Торговая стратегия Ларри Вильямса

Успешная работа на финансовых рынках возможна только в том случае, когда человек не просто выполняет анализ активов и складывающихся ситуаций, а имеет определенную стратегию. Одним из таких является Ларри Вильямс, имя которого очень известно в среде трейдеров. Его знаменитость связана с самостоятельно разработанной стратегией. Ей я и посвящаю данную статью.

Кто это

Ларри Вильямс – гражданин США, родившийся в начале сороковых годов прошлого века. Уже в 23 года он занялся валютными операциями на рынке форекс, а затем пробовал свои силы в торговле фьючерсами.

С первых шагов он показал себя неординарным трейдером, потому что его взгляды на трейдинг отличались новизной. Он всё время что-то придумывал, пробовал, в результате чего появилось большое количество созданных им индикаторов.

В конце восьмидесятых годов проводился мировой чемпионат по торговле фьючерсными контрактами, где он принял участие. Его стартовый капитал был совсем небольшим – 10000 долларов. За год он увеличился более чем в 100 раз.

Заработанная цифра была внушительной – свыше миллиона долларов. Такой результат позволил Ларри Вильямсу стать чемпионом мира. Это стало возможным в том числе благодаря разработанной им стратегии.

Своим опытом он поделился в нескольких книгах. Они очень полезные и интересно написаны, так что рекомендую поискать их в интернете. А в статье я приведу только информацию, касающуюся стратегии, придуманной Ларри Вильямсом.

Основные моменты

Стратегия – это фактически план, с помощью которого человек старается достичь какой-то цели в своей деятельности. В данном случае целью является заключение прибыльных биржевых сделок.

План Вильямса касается лишь краткосрочной торговли. Он рекомендует его применять на следующих таймфреймах:

• 5 минут;
• 15 минут;
• 1 час.

Пятиминутный период под силу не всем, потому что здесь нужна быстрая реакция. Это эмоционально сложно, поэтому наиболее подходящим вариантом Ларри считает 15 минут. На часовом промежутке стратегия тоже хорошо работает, но всё же лучше ориентироваться на более короткое время.

Действовать по ней можно двумя способами:

1. С помощью определенного индикатора.
2. Путем поиска на ценовых графиках конкретных паттернов.

Дальше я расскажу о них более подробно, а пока опишу главный общий принцип стратегии. Он основан на трёх барах или свечах, у которых сравниваются цены открытия и закрытия позиций. Торговая система Вильямса включает два понятия:

1. Локального минимума. Это средняя свеча (из трех), у которой минимальная цена меньше, чем у двух, расположенных по сторонам от неё.
2. Локального максимума. Здесь у средней свечи больше максимум.

Стратегия, разработанная Ларри Вильямсом, основана на отслеживании локальных минимумов и максимумов, чтобы из них сформировать среднесрочные показатели и вычислить скользящую среднюю. Это даст возможность найти правильные точки входа в рынок.

Сам Вильямс не раз опробовал данную стратегию и утверждает, что благодаря ей у него получалось заключать 30 прибыльных сделок подряд. Нет оснований ему не верить, потому что торговля данного трейдера действительно успешная. Поэтому перейдем к рассмотрению стратегии, применяемой с помощью индикатора.

Индикаторный способ

Чтобы его использовать, нужно установить индикатор Moving Average. Он относится к трендовым и строит линии скользящей средней. Вильямс предлагает вычислять два таких показателя:

• первый строится по сложившимся минимумам свечей или баров;
• второй – по максимумам.

Соответственно мы получим две линии, окрашенные в разный цвет. Какой – выбирайте сами, это не имеет значения. Для этого нужно зайти в настройки индикатора. Там же следует установить период «3» и метод построения «Simple». Это относится к обоим показателям.

Итак, на свечном графике будет по нижней части идти трехпериодная скользящая средняя минимумов, а по верхней – максимумов. При восходящем тренде заключаются сделки только на покупку.

Главное – определить точки входа в рынок и закрытия позиции. В этом случае входить нужно, когда ценовой график пересекает линия минимумов. Закрывается позиция, когда цена достигает линии максимумов.

Если наблюдается нисходящий тренд, следует только продавать. Здесь открытие позиции производится, когда цена пересекает линию максимумов, а при достижении ею линии минимумов сделку нужно закрыть.

У Вильямса есть несколько рекомендаций по применению его стратегии с индикатором:

• торговать против тренда здесь нельзя;
• разворотные свечи нужно пропускать и ждать формирования устойчивого направления;
• когда разворот состоялся, меняем покупку на продажу или наоборот;
• среди активов следует выбирать те, у которых небольшой спрэд.

На мой взгляд, данная стратегия проста, понятна и достаточно эффективна. Сделки открываются по направлению установившегося тренда и точки входа и выхода варьируются между двумя средними скользящими. А теперь расскажу, как работать со стратегией с помощью поиска паттернов Ларри Вильямса.

Разные фигуры

Этот способ подойдет тем, кто не любит иметь дело с индикаторами. Здесь придется самим анализировать графики цен активов. При этом нужно соблюдать такое правило – стратегия будет работать не всегда. Существует два варианта, когда её можно и нужно применять:

1. Если при открытии рынка вы видите, что у первой свечи минимум ниже, чем в предыдущий день.
2. Если у свечи при открытии максимум выше, чем после закрытия торговой сессии.

Что это означает? Обычно такая ситуация говорит о том, что на рынке много непрофессионалов, у которых почему-то наступила паника. Возможно, вышли какие-то новости, на которые они отреагировали неадекватно.

Появившийся разрыв – результат выставления их ордеров. Но они обязательно увидят, что их прогноз был неверным и захотят исправить ситуацию. Соответственно, движение цены изменится. Этот момент и нужно поймать. При этом на графике следует искать такие паттерны:

1. Предельные точки колебаний.
2. Внутренний день.
3. Внешний день.
4. Ударный день.

Давайте с ними разбираться.

Предельные точки колебаний

Посмотрите, как выглядит этот паттерн.

Здесь очень важен средний бар, показывающий сложившееся минимальное или максимальное значение цены. Если вы его видите, значит, пойдет разворот тренда. Соответственно, когда достигнут минимум, нужно выставлять заявку на покупку, а когда максимум – на продажу. При этом используется цена закрытия бара, следующего за средним, а стоповый приказ выставляется на уровне локального минимума или максимума.

Внутренний день

Он имеет следующий вид:

Здесь рассматривается только два бара, причем второй как бы поглощается первым. Его значения цены всегда меньше, чем у первого. Чтобы определить, что нужно делать (продавать или покупать), необходимо смотреть на цены открытия и закрытия.

При этом важен второй бар. Допустим, был нисходящий тренд, а потом вы видите, что последний бар поглощает следующий. Значит, пойдет хотя бы небольшой разворот и нужно покупать.

Подобная картина может быть и при восходящем тренде, но там следует выставлять противоположную заявку – на продажу. Обязательно сравнивайте цену закрытия и открытия второго бара. Если цена открытия выше, необходимо продавать. В противном случае следует осуществлять покупку.

Внешний день

Это следующий паттерн:

Он похож на день внутренний, но здесь второй бар поглощает первый. Это тоже может свидетельствовать о развороте. Например, если наблюдалось нисходящее движение, и образовался этот паттерн, пойдет увеличение цены. Значит, следует покупать. Когда этот паттерн образуется на восходящем тренде, возможно, цена станет уменьшаться. Соответственно, нужно продавать.

Ударный день

У этого паттерна такой вид:

Сначала разберемся с понятием «ударный день». Это день, когда наблюдается сильное движение — цены как будто бегут вверх или вниз с большой скоростью. Как правило, такая тенденция не держится слишком долго, но её появлением нужно воспользоваться. Это можно сделать двумя путями:

• торговать по тренду;
• подождать, пока ударный день закончится и дальше выставлять противоположные заявки.

При этом используется паттерн, в котором присутствует два бара. Он имеется в двух вариантах:

1. На покупку. Здесь цена закрытия второго бара выше максимума предшествующего.
2. На продажу. Здесь текущий минимум при закрытии превышает предыдущий минимум.

На мой взгляд, данная фигура очень хорошо отрабатывается, когда есть уже сформированный тренд, хотя Ларри Вильямс как раз предлагает ждать, пока он развернется. И ударный день тем и характерен, что это происходит довольно быстро.

Но всё равно при этом опять образуется конкретное движение, пусть и противоположное предыдущему. Главное – уловить его продолжительность. Однако стратегия Вильямса используется на небольших таймфреймах, что снижает возможность убыточных сделок. Поэтому не бойтесь её применять.

Заключение

Я рассказал вам о Ларри Вильямсе – знаменитом трейдере и его популярной стратегии. Также вы узнали об индикаторе, применяемом Ларри Вильямсом в торговле и его паттернах. Какой способ использовать именно вам – смотрите сами. Главное – хорошо разберитесь в принципе деятельности, тогда система поможет заключать прибыльные сделки.

Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России. Больше всего люблю Английский метод инвестирования. Слежу за всеми тенденциями и трендами в мире денег.

Торговая стратегия Ларри Вильямса.

Ларри Вильямс пожалуй одна из самых громких личностей мирового трейдинга. Одни говорят, что Ларри Вильямс самый успешный трейдер современности, другие его называют мошенником. Кем же он на самом деле является наверно решать каждому самостоятельно.

Коротко о Ларри Вильямсе

Родился Ларри Вильямс в 1942 году в небольшом городе Майлс Сити (Штат Монтана, США). В 1964 году окончил Орегонский университет, получив специальность журналиста. Ларри основывает собственную небольшую газету Oregon Report, в которой освещал политические и экономические события. Именно работа в газете и стала стартом будущего финансиста. В 1966 году Вильямс получает свидетельство практикующего консультанта и приступает к фондовой торговле.

В начале своей карьеры Ларри Вильямс специализировался только на акциях, что не принесло ему успехов. Затем трейдер переключается на срочный рынок и к началу 1970 –х стал миллионером.

В 1987 году Ларри Вильямс принимает участие в Мировом чемпионате по Фьючерсам Robbins World Cup, организованный известной инвестиционной компанией Robbins Trading Company. Условия для победы были очень простыми – показать максимальную прибыль за год при первоначальных инвестициях в 10 000$. Ларри Вильямс делает невозможное и показывает прибыльность 11 376%, а его активы вырастают до двух миллионов долларов. Этот рекорд так и остаётся не побит.

Чёрная полоса у Ларри Вильямса

Пока Ларри Вильямс делает себе состояние, известный трейдер Уильям Галлахер, торгуя по системе Вильямса теряет 6 миллионов долларов и получает штраф от комиссии по торговле товарными Фьючерсами. В 1988 году Ларри вновь участвует в конкурсе Robbins World Cup, и терпит поражение теряя более половины своего капитала. Причины этой неудачи до сих пор не известны. С 1990 – 2001 год Ларри Вильямс отходит от торговли и занимается написанием книг, которые становятся бестселлерами среди трейдеров и инвесторов со всего мира.

Папу нужно защищать!

На защиту имени Отца становится дочь Ларри – Мишель Вильямс, добившая неплохих успехов в киноиндустрии и номинированная на Оскар за участие в фильме «Горбатая Гора». Мишель в 2006 году участвует в том же Мировом чемпионате Robbins World Cup и одерживает победу! Конечно, её результаты были скромнее чем у отца, но прибыль 1100% считается третьей в истории. Затем и сам Ларри Вильямс принимает участие в чемпионате в 2007 году и второй раз берёт первое место, показав прибыль 2000%.

Как предпочитает торговать Ларри Вильямс.

В своей торговле Ларри Вильямс предпочитает среднесрочные и долгосрочные таймфреймы. Он дожидается устойчивого тренда на одном из торговых инструментов, а затем уже ищет точку входа. Что касается внутридневной торговли, то на одном из интервью, он ясно дал понять, что такая торговля требует максимального напряжения в течении всего дня и работа идёт на износ, а полученная прибыль не компенсирует моральных затрат. По мнению Ларри Вильямса, только долгосрочная торговля может быть результативной и при этом стоит реагировать только на сильные сигналы.

Индикатор процентного диапазона Вильямса — Williams %R.

Ларри Вильямс так же известен своим индикатором Williams %R. Это технический индикатор Ларри Вильямса, который показывает реальную ситуацию на рынке, кто сильнее в данный момент – быки или медведи. По сути это осциллятор который показывает зоны перекупленности и перепроданности. Используется в качестве фильтра в сочетании с другими трендовыми инструментами. Например, если тренд восходящий, то необходимо дождаться когда кривая индикатора окажется в зоне перепроданности. Самый оптимальный период индикатора является число 14, которое идеально подходит для часовый, дневных, недельных и месячных графиков. При уменьшении периода увеличивается количество ложных сигналов, при увеличении периода снижается количество сигналов, но их качество становится выше.

Паттерны от Ларри Вильямса

Предельные точки колебаний

Этот паттерн складывается из трёх баров, где центральный бар указывает минимальное или максимальное значение.

При появлении сигнала, Вильямс советует ставить Stop приказ отступив пару пунктов от максимума или минимума центрального бара.

Ударные дни

Ударные дни – это дни с высокой волатильностью (день крупного рывка).

Для покупок необходим сильный рывок вверх, после чего на максимуме «Ударного Бара» устанавливается ордер Buy stop.

Для продаж необходим сильный рывок вниз, после чего на минимуме «Ударного Бара» устанавливается ордер Sell stop.

Ловушка Специалиста

Ловушка специалиста появляется когда происходит пробитие сильных уровней (как правило формируется фигура «Пин Бар». Что происходит? – молодые трейдеры закупаются в области экстремально расположенного закрытия. Более опытные торговцы просто «отгрузили» им свои запасы, после чего цена развернулась.

Ловушка специалистов для покупки возникает на нисходящем тренде. Цена снижается 5-10 сессий подряд, а потом следует «Голое» закрытие ниже локального минимума. Покупка совершается на пробитие максимума такого бара. Стоп приказ устанавливается чуть ниже Ловушки специалистов.

Ловушка специалистов для продажи возникает на восходящем тренде. Цена растёт 5-10 дней подряд, после чего мы видим «Голое» закрытие выше локального максимума. Продажа совершается на пробитии минимума такого бара. Стоп приказ устанавливается чуть выше Ловушки специалистов.

Управление деньгами от Ларри Вильямса

1. Управление деньгами должно начинаться до того, как вы войдёте в торговлю. Вы должны знать, сколько сделок Вы можете торговать, и какой суммой Вы можете рисковать на каждую.

2. Никогда не вкладывайте более 30% своего капитала, если вы опытный и 20% — если вы новичёк.

3. Не торгуйте более шести рынков одновременно.

4. Когда Вы чувствуете абсолютную уверенность в том, что не можете проиграть, это время самого большого риска потерять всё.

5. Вы должны рисковать не более чем 5% от своего капитала на одну сделку, НЕ зависимо от Вашего опыта.

Вывод:

Как мы видим – торговая стратегия от Ларри Вильямса требует от трейдера внимания и опыта и так же мы знаем, что торговая стратегия подходит не каждому. При грамотном использовании торговых паттернов от Ларри Вильямса можно получить хорошую прибыль!

С Уважением, Евгений Богураев

https://yourstockmarket.ru/treiding/torgovaja-strategija-larri-viljamsa/
http://lightfx.ru/blog/posts/torgovaia-strategiia-larri-vil-iamsa/