Механические торговые системы

Вы уже «прогорали» на торговле российскими акциями, а после опробовали работу с механическими торговыми системами? — Тогда ваши предпочтения не вызывают сомнений. Статистика инвесторов в России просто ужасающая. В первые шесть месяцев только 5% всех инвесторов остается в «плюсах» — остальные терпят серьезные убытки. Причины провальной торговли – несерьезное отношение к делу. Я знаю многих инвесторов, которые относятся к данному ремеслу, как развлечению. Такой подход является ошибочным. Торговля акциями – это ваш бизнес. Необходимо вести отчетность, составлять план действий, анализировать ситуацию на рынке, научиться быть стойким и дисциплинированным. Использование механических торговых систем – это шанс контролировать торговлю и вести точную отчетность. Вы корректируете и анализируете свои действия для получения еще большей прибыли в будущем. Всего полчаса в день и вы получаете 60-100% дохода на любом рынке (боковом, растущем или падающем). К слову, многие профессионалы уже давно работают с применением данной системы, что лишний раз доказывает ее эффективность.

Определение и виды механических торговых систем (МТС)?

МТС – комплекс правил и рекомендаций, на основе которых производится открытие или закрытие позиций на рынке. Преимущество таких систем – жесткие рамки, практически полностью исключающие ошибки в торговле. На сегодня можно выделить два вида механических систем – контр-трендовые и трендовые. В чем особенности каждой из них? Особенность трендовых систем — в получении дохода при наличии тренда. Основная цель трейдера – вовремя заметить прибыльный тренд и продержать его как можно дольше. Но у данных систем есть большой недостаток – при боковом движении рынка возможна активная генерация убыточных сигналов. Преимущество – высокие доходы от выгодных сделок, которые часто оказываются выше убытков от нескольких провальных торгов. Контр-трендовые системы работают в нестандартном формате – работа ведется с «боковым» рынком.

Как оцениваются механические сделки?

Чтобы в полной мере оценить МТС, необходимо учитывать: — отношение прибыльных и убыточных сделок; — размер прибыли (генерируется системой за конкретный период времени и выражается в процентах); — коэффициент (отношение средней прибыли к среднему убытку из расчета одной сделки).

Как выбрать рынок?

Как показывает практика, на российском рынке выбор довольно скудный и спекулировать практически не на чем. Но ряд специалистов склоняется к мнению о пригодности для этого акций РАО «ЕЭС России» или Газпрома. Но во втором случае малые обороты рынка и низкая ликвидность не позволяют утверждать о реально эффективной торговле.

Как оптимизировать торговую систему?

Для эффективного применения ТС в реальной торговле, желательно провести несколько этапов по оптимизации:

1) Усовершенствовать ряд торговых идей. Речь идет о пересмотре всех возможных вариантов параметров индикаторов. Основное внимание уделяется таким характеристикам, как доходность и устойчивость.

2) Сформировать группу систем. Рассчитывать на успешную торговлю можно в том случае, если несколько индикаторов дает одновременный сигнал об успешности торговли. Не секрет, что «суммарный» сигнал повышает шансы на успех при выполнении торговых операций. Вероятность потери средств на убыточной позиции сводится к нулю. Но и это еще не предел. Для повышения своих шансов можно работать параллельно на нескольких временных диапазонах с учетом внутрисуточной информации. Что это дает? Все просто – вы сможете зарабатывать на небольших сделках даже в том случае, если рынок не обладает высокой ликвидностью. При работе групповой системы результат получается намного лучше, чем в случае с индивидуальными системами.

3) Разделить два вида торговли – короткую отдельно, а длинную – отдельно. Если вы давно торгуете на бирже, то прекрасно знаете, что механизмы роста и падения акций заметно отличаются. Следовательно, параметры и системы торговли также будут разниться. Если сравнивать эффект от универсальных систем отдельно, а длинных и коротких – отдельно, то вторые более эффективны.

4) Разделить входы и выходы. Если вы имеете определенный опыт в трейдинге, то должны увидеть одну интересную вещь. Большую часть времени рынок находится в так называемом «боковом» тренде. В такой период об эффективности торговых сигналов речи не идет. Наиболее грамотным решением будет выход из рынка до тех пор, пока не появится какая-то определенность. Как это реализовать? Все просто – необходимо ввести порог входа и выхода из торговли. Как только сумма сигналов превысит заданный уровень, начинается активная торговля. Если сигнал входит в зону «блокировки», торговля прекращается.

5) Создать специальные рейтинги ТС. Каждая система имеет свою эффективность – это обычное явление. Есть системы, которые отлично работают в «команде», но есть и другой тип ТС, способных функционировать исключительно в одиночку. Конечно, все неэффективные системы можно «отсеять», но я бы не рекомендовал это делать. Даже малоэффективные ТС могут вносить посильный вклад в увеличение надежности всей системы. На практике введение системы рейтингов – это шанс увеличить эффективность торговли на 40-50%. Особенно это заметно, если одна из систем по какой-либо причине вышла из строя. И самое главное – не забывайте про обновление действующих ТС. Фондовый рынок меняется, поэтому постоянно пользоваться старыми торговыми системами бессмысленно – они требуют обновления и оптимизации. Практика показывает, что 20% торговых систем становятся бесполезными уже через некоторое время после начала применения. Учитывайте это в своей практике.

https://utmagazine.ru/posts/4154-mehanicheskie-torgovye-sistemy.html