Системы управления капиталом на Форекс. Мартингейл и Анти-Мартингейл.

Сегодня трейдеры работающие на Форексе наверняка сталкивались с таким методом как Мартингейл, а также Анти – Мартингейл. Относительно их можно сказать, что первым и самым популярным является Мартингейл, ведь он возник раньше. Главным достоинством метода руководства собственным капиталом под названием «Анти – Мартингейл» в условиях валютного рынка Форекс является использование минимальных сроков без разнообразных подвохов, а также возможность значительного увеличения депозита.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Мартингейл — что это?

Большинство трейдеров работающих на Форексе в процессе своей торговой деятельности прибегают к использованию системы Мартингейла. Помимо этих трейдеров многие пользователи просто сталкивались с этим понятием в разнообразных местах. Немного остановимся на основных положительных и негативных сторонах данного метода, поскольку не все знают о данном методе даже самую основную информацию.

Многим наверное приходилось задаваться вопросом относительно того в чем суть Мартингейла, а также почему он стал настолько популярным в игровой сфере. По сути это специальная стратегия управления капиталом, под которой подразумевается систематическое повышение ставок в 2 раза следом за очередной просадкой, то есть потерей. Получается, что в том случае, когда удастся достигнуть дохода, то есть выиграть, вы остаетесь в плюсе, ведь вознаграждение в случае увеличения ставки в 2 раза будет выше, чем проигранные перед этим денежные средства. Это случится если показатель выигрыша будет равен 100% от поставленного.

Проще говоря, если вы ведете игру в рулетку и постоянно ставите на черное и при этом с каждой новой ставкой повышаете ее в два раза, то рано или поздно наступит момент, когда ваша ставка сыграет и вам удастся выиграть. Для того чтобы повысить уровень своей безопасности от использования подобного рода способов ведения игры в игровых заведениях были установлены ограничения на ставки, то есть существует порог минимальной и максимальной ставки. Таким образом ситуация повернулась не на руку как стратегии так и капиталу, поскольку его размер должен быть вообще безграничным. Настолько большой депозит необходим для того чтобы постоянно увеличивать ставку непосредственно до того момента пока не удастся достигнуть выигрышной комбинации.

Не смотря на это в условиях Форекса данный способ Мартингейла по сути мог бы качественно и эффективно использоваться в процессе управления собственным капиталом, но при этом все – равно не обойтись без нужных знаний в плане осуществления технического, а также фундаментального анализа. Есть вероятность, что тренд начнет передвигаться том или ином направлении на протяжении достаточно длительного периода времени. На фоне этого можно сделать вполне логичный вывод, что при использовании метода Мартингейла можно очень много потерять.

Положительные и негативные особенности Мартингейла

Остановимся немного на положительных моментах применения способа Мартингейла на Форексе. Они следующие:

• Нет конкретных ограничений на Форекс в плане применения данного способа.
• Наличие возможности получать доход, имея самые не большие знания о рынке, техническом, а также фундаментальном анализе.
• Наличие возможности получать существенную прибыль, на основе значительных ставок или за счет создания огромного числа позиций.

Это, конечно же, очень радует, но все – таки есть определенные негативные характеристики этого метода и лучше иметь о них понятие:

• Существенные риски в процессе ведения торгового процесса с применением лишь системы Мартингейла.
• Наличие большой комиссии значительно уменьшающей полученную прибыль, а также может существенно приумножить сумму потерь даже в том случае, когда будет четко соблюдаться используемая стратегия.

Очень важно обратить внимание на тот факт, что в случае создания позиции все брокерские компании берут свою определенную комиссию. Сумма комиссий у каждой компании своя. В процессе создания значительного количества позиций такой же большой будет и сумма комиссий. Таким образом, получается, что в процессе увеличения показателя ордера существует высокая вероятность получить именно просадку, а не доход. Именно поэтому на Форексе специалисты рекомендуют применять гораздо агрессивнее торговую стратегию, а именно увеличивать ставку в 3 раза. Положительной особенностью ведения торговли на Форексе согласно метода Мартингейла – это то, что трейдер не расходует все денежные средства, а ведет торговлю на основе плеча. В связи с этим даже не существенный запас денег позволяет торговать на основе данной стратегии на протяжении длительного периода времени.

Разновидности Мартингейла

По сути метод Мартингейла остается одним и тем самым, но при этом стоит выделить:

Существует еще один вариант, при котором проводиться повышение суммы лота лишь в случае, когда были понесены убытки по предыдущей сделке. В случае, когда текущая сделка была завершена с положительным значением, то все делается с точностью наоборот, то есть уменьшается величина следующей позиции. В этом заключается основная суть, чтобы с каждой прибыльной сделкой повысить вероятность убыточности следующей сделки, поскольку цепочка доходных сделок рано или поздно заканчивается. Точно такая же закономерность актуальна в случае с просадочными входами на рынок – цепочка отрицательных сделок также прерывается на определенном моменте. На фоне этого увеличивается риск того что тот вход который будет осуществляться в дальнейшем принесет успех.

Отрицательной особенность этого метода является негативная деятельность в случае безоткатных перемещений. В случае, когда удалось поймать тренд по причине уменьшения показателя лота не получиться достигнуть желательного дохода, а в случае, когда удалось совершить вход вопреки тренду, будут понесены существенные потери и они будут неоднократными. В виду того что лот имеет свойство постоянно увеличиваться то данные потери будет очень сложно в дальнейшем возместить и перекрыть.

Теперь, когда мы уточнили все основные моменты относительно метода Мартингейла можно более подробно рассмотреть созданную на его основе систему управления капиталом под названием «Анти — Мартингейл».

Суть системы управления капиталом на Форекс «Анти-Мартингейл»

По сравнению с классической системой Мартингейла, в которой имеется в виду повышение показателя объёма позиций в случае возникновения убытков, основополагающим фактором системы управления капиталом выше упомянутой Анти – Мартингейл является стратегия повышения объема доходной, а также снижение величины объема просадочных сделок.

Стандартный вариант использования метода Анти – Мартингейла подразумевает повышение показателя объема доходной позиции в несколько раз. При этом число повышений имеет произвольный характер, то есть какие – либо стандартные числа отсутствуют. Данная система Анти – Мартингейл успел выгодно представить себя в условиях работы на валютном рынке Форекс, а также ей удалось стать очень популярной не только среди тех трейдеров которым удалось достигнуть самых высоких вершин профессионализма но и среди тех кто только начинает работать в этом направлении. На фоне этого многих заинтересует вопрос относительно того в чем состоит основная суть метода? Суть такая. Четко вычислив точку совершения входа на рынок по мере того как закрываются прибыльные сделки трейдер в свою очередь начинает создавать в этом же направлении новые сделки. Стоит отметить, что показатель объема этих открытых сделок увеличивается. Кроме этого в обязанности трейдера входит необходимость самостоятельного определения тех уровней, где будет проводиться фиксация дохода относительно каждой позиции.

Что касается первого увеличения ставки, то оно осуществляется не на первой позиции, а на второй и это стоит зарубить себе на носу. Не стоит сразу же увеличивать. Выше в статье упоминалось о том, что показатель объема каждой следующей позиции повышается в 2 раза. В результате этого увеличение сумм сделок делает из цепочки доходных позиций очень большое увеличение величины депозита. В обязательном порядке стоит обращать внимание на величину имеющегося депозита, спреды, а также степень риска и показатель кредитного плеча. Очень важно максимально правильно определить показатель объема первой сделки. Крайне не желательно проводить одновременное открытие 3 – х и больше сделок.

В случае достижения просадки трейдер работающий на Форексе постепенно делает меньше объем до его первоначальной величины. Это в свою очередь дает возможность при не правильном определении тренда или же разворота стоимости, существенно уменьшить расход денежных средств имеющихся на депозите.

Кроме этого стоит обратить внимание на то, что увеличение показателя объема позиций длиться лишь до определённого момента, то есть до тех пор, пока хватает денег. Зачастую действия по увеличению объема имеют место лишь в течение нескольких шагов, а затем вновь попадает на ту отправную точку, с которой все начиналось. В виду того что тренд не может длиться вечно такого рода стратегия предоставляется в некотором роде страховку на тот случай если произойдет перемена тенденций.

Основные положительные и негативные особенности метода ANTI-MARTINGALE

Главным достоинством метода руководства капиталом Анти–Мартингейл в условиях работы на валютном рынке Форекс является его использование на протяжении небольших временных периодов без разнообразного рода подвохов, значительно увеличить величину депозита. Метод используется в большинстве стратегий Форекс, при ведении торговли на фиксированных сделках и тому подобное. Цепочка сделок приносящих доход приносит существенную прибыль. При этом показатель риска в случае разворота стоимости небольшой, ведь в случае убытка объем сделок остается прежнем, то есть не повышается.

Отрицательным моментом является использование метода руководства капиталом Анти–Мартингейл в случае устойчивого тренда. В случае флэта используя Анти–Мартингейл не стоит даже рассчитывать на получение дохода, поскольку положительные позиции будут идти вперемешку с просадками.

Если есть желание использовать систему Анти–Мартингейла в условиях Форекса то в таком случае в обязательном порядке необходимо максимально точно рассчитывать моменты для совершения входа в рынок. Кроме этого понадобиться рассчитывать объем самой первой позиции, а также шаги увеличения показателя объема тех позиций, которые будут идти дальше. Здесь вырисовывается четкая зависимость между коэффициентом повышения объема и размером депозита.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

В качестве подведения итогов нужно сказать что даже в виду того что все кажется достаточно не простым и сложным сама система Анти – Мартингейл достаточно успешно используется трейдерами работающими на Форексе. Стандартные условия не плохие, но даже при этом для успешного и показательного использования нужно точно определить параметры метода именно для той суммы депозита, которая есть у трейдера. Также хочется сказать что не стоит поддаваться чувству жадности, поскольку рвение как можно быстрее получить заоблачные суммы дохода не сопоставимо с использованием системы Анти–Мартингейла.

Стратегия Мартингейл — система отрицательного усреднения

Любой амбициозный трейдер всегда ищет способ улучшить свою стратегию или систему. С другой стороны, начинающие трейдеры могут мыслить слегка однопланово. Чаще всего неопытные трейдеры слишком озабочены сигналами входа, и это может нанести ущерб другим важным областям.

• выбор рынка
• Торговая стратегия
• определение размера позиции
• объективная стратегия и психология.

Легко недооценить каждый из этих аспектов. Сигналы входа информируют вас о наступлении подходящего момента для торговли. Определение размера позиции — это один из определяющих принципов торговли. Некоторые теории определения размера позиции заимствованы из азартных игр, например, система прогрессирования ставок. В этой статье рассматривается Мартингейл трейдинг , который является стратегией определения размера позиции.

Сначала мы рассмотрим Мартингейл в изначальном контексте азартной игры. Затем мы рассмотрим торговлю с Martingale Forex в рамках торговли на рынке Форекс.

* Прежде чем мы начнем, обратите внимание, что эта Martingale Strategy Forex чрезвычайно рискованна по своей сути и не подходит начинающим трейдерам. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимому финансовому консультанту, чтобы убедиться, что вы понимаете все риски.

Как работает Мартингейл Трейдинг

Теория стратегии Мартингейл довольно проста. Это система с отрицательным прогрессированием, которая подразумевает увеличение размера вашей позиции после проигрыша.

В частности, это означает удвоение позиции в случае проигрыша. Классический сценарий развития Мартингейл — попытка торговать результат там, где его вероятность составляет 50%. Такой сценарий имеет нулевое ожидание.

Вы ожидаете, что не будете ничего делать и ничего не потеряете в долгосрочной перспективе. При такой «позиции 50/50» существует два способа научиться определять размер вашей позиции.

Martingale Strategy заключается в удвоении размера вашей сделки в случае проигрыша. Теория заключается в том, что когда вы выиграете, вы вернете то, что потеряли. С другой стороны, стратегия Anti Martingale гласит, что вы должны увеличивать размер сделки в случае выигрыша.

Что такое Мартингейл Форекс с двумя результатами?

Рассмотрим сделку, которая имеет только два результата, причем оба имеют равные шансы на возникновение. Давайте назовем эти результаты А и Б. Сделка структурирована таким образом, что ваше вознаграждение за риск находится в соотношении 1: 1.

Предположим, что вы решили торговать с фиксированной суммой в 5 долларов, надеясь, что будет достигнут результат A, но вместо этого получится результат B, и ваша сделка проиграет.

Для следующей сделки вы увеличиваете размер сделки до 10 долларов, снова надеясь на результат А. Снова Б, и впоследствии вы теряете 10 долларов. Вы еще раз удваиваете сумму и теперь торгуете на $ 20 — вам нужен результат А, чтобы получить прибыль.

Вы продолжаете делать это до тех пор, пока в конечном итоге не достигнете желаемого результата. Размер выигрышной сделки будет превышать совокупные потери от всех предыдущих сделок. Величина, на которую он превышает их, равен величине первоначальной сделки. Давайте рассмотрим некоторые возможные варианты развития событий:

• Выиграть первую сделку и получить прибыль 5 $
• Проиграть первую сделку, но выиграть вторую
• Проиграть 5 долларов в первой сделке, а затем выиграть 10 долларов во второй. Это оставляет вам 5 $ чистой прибыли
• Проиграть первые две сделки, но выиграть третью
• Вы теряете 5 долларов в первой сделке, 10 долларов во второй, а затем выигрываете 20 долларов в третьей сделке
• Это оставляет вам 5 $ чистой прибыли
• Вы проигрываете первые три сделки, но затем выигрываете четвертую сделку
• Вы проигрываете 5 долларов в первой сделке, 10 долларов во второй сделке и затем 20 долларов в третьей сделке. В то же время вы выигрываете 40 долларов в четвертой сделке. Опять же, у вас остается 5 долларов чистой прибыли

Вероятность того, что вы в конечном итоге не получите прибыль, бесконечна — при условии, что у вас есть резерв средств. Как видно из приведенных выше вариантов развития событий, когда вы в конечном итоге выигрываете, вы получаете прибыль в количестве своего первоначального размера сделки.

Это хорошо звучит в теории. Проблема этой стратегии заключается в том, что вы получаете небольшую прибыль и в то же время рискуете гораздо большими суммами, преследуя эту небольшую прибыль.

В нашем примере, приведенном выше, мы собирались заработать всего 5 долларов. Но с проигрышной последовательностью всего в три сделки мы рисковали уже 40 долларами. Представьте, если бы эта полоса неудач продолжалась немного дольше.

Если вы проигрываете шесть раз подряд, вы рискуете 320 долларами, чтобы получить всего 5 долларов. Другими словами, вы теряете 315 долларов, пытаясь выиграть всего 5 долларов. Шансы получить полосу проигрышей с шестью сделками невелики, но не так уж и малы.

На самом деле они превышают 1%. Что, если ваш капитал риска был всего 200 долларов? Вы были бы вынуждены выйти с большой потерей. Это ключевая проблема стратегии Мартингейл. Вы можете гарантированно получить прибыль только в том случае, если у вас достаточно средств, чтобы постоянно удваивать ставки. Но часто это невозможно.

У каждого есть лимит капитала риска. Чем дольше вы применяете торговую стратегию Мартингейл, тем больше шансов, что вы столкнетесь с длительной чередой неудач. В зависимости от вашего мышления, вы можете найти это предложение отталкивающим.

Но, излишне говорить, что у стратегии Форекс стратегия Мартингейл имеет своих сторонников. Теперь давайте посмотрим, как мы можем применить ее основной принцип на рынке Forex.

Система Мартингейл Форекс — Почему Мартингейл так распространен на Форексе?

Источник: MetaTrader 5 Supreme Edition — график EUR/USD M1 с индикатором RSI — Диапазон данных: 30 мая 2019 г. 11:40 — 13:09 — Обратите внимание: результаты прошлых периодов не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих событий.

Как работает лучший советник Мартингейл в торговле на Форекс? Рынок Форекс, естественно, не означает только гарантированную прибыль или проигрыш с фиксированной суммой. Это связано с тем, что прибыль или убыток от торговли на Форекс является переменным результатом.

Мы можем определить уровни цен, на которых мы получаем прибыль или сокращаем наши убытки.Тем самым мы устанавливаем нашу потенциальную прибыль или убыток как равные суммы.

На приведенном выше графике показан 1-минутный график EUR/USD с индексом относительной силы (RSI). Не забывайте — RSI является одним из многих торговых индикаторов, доступных в MetaTrader Supreme Edition, который является отличным плагином для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Он предназначен для того, чтобы предоставить нам простую точку входа и оценить состояние рынка: если RSI падает ниже 30, это говорит о том, что цена перепродана, а если она поднимается выше 70, это означает, что она перекуплена.

В 12:40 на графике RSI поднимается выше 70. Это наша точка входа. Мы продаем один лот EUR/USD по 1.11375. Затем мы устанавливаем тейк профит на 30 пунктов ниже 1.11345. Это точка, где мы получаем прибыль. Мы мысленно останавливаемся на 30 пунктов выше на точке 1.11405. К сожалению, курс евро/доллар продолжает расти, и в 12:53 наш стоп срабатывает.

Источник: MetaTrader 5 Supreme Edition — график M5 EUR/USD с индикатором RSI — Диапазон данных: 30 мая 2019 г. 09:25 — 16:45 — Обратите внимание: результаты прошлых периодов не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих событий.

На этом этапе мы проиграли. Советник Мартингейл со стоп лоссом теперь требует от нас удвоения. Мы используем только умственный стоп-лосс, а не фактический стоп-ордер. Зачем это делать?

Потому что было бы бессмысленно закрывать сделку, а затем вновь открывать еще одну сделку в два раза больше. Вместо этого мы открываем новую сделку, соответствующую размеру исходной сделки, чтобы удвоить ее.

Затем мы продаем еще один лот по 1.1125. Мы мысленно устанавливаем новый стоп на 30 пунктов выше на точку 1.1155. Мы заменяем наш первоначальный лимитный ордер на новый, чтобы закрыть обе сделки. Это на 30 пунктов ниже нашей новой сделки на уровне 1.1095. Первоначально мы продали один лот по 1,1095, а затем продали другой по 1,1125. Это дает нам среднюю точку входа 1.1110.

На этот раз нам повезло, и рынок дойдет до нашего лимита в ближайшие несколько часов. В 15:00 мы закрываемся в 1.11345. Мы закрылись на 15 пунктов ниже нашей средней точки входа.

Стоимость одного лота EUR/USD составляет 10 долларов. Поэтому мы получаем 15 пипсов, умноженные на 10 долларов за пипс, что в итоге дает 150 долларов. Это очень простой пример, чтобы дать вам представление о том, как мы могли бы применить стратегию Мартингейл.

В этом примере мы получили прибыль, но можете ли вы представить себе сценарий, в котором у вас может быть последовательность из нескольких убыточных сделок подряд? Это отличная возможность.

Торговая система Мартингейл может работать в ситуациях с высокой вероятностью возврата к среднему значению. Но для рынка это слишком опасно. С данной стратегией всегда есть риск накопить слишком большие убытки, которые вытеснят вас с рынка.

Недостатком торговой стратегии Мартингейл является то, что вы рискуете своими убытками, что обычно рассматривается как нарушение правил хорошего управления капиталом. Интересно сравнить его с обратной стратегией Мартингейл или стратегией Анти Мартингейл (метод, часто используемый трейдерами, следящими за трендом).

Последнее включает в себя:

• поддержание размера вашей позиции, когда вы проигрываете
• увеличение размера позиции, как только вы начинаете получать прибыль по мере выстраивания тренда

Мартингейл стратегия — заключение

Общие результаты стратегии Мартингейл — это небольшие выигрыши в большинстве случаев с редкими катастрофическими поражениями. Существует ограничение на то, как долго вы можете удваивать средства до того, как у вас закончатся деньги. Стратегия рушится, если вы сталкиваетесь с чередой убыточных сделок.

Экспоненциальные увеличения чрезвычайно сильны и приводят к огромным числам очень быстро. Следовательно, удвоение может привести к неуправляемо большому размеру сделки.

При таком сценарии непрерывное увеличение размера сделки — это очень неустойчивое положение. Вас может выбить с рынка с большими убытками.

Если бы у нас была группа трейдеров, использующих стратегию в течение ограниченного периода, мы бы ожидали, что большинство получит небольшую прибыль, потому что они избегают длинных рядов последовательных убытков, потому что в такой ситуации любой может потерять крупные суммы.

Таким образом, хотя результаты стратегии Мартингейл могут показаться удовлетворительными, она слишком непоследовательна для регулярного использования. Тем не менее, она имеет ценность и является отличным инструментом для получения более глубокого понимания рынка.

Если вы хотите поэкспериментировать с методом Мартингейл, лучше всего начать с безрисковой торговой среды. Наш торговый демо-счет поможет вам найти стратегию Forex Martingale, которая подойдет вам лучше всего. Экспериментируйте — и вы обязательно найдете удобный вариант трейдинга!

Безрисковая торговля с Admiral Markets

Профессиональные трейдеры, которые выбирают Admiral Markets, будут рады узнать, что они могут торговать абсолютно без риска с помощью бесплатного демо-счета.

Вместо того, чтобы идти прямо на живые рынки и подвергать свой капитал риску, вы можете полностью избежать риска и просто практиковаться, пока не будете готовы перейти к торговле на реальном счете. Возьмите под свой контроль свой торговый опыт и новые торговые стратегии: нажмите на баннер ниже, чтобы открыть свой бесплатный демо-счет сегодня!

Продолжайте свое обучение на Форекс

• Как загрузить и использовать лучший индикатор времени до закрытия свечи для MetaTrader 4
• Лучший Форекс тестер стратегий
• Индекс Относительной Бодрости — индикатор Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

https://forexareal.ru/forex-anti-martingejl.html
https://admiralmarkets.com/ru/education/articles/forex-strategy/martingale