Метод Пуриа – индикаторная стратегия, которая работает

Здравствуйте, коллеги форекс-трейдеры!

Сегодня мы рассмотрим ставшую уже классической индикаторную стратегию Пуриа. Она очень проста и эффективна, так как в ней применяются классические индикаторы, проверенные временем. Её можно использовать на любой платформе, торговать как внутри дня, так и на более высоких таймфреймах. ТС Пуриа может быть интересна и начинающим, и опытным валютным спекулянтам – последние смогут почерпнуть ценные идеи или доработать систему под себя.

Характеристики стратегии Пуриа

Платформа: любая
Валютные пары: основные и их кросс-пары
Таймфрейм: М30 или Н1 (зависит от пары)
Время торговли: ежедневно и круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, Tickmill

Как утверждают эксперты, мало кто из торгующих трейдеров полностью доволен собственной стратегией. Это заставляет многих из нас находиться в постоянном поиске или процессе создания новых торговых систем.

Законы эволюции подсказывают, что со временем совершенствуются любые теории и практики. Этот тезис стимулирует трейдеров искать новейшие стратегии, многие «забираются» в дебри эконометрики и искусственного интеллекта, но не находят там грааля.

Проблема в том, что философия эволюционного усовершенствования методов не подходит для трейдинга. Биржевые рынки существуют вторую сотню лет, рынок Форекс имеет историю менее 40 лет, но трейдеры успешно используют те же приемы теханализа, что и их коллеги, торговавшие ценными бумагами и товарными инструментами в начале и середине XX века.

На это красноречиво указывают результаты доходности новых техник XXI века и проверенных временем стратегий – они одинаковы . Совпадение доходности связано с тем, что движимые силы рынка, влияющие на курс валют и стоимость ценных бумаг и товаров, со временем остаются неизменными.

Самой первой и популярной в техническом анализе стратегией был кроссовер скользящих средних. Легенда гласит, что открывшие эту торговую систему трейдеры сделали на пересечениях двух индикаторов с разными периодами миллионные состояния.

Стратегия работает и сейчас, поэтому присутствует во многих трендовых торговых системах. Проблема в том, что кроссоверы идеально дают сигналы только на трендовых участках. Задача разработчиков стратегий – найти фильтры, защищающие от заведомо ложных сигналов.

Одной из лучших торговых систем, раскрывающих потенциал кроссоверов, по праву считается «Пуриа», созданная трейдером Андреем Перфиловым. За прошедшие с момента ее возникновения 10 лет в интернете появилось множество ее вариантов. Однако текущая динамика валютного рынка во многом совпадает с характеристиками того времени, поэтому стоит вернуться к исходным значениям торговой системы.

Параметры и настройка индикаторов торговой системы

В методе «Пуриа» используются следующие индикаторы: MACD и три скользящих средних (Moving Average). Все индикаторы можно найти в Metatrader в меню «Вставка», опции «Индикаторы». Moving Average находится в разделе «Трендовые», MACD – в разделе «Осцилляторы».

Два вида скользящих средних: метод Simple, настраиваем с периодами 75 и 85 для свечей М30 у основных валютных пар (для кроссов, USDCAD и NZDUSD рабочий таймфрейм Н1); и метод Exponential, период 5.

Настройки MACD: 15, 26, 1.

Основные принципы стратегии «Пуриа»

В основе торговых сигналов лежит принцип внутридневной торговли в направлении среднесрочного тренда. Он определяется двумя скользящими большого периода. Два индикатора нужны, чтобы избежать флэтовых сигналов.

MACD служит дополнительным фильтром тренда, автор также использовал осциллятор для получения опережающих сигналов на дивергенциях. Более подробно о них можно прочитать в статье на нашем сайте.

Несмотря на внутридневные входы, трейдер получает возможность среднесрочного удержания позиций при сильных трендах, получая прибыль до нескольких сотен пунктов.

Правила совершения сделок по методу «Пуриа»

После установки трех скользящих средних на график и индикатора MACD в подвал трейдер открывает по рынку:

• Buy при условии – EMA(5) поднимается выше MA(75) и MA(85), гистограмма MACD находится в положительной зоне;

• Sell при условии – столбик MACD находится ниже нуля, EMA(5) опустилась ниже двух скользящих MA(75) и MA(85).

Мани-менеджмент стратегии

Оригинальные параметры Андрея Перфилова – стоп-лосс 14 пунктов, короткий тейк-профит для каждой валютной пары:

AUDJPY – M30 (15 пп); NZDUSD – Н1 (25пп); USDCAD – Н1 (20 пп); USDJPY – M30 (15 пп); GBPUSD M30 (20 пп); USDCHF – M30 (10 пп); EURCHF – Н1 (15 пп); AUDUSD – M30 (10 пп); EURJPY – M30 (15 пп); CHFJPY – Н1 (15 пп); CADJPY – M30 (20 пп); EURUSD – M30 (15 пп).

Общие правила трейдинга предполагают установку стоп-лосса за экстремумом первой свечи перед сделкой (или сигнальной свечи самой сделки) при условии, что ее хвост окажется за линиями медленных скользящих средних:

• Выше линии МА(85) для шорта;
• Ниже линии МА(85) для лонга.

Сделка может дополняться трейлинг-стопом, перемещаемым по линиям индикатора МА(85). Остальные параметры мани-менеджмента стандартны, принципы подробно изложены в нашей статье на сайте. Размер лота в зависимости от количества инвестированного капитала можно рассчитать на калькуляторе.

Примеры сделок по стратегии «Пуриа»

В качестве примера работы стратегии выберем кросс-пару EURGBP. Про особенности трейдинга на этом инструменте можно прочесть статью на нашем сайте. Рабочий таймфрейм для сделок – Н1, это обусловлено базовыми принципами ТС.

На представленном ниже графике в 11-00 сложились два условия для открытия позиции Buy:

1. Короткопериодная EMA поднялась выше двух долгопериодных скользящих средних линий;

2. Столбик MACD пересек нулевую черту и закрылся в положительной зоне.

Если посчитать уровень стоп-лосса, который по рекомендации автора стратегии должен быть не больше 14 пунктов, то он окажется над медленными скользящими. Желательно установить защитный ордер ниже этих линий, которые выступают в роли поддержки, способной «остановить» коррекцию. При таком выборе стоп окажется за минимумом ближайшей (снизу) к МА(85) свечи.

Тогда предполагаемый убыток вырастет до 40 пп, что неприемлемо при целевом профите 25-35 пунктов по рекомендациям автора стратегии.

Пример идеальной сделки лонг:

• Свеча пересекла телом три скользящих, оставив минимум ниже линий;
• Стоп в 14 пунктов находится за ее хвостом;
• Гистограмма MACD чуть выше нуля.

Позиция закрылась по тейк-профиту через три часа. Как видно из дальнейшей динамики, доходность можно было увеличить за счет удержания позиции. Тренд прекратился только на американской сессии, боковое движение продлилось до открытия европейских бирж на следующий день

Учитывая размерность таймфрейма и короткий период сигнальной EMA, позицию не стоит переносить на следующий день. Если посмотреть на продолжение рассматриваемого выше случая, можно увидеть разворот котировок.

Следуя приемам мани-менеджмента, стоп-лосс следовало бы перемещать за медленными МА или закрыть позицию по рынку после ухода MACD ниже нуля. В обоих случаях трейдер получил бы прибыль, сопоставимую с тремя часами ожидания заранее поставленного тейк-профита в 25 пунктов.

При сделках Sell работают те же рассмотренные выше аргументы. Слишком большой размер стопа и длинный столбик MACD – причина отказаться от открытия позиции. На графике появилась идеальная медвежья свеча, максимум которой находится за линиями МА, но величина стоп-лосса будет больше 30 пунктов, к тому же тренд по показаниям MACD начался 11 часов назад.

Рискнувшим войти в такую сделку повезло бы: при выставленном тейк-профите в 25 пунктов хвост свечи задел этот ордер на минимуме дневного рынка.

Заключение

Одно из достоинств стратегии Пуриа заключается в надежных и простых правилах открытия позиции, благодаря которым она может использоваться трейдерами-новичками. Торговая система работает на стандартных индикаторах, поэтому доступна в любом терминале Форекс.

Профессиональным трейдерам не составит труда модернизировать стратегию, добавив индикаторы, отсекающие флэтовые участки (волатильность, полосы Боллинджера, осцилляторы и т. д.). Это может существенно повысить прибыльность системы.

Moving Average: описание, настройка, стратегии

Как настроить Moving Average для торговли на Форекс

Индикатор скользящей средней, или Moving Average, — это, бесспорно, один из самых популярных индикаторов. Впрочем, его широкая распространенность основана не на пустом месте. Это простой, но вместе с тем мощный трендовый индикатор. Он наглядно демонстрирует, в какую сторону движется цена по тренду, насколько явно тренд выражен, когда происходит разворот. Сегодня мы рассмотрим, как настроить Moving Average, как им пользоваться, какие стратегии можно реализовать с помощью этого индикатора.

Как пользоваться индикатором Moving Average

МА — это трендовый индикатор. По описанию индикатор Moving Average очень прост — он всего лишь показывает усредненное значение цены за выбранный промежуток времени. Этот промежуток мы в дальнейшем будем называть периодом, чтобы не уточнять каждый раз, о каком промежутке идет речь.

Период — настраиваемая величина. Трейдер может самостоятельно указывать, за какое время ему нужно рассчитать скользящее среднее. Чтобы успешно торговать с помощью этого индикатора, нужно хорошо понимать, как настроить Moving Average для каждого конкретного случая.

Выделяют следующие виды индикатора Moving Average:

• простое (SMA);
• экспоненциальное (EMA);
• сглаженное (SMMA);
• линейно-взвешенное (LWMA).

Эти индикаторы Moving Average различаются между собой формулой расчета, однако принцип работы со всеми одинаков.

Как пользоваться индикатором Moving Average? Не так просто, как кажется! Итак, с помощью индикатора вы сможете распознать тренд и торговать в нем. На графике Moving Average выглядит, как простая волнистая линия, отражающая колебания цен и демонстрирующая тренды. Внешний вид графика будет зависеть от того, как настроить Moving Average. Чем больший период выбирает трейдер, тем более гладким и плавным будет график. Напротив, если трейдер выбрал маленький период, то график будет делать мелкие частые скачки. О том, как настроить Moving Average и его периоды, мы подробно поговорим ниже.

Мы рассмотрим, как настроить Moving Average в торговом терминале MetaTrader. Для доступа к настройкам откройте окно «Навигатор», найдите в списке индикаторов Moving Average и дважды кликните по нему. Откроется окно настроек. Посмотрите, какие параметры доступны для изменения, как можно настроить Moving Average. О входных данных для индикатора мы поговорим чуть ниже.

Правило подбора периода скользящей средней

Период скользящей средней — это, пожалуй, главный параметр в настройках этого индикатора. В идеале скользящая средняя должна представлять собой надежную динамическую линию поддержки или сопротивления. Это означает, что цена должна находиться как можно дольше над индикатором (если котировки растут) или под ним (если они падают). Ваша задача — понять, как настроить Moving Average так, чтобы цена не слишком часто пересекала график, но регулярно касалась его. Чтобы понять, о чем идет речь, внимательно изучите график.

Посмотрите, как цена несколько раз «упирается» в индикатор, не пересекая его, а затем возвращается на ту же сторону, где она и была. На графике такое происходит пять раз, прежде чем цена наконец пробивает индикатор и оказывается над ним. После пробоя мы наблюдаем ту же картину — цена шесть раз «отскакивает» от индикатора, не опускаясь ниже его, прежде чем наконец пробивает скользящую среднюю.

На этом примере показан правильный подбор периода. Именно с помощью таких маркеров можно распознать, насколько хорошо был подобран период — между каждым пробиванием индикатора цена несколько раз отталкивается от него и возвращается на исходную. Как настроить Moving Average, чтобы добиться такого результата?

На самом деле, никакого «секретного ингредиента» нет. Чтобы определить, как настроить Moving Average оптимально, достаточно простым перебором найти подходящий период. Меняйте значения периода, пока не добьетесь подходящего результата. Чем больший период вы установите, тем реже цена будет пересекать индикатор. Индикаторы с большим периодом трейдеры называют длинными. Цена редко пересекает такие индикаторы. Если установлен маленький период, индикатор называют коротким. Он пропускает множество ложных сигналов.

Как только индикатор станет линией поддержки и сопротивления, как на графике-примере, оставляйте значение и работайте с ним.

Отметим, что конкретная формула Moving Average, по которой рассчитывается значение, неважна — вы можете пользоваться SMA, EMA, SMMA… Подбор подходящего периода одинаков для всех типов индикатора.

Стратегии торговли по скользящим средним

Теперь, когда мы разобрались с настройкой Moving Average, перейдем непосредственно к торговле. Согласно описанию индикатора Moving Average, он отображает тренд и его развороты. Поэтому наиболее часто трейдеры используют самую простую стратегию — торговлю на пересечение цены и индикатора.

При торговле с помощью скользящей средней нужно помнить, что этот индикатор, как и все трендовые, способен давать ложные сигналы — иногда цена пересекает индикатор только для того, чтобы через небольшой промежуток времени снова вернуться обратно. Однако прибыль от верных сигналов практически всегда покрывает убытки от сделок, основанных на ложных сигналах.

Пересечение скользящей средней с ценой

Эта стратегия немного сложнее предыдущей. Направление торговли (покупка или продажа) определяется тем, в какую сторону цена пересекает индикатор. В этой стратегии всегда должны быть открытые заявки. Открытие одной позиции является закрытием предыдущей сделки, то есть трейдер постоянно должен иметь открытые позиции на бирже. Эта стратегия с использованием индикатора Moving Average по описанию является самой простой, но на практике она требует от трейдера хорошего понимания рынка.

Рассмотрите график ниже. На нем цена пересекает индикатор ровно 7 раз. Давайте подумаем, как трейдер должен реагировать на такие сигналы.

В точке 1 происходит пробой вниз — нужно открывать сделку на продажу. В точке 2 сделки на продажу закрывают, нужно открывать покупку. В точке 3 покупку закрывают, разворачиваясь в продажу. В точке 4 снова возвращаемся в покупку, в точке 5 — в продажу, в точке 6 — в покупку и в точке 7 — в продажу. Ничего сложного, верно?

Нетрудно заметить, что отрезки 2–3 и 4–6 выдают ложные сигналы, трейдер может потерпеть небольшие убытки из-за срабатывания индикатора. Однако более длительные тренды, выявленные индикатором, позволяют с лихвой покрыть этот ущерб. Частота ложных сигналов зависит от того, как настроить Moving Average. Если ложных сигналов слишком много, увеличьте период.

Комбинация из индикатора и свечного анализа позволяет трейдеру защититься от ложных срабатываний. Так, на этом графике трейдер мог бы распознать ложные сигналы, анализируя фигуры свечей. Также можно обратить внимание, что пересечение в точке 7 слегка запоздало — с помощью свечного анализа можно было бы заранее определить разворот тренда с помощью фигуры «Двойная вершина». Это позволило бы трейдеру увеличить свою прибыль.

Вы умеете прогнозировать цену по японским свечам? Прочитайте статью на эту тему: «Японские свечи: руководство для начинающих».

Пересечение скользящих средних

Для применения этой стратегии трейдер настраивает два индикатора — у одного настраивается длинный период, а у второго — короткий. Длинный индикатор будет взят нами за основу. Рассмотрим эту стратегию на основе индикатора Moving Average по описанию, а затем на графике.

Сигналом к открытию позиций является пересечение двух индикаторов. Если короткая скользящая пересекает длинную снизу вверх, нужно открывать сделки на покупки. Если же короткий индикатор опускается ниже длинного, открывают сделки на продажу. На графике ниже вы можете видеть эту стратегию с использованием двух индикаторов — у одного установлен период, равный 24, а у другого — 100. После того как вы настроите Moving Average на такие периоды, вы увидите, что индикаторы пересекаются сравнительно редко — по крайней мере реже, чем цена пересекает длинный индикатор (и уж тем более реже, чем она пересекает короткий). Преимущество такой стратегии в том, что она позволяет выявлять более долгосрочные тренды и в итоге получать большую прибыль при меньшем количестве сделок.

Стратегия торговли от длинной скользящей средней с короткой вспомогательной

Как настроить Moving Average для этой стратегии? Точно так же, как и для предыдущей, только в этот раз роль вспомогательного индикатора будет играть короткий MA, а не длинный. Длинный индикатор будет подсказывать, в какую сторону открывать сделки, а короткий — когда это делать.

Скользящая средняя с уровнями

Заглянув в описание индикатора Moving Average и его настройки, вы могли заметить, что есть такой параметр, как «Уровни». Как их использовать в торговле? Добавьте уровни в настройках, они находятся на второй вкладке. Часто трейдеры добавляют симметричные уровни сверху и снизу — для этого нужно ввести положительные и отрицательные числа, одинаковые по модулю.

Когда цена пересекает один из уровней, нужно открывать заявку против тренда, который показывает центральная линия индикатора. Пересечение уровня говорит о том, что тренд скоро развернется.

При использовании этой стратегии очень важно понимать, как настроить Moving Average. Период должен быть не слишком длинным — чрезмерное количество ложных сигналов не должно вас пугать. А уровни должны выступать в роли линий поддержки и сопротивления.

Стратегия торговли по массиву скользящих средних GMMA

Здесь используется формула экспоненциальных скользящих средних. Эта стратегия с индикатором Moving Average по описанию может показаться сложной, но на практике она очень простая.

Как настроить Moving Average для этой стратегии? Нам понадобятся 12 экспоненциальных МА — выбираем тип ЕМА в настройках. Создадим 6 коротких средних с периодами 3, 5, 8, 10, 12 и 15; затем настроим 6 длинных индикаторов: 30, 35, 40, 45, 50, 60. Это лишь пример; для каждой конкретной ситуации и актива вам нужно самостоятельно подбирать, как настроить Moving Average.

Сделки заключаются в периоды компрессии коротких скользящих средних в сторону группы длинных — то есть когда линии коротких индикаторов сближаются друг с другом в сторону длинных средних. Покупать или продавать? Это вам подскажут длинные скользящие средние — торговать по этой стратегии нужно в тренд. Такая стратегия позволяет получить с помощью индикатора Moving Average описание ситуации на рынке, причем описание очень точное.

Входные параметры Moving Average

Согласно описанию индикатора Moving Average, он использует в качестве входных параметров:

• цены на выбранный актив;
• период;
• метод расчета;
• сдвиг графика. Если вы хотите, чтобы индикатор находился ниже среднего уровня цены, пропишите отрицательный сдвиг.

Практическое применение

На практике Moving Average редко используют в одиночку. Обычно трейдеры применяют этот индикатор в качестве основы стратегии, а результаты «шлифуют» с помощью других индикаторов или методов технического анализа (как было описано выше в примере со стратегией на пересечение индикатора и цены). МА широко используется профессиональными трейдерами — они ценят этот индикатор за простоту, гибкость настройки и наглядность.

Вывод

Теперь вы знаете, как пользоваться Moving Average. Вы подробно познакомились с описанием индикатора Moving Average, с его практическим применением, со стратегиями, основанными на этом индикаторе и с тем, как настроить Moving Average. С этими знаниями вы сможете эффективно торговать практически любыми финансовыми инструментами. Индикатор подходит для работы на любой бирже, включая Форекс, и дает наглядное представление о трендах на рынке. На индикаторе основаны несколько стратегий, каждая из которых может приносить хороший доход.

Сам по себе индикатор скользящей средней достаточно информативен, но вкупе с другими методами технического анализа (например, свечным анализом) позволяет добиться более впечатляющих результатов. При работе с любыми индикаторами трейдер всегда должен не слепо доверять сигналам, а анализировать ситуацию на рынке самостоятельно, чтобы избежать избытка ложных сигналов. Хорошее понимание того, как настроить Moving Average, позволяет снизить количество ложных сигналов, но не избавиться от них вовсе. Как нетрудно догадаться по описанию индикатора Moving Average, это простой «маячок», а не волшебный помощник, который подсказывает, когда нужно покупать, а когда — продавать, чтобы получить максимальную прибыль.

Если эта статья оказалась полезной для вас, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.

https://tlap.com/metod-puria/

Moving Average: описание, настройка, стратегии