Как пользоваться индикатором moving average 100% эффективно

Сколько существуют финансовые рынки, столько и moving average. Я не знаю ни одного другого индикатора столь же полезного и простого, как скользящая средняя, или на основании которого было бы разработано столько других трендовых инструментов. В этой статье вы найдете всё, что нужно знать о скользящих средних: от их типов до системы, как ими эффективно пользоваться.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Что собой представляет индикатор MA

Существуют разные формы скользящих средних и их типы не очень-то, по правде, разнятся. Но, основная цель для всех остается одной: помочь трейдеру определить тренд торгового инструмента, путем усреднения и сглаживания его цены и отображения на графике в виде линии.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Предназначение moving average:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• Рынки, на которых используется: фондовый, Форекс, срочный;
• Инструменты: акции, валютные пары, фьючерсы и пр.;
• Предпочтительные таймфреймы: от минутного или часового графика до дневного и недельного;
• Группа: относится к трендовым индикаторам;
• Как используется: чаще для фильтра и отбора трендовых бумаг; реже для торговли.

Виды скользящих средних

Все разновидности индикаторов MA имеют базовый принцип расчета: суммируется цена за n количество баров и делится на этот же период n. Разница в том, что разные типы скользящих линий не одинаково относятся к свежим и более старым ценам в заданном периоде. В связи с этим выделяют их 2 глобальных вида:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

1. Простая или simple скользящая средняя
2. И взвешенная или weighted.

Simple moving average и её формула расчёта

Самая простая, но й эффективная средняя. Что значит SMA 10? Сперва заметим, что как правило, линии строят по ценам закрытия свечи. Значит, суммируются значения цены закрытия последних 10 баров на графике и делятся на 10. Когда появляется новый бар, то он учитывается в расчете, а в «хвосте» один отбрасывается.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Формула индикатора простой скользящей средней имеет следующее описание:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

(C.p.1 + C.p.2 + … C.p.n) / n, C.p. – цена закрытия, а n – количество периодов (баров или свечей).

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Weighted moving average с формулой

Здесь существует множество модификаций, но принцип один: более новые данные имеют больший вес, чем старые. Это позволяет линиям такого типа более быстро реагировать на ценовые колебания.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Пример можно привести на тех же 10 свечах. Вес последней десятой свечи будет наиболее важным для игроков, поэтому ей присваивается коэффициент значимости 10. Следующая девятая свеча будет менее значима и получит оценку 9 и так далее. Дальше рассчитать можно аналогично представленной выше формуле.

p, blockquote 12,0,1,0,0 —>

Ниже на примере можно сравнить две линии: simple и weighted. Хотя период у обоих одинаковый и равен десяти, но взвешенная скользящая более «плотно» следует за ценой.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Посмотрим, какие основные есть модификации взвешенной скользящей средней:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

1. Экспоненциальная или exponential. Часто будете видеть её аббревиатуру – EMA. Посмотрите на графике ниже, насколько шустрее она реагирует на ценовые колебания сравнительно с простой MA, но от своей предшественницы отстаёт:
2. Сглаженная или smoothed MA. Она интересна тем, что наибольший приоритет для неё имеет заданный трейдером в настройках период, но исторические данные в ней учитываются также, хотя в значительно меньшей степени. Это приводит к очень плавному её ходу. Смотрите сами:
3. Адаптивная или adaptive, AMA – её разработал финансист и фьючерсный трейдер Перри Кауфман, в честь которого она часто и называется – скользящая средняя Кауфмана или Kaufman, KAMA.

Фишка её в том, что она «адаптируется» к ситуации на бирже: во флэте она менее чувствительна к ценовым изменениям и может быть практически прямой, что уменьшает количество ложных сигналов, но в тренде сразу прилипает к цене. Следовательно, в настройках у нее больше параметров. Теперь сравним её с другими линиями:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

1. Hull moving average или HMA – названа в честь своего автора, математика и трейдера Алана Хала. Посмотрите на неё ниже и вы сразу увидите, что она самая «шустрая». Преимущества: ранние торговый сигналы и визуальное разделение цветом её восходящего и нисходящего сегментов.

И это еще далеко не все разновидности. Попытки сократить задержку простой MA привели к созданию двойной и тройной экспоненциальной скользящей средней (DEMA, TEMA), Уайлдера, JMA и других.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Все они имеют схожий принцип и все равно задержку, хоть и в некоторых случаях небольшую.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Настройки и параметры

Скользящая средняя является абсолютно пользовательским индикатором, что значит, трейдер может свободно выбирать период какой ему нужен при создании линии. В основном, что вы будете видеть в настраиваемых параметрах:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

1. Период – количество свечей, которое буде принято в расчет. Чем выше настройки периода, тем менее будет чувствительна MA и более сглаженной или smoothing. Чем ниже параметры, тем ближе к цене будет средняя находится.
2. Смещение – можно сдвигать их в будущее или прошлое. На графике это будет отображаться смещением moving average вниз или вверх соответственно. Такие параметры используются в индикаторе Ишимоку и позволяют «играть» с фактором запаздывания.
3. Цена – в формулу расчета будет вставлена та цена, которую вы укажите в параметрах. Стандартом является цена закрытия бара. Хотя это может быть максимум, как например, в индикаторе Ишимоку, минимум или открытие.
4. Другие настройки – например, адаптивная скользящая средняя имеет параметры для флэта и тренда. Многое также зависит от торговой платформы, в которой вы проводите технический анализ.

Какие тайм фреймы, рекомендуемые для индикатора скользящая средняя? Абсолютно все: минутный, часовой, дневной, недельный и даже месячный графики.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Настройки периода для разных таймфреймов подбираются индивидуально, либо копируются схемы прибыльных торговых систем. Обращайте внимание на то, что параметры, которые работают на дневке, не факт, что подойдут H4 или H1 и тем более M15, M10, M1.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Наиболее часто встречаемые настройки периода скользящих средних: 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200.

Чаще всего применяют простую и экспоненциальную moving averages.

Наиболее чувствительными их типами, то есть быстрее всего реагирующими на цену, будут: Хала скользящая средняя и тройная экспоненциальная.

Быстрая и медленная скользящая

Очень часто для технического анализа финансовых инструментов или в торговых стратегиях применяются две, три и даже больше скользящие средние. Они имеют разный период в настройках и соответственно именуются медленными или быстрыми. Необходимо различать эти два понятия.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

1. Быстрая MA – имеет меньший период, является более чувствительной к изменениям цены и следует ближе к ней;
2. Медленная скользящая средняя – имеет больший период, более сглаженная и находится далее от цены.

По исследованиям компании Мерил Линч наиболее часто в торговых стратегиях используются две MA – быстрая и медленная.

Как использовать в техническом анализе

Дальше мы рассмотрим 4 самые важные по значимости функции moving average для трейдера, с небольшими комментариями к каждому.

p, blockquote 24,1,0,0,0 —>

1. Определение тренда. Это основная функция данного индикатора. Он является запаздывающим, поэтому не прогнозирует начало новой тенденции, а лишь говорит о том, что уже и так видно. Но, это идеальный индикатор для отбора трендовых бумаг при помощи фильтров. Об этом поговорим дальше в статье.
2. Определение моментума. Это импульс, или скорость, с которой движется цена. Чем ближе к вертикали наклон скользящей средней, тем выше моментум. Если имеются 2 MA: быстрая и медленная, то чем больше между ними расстояние, тем выше моментум. Импульс лучше всего смотреть на MACD, который работает на основе скользящих средних.
3. Поддержка и сопротивление. Очень часто цена, приближаясь к moving average, находит в ней уровень и разворачивается. Особенно часто это прослеживается с 200-периодной MA. Но считать линию на графике поддержкой или сопротивлением – это очень противоречивое утверждение. Будьте с ним осторожны, особенно, если увидите торговые стратегии, основанные на нем.
4. Постановка стоп лосс. Суть в том, чтобы «запрятать» ограничитель убытков за MA, основываясь на том, что последняя является поддержкой или сопротивлением. Как относится к подобному утверждению, вы уже знаете.

Как практически пользоваться в трейдинге

Есть два трейдерских лагеря. К одному относятся те, кто любой индикатор рассматривают, как потенциальный инструмент для генерации торговых сигналов. Ко второму те, кто пользуется индикаторами для индикации бумаг с какими-то определённым характеристиками, которые несут торговые возможности.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Следовательно, пользоваться индикатором moving average можно двояко:

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

1. Для отбора акций или других бумаг при помощи настроенного фильтра по скользящим средним;
2. Непосредственная торговля со скользящими средними, то есть их использование для генерации торговых сигналов.

Вот об этом далее поговорим.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Отбор и фильтр акций

Суть заключается в том, что нам нужны бумаги, отвечающие определенным критериям. Один из главных – тренд. Все любят акции, которые движутся с выраженной тенденцией.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Если всех их просматривать и фильтровать визуально, то согласитесь, это не дело. А если отобрать сначала те, по которым MA показывают тренд, а дальше завершить процесс визуальным отбором, то это уже называется оптимизация времени.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

1. 200 дневная скользящая средняя. Один из наиболее известных фильтров. Принято, что она является границей между быками и медведями. 200 MA наносится на дневной график, независимо от того, на каком тайм фрейме торгуете вы.

Все инструменты, цены которых выше этого индикатора, рассматриваются только на покупку, ниже – на продажу. Это базовое правило.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

1. Фильтрация при пересечении скользящих средних. Нанеся на график любые 2 moving average, мы получаем возможность отбирать трендовые бумаги.

Если быстрая скользящая средняя выше медленной – восходящая тенденция, если наоборот – нисходящая.

Две большие группе акций, которые выше и ниже 200 МА, мы дополнительно фильтруем по пересечению, чтобы еще больше сузить круг отбора.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

1. Поиск откатов в свинг трейдинге. Все, о чем мы здесь говорим, более детально и с примерами расписано в других статьях этого сайта, посвященных комплексной стратегии свинг трейдинга.

Имея одну группу акций, которые находятся выше 200-периодной линии и с восходящим трендом по пересечению медленной и быстрой линий, и вторую группу, с противоположными параметрами, нам осталось отфильтровать их по цене, после чего можно приступать к визуальному отбору.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Суть фильтра в том, что цена должна находится между медленной (30 EMA) и быстрой (10 SMA). Именно в этом промежутке заканчиваются «здоровые» откаты, за которыми последует прежняя, потенциально прибыльная тенденция.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Торговля по скользящим средним

Все стратегии, основанные на средних линиях, имеют большой плюс, что они следуют за трендом и позволяют трейдеру получить хорошую прибыль. Большой их минус в том, что фактор отставания, присущий всем трендовым индикаторам, «съедает» великую часть этой прибыли.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Я не сторонник торговли по скользящим средним, то есть чтобы они давали сигналы там покупай, а там продавай. И дальше мы не будем рассматривать стратегии в полном объеме, каким они должны быть: со стоп лосс, риск менеджментом и т.д. Посмотрим в общем, как пользоваться скользящими средними в качестве генераторов сигналов.

p, blockquote 36,0,0,1,0 —>

1. Стратегии со скользящей средней и пересечением её ценой. Естественно, лучше брать скользящую Халла или тройную экспоненциальную, которые имеют наименее выраженное запаздывание.

Сигнал на покупку возникает при закрытии свечи выше линии, на продажу – ниже. Закрытие открытой позиции происходит по противоположному сигналу.

На изображение нанесена HMA. Много мелких сделок с небольшими убытками, которые с лихвой покрываются прибылью от трендовых трейдов. Но такая хорошая картинка будет только, если на рынке есть тенденция.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

1. Две скользящие средние и более – стратегия основана на их пересечении между собой.

Сигнал для покупки, когда быстрая MA пересекает медленную снизу-вверх, а на продажу – наоборот, сверху-вниз. Закрытие открытой позиции происходит по противоположному сигналу.

На примере выше есть две пары скользящих: в серых тонах – 10 и 30 SMA, а в цветных – 50 и 100 EMA. Первая пара за представленный период успела перехлестнуться 2 раза, а вторая – ни разу, хотя была близка к этому. Итог – чем выше период средней, тем меньше сигналов (и положительных и ложных).

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

1. Конверты скользящих средних или envelope – смещение линий на определенный процент вверх и вниз. Полосы Боллинджера, визуально схожий индикатор, но имеющий другой принцип расчета, полностью вытесняет этот инструмент.

Покупка, когда цена пересекает нижнюю среднюю вниз, а продажа наоборот – когда верхнюю скользящую вверх. Выход по пересечению ценой противоположной MA.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Какие индикаторы лучше всего дополняют

Все трендовые индикатора хорошо сочетаются с осцилляторами, самые известные из которых: RSI, CCI, стохастик. Запаздывание первых хорошо нивелируется опережающими свойствами вторых.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

В свинг трейдинге, где мы пользуемся скользящими средними для определения тренда, можно с пользой применять осцилляторы для поиска откатов. Подробнее читайте «Использование индикатора RSI в свинг трейдинге».

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Другие индикаторы на основе скользящих средних

Самый известный и любимый многими – это MACD. Его линейный вариант и гистограмма полностью основаны на moving average.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

З других известных: Аллигатор, полосы Боллинджера, Ichimoku и др. Если вам придется ими пользоваться, помните, что они также имеют фактор запаздывания.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Итоги

Напоследок несколько простых вопросов по теме скользящих средних и свинг трейдинга. Прошу ответить на них в комментариях:

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

• Пробовали ли вы на практике стратегию описанную на сайте?
• Какие имеете результаты?

p, blockquote 48,0,0,0,1 —>

Стратегии Moving Average для торговли на форекс

Индикатор Moving Average – это инструмент для определения средней цены актива за определенный период времени. Сокращенное название – MA или мувинг. Данный инструмент используют во многих системах – он показывает направление тренда. От периода расчета зависит то, какой тренд будет определен – среднесрочный, краткосрочный или долгосрочный. Рассмотрим несколько основных торговых стратегий на основе MA и изучим их сигналы.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

• 1 Стратегия Moving Average – определение кривой равновесия цены
  • 1.1 Основные принципы ТС
  • 1.2 Настройки MA и правила торговли
• 2 2 Moving average – торговая стратегия на двух мувингах
  • 2.1 Условия торговли
  • 2.2 Перерисовка сигналов и как с ней бороться
• 3 Правила торговли по мувингам
  • 3.1 Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Стратегии Moving Average

Стратегия Moving Average – определение кривой равновесия цены

Это самая простая стратегия торговли на мувинге. Она основана на том, что средняя линия – это кривая равновесия. То есть, она показывает среднюю цену за период времени. Следовательно, если цена возвращается к этой линии, то это может указывать на ослабление действующей тенденции, после которого произойдет новый рывок тренда. Если же цена пробьет эту линию равновесия, то баланс сил сместится в противоположную сторону и на рынке начнется новый тренд.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Основные принципы ТС

Торговлю можно вести по одному из следующих принципов:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

• Открывать ордера, когда цена пробивает мувинг.
• Входить в рынок, когда цена отскакивает от мувинга.

Стратегия больше подходит для высоких таймфреймов. На низких ТФ сигналы будут некачественными. Эту проблему можно решить, если добавить в ТС дополнительные фильтры. Но базовая версия стратегии идет без них.

Пробой может истинным или ложным – об этом тоже следует помнить. Если свеча пробила мувинг только своей тенью, то пробой считается слабым. Такой сигнал, скорее всего, окажется ложным, и цена вернется к прежнему тренду. Истинным считается пробой, при котором свеча пересекла линию своим телом и закрылась с другой стороны.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Рекомендуем дополнительно изучить индикатор MTF MA (мульти-таймфреймовый Moving Average) для торговли по тренду на разных таймфреймах.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Настройки MA и правила торговли

Главная задача при торговле по этой ТС – правильно настроить период мувинга. От этого будут зависеть результаты торговли. Например, для четырехчасового таймфрейма лучше всего подойдет мувинг с периодом 200. Он будет показывать основной тренд.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Для дневного ТФ тоже подойдет скользящая MA с периодом 200. Такая торговля будет долгосрочной. Некоторые позиции будут оставаться активными в течении месяца и более.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Сделки открываются со стопами на локальных экстремумах. Например, для ордера на покупку стоп ставят за ближайшим минимумом, а для ордера на продажу – за ближайшим максимумом. Если волатильность рынка высокая, то стопы можно увеличить, отступив большее расстояние.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Для определения волатильности можно включить в стратегию индикатор ATR. Чем выше будут его значения – тем больше волатильность. Следовательно, и стопы должны быть немаленькими.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Торговля на пробой:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

• Сделку на продажу открываем, если цена пробила мувинг снизу вверх.
• Сделку на покупку можно открывать, если цена пересекла мувинг сверху вниз.

Торговля на отбой:

p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

• Buy-ордер ставим, когда цена отбивается от мувинга и идет наверх.
• Sell-ордер ставим, когда цена отталкивается от мувинга и идет вниз.

При работе с этой ТС фиксированные тейк-профиты обычно не используют, так как тренд может быть длительным и желательно собрать с рынка максимум прибыли. Поэтому закрывать сделку лучше вручную, когда поступит обратный сигнал.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Стратегия очень простая и подходит новичкам. Несмотря на малое количество сигналов, она приносит хорошую прибыль.

2 Moving average – торговая стратегия на двух мувингах

Стратегия торговли по сигналам двух скользящих средних считается более надежной. Многие трейдеры жалуются на запаздывание сигналов от мувингов. Это связано с особенностью расчета кривых – они всегда следуют за ценой. Однако проблема запаздывания свойственна больше простым скользящим средним. У экспоненциальных линий этот недостаток выражен не так ярко.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Рекомендуем дополнительно изучить индикатор 2Moving Average Signal, который основан на двух скользящих средних кривых и дает уже готовые сигналы.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Условия торговли

Таймфрейм для торговли – D1, стратегия долгосрочная. На график нужно нанести две линии EMA с периодами 20 и 5. Чтобы сигналы были хорошо видны, окрасьте линии в 2 контрастных цвета.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

На графике ниже красным цветом выделен мувинг EMA 20. Это медленная скользящая, которая будет показывать основной тренд. Синим цветом выделена быстрая скользящая с периодом 5. Она будет показывать изменение краткосрочных тенденций.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

В длинную позицию входим, если синяя кривая пробила красную снизу вверх. В короткую позицию входим, если эти же мувинги пересеклись в обратном направлении.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Перерисовка сигналов и как с ней бороться

Часто можно встретить мнение о том, что мувинги перерисовывают свои показания, поэтому их сложно тестировать на истории и в целом они могут давать некачественные сигналы. Однако это не совсем так. На самом деле скользящие средние могут перерисовываться только до закрытия свечи. Как только свеча закрылась, положение линии меняться не будет.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Совет. Учитывайте сигнал только после того, как свеча закрылась. Как вариант, можно установить в настройках в графе «Тип цен» значение «Open». Тогда линии будут считаться по ценам открытия и перерисовки не будет.

Правила торговли по мувингам

В этой статье описаны только две самые простые стратегии торговли по скользящим средним линиям. На самом желе таких систем великое множество и почти все они дают хорошие результаты.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

При выборе качественной и прибыльной ТС на основе мувингов опирайтесь на следующие правила:

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

• Периоды мувингов должны соответствовать какому-либо определенному временному интервалу (дню, неделе, месяцу, году). То есть, при торговле на дневном графике период 20 будет соответствовать интервалу в 1 месяц (20 рабочих дней без учета выходных).
• Для торговли желательно использовать экспоненциальную или простую скользящую среднюю.
• ТС на основе четырех и более мувингов лучше упростить, так как большое количество линий на графике может запутать и сбить с толку.

Стратегии на основе скользящих отличаются своей эффективностью и простотой. В руках грамотного трейдера они могут стабильно приносить хорошую прибыль.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Рекомендуем изучить и протестировать еще несколько торговых стратегий на пересечении двух скользящих средних линий.

https://trader-blogger.com/moving-average-indikator-kak-polzovatsya-opisanie-strategiya.html
https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/strategii-moving-average-dlya-torgovli-na-foreks.html