Stairstep Breakout System – когда Флет твой друг

Здравствуйте, дамы и господа форекс трейдеры! Вновь рад приветствовать вас на сайте TradeLikeaPro.ru и сегодня мы поговорим о системе под названием The Stairstep Breakout System (SSBO).

Имея тысячи поклонников по всему миру, стратегию можно без преувеличения назвать классической. В отличии от других систем, когда мы ждем, пока на рынке что-то начнет происходить, здесь же мы наоборот дожидаемся затишья и только затем переходим к действиям. Еще один интересный момент – за годы существования стратегии никто не жаловался на ее неэффективность.

Характеристики ТС

Описание ТС

В первую очередь, хотелось бы выразить благодарность автору стратегии, пользователю с ником forexhard с форума ForexFactory. Стратегия уже давно и активно обсуждается в оригинальной ветке. Что примечательно, правила стратегии не изменились даже спустя много лет. Ведь часто бывает, что изначальные правила сильно меняются, усложняются, в результате чего теряется сама основа подхода. Здесь же правила не менялись, единственное, был разработан вспомогательный индикатор для упрощения рутинных процессов со стороны трейдера.

Итак, мы знаем, что на рынке бывают тренды , взятию которых посвящено большинство торговых систем. А также на рынке бывают периоды затишья, когда не происходит ничего. Все мы с ними знакомы – это одни из самых опасных периодов для трейдера, так как именно здесь образуется наибольшее количество ложных сигналов. В данной стратегии мы, наоборот, ищем такие периоды, когда на рынке не происходит ничего, то есть образуется зона консолидации.

Причина возникновения консолидации аналогична причинам появления внутреннего бара . В целом, принцип стратегии Stairstep Breakout System очень схож с этим паттерном Price Action , о чем говорит и сам автор стратегии. Затишье образуется в период временного согласия в цене между покупателями и продавцами – перемирия между быками и медведями. Но, так как война никогда не прекращается, рано или поздно одна из сторон победит, что выльется в какое-то движение. Во время подобного “перемирия” мы можем войти в рынок и следовать за устоявшимся трендом, против него, либо ждать какая из сторон одержит победу.

Как вы уже наверняка догадались, первое, что мы делаем, это ждем формирования тех самых зон консолидации. При этом стоит учитывать форму сформированной зоны. Чем уже и длиннее зона консолидации, тем сильнее выход из нее, что нас, собственно говоря, и интересует. Например, для таймфрейма M15 длина должна составлять от 20 баров и больше, для H1 может быть достаточно и 10. Нормальная высота для консолидации – примерно две средних свечи.

Если вы торгуете через MT4, самостоятельно отмечать зоны консолидации на графике можно через меню Вставка – Фигуры – Прямоугольник. Поначалу, если вы не до конца уверены, есть зона консолидации или нет, лучше пропустить вход и дождаться более правильной формации. В прикрепленных файлах есть pdf документ от автора стратегии (consolidations.pdf), где вы найдете примеры консолидаций при различных состояниях рынка.

Тем, кто уже знаком с графическим анализом , зоны консолидации будут часто напоминать знакомые паттерны, вроде сужающегося флага, треугольника и так далее. Но в данной стратегии мы фигуры не рассматриваем. В любом случае, способ определения зон консолидации может быть очень субъективным, именно поэтому для этого дела лучше использовать вспомогательный индикатор.

Индикатор Dynamic Breakout Box

Устанавливается индикатор абсолютно стандартным образом. Для запуска просто перетащите индикатор из окна навигатора на график, после чего откроются настройки. К каждой паре и таймфрейму настройки нужно подбирать индивидуально.

• BoxLength – продолжительность зоны консолидации;
• BoxTimeFrame – таймфрейм для расчета (по-умолчанию 15 минут);
• BoxRange – высота зоны;
• AutoBoxRange – данную настройку мы будем использовать лишь для первого запуска, чтобы определить правильную высоту консолидации;
• AutoBoxRangeDailyADRperiod – период ADR для определения среднего размера свечи; Т.е. берутся N последних дней, и выводится их среднее арифметическое
• AutoBoxRangeDailyADRfactor – множитель ADR для автоматического определения высоты консолидации; Т.е. какой процент от дневной волатильности берем на коробку. Чем больше таймфрейм – тем больше это число.
• BoxBufferPips – расстояние от границы консолидации, которое не будет считаться за пробой;
• DaysBack – за какой период делать расчет;
• MinBarsClosedOutsideBO – минимальное число баров, закрывшихся за границей, перед входом в сделку (по умолчанию 2 свечи);
• ShowDisplayPanel – показ информационной панели на графике;
• ShowTPLevels – показ уровней для взятия прибыли;
• ShowTPLevelsOnLastBoxOnly – показ уровней только для последнего сигнала;
• TP1… TP9 – уровни тейк профита (по умолчанию фибо уровни);
• SignalMail – оповещения на электронную почту;
• SignalAlert – оповещения в терминале.

Индикатор автоматически определяет зоны консолидации, соответствующие заданным параметрам. Также отрисовка зоны консолидации продолжается в будущее, чтобы выяснить, как цена будет на нее реагировать. На графике мы видим, что цена действительно запоминает эти уровни и периодически тестирует их.

Версия индикатора Final Edition помимо непосредственно самих зон консолидации также строит статистику возможных входов/выходов. К примеру, здесь мы видим, что за последние 50 дней (период указывается в параметрах) были совершены 31 длинная и 30 коротких сделок и в общем плане было заработано 402 пункта.

Дальше попробуем определить оптимальный размер нашей “коробки”. Волатильность везде разная и для каждой пары/таймфрейма нужно подбирать подходящее значение. Итак для начала устанавливаем AutoBoxRange в true (Не забудьте указать длину коробки в настройках). Теперь смотрим, какое число у нас чаще всего подписано под “коробкой” и определяем среднее. Для EURUSD в данный момент это 15 пунктов. Теперь заходим в параметры индикатора, отключаем AutoBoxRange и меняем BoxRange на 15 пунктов. Вы можете сохранить шаблон с оптимальными параметрами для конкретного инструмента и временного периода.

Горизонтальными линиями отображаются те самые буферные зоны, за которые цена может свободно заходить. Опять же, если для M15 размера буфера в 5 пунктов будет вполне достаточно, то для более крупных ТФ размер будет совсем другой.

Кроме непосредственно входов на пробитии, индикатор показывает входы на ретесте уровней консолидации. То есть когда после входа цена возвращается для тестирования уровня и снова пробивает буферную зону.

Правила входа

Как вы уже догадались, входим мы на пробое зоны консолидации + буфер. То есть мы считаем пробитие не самой границы “коробки”, а границ буферной зоны. При этом дожидаемся закрытия двух свечей за границей буфера для подтверждения. Входим либо отложенными ордерами, либо рыночными, если вы постоянно следите за графиком. На одной зоне консолидации входим максимум два раза, а в идеале один. Если торговля не пошла – ждем следующую консолидацию.

Стоп Лосс и Тейк профит

Тейк профит всегда больше стоп лосса (хотя бы на 10%) – стараемся этого придерживаться. Стоп лосс можно ставить на обратную сторону от зоны консолидации. Тейк профит, соответственно, тоже равен размеру коробки + еще некоторое количество пунктов.

Также, можно использовать фиксированный размер стопа и профита. Оранжевые надписи на графике – это количество пунктов, которое цена прошла от последнего пробоя. При установке фиксированных уровней можно ориентироваться на эти значения. Еще, в качестве ориентиров можно использовать уровни поддержки/сопротивления. И, наконец, можно включить отображение уровней взятия прибыли в индикаторе (ShowTPLevels).

Дополнительные Хитрости

• Можно применять некоторые хитрости, чтобы окупить убыточную позицию. Как вариант, при следующем сигнале мы можем выставить тейк профит равный стоп лоссу убыточного ордера, погасив таким образом убыток. Также, мы можем войти двойным лотом, намереваясь погасить убыток и получить прибыль сверху. И мы также можем разделить тейк профит и стоп лосс на два, покрыв убыток удвоенным лотом по позиции.

Если второй сигнал тоже убыточный, ждем следующего сигнала на следующей консолидации и снова входим с удвоенным лотом. Естественно, такая стратегия опасна сама по себе, так что повторять эту схему можно не больше 3-4 раз. Суть в том, что консолидация рано или поздно приведет к сильному всплеску и наша задача его поймать.

• Вместо стоп лоссов можно применять принцип локирования . К примеру, если мы вошли на покупку, то вместо стоп лосса устанавливаем отложенный ордер Sell Stop. Когда цена разворачивается и ордер активируется, у нас остаются две разнонаправленные позиции. После этого, если мы увидим на какой-либо из сторон две свечи за буферной зоной, лишний ордер убираем. Получается, что пока цена не определилась с направлением, мы сидим в рынке и наши потери не растут и остаются на том же уровне.
• Мани менеджмент здесь стандартный – 2-3% на сделку. Если же вы применяете мартингейл или локирование – уменьшайте до 0.5%, либо еще меньше.

Заключение

В целом, это универсальная система для любого таймфрейма и валютной пары, которая к тому же легко проверяется на истории. Единственная сложность состоит в первоначальной настройке индикатора, так как его нужно настраивать отдельно под каждую пару и таймфрейм. С другой стороны, количество настроек, в частности, возможность указания количества свечей за буфером, делают индикатор намного более практичным и гибким помощником в торговле.

Советник Breakout — прибыльная пробойная стратегия для EUR/GBP

Рынок форекс работает круглосуточно, но торговая активность распределяется не равномерно. Как известно, волатильность на валютном рынке изменяется по времени, и этому есть простое объяснение. Сутки разделены на торговые сессии, которые определяют открытие крупнейших мировых финансовых центров. Характер рынка при этом меняется кардинально, и если во время работы токийской биржи наибольшей популярностью пользуется иена, то фунт и евро, например, не показывают заметной активности вплоть до открытия европейских банков.

В рассматриваемом сегодня советнике Breakout мы имеем дело с пробойной стратегией, рассчитанной на продолжительные трендовые движения. Собственно, канальные стратегии являются одними из самых распространенных на рынке форекс, и не зря. При правильном применении, тактики, основанные на пробое уровней, способны приносить стабильный доход. А периодичность, при которой изменяется рыночная волатильность, уже давно изучена. Все, что остается, это постараться вывести из этих метаморфоз собственную выгоду.

Характеристики советника Breakout

Автор советника предлагает следующие параметры для работы с ним.

• Таймфрейм: H4;
• Время торговли: европейская сессия;
• Валютные пары: EUR/GBP.

Описание доступных в советнике настроек

• TimeStart – время установки отложенного ордера;
• TimeStop – время удаления отложенного ордера;
• StopLoss – размер стоп-лосса;
• TakeProfit – размер тейк-профита;
• Lot – объем позиции;
• Otstup – отступ от края свечи для установки ордера;
• Min_channal – минимальный размер канала;
• Max_channal – максимальный размер канала;
• MA_Period – период скользящей средней;
• MA_Otstup – отступ скользящей средней;
• Magic – уникальный номер советника.

Принцип работы советника

Принцип работы советника Breakout.

В советнике Breakout имеется два главных параметра: TimeStart и TimeStop. Первый отвечает за время установки ордера, второй отвечает за время его удаления. Ордер выставляется один раз, и после срабатывания новый не открывается (даже если время закрытия еще не наступило). При наступлении TimeStart выставляется отложенный стоп-ордер, направление которого определяется по положению MA.

Правила для открытия сделки на покупку:

Правила открытия сделки на покупку.

• Размер предыдущей (закрытой) свечи больше значения Min_channal и меньше Max_channal.
• MA ниже минимума свечи на MA_Otstup пунктов.

Если условия удовлетворены, устанавливается ордер на уровне максимума свечи плюс Otstup.

Правила для открытия сделки на продажу:

Правила открытия сделки на продажу.

• Размер предыдущей свечи больше Min_channal и меньше Max_channal.
• MA выше максимума свечи на MA_Otstup пунктов.

Если условия удовлетворены, устанавливаем отложенный стоп-ордер на расстоянии минимум свечи минус Otstup.

Тестирование советника Breakout

Азиатская сессия открывается в 2 часа ночи и закрывается в 12 дня по Москве. Как и следовало ожидать, пробойная стратегия в период слабой активности игроков работает крайне неудовлетворительно. В период низкой волатильности, как известно, лучше торговать по отбойной стратегии.

Торговля советника Breakout в азиатскую сессию.

На открытии Европы часто происходит смена основной тенденции, что как раз идеально подходит для советника Breakout. Выбор пары EUR/GBP также играет свою роль, показывая наибольшую активность именно на европейских торгах.

Торговля советника Breakout в европейскую сессию.

В период американской сессии обычно сохраняется уже начатый Европой тренд. Советник все еще показывает прибыль, но результат не впечатляет.

Торговля советника Breakout в американскую сессию.

Главный недостаток Breakout – большое количество входных параметров и плохая адаптируемость. Попробуем немного модифицировать советник, заменив константы на динамическое значение средней волатильности.

Модификация советника по ATR

Новая версия советника Breakout берет за основу показания индикатора ATR, а разница в параметрах достигается за счет коэффициентов. Оптимизация по главному коэффициенту показала сравнимый с предыдущими тестами результат. Но, главное преимущество в том, что данная версия Breakout способна адаптироваться под текущую волатильность на рынке.

Торговля советника с модификацией по ATR.

Вывод

Советник Breakout является доказательством того, что простые закономерности все еще работают. Главное здесь — это правильный подход и использование проверенных методик. Эта стратегия отлично подойдет новичкам, позволив ознакомиться с базовыми принципами торговли на форекс и лучше осмыслить собственную торговлю.

В своем тестировании мы брали за основу довольно большой начальный депозит и маленький лот. Кроме того, мы рассматривали только одну валютную пару, а можно поэкспериментировать с похожими «европейскими» валютными парами, к примеру EUR/CHF или GBP/CHF. Учитывая это, вы можете провести свои тесты, чтобы увеличить производительность советника и проверить его работу на минимальных депо.

Скачать торговый советник

Другие исследования форекс советников

• Советник High Frequency – прибыльный высокочастотник для конкурсов и не только
• Советник Profit Pacman — мартингейл для новичков
• Советник Aeron JJN Scalper EA – скальпинг внутри дня
• Советник Robot – стохастики + искусственный интеллект

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568https://tlap.com/stairstep-breakout-system/
https://fortrader.org/forex-ea-testing/sovetnik-breakout-pribylnaya-probojnaya-strategiya-dlya-eurgbp.html