Парный трейдинг на форекс или ФОРТС и подходящий для стратегии индикатор

Торговлю на финансовых рынках можно представить как попытку их обмануть и получить в результате денежную прибыль. Для осуществления такого обмана придумываются различные системы, называющиеся стратегиями. Одна из них называется парным трейдингом и базируется на принципе корреляции динамики стоимости разных активов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Возникает она во многих случаях. В качестве примера можно взять нефтяные котировки. С ними коррелируют ценные бумаги компаний, занятых нефтедобывающем, нефтеперерабатывающем или иных экономических секторах, связанных с нефтью. Корреляция эта прямая – куда движутся нефтяные котировки (растут или падают), туда же начинают двигаться и котировки акций указанных компаний (соответственно, растут или падают).

p, blockquote 2,0,1,0,0 —>

Рисунок 1. Упрощенная схема парного трейдинга на форекс и ФОРТС.

Первая задача трейдера заключается в выявлении подобных коррелируемых активов. Затем нужно вычислить степень корреляции между ними (т. е. между котировкой нефти и котировками акций). После этого отбираются две ценных бумаги с наибольшей корреляцией к нефтяному курсу. Сигналом для сделки по парному трейдингу является существенная разность реагирования котировок отобранных акций на динамику цены нефти. Например, если нефть выросла, а одна акций выросла пропорционально коэффициенту корреляции, а другая выросла заметно меньше. Тогда первая акция считается переоцененной, а вторая – недооцененной. В этом случае трейдеру нужно:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

• открыть короткую позицию по переоцененной акции;
• открыть длинную позицию по недооцененной акции.

Парный трейдинг на форекс

Аналогичным способом можно реализовать эту стратегию и на валютном рынке. Алгоритм действий трейдера в этом случае следующий:

p, blockquote 4,1,0,0,0 —>

• находятся три валютных пары, среди которых две (назовем их зависимыми) сильно коррелируют с одной (назовем ее ведущей) и определяются коэффициенты корреляции между ними;
• ожидается возникновение такой ситуации, когда реакция одной зависимой валютной пары (назовем ее ВП1) на динамику ведущей валютной пары будет меньше, чем у другой зависимой валютной пары (назовем ее ВП2).

Дальнейшие действия трейдера зависят от направления изменения котировки ведущей валютной пары и типа корреляции (положительная или отрицательная) с ней зависимых валютных пар. Случай для положительной корреляции при росте ведущего актива был описан в начале статьи. А теперь рассмотрим, как поступать при падении котировки ведущей валютной пары и положительной корреляции зависимых валютных пар:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

• ВП1 продается;
• ВП2 покупается.

Парный трейдинг на ФОРТС

Биржевая площадка FORTS позволяет российским трейдерам торговать фьючерсами и опционами. Особенность этих производных финансовых инструментов заключается в наличии у них срока, по окончании которого происходит реализация указанных в них обязательств (например, покупка или продажа базового актива по заданной цене). Поэтому фьючерсы и опционы коррелируют с базовым активом. Таким образом, трейдеру для реализации парного трейдинга надо найти еще один актив, который будет коррелировать с деривативом или его базовым активом. Дальнейшим алгоритм работы полностью аналогичен описанным выше действиям.

p, blockquote 6,0,0,1,0 —>

Индикаторы парного трейдинга

Рисунок 2. Использование индикатора для парного трейдинга.

На рис. 2 показаны два графика EURUSD, на которые установлен этот индикатор:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

• на верхний для GBPUSD;
• на нижний для USDCAD.

Тикет нужного актива задается в настройках. В них же можно задать отображение строящейся корреляции (прямое или зеркальное).

p, blockquote 8,0,0,0,0 —> p, blockquote 9,0,0,0,1 —>

Хорошо заметна явная корреляция между EURUSD (это ведущая валютная пара) и GBPUSD и USDCAD (это зависимые валютные пары). Используя этот индикатор можно вести парный трейдинг на форекс.

• Стратегии Форекс начинающим
• Простые стратегии Forex
• Скальпирующие стратегии (Скальпинг)
• Индикаторные стратегии
• Стратегии по методу Скользящих Средних
• Японские Свечи — Стратегии
• Стратегии Боллинджера
• Стратегии Мартингейла
• Стратегия Ишимоку
• Паттерн стратегия

• Экономический Календарь Трейдера
• Советники Форекс
• Индикаторы для трейдинга (скачать)
• Обучающее видео
• Доверительное управление и Инвестиции
• Аналитика рынка Форекс на сегодня
• Прогноз форекс на сегодня
• Бонусы

Идеальная стратегия — та, которая позволяет трейдеру зарабатывать деньги на любом рынке независимо от того, падает сейчас цена или растет. Такие торговые системы называются арбитражными. Существует истинный арбитраж и статистический. И если первый доступен подавляющему меньшинству, то со вторым может разобраться каждый трейдер.

Парный трейдинг — это стратегия статистического арбитража, применяя которую трейдер открывает сделки одновременно по двум финансовым инструментам. Валютные пары находятся в определенной взаимосвязи между собой. Как ее определить и что для этого нужно — об этом и поговорим в статье.

Что такое парный трейдинг

Парный трейдинг — это торговля двумя коррелирующими между собой валютными парами и заработок на разнице курсов в момент расхождения цен инструментов. Какие пары можно назвать коррелирующими?

Коррелирующие валютные пары — это такие финансовые инструменты, которые двигаются сонаправленно. Например, если одна пара растет, вторая также в это время показывает рост. Когда одна начинает падать, цена второй также снижается. На практике таких идеальных взаимосвязей не существует. Иногда пары начинают двигаться асинхронно. Вовремя выявить момент расхождения и войти в рынок — задача трейдера.

Идея стратегии парного трейдинга основана на статистических данных. В ее основе лежит утверждение — если цены финансовых инструментов двигались по определенным законам в прошлом, в будущем их ожидает та же участь. То есть, если временно курс коррелирующих пар расходится, через определенный период цены снова будут двигаться синхронно.

Пример корреляции валютных пар показан на изображении ниже на базе платформы брокера Альпари. Графики инструментов евро-доллар и фунт-доллар двигаются одинаково.

Вид корреляции, когда пары двигаются в одном направлении, называется прямой. Существует и другой тип корреляции с обратной зависимостью финансовых инструментов друг от друга. В этом случае когда курс одной валютной пары растет, стоимость другой падает. Такая корреляция называется обратной. Пример такой зависимости смотрите на рисунке ниже. График пары доллар-франк является зеркальным отображением графика пары евро-доллар.

Инструменты для поиска коррелирующих валютных пар

Определить, какие пары коррелируют друг с другом в данный момент, можно двумя способами — с помощью индикаторов корреляции или специального онлайн-сервиса.

Индикаторы корреляции по-разному отображают информацию. Одни накладывают два графика на один экран, другие выводят информационное табло, в котором можно увидеть, какие финансовые инструменты коррелируют между собой сейчас. Удобнее пользоваться первым типом индикаторов. Так вы быстрее увидите, когда произошло расхождение между ценами, и сможете вовремя войти в рынок по стратегии Парный трейдинг.

Также существуют онлайн-сервисы. Они просты в эксплуатации. Для анализа вам нужно выбрать валютную пару, указать промежуток времени и количество периодов для расчета. Программа сама сделает нужные расчеты и выдаст вам список пар, с которыми коррелирует выбранный финансовый инструмент. Пример работы такого сервиса изображен на рисунке ниже.

Мы задали следующее условие: на часовом графике пары евро-йена найти коррелирующие пары, проанализировав 50 ближайших часов. Программа вычислила коэффициент корреляции и вывела на экран графики валютных пар, максимально соответствующих заданным параметрам. В левой части располагается таблица с данными расчета. Чем ближе цифра к единице, тем выше корреляция заданного инструмента с валютной парой из таблицы.

Правила торговли по стратегии парного трейдинга

Стратегия торговли Парный трейдинг проста и подходит даже новичкам. Для входа в рынок нужно дождаться, когда между двумя графиками цены появится определенное расхождение, после чего войти с продажами того инструмента, который растет, и купить ту валютную пару, которая падает. Наглядно это изображено на рисунке.

После появления расхождения на графике остается дождаться момента, когда пары снова встретятся в определенной точке. В этот момент обе сделки нужно закрыть.

Стандартный сценарий развития ситуации таков — одна из двух пар обычно растет или падает в цене больше, чем другая двигается в противоположном направлении. По одной сделке фиксируется неплохая прибыль, а по другой — незначительные убытки. Положительная разница часто бывает совсем небольшой, зато риски при торговле по стратегии минимальные. Нередко встречаются ситуации, когда прибыльными оказываются обе сделки, как в примере, изображенном на рисунке выше.

Чтобы стратегия парного трейдинга оставалась прибыльной, важно правильно определить размер расхождения цен на графике, при котором можно открывать позиции. Эта величина рассчитывается как среднее значение за последний год.

Непосредственно для расчета разницы между курсами коррелирующих инструментов трейдеры используют аналитическую платформу Trading View. Расхождение можно считать как разницу между ценами валютных пар или отношение. Кардинальных отличий между этими подходами нет.

Советы и рекомендации

Типичная ошибка трейдеров, торгующих по системе парного трейдинга, заключается в игнорировании расчета лота. Часто люди забывают, что стоимость лота одной валютной пары отличается от стоимости аналогичного объема другой. Чтобы правильно войти в рынок и в итоге при правильных действиях получить прибыль,необходимо, чтобы стоимость пункта для двух инструментов была одинаковой. Для этих целей подойдет калькулятор лота. Также эту величину можно рассчитать вручную.

Парный трейдинг — торговая стратегия с минимальными рисками. Тем не менее, она требует тщательного подхода и взвешенного анализа. Ваша прибыль зависит от того, насколько правильно вы выберете инструменты для торговли и как точно войдете в рынок. Золотые горы вы вряд ли получите, но получать небольшую стабильную прибыль с минимальными рисками сможете. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

https://forexxx4all.ru/parnyy-treyding/
https://forex-invest.tv/prostie-strategii-foreks/chto-takoe-parnyj-trejding-na-rynke-foreks.html