Канальные стратегии форекс: обзор лучших

Котировки финансовых инструментов движутся по определенным траекториям, регулярно формируя максимальные и минимальные точки. В этих точках вектор ценового движения изменяет направление. Если соединить последовательно максимумы с максимумами, а минимумы с минимумами, то получится зона, внутри которой цена совершает перемещения. Такая зона называется каналом и используется в различных канальных стратегиях, некоторые из которых описаны в этой статье.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Что такое ценовой канал

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Классификация ценовых каналов осуществляется по относительному расположению начала и конца их границы (рис. 1):

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

• если начало и конец находятся практически на одном уровне, то такой канал флетовый (рис. 1Б);
• если начало ниже конца, то такой канал восходящий (рис. 1А);
• если начало ниже конца, то такой канал нисходящий (рис. 1В).

Рисунок 1. Восходящий (А), флетовый (Б) и нисходящий (В) ценовой канал.

Если цена 3 и более раз подходила вплотную к границам канала, но не пробивала их, то он считается подтвержденным. В противном случае канал относится к типу неподтвержденных.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Особенности поведения цены в канале

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Рисунок 2. Разворотные свечные паттерны, которые можно использовать в канальных торговых стратегиях.

Также разворотные свечные паттерны могут использоваться и в стратегии «на пробой» канала. Но для этого такие паттерны следует искать на старшем таймфрейме пор отношению к рабочему. Например, если на рабочем графике ценовой канал восходящий, а на графике со старшим таймфреймом сформировался свечной паттерн, указывающий на завершение восходящей тенденции, то логично предположить скорый пробой нижней границы канала. Если такой пробой произошел, то после закрытия пробойной свечи открывается короткая позиция (СтопЛосс и ТейкПрофит устанавливаются исходя из анализа текущей рыночной ситуации, например, уровней поддержки/сопротивления и ближайших локальных экстремумов)

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Лучшие канальные стратегии

Использование различных методов разметки каналов позволяет создавать торговые стратегии для различных условий применения. Большинство из них предполагают использование более одного инструмента анализа ценовой динамики. Ниже будут рассмотрены три такие стратегии.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Простейшая трендовая канальная стратегия

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Рисунок 3. Общий профит от нескольких сделок по канальной стратегии на основе линейной регрессии.

Идентификация начала и конца тренда производится на старшем по отношению к рабочему таймфрейме.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Среднесрочная канальная стратегия

Для нее потребуется на ценовой график установить 2 индикатора (рис. 4):

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

• Envelops (скачать) – формирует динамический канал;
• ParabolicSAR – указывает направление для открытия позиций.

Рисунок 4. Ценовой график с двумя индикаторами для среднесрочной канальной стратегии.

Для открытия длинной позиции необходимо:

p, blockquote 12,1,0,0,0 —>

• пробитие ценой верхней границы канала Envelops;
• нахождение точки ParabolicSAR под ценой.

СтопЛосс устанавливается на уровне ближайшего минимума.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Для открытия короткой позиции необходимо:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

• пробитие ценой нижней границы Envelops;
• нахождение точки ParabolicSAR над ценой.

СтопЛосс устанавливается на уровне ближайшего максимума.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

SHI_FX_Strategy (скачать комплекс индикаторов и шаблон)

Относится к скальпинговым ТС и предназначена для торговли на таймфрейме M15. Основана на показаниях 4-х индикаторов (рис. 5):

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

• SHI_Channel – формирует на ценовом графике регрессивный канал по методике Боришпольца;
• iTrend – модифицированный RSI, способный распознавать развороты тренда;
• Laguerre – осциллятор, ориентированный на выявление ценовых импульсов, сопровождающих изменение тренда;
• Perky_Asctrend – стрелочник на основе осциллятора.

Рисунок 5. 4 индикатора для канальной стратегии форекс SHI_FX_Strategy.

Все сделки открываются исключительно в направлении канала, сформированного индикатором SHI_Channel. Длинные позиции открываются при:

p, blockquote 18,0,0,1,0 —>

• нахождении цены ниже середины канала SHI_Channel;
• нахождении кривой Laguerre над уровнем 0,15;
• пересечении зеленой кривой красную кривую iTrend снизу вверх.

Короткие позиции открываются при:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

• нахождении цены выше середины канала SHI_Channel;
• нахождении кривой Laguerre под уровнем 0,75;
• пересечении красной кривой зеленую кривую iTrend снизу вверх.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

• для длинной позиции – под нижней границей канала SHI_Channel;
• для короткой позиции – над верхней границей канала SHI_Channel.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

• для длинной позиции – под верхней границей канала SHI_Channel;
• для короткой позиции – над нижней границей канала SHI_Channel.

Позиция сразу закрывается при формировании комплекса сигналов для противоположной сделки.

Канальные стратегии форекс – базовые, среднесрочные и лучшие варианты

Котировка валютных пар и других финансовых инструментов постоянно перемещается внутри канала. Он представляет собой ценовой диапазон, ограниченный сверху уровнем сопротивления, а снизу уровнем поддержки. Используя канальные стратегии, можно извлекать прибыль из всей амплитуды движений котировки в текущем диапазоне.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

На рис. 1 после завершения восходящего тренда образовался горизонтальный канал, границы которого обозначены красными горизонталями. Котировка 5 раз полностью перемещалась между ними, что позволяло трейдеру столько же раз получить прибыль со всего диапазона канала. При этом возникали и ложные пробои, которые бы в худшем случае 5 раз приводили бы к срабатыванию СтопЛосса. Однако на данном промежутке трейдер все равно остался бы в прибыли, поскольку размер СтопЛосса выбирается не более трети ширины канал.

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

На рис. 2 изображен фрагмент восходящего канала, в котором также может быть реализована канальная стратегия форекс по правилам, описанным выше для горизонтального канала. Существует лишь одно отличие для трендовых каналов:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

• на восходящем лучше только покупать;
• на нисходящем лучше только продавать.

Это отличие обусловлено тем, что движения котировок в направлении тренда интенсивнее, чем против него (к тому же, чаще всего контртрендовые движения являются практически горизонтальными коррекциями).

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Канальные стратегии форекс

Для определения рыночной динамики применимы трендовые индикаторы (если предполагается торговля в трендовом канале) или фильтры флета (если предполагается торговля в боковике).

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Границы канала рисуются по двум последовательным экстремумам одного типа и соседнему с ними экстремуму противоположного типа (граница, проведенная через один экстремум должна быть параллельна границе, проведенной через два экстремума).

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

А оптимальность моментов совершения сделок (при расположении цены на одной из границ канала) может быть подтверждена осциллятором:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• для покупки от нижней границы подтверждением является перепроданность;
• для продажи от верхней границы подтверждением является перекупленность.

На рис. 3 флет был идентифицирован индикатором Envelopes (его границы начали двигаться почти горизонтально). Границы канала были проведены по двум минимумам (нижняя граница), отмеченным красными стрелками, указывающими вверх, и предшествующему им одному максимуму (верхняя граница), указанному красной стрелкой, указывающей вниз. После выполненной можно искать точки входа. На рис. 1 они обозначены фиолетовыми вертикалями:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

• левая и правая указывают на продажу (котировка приблизилась к верхней границе и RSI демонстрирует перекупленность);
• средняя указывает на покупку (котировка приблизилась к нижней границе и RSI демонстрирует перепроданность).

Последняя сделка закрылась по СтопЛоссу (располагается над верхней границей для продажи или под нижней границей для покупки), поскольку произошел пробой канала.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

На рис. 4 для определения тренда использован индикатор Trendlord. При использовании трендовых индикаторов следует учитывать их запаздывание. На примере показано, что нисходящее движение начало формироваться еще до изменения окраски гистограммы. Но зато когда ее столбцы стали красными (признак нисходящего тренда), уже можно было выполнить разметку границ нисходящего канала (по экстремумам, отмеченным красными стрелками). В моменты, отмеченные фиолетовыми вертикалями, индикатор RSI давал сигналы на продажу (в нисходящем канале сигналы на покупку игнорируются):

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

• первый сигнал пришел во время ложного пробоя верхней границы, поэтому продажа совершается после закрытия свечи под верхней границей;
• по второму сигналу сделка могла быть открыта на следующей свече;
• третий сигнал сформировался на пробое верхней границы, после которого цена не вернулась в канал, поэтому сделка в этом случае не совершается.

Среднесрочная канальная стратегия

На рис. 5 на график установлены 3 индикатора, используемых в предыдущих примерах:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

• Envelopes – для идентификации флета;
• Trendlord – для идентификации тренда;
• RSI – для идентификации точек входа.

Первым после непродолжительного роста котировки сформировался флет (его признак – горизонтальные линии Envelopes). Границы этого горизонтального канала проведены через два минимума и один максимум. До пробоя нижней границы можно было открыть две сделки:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

• первая на продажу полностью прибыльная;
• вторая на покупку частично прибыльная.

Затем сформировался нисходящий тренд, в котором сигнал на продажу поступил лишь после пробоя верхней границы (поэтому сделка по нему не совершается). Следом возникли непродолжительные флет и нисходящий тренд, которые сразу после разметки завершались (поэтому сделки на них не совершались).

p, blockquote 15,0,0,0,0 —> p, blockquote 16,0,0,0,1 —>

А затем сформировался восходящий тренд, в течение которого можно было открыть лишь одну покупку, которая оказалась полностью прибыльной.

https://forexxx4all.ru/kanalnaya-strategiya/
https://deipara.com/strategii-foreks/kanalnaya-strategiya.html