой линии тренда. На рынке такая ситуация так же происходит довольно часто, но не всегда приносит хороший результат для трейдеров. По сути, пробой – это всегда момент повышенного риска. Это связано с тем, что происходит он всегда немного по-разному и пробой нуждается в подтверждении. А скорее, в идентификации. Зачастую на рынке происходит ложный пробой. Он, в отличие от истинного, не приводит к развороту тренда. А, значит, и торговля по нему будет скорее убыточной, нежели приносящей доход. Трейдер, который выставляет отложенные ордера на пробитие ценового канала за его пределами, чуть выше и ниже уровней поддержки/сопротивления, в итоге получает позицию, которая будет закрыта по стоп-лоссу. Для того чтобы выявить реальный пробой и открывать продуктивные сделки, стоит использовать индикатор вертикального объема. Он способен быстро и качественно отфильтровать сигнал.
Таким образом, сначала на графике следует определить текущий тренд. Нужно построить канал или просто провести трендовую линию. Плюс установить на график индикатор On Balance Volume.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Торговля на пробой линии тренда

На графике AUD/USD очевиден четкий восходящий тренд. Индикатор объема полностью подтверждает это движение, что говорит о силе тренда. Тем не менее, позже, как и любой сильный уровень, трендовая линия пробивается ценой вниз. На рисунке индикатор фильтрует сигнал. Так как на нем тоже образуется пробой, трейдер может с уверенностью открываться на продажу. Стоп-лосс при этом следует разместить чуть выше линии тренда. Что касается тейк-профита, его можно установить фиксированного размера или использовать трейлинг-стоп, чтобы максимально обезопасить свою позицию от потенциального убытка.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —> p, blockquote 13,0,0,0,1 —>

Стратегии Форекс

Новые и Лучшие прибыльные форекс стратегии. К каждой торговой системе прилагается видео, в котором подробно рассматриваются все нюансы трейдинга по ней. Скачать как обучающее видео, так и файлы самих стратегий можно бесплатно и без регистрации. У нас вы найдете как внутридневные, так и среднесрочные (для дневных графиков) стратегии Forex. Обратите внимание, что, как правило, к обзору даются ссылки на дополнительные материалы, знание которых необходимо для правильной и прибыльной торговли по той или иной форекс стратегии.

Стратегия «Против толпы» – торгуем как маркет-мейкеры

Всегда ищите дурака при заключении сделки. Если не находите – значит, это вы.

Марк Кьюбан

Стратегия разворотных зон Массимилиано Скорпио

Здравствуйте, коллеги форекс-трейдеры!

Публикуемая тема будет интересна приверженцам безиндикаторного анализа и тактики Price Action. Новичкам тоже стоит обратить внимание на статью, по прочтении которой они получат своеобразное «оружие возмездия», применяемое для внутридневной торговли.

Стратегия основана на паттерне, открытом итальянским техническим аналитиком и старшим банковским трейдером Массимилиано Скорпио и названном «ключевыми разворотными зонами». Насколько этот паттерн эффективен, узнаем из этого материала.

Семидневные диапазоны Тоби Крабела

Многие из вас знакомы с работами Ларри Уильямса и Линды Рашке – краткосрочных трейдеров, ставших легендами благодаря искусству показывать пятизначные цифры годовой доходности стратегий. Несмотря на разные подходы к рынку, оба применяли в своих торговых системах принципы Тоби Крабела, позволяющие предсказывать будущие сильные движения практически на любых инструментах.

Сегодня мы разберем его самую известную стратегию – «Пробой диапазона открытия», специально адаптированную для Forex.

«Мышиный хвост» – пробойная стратегия для дневных графиков GBPUSD

Добрый день, дамы и господа форекс-трейдеры!

Сегодня мы поговорим об очень интересной стратегии «Мышиный хвост».

Это простая пробойная стратегия для GBPUSD, которая займет буквально пару минут в день. Торговать по этой стратегии можно даже со смартфона, так как никакие индикаторы не используются. На мой взгляд, это очень актуально, так как мобильный трейдинг занимает вплоть до 50% от всего объема открываемых позиций у брокеров.

Трендовая ТС Beat The Market – покори рынок внутри дня

Вы когда-нибудь задумывались, в чем отличие Форекс от других рынков?

У валют, конечно же, присутствуют тренды, но большую часть времени это все-таки зигзагообразные движения, подверженные возврату к среднему. Именно на этой идее строится точная внутридневная стратегия Beat The Market, о которой сегодня пойдёт речь.

Это комбинация торговли в канале и по тренду, которая берет лучшее от двух методик.

Стратегия трейдера, в одиночку двигавшего Nikkei 225

Хотелось бы затронуть тему парного трейдинга, популярного на Форекс среди новичков. Многие из них замечают синхронное (одинаковое) движение валютных пар, быстро соображая про возможность заработать на расхождениях таких движений.

В этом случае прибыль приносит тактика шорта одного актива и одновременное занятие позиции лонг на другом инструменте при положительной корреляции или однонаправленные сделки при отрицательной. Поэтому стратегия получила название парного трейдинга, хотя в случае с валютами две сделки можно заменить одной, торгуя кросс-пары.

На многих ресурсах описана опасность парного трейдинга или квазиарбитража, но в каждом правиле всегда есть исключения. На валютном рынке Форекс есть человек, торгующий эту стратегию с доказанной прибылью. Не обладая и не стремясь к познанию тонкостей науки трейдинга, он обрел сотни тысяч последователей, попал в деловую прессу и удостоился статьи в Википедии.

Давайте посмотрим, как торгует знаменитый трейдер CIS из Японии, и разберем его стратегию для USDJPY и индекса Nikkei 225.

«Уравнитель» – стратегия торговли ударных дней на Форекс

Здравствуйте, коллеги-трейдеры! Замечали ли вы когда-нибудь, что цена, пройдя определенное количество пунктов за торговый день, словно выдыхается, как будто у нее «кончился бензин»?

Сегодня мы поговорим об одной интересной торговой тактике под названием «Уравнитель», которая не является, в силу своей специфики, широко известной и популярной на Форекс. Однако к ее созданию приложил руку известный трейдер Ларри Вильямс.

Подход прост в использовании и не требует применения технических индикаторов. А время, которое необходимо затратить на торговлю, может составлять всего 10 минут в день…

Маржинальные зоны на Форекс или Как предсказать движение цен

Здравствуйте, коллеги-трейдеры и читатели, неравнодушные к теме трейдинга на рынке Форекс! После выхода статьи про Открытый Интерес на валютных опционах и фьючерсах, где была описана стратегия торговли по анализу объемов позиций в деривативах, в комментариях возник вопрос по поводу маржинальных зон.

Тактика интересна тем, что основана на реальных данных и особенностях рынка валютных фьючерсов. Она совмещает два способа торговли – на основе краткосрочного и среднесрочного анализа уровней сопротивления/поддержки и «пробоя». Последний термин уникален, как и тактика торговли, определяющая «зоны наименьшего сопротивления тренду».

В статье представлен альтернативный материал, без пересечений с изложенными в интернете стратегиями использования маржинальных зон. Построение и работа уровней обоснована с точки зрения торговцев валютными опционами на Чикагской бирже CME.

Стратегия «Философ» – Дзен и искусство торговли на W1

Вам никогда не казалось, глядя на графики, что вы что-то упускаете? Одну маленькую деталь, которую вы просто не замечали. Ведь все намного проще, чем нас хотят заставить поверить. Именно на такой детали и построена торговая система, о которой пойдет речь сегодня.

Сегодня мы поговорим об очень интересной стратегии «Философ». Даже по названию понятно, что эта ТС для тех, кто кое-что понял в этой жизни и уже никуда не торопится.

10 стратегий, за которые вас может забанить брокер

На Forex существует множество тактик и торговых систем: от пересечения скользящих средних до поиска паттернов на графике и отслеживания твиттера Трампа.

Но есть и другие тактики. Не очень честные. Запрещенные. За которые вас брокер точно не погладит по головке. Их использование, скорее всего, приведет к блокировке вашего счета. Если что, я вам ничего не говорил…

https://www.blotter.ru/1/l7/strategii-torgovli-po-obemam-i-urovnyam/
https://tlap.com/category/torgovyie-strategii/