Пипсовка – стратегия малых, но частых прибылей

Пипсовка – стратегия малых, но частых прибылей

Стратегия малых, но частых прибылей (пипсовка) пользуется огромной популярностью среди трейдеров. Причина повышенного спроса заключается в том, что данная стратегия не требует большого начального депозита. Другая, не менее важная причина состоит в том, что такая стратегия, как правило, торгуется на коротких временных интервалах. Чаще всего – это пятиминутный таймфрейм. На таком таймфрейме можно совершать большое количество сделок. И если удастся большинство этих сделок закрыть положительно, в итоге можно получить ощутимую торговую прибыль и высокий процент доходности. С другой стороны, необходимо сразу же обозначить слабую сторону такого подхода. Успех подобной торговой стратегии зависит от размера транзакционных расходов (комиссия, спред и др.). Так как прибыль небольшая, то важно, чтобы расходы не свели на «нет» все достоинства торговой стратегии, при этом необходимо подобрать наиболее оптимальные условия исполнения сделок.

Ранее трейдеры совершали частые сделки внутри дня вручную. Однако такая активная торговля требует постоянного и высокого напряжения. Любой человек рано или поздно устает и начинает совершать ошибки. Поэтому вполне логично использовать для торговли на валютном рынке современные возможности автоматизации. Например, можно написать торгового советника (робота), который будет совершать сделки вместо вас. И это, вероятно, будет наилучший вариант исполнения для такой торговой системы. Все, что от вас требуется — найти хорошую торговую идею и реализовать ее.

В качестве примера давайте рассмотрим торговую стратегию под названием «Stats QQQ», которая в 2003 году была опубликована трейдером Maverick68.

Торговая идея

На основе статистического анализа было выявлено, что индекс NASDAQ обладает выраженной характеристикой контртренда. Другими словами, более вероятно, что каждое следующее движение (или свеча) индекса будет происходить в сторону, противоположную предыдущему движению. Допустим, если в течение пяти минут индекс рос, то с вероятностью большей, чем 50%, он начнет падать в последующие пять минут. И наоборот, после пятиминутного падения, скорее всего индекс начнет пятиминутный рост. Это статистическое преимущество оказалось выше 50%, что позволяет на нем построить прибыльную торговую систему. И такая торговая система была построена в 2003 году и до сих пор активно используется трейдерами.

Правила входа и выхода

Вход в длинную позицию происходит, если за предыдущий период цена снизилась. Синяя стрелка указывает на сигнальную свечу снижения, а зеленая показывает вход в длинную позицию. В данном случае и всех последующих примерах сделки происходят на закрытии сигнальной свечи.

Вход в короткую позицию происходит лишь в том случае, если за предыдущий период цена выросла. Зеленая стрелка показывает сигнальную свечу роста, а синяя стрелка показывает вход в короткую позицию.

Закрывается длинная позиция в том случае, если за предыдущий период цена выросла. После того, как была открыта длинная позиция, после черной свечи падения (молот), следом появилась белая свеча роста – это и стало сигналом к закрытию длинной позиции (красная стрелка на графике).

Закрывается короткая торговая позиция в том случае, если за предыдущий период цена снизилась. После появления белой сигнальной свечи была открыта короткая позиция. Появление черной свечи (третья свеча слева) стало сигналом к закрытию короткой позиции – красная стрелка на графике.

Данная торговая система относится к «реверсной», т.е. она закрывает открытую позицию (например, buy) и открывает противоположную позицию (sell), и наоборот.

Торговля по паре EUR/USD

Давайте протестируем контртрендовую торговую систему на самом ликвидном инструменте Forex – валютной паре EUR/USD. Выбираем классический интервал для пипсовки – пятиминутные графики (М5). В процессе тестирования не учитываются транзакционные издержки, так как они могут существенно отличаться в зависимости от различных типов счетов. Однако нужно обязательно проверить поведение торговой системы при реальных расходах, так как это то, что отделяет успех от неудачи – детали. Тестирование будем проводить в программе Wealth lab-4.

Сначала посмотрим на общий график торгового счета.

График торгового счета уверенно растет. Красной линией обозначен прогноз роста торгового счета (линия регрессия). Плавность графика определяется визуально, отклонениями от красной линии. Чем ближе наш график к красной линии, тем плавней и качественней работает торговая система. В данном случае мы имеет вполне удовлетворительный рост.

Данные приведены за 2012 год. Было совершенно 11 323 сделки, что достаточно значимо с точки зрения статистики. Главный вывод на данном этапе тестирования – торговая система может зарабатывать. Давайте проанализируем, как распределились сделки этой торговой системы. Это хорошо видно на рис.2.

Синие столбцы на рис. 2 указывают положительные сделки. Видно, что наибольшее количество сделок было со средней прибыльностью +0,1%. Это небольшой показатель и первый признак торговой стратегии «пипсовка». Максимальная прибыльная сделка составила +0,5%. Отрицательные сделки представлены красным столбцом на рис. 2. Большинство сделок имеют малую величину, которая близка к нулю. Это не ноль, но очень малое отрицательное значение.

Правда, отрицательные сделки более широко представлены по величине. Как правило, они находятся в диапазоне от -1,1% до значений, равных нулю. А это дает нам основание для возможного ввода ограничения убытков. Однако это следует делать осторожно, в противном случае можно кардинально изменить поведение торговой системы.

Для «пипсовки» крайне важны минимальные транзакционные издержки. Приведенные в примере результаты – это идеальный случай. Вы можете самостоятельно протестировать данную торговую стратегию с учетом конкретных издержек вашего брокера или типа торгового счета.

Оценки торговой системы в виде набора показателей можно увидеть на рис. 3.

Сверху вы можете увидеть прибыль торговой системы, однако эта цифра условная и зависит в первую очередь от размера позиции. Важно определить процент прибыльных сделок (Winning %), который в данном случае составляет 65,22 %. Это неплохой показатель.

Обратите свое внимание на фактор восстановления (Recovery Factor), он равен 3,5. Это говорит о том, что чистая прибыль больше максимальной просадки в 3,5 раза.

Также важно оценить такой параметр, как Payoff Ratio, который указывает, в сколько раз средняя прибыльная сделка больше средней убыточной сделки. В нашем случае данный показатель равен 0,52. Это говорит о том, что средний убыток больше средней прибыли практически в два раза. Стоит отметить, что это основная слабость данной торговой системы. Если процент выигрышных сделок снизиться, то торговая система достаточно быстро начнет терять депозит. Но в целом, эта торговая стратегия имеет математическое преимущество. Давайте рассмотрим примеры сделок в торговом терминале Meta Trader 4. В данном случае учитывается спред в два пункта. Для эффективной работы торговой стратегии take-profit и stop-loss потребуется не менее 100 пунктов. Контроль рисков осуществляется размером позиций.

В данном случае мы наблюдаем серию сделок. Зеленая стрелка – это успешная длинная сделка. Синяя стрелка показывает успешную короткую сделку. Красная стрелка показывает примеры убыточных длинных сделок.

Падение евро с 6:20 имеет характеристики контртрендовости. Изначально торговая система безуспешно встала в длинные позиции при падении. Затем серия успешных коротких сделок позволила собрать прибыль от падения валюты. При этом торговая система вошла в короткую позицию только после свечи роста. И это было правильно в данных рыночных условиях.

Давайте изучим поведение торговой системы на другой валютной паре. Возьмем одну из самых ликвидных пар — GBP/USD.

Торговля по паре GBP/USD

Протестируем торговую систему на пятиминутном таймфрейме — британский фунт против американского доллара. Берем более свежие данные – за август и сентябрь 2014 года.

График счета данной торговой системы имеет такой вид.

В данном случае наблюдается несколько иная картина: с одной стороны до начала сентября кривая счета была более плавная, чем на евро. Однако в начале сентября система столкнулась с сильным движением – вначале был всплеск доходности, а затем просадка. Хоть система позже успешно восстановилась после просадки, но, тем не менее, можно сделать несколько выводов.

По британскому фунту у торговой системы кривая счета более плавная. Однако резкие движения валюты приводят к просадке, что является ограничением торговой системы.

Она стабильно зарабатываем на спокойном рынке и входит в просадку при резких движениях.
Каким образом распределились сделки можно увидеть на рис.6.

Распределение сделок на GBP/USD очень напоминают распределение по

EUR/USD. Также большинство прибыльных сделок наблюдаются в диапазоне до

Большинство отрицательных сделок находятся около нуля. Видно, что отрицательные сделки резко убывают по величине, а это хороший признак.
Наше предположение о том, что британский фунт имеет контртрендовый характер движений на пятиминутном таймфрейме, подтвердилось и торговая система использует данный факт для извлечения прибыли.

Рассмотрим основные характеристики торговой системы (рис.7).

Всего было совершенно 2935 сделок. При этом все сделки равномерно распределены на длинные и короткие позиции. Прибыльность сделок немного ниже, чем по EUR/USD и составляют +55,03%. Фактор восстановления равен 3,05.

Средняя прибыльная сделка меньше средней отрицательной сделки на 1/3. Это говорит о том, что торговая система на фунте более чувствительная и может быстрее войти в просадку при неблагоприятных рыночных условиях.

На примере этой торговой стратегии мы можем увидеть интересный факт: короткие сделки в колонке «Short Only» на рис. 7 таят в себе некий парадокс. Прибыльность коротких сделок меньше 50% и составляет 49,63%. Однако прибыль по коротким сделкам в семь раз больше прибыли по длинным позициям.

Как это возможно, что короткие сделки с прибыльностью 49% принесли больше прибыли, нежели длинные сделки с прибыльностью 60,4%? Каким образом, короткие сделки принесли прибыль при прибыльности торговых сделок меньше 50%? Ответ кроется в показателе «Payoff Ratio». Дело в том, что средняя прибыльная короткая позиция больше средней убыточной короткой сделки, а средняя прибыльная длинная позиция меньше средней убыточной сделки.

Математический результат сделок зависит от процента прибыльности и от того, насколько отличатся средняя прибыльная сделка от средней убыточной сделки. Поэтому важно ознакомиться с параметрами Winning% и Payoff Ratiо.

Также важный показатель — это среднее время продолжительности сделки. Данный параметр в случае британского фунта примерно равен двум пятиминутным барам или же 10 минутам. В среднем сделка длится 10 минут, что является еще одним важным признаком торговой стратегии «пипсовка».

Давайте изучим примеры работы стратегии (рис. 8.). В данном случае учитывался спред на уровне 2 пунктов. Мы установили достаточно большой (100 пунктов) take-profit и stop-loss, что в свою очередь необходимо для создания пространства для торговой стратегии.

Риск контролируется, прежде всего, размером позиции.

Как видно, во время бокового движения британского фунта, наиболее ярко проявляются контртрендовые свойства данного инструмента. В 19:45 образовался молот. Торговая система после этой свечи роста открыла короткую позицию (красная линия сделки). Последующая большая свеча была взята в прибыль. Другие же сделки давали небольшую прибыль. Немного ранее, в 18:50 была черная свеча падения, однако торговая система открыла длинную позицию. Следующая свеча роста была взята в прибыль.

Пипсовые форекс-стратегии: принципы, плюсы и минусы, тактика работы

Пипсовые форекс-стратегии аналогичны скальпингу. В основе лежат краткосрочные сделки, фиксирующие малейшие изменения рынка. Тактика рассчитана на получение мгновенной прибыли.

Что такое «пипс» в «Форексе»

Термин «пипс» не связан с английскими вариантами pip или pips. Понятие образовано словами percentage и point, что в переводе звучит как «процентный пункт». В «Форексе» пипс — это такая единица, которая определяет изменение обменного курса.

Изначально термин использовали для обозначения минимального измерения. Оно показывало только движение цены, но с развитием рынка ценообразование приобрело проработанный формат. Стандартные котировки отображают десятичную стоимость с точностью до 4 символов после запятой. Пипсом называют изменение четвертой цифры.

Основные принципы пипсовки

Пипсовать на «Форексе» означает быстрое открывать и закрывать сделки. Каждый лот фиксирует небольшую прибыль. За торговую сессию трейдер создает от десятка до нескольких сотен подобных позиций. Общий доход при такой торговле превышает прибыльность долгосрочных операций.

Базовые правила форекс-пипсовки:

• торговля по направлению основной линии тренда повышает шанс на получение прибыли;
• использование таймфрейма с минимальным промежутком времени до 15 минут;
• распределение депозита между большим количеством ордеров вместо инвестиций в одиночные сделки;
• фиксирование прибыли при разнице 5-10 пунктов (тейк-профит);
• ограничение для стоп-лосса — от 3 до 5 пунктов.

Опытные трейдеры используют торговые системы, настроенные под работу со скальпинговыми стратегиями. В качестве ориентира могут служить индикаторы:

• ZoneTrade — определение момента отката от основного тренда;
• Bands Fibo True — динамические уровни Фибоначчи, показывают моменты для создания удачной позиции (зеленые и красные круги);
• AMA STL Color — отображение сигналов для потенциально прибыльного входа.

Основные принципы пипсовки

Достоинства и недостатки пипсовых стратегий

• Быстрая и потенциально крупная прибыль. Теоретически большое количество краткосрочных сделок обеспечивает трейдера повышенным доходом.
• В теории краткосрочные сделки также выгодны.
• Простая реализация. Отсутствует необходимость в тщательном изучении рынка и прогнозировании направлений тренда. Достаточно определить показатель технического индикатора, на который ориентируются при создании сделки.
• Высокое кредитное плечо. Как правило, пипсовщикам доступны более выгодные условия торговли.
• Разнообразие и автоматизация. Скальпинг объединяет много методов. Большинство сведено к следованию конкретным алгоритмам. Их проще довести до автоматизма или даже полностью автоматизировать.

Недостатки пипсовых форекс-стратегий:

• Риск. Скальпинг не предусматривает «простоя» депозита. В работе трейдер использует большую часть имеющихся средств. Это обеспечивает повышенную прибыль, но при возникновении технических проблем или движении рынка в противоположном направлении есть вероятность все потерять. Убыток возможен из-за несвоевременного закрытия сделок.
• Узкоспециализированный подбор брокеров. Далеко не каждая площадка позволяет зарабатывать с помощью пипсовки. В частности, ограничения касаются возможностей совершения краткосрочных и малых сделок.
• Объем работы. Методика требует повышенной концентрации внимания и активности. Трейдеру нужно не только открывать лоты, но и вовремя их закрывать. Усталость или рассеянность приведет к убыточной торговле.
• Психологическое напряжение. Количество сделок за торговую сессию исчисляется сотнями. За каждой нужно следить: ловить момент для входа, принимать решение по закрытию или удержанию. Избыток подобной ответственности часто ведет к эмоциональной неустойчивости и нервозности.

У пипсовых стратегий есть как плюсы, так и минусы

Как выбрать брокера и тип счета для торговли по пипсовка стратегии

Обращайте внимание на репутацию брокера. Сомнительных или неизвестных площадок, равно как и совсем новых, лучше избегать. Компании должны работать на рынке Forex с разрешения регулирующей организации, выданного по месту регистрации.

• разрешение на осуществление деятельности в разных странах;
• лицензии относительно надежных оффшоров — Кипра и/или безналоговых зон Великобритании.

Пипсы «Форекс» — это процентный пункт на валютной бирже. Это нужно учитывать при выборе счета. Параметры подходящего типа:

• автоматическая или прямая обработка приказов;
• минимальное значение суммы на сделку;
• высокая ликвидность — много поставщиков со значимыми брендами;
• плавающий спред.

Счета STP, ECN и NDD обеспечивает экономию с минимумом потерь. Торговля с фиксированным спредом на длительном отрезке показывает убыток. Кроме того, трейдеру нужно создавать отложенные ордера рядом с текущей ценой. Брокеры могут блокировать такую возможность — терминал MT4 позволяет ограничить минимум для некоторых счетов.

Как лучше торговать — вручную или автоматически

Принято считать, что советник для торговли на «Форекс» пипсовкой устраняет психологическую нагрузку. Робот не обременен азартом или сомнениями, он полностью исключает невнимательность и другие человеческие факторы.

Автоматизация действительно упрощает процесс торговли. Но нужно понимать, что обучение все равно необходимо. При отсутствии понимания принципов алгоритма настройка советника наверняка вызовет затруднения. Оптимальный вариант — изучить пипсовку на демонстрационном счете и только потом переходить к работе с автоматическим помощником.

Самостоятельная торговля познакомит со стратегией на первоначальном этапе. В реальных условиях заключать сделки вручную труднее. Но и у автоматизированных торгов есть недостатки. Алгоритмы ограничены булевой алгеброй и могут не учитывать отдельные нюансы. Поэтому часть скальперов умышленно не используют ни советников, ни технические индикаторы.

Как выбрать лучшее для торговли время

Наибольшую эффективность пипсовкая стратегия показывает при работе с внутридневными трендами. За основу берут зависимость котировок от других участников торгов. Подбирать время торговой сессии нужно опытным путем, ориентируясь на активность.

Профессиональные трейдеры предлагают торговлю в первые часы работы рынка. Так, активная торговля пары EURUSD приходится на открытие Лондонской биржи. Большое влияние на микротренды оказывают американские площадки, на них тоже ориентируются.

Поводы для временного отказа:

• публикация важных новостей, оказывающих влияние на экономику;
• изменение процентной ставки ЦБ;
• национальные праздники;
• работа биржи после долгого простоя и др.

Следует избегать сильных колебаний как в сторону, так и против основного тренда. Стратегия на них попросту не рассчитана. Резкое изменение цены способно приводить к преждевременной активации стоп-лосса. А увеличить его значение нельзя, т. к. он ограничивает убыток.

С какого счета начинать торговлю: центового или долларового

Изучение стратегии начинают строго с центового счета. Небольшой депозит сочетают с маленькими сделками. Если освоение принципов пройдет успешно, прибыльность пипсовки компенсирует сумму инвестиции.

Открытие нового счета

Такой подход сбережет от серьезных потерь. Даже при убыточной сессии расход не превысит вложений. К тому же, это исключает азартное желание «отыграться» на торговле. Потерять незначительный депозит эмоционально легче.

Опытные трейдеры советуют делить рабочий лот минимум на 3 части. Первый ордер открывают с минимальной суммой. Прибыльная торговля — сигнал к постепенному увеличению лота. Переходить на долларовые счета можно в том случае, если положительная тенденция сохраняется на протяжении хотя бы 2-3 месяцев.

Как управлять капиталом

Скальпинг обязывает устанавливать параметры стоп-лосс и тейк-профит. Пипсовые форекс-стратегии работают по аналогичному принципу. Риск на торговую операцию колеблется в диапазоне 1-20 процентов. Условия для автоматического закрытия сделки можно менять, здесь все зависит от размера прибыли либо убытка. Не удерживайте позицию дольше суток.

Управление капиталом на Форекс

Иначе обстоят дела с кредитным плечом. Желательно взять максимальный из доступных вариантов. Высокое значение уменьшает размер залога, что расширяет возможности трейдера. Как правило, сумму распределяют на 15-20 частей. Часть денег все же лучше оставлять в резерве. В противном случае неудачная торговая сессия приведет к полной потере депозита.

Тактика работы по пипсовым стратегиям

Основой пипсовой тактики является классический скальпинг. Готовая стратегия описана в произведении Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Автор книги советует создавать отложенные ордеры на таймфрейме 5-15 минут, концентрируя внимание на рынках:

• валютных пар;
• контрактов CFD.

Торговую систему настраивают под работу с индикатором, фиксирующим моменты экстремумов свечей. Сигнал для входа — пересечение скользящей средней, происходящее в момент отката от направленного движения. При этом общий тренд должен остаться прежним.

Другая стратегия основана на 5 индикаторах RSI со значением:

• 5;
• 7;
• 9;
• 14;
• 21.

Торговля также рассчитана на валютные пары, но с интервалом 5 минут. Точкой входа является обратное пересечение параметра 60, а для продажи — 40. В учет берут значения всех индикаторов, хотя в качестве базового сигнала выступает RSI 21.

http://info-fx.ru/stati-o-foreks/pipsovka-na-foreks.html
https://wbcc-club.com/foreks-pipsovka/