Главная » ФОРЕКС » Стратегии форекс » Пробойные стратегии форекс на основе каналов и уровней
Опубликовано: 20 ноября 2020

Пробойные стратегии форекс на основе каналов и уровней

Пробойные стратегии форекс без индикаторов и с индикаторами

Цена любого финансового инструмента некоторое время находится в определенном ценовом диапазоне, после чего совершает пробой одной из его границ. На этом принципе основаны пробойные стратегии форекс, позволяющие зарабатывать во время трендов и возникновения сильных импульсных ценовых движений. В этой статье будут рассмотрены несколько таких торговых стратегий, различающихся необходимостью применения индикаторов или ее отсутствием.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Пробойные стратегии форекс без индикаторов

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

  • поддержка – через минимум (оранжевые толстые горизонтали на рис. 1);
  • сопротивление – через максимум (красные толстые горизонтали на рис. 1).

Рисунок 1. Пробойная стратегия форекс без индикаторов с использованием уровней поддержек и сопротивлений.

Однако существует группа индикаторов, выполняющих построение поддержек и сопротивлений в автоматизированном режиме, но затем результаты их работы требуют обязательной корректировки.

p, blockquote 4,0,1,0,0 –>

После определения ключевых ценовых уровней осуществляется установка отложенных ордеров (ОО):

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

  • BuyStop размещаются несколько выше сопротивлений (тонкие желтые горизонтали на рис. 1);
  • SellStop размещаются несколько выше поддержек (тонкие голубые горизонтали на рис. 1).

СтопЛосс ОО BuyStop размещается на уровне ближайшего ОО SellStop, а СтопЛосс ОО SellStop – на уровне ближайшего ОО BuyStop. ТейкПрофиты размещаются:

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

  • для ОО BuyStop – под ближайшим сопротивлением (тонкая зеленая горизонталь на рис. 1);
  • для ОО SellStop – над ближайшей поддержкой (тонкие розовые горизонтали на рис. 1).

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Рисунок 2. Открытие длинной позиции по пробойной стратегии на основе трендовых линий.

Рисунок 2. Открытие длинной позиции по пробойной стратегии на основе трендовых линий.

На рис 2. оранжевой прямой обозначена линия нисходящего тренда. Момент ее пробоя указан оранжевой стрелкой. Входить в рынок можно было бы на уровне, обозначенном зеленой горизонталью. СтопЛосс и ТейкПрофит размещаются на уровне, соответственно, ближайшего минимума (красная горизонталь) и ближайшего максимума (фиолетовая горизонталь). Легко увидеть, что риск этой сделки довольно большой, поэтому в реальной торговле входить в рынок при обозначенных на рис. 2 условиях не рекомендуется.

p, blockquote 8,1,0,0,0 –>

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Стратегии на пробой канала индикатора

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Рисунок 3. Открытие позиций при пересечении ценой скользящей средней по пробойной стратегии.

Рисунок 3. Открытие позиций при пересечении ценой скользящей средней по пробойной стратегии.

СтопЛоссы и ТейкПрофиты устанавливаются на ближайших экстремумах. Из пяти сделок на рис. 3 одна бы принесла небольшой убыток, а остальные закрылись бы в плюсе.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

p, blockquote 12,0,0,1,0 –>

Рисунок 4. Открытие позиций по прибыльной пробойной стратегии форекс с применением полос Боллинджера.

Рисунок 4. Открытие позиций по прибыльной пробойной стратегии форекс с применением полос Боллинджера.

Отдельная группа индикаторов отображается в виде кривой в повальном окне. Эта кривая колеблется в определенном числовом интервале, внутри которого можно задать значения, на которых будут отображаться горизонтальные прямые. Они формируют прямолинейный канал, границы которого регулярно пересекаются кривой индикатора в ту или иную сторону.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Видео

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Рисунок 5. Использование индикатора CCI в стратегии на пробой канала.

Рисунок 5. Использование индикатора CCI в стратегии на пробой канала.

Закрытие позиции осуществляется либо по срабатыванию СтопЛосса или ТейкПрофита, размещенных на уровнях ближайших экстремумов, либо по достижении кривой индикатора противоположного уровня.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –> p, blockquote 17,0,0,0,1 –>

Из рис. 5 видно, что почти 50% по этой пробойной стратегии будут убыточными, поэтому необходимо применять дополнительный аналитический инструмент в качестве фильтра. Для индикатора CCI таким фильтром может быть технический инструмент, определяющий текущий тренд. Соответственно, открывать позиции следует лишь в направлении текущего тренда.

Какие пробойные стратегии форекс существуют

Каждому спекулянту, имеющему хотя бы небольшой опыт работы с финансовыми рынками, известно значение ключевых уровней стоимости. Уже очень давно трейдеры заметили, что приближаясь к определённым значениям, уровень стоимости меняет своё направление. В процессе наблюдения за данным явлением было выявлено, что оно вполне поддаётся логическому анализу.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Очень популярные уровни поддержки и сопротивления стоимости являются ярким примером. В большинстве случаев коррекция ценовой линии вблизи подобных линий заканчивается либо их пробоем, либо разворотом стоимости в противоположном направлении.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Данное обстоятельство сигнализирует о том, что в торговлю вошли крупные рыночные игроки, действия которых оказывают непосредственное влияние на поведение стоимости.

Открывая торговые ордеры в подобных ситуациях, спекулянт может словить сильное ценовое движение и получить хорошую прибыль от торговли по нему. Для подобной торговли были разработаны специальные стратегии, позволяющие максимально эффективно отрабатывать пробойные сигналы. Ниже будут описаны наиболее эффективные из них.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Пробойные стратегии форекс

Основная идея подобных методик заключается в том, что стоимость, которая долго двигается в границах узкого канала значений, спустя определённое время совершит сильный пробойный импульс в каком-либо направлении. Подобный торговый подход используется уже несколько десятилетий и стабильно показывает высокую результативность, являясь при этом крайне простым.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Основной задачей трейдера при работе с подобными системами является максимально точное определение ключевых уровней стоимости, так как они играют очень важную роль в определении точки пробоя, в которой и устанавливается нужный торговый ордер. Помимо этого, спекулянту также понадобятся эффективные инструменты, при помощи которых можно осуществлять дополнительную фильтрацию подобных пробоев. Для этого можно использовать алгоритм Volume profile.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Для реализации подобных торговых методик являются временные отрезки от часового и старше, так как на них наблюдается низкий показатель рыночного шума. Говоря о ценных активах следует отметить, что наилучшими являются те, что обладают умеренной изменчивостью. Как было сказано ранее, вблизи ключевых уровней стоимость может вести себя двумя способами:

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

  1. Совершить разворот от данного уровня. В таком случае доминирующая рыночная тенденция разворачивается в противоположном направлении, или же стоимость переходит в период новой коррекции;
  2. Пробить ключевой уровень. В данном случае доминирующая на рынке тенденция только усиливается и закрепляется на новых позициях. После подобного пробоя ценовая линия может либо на протяжении длительного времени двигаться в соответствующем направлении, либо вернуться к исходному уровню.

Для проверки надёжности того или иного пробоя следует проанализировать количество тестирований ключевого уровня, совершенных стоимостью ранее. Чем больше тестирований совершала ценовая линия, тем надёжнее образовавшаяся на графике точка пробоя. В случае, если сигнал является надёжным, спекулянту следует открывать ордер в соответствующем ему направлении. Разобравшись с основными теоретическими аспектами можно переходить непосредственно к практике.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Пробойные стратегии форекс без индикаторов

Для начала следует отметить методику, для работы по которой не потребуются какие-либо торговые индикаторы. Её суть заключается в визуальном определении ключевых уровней стоимости и ручной отработке их. Чтобы найти на графике необходимую линию, пользователю следует соединить между собой несколько прошлых точек максимума или минимума. В результате получится два уровня – сопротивление и поддержка.

p, blockquote 9,0,1,0,0 –>

Чтобы получать прибыль от работы по данной стратегии не достаточно будет просто открывать сделки в точках пробоя построенных уровней. Для дополнительной фильтрации следует наблюдать не только за стоимостью, но и за уровнем торгового объёма. Достоверным будет только тот пробой, что подтверждается соответствующим показателем объёма торговых ордеров на покупку или продажу.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Для размещения на графике ордеров на Стоп-лосс и Тейк-профит следует использовать прошлые предельные точки ценовой линии, а также текущий интервал значений, в котором движется стоимость. Выполняется данная процедура по стандартному алгоритму расчёта ордеров для защиты и фиксации прибыли. Следует отметить, что даже несмотря на весьма высокую популярность, данная методика является весьма непростой для реализации, так как требует определённого опыта работы с рынком. То есть, она вряд ли подойдёт начинающим трейдерам.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Торговля на пробоях

Другой весьма популярной методикой торговли является пробой трендовой линии. Для работы спекулянту понадобится определить текущую тенденцию. Для этого отлично подойдёт индикатор WMA, с высокой точность определяющий уровень и направление трендовой линии.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Пробойные стратегии форекс

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Алгоритм торговли по данной стратегии весьма прост:

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

  1. Для начала необходимо дождаться, пока ценовая линия пробьёт уровень текущей тенденции;
  2. После нахождения нужного сигнала следует проанализировать количество тестирований соответствующего ему ключевого уровня: если он многократно тестировался, следует переходить к торговле, так как данный сигнал является надёжным. В противном случае следует дождаться другого сигнала;
  3. Открывать торговый ордер следует, как было сказано ранее, непосредственно в точке пробоя;
  4. Для фиксации прибыли можно использовать противоположный торговый сигнал: когда тенденция собирается разворачиваться, нужно выходить из торговли.

Основным недостатком данной торговой методики является то, что спекулянту необходимо крайне внимательно относиться к построению и проверке трендовой линии, а также то, что периодически её следует обновлять. Из-за некачественно построенной линии тенденции могут возникать ложные пробои, торговля по которым является убыточной.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Ещё одна часто используемая методика подразумевает использование для торговли стандартных индикаторов для построения ключевых уровней стоимости, интегрированных в каждую рабочую платформу. Для этого просто нужно установить соответствующий алгоритм и опираться на его показания.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Пробойные стратегии форекс 1

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Для торговли следует дождаться, пока стоимость выйдет из коррекционного движения вблизи какого-либо ключевого уровня и совершит мощный импульс в его сторону. Открывая подобный торговый ордер, спекулянт обеспечивает себе большое количество пунктов прибыли. В качестве ключевых уровней стоимости может быть использована простая скользящая средняя линия. Для торговли потребуется установить на график сразу несколько подобных индикаторов с различными рабочими периодами.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Чтобы построить максимально эффективные уровни поддержки и сопротивления, спекулянту необходимо разместить на рабочем графике 3 скользящих средних лини экспоненциального типа со следующими значениями рабочего периода:

p, blockquote 19,1,0,0,0 –>

  1. 20;
  2. 50;
  3. 200.

Пробойные стратегии форекс 2

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Также следует отметить, что пробойные торговые стратегии могут состоять сразу из нескольких тактик.

К примеру, существует стратегия «Новые максимумы и минимумы», в основе которой лежит пробой не только ключевых уровней, но и коридора стоимости. В данной стратегии учитываются абсолютно все генерирующиеся на рабочем графике предельные точки, формирующие собой границы ценового канала.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

В случае, если границы какого-либо канала остаются прежними можно наблюдать, что при каком-либо пробое (восходящем или нисходящем) из рынка выходят все покупатели или продавцы, являющиеся противодействующей силой для доминирующей тенденции. В таком случае следует входить в торговлю в направлении пробоя.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Пробойные стратегии форекс 3

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Торговля на пробое предыдущего тела свечи

В рамках часового временного отрезка часто применяются методики, основанные на пробое предельных значений стоимости за предыдущий рабочий день. Чаще всего используется методика, суть которой заключается в открытии сразу двух торговых ордеров:

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

  1. Первый из них должен располагаться на 10 пунктов выше относительно последней точки максимума предыдущего рабочего дня;
  2. Второй, соответственно, размещается на 10 пунктов ниже относительно последней точки минимума за предыдущий рабочий день.

Пробойные стратегии форекс 4

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Значение Стоп-лосса должно превышать размер вчерашнего интервала значений стоимости на 20-30 процентов. В случае активации одного их установленных ордеров следует удалять второй и продолжать сопровождение удачного.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Стратегии пробоя на форекс

Весьма интересным подходом к торговле является методика, основанная на пробое рыночной волатильности. Для работы с ней потребуется установить на рабочий график индикатор «Average True Range», при помощи которого можно определять текущую изменчивость стоимости того или иного актива. Основная идея методики заключается в том, что при отдалении ценовой линии от одного из уровней данного инструмента пропорционально повышается вероятность того, что она будет и дальше двигаться в данном направлении.

p, blockquote 28,0,0,1,0 –>

Пробойные стратегии форекс 5

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Предельные уровни используемого в стратегии индикатора используются в качестве своеобразных границ для областей с высокой концентрацией ордеров на покупку или продажу. Из этого можно сделать вывод, что по данной методике может сгенерироваться 2 типа торговых сигналов:

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

  1. В случае, если стоимость передвигается над уровнем максимального показателя волатильности, спекулянту следует открывать ордер на покупку валюты;
  2. В случае, если стоимость передвигается под уровнем минимального показателя волатильности, спекулянту следует открывать ордер на продажу валюты.

По подобной идее работает другая крайне эффективная стратегия, в основе которой лежит индикатор «Commodity Channel Index». Данный инструмент выполняет функцию индикатора, отображающего текущую мощность рыночного движения. Торговые сигналы данного алгоритма представляют собой пересечение индикаторной линии и его предельных уровней со значениями +100 и -100.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Пробойные стратегии форекс 6

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Восходящее пересечение нижнего уровня сигнализирует о том, что на рынке доминирует трендовая линия, направляющаяся вверх. В обратном случае, когда произошел нисходящий пробой нижней границы инструмента, на рынке доминирует тенденция, направляющаяся вниз. В первом случае трейдеру следует открывать сделки на покупку валюты, а во втором, соответственно, – на продажу. Фиксация прибыли происходит в противоположных входным точках пробоя.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Также следует выделить ещё одну интересную стратегию, основанную на ложных пробоях ключевых уровней. Она была разработана Линдой Рашке и имеет название «20-80». В данной методике используются ложные пересечения ценовой линии и ключевого уровня, после которых стоимость не только возвращается к исходному состоянию, но и начинает двигаться в направлении, противоположном текущей тенденции.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

Торговым сигналом в таком случае является генерация на графике свечи, фитиль которой составляет максимум 20 процентов от длины её тела. Искать подобную свечу следует в час ночи по местному времени. В случае появления подобной свечи следует дождаться, пока стоимость пройдёт в соответствующем направлении расстояние, равное 20 пунктам. После этого следует ожидать разворот стоимости в направлении трендовой линии.

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

На нисходящей свече следует размещать ордер на Стоп-покупку в точке её минимума, а защитный ордер – на уровне точки минимума текущего торгового дня. На восходящей свече следует размещать ордер на Стоп-продажу в точке её максимума, а защитный ордер – на уровне точки максимума текущего торгового дня.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

Пробойные стратегии форекс 7

p, blockquote 37,0,0,0,0 –> p, blockquote 38,0,0,0,1 –>

Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что пробойные торговые методики являются весьма стабильным способом получения достойной прибыли. Однако следует отметить один важный момент: для максимально эффективной торговли следует использовать в комбинации с другими торговыми стратегиями. Оптимальную методику, дополняющую тактики торговли на пробой ключевых уровней, описывает книга три экрана Элдера.

https://forexxx4all.ru/proboynye-strategii-foreks/
https://blogtactics.ru/kakie-proboynye-strategii-foreks-suschestvuyut/

 

Оставить комментарий

X

Яндекс.Метрика