Идеальные настройки Стохастика для разных таймфреймов

Каждому трейдеру известно, что работа по одному индикатору технического анализа не приведет к успеху и результаты торговли в долгосрочной перспективе будут неутешительными. Поэтому, чтобы получить тактику с истинными сигналами на открытие позиций, каждый трейдер вынужден потрать часть времени на сбор ТС. Значит ли это что несколько проверенных инструментов, объединенных для прогнозирования цены, непременно приведут к стабильному заработку на движении котировок? Конечно же, нет. Чтобы иметь хотя бы какие то шансы на продуктивную работу инвестору необходимо подобрать индикаторы таким образом, чтобы каждый из них находился «на своем месте». Кроме того, любой из инструментов нужно будет определенным образом настраивать, адаптируя его под временной интервал.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Какие параметры считаются оптимальными для Стохастика?

Стратегия для любого таймфрейма должна состоять из индикаторов двух видов:

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

• Сигнальных;
• Фильтрующих.

Это разделение весьма условно и один и тот же инструмент порой выступает в разных качествах в разных торговых системах. Более того, нельзя однозначно сказать, какой из видов прогнозирования важнее или предпочтительнее, ведь необходимый результат можно получить только при совокупном применении. Разница сигнального и фильтрующего индикаторов скорее в спектре действия. Сигнальный инструмент должен работать более точечно, чтобы показать инвестору максимально подходящий момент для входа в рынок, например, на сильном экстремуме. Можно даже отметить, что действует он более локально в отличие от второго типа индикатора. Фильтры так же предназначены для генерирования сигналов, но они могут позволить себе некоторое запаздывание. Их сигналы порой имеют более долгосрочный характер, но важно, чтобы они совпадали в направлении с уже полученными.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Нередко в качестве фильтра трейдеры используют индикаторы осцилляторного типа. Например, такие как Stochastic. Он не может быть главным или единственным инструментом анализа актива, но оказать неплохую помощь в прогнозировании дальнейшего движения – легко.

Осциллятор формируется в окне прямо под графиком, а его сигналы образуются с помощью двух мувингов. Кривые имеют разные цвета, которые, соответственно, можно изменить при установке. Их движение напоминает колебания обычных и давно знакомых Moving Average. Инвесторы, которые не раз работали со Скользящими Средними, сразу заметят сходство с быстрым и медленным мувингами. Кривая голубого цвета больше реагирует на движения цены валютной пары, она повторяет изменение каждого сильного колебания. Вторая кривая (пунктирная красная линия) формируется по правилам более сглаженного мувинга. Ее движения не так резки и имеют очевидное запаздывание.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Стохастик со стандартными настройками

Движение линий Стохастика было бы не так информативно, если бы происходило без привязки к некоторым зонам. Индикатор имеет два стандартных уровня, обозначенные как «20» и «80». Они, а вернее поведение относительно них Скользящих Средних, имеет высокую ценность для торговли, так как это подтверждает или опровергает мнение трейдера о скором поведении цены. Нижний уровень («20») воспринимается инвесторами как зона перепроданности. Ее пробой сверху вниз мувингом свидетельствует о том, что предыдущему движению было свойственно значительно число продавцов. Они продавили цену, которая стала очень привлекательной для покупателей. Сценарий дальнейшего поведения осциллятора очевиден – кривые вернутся в свой привычный диапазон (между уровнями «20» и «80»), а потом пробьют верхнюю границу. То, когда это произойдет, конечно же, предсказать заранее невозможно, это зависит от особенностей движения. Пробой мувингом зоны перекупленности («80») снизу вверх будет говорить инвестору о том, что накануне силы быков были настолько велики, что теперь цена обновила локальный (а порой и глобальный) экстремум.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Естественно, индикатор не движется по определенной модели и могут возникнуть случаи, когда два или три раза подряд Стохастик окажется в зоне перепроданности. Казалось бы, уже есть привычные правила работы с данным техническим инструментом. Но это не говорит о том, что они будут эффективны в любых условиях рынка. Каждый индикатор, применимый трейдером для проведения качественного анализа, может вести себя по-разному в зависимости от его настроек. Главное – так подобрать параметры фильтрующего инструмента, чтобы на каждом таймфрейме он работал, грубо говоря, на пределах своих возможностей.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Какие настройки Стохастика больше подойдут для М1 – М5

Споры о том, можно ли достойно и, что не менее важно, стабильно зарабатывать на самых коротких таймфреймах, бесконечны. С одной стороны, здесь больше потенциальных сигналов на открытие сделок, да и длятся они совсем недолго. Разумеется, большое количество торговых операций, которые быстро закрываются, позволит увеличить баланс в кратчайшие сроки. Но, опять же, только при условии, что практически все эти сделки будут закрыты в профит. А это не самая простая задача. С другой стороны, трейдер, работающий по стратегиям без стоп-лосса или большим торговым объемом, по сути, не имеет права на ошибку. Просадка всего по одной позиции может принести такие убытки, что они перекроют прибыль, полученную не за один день. Тем не менее, с каждым годом находится множество инвесторов, готовых рискнуть и попытать счастье на краткосроке.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Краткосрочные стратегии, а в особенности «пипсовочные», требуют максимально точного анализа, поэтому чаще всего состоят из большого количества индикаторов. Но есть и другой способ работы на «быстрых» ТФ. Он предполагает использование нескольких одинаковых инструментов, но с разными настройками. Существует подобная тактика и на основе Стохастика. Для этого необходимо установить на график сразу два осциллятора с параметрами:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• Период %K = 21, период %D = 9, замедление = 9;
• Период %K = 9, период %D = 3, замедление = 3.

Первый индикатор близок к параметрам по умолчанию, его мувинги довольно плавно следуют за ценой. Инструмент имеет те же зоны перекупленности и перепроданности, на которые инвестор будет обращать пристальное внимание перед входом в рынок. Второй осциллятор имеет меньшие периоды, а значит, в отличие от первого реагирует не только на самые сильные колебания, но и на менее значимые обновления экстремумов. Чтобы их не перепутать и работа была комфортнее, второй Стохастик можно сделать другого цвета, например, фиолетового.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Краткосрочная ТС с двумя Стохастиками

Сигналы, образованные в рамках данной стратегии, не являются скальпинговыми, прибыль трейдера составит больше нескольких пунктов, несмотря на короткий таймфрейм.

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

По сути, это ТС, позволяющая поймать локальные тренды, а не случайные хаотичные колебания. Это делает стратегию доступной как для рынка Форекс и торгуемых на нем активов, так и для бинарных опционов.

Однако автор стратегии не рекомендует использовать ее на графиках старше пятиминутного. На рисунке, где изображен участок движения валютной пары доллар/йена, можно увидеть оба возможных сигнала – на продажу и далее на покупку. В самом начале выбранного отрезка движения образовался сигнал на sell:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

• Медленный Стохастик после восходящего движения показал пересечение мувингов и направился вниз;
• Быстрый осциллятор оказался в зоне перекупленности (выше уровня «80»), а после пробил его сверху вниз.

Установить стоп-лосс можно за пределами локального экстремума, чуть дальше от него, но в пределах разумного. Тактика не предполагает фиксированного тейк-профита, цель и прибыль от каждой сделки зависит от конкретного актива и его движения. Закрыть короткую позицию следует при появлении противоположного сигнала (на покупку). Получается, что трейдер, закрывая прошлую позицию, сразу же открывает новую. Главное преимущество и отличие от большинства краткосрочных стратегий в том, что инвестор может постоянно иметь один открытый ордер, приносящий доход. Таким образом, он может собирать прибыль как с движения актива по тренду, как и при возникновении коррекции.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Несмотря на то, что Stochastic чаще принято использовать в качестве фильтра, здесь он является так же и сигнальным индикатором. А точнее, инструмент со старшими параметрами показывает более продолжительное направление, а «быстрый» Стохастик лучше подойдет для входа в рынок.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Параметры Стохастика для h1 и стратегия двух таймфреймов

Несмотря на тот факт, что увеличить торговый депозит проще и быстрее при работе на краткосроке, самыми популярными остаются среднесрочные стратегии. Причин для этого немало, начиная с приемлемого количества потенциальных сигналов и заканчивая оптимальным размером средней прибыли.
Если говорить о стратегиях с высокой степенью надежности, что особенно актуально для непредсказуемого и особо волатильного рынка Форекс, отдельное место занимают тактики, которые осуществляются с применением сразу нескольких таймфреймов. Обычно это два или три графика с разным временным диапазоном. Одна из подобных ТС основана на работе Стохастика совместно с Индексом Силы. Перед началом работы необходимо установить два индикатора с определенными параметрами:

p, blockquote 16,0,0,1,0 —>

• Relative Strenght Index с периодом 14 (стандартная настройка инструмента);
• Stochastic с периодом %K = 8, периодом %D = 3 и замедлением = 3.

Так как для проведения анализа и получения сигнала на открытие той или иной позиции будет использоваться два таймфрейма, выбранные индикаторы не будут находиться на одном графике. Индекс Силы следует установить на старший график, то есть четырехчасовой. Здесь трейдер будет анализировать ситуацию, чтобы получить первый сигнал на вход в рынок. Второй же инструмент (Стохастический осциллятор) нужно будет нанести на интервал H1, тут инвестор будет искать подтверждение первого сигнала. А если не найдет его, сделку открывать не стоит.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Автор стратегии предложил осуществлять торговлю по ней только на валютной паре фунт/доллар. Вероятнее всего, это связано с высокой популярностью актива, а значит, его высокой ликвидностью и волатильностью, а так же с низким спредом. Так как сигналы здесь будут образовываться не слишком часто, инвестор может протестировать ТС на других подобных активах. Но включать их в работу можно будет только после длительного анализа результатов.
Как уже было отмечено, в первую очередь для начала торговли по данной ТС трейдер должен проанализировать четырехчасовой таймфрейм. Здесь присутствует только один способ анализа и это RSI.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Индикатор отображен в виде одной кривой, движение которой формируется между зонами «70» и «30». Пока мувинг находится между этими двумя уровнями, индикатор не подает сигналов на продуктивный вход в рынок. Здесь Индекс Силы находится большую часть времени, в этот период стоит воздержаться от сделок в любом направлении.

Как только кривая инструмента пробивает один из уровней, можно говорить о том, что баланс покупателей и продавцов сильно перевалил в одну из сторон. Пробой вверх уровня «70» свидетельствует о том, что вскоре, вероятно, стоит ожидать движение вниз. Это может быть как новый тренд, так и сильное коррекционное движение. Однако полноценным рабочим сигналом можно считать момент, когда кривая из верхней зоны старается снова вернуться в свой привычный диапазон, то есть пробивает уровень «70» уже сверху вниз. Это сигнал от Relative Strenght Index на продажу. Теперь его важно подтвердить на другом ТФ с помощью второго индикатора теханализа.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

На часовом графике Стохастик с измененными характеристиками реагирует на цену довольно часто. Тем не менее сигналы по нему возникают не постоянно. Переключившись после оценки ситуации на H4 на часовой интервал, трейдер получает второй сигнал на продажу. Стохастик, после того как оказался в зоне перекупленности, пробил уровень «80» обеими Скользящими Средними .
Автор тактики двух таймфреймов предлагает использовать уровень ограничения убытков (stop-loss) в размере 35-ти пунктов, а профит разместить на расстоянии, вдвое его превышающем (то есть 70пп). Однако если уделить достаточно времени чтобы сначала протестировать стратегию, можно заметить, что потенциальная прибыль зачастую превышает предложенный размер TP вдвое и даже втрое. Поэтому, можно несколько изменить способ фиксации прибыли, используя трейлинг-стоп или выставив SL в безубыток на безопасном расстоянии.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —> p, blockquote 22,0,0,0,1 —>

Индикатор Стохастик (осциллятор, Stochastic Oscillator) — как пользоваться, что это такое

В список классических индикаторов на любом финансовом рынке обязательно входит Стохастик . Во многих торговых терминалах он доступен по умолчанию . На основе данного осциллятора построено большое количество торговых стратегий (в том числе и этого сайта — список мы предоставим ниже по тексту). Однако прежде чем использовать этот инструмент в действии, необходимо разобраться с его особенностями и принципами настройки.

Описание индикатора Stochastic

Данный индикатор был разработан в 1950 г. , над его созданием трудился опытный трейдер Джордж Лэйн .

Несмотря на то, что стохастический осциллятор по своим признакам сходен с другими индикаторами, у него есть немало особенностей:

Стохастик всегда располагается в нижней части экрана под графиком и представляет собой 2 кривые линии:

• линия %К — является основной быстрой, на графике представлена сплошной чертой;
• линия %D — называется средней скользящей и отмечена на графике в виде пунктира.

Эти линии движутся в горизонтальном коридоре . Нижняя граница здесь имеет показатель 0%, верхняя — 100%.

Все поле индикатора можно разделить на 3 зоны:

• к зоне перепроданности относится поле, расположенное в пределах 0-20%;
• в нейтральную зону входит пространство от 20 до 80%;
• в зону перекупленности вошла верхняя часть графика от 80 до 100%.

Настройка осциллятора в MT4

Активированный осциллятор на торговой платформе уже имеет стандартные настройки и полностью готов к использованию. Однако для некоторых торговых стратегий трейдеру может понадобиться настройка Стохастика.

Вызвать меню настроек можно при нажатии вкладки “Вставка”. В предложенном окне находят кнопку “Индикаторы”, выбирают “пункт “Осцилляторы”.

Окно настроек состоит из 4 вкладок:

• параметры — это основные настройки;
• цвета — с помощью этих характеристик настраивают цвета кривых линий;
• вкладка «Уровни»;
• кнопка «Отображение».

Вкладка «Параметры»

Перед тем как настроить данный осциллятор , нужно начать со вкладки “Параметры”. После этого трейдер попадает в меню с основным настройками.

Здесь можно изменять следующие характеристики:

1. Период кривой линии %К. В пустом окне указывают число, которое будет использоваться при расчете по формуле (это показатель n).
2. Период кривой линии %D. С помощью этого значения рассчитывают период скользящей средней.
3. Замедление. Изменяя данный показатель, можно корректировать чувствительность индикатора, так как это число отвечает за сглаживание %К.
4. Метод MA. В этом случае необходимо выбрать подходящий вариант из уже предложенных. Такой параметр отвечает за тип кривой %D.
5. Цены. Здесь можно выбрать 1 из 2 вариантов. При установке Low/High при расчете уровня цен будет учитываться минимумы и максимумы (в том числе и их тени). Если установлен параметр Close/Close, то при работе инструмент будет ориентироваться на цены закрытия без учета теней.

Вкладка «Цвета»

В этой вкладке пользователь может настроить цвета, в которых будут представлены кривые линии . Такие условия делают график более легким для восприятия.

Вкладка «Уровни»

Уровни разделяют все поле индикатора на 3 зоны — перепроданности, перекупленности и нейтральное поле. Настройки Стохастика уже имеют установленные стандартные значения (20 и 80%). Однако при необходимости зоны можно сужать и расширять.

Применение Stochastic Oscillator

Индикатор Стохастик можно назвать универсальным инструментом.

Его можно использовать в качестве:

• самостоятельного инструмента анализа;
• одного из рабочих элементов более сложной стратегии.

Какой бы вариант ни выбрал трейдер, перед выходом на биржу стратегию необходимо тестировать.

Классические сигналы для торговли

Если рассматривать Stochastic в качестве самостоятельного инструмента, то можно выделить несколько сигналов торговли:

1) Зоны перепроданности и перекупленности. В списке наиболее востребованного сигнала можно назвать пробитие нейтральной зоны. Если свеча пересекла границу 20%, то трейдеру стоит открывать сделку на покупку. Если свеча пробивает границу с показателем 80%, то это сигнал к продаже.

2) При пересечении 2 линий (D и К). Продавать советуют в тех случаях, когда сплошная К сверху пересекает пунктирную D. Покупать можно тогда, когда К снизу пересекает пунктирную. Опытные трейдеры подчеркивают тот факт, что на графике индикатора Stochastic возникает большое количество шума и ложных сигналов. Чтобы сократить риски, следует обращать внимание на те пересечения, которые оказались около границ 20 и 80%.

3) Дивергенция. Под этим термином принято понимать разницу движения индикатора и цены. Однако такую стратегию необходимо изучить более подробно.

Практика показывает, что максимально точные сигналы ко входу возникают только при флетовом движении. В этой ситуации отсутствует сильный тренд, а цена движется в горизонтальном направлении с небольшими отклонениями. Как только зарождается выраженный тренд, на графике появляется большое количество шумов.

Эффективные торговые стратегии Форекс по сигналам Стохастика

Торговых стратегий , основанных на данном инструменте много. Во многих из них работу Стохастика дополняют действием других инструментов. Трейдеры могут выбрать варианты, подходящие по сложности, адаптированности к тому или иному таймфрейму и торговому инструменту.

В списке наиболее простых стратегий нельзя обойти вниманием использование Stochastic Oscillator и индикатора RSI . Принцип заключается в том, чтобы совместная работа этих инструментов сокращала количество шума на графике, благодаря чему ложные сигналы будут возникать реже.

У Стохастика настройки следует оставить стандартные (изменений не потребуется). Что касается периода RSI , то его рекомендуется установить на отметку 7. Еще одно требование — вызов индикатора Moving Average (в нем надо установить период 21). С помощью данного инструмента трейдер без труда сможет определить наличие тенденции и ее силу.

Лучшим сигналом к открытию длинной позиции в этом случае становится ситуация, при которой осциллятор покидает зону перепроданности и пересекает отметку 20%. При этом RSI проходит черту 30 снизу вверх.

Шортить рекомендуется в том случае, если Стохастик выходит из зоны перекупленности и минует черту 80, а RSI сверху пересекает отметку 70.

Стратегия на зонах перекупленности и перепроданности

В стандартных настройках зона перекупленности начинается от отметки 80% . Если индикатор попадает в эту область, это свидетельствует о быстром повышении цены. В ближайшее время покупательская активность может резко сократиться, что приведет к развороту тренда. Перепроданность сопровождает быстрое снижение цены на актив. На основании этого можно предположить скорое снижение активности продавцов.

Как только линия %К пересекает отметку и попадает в зону перепроданности или перекупленности, сделку открывать не следует, так как в это время возможен как разворот тренда, так и его коррекция.

Если такая стратегия Стохастик используется в торговле, необходимо учитывать несколько особенностей:

Немного о дивергенции

Как уже было отмечено ранее, дивергенцией называют разницу показаний между ценой и индикатором . На практике это выглядит следующим образом. Например, цена на графике достигает минимума, а в это время на поле осциллятора указан более высокий минимум. Такое расхождение свидетельствует о том, что трейдеру пора вступать в игру.

Дивергенция бывает 2 видов:

• явная;
• скрытая.

Явная дивергенция

Явную дивергенцию также часто называют бычьей. На графике она характеризуется расхождением в направлении. Так, на основном графике цена пробивает новые минимумы, а Стохастик в это время показывает подъем . Увидев такую ситуацию, трейдер может ставить на повышение, так как в скором времени цена развернется в сторону осциллятора.

Идентичным сигналом будет и обратная ситуация торговли по Стохастику, когда цена на графике будет образовывать новые максимумы, а индикатор начнет опускаться вниз . Такие показатели свидетельствуют о присутствии медвежьей дивергенции. В этом случае трейдер должен ориентироваться по Stochastic, так как цена скоро тоже изменит направление.

Скрытая дивергенция

Если явная дивергенция предшествует развороту тренда, то скрытая, напротив, подтверждает направление сильного тренда . Такой вид дивергенции определить сложнее, и многие трейдеры не пользуются этой стратегией. Между тем такая ситуация на бирже является хорошим сигналом к открытию сделки.

Если на графике с медвежьим трендом цена рисует более низкие максимумы , тогда как осциллятор показывает более высокие вершины, это является признаком скрытой медвежьей дивергенции.

Бывают и обратные ситуации . При движении графика вверх (при бычьем тренде) цена показывает небольшие минимумы (впадины). В это же время Стохастик индикатор рисует более низкие минимумы. Такие данные свидетельствуют о наличии бычьей дивергенции.

Заключение

Выяснив, что такое Stochastic , и какие стратегии на нем основываются, каждый трейдер может использовать данный инструмент в торговле. Согласно многочисленным отзывам опытных трейдеров, такой осциллятор дает хорошие сигналы на открытие сделок , однако требует соблюдения ряда правил, таких как правильная настройка инструмента, учет тренда, установка дополнительных индикаторов. Для минимизации рисков также рекомендуют использовать Стохастик с алертом.

https://www.blotter.ru/1/l7/idealnye-nastroyki-stohastika-dlya-raznyh-taymfreymov/

Индикатор Стохастик (осциллятор, Stochastic Oscillator) — как пользоваться, что это такое