Как торговать на объемах

Открытие торгового счета Форекс

Рейтинг брокеров форекс

8 мин

AST Concept Studio — Лучший советник на Форекс

13 мин

Доверительное управление на Forex

7 мин

Советники Forex на заказ

5 мин

Объем учитывается как техническими трейдерами, так и фундаменталистами. Это один из самых популярных инструментов рыночного анализа. Если Вы все еще не научились торговать с использованием этого показателя, читайте нашу статью.

Что представляет собой объем на форекс?

Объем — это показатель активности продающих и покупающих трейдеров на рынке. Говоря простым языком, число купленных или проданных контрактов за определенный промежуток времени. На индикаторах этот параметр отображается в виде японской свечи или бара. Покупка традиционно отображается зеленым, а продажа — красным цветом. Чаще всего можно изменить для удобства в пользовательских настройках.

Преимущество использования объемов заключается в том, что они дают недостающую информацию при совершении сделки. Если Вы смотрите на обычный график движения цен, то понятия не имеете, какие именно факторы привели к текущей ситуации. Японские свечи и анализ объемов покупка/продажа позволяет узнать, чья позиция сильнее на рынке в определенный момент времени. Кроме того, сигналы при работе с объемами Вы сможете получать гораздо быстрее, чем при работе с другими индикаторами. Т.к. объем формирует цену, а цена влияет на изменение объемов.

Еще раз закрепим. Объемы дают необходимую информацию о том, как настроены трейдеры по отношению к определенному активу, и насколько велика их заинтересованность.

Какие бывают виды объемов?

Важно понимать, что под объемом мы понимаем количество совершенных сделок за установленный временной промежуток. На биржах Форекс объем делится на тиковый, биржевый и количественный. Первый определяет динамику изменения цен, второй — количество совершенных сделок на момент времени, а третий — число наторгованный контрактов по определенной цене в ограниченном временном промежутке.

Чаще всего объемы показываются вертикальными японскими свечами на гистограмме, но пусть горизонтальное отображение Вас не пугает. На гистограмме объемы могут показываться вертикально или горизонтально, в зависимости от предназначения инструмента.

Важно понимать отличие тикового объема от фактического. Если в актив было единовременно “влито” 100 долларов, тик будет всего один. Если 100 долларов “вливались” с периодичностью в 10 долларов в течение 10 минут, тиков будет десять.

VSA анализ для оценки поведения крупных игроков на рынке

Анализ объемов на языке трейдеров обозначается аббревиатурой VSA (Volume Spread Analysis). Спредом в этом конкретном случае считается не разница в цене между покупкой и продажей, а расстояние, которое прошла цена актива за установленный промежуток. С помощью VSA анализа можно определить:

• Момент входа/выхода на рынок крупных игроков. Он в свою очередь позволяет определить истинное движение цены. Так, если возникло ощутимое продолжающееся и адекватное(!) повышение объема в один момент времени, рост или падение цен истинны, т.к. отражают интересы крупных игроков.
• Силу коррекционного движения. Если объем сделок при коррекции на отскоке низкий, на этом рынке недостаточно сильных продавцов или покупателей, которые могут противостоять движению.
• Оптимальную точку входа. Большая тень японской свечи (ее еще называют тормозной тенью) определяет скорое изменение направления — рост, спад или стабилизацию. Это связано с тем, что крупные игроки останавливают рыночное движение.

Стратегии использования объемов для совершения прибыльной сделки

Анализируя график объемов, мы можем серьезно заработать с помощью крупных компаний, которые не сильно заморачиваются над сокрытием своей позиции. Кроме того, можно зарабатывать за счет жадных рядовых трейдеровю. Первый способ предполагает простое следование за движением истинной цены до появления агрессора. Второй заключается в улавливании аномальных выбросов объема. Второе вызывает больше вопросов. Остановимся подробнее.

Допустим, мы имеем стабильно растущую цену на определенный актив. Она идет плавно, но в какой-то момент наблюдается критический выброс объема. Ситуация, при которой спред текущей свечи практически в два раза превышает спред предыдущей. Что здесь произошло?

Здесь произошел заход людей, которые хотят открыть прибыльную long позицию и получить с нее много денег. Рынок в резко поднявшейся цене не заинтересован. Линия тренда либо станет нейтральной (в лучшем случае), либо резко отскочит вниз. В момент всплеска выгодно занимать ту позицию, которая противоречит тренду — уходить в сопротивление. Каждая акция имеет свой критический объем. Это нужно анализировать, просматривая предыдущие истории графиков.

Низкий показатель объема говорит о том, что тренд вряд ли изменится. Высокие показатели, как правило, свидетельствуют о скором развороте. Это только статистика, сключения случаются.

• Стратегии Форекс начинающим
• Простые стратегии Forex
• Скальпирующие стратегии (Скальпинг)
• Индикаторные стратегии
• Стратегии по методу Скользящих Средних
• Японские Свечи — Стратегии
• Стратегии Боллинджера
• Стратегии Мартингейла
• Стратегия Ишимоку
• Паттерн стратегия

• Экономический Календарь Трейдера
• Советники Форекс
• Индикаторы для трейдинга (скачать)
• Обучающее видео
• Доверительное управление и Инвестиции
• Аналитика рынка Форекс на сегодня
• Прогноз форекс на сегодня
• Бонусы

Исследование рынка с помощью Форекс объемов — это еще один метод прогнозирования, который используют для определения направления и силы тренда, истощения тенденции и ее разворота. По эффективности способ ничуть не уступает техническому и фундаментальному анализу, однако принципы объемного анализа в корне отличаются от других методов прогнозирования. Разберемся, что такое Форекс объемы, где их найти и как использовать в торговле.

Объемы на Форексе и бирже — в чем разница

Изначально объемный анализ присутствовал только на фондовых биржах, у которых есть реальная статистика по количеству и объемам проводимых операций. На Форексе такие данные недоступны, поскольку у этого рынка нет единого центра.

Объемами на бирже называют торговые обороты, которые совершили трейдеры за день. Они исчисляются в лотах. У каждой биржевой площадки есть своя статистика, которая попадает в «стакан» цен. Здесь трейдеры могут увидеть, сколько лотов и по какой цене было куплено и продано за торговый день.

На рынке Форекс невозможно вычислить реальный торговый оборот. Здесь есть похожий инструмент — тиковые объемы. Они показывают количество тиков — изменений цены в единицу времени. Принято считать, что каждый тик соответствует новой сделке. При таком подходе не учитываются Форекс объемы ордеров. Десять трейдеров могут открыть десять сделок по 1 лоту, в то время как крупные банки и инвестиционные фонды могут войти в рынок одной позицией, объем которой превышает суммарный объем десятков тысяч ордеров мелких игроков рынка.

Чтобы отобразить на графике цены тиковые объемы в платформе МетаТрейдер 4, необходимо вызвать контекстное меню правой клавишей мыши и нажать на строку «Объемы». Они появятся под рабочим графиком валютной пары.

Тиковые объемы не отражают реального положения дел. Они лишь косвенно указывают на настроения рынка.

Для анализа рынка также используют данные Чикагской биржи (CME) по валютным фьючерсам, цены которых в точности соответствуют ценам валютных пар на спот рынке. Эти объемы называются фьючерсными.

Влияние Форекс объемов на цену валютной пары

С точки зрения объемного анализа основной движущей силой на рынке являются большие деньги. Считается, что крупные участники рынка в виде инвестиционных фондов, банков, международных корпораций способны развернуть или усилить тренд. Чтобы зарабатывать на рынке, достаточно просто идти вслед за большими деньгами, то есть открывать позиции в ту же сторону, что и крупные игроки.

Если в рынок входят участники с большими объемами, следует ждать сильного направленного движения. Если объемы растут, растет и цена. Падение приводит к снижению стоимости актива.

Умение работать с Форекс объемами позволяет трейдерам находить слабые и сильные уровни, отслеживать ценовые области, к которым проявляют интерес крупные фигуры рынка.

Горизонтальные и вертикальные объемы

Форекс объемы бывают нескольких видов. Выше описаны тиковые объемы, которые показывают количество изменений цены. Еще есть горизонтальные и вертикальные. Разберемся, в чем между ними разница.

Вертикальные объемы располагаются под графиком цены. В отличие от тиковых они показывают общее число наторгованных лотов за временной период, однако для сбора статистики используется только одна конкретная площадка. Данные предоставляет ECN-брокер. Например, такую статистику ведет компания Ducascopy.

Горизонтальные объемы более интересны для трейдеров. Они отображаются в правой или левой части экрана в виде горизонтальных полос, длина которых соответствует количеству наторгованных лотов по конкретной цене. С их помощью можно определить интерес трейдеров к определенным уровням и просчитать поддержку и сопротивление для валютной пары.

Где найти информацию об объемах

Информацию о количестве совершенных сделок по тому или иному инструменту можно получить от индикаторов объема Форекс. Стандартный инструмент, который показывает тиковые объемы в МТ4, вызывается клавишами CTRL+L.

Существует еще 2 популярных индикатора горизонтальных объемов:

• Better Volume (от предыдущего он отличается еще и тем, что выделяет красным цветом критические объемы);
• Система VSA Trader (комплекс индикаторов для объемного анализа с платным доступом).

Для анализа горизонтальных объемов чаще всего используют инструмент Market Profile, сервис Cluster Delta, аналитическую платформу Ninja Trader или торговую программу Atas, бюллетени биржи CME.

Следует понимать, что у каждого вида Форекс объемов на рынке есть свои преимущества и недостатки. Тиковые показывают только информацию по количеству сделок в отрыве от их фактического объема, у биржевых слишком маленький набор фьючерсов, а объемы ECN- сети располагают данными одной конкретной площадки. Перед применением любых инструментов, узнайте все о входящих источниках информации, которые программа использует для расчета.

Для работы с индикаторами объема на Форексе рекомендуем пользоваться услугами проверенных брокеров: компании Alpari, RoboForex или Forex4You.

https://tradexperts.ru/foreks-dlya-nachinayushhih/kak-torgovat-na-obemah-foreks
https://forex-invest.tv/technicheskiy-analiz-rinka/torgovye-ob-emy-na-forekse-chto-eto-takoe-i-kak-ikh-ispolzovat.html