Стратегия сетка ордеров

Успех в трейдинге определяется многими факторами. Очень важна психология и правильное отношение и как к убыткам, без которых не обходится практически ни одна торговая система, так и к прибыли, которая может обрушиться на трейдера и выбить его из равновесия и потеряв трезвый взгляд на рынок. Крайне важна правильная работа с рисками, без которой ни одна, даже самая совершенная торговая система, не сделает торговлю прибыльной и стабильной. Также важна и сама торговая система, корректность ее точек входа и логика правил, заложенных для анализа рыночной ситуации.

Но не все готовы тратить уйму времени на изучение правил торговли, управления рисками и работы с собой и своим психологическим состоянием, что для многих оказывается часто непосильной задачей. Есть те, кто готовы пренебречь рисками, хотят экономить время, не занимаясь техническим и фундаментальным анализом, делая минимум усилий. И есть подходы, которые могут вознаградить тех, кто рискует, не соблюдая классические правила.

Одним из таких подходов можно назвать сеточные стратегии Форекс, которые также называют гридерными (от англ. grid — сетка).

Основы торговли сеточными стратегиями

Такая стратегия получила свое название из-за того, что от текущей цены, выше и ниже неё, выставляются на одинаковом расстоянии друг от друга множество отложенных ордеров, как на покупку, так и на продажу. Для каждого ордера могут выставляться тейк-профиты и стоп-лоссы с каким-то определенным значением, а могут и нет. Тогда берутся какие-то общие цели совокупно по всем ордерам, при достижении которых все сделки закрываются разом.

Пример сетки

У всех гридерных систем есть общие параметры, которыми определяется гибкость и результативность системы за счет подбора их оптимальных значений.

Вот эти параметры:

1. Шаг. Этим параметром задается расстояние между выставляемыми ордерами. То есть если его значение 100 пунктов, то все отложенные ордера будут выставлены на расстоянии ста пунктов друг от друга. Это один из определяющих результативность системы показатель. От его значения зависит многое. Если его величина большая, то резкие не трендовые колебания цены не будут часто случайно открывать сделки. Это удобно при работе на больших временных интервалах при позиционных сделках, которые висят длительное время. В результате с одного ордера получается брать ощутимую прибыль, но и времени на закрытие сделки может уходить сравнительно долго. Если же значение шага небольшое, то сделки будут открываться часто, прибыли на сделку будут относительно небольшими, но и закрываться сделки будут чаще, чем при больших значениях шага. Правда, во флэтах короткий шаг приведет к частому открытию сделок и срабатыванию стопов, ухудшая общий результат торговли.
2. Расстояние от цены. Этот параметр определяет расстояние от текущей цены, на котором выставляются первые в сетке ордера. Слишком близка ордера лучше не ставить, чтобы простые локальные всплески волатильности не открывали лишний раз сделки, эффект от которых будет скорее всего неблагоприятный.
3. Количество ордеров. Это число отложенных ордеров, которое будет выставлено выше текущей цены и ниже неё. В разных системах это количество может быть различным. Может быть несколько штук, а может быть и несколько сотен, в зависимости от целей трейдера и технической возможности со стороны брокера.
4. Период времени для установки ордеров. Сеточный стратегии работают лучше всего на трендовых движениях. Во флэтах часто происходит закрытие по стоп-лоссам. Поэтому важно понимать особенности поведения финансового инструмента, который торгуете, его периоды активности и сильных движений (например, в начале европейской или в разгар американской сессии). Иногда сетки используют для торговли по новостям. Учитывая эти моменты можно задавать точное время, когда будут выставляться ордера, если использовать скрипты, или выставлять в такие моменты ордера вручную. Хотя для торговли по новостям лучше пользоваться помощью автоматических решений, чтобы не упустить драгоценное время, а, соответственно, и прибыль.
5. Размер прибыли для сворачивания сетки. Чтобы не заигрываться с рисками, не увеличивать нагрузку на депозит, открывая все новые ордера, важно понимать, какая прибыль необходима для стабильного прироста и контролируемых рисков. При достижении этого значения по прибыли нужно свернуть сетку, зафиксировать профит и планировать дальнейшую работу с уже возросшим депозитом. Ведь пока прибыль текущая, не зафиксированная, это не ваша прибыль. И резкое изменение на рынке может изменить ситуацию не в вашу пользу. Поэтому важно периодически фиксировать прибыль, освобождать маржу, уменьшая загруженность депозита. Такой размер прибыли может определяться как значениями отдельных профитов каждой сделки, так и общим размером прибыли по всем ордерам.

Сильные и слабые стороны сеточных стратегий

К преимуществам гридерных методик можно отнести следующее:

1. Экономия времени. Нет необходимости тратить время на анализ рыночной ситуации. Можно просто выставить отложенные ордера и уйти заниматься другими делами. Сильная сторона отложек в том, что они сработают в любом случае, даже если терминал не включен. Ведь при установке отложенного ордера приказы на их открытие по конкретной цене уходят на сервер к брокеру и ждут, пока цена не дойдет до указанной цены открытия.
2. Точные входы. Отложенные ордера будут открыты именно по указанной трейдером цене. При рыночных ордерах часто можно столкнуться с реквотами.
3. На трендовых движениях сетка будет давать отличные результаты. Тренды обычно занимают 30-40% времени жизни рынка. Но при сильных движениях эти 30-40% делают под 100% от возможной прибыли.

И стоит знать о следующих недостатках:

1. Некоторые брокеры не дают возможности открывать на одном графике разнонаправленные сделки. И в некоторых терминалах нет такой технической возможности, как, например, в терминале MetaTrader 5.
2. В зависимости от политики брокера и типа открытого у него счета могут быть ограничения по количеству открытых ордеров, рыночных и отложенных, на графике одного финансового инструмента, валютной пары, cfd и прочее.
3. Если рынок находится в боковом движении, то сетка не самый лучший инструмент для работы в такой фазе рынка. Будет немало нецелевых срабатываний ордеров и закрытия их по стопу.

Есть разные вариации сеток, и важно понимать их специфику, потому что есть те, которые эффективнее работают в трендах, а есть те, которые могут относительно неплохо показывать себя и при боковом движении рынка.

Сеточная стратегия при трендовом движении

У сеток нет жестких правил. Есть лишь базовые моменты, которых стоит придерживаться.

Для примера можно рассмотреть один из вариантов работы с помощью сеточного подхода, когда на рынке есть тренд.

Пусть на рынке есть тренд или ожидается выход важной новости, которая может повлечь сильное движение цены. В рамках этого примера имеется в виду краткосрочный тренд, а не глобальная тенденция, просматриваемая на больших временных интервалах от D1 и далее.

От текущей цены вверх выставляется 10 ордеров на пробой на покупку Buy Stop, и ниже также ставится 10 ордеров на продажу Sell Stop. Выставляются они на расстоянии 10 пунктов по четырем знакам друг от друга. Тейк-профит по каждому ордеру 20 пунктов, стоп-лосс не ставится ни по одной. Далее нужно ждать выхода новости, реакции рынка и срабатывания ордеров.

Может произойти несколько сценариев. Логика работы с ними схожа. Для примера разберем некоторые из них:

1. Происходит сильное движение, и рынок идет уверенно в одном из направлений: вверх или вниз. Это лучший вариант развития событий. Тогда после срабатывания 3-х, 4-х тейк профитов можно все оставшиеся сделки удалять и заканчивать торговлю на этом движении. 10 ордеров изначально ставится на случай, если вдруг произойти аномальный импульс цены, который принесет сверхприбыль в рамках текущей ситуации. Но главное не жадничать. Если цена начинает тормозить, появляется какое-то сопротивление ее движению, то и 3х, 4-х тейков будет более чем достаточно.
2. Часто в момент выхода новости рынок кидает в одну сторону, потом резко разворачивает в другую. Может случиться так, что цена заденет и активирует, например, ордер на продажу, а потом пойдет наверх и откроет Buy, тем самым сделав Замок или Lock. Тут просто стоит подождать, дальнейшего роста цены (или падения), когда будут открыты другие покупки. И в момент, когда прибыль по ним перевесит убытки или в небольшом плюсе, чтобы было легче психологически, можно закрывать все сделки и выходить из замка. Иногда можно ждать дальнейшего движения, когда прибыль по покупкам (или продажам) сильно бы перевешивала убыток по противоположной сделке. Но выход из замка — дело хитрое, поэтому безопаснее выйти из него, а потом ждать просто новой ситуации.
3. Таким же образом стоит поступать, если цена при резких колебаниях открыла, например, два ордера на покупку и два на продажу. Когда цена выберет направление, откроет еще один или более ордеров или на покупку или на продажу, и прибыль по одному направлению перекроет убытки по противоположному, тогда и стоит закрывать все сделки и фиксировать результат.
4. Если разброс цены был очень амплитудным, и были открыты 4 ордера buy и 4 sell, то нужно закрыть все ордера, по которым есть плюс, и набросать новую сетку от текущей цены. Когда прибыль по ней перекроет убыток, то можно выходить из такого замка.

Как и в любой стратегии, здесь важно соблюдать money-managment, чтобы депозита хватало на открытие большого количества ордеров и такие маневры, которые даже в сложных ситуациях позволяют пересидеть просадки и выйти как минимум без потерь. А в благоприятные ситуации они позволяют получать большие прибыли, которые много больше стандартной прибыли при позиционной торговле при умеренных рисках. Но тут ничего удивительного.

Чем больше риски, тем больше прибыль и наоборот.

Сеточная стратегия во флэте

При флэте, конечно же, поведение в работе по сетке должно быть иным, чтобы учитывать характер текущего состояния рынка. Когда цена движется в боковике, то нужно вместо ордеров на пробитие пользоваться отложенными ордерами на отскок цены, то есть Limit ордерами.

Рассмотрим такой пример.

Есть флэт. Начиная с границы флэта выставляются 4 ордера Buy Limit и 4 Sell Limit, с равными промежутками между ними, постепенно отступая дальше от границ.

Сетка во флэте

Стоп-лоссы ставятся на один уровень, например, все три ставим выше дальнего Sell Limit и ниже дальнего Buy Limit. Когда срабатывает один из ордеров, то все противоположные удаляются. Если цена пойдет против сделок и зароет все ордера по стопам, выставленным на одном уровне, то нужно выстроить новую сетку. Если открылось несколько ордеров, то выходить в прибыли лучше при достижении какой-то общей прибыли по всем ордерам. Если открылся один ордер и закрылся по тейку, то можно просто ждать дальнейшего развития событий, используя эту же сетку.

Выход из сетки во флэте по Take Profit

Скрипт SetGridOrders: для автоматического выставления сетки ордеров

Для работы перетащите его из «Навигатора» на график и укажите следующие настройки:

Заключение

Сеточные стратегии Форекс могут быть крайне полезным инструментом для зарабатывания прибыли на рынке, если применять подходящие их разновидности к соответствующим рыночным условиям. Если трейдер ставит сетки вручную, то ему нужна серьезная концентрация на происходящем, чтобы принимать верные и быстрые решения. Есть масса скриптов, которые ускоряют выставление ордеров. Есть немало роботов, которые торгуют по сетке в автоматическом режиме. Но метод этот достаточно рисковый, и трейдеру лучше все равно присматривать за тем, что делает автосоветник.

https://xn—-8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai/forex-strategii/setka-orderov.html